Variabile aleatoare 6

Variabile aleatoare continue

Putem extinde definiia variabilei aleatoare pentru cazul n care mulimea valorilor pe care le
poate lua X este un interval sau o reuniune de intervale. n acest caz variabila aleatoare se
numete continu. Considerm E un spaiu de selecie, ( ) E K c , ( ) K , E un cmp de
evenimente, iar ( ) P , K , E un cmp de probabilitate.
Definiii.
1. IR E : X este o variabil aleatoare continu dac funcia sa de repartiie IR IR : F
X

definit prin ( ) ( ) x X P x F
X
s = este continu pe IR;
2. Dac
X
F este derivabil, atunci derivata ei
X
F' se numete densitatea de repartiie sau
densitatea de probabilitate a variabilei aleatoare X i se noteaz
X
f .
Proprieti.
a) ( ) IR x , 0 x f
X
e >
b) ( ) ( ) ( )
}

= = s
x
X X
dt t f x F x X P
c) ( ) 1 dt t f
X
=
}

(aria subgraficului lui f este 1)
d) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) a F b F b X a P b X a P b X a P
X X
= < s = s s = s < ( )
}
=
b
a
X
dt t f = aria
poriunii plane cuprinse ntre graficul funciei f, axa Ox i dreptele x=a, x=b.
e) Mulimea valorilor funciei X este un interval sau o reuniune de intervale.
f) ( ) A X este un interval real, pentru orice eveniment E Ac .

5 0 5
0.1
0.2
0.3
0.4
1
t x
2
1 +
( )
x

Teorema 1. Funcia IR IR : f
X
este densitatea de repartiie a unei v.a. IR E : X dac i
numai dac este continu pe A \ IR , unde IR Ac este o mulime finit,
( ) IR x , 0 x f
X
e > i ( ) 1 dt t f
X
=
}

Observaii.
- Pentru a cunoate o variabil aleatoare continu este suficient s cunoatem funcia ei de
repartiie sau densitatea ei de repartiie.
- Dac X este o valoare aleatoare continu, atunci ( ) 0 a X P = =
Operaii cu variabile aleatoare continue
Se definesc la fel ca la v.a. discrete
Variabile aleatoare continue independente
Definiie. V.a. continue IR E : X , IR E : Y sunt independente dac evenimentele x X s i
y Y s sunt independente pentru orice IR y , x e .
Momente
I Valoarea medie a variabilei aleatoare X
Variabile aleatoare 7
( ) ( )
}

= dx x f x X M
X

II Momentul de ordin k al v.a. X este
( ) ( )
k
k
X M X M = , 1 k >
Observaii. a) Pentru 1 k = se obine media lui X.
b) Se poate arta c ( ) ( )
}

= dx x f x X M
X
k
k

III. Momentul centrat de ordin k este
( ) ( ) ( ) | |
k
k
X M X M X = ( ) ( ) ( )
}

= dx x f X M x
X
k
, 1 k > .
IV. Dispersia lui X este momentul centrat de ordin 2
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) X M dx x f x dx x f X M x X X D
2
X
2
X
2
2
= = =
} }

( ) ( ) X M X M
2
2
=
V. Abaterea medie ptratic a lui X
( ) ( ) X D X = o
Proprietile mediei i dispersiei sunt aceleai ca pentru variabile aleatoare discrete.
VI. Modulul variabilei aleatoare X este = Mo punctul de maxim al densitii de repartiie
X
f
VII. Mediana variabilei aleatoare X se noteaz Mei satisface egalitatea
( ) ( )
2
1
dx x f dx x f
Me
X
Me
X
= =
} }




Inegalitatea lui Cebev

Fie X o v.a. pentru care exist i sunt finite ( ) X M i ( ) X D . Atunci pentru orice 0 > c au
loc inegalitile :
1. ( ) ( )
( )
2
X D
1 X M X P
c
> c s
2. ( ) ( )
( )
2
X D
X M X P
c
s c >
Exemple de repartiii continue
I. Repartiia uniform ( ) b , a U are densitatea de repartiie
IR IR : f
U
, ( )
| |

=
rest in , 0
b , a x ,
a b
1
x f
U

Toate valorile lui U sunt echiprobabile pentru c
U
f e constant. Repartiia uniform are
Media ( )
2
b a
dx x f x M
U
+
= =
}

Dispersia
( )
12
a b
D
2

= .
n programul Mathcad
- funcia dunif(x, a, b) calculeaz f(x);.
- funcia punif(x, a, b) calculeaz F(x);
- funcia qunif(p, a, b) determin x a.. ( ) p x F = .
II. Repartiia normal de parametrii m i
2
o este ( )
2
, m N X o = . Ea are densitatea de
Variabile aleatoare 8
repartiie
( )
( )
2
2
2
m x
X
e
2
1
x f
o

t o
= , IR x e (1)
Funcia de repartiie este
( )
( )
}

o

t o
=
x
2
m t
X
t d e
2
1
x F
2
2
(2)
Media este ( ) m X M = , iar dispersia ( )
2
X D o = .
n figur sunt reprezentate
- graficul densitii de repartiie
X
f (numit clopotul lui Gauss) cu linie albastr
- graficul funciei de repartiie ( ) x F
X
cu linie roie
pentru 2 m = i 1 = o .
pnorm x 2 , 1 , ( )
dnorm x 2 , 1 , ( )
x
1 0 1 2 3 4
0
0.5
1

Caz particular. Dac 0 m = i 1 = o se obine repartiia normal standard ( ) 1 , 0 N Y = care are
- densitatea de repartiie ( )
2
x
Y
2
e
2
1
x f

t
=
- funcia de repartiie este funcia ( )
}

t
= u
x
2
t
t d e
2
1
x
2
, numit funcia lui Laplace.
Proprieti. 1) ( ) ( ) x x Y P u = s
2) ( ) ( ) ( ) o u | u = | s s o Y P
3) ( ) 1 x lim
x
= u


4) ( ) ( ) 1 x x = u + u
5) valorile funciilor u i
Y
f sunt tabelate.
6) Dac ( )
2
, m N X o = , atunci variabila aleatoare redus
( ) 1 , 0 N
m X
Y =
o

= are o repartiie normal standard;

7) Dac ( )
2
, m N X o = , atunci ( )
|
.
|

\
|
o

u
|
.
|

\
|
o

u = s s
m a m b
b X a P .

Calculul probabilitilor pentru repartiia normal ( )
2
, m N X o = de parametrii m i
2
o cu
ajutorul programului Mathcad
Variabile aleatoare 9
dnorm(x, , o) calculeaz valoarea funciei ( )
( )
2
2
2
m x
X
e
2
1
x f
o

t o
= pentru m = .
pnorm(x, , o) calculeaz valoarea funciei ( )
( )
}

o

t o
=
x
2
m t
X
t d e
2
1
x F
2
2
pentru m = .
cnorm(x) calculeaz valoarea funciei lui Laplace ( )
}

t
= u
x
2
t
t d e
2
1
x
2
.
qnorm(p, , o) calculeaz x astfel nct ( ) p x F
X
= , unde ( )
( )
}

o

t o
=
x
2
m t
X
t d e
2
1
x F
2
2
i m =
.
III. Repartiia exponenial.
Repartiia exponenial se utilizeaz n modelarea timpilor de defectare a diferitelor utilaje sau
n fenomenele de ateptare. Aceast repartiie este legat de procesele Poisson n care
evenimente discrete (rare) sunt observate pe intervale de timp continue. Repartiia exponenial
T ia ca valori intervalele de timp scurse ntre dou repetri ale fenomenului. Notm 0 >
numrul de repetri ale fenomenului n unitatea de timp. Atunci

= u
1
este intervalul de timp
scurs ntre dou repetri ale fenomenului. Repartiia exponenial de parametru u se noteaz
( ) u = Exp T i are densitatea de repartiie
( )

<
>
u
= u
u

0 x , 0
0 x , e
1
, x f
x

T are media ( ) u = T M i dispersia ( )
2
T D u = .
n programul Mathcad
- funcia dexp(x, r) calculeaz ( ) r / 1 , x f = u ;
- funcia pexp(x, r) calculeaz ( ) ( ) x T P x F s = pentru u = / 1 r ;
- funcia qexp(p, r) determin x a.. ( ) p x F = .
IV. Repartiia
2
_
Spunem c o variabil aleatoare continu are o repartiie
2
_ de parametri n i o( 0 > o ) dac
densitatea sa de repartiie este funcia IR IR : f
( )

<
>
o
|
.
|

\
|
I =
o

0 x , 0
0 x , e x
2
n
2
1
x f
2
2
x
1
2
n
n 2 / n

( )
2
n X M o = , ( )
4
n 2 X D o =
n programul Mathcad se consider 1 = o :
Variabile aleatoare 10
- funcia dchisq(x, n) calculez f(x);
- funcia pchisq(x, n) calculeaz F(x);
- funcia qchisq(p, n) determin x a.. ( ) p x F = .
V. Repartiia Student
Spunem c o variabil aleatoare continu are o repartiie Student cu n grade de libertate
* IN n e dac densitatea sa de repartiie este funcia IR IR : f
( )
2
1 n
2
n
x
1
2
n
n
2
1 n
x f
+

|
|
.
|

\
|
+
|
.
|

\
|
I t
|
.
|

\
| +
I
=
( ) 0 X M = , ( )
2 n
n
X D

= .
n programul Mathcad
- funcia dt(x, n) calculeaz f(x);
- funcia pt(x, n) calculeaz ( ) x F ;
- funcia qt(p, n) determin x astfel nct ( ) p x F = .
Teorema 2. Dac
n 2 1
X ,..., X , X sunt variabile aleatoare independente cu repartiie normal
( )
2
j j j
, m N X o = , n , 1 j = , atunci variabila aleatoare
n n 2 2 1 1
X ... X X Z o + + o + o = este tot o
variabil aleatoare normal
|
|
.
|

\
|
o o o =

= =
n
1 j
2
j
2
j
n
1 j
j j
, m N Z
Caz particular. Dac
n
1
...
n 2 1
= o = = o = o , m m ... m m
n 2 1
= = = = , o = o = = o = o
n 2 1
...
atunci ( )
2
j
, m N X o = . Variabila aleatoare
n
X ... X X
X
n 2 1
+ + +
= are repartiia normal
|
|
.
|

\
| o
=
n
, m N X
2
.
Teorema 3 (limit central)
Fie ( )
* IN n n
X
e
un ir de variabile aleatoare independente cu aceeai repartiie, cu ( ) m X M
n
= ,
* IN n e i fie v.a.
n 2 1
X ... X X Y + + + = . Dac
n
F este densitatea de repartiie a variabilei
aleatoare
( )
( )
n
n n
n
Y D
Y M Y
Z

= atunci
( )
}

t
=
x
2
t
n
n
t d e
2
1
x F lim
2

adic ( ) ( ) x x F lim
n
n
u =

(funcia lui Laplace).
Practic Pentru o valoare mare a lui n putem considera c v.a.
n 2 1
X ... X X Y + + + =
aproximeaz repartiia normal ( )
2
, m N o .
Caz particular. Fie ( )
* IN n n
X
e
un ir de variabile aleatoare independente cu repartiie binomial
Variabile aleatoare 11
( ) p , n Bi X
j
= . Pentru o valoare mare a lui n putem considera = + + +
n 2 1
X ... X X ( )
2
, m N o .