Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
MATEMTICA-UNITATEA DE NVATARE 4
Dr.Liana Manu Iosifescu
Octombrie 2012
CUPRINS
Funcia empiric de repartiie.Teorema lui Glivenko..................34
Momente de selecie.36
Selecia dintr-o populaie normal.37
Exerciii rezolvate....38
Defini ie: Orice funcie de datele de selecie se numete statistica.
n teoria probabilit ilor, cunoscnd parametrii func iei de reparti ie (modelul
probabilist al unui fenomen), printr-un proces deductiv se determin probabilit ile
apari iei unor evenimente. n statistic, cunoscnd frecven ele apari iei unui eveniment
pe baza unor date de selecie, se estimeaz, printr-un procedeu inductiv, parametrii legii
de reparti ie (modelul statistic al fenomenului).
Considernd o selecie de volum n:
n
X X X ,..., ,
2 1
, dac dispunem n ordine de aceste
date
( ) ( ) ( ) n
X X X ...
2 1
, mulimea
( ) ( ) ( )
{ }
n
X X X ,..., ,
2 1
constituie o statistic a ordinei.
Vom considera doar selecii repetate. Un rol deosebit de important n statistica
matematic l are funcia empirica de repartiie, definit ca ( ) R x
n
n
x F
x
n
, , unde
n
este volumul seleciei, iar
x
n
este numrul valorilor de selecie mai mici dect
x
.
Justificarea teoretic a metodei seleciei apare n mod natural din teorema lui
V.I.Glivenko, cunoscut sub numele de teorema fundamental a statisticii matematice.
Teorema lui Glivenko-Cantelli:
( ) x F
n
converge uniform la ( ) x F .
Teorema lui Glivenko :S presupunem c ,... ,
2 1
X X sunt variabile aleatoare
independente i identic distribuite, n R cu funcia de distribuie cumulativ ( ) x F .
Funcia de distribuie empiric pentru este definit de ( )
( ]
( )
n
i
i x n
X I
n
x F
1
,
1
, unde
C
I
este funcia indicator sau funcia caracteristic a mulimii C. Pentru orice x (fixat),
( ) x F
n
este un ir de variabile aleatoare care converg aproape sigur ctre ( ) x F , conform legii
tari a numerelor mari, adica,
n
F
converge punctual ctre F. Glivenko i Cantelli au ntrit
acest rezultat prin care dovedesc convergena uniforma a lui
n
F
ctre F .
Teorem:
( ) ( ) 0 sup
x F x F F F
n
R x
n aproape sigur.
1. Fie
( ) x F
n
funcia de repartiie empiric pentru o selectie de volum n. Artai c pentru x
fixat
( ) ( ) x F x F
p
n
i
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) x N Z x F x F n
s
n
, 0
, determinnd ( ) x .
34
( ) x nF reprezint numrul variabilelor
k
X
, n k , 1 , care iau valori inferioare lui x, funcia
empiric de repartiie fiind
( )
( )
n
X x
x F
n
i
j
n
. Dac
( ) ( ) ( ) n
X X X ,..., ,
2 1
reprezint
statistica ordonat a variabilelor
n
X X X ,..., ,
2 1
,
( )
{ }
n
X X X X ,..., , min
2 1 1
i
( )
{ }
n n
X X X X ,..., , max
2 1
, atunci
( )
( )
( ) ( )
{ }
( )
'
+
n
k k n
X x
n k X x X
n
k
X x
x F
dac 1
1 ,..., 2 , 1 , dac
dac 0
1
1
Pentru x arbitrar, funcia empiric de repartiie
( ) x F
n
este o variabila aleatoare.
Cum
( ) ( ) ( ) ( ) x F X x P X x P
j j
0 1
si
( ) ( ) ( ) x F X x P
j
1 0
, variabilele
aleatoare
( )
j
X x
, n j , 1 sunt independente i identic repartizate ( ) ( ) x F Be , deci suma
acestora ( ) ( ) ( ) x F n Bi x nF , . Introducnd
( )
'
<
x X daca
x X daca
x I
k
k
k
0
1
, legea numerelor
mari implic: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) x F x I M x I
n
x F
p
n
k
k n
1
1
1
. Mai mult, ( ) ( ) ( ) x F n Bi x nF ,
implic
( ) ( ) [ ] ( ) [ ]
,
_
j n j j
n n
x F x F C
n
j
x F P 1
, n j , 0 avnd
( ) ( ) ( ) x F x F M
n
i
( ) ( )
( ) ( ) [ ]
n
x F x F
x F D
n
1
. Teorema limit central
( ) ( ) ( ) Z x F x F n
s
n
, cu
( ) ( ) x N Z , 0 , ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) x F x F x I D x 1
1
sau
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) 1 , 0
1
N Z
x F x F
x F x F n
s
n
2. Fie
n
X X X ,..., ,
2 1
identic repartizate. Notnd cu
( ) k
X
variabila de ordinul k
(presupunem
( ) ( ) ( ) n
X X X ...
2 1
), artai c
( )
( )
( )
( ) ( ) x F F x F
k n k k
X
+
1 ,
, unde F este
funcia de repartiie comun.
Pentru
n j ,..., 2 , 1 , 0
, fie
( ) x A
j
{exact j dintre variabilele
x X X X
n
< ,..., ,
2 1
}.
Notnd
( )
( )
n
X x
x F
n
i
j
n
1
*
, unde
( ) ( ) x F X x P
j
0
i
( ) ( ) ( ) x F X x P
j
1 0
,
adica
*
n
nF este o sum de variabile aleatoare, ( ) ( ) x F Be , conchidem c ( ) ( ) x F n Bi F
n
,
*
.
Prin urmare:
( )
( )
( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
n
k j
j n j k
n
n
k j
j
n
k j
j x X
x F x F C x A P x A P x X P x F
k
1
Ramne de artat
( )
( )
( ) ( )
( )
+
+
n
j
z
k n k j n j j
n
dy y y
k n k
n
z z C
1
0
1
1
1
1
1
, pentru
n k ,..., 2 , 1
i 1 0 x , ( ) x F z .
Pentru n k , ambii membrii sunt
n
z
.
Vom demonstra prin inducie, presupunnd formula adevarat pentru
k n n ,..., 1 ,
i vom arta c aceasta este valabil pentru 1 k .
35
Cu notaiile: ( )
j n j j
n j
z z C a
1 ,
n j ,..., 2 , 1
,
n
k j
j k
a
,
n k ,..., 2 , 1
i
( )
( ) ( )
( ) dy y y
k n k
n
I
z
k n k
k
+
+
0
1
1
1
1
, va trebui artat c
1 1
k k
I
.
( )
( ) ( )
( ) +
1
]
1
,
_
+
+
z
k n k
k k
y y
k n k n k
n
I
0
1
1
1
1
1
1
( )
( ) ( )
( )
,
_
+
+
+
+
z
k n k
dy y y
k n
k
k n k
n
0
1 1
1
1
1
1
1
( )
( ) ( )
( )
( )
( ) ( )
( )
+
+
+
+
+
+ +
z
k n k k n k
dy y y
k n k
n
z x
k n k
n
0
1 2 1 1
1
2
1
1
2
1
( )
( )
( )
( ) ( ) ( )
( )
( )
( )
1 1
0
1 1 1 1 1 1
1
1 1 1
1
1
+
+
+
+
k k
z
k n k k n k k
n
I a dy y y
k n k
n
z z C
deci
+
1 1 1 k k k k
a I
( )
( )
( )
( ) ( ) ( )
( )
( )
( )
+
+
x F
k n k
X
dy y y
k n k
n
x F
k
0
1 1
1
1 1 1
1
Observaie: Daca ( ) 1 , 0 U X , atunci
( )
( ) k n k B X
k
+ 1 ,
,
n k ,..., 2 , 1
.
Momente de selecie Fiind data selectia de volum n:
n
X X X ,... ,
2 1
definim variabilele:
Momente (initiale) de selecie: Vom numi moment de selectie de ordin k, variabila
aleatoare
n
i
k
i k
X
n
m
1
*
1
.Avem:
( ) ( ) X M X M
n
X
n
M m M
k
n
i
k
i
n
i
k
i k
,
_
,
_
1 1
*
1 1
i
( ) ( ) ( ) ( ) +
1
]
1
,
_
1
1
]
1
,
_
n
i
k
i
n
i
k
i
n
i
k
i k k k
X M
n
X
n
M X
n
M m M m M m D
1
2
2
2
1
2
1
* 2 *
2
*
1 1 1
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) [ ]
< <
+
n
i
k
i
k
i
k
j
j i
k
i
n
i
k
i
k
j
j i
k
i
X M X M
n
X M X M
n
X M
n
X M X M
n
1
2
2 2 2
1
2
2 2
1 2 1 2
Aplicnd inegalitatea lui Cebaev, obtinem: ( ) ( )
( ) ( ) ( )
2
2
2 *
1
n
X M X M
X M m P
k k
k k
<
( ) ( ) 1 lim
*
<
X M m P
k k
n
, ceea ce ne conduce la
( ) X M m
k
P
n
k
*
, fapt care justifica
inlocuirea in aplicaii a momentelor teoretice de ordinal k, cnd acestea exista, cu
momentele empirice de ordinal k, daca n este suficient de mare.(metoda momentelor de
estimare punctuala a parametriilor)
Pentru 1 k , obtinem media de selecie
n
i
i
X
n
X m
1
*
1
1
Momente centrate de selecie: Prin definiie ( )
k
n
i
i k
X X
n
1
*
1
; pentru 2 k se
ob ine dispersia de selecie:
( )
2
1
2
*
2
1
S X X
n
n
i
i
Ca si in cazul momentelor teoretice, momentele centrate de selecie pot fi exprimate cu
ajutorul momentelor obisnuite de selecie (si invers):
36
( ) ( ) ( )
*
0 1 0 1 0
*
1
1
1 1
1
j l
j
l
j
j
l
j
n
i
j i
i
l
j
j j
l
j j
n
i
l
j
j l
i
j
l
j
k
m X C X
n
X C X X C
n
,
_
Selectia dintr-o populatie normala ( ) , m N
Teorema: Daca
n
X X X ,..., ,
2 1
este o selectie de volum n dintr-o populatie caracterizata de
o variabila aleataore ( ) , m N X , atunci media de selectie
,
_
n
m N X
,
.
Consecinta: variabila abatere normat
n
m X
Z
n
k
k
X X
n
s
1
2
2
1
1
se nume te dispersie de selecie
corectat.
Propozitie: : Daca
n
X X X ,..., ,
2 1
este o selectie de volum n dintr-o colectivitate normala
( ) , m N , iar
( )
n
k
k
m X
n
1
2 *
1
, atunci
2
2
*
n
n
Teorema: Daca
n
X X X ,..., ,
2 1
este o selectie de volum n dintr-o populatie normala
( ) , m N , atunci
( )
2
1
2
2
2
2
1
n
s n nS
Observatii: 1.Din teorema data rezulta ca dispersia de selecie corectata este estimator
absolute corect al dispersiei unei populaii normale, pe cnd dispersia de selecie
2
S este
doar un estimator corect.
2.variabila
n
s
m X
are o lege de repartitie Student cu n-1 grade de libertate.
3.Dispunand de doua colectivitati,
2 1
,C C
, caracterizate de v.a.i.
( )
2
1 1 1
, m N X
, respectiv
( )
2
2 2 2
, m N X
, pe baza unor selecii de volume:
'
2
1
2 22 21 2
1 12 11 1
,..., , :
,..., , :
n
n
X X X n
X X X n
se obin mediile
de selecie
2 1
, X X
si dispersiile de selecie corectate
( )
i
n
j
i ij
i
i
i X X
n
s
1
2
2
2 , 1 ,
1
1
.
Atunci, au loc : 1.
,
_
+ t t
2
2
2
1
2
1
2 1 2 1
,
n n
m m N X X
( )
( ) 1 , 0
2
2
2
1
2
1
2 1 2 1
N
n n
m m X X
+
t t
37
2.Daca
2 2
2
2
1
, atunci
( ) ( )
2
2
2
2
2 2
2
1 1
2 1
1 1
+
+
n n
s n s n
( )
( ) ( )
2
2 1
2 1
2 1
2
2 2
2
1 1
2 1 2 1
2 1
2
1 1
+
+
+
+
t t
n n
t
n n
n n
n n
s n s n
m m X X
, statistici pe care le vom utiliza in costruirea
intervalelor de incredere.
Exerciii rezolvate
1. Determinai repartiia mediei de selecie a unui eantion de volum n extras dintr-o
populaie: a). ( ) , m N ;b). ( ) 1 , 0 C .
Soluie:Vom determina
( )
,
_
n
t
t
n
X X
pentru ( ) ( ) { } 1 , 0 , , C m N X .
a).
( ) ( ) ( )
'
+
0
2
2
2
2 ,
! 2
! 2
2
2
1 2 , 0
2
1
1 , 0
2
2
s k
s
s
dx e x
s k
dx e x Z M N Z
s
x
s
x
k
k
( ) ( )
( ) ( )
( )
( ) ( )
2
2
0 0
2
2
0
2 2
2 !
1
! 2
! 2
! 2
1
! 2
1
t
s
s
s
s
s
s s x
k
k
itZ
Z
e
t
s s
s
s
t
dx e
k
itx
e M t
,
_
( ) ( ) ( ) ( )
,
_
n
n
t
m
n
t
i
X
t
itm
Z
itm
X
e t e t e t m Z X m N X
2
2 2 2 2
2 2
,
( )
,
_
n
m N X e t
n
t
itm
X
,
2
2 2
. Observaie: Artai c ( ) 1 , 0 N n
m X
+
2
1
1
1 , 0
vom
folosi
( )
( )
( ) ( )
y x
n
a
x n
n
a
x n
a
x
itx
a L
dx e
n
itx
dx e
n
itx
a
dx e e
a
t
,
_
0
0
0 0
! ! 2
1
2
1
( )
( )
( )
( )
( ) ( )
,
_
1
]
1
+
0
0
0
2 2 2
2
0
0 0
! 2
1
! 2
1
k n
n
u k
k u
a
x
n
a
y
n
a
x
n
n
t a adu e au
k
t
a
dy e y dx e x
n
it
a
deci
( )
( )
( )
( ) dx e e
t
t
t a
t
x itx
L a L
+
+
2
1
1
1
1
1
2 1 2 2
; dac
x t
, se obine:
dt e e
x
dt e e
x
dt e e
x
t itx t itx t itx
+
+
+
2
1
1
1 1
2
1
1
1
;
2
1
1
1
2 2 2
. Cum
( )
( ) R x
x
x f
C
+
,
1
1 1
2 1 , 0
dt t
38
( ) ( ) dt t e x f
itx
2
1
, rezult
( )
( ) ( )
t
n
n
t
n
X X
t
C
e e
n
t
t e t
,
_
,
_
1 , 0
( ) 1 , 0 C X . Observaii: rezolvarea dat genereaz urmtoarele probleme:
1.diferena a dou v.a.i. exp(1) este o v.a. L (1)
2.calculul densitaii i a funciei caracteristice ( ) ( ) 1 , 0 , , C Z m aZ X a m C X +
3.
( ) ( ) 1 , 0
1
1 , 0
2
,
2
C
Y
C tgX Y U X
,
_
4.
( ) n k a m C X
k k k
,..., 2 , 1 , ,
v.a.i.
,
_
n
k
n
k
k
n
k
k k
a m C X
1 1 1
,
2. Calitatea unor aparate este apreciata dupa numrul de puneri in funciune pn la
prima defectare. S-au analizat 100 de aparate , obinndu-se rezultatele:
i
x
porniri
1 3 6 8 10
i
n
aparate
15 20 30 10 25
Calculai:a).valoarea funciei empirice de repartiie n punctul x=7
b).media i dispersia de selecie
Soluie:
,
_
100
25
100
10
100
30
100
20
100
15
10 8 6 3 1
:
*
X ( ) 65 , 0 7
*
100
F ;
( )
'
>
<
<
<
<
10 x , 1
10 8 , 75 , 0
8 6 , 65 , 0
6 3 , 35 , 0
3 1 , 15 , 0
1 x , 0
100
x
x
x
x
x F
85 , 5
100
25 10 10 8 30 6 20 3 15 1
5
1
5
1
+ + + +
i
i
i
i i
n
x n
x
, iar
( )
5
1
5
1
*
2
i
i
i
i i
n
x x n
pe baza unei selecii de volum n extras din populaia n care caracteristica sub
cercetare este X.
39
Soluie: Conform exerciiului rezolvat 1a)., pentru selecia
{ }
n
X X X ,... ,
2 1
asupra v.a.X
,
_
n
N X
1
,
. Teorema lui Bayes implic:
( )
( )
( )
a
a
x n
x n
d e
n
e
n
x f
2
2
2
2
2
2
.
Pentru
n
se obine: ( )
( )
2
2
2
x n
e
n
x f
,
_
n
x N
1
,
4. Dac selecia de volum n ,
{ }
n
X X X ,... ,
2 1
, este extras din populaia caracterizat de
a). v.a. ( ) exp X , determinai repartiia statisticii
X n
S
b).
( ) 0 , 1 >
x e x F
x
X
m
n
S
Soluie:a). Cum
n
k
k
X
S
1
, este suficient de determinat funcia caracteristic a v.a.
( )
exp , X
X
Y , ceea ce va conduce la determinarea acesteia pentru statistica dat:
( ) ( )
,
_
t
t t
n
X
n
Y S
. Dar
( ) ( ) ( ) ( ) <
,
_
< < t F t X P t
X
P t Y P t F
X Y
( ) ( ) 0 , >
t e t f t f
t
X Y
. Prin urmare:
( )
( )
dt e
n
itx
dt e e t
n
t
n
t itx
Y
0 0
0
!
( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 , 1 1 1
!
0
1
0
n S ix t ix ix n
n
ix
n
S
n
n
n
n
+
b). Un raionament identic cu cel anterior conduce succesiv la calculul funciei
caracteristice a v.a.
X
Y , cu
( ) 0 ,
1
>
x e x x f
x
X
ntruct
n
k
k
X S
1
2
.
( ) ( )
,
_
,
_
,
_
,
_
<
,
_
< <
1 1
2 2
2 x
F
x
X P x
X
P x Y P x F
X Y
( ) ( )
( )
( ) ( ) >
,
_
,
_
,
_
1
2 exp
2
1
1
1
2 1 0 ,
2
1
2 2 2
1
it t t x e
x
f
x
x f
Y
x
X Y
( ) ( ) ( )
2
2
2 1
2
n
n n
X
n
Y S
S it
t
t t
,
_
. Evident, la aceeai concluzie se ajunge
calculnd
( ) ( ) ( )
exp
1 1
,
_
,
_
< < X x F x X P x X P x F
X
X
40