Proceso Ergdico Proao, Luis Enrique

Escuela Superior del Ejercito (E.S.P.E.L), Electrnica e Instrumentacin

Ergodicidad El clculo de los distintos momentos estadsticos (esperanza y auto-correlacin) supone la integracin sobre todo el espacio de medida. Esto signica conocer un modelo para el proceso, o tener registrados todos los experimentos posibles. En la prctica, interesa poder estimar esperanza y auto-correlacin a partir de algunas trazas del proceso, y muy comnmente, solo se dispone de una nica traza. Por ejemplo, si se quiere estudiar la temperatura media anual del Ro de la Plata, se dispone de un nico registro, y no tiene sentido comenzar el experimento varias veces. Entonces interesa saber si las medias temporales para un nico experimento tienen alguna relacin con las medias estadsticas sobre todos los experimentos posibles. La media y auto-correlacin temporales se denen como: ( ) (1)
( [ ] [ ]) (2) [ ] [ ]

Donde x[n] corresponde a un nico experimento. Existe un conjunto de procesos llamados ergdico para los cuales las medias estadsticas coinciden con las medias temporales. Evidentemente, un proceso ergdico debe ser estacionario ya que las medias temporales justamente integran a lo largo del tiempo para obtener resultados constantes. Un proceso no estacionario tiene medias estadsticas no constantes. En la prctica, generalmente se asume que un proceso es ergdico en base a elementos intuitivos. Entendiendo los orgenes fsicos de un proceso, se puede discriminar si en el hay correlaciones a largo plazo, o si por el contrario es la superposicin de fenmenos de corto plazo independientes. Proceso Ergdico
X (t ) es un proceso ergdico si y solo si todas sus medias estadsticas de la familia pueden ser intercambiadas por sus correspondientes medias temporales. Es decir una simple realizacin temporal es representativa de todo el proceso. Que un proceso sea ergdico implica que ste sea estacionario, pero al revs no. Por lo tanto: Si la serie de tiempo X t es estacionaria y ergdica con E[ X t ] , entonces el

[ ]

promedio de la serie de tiempo converge a , es decir: (3) Ergocidad respecto a la media Ergodicidad de la esperanza o media de una funcin muestra X (t) de un proceso aleatorio X(t) es definido como:
[ ( )] ( ) ( ) ( ) ( )

Teorema1: Condicin necesaria y suficiente ( | | ) ( )

(8) Teorema 2: Condicin suficiente | ( )|

(9) Teorema 3: Condicin suficiente ( ) ( )

| |

(10) Anlisis de resultados

(5) La auto correlacin de una funcin muestra es definida como

( ) [ ( ) ( )] ( ) ( ) ( )

(6) ( ) dependen de la Los valores de funcin muestra de P.A. Proceso Ergdica Si la naturaleza del P.A. Es tal, que los promedios estadsticos conjuntos y los promedios temporales ( ) son iguales, se conoce como Proceso Ergdico Un proceso estacionario X (t) se conoce como ergdico en la auto-correlacin si: [ ( ) ( )] ( ) (7) Si X (t) es ergdico, todas sus promedios estadsticos pueden determinarse de una funcin de muestra Definicin: Un P.E. X (t) es ergodico respecto a la media si: X (t) es estacionario en sentido amplio El promedio temporal es igual a la media ( ) Condiciones para que X (t) (Wss) sea ergdico respecto a la media

X (t)= A con A variable aleatoria uniforme en (0,1) Promedio estadstico (vertical): nx=E[x(t)]=E[A]=1/2 Promedio temporal (horizontal): nx no es igual a Mx entonces no es ergdico respecto a la media