APLICAII ALE ANALIZEI NUMERICE

Coninut 1. Metode numerice pentru ecuaii difereniale ordinare. Probleme Cauchy 2. Metode numerice pentru ecuaii difereniale ordinare. Probleme cu valori pe frontier 3. Metode numerice pentru ecuaii cu derivate pariale 4. Aplicaii din Mecanica Fluidelor. Metoda volumelor finite (n funcie de timp)

Bibliografie: 1. Agratini, O., Blaga, P., Chiorean, I., Coman,Gh., Stancu ,D.D., Trmbia, R.,: Analiz numeric i teoria aproximrii (vol.I,II,III), Presa Univ.Clujeana, 2002 2. Coman,Gh., Chiorean, I.,Ctina, T., Advance Course on Numerical Analysis, Presa Univ. Clujeana, Cluj-Napoca, 2007 Faires, J.D., Burden, R.L., Numerical Analysis, 3th ed., Brooks Cole, 2002 3. Isaacson, E., Keller, H.B., Analysis of numerical methods, John Wiley & Sons, New York, 1966. 4. Iserles, A., A First Course in the Numerical Analysis of Differential Equations, Cambridge University Press 1996 5. Morton, K.W., Mayers, D. F., Numerical Solution of Partial Differential Equations. An introduction, 2nd ed. Cambridge University Press, New York, 2005 6. Patankar, S.V., Numerical Heat Transfer and Fluid Flow, Hemisfere, 1980 7. Smith, G.D., Numerical Solution of Partial Differential Equations, Finite diference methods, 3th ed., Clarendon Press, Oxford, 1985 8. erban M.A., Ecuaii i sisteme de ecuaii difereniale, Presa Univ.Clujeana, 2009 9. Trmbia, R.,: Analiz numeric. O introducere bazat pe MATLAB. Presa Univ. Clujeana 2005.

Curs 1. 1

APLICAII ALE ANALIZEI NUMERICE

I.
Exemple Pendulul matematic(Figura 1):

Ecuaii difereniale. Probleme Cauchy

Figura 1. Pendulul matematic

d 2 g + sin = 0 dt 2 L

Modelul matematic dat de ecuaia:

Condiii iniiale: (t 0 ) = 0 ,

d (t 0 ) = ' 0 dt

Descompunerea elementelor radioactive: Modelul matematic dat de ecuaia: iar este o constant.
dm = m , unde m reprezint masa materialului radioactiv, dt

I.1. Noiuni teoretice introductive

Definiie 1: Spunem c o funcie satisface o condiie Lipschitz n variabila y pe o mulime

D R 2 dac exist o constant L > 0 , numit constanta Lipschitz a funciei f , astfel

nct
f (t , y1 ) f (t , y 2 ) L y1 y 2

Curs 1. 2

APLICAII ALE ANALIZEI NUMERICE pentru orice (t , y i ) D , i = 1, 2 .

Definiie 2: O mulime D R 2 se numete convex dac pentru orice dou puncte (t1 , y1 ) i
(t 2 , y 2 ) din D i [0,1] punctul ((1 )t1 + t 2 , (1 ) y1 + y 2 ) D .

Din punct de vedere geometric o mulime este convex, dac pentru oricare dou puncte A i B din mulime i segmentul [AB ] aparine mulimii, vezi Figura 2.

Convex

Nu e convex

Figura 2. Interpretarea geometric a noiunii de convexitate. Teorem 1: Fie f (t , y ) definit pe o mulime convex D R 2 . Dac exist o constant L > 0 astfel nct f (t , y ) L y (I.1)

pentru orice (t , y ) D atunci f satisface o condiie Lipschitz pe mulimea D n variabila y iar constant Lipschitz este L. Teorem 2: Fie f (t , y ) continu pe mulimea D = {(t , y ) a t b, y }. Dac f satisface o condiie Lipschitz pe mulimea D n variabila y , atunci problema iniial (Cauchy)
y ' (t ) = f (t , y ), a t b y (a) = y a

are soluie unic n intervalul [a, b] . Definiie 3: Se spune c problema iniial (Cauchy)

Curs 1. 3

APLICAII ALE ANALIZEI NUMERICE

y ' (t ) = f (t , y ), a t b y (a) = y a

(I.2)

este corect pus (definit) (well posed)dac: 1. Are o soluie unic, y (t ) . 2. Pentru orice > 0 , exist o constant pozitiv k ( ) , astfel nct pentru 0 < i

(t ) continu pe [a, b] cu (t ) < exist o unic soluie z (t ) a problemei iniiale:

z ' (t ) = f (t , z ) + (t ), a t b z (a) = z a + 0

(I.3)

i
z (t ) y (t ) k ( ) pentru orice a t b .

Problema (I.3) este problema perturbat asociat problemei (I.2). Se observ c la adugarea unei erori att funciei f ct i condiiei iniiale soluia perturbat rmne mrginit. Acest aspect este important deoarece n cazul rezolvrilor numerice sunt inerente erorile de trunchiere. Doar daca o problem este corect definit ne putem atepta ca soluia numeric sa aproximeze cu acuratee soluia problemei neperturbate. Teorem 3: Fie D = {(t , y ) a t b, y }. Dac f este continu i satisface o condiie
Lipschitz pe mulimea D n variabila y , atunci problema iniial (Cauchy)
y ' (t ) = f (t , y ), a t b y (a) = y a

este corect definit. Pentru o descriere riguroas a definiiilor i teoremelor de mai sus se poate consulta de exemplu erban (2009). Folosind metode numerice nu se obine o aproximare continu, se obin aproximri discrete ale lui

y n anumite puncte, numite i noduri, ce formeaz o reea (mesh, grid). De exemplu se consider
pentru intervalul [a, b] o partiie cu pasul constant :

a, a + h, a + 2h, ..., a + ih,..., a + ( N 1)h, b

astfel nct capetele subintervalelor vor fi:

t i = a + ih, i = 1, ..., N
Curs 1. 4

APLICAII ALE ANALIZEI NUMERICE unde N este numrul subintervalelor, iar pasul este considerat pentru nceput echidistant,

h = (b a) /( N 1) . Printr-o metod numeric se vor obine valorile aproximative discrete

y (t i ) = y i , i = 1, ..., N (vezi Figura 3). Numim metode cu un pas (unipas) metodele n care pentru
not

a calcula valoarea lui y i +1 facem apel la mrimile y i , t i i h . Dac pentru calculul lui y i +1 avem nevoie de valorile n mai multe noduri anterioare atunci spunem ca avem o metod cu mai muli
pai (multipas).

y(t) yi+2

yi+1 yi-1 yi-2 yi

t i-2 i-1 i i+1 i+2

Figura 3. Reprezentarea nodurilor i a valorilor soluiei n noduri

I.2. Metode unipas

n general o metod cu un pas pentru problema de tipul

y ' (t ) = f (t , y ), (t , y ) [a, b] R n y (a ) = y a i pentru o reea de pas h are forma: y i +1 = y i + h (t i , y i , h), [t , y ] [a, b] R n , h > 0 (I.4)

: [a, b] R n +1 R n

(I.5)

y Considernd c soluia exact este dat n punctele grilei de ~ (t i ) atunci definim eroarea de trunchiere local astfel: Definiie 4: Numim eroare de trunchiere local diferena creterea aproximativ i cea exact pe unitatea de pas.

Curs 1. 5

APLICAII ALE ANALIZEI NUMERICE

T (t i , y i , h) = ~ (t ) ~ (t ) y y y i +1 y i y i +1 y i ~ (t i +1 ) ~ (t i ) = (t i , y i , h) h h h

(I.6)

Definiia 5: O metod se numete consistent dac T (t , y, h) 0 cnd h 0 n mod uniform pentru (t , y ) [a, b] R n . Conform definiiei de mai sus o pentru ca o metod s fie consistent este necesar ca

(t , y,0) = f (t , y ) .
Definiia 6: Spunem c ordinul unei metode este p dac
T (t , y, h) Kh p

(I.7)

uniform pe [a, b] R n , unde se mai poate scrie sub forma:

este o norm vectorial, iar K este constant. Aceasta

T (t , y, h) = O(h p ), h 0 Se observ c pentru p > 1 metoda este consistent. Definiia 7: O funcie : [a, b] R n R n care satisface (t , y ) 0 i T (t , y, h) = (t , y )h p + O(h p +1 ), h 0 se numete funcie de eroare principal.

(I.8)

(I.9)

I.2.1. Metoda lui Euler Fie problema iniial y ' (t ) = f (t , y ), a t b y (a) = y a (I.10)

corect definit. Putem obine metoda lui Euler pe mai multe ci, una dintre ele constnd n dezvoltarea n serie Taylor a soluiei problemei (I.10) (Faires i Burden, 2002) .Presupunnd c aceasta este de clas C 2 pe intervalul [a, b] avem:

y (t i +1 ) = y (t i + h) = y (t i ) + h y ' (t i ) +

h2 y" ( i ) 2

(I.11)

unde i (t i , t i +1 ) . Deoarece y (t ) satisface ecuaia (I.10) avem: Leonhard Euler (1707 1783)
Curs 1. 6

APLICAII ALE ANALIZEI NUMERICE y (t i +1 ) = y (t i ) + h f (t i , y (t i )) + i dac renunm la rest, obinem formula lui Euler: y0 = ya h2 y" ( i ) 2 (I.12)

(I.13) y i +1 = y i + h f (t i , y i ), i = 0,1, ..., N 1 Se observ c dac cunoatem mrimea y i putem evalua expresia din membrul drept al ecuaiei de

mai sus i se poate calcula n mod explicit valoarea y i +1 , procesul continund pentru toate nodurile. Aadar metoda lui Euler este o metod explicit cu un singur pas. O alt metod de obinere a metodei lui Euler const n aproximarea derivatei y ' (t i ) din ecuaia (I.10) astfel (Agratini i ceilali, 2002): y i +1 y i = f (t i , y i ), i = 0,1, ..., N 1 h pentru a calcula valoarea din nodul urmtor. Exemplu 1: Fie problema Cauchy y ' (t ) = t 2 y (t ), t [0,1] y (0) = 1 care are soluia analitic y (t ) = e i se poate obine de exemplu n Mathematica:
Out[1]= 99y@xD In[1]:= DSolve@8y'@xD
t3 3

(I.14)

Se observ ca metoda lui Euler nu face altceva dect s urmeze panta (tangenta) din nodul curent

Rezolvm numeric folosind metoda lui Euler, programul Matlab este:

%exemplu Euler a=0;b=1; %capetele intervalului h=0.2; %pasul retelei N=round((b-a)/h)+1; %numarul de noduri y=zeros(N,1);%initializam vectorul solutie y(1)=1; %conditia initiala for i=2:N t=(i-1)*h; y(i)=y(i-1)+h*t^2*y(i-1); end plot(a:h:b,y,'-ob') %reprezentam grafic solutia numerica hold on t1=a:0.1*h:b; yexact=exp(t1.^3/3);%solutia exacta plot(t1, yexact,'r')%reprezentam grafic solutia analitica

x3 3 ==

x ^ 2 y@xD, y@0D

1<, y@xD, xD

Curs 1. 7

APLICAII ALE ANALIZEI NUMERICE i obinem valorile: Nodul 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
h = 0 .2 1.00000 1.00800 1.04025 1.11515 1.25789 1.50947 h = 0 .1 1.00000 1.00500 1.03027 1.09404 1.22110 1.45201 h = 0.01 1.00000 1.00287 1.02237 1.07651 1.18951 1.40120

analitic 1.00000 1.00267 1.02156 1.07465 1.18609 1.39561

Tabel 1. Comparaie ntre metoda numeric pentru diveri pai i metoda analitic

Figura 4. Soluiile numerice i soluia analitic pentru problema descris n Exemplul 1. Se observ c ntre soluia numeric i cea analitic exist diferene i c diferenele scad pe msur ce pasul este mai mic. De asemenea se observ c eroare se acumuleaz i de asemenea se propag pe msur ce naintm n timp. Intuitiv se observ c diferena dintre soluia exact i cea aproximativ ntr-un punct (local) este dat de restul din formula lui Taylor i c este de ordinul
O(h 2 ) . Totui dup ce se calculeaz valorile pentru mai multe noduri, de exemplu N 1 noduri,

eroarea propagat este ( N 1) O(h 2 ) i innd cont c pasul h = (b a) /( N 1) avem o eroare propagat
h O(h 2 ) , adic o eroare global de trunchiere de ordinul O(h) . ba

y Urmnd definiiile de mai sus i innd cont de faptul c ~ (t i ) este soluia exact, adic ~ ' (t ) = f (t , ~ (t )) = f (t , y ) , avem: y y i i

Curs 1. 8

APLICAII ALE ANALIZEI NUMERICE

~ (t ) ~ (t ) ~ (t ) ~ (t ) y y y i +1 y i y i +1 y i y i +1 y i ~ (t i +1 ) ~ (t i ) y = ~ ' (t i ) = f (t i , y i ) h h h h i dezvoltnd ~ (t ) = ~ (t + h) obinem: y y T (t i , y i , h) =
i +1 i

1 1 1 T (t i , y i , h) = ~ ' (t i ) ~ (t i ) + h~ ' (t i ) + h 2 ~ ' ' ( ) ~ (t i ) = h~ ' ' ( ), (t i , t i +1 ) . y y y y y y h 2 2 Dac

(I.15)

f f d~ f y f f (t , ~ (t )) este de clas C 1 , avem ~ ' ' (t ) = + ~ (t , ~ (t )) = + f ~ (t , ~ (t )) y y y y y t y dt t y mrginit n intervalul [t i , t i +1 ] deoarece funcia f (t , ~ (t )) i derivatele ei pariale sunt mrginite. Atunci putem scrie (I.15) sub forma: 1 T (t i , y i , h) = h f t + ff ~ ( , ~ ( )) , y y 2

adic

T (t i , y i , h) < Ch

i deci, metoda lui Euler este de ordin p = 1 . Dac considerm f (t , ~ (t )) de clas C 2 atunci putem y merge mai departe cu dezvoltarea n serie Taylor i obinem: 1 T (t i , y i , h) = h f t + ff ~ (t i , y i )) + O(h 2 ), h 0 y 2 i obinem o funcie de eroare principal

(t i , y i ) = h[ f t + ff ~ ](t i , y i ) y
1 2 Dorim s analizm efectul unei perturbaii mici de mrime n y m pentru o ecuaie diferenial dat (I.10) i un pas dat h i s vedem n ce condiii eroarea propagat este mai mic dect pentru orice y n , n > m . Aceast analiz este n direct legtur cu conceptul de stabilitate asupra cruia vom mai reveni. O astfel de perturbaie poate s apar din cauza erorilor de reprezentare a numerelor n calculator. De exemplu numerele transcedentale i e vor fi reprezentate ntotdeauna inexact n calculator. O metod va fi stabil dac nu va amplifica aceste erori. Considerm urmtorul exemplu:
y ' (t ) = y (t ), y (0) = y 0 , = constant

(I.16)

care are soluia analitic y (t ) = y 0 e t . Aplicm metoda lui Euler (I.13) i avem:
y i +1 = y i + hy i = (1 + h ) y i

ceea ce conduce la:

Curs 1. 9

APLICAII ALE ANALIZEI NUMERICE

y1 = (1 + h ) y 0 y 2 = (1 + h ) y1 = (1 + h ) 2 y 0 ... y n = (1 + h ) y n 1 = (1 + h ) n y 0

Dac considerm c am pornit de la valoarea iniial perturbat

z 0 = y0 +

atunci

z n = (1 + h ) n ( y 0 + ) = y n + (1 + h ) n , iar eroarea propagat va fi z n y n = (1 + h ) n Dac dorim ca aceast eroare sa fie mai mic dect perturbaia iniial, atunci trebuie s impunem condiia (1 + h ) n < , adic:
(1 + h ) 1 .

Mrimea (1 + h ) se numete factor de amplificare. Pentru a fi ndeplinit condiia de mai sus trebuie ca: h [2, 0] ceea ce nseamn c eroarea se va amplifica infinit pentru > 0 , iar pentru

< 0 dac >> 1 atunci pasul h trebuie s fie foarte mic. Acest lucru face ca metoda explicit a
lui Euler s fie de obicei neutilizabil.

I.2.1. Metoda implicit a lui Euler

O soluie a problemei descrise mai sus este metoda implicit a lui Euler:

y0 = ya y i +1 = y i + h f (t i +1 , y i +1 ),

i = 0,1, ..., N 1

(I.17)

n care, spre deosebire de metoda explicit, pasul se va considera la momentul i + 1 n loc de i n funcia f . Se poate arta c eroarea de trunchiere i ordinul metodei este acelai ca i n cazul metodei explicite. Considerm din nou problema de mai sus (I.16) care n cazul implicit se discretizeaz astfel:

y i +1 = y i + hy i +1 =
i obinem:

1 yi (1 h )

1 y0 (1 h ) n iar pentru mrginirea erorii propagate trebuie impus condiia:

y n ==

Curs 1. 10

APLICAII ALE ANALIZEI NUMERICE

1 1 sau 1 h 1 sau h (0, 2) . 1 h

Aadar metoda implicit poate fi utilizat fr restricie pentru orice < 0 , iar pentru > 0 se pot utiliza pai h de mrime rezonabil.

Figura 5. Soluiile numerice i soluia analitic pentru (I.16).

Curs 1. 11