CAPITOLUL 5 ESTIMAREA PARAMETRILOR N MODELE ECONOMICE

1 METODE CU O SINGUR VARIABIL EXOGEN 2 METODE PROBABILISTICE 2.1 METODA VEROSIMILITII MAXIME 2.2 ANALIZA BAYESIAN 2.3 PROPRIETILE ESTIMATORILOR 3 CONTROVERSE N JURUL CURENTULUI BAYESIAN

1 Metode cu o singur variabil exogen

Estimarea parametrilor aj (j (1,n)) reprezint modalitatea de exprimare a relaiilor dintre variabile n cazul modelelor econometrice. Estimarea parametrilor se realizeaz cu ajutorul seriilor de date i al funciilor de regresie ce descriu fenomene economice pe care le analizm. Cea mai simpl form a funciei de regresie este: y= a0 + a1x + (t = ut ) ecuaia dreptei Relaiile dintre variabile n cadrul modelului presupun folosirea unor relaii bijective. Pentru valori date ale lui x i corespund valori ale lui y ntr-un anumit interval i caracterizat prin tipuri de probabiliti. Parametrii aj sunt considerai drept necunoscute ale modelului, iar n cazul unor eantioane nereprezentative pentru a i putea determina vom folosi estimaii sau abateri ale acestora ( parametru ajustat). Abaterea t (perturbaia) urmeaz o lege de distribuie normal.

Termenul de variabil aleatoare se refer la faptul c aceste elemente perturb relaiile deterministe dintre variabile, transformndu-le n relaii de tip stocastic. Metodele de estimare a parametrilor se explic dup definirea modelului i parcurgerea etapelor de specificare i identificare. Referitor la parametrii, pentru a putea fi determinai, este necesar respectarea unor ipoteze de lucru i anume: a) forma funciei de regresie trebuie s fie corect; b) valorile variabilelor x, y trebuie s fie fr erori de observare; c) media variabilei aleatoare s fie nul. Dac dispersia variabilei aleatoare t este constant i procesul este staionar, apare fenomenul de homocedasticitate (variabilele prezent n model sunt egal mprtiate). n caz contrar dac variabilele aleatoare presupun dispersii diferite, fenomenul se numete heteroscedasticitate. Estimarea parametrilor ajustai se realizeaz cu ajutorul mai multor metode: metoda celor mai mici ptrate; metoda punctelor echidistante; metoda verosimilitii maxime; metode baysiane etc. Importana obinerii valorilor parametrilor aj este dat de necesitatea interpretrii ecuaiei fenomenelor studiate. Astfel, parametrii aj ne indic modificarea variabilei endogene atunci cnd cea exogen crete cu o unitate. Metodele enunate sunt folosite pentru obinerea de valori numerice.

2 Metode probabilistice

2.1

Metoda verosimilitii maxime

n cazul n care ntre variabila dependent y i variabila independent x exist o distribuie comun, se calculeaz parametrii aj folosind metoda verosimilitii maxime cu ajutorul seriilor de date. Funcia utilizat n cadrul acestei metode presupunnd c repartiia este normal i este dat de funcia densitii de repartiie:
y (a 0 + a 1 x ) 2

F (y t / x t ) =

1 xy 2

2 2 xy

Funcia prezint probabilitatea simultan a observaiilor privite n funcie de un parametru. Pentru determinarea parametrilor se aplic teorema lui Fermat n care derivatele pariale trebuie s fie minime. n urma calculelor se ajunge la obinerea de valori a parametrilor modelului de maxim verosimilitate.

2.2

Analiza bayesian

Utilizeaz instrumentele matematice din teoria probabilitilor i se structureaz n dou pari: 1. Postulatul bayesian. 2. Metoda bayesian de estimare. 1. Postulatul bayesian se refer la probabilitile apriorice de natur empiric pentru o mulime de ipoteze. Considernd c parametrului i corespunde o probabilitate () definit de o mulime . Densitatea () se numete aprioric. n ipoteza c volumul seleciei este z, densitatea de probabilitate a lui se numete aposterioric z(). Postulatul lui Bayes prezint legea dintre probabilitatea aprioric i cea aposterioric reflectnd elemente din teoria probabilitilor i anume operaiile cu probabiliti. 2. Metoda bayesian de estimare Dac metoda celor mai mici ptrate presupune c aj sunt necunoscui, metoda bayesian consider cunoscut legea de distribuie ce influeneaz parametrii ce vor fi estimai.

Metoda folosete postulatele: o parametrii necunoscui aparin unor clase de distribuie cunoscute aprioric; o orice metod de estimare a parametrilor este considerat ntmpltor potrivit i conduce la abateri mai mici sau mai mari ce depind de distribuia particular a parametrilor; o metoda bayesian de estimare definete un procedeu de selectare a celei mai bune metode definind clase alternative de estimri i evalundu-le n termenii valorilor ateptate ale funciilor. Metoda bayesian poate fi aplicat att ecuaiilor unifactoriale, ct i celor multifactoriale cu condiia ca distribuia s poat fi aproximat.

2.3 Proprietile estimatorilor n situaia n care fenomenul economic este depreciat matematic i ndeplinete condiiile de identificare i specificare, pentru estimarea aj este necesar s fie ndeplinite condiiile: estimatorii s fie nedeplasai. Cnd probabilitatea de distribuie a unui estimator are o medie m, atunci pentru orice eantion valoarea estimat a parametrului este egal cu m. Prin deplasare nelegem abaterea sistematic a unui rezultat obinut cu metode statistice de la valorile reale; estimatorii trebuie s aib dispersie minim; estimatorii s fie eficieni (cel care este nedeplasat i are dispersia minim); estimatorul s fie consistent (cnd probabilitatea parametrului aj difer de valoarea absolut cu o mrime pozitiv prestabilit).

3 Controverse n jurul curentului bayesian

Curentul Bayesian a aprut n secolul al XVI-lea, dar ideile promovate nu au convins. Adepii curentului susin c metodele bayesiene sunt calitativ superioare celor tradiionale, mai precis celor statistice ce folosesc frecvene. Valorile obinute cu metodele bayesiene sunt mai corecte i foarte apropiate de cele reale. Esena teoriei const n faptul c explic cum se schimb ideile existente n condiiile unor noi probe. Metoda se aplic unor situaii concrete pentru care prezint evenimente sub forma funciilor de tip cauz efect. Consumul de droguri i vrsta celor care se drogheaz; fumatul i efectul su negativ.