Capitolul 1 Ecuatii diferentiale

an univ 2006/2007 Teoria ecuatiilor i a sistemelor diferentiale reprezint unul din domeniile funda s a mentale ale matematicii cu largi aplicatii tehnic ca de exemplu mecanic, studiul n a n a n circuitelor electrice, al oscilatiilor i teoria comenzii automate. O conditie esential pe s n a care trebuie s o a ndeplineasc un proces zic pentru a descris de ecuatii diferentiale a este aceea ca prezentul s contin predictia viitorului local ca i reconstituirea trecutului a a s local. Un proces zic care satisface o astfel de conditie se numete sistem determinist. s Un proces zic este nit-dimensional i diferentiabil dac este descris de un numr nit s a a de parametri de stare (mrimi dependente de timp a cror cunoatere determin dinamica a a s a procesului) care sunt functii derivabile de variabila timp. Se impune studiului unor ecuatii care necunoscuta este ea ai o functie. Astfel n nss de ecuatii se numesc ecuatii functionale. Printre acestea se a ecuatii diferentiale a ordinare ( care necunoscuta este o functie de o singur variabil independent), ecuatii n a a a cu derivate partiale ( care necunoscuta este o functie de dou sau mai multe variabile n a independente), ecuatii cu diferente nite, ecuatii integrale etc. Procesele descrise de ecuatii diferentiale sunt procese continue. Denitia 1.1 Se numete ecuatie diferential o relatie de dependent functional ntre s a a a variabilele independente, functia necunoscut i derivatele sale. Dac functia necunoscut as a a depinde de o singur variabil independent, dependent functional se numete ecuatie a a a a a s diferential ordinar, iar dac functia necunoscut depinde de mai multe variabile in a a a a dependente, dependent functional se numete ecuatie cu derivate partiale. Ordinul a a s maxim de derivare al functiei necunoscute care este efectiv implicat ecuatie poart denu n a mirea de ordinul ecuatiei diferentiale. Exemplul 1.1 Ecuatia x00 (t) + x(t) = sin t cu functia necunoscut x de variabil real t a a a u u + = 0 cu functia este o ecuatie diferential ordinar de ordinul al doilea, iar ecuatia a a x y necunoscut u = u(x, y), depinznd de variabilele reale independente x i y, este o ecuatie a a s cu derivate partiale de ordinul ai. nt 1

CAPITOLUL 1. ECUATII DIFERENTIALE

1.1

Ecuatii diferentiale rezolvabile prin cuadraturi

O ecuatie diferential de ordinul ai este o relatie de dependent functional de a nt a a forma: F (t, x, x0 ) = 0 (1.1) ntre variabila independent t, functia necunoscut x = x(t) i derivata ei x0 = x0 (t), iar F a a s este o functie denit pe o submultime Dom(F ) R3 cu valori R, neconstant raport a n a n cu ultima variabil. a O ecuatie diferntial ordinar de ordin n este de o relatie functional de forma: a a a F (t, x, x0 , . . . , x(n) ) = 0 (1.2)

ntre variabila independent t, functia necunoscut x = x(t) i derivatele ei x0 , . . . , x(n) iar a a s n a n F este o functie denit pe o submultime Dom(F ) Rn+2 cu valori R, neconstant a raport cu ultima variabil. a anumite conditii de regularitate asupra functiei F (cerute de aplicabilitatea teoremei In functiilor denite implicit), ecuatia (1.2) poate scris sub forma: a x(n) = f (t, x, x0 , . . . , x(n1) ) numit forma normal a ecuatiei diferentiale ordinare de ordin n. a a Forma normal a ecuatiei diferentiale ordinare de ordin ai este a nt x0 = f (t, x). (1.4) (1.3)

Denitia 1.2 Prin solutie a ecuatiei diferentiale (1.2) ntelegem orice functie x : I R, n 0 Int(I) 6= , x = x(t), de clas C (I,R) care satisface conditiile (t, x(t), x (t), . . . , x(n) (t)) a 0 (n) Dom(F ) i F (t, x(t), x (t), . . . , x (t)) 0, t I. s Denitia 1.3 Prin solutie a ecuatiei diferentiale (1.1) ntelegem orice functie x : I R, Int(I) 6= , x = x(t), de clas C 1 (I,R), care satisface (t, x(t), x0 (t)) Dom(F ) i a s 0 ndeplinind conditia F (t, x(t), x (t)) 0, t I. Denitia 1.4 O familie de functii {x(, C) : I R, C R} denite implicit de o relatie de forma G(t, x, C) = 0 (1.5) n care G : Dom(G) R3 R, este o functie de clas C 1 n raport cu primele dou a a variabile, cu proprietatea c prin eliminarea constantei C din ecuatia a d [G(t, x, C)] = 0 dt G(t, x, C) = 0

se obtine ecuatia (1.1), poart denumirea de integrala general ecuatiei (1.1) sau solutia a a general a ecuatiei (1.1). a

1.1. ECUATII DIFERENTIALE REZOLVABILE PRIN CUADRATURI

Principala problem pe care o vom aborda va aa numita problem a lui Cauchy sau a s a problema cu date initiale referitoare la (1.4). Mai precis, dat (t0 , x0 ) Dom(f ), problema Cauchy pentru ecuatia (1.4) cu datele (t0 , x0 ) const determinarea unei solutii x : I R a n cu t0 I i x(t0 ) = x0 . s Vom prezenta mai multe tipuri de ecuatii diferentiale ale cror solutii pot determinate a prin operatii de integrare a unor functii cunoscute. Aceste ecuatii poart denumirea de a ecuatii rezolvabile prin cuadraturi. Prin cuadratur elegem metoda care const a nt a n reducerea rezolvrii unei probleme de analiz matematic la calculul unei integrale denite a a a sau nedenite. Denumirea provine de la procedeul de calcul al ariei unei guri plane, foarte utilizat antichitate, procedeu numit cuadrare deoarece el consta n construirea cu rigla n i compasul a unui ptrat avnd aceeai arie cu aria cutat. s a a s a a

1.1.1

Ecuatii diferentiale de ordin ai cu variabile separabile nt

Primele ecuatii cu variabile separabile au fost rezolvate de Isaac Barrow (1630-1677), profesor al lui Isaac Newton (1642-1727), unul din precursorii calculului diferential. Foma general a unei ecuatii diferentiale de ordin ai cu variabile separabile a nt este (1.6) x0 (t) = f (t)g(x(t)) unde I, J R; f : I R, g : J R sunt dou functii continue cu g(y) 6= 0, y J. a Rezolvarea ecuatiei diferentiale de ordin ai cu variabile separabile: Fie x = x(t) o nt solutie a ecuatiei (1.6). Observm c ecuatia (1.6) poate rescris sub forma a a a x0 (t) = f (t), t I. g(x(t)) Integrnd aceast egalitate membru cu membru rezult a a Za Z x0 (t) dt = f (t)dt, t I. g(x(t)) Z Z du Obtinem deci G(x(t)) = f (t)dt + C unde G este denit prin relatia G(u) = a . g(u) Observm c g nu se anuleaz pe J i este continu, deci pstreaz semn constant pe J. a a a s a a a Putem presupune c g(y) > 0, y J , schimbnd eventual semnul functiei f. Atunci G a a este bine denit i strict cresctoare pe J, deci inversabil. Rezult as a a a Z 1 x(t, C) = G f (t)dt + C (1.7) Demonstrm c functia denit de relatia (1.7) este solutia general a ecuatiei (1.6). a a a a Fie G1 (t, x, C) = 0, din denitZ solutiei generale, ia Derivm raport cu t relatia anterioar i rezult a n as a G1 (t, x, C) = x(t) G1 f (t)dt + C , Z Z 1 f (t)dt + C = 0 G(x(t)) f (t)dt + C = 0. x(t) G

4 G0 (x(t))x0 (t) f (t) = 0

CAPITOLUL 1. ECUATII DIFERENTIALE 1 x0 (t) f (t) = 0 g(x(t))

x0 (t) = f (t)g(x(t)), ceea ce conduce la ecuatia (1.6). Deci (1.7) este solutia general a ecuatiei (1.6). a Exercitiul 1.1 S se determine solutia general a ecuatiei a a 0 x cos t ln x x = 0, t (0, 2 ), x > 0, x 6= 1. 1 x x Rezolvare. Scriem ecuatia sub forma x0 = f (t) = , g(x) = . Pe cos t ln x cos t ln x a a s a (0, 2 ), f este continu, iar pentru x > 1, g este continu i strict pozitiv, iar pentru x (0, 1), g este continu i strict negativ. Obtinem as a Z Z ln x(s) 0 1 ln x 0 1 1 2t + x = x (s)ds = dt ln2 |x| = ln tg +C x cos t x(s) cos t 2 4 2t + 2 ln tg +C 4 , C R.N x(t, C) = e Exercitiul 1.2 S se determine solutia general a ecuatiei a a 0 2 x = tx + 2tx. Rezolvare. Avem f (t) = t, g(x) = x2 + 2x. Observm c x(t) = 0 i x(t) = 2 sunt solutii a a s ale ecuatiei. Pe orice interval I = J (, 0) sau J (2, ) sau J (0, 2) avem R, x x 1 1 1 1 0 0 2t2 = 2t2 + ln C x = tdt x = tdt ln x+2 x + 2 = Ce 2 + 2x x 2 x x+2 2 2t2 e e2t x(t, C) = 2C 1Ce2t2 , x (, 0) (2, ) i x(t, C) = 2C 1Ce2t2 , x (0, 2) .N s

1.1.2

Ecuatii diferentiale de ordin ai reductibile la ecuatii cu nt variabile separabile.

f (x, y) = f (x, y). (1.8)

Denitia 1.5 Functia f = f (x, y) se numete omogen de grad R dac s a a

Observatia 1.1 a) Dac = 0, functia f din relatia (1.8) se numete omogen de grad a s a zero. P (x, y) b) Dac P (x, y) i Q(x, y) sunt omogene de acelai grad, atunci f (x, y) = a s s este Q(x, y) o functie omogen de grad zero. a y y c) Dac f este o functie omogen de grad zero, atunci f (x, y) = f (x, x ) = f (1, ) = a a x x x f ( , 1). y Forma general a unei ecuatii diferentiale de ordin ai omogen este a nt a x0 (t) = f (t, x(t)) unde f este o functie continu i omogen de grad zero. as a (1.9)

1.1. ECUATII DIFERENTIALE REZOLVABILE PRIN CUADRATURI

Observatia 1.2 Tinnd sema de Observatia 1.1 c), ecuatia (1.9) poate scris sub forma a a x(t) , (1.10) x0 (t) = g t x(t) x(t) unde g = f 1, , g : I R o functie continu i g(y) 6= y, y R. as t t a a Rezolvarea ecuatiei diferentiale de ordin ai omogen se face fcnd schimbarea de nt a functie x(t) = tu(t) (1.11) i se ajunge la o ecuatie cu variabile separabile. Pentru aceasta derivm relatia (1.11), s a x0 (t) = u(t) + tu0 (t), nlocuim (1.10) i obtinem: u(t) + tu0 (t) = g(u(t)) n s 1 u0 (t) = [g(u(t)) u(t)] care este o ecuatie cu variabile separabile. t 1693 Gottfried Wilhelm von Leibniz a utilizat pentru prima dat substitutia (1.11) In a pentru rezolvarea ecuatiilor omogene. Exercitiul 1.3 S se determine solutia general a ecuatiei a a x(t) x(t) + tg , t 6= 0, x(t) 6= k t, k N. x0 (t) = t t 2 Rezolvare. Observm c x(t) = 0 este solutie a ecuatiei diferentiale. a a x(t) x(t) x(t) = + tg . Facem substitutia x(t) = tu(t) i obtinem s Avem g t t t u0 (t) 1 1 u(t) + tu0 (t) = u(t) + tg u(t) u0 (t) = tg u(t) = t tg u(t) t Z Z 1 u0 (t) x(t) dt = dt ln |sin u(t)| = ln t + ln C sin u(t) = Ct sin = Ct tg u(t) t t x(t) 1 1 1 1 = arcsin Ct, t , x(t, C) = t arcsin Ct, t , .N t C C C C Remarcm c ecuatia diferential de ordin ai de forma a a a nt a1 x(t) + b1 t + c1 0 (1.12) x (t) = f a2 x(t) + b2 t + c2 unde I R; f : I R este o functie continu, ai , bi , ci R, a2 + b2 + c2 6= 0, i = 1, 2, poate a i i i redus la o ecuatie cu variabile separabile. a Rezolvarea ecuatiei (1.12) se face functie de compatibilitatea sistemului n a1 x + b1 t + c1 = 0 . (1.13) a2 x + b2 t + c2 = 0 Distingem trei cazuri: a1 b1 6= 0, cu Cazul I. Dac sistemul (1.13) este compatibil determinat, = a a2 b2 x = y + x0 solutia (x0 , t0 ) atunci prin schimbarea de variabil i de functie a s , ecuatia t = s + t0 (1.12) poate adus la forma ecuatiei omogene a

6 y(s) a + b1 1 s y 0 (s) = f . y(s) a2 + b2 s

CAPITOLUL 1. ECUATII DIFERENTIALE

a1 b1 s Cazul II. Dac sistemul (1.13) este compatibil nedeterminat = a a2 b2 = 0 i a1 b1 c1 rang = 1, atunci exist 6= 0 astfel at (a1 , b1 , c1 ) = (a2 , b2 , c2 ) i a nc s a2 b2 c2 ecuatia (1.12) se reduce la x0 (t) = f (). a1 b1 s Cazul III. Dac sistemul (1.13) este un sistem incompatibil = a a2 b2 = 0 i a1 b1 c1 rang = 2 atunci (a1 , b1 ) = (a2 , b2 ) i prin schimbarea de functie s a2 b2 c2 t y(t) = a1 x(t) + b1se obtine ecuatia cu variabile separabile y(t) + c1 y 0 (t) b1 . =f a1 y(t) + c2 Exercitiul 1.4 S se determine solutia general a ecuatiei a a 2 x(t) + 1 x0 (t) = 2 , t + x 2 6= 0. t + x(t) 2

Rezolvare. Observm c x(t) = 1 este solutie a ecuatiei diferentiale date. Considerm a a a sistemul algebric x+1=0 . (1.14) t+x2=0 0 1 a Deoarece 1 1 = 1 6= 0 sistemul algebric (1.14) are solutie unic, t0 = 3, x0 = 1. t=s+3 Fcnd schimbarea de variabile i de functie a a s se obtine ecuatia diferential a x=y1 2 y(s) 2 y(s) s y 0 (s) = 2 . Ecuatia se mai poate scrie sub forma y 0 (s) = 2 care este y(s) s + y(s) 1+ s o ecuatie omogen. Efectum schimbarea de functie y(s) = su(s) i obtinem ecuatia a a s 2 3 u(s) u(s) u (s) u(s) + su0 (s) = 2 su0 (s) = su0 (s) = 1 + u(s) (1 + u(s))2 1 1 (1 + u(s))2 0 1 2 u (s) = + 2 u0 (s) = 3 u(s) s u(s) Z u (s) + 1 s Z + u (s) 1 1 2 + 2 u0 (s)ds = ds ln u(s) + 2 arctg u(s) = ln s + ln C u(s) u (s) + 1 s x(t) + 1 2 arctg x(t) + 1 x(t) + 1 u(s) y(s) t 3 .N = Ce2 arctg u(s) . Dar u(s) = = = Ce s s t3 (t 3)2

1.1. ECUATII DIFERENTIALE REZOLVABILE PRIN CUADRATURI

Exercitiul 1.5 S se determine solutia general a ecuatiei a a t x(t) + 1 , t x(t) + 2 6= 0. x0 (t) = t x(t) + 2 1 1 tx+1=0 Rezolvare. Considerm sistemul algebric a . Deoarece = 1 1 = 0 tx+2=0 1 1 1 = 2 sistemul algebric (1.14) este incompatibil. Prin schimbarea de i rang s 1 1 2 functie y(t) = x(t) + t se obtine ecuatia cu variabile separabile y 0 (t) + 1 y(t) + 1 1 = y 0 (t) = (y(t) + 2)y 0 (t) = 1 1 y(t) + 2Z y(t) + 2 Z 1 (y(t) + 2)y 0 (t)dt = 1dt y 2 (t) + 2y(t) = t + C 2 1 (x(t) + t)2 + 2(x(t) + t) = t + C.N 2

1.1.3

Ecuatii cu diferentiale exacte.

Forma general. Fie D o multime nevid i deschis din R2 i P , Q :D R dou functii a as a s a 1 de clas C pe D, cu Q(t, x) 6= 0 pe D. O ecuatie de forma a P (t, x(t))dt + Q(t, x(t))dx(t) = 0. (1.15)

se numete ecuatie cu diferential exact dac membrul ai este diferentiala unei s a a a nt functii F, adic stisface conditia a Q P (t, x) = (t, x), (t, x) D. (1.16) t x Rezolvarea ecuatiei cu diferential exact. Dac (1.15) este o ecuatie cu diferential ex a a a a act, atunci x este solutie a ecuatiei dac i numai dac P (t, x(t))dt + Q(t, x(t))dx(t) = 0, a as a (t, x) D, Membrul ai a egalitii este diferentiala unei functii F, iar ecuatia este echnt at invalent cu dF (t, x(t)) = 0, (t, x) D. Rezult c F (t, x(t)) = C. Deoarece dF (t, x(t)) = a a a F F (t, x) i Q(t, x) = s (t, x). De aici rezult a P (t, x(t))dt + Q(t, x(t))dx(t) avem P (t, x) = t x 2 2 F F P Q (t, x) = (t, x) = (t, x) = (t, x), (t, x), care reprezint relatia (1.16). a c a t tx xt x Determinarea lui F se face astfel: considerm sistemul de ecuatii cu derivate partiale a F (t, x) = P (t, x) t . (1.17) F (t, x) = Q(t, x) x Integrm ecuatia care se integreaz mai uor, de exemplu, presupunem c integrm a s a a Z a prima ecuatie i obtinem F (t, x) = P (t, x)dt + h(x), derivm functia F astfel obtinut s a a n raport cu x i o egalm cu expresia ei din a doua ecuatie din relatia (1.17). De aici obtinem s a 0 functia h , o integm i gsim functia h. a s a

CAPITOLUL 1. ECUATII DIFERENTIALE

Exercitiul 1.6 S se determine solutia general a ecuatiei a a t t (e + x(t) + sin x(t))dt + (e + t + t cos x(t))dx(t) = 0, ex + t + t cos x 6= 0. Rezolvare. P (t, x) = et + x + sin x, Q(t, x) = ex + t + t cos x,

F (t, x) = (t + t cos x) + h0 (x). x Egalm expresiile derivatelor lui f raport cu x i obtinem h0 (x) = ex h(x) = ex +C1 a n s F (t, x) = et + xt + t sin x + ex + C1 F (t, x(t)) = C2 et + x(t)t + t sin x(t) + ex(t) = C, C = C2 C1 .N (et + xt + t sin x) + h(x). Calcum derivata raport cu t, a n

P (t, x) = 1 + cos x, x Q (t, x) = 1+cos x, (1.16) este satisfcut este o ecuatie cu diferential exact. Rezult a a a a a t F F (t, x) = (et + x + sin x) i (t, x) = nc s c exist o functie de clas C 2 , F astfel at a a a t x Z ex + t + t cos x. Integrm prima relatie raport cu t, F (t, x) = (et + x + sin x)dx = a n

1.1.4

Ecuatii cu factor integrant.

general dac (1.16) nu este satisfcut, metoda de determinare a solutiei generale a In a a a ecuatiei (1.15) nu este aplicabil. Exist totui cazuri care, dei (1.16) nu este satisfcut, a a s n s a a ecuatia (1.15) poate redus la o ecuatie cu diferential exact. O metod de reducere a a a a a ecuatiei (1.15) la o ecuatie cu diferential total este metoda factorului integrant. Jean a a Bernoulli (1667-1748) a aplicat pentru prima dat metoda factorului integrant la rezolvarea a unor ecuatii diferentiale. Rezolvarea ecuatiei cu factor integrant. Dac ecuatia (1.15) nu este cu diferential e a a 1 xact, cutm o functie : D R, de clas C cu (t, x) 6= 0, (t, x) D astfel at a a a a nc (t, x)P (t, x)dt + (t, x)Q(t, x)dx s e diferentiala unei functii F : D R. Rezult c a a a trebuie satisfcut relatia: a a ((t, x)Q(t, x)) = ((t, x)P (t, x)) t x care este echivalent cu Q P (t, x)Q(t, x) + (t, x)(t, x) (t, x)P (t, x) (t, x)(t, x) = 0 t t x x sau Q P (t, x)Q(t, x) (t, x)P (t, x) + (t, x) (t, x) (t, x) = 0, (t, x) D. t x t x Aceasta este o ecuatie cu derivate partiale de ordinul ai cu ca functie necunoscut. nt a Vom studia dou cazuri particulare de rezolvare a acestui tip de ecuatii. Cazul general a va studiat la capitolul ecuatii cu derivate partiale de ordinul ai liniare omogene i nt s cvasiliniare. Observm c dac a a a 1 P Q (t, x) (t, x) = f (t) Q(t, x) x t este independent de variabila x, putem cuta functia ca functie independent de variabila a a a 0 x. Aceast functie este solutie a ecuatiei liniare omogene (t) = f (t)(t). a

1.1. ECUATII DIFERENTIALE REZOLVABILE PRIN CUADRATURI

Analog, a P (t, x) 6= 0, (t, D i dac x) s 1 Q P (t, x) (t, x) = k(x) P (t, x) t x este independent de variabila t, putem cuta functia ca functie independent de variabila a a a 0 t. Aceast functie este solutie a ecuatiei liniare omogene (x) = k(x)(x). a Exercitiul 1.7 S se determine solutia general a ecuatiei a a (x(t) + ln t) dt tdx(t) = 0, t > 0. Q P (t, x) = 1, (t, x) = 1, Rezolvare. P (t, x) = x + ln t, Q(t, x) = t, x t 1 Q 2 P 2 (t, x) (t, x) = = f (t) 0 (t) = (t) ln (t) = 2 ln t Q(t, x) x t t t 1 1 F F 1 1 1 (t, x) = 2 (x + ln t) , (t, x) = . (t) = 2 2 (x(t) + ln t) dt dx(t) = 0 t t t t t x t Dintre aceste dou relatii se integreaz cea a crei integral se poate calcula mai uor, a a a a s x F x de exemplu integrm a doua relatie F (t, x) = + u(t), a (t, x) = 2 + u0 (t) t t t ln t ln t 1 x(t) ln t 1 0 u (t) = 2 u(t) = + C1 + + = C x(t, C) = Ct ln t 1.N t t t t t t

1.1.5

Ecuatia diferential de ordin ai liniar. a nt a

Isaac Newton a rezolvat 1687 pentru prima dat o ecuatie diferential de ordin ai n a a nt liniar. a Forma general. O ecuatie diferential de ordin ai liniar este o ecuatie de a a nt a forma x0 (t) = a(t)x(t) + b(t) (1.18)

unde a, b : I R sunt functii continue pe I. Dac b 0 pe I ecuatia se numete liniar i a s as omogen, iar caz contrar liniar i neomogen. a n as a Teorema 1.1 Solutia general a ecuatiei (1.18) conditiile a, b : I R sunt functii con a n tinue pe I, este de forma: Z Z a(t)dt (1.19) dt x(t, C) = e a(t)dt C + b(t)e Demonstratie. Prezentm dou metode de rezolvare a acestei ecuatii diferentiale. a a Prima metod este metoda variatiei constantelor a lui Lagrange. Solutia gena eral a ecuatiei (1.18) se scrie ca sum dintre solutia general a ecuatiei omogene, xo (t, C) a a a i o solutie particular a ecuatiei neomogene, xp (t), deci x(t, C) = xo (t, C)+ xp (t). Juss a ticm armatia fcut. Dac xo este solutia general a ecuatiei omogene, ea depinde de a a a a a

10

CAPITOLUL 1. ECUATII DIFERENTIALE

o constant arbitrar C i satisface ecuatia x00 (t, C) = a(t)x0 (t, C), x I.. De asemea a s 0 nea xp satisface ecuatia xp (t) = a(t)xp (t) + b(t). Rezult de aici c x0p (t) + x0o (t, C) = a a a(t)(xp (t) + xo (t, C)) + b(t). Etapa I. Determinm solutia general a ecuatiei omogene. Fie ecuatia omogen a a a 0 x (t) = a(t)x(t) care este o ecuatie cu variabile separabile. Solutia ei este xo (t, C) = Ce a(t)dt , C R. Etapa II. Cutm o solutie particular a ecuatiei neomogene de forma solutiei ecuatiei a a a a(t)dt omogene, presupunnd constanta ca functie necunoscut, x(t) = u(t)e a a unde u este o functie derivabil. Functia necunoscut se determin impunnd conditia ca functia a a a a a(t)dt 0 a(t)dt x(t) = Z u(t)e s verice ecuatia neomogen. Rezult c u (t) = e a a a a b(t) dt (nu am mentionat constanta deoarece cutm o solutie partic a a Z ular a ecuatiei neomogene). Deci xp (t) = e a(t)dt b(t)e a(t)dt dt. a Z a(t)dt a(t)dt x(t, C) = e C + b(t)e dt este solutia general a ecuatiei (1.18). a u(t) = b(t)e
a(t)dt

1775 Joseph Lagrange (1736-1813) introduce metoda variatiei constantelor. In ecuatia (1.18) putem considera A doua metod utilizeaz factorul integrant. In a a P Q a(t) 0 1 (t, x) (t, x) = , (t) = P (t, x) = a(t)x + b(t) i Q(t, x) = 1 s Q(t, x) x t 1 s a(t)(t) (t, x) = e a(t)dt i obtinem: x0 (t)e a(t)dt = a(t)x(t)e Za(t)dt + b(t)e a(t)dt x(t)e d x(t)e dt Z
a(t)dt a(t)dt

= b(t)e b(t)e

a(t)dt

a(t)dt

dt + C x(t, C) = e

a(t)dt

Exercitiul 1.8 S se determine solutia general a ecuatiei a a t 0 x (t) + x(t) = t + arcsin t, t (1, 1) . 1 t2 a a Rezolvare. Metoda variatiei constantelor. Determinm solutia general a ecuatiei omo gene Z 0 Z t x0 (t) x (t) t t 0 x (t) + x(t) = 0 dt = dt = 1 t2 x(t) 1 t2 x(t) 1 t2 1 ln x(t) = ln(1 t2 ) + ln C x0 (t) = C 1 t2 . 2 Cutm o solutie particular a ecuatiei neomogene de forma xp (t) = u(t) 1 t2 . Ima a a punem conditia s verice ecuatia neomogen. a a t t u0 (t) 1 t2 u(t) + u(t) 1 t2 = t + arcsin t 1 t2 1 t2 Z Z t + arcsin t t + arcsin t 0 0 2 = t + arcsin t u0 (t) = u (t) 1 t u (t)dt = dt 2 1t 1 t2

C +

b(t)e

a(t)dt

dt .

1.1. ECUATII DIFERENTIALE REZOLVABILE PRIN CUADRATURI 1 u(t) = 1 t2 + arcsin2 t. 2 1 2 2+ Rezult c xp (t) = 1 t a a 1 t2 , iar solutia general este a arcsin t. 2 1 x(t, C) = x0 (t) + xp (t) = C 1 t2 (1 t2 ) + 1 t2 arcsin2 t. 2 Z

11

nmultim ecuatia diferential cu e a Utiliznd metoda factorului integrant, a 1 i obtinem s 1 t2 1 t 1 1 1 x0 (t) + x(t) = t + arcsin t 2 2 2 2 1 t 1t 1t 1 t2 1t d 1 1 1 = t + arcsin t x(t) 2 dt 1 tZ 1 t2 1 t2 1 1 1 = t + arcsin t dt x(t) 1 t2 1 t2 1 t2 1 1 x(t) = 1 t2 + arcsin2 t + C 2 1 t2 1 x(t, C) = C 1 t2 (1 t2 ) + 1 t2 arcsin2 t.N 2

t dt 1 t2 =

1.1.6

Ecuatia Bernoulli.

1697 Jean Bernoulli a reuit pentru prima dat s rezolve ecuatia care i poart numele In s a a a cazul particular al coecientilor constanti. n Forma general. O ecuatie de forma a x0 (t) = a(t)x(t) + b(t)x (t), (1.20) unde a, b : I R sunt functii continue pe I, neidentic nule pe I i neproportionale pe I, iar s R \ {0, 1} , poart denumirea de ecuatie Bernoulli. a Observatia 1.3 Restrictiile impuse asupra datelor a, b i se explic astfel: dac a 0 s a a atunci (1.20) este o ecuatie diferential cu variabile separabile; dac exist R astfel a a a at a(t) = b(t) pentru orice t I, atunci (1.20) este o ecuatie diferential cu variabile nc a separabile; dac b 0 atunci (1.20) este o ecuatie diferential liniar i omogen; dac a a a s a a = 0 atunci (1.20) este o ecuatie diferential liniar; dac = 1 atunci (1.20) este o a a a ecuatie diferential liniar i omogen. a as a Teorema 1.2 Dac a, b : I R sunt functii continue pe I neidentic nule i neproportionale a s pe I, iar R \ {0, 1} atunci x este solutie pozitiv a ecuatiei (1.20) dac i numai dac a as a functia y denit prin a y(t) = x1 (t) (1.21) este pentru orice t I este o solutie pozitiv a ecuatiei liniare i neomogene a s 0 y (t) = (1 )a(t)y(t) + (1 )b(t). (1.22)

12

CAPITOLUL 1. ECUATII DIFERENTIALE

Demonstratie. Dac x este o solutie pozitiv a ecuatiei (1.20), artim aceast ecuatie a a mp a prin x i obtinem: s (1.23) x0 (t)x (t) = a(t)x1 (t) + b(t), i prin schimbarea de variabil (1.21) obtinem s a y 0 (t) = a(t)y(t) + b(t) y 0 (t) = (1 )a(t)y(t) + (1 )b(t) 1 care este o ecuatie diferntial de ordin ai liniar neomogen. Analog se arat c dac a nt a a a a a y este o solutie pozitiv a ecuatiei (1.22), atunci x dat de (1.21) este o solutie pozitiv a a a ecuatiei (1.20). Exercitiul 1.9 S se determine solutia general a ecuatiei a a 0 2 tx (t) + x(t) = x (t) ln t, t > 0, x(t) > 0. Rezolvare. artim ecuatia prin x2 (t) i obtinem x0 (t)x2 (t) + t1 x1 (t) = t1 ln t, Imp s 1 1 notm y(t) = x1 (t) i obtinem y 0 (t) = y(t) + ln t care este o ecuatie liniar. Solutia a a s t t 1 1 1 este y (t) = t (t ln t t + C) x (t, C) = t (t ln t t + C) .N

1.1.7

Ecuatia Riccati.

1715 Jacobo Riccati (1676-1754) a initiat un studiu sistematic al ecuatiei care-i poart In a numele. 1760 Leonard Euler (1707-1783) a observat c, dac se cunoate o solutie In, a a s particular a ecuatiei Riccati, atunci aceasta se pote reduce printr-o simpl substitutie la a a o ecuatie liniar. Prin studiu sistematic al acestui tip de ecuatie, Euler a pus bazele teoriei a ecuatiilor diferntiale. Forma general. O ecuatie de forma a x0 (t) = a(t)x(t) + b(t)x2 (t) + c(t), (1.24)

unde a, b, c : I R sunt functii continue cu b i c neidentic nule pe I poart denumirea de s a ecuatie Riccati. Observatia 1.4 Din denitie s-au exclus cazurile b 0 cnd ecuatia (1.24) este liniar i a as c 0 cnd ecuatia (1.24) este o ecuatie Bernoulli cu = 2. a Teorema 1.3 Fie a, b, c : I R sunt functii continue cu b i c neidentic nule pe I. Dac s a x1 : I R este o solutie a ecuatiei (1.24), atunci solutia general a ecuatiei (1.24) pe I a este dat de a x(t, C) = y(t, C) + x1 (t) unde y este solutia general a ecuatiei Bernoulli a 0 y (t) = (a(t) + 2x1 (t)) y(t) + b(t)y 2 (t). Demonstratie. Prin calcul direct obtinem x(t) = y(t) + x1 (t) y 0 (t) = y 0 (t) + x01 (t) 0 0 y (t) + x1 (t) = a(t) (y(t) + x1 (t)) + b(t) (y 2 (t) + 2y(t)x1 (t) + x2 (t)) + c(t) 1 y 0 (t) = (a(t) + 2x1 (t)) y(t) + b(t)y 2 (t) care este o ecuatie Bernoulli cu = 2.

1.1. ECUATII DIFERENTIALE REZOLVABILE PRIN CUADRATURI

13

Exercitiul 1.10 S se determine solutia general a ecuatiei a a 2 x0 (t) = x2 (t) 2 , t > 0. t 1 a Rezolvare. Observm c x1 (t) = este o solutie particular a ecuatiei date. a a t 1 1 1 1 2 1 Fie x(t) = y(t) + x0 (t) = y 0 (t) 2 y 0 (t) 2 = y 2 (t) + 2y(t) + 2 2 t t t t t t 1 1 0 2 0 2 1 1 0 0 y (t) = 2y(t) + y (t) y (t)y (t) = 2y (t) + 1, u(t) = y (t), u (t) = y (t)y 2 (t) t t 1 1 0 0 Inmultim ecuatia cu e2 ln t = t2 u0 (t)t2 + u (t) = 2u(t) + 1 u (t) = 2u(t) 1. t t t d t3 (u(t)t2 ) = t2 u(t)t2 = + C u(t, C) = + Ct2 2u(t)t = t2 dx 3 3 3 3 1 y(t, C) = x(t, C) = + .N 3Ct2 t 3Ct2 t t

1.1.8

Modele matematice descrise de ecuatii diferentiale

Dezintegrarea unei substante radioactive. anul 1902, Ernest Rutherford (1871 In 1937) i Frederick Soddy (1877-1957) au formulat legea dezintegrrii atomilor radioactivi s a care arm c viteza instantanee de dezintegrare a unui element radioactiv este proportional a a a cu numrul de atomi radioactivi existenti la momentul considerat i nu depinde de alti faca s tori externi. Deci dac notm cu x(t) numrul de atomi dezintegrati la momentul t i a a a s 1 presupunnd c x este o functie de clas C pe [0, ) , conform legii enuntate anterior, a a a deducem c a x0 = ax, t [0, ) , unde a > 0 este o constant specic elementului respectiv, a a numit constant de dezintegrare i care poate determinat experimental cu o precizie a a s a destul de bun. a Solutia general este dat de a a at at x(t) = Ce = x(0)e pentru t 0, C R+ . Subliniem c acest model simplu se bazeaz pe metoda de datare cu a a izotopul de carbon 14 radioactiv. Alegerea izotopului de carbon 14 radioactiv s-a bazat pe simpla observatie c toate substantele organice contin. Metoda const determinarea a l a n la un moment dat T > 0 a numrului de atomi x(T ) a acestui izotop dintr-un obiect de a origine organic. Din cele precizate anterior rezult c x(T ) = x(0)eaT unde x(0) > 0 este a a a numrul de atomi de izotop de carbon 14 la momentul initial, care este practic cunoscut. a a In relatia de mai sus att x(0) ct i x(T ) sunt cunoscute aa at putem determina vechimea a a s s nc obiectului reprezentat prin T. a Un model demograc. Primul model matematic al creterii populatiei a fost propus s 1798 de ctre Thomas Robert Malthus (1766-1834). Notnd cu x(t) un numr de indivizi n a a a la momentul t i cu y(t) cantitatea de resurse utilizate pentru supravietuire, dup Malthus, s a viteza instantanee de cretere a resurselor este constant. Avem atunci un model matematic s a exprmat prin dou ecuatii diferentiale de forma a 0 x (t) = Cx(t) , C, k R+ . z 0 (t) = k

14

CAPITOLUL 1. ECUATII DIFERENTIALE

Solut a a ia general este dat de Ct x(t, ) = e , y(t, ) = + kt unde t 0, i reprezint numrul de indivizi i respectiv cantitatea de resurse la momens a a s tul t = 0. Se constat c acest model descrie relativ bine fenimenul real numai pe intervale a a foarte scurte de timp. Din acest motiv au fost propuse alte modele mai ranate i acelai s n s timp mai realiste care pornesc de la observatia c numrul de indivizi la un moment dat nu a a poate depi un anumit prag critic care depinde de resursele din acel moment. Astfel, dac as a notm cu h > 0 cantitatea de hran necesar unui individ pentru a supravietui momentului a a a t, putem presupune a x i y veric un sistem de forma c s a ( y(t) 0 x (t) = Cx(t) h x(t) y 0 (t) = k, care exprim o legtur mai reasc a a a a ntre evolutia resurselor i creterea sau descreterea s s s populatiei. unele modele, precum cel propus de Verhulst 1845, pentru simplitate se In n consider k = 0, ceea ce exprim matematic faptul c resursele sunt constante timp a a a n (y(t) = , t 0), ajungndu-se la o ecuatie diferential de forma a a x0 (t) = Cx(t)(b x(t)) numit ecuatia logistic i ea este o ecuatie cu variabile separabile. a as