Graficul liniar al valorilor PIB-ului n perioada 1995-2003 pe IV trimestre:

10000
8000

6000
4000

2000

0
95

96

97

98

99

00

01

02

03

Pe acest grafic observam c odat cu evoluia timpului(perioada anilor

19952003) sporete i PIB-ul i putem remarca i o cretere sezonier a
PIB-ului( de la sezonul 1 la sezonul 4):
Graficul valorilor Actuale, Ajustate i Reziduale(Y = C(1) +
C(2)*TIME):
10000
8000
6000
3000

4000

2000

2000

1000

0
-1000
-2000
95

96

97

98

Residual

99

00
Actual

01

02
Fitted

03

Valorile reziduurilor ei lundu-se n consideraie doar 2

factori(pentruY = C(1) +C(2)*TIME):
1995:1
1995:2
1995:3
1995:4
1996:1
1996:2
1996:3
1996:4
1997:1
1997:2
1997:3
1997:4
1998:1
1998:2
1998:3
1998:4
1999:1
1999:2
1999:3
1999:4
2000:1
2000:2
2000:3
2000:4
2001:1
2001:2
2001:3
2001:4
2002:1
2002:2
2002:3
2002:4
2003:1
2003:2
2003:3
2003:4

366.453153153
478.495830116
833.038507079
1128.58118404
-272.276138996
-96.6334620335
683.409214929
999.051891892
-759.905431145
-505.762754183
668.27992278
498.622599743
-1083.43472329
-899.092046332
160.050630631
-742.606692407
-903.064015444
-779.621338481
91.2213384813
-445.335984556
-1063.89330759
-880.750630631
586.992046332
347.534723295
-1176.82259974
-716.47992278
835.662754183
408.105431145
-1296.65189189
-231.609214929
748.533462033
765.676138996
-1340.98118404
-15.0385070785
2322.60416988
1287.64684685

Graficul valorilor Actuale, Ajustate i Reziduale(pentruY = C(1) +

C(2)*TIME + C(3)*S2 + C(4)*S3 + C(5)*S4):
10000
8000
6000
4000
2000

2000

1000

-2000

0
-1000
-2000
95

96

97

98

99

Residual

00
Actual

01

02

03

Fitted

Valorile reziduurilor ei (pentru Y = C(1) + C(2)*TIME + C(3)*S2 +

C(4)*S3 + C(5)*S4)
1995:1
1995:2
1995:3
1995:4
1996:1
1996:2
1996:3
1996:4
1997:1
1997:2
1997:3
1997:4
1998:1
1998:2
1998:3
1998:4
1999:1
1999:2
1999:3
1999:4
2000:1
2000:2
2000:3
2000:4
2001:1
2001:2
2001:3
2001:4

1107.53833333
788.016111111
-32.5838888889
561.016111111
492.720416667
236.798194444
-158.301805556
455.398194444
29.0025
-148.419722222
-149.519722222
-21.1197222222
-270.615416667
-517.837638889
-633.837638889
-1238.43763889
-66.3333333333
-374.455555556
-678.755555556
-917.255555556
-203.25125
-451.673472222
-159.073472222
-100.473472222
-292.269166667
-263.491388889
113.508611111
-15.9913888889

2002:1
2002:2
2002:3
2002:4
2003:1
2003:2
2003:3
2003:4

-388.187083333
245.290694444
50.2906944444
365.490694444
-408.605
485.772777778
1648.27277778
911.372777778

Testm modelul nostru cu ajutorul testului Durbin-Watson:

a)Pentru Y = C(1) +C(2)*TIME: 1.456292 =(1,31;1,57)
n acest caz testul Durbin-Watson nu ne poate spune nimic despre
prezena autocorelaiei.
b)Pentru Y = C(1) + C(2)*TIME + C(3)*S2 + C(4)*S3 + C(5)*S4)
0.7947<(1,11;1,82)
Pentru acest caz testul ne demonstreaz prezena autocorelaiei n
reziduuri.