1

Econometrie

CURS 2.
Testarea ipotezelor statistice
Lect.univ.dr. Manea Daniela
2
Bibliografie

1. V. Voineagu, E. ian, R. erban, S. Ghi, D. Todose, C. Boboc,
D. Pele, TEORIE I PRACTIC ECONOMETRIC, Ed. Meteor
Press,2008

2. T. Andrei, R. Bourbonais, ECONOMETRIE, Ed. Economic, 2008

3. E. ian, STATISTIC. TEORIE I APLICAII N SECTORUL
TERIAR, Ed. Meteor Press, Buc., 2005





3
Structura curs 2
1. Concepte i notaii
2. Paii procesului de testare
3. Testarea ipotezei privind media () a unei populatii normale
N(,
2
), cand dispersia
2
populaiei generale nu este
cunoscuta (testul t)
4. Testarea ipotezei privind media populaiei generale () pentru
eantioane de volum mare n>30 (testul z)
5. Aplicaii

Bibliografie recomandata
[1] pag.85-91, pag.94-97
[3] pag. 256-266
4
TESTAREA IPOTEZELOR STATISTICE
Testarea ipotezelor statistice reprezint o alt modalitate, alturi de
estimaia pe interval de ncredere, de a realiza inferena statistic.
Scopul acestui tip de inferen este s determinm dac exist suficiente
dovezi statistice care s ne permit s concluzionm c o afirmaie (sau o
ipotez) despre un parametru este adevrat.
n urma prelevrii unui eantion dintr-o populaie statistic, prin
prelucrarea datelor provenite din sondaj se obine un estimator (estimatie)
al parametrului urmrit n populaia de origine.
Se pune atunci problema n ce msur parametrul estimat pe baza
rezultatelor sondajului asigur credibilitatea aprecierilor fcute asupra
ntregii colectiviti.
Estimatorul reprezint o presupunere asupra parametrului, deci o
ipotez statistic.
Orice functie de datele de selectie se numeste functie de selectie sau
statistica.
5
Notaii
COLECTIVITATEA
GENERAL
(POPULAIA TOTAL)
COLECTIVITATEA DE
SELECIE
(EANTION)
INDICATORUL

PARAMETRII ESTIMATORI
MEDIA
N
x
N
i
i
=
=
1

n
x
x
n
i
i
=
=
1

DISPERSIA
(VARIANA)
( )
N
x
N
i
i
=

=
1
2
2

o

( )
1
1
2
2

=
n
x x
s
n
i
i

ABATEREA MEDIE
PTRATIC
(ABATEREA
STANDARD)
( )
N
x
N
i
i
=

= =
1
2
2

o o

( )
1
1
2
2

= =

=
n
x x
s s
n
i
i


6
Concepte
Ipoteza statistic = o afirmatie cu privire la parametrul repartiiei unei variabile
aleatoare.
Ipoteza nul (H
0
) = const ntotdeauna n admiterea caracterului ntmpltor al
deosebirilor, adic n presupunerea c nu exist deosebiri eseniale;
= afirmatie in care se specifica valori ipotetice pentru
parametrul populatiei totale.
Ipoteza alternativ (H
1
) = o teorie care contrazice ipoteza nul. Ea va fi acceptat
doar cnd exist suficiente dovezi, evidene, pentru a se stabili c este adevrat.
= o afirmatie despre acelasi parametru al populatiei totale
ca si cel la care se refera H
0
, dar care contrazice ipoteza nula.
Dac ipoteza nul const n afirmaia c parametrul al unei distribuii este egal
cu o anumit valoare
0
:
ipotez alternativ simpl: =
1
ipotez alternativ compus:

Cele dou ipoteze reprezint teorii, mutual exclusive i exhaustive, asupra valorii
parametrului populaiei.
} ,..., , {
2 1 k
u u u u e
7
Concepte
Procedeul de verificare a unei ipoteze statistice se numete test sau
criteriu de semnificaie.
Exist cinci componente principale ce se precizeaz in testarea unei
ipoteze statistice:
ipoteza nul;
ipoteza alternativ;
statistica testului;
pragul de semnificatie;
regiunea critic (de respingere).
Statistica testului este utilizata drept criteriu de acceptare sau de
respingere a ipotezei nule






8
Concepte
Regiunea critic (de respingere a lui H
0
), Rc
=valorile numerice ale statisticii testului pentru care
ipoteza nul va fi respins.
este astfel aleas nct probabilitatea ca ea s conin testul statistic, cnd
ipoteza nul este adevrat s fie , cu mic (=0.01 etc).
dac valoarea testului cade n regiunea critic Rc, ipoteza H
0
se respinge,
iar dac punctul cade n afara regiunii critice Rc, ipoteza H
0
se accept (sau
nu avem motive sa o respingem).
regiunea critic este delimitat de valoarea critic, C punctul de tietur n
stabilirea acesteia.
Eroare de genul nti = eroarea pe care o facem eliminnd o
ipotez nul, dei este adevrat.
Riscul de genul nti () = probabilitatea comiterii unei erori de
genul nti; se numete nivel sau prag de semnificaie.
9
Paii procesului de testare
1) Se identific ipoteza statistic special despre parametrul populaiei
Ipoteza nul (H
0
) specific ntotdeauna o singur valoare a parametrului
populaiei i reprezint ceea ce este acceptat pn se dovedete a fi fals.
2) Se formuleaz ipoteza alternativ (de cercetat), H
1
, ce reprezint o teorie
care contrazice ipoteza nul. Ea va fi acceptat doar cnd exist suficiente
dovezi, evidene, pentru a se stabili c este adevrat.
Ipoteza alternativ poate cpta trei forme, care rspund la trei tipuri de
ntrebri referitoare la parametrul studiat:
- dac parametrul este diferit fa de valoarea specificat n ipoteza nul (test
bilateral);
- dac parametrul este mai mic sau mai mare fa de valoarea specificat n
ipoteza nul (test unilateral stanga, respectiv unilateral dreapta).
3) Identificarea statisticii testului si a repartitiei acestuia dupa presupunerile despre
populatia ce este esantionata.
4) Se specifica pragul de semnificatie al testului.
10
Paii procesului de testare
5) Se culeg datele si se calculeaz indicatorii statistici n eantion.
6) In ipoteza ca H
0
este adevarata si pe baza datelor culese de la
unitatile esantionului, se calculeaza valoarea statisticii testului.
7) Se stabilete regiunea critic-Rc si valoarea critica a testului in
functie de repartitia statisticii testului si a pragului de semnificatie.
Regiunea critic reprezint valorile numerice ale testului statistic
pentru care ipoteza nul va fi respins.
8) Se desprind concluziile:
a) dac valoarea numeric a testului statistic cade n regiunea critic
(Rc), respingem ipoteza nul i concluzionm c ipoteza alternativ
este adevrat.
b) dac valoarea numeric a testului nu cade n regiunea critic (Rc),
se accept ipoteza nul H
0
.
11
Formularea ipotezelor
Daca se doreste testarea ipotezei privind media a unei populatii
de caracteristica X, atunci
Ipoteza alternativ poate avea una din trei forme (pe care le vom
exemplifica pentru testarea egalitii parametrului media colectivitii
generale, cu valoarea
0
)
test bilateral:
H
0
: =
0
H
1
:
0
( <
0
sau >
0
)
test unilateral dreapta:
H
0
: =
0
H
1
: >
0
test unilateral stnga:
H
0
: =
0
H
1
: <
0

12
Regiunea critic

a) b) c)
Regiunea critic pentru a) test bilateral; b) test unilateral dreapta; c) test unilateral stnga
13
Testarea ipotezei privind media () a unei populatii normale N(,
2
),
cand dispersia
2
populaiei generale nu este cunoscut (testul t)
Condiia esenial n verificarea ipotezelor statistice este c variabila
de interes urmeaz o repartiie normal X~N(,
2
)
Se extrage un esantion de volum n din respectiva populatie:
x
1
,x
2
,,x
n
.
Testam ipoteza H
0
: =
0
(sau -
0
=0)
cu alternativa H
1
:
0
(sau -
0
0)
(adic <
0
sau >
0
); (test bilateral)
Statistica testului este




care urmeaza o repartiie Student cu n-1 grade libertate.
n
s
x
t

=
14
Testarea ipotezei privind media () a unei populatii normale N(,
2
),
cnd dispersia
2
populaiei generale nu este cunoscut (testul t)
Media de selectie este un estimator nedeplasat al mediei
populatiei generale .
Abaterea standard de selectie este un estimator
nedeplasat al abaterii standard necunoscute a populaiei
generale.
In ipoteza c H
0
este adevarat, adica =
0
, i pe baza datelor din
eantion, se calculeaza statistica testului



Fie pragul de semnificatie si fie t
/2,n-1
cuantila superioara de ordinul /2 a
repartitiei Student
n-1
numit valoarea critic a testului (se gaseste in tabele sau
este furnizata de softuri statistice)

=
=
n
i
i
x
n
x
1
1
2
o o =
( )
1
1
2
2

= =

=
n
x x
s s
n
i
i
x x
n s
x
t
x
calc
/
0

=
15
Testarea ipotezei privind media () a unei populatii normale N(,
2
),
cnd dispersia
2
populaiei generale nu este cunoscut (testul t)
Regiunea critic: t<-t
/2,n-1
sau t>t
/2,n-1

Regula de decizie: respingem H
0
dac
t
calc
< t
/2,n-1
sau t
calc
> t
/2,n-1

n cazul testelor unilaterale
H
1
: >
0
(sau -
0
>0) (test unilateral dreapta)
sau H
1
: <
0
(sau -
0
<0) (test unilateral stanga)

Regiunea critic (de respingere a ipotezei nule) se stabilete astfel:
t>t
,n-1
pentru test unilateral dreapta (H
1
: >
0
)
t<-t
,n-1
testul unilateral stanga (H
1
: <
0
)
16
Testarea ipotezei privind media populaiei generale ()
pentru eantioane de volum mare n>30 (testul z)
In verificarea ipotezelor statistice referitoare la media unei populatii,
putem relaxa conditia ca variabila de interes X s urmeze o repartiie
normal prin utilizarea eantioanelor de volum mare ce face posibil
aplicarea teoremei limit central. Aceasta teorem d posibilitatea
folosirii repartiiei normale drept lege practic de aproximare.
Se consider o populaie statistic de caracteristica X, cu media si
dispersia
2
, din care se extrage un esantion de volum mare n (n>30),
valorile obtinute in urma selectiei sunt x
1
,x
2
,,x
n
.
Testm ipoteza H
0
: =
0
(sau -
0
=0)
cu alternativa H
1
:
0
(sau -
0
0)
(adic <
0
sau >
0
) (test bilateral)
Statistica testului este




( ) 1 , 0 ~
mare
N
n
s
x
n
x
z
x
n

o

~

=
17
Testarea ipotezei privind media populaiei generale ()
pentru eantioane de volum mare n>30 (testul z)
In ipoteza c H
0
este adevarata, adica =
0,
i pe baza datelor din
eantion, se calculeaz statistica testului



Fie pragul de semnificatie si fie z
/2
cuantila superioara de ordinul /2
a repartitiei normale standard N(0,1) (valoarea critic a testului z)

Regiunea critic: z<-z
/2
sau z>z
/2

Regula de decizie:
respingem H
0
dac z
calc
<-z
/2
sau z
calc
>z
/2
n
s
x
z
x
calc
0

=
18
Testarea ipotezei privind media () a unei populatii normale N(,
2
),
cnd dispersia
2
populaiei generale nu este cunoscut (testul t)
n cazul testelor unilaterale
H
1
: >
0
(sau -
0
>0) (test unilateral dreapta)
sau H
1
: <
0
(sau -
0
<0) (test unilateral stnga)

Regiunea critic (de respingere a ipotezei nule) se stabilete astfel:
z>z

pentru test unilateral dreapta (H

1
: >
0
)
z<-z

pentru test unilateral stanga (H

1
: <
0
)
19
Funcia Gauss-Laplace
) (z u este o funcie simetric fa de origine, i deci funcia u este o funcie impar. Prin
urmare este suficient s cunoatem ) (z u pentru 0 > z .
) 1 , 0 ; (z n


}
= u
z
dt t n z
0
) 1 , 0 ; ( ) (

z
20
Distribuia Student (pentru eantioane de volum redus)


) 1 , 0 ; (x n


t



x

Se arat c ) 1 , 0 ; ( ) , ( lim t N n t f
n
=

, deci t este aproximat suficient de bine de ) 1 , 0 ; (x N
pentru 30 > n .Altfel spus, dac eantionul este mare, distribuia Student aproximeaz
distribuia normal.
21
Aplicaii
1. Conducerea unei companii apeleaz la 5 experi pentru a previziona profitul companiei n anul
curent. Valorile previzionate sunt: 2,60; 3,32; 1,80; 3,43; 2,00 (miliarde lei, preurile anului
anterior). tiind c profitul companiei n anul anterior a fost de 2,01 mld. lei, sunt suficiente dovezi
pentru a concluziona c media previziunilor experilor este semnificativ mai mare dect cifra anului
anterior (pentru = 0,05)? Presupunem ca profitul este o variabila cu repartitie normala.

Media previziunilor experilor este mld. lei,

Dispersia

Abaterea standard mld. lei.
Elementele procesului de testare a ipotezei statistice sunt:
H0: = 2,01,
H1: > 2,01 (test unilateral dreapta).
Cum t
,n-1
= t
0,05;4
= 2,132, regiunea critic este dat de t>t,n-1.
Dar tcalc=1,874< t0,05;4=2,132, nu putem trage concluzia c media profitului previzionat de cei
5 experi pentru anul curent este semnificativ mai mare dect profitul anului trecut, de 2,01 mld. lei.
63 , 2 x =
( )
5507 , 0
4
203 , 2
1 n
x x
s
2
i 2
x
= =

74 , 0 s s
2
x x
= =
874 , 1
5 / 74 , 0
01 , 2 63 , 2
n s
x
s
x
t
x x
=

=

22
Aplicaii
2. Un fabricant de materiale de construcii comercializeaz ciment n pungi, care
trebuie s conin 12 kg/pung. Pentru a detecta eventuale abateri n ambele
sensuri de la aceast cantitate, selecteaz 100 de pungi, pentru care calculeaz
kg, s
x
= 0,5 kg. Pentru = 0,01 (grad de ncredere (1- )100=99%) s se determine dac se
accept ipoteza nul, aceea c greutatea pungilor este n medie de 12 kg.
H
0
: = 12
H
1
: 12 ( < 12 sau > 12);
z
/2
=z
0,005
=2,575



Regiunea critic: z< - z
/2
sau z> z
/2
Cum z = - 3,0 < - 2,575 se respinge ipoteza nul H
0
i se accept ipoteza
alternativ, aceea c greutatea pungilor difer semnificativ de 12 kg.
85 , 11 = x
0 , 3
10 5 , 0
12 85 , 11
n s
12 x
n
12 x 12 x
z
x
=

=
o
o