Sunteți pe pagina 1din 32

BANCA NAIONAL A ROMNIEI

Cuprins
I. Evoluia creditului neguvernamental de tip retail... 3

II. Strategia european n domeniul serviciilor bancare de retail . 11 III. Necesitatea redefinirii strategiilor la nivelul instituiilor de credit ca urmare a implementrii cerinelor Basel II 14 IV. Tratamentul expunerilor retail ... 19 V. Stadiul dezvoltrii mijloacelor de supraveghere prudenial...... 23
BANCA NAIONAL A ROMNIEI
2

I. Evoluia creditului neguvernamental de tip retail

BANCA NAIONAL A ROMNIEI


3

Intermedierea financiar*
40 35 30 25 20,6 20 15 10 5 4,8 0 2004 2005 2006 2007p *) creditul neguvernamental/PIB 11,8 10,2 11,5 14,2 16,6 13,2 11,2 15,5 12,8 procente credite n valut credite n lei credit acordat societilor nefinanciare i altele credit acordat gospodriilor populaiei 34,3

27,0

6,4

7,4

9,4

Sursa: Institutul Naional de Statistic; Banca Naional a Romniei

BANCA NAIONAL A ROMNIEI


4

Creditul neguvernamental
(n termeni reali) 130 120 (deflatat cu IPC, august 2007=100) 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 aug.05 aug.06 miliarde RON
credite n valut credite n lei gospodrii ale populaiei societi nefinanciare altele*

miliarde RON

130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

dec.04

dec.05

dec.06

aug.05

aug.06

Sursa: Banca Naional a Romniei; Institutul Naional de Statistic

*) societi de asigurri, ali intermediari financiari i auxiliarii financiari

BANCA NAIONAL A ROMNIEI


5

aug.07

aug.07

apr.05

apr.06

dec.04

dec.05

dec.06

apr.05

apr.06

apr.07

apr.07

Creditul neguvernamental
(n termeni reali) miliarde RON credite n lei credite n valut societi nefinanciare gospodrii ale populaiei altele*
miliarde RON

70 (deflatat cu IPC, august 2007=100) 60 50 40 30 20 10 0

70 60 50 40 30 20 10 0

societi nefinanciare gospodrii ale populaiei altele*

aug.05

aug.06

aug.07

apr.05

apr.06

dec.04

dec.05

dec.06

apr.07

aug.05

aug.06

Sursa: Banca Naional a Romniei; Institutul Naional de Statistic

*) societi de asigurri, ali intermediari financiari i auxiliarii financiari

BANCA NAIONAL A ROMNIEI


6

aug.07

apr.05

apr.06

dec.04

dec.05

dec.06

apr.07

Ponderea creditului acordat gospodriilor populaiei n PIB


14 12 10 8 6 4 2 0 2004 2005 2006
Sursa: Institutul Naional de Statistic; Banca Naional a Romniei

procente 11,47

7,42

4,82

BANCA NAIONAL A ROMNIEI


7

Ponderea creditului acordat gospodriilor populaiei n total credit neguvernamental


50 procente

45

40

35

30

25 aug.05 aug.06 aug.07


8

apr.05

apr.06

dec.04

dec.05

Sursa: Banca Naional a Romniei

BANCA NAIONAL A ROMNIEI

dec.06

apr.07

Credite acordate gospodriilor populaiei


(n termeni reali)
60

miliarde RON
credite n lei termen scurt termen mediu termen lung

miliarde RON

60 50 40 30 20 10 0

(deflatat cu IPC, august 2007=100)

50 40 30 20 10 0

credite n valut

aug.05

aug.06

aug.07

aug.05

aug.06

Sursa: Banca Naional a Romniei; Institutul Naional de Statistic

BANCA NAIONAL A ROMNIEI


9

aug.07

apr.05

apr.06

apr.07

apr.05

apr.06

dec.04

dec.05

dec.06

dec.04

dec.05

dec.06

apr.07

Credite acordate gospodriilor populaiei


(n termeni reali)

60 (deflatat cu IPC, august 2007=100) 50 40 30 20 10 0

miliarde RON n lei n EUR n alte valute credite pentru consum credite pentru locuine credite pentru alte scopuri

miliarde RON

60 50 40 30 20 10 0

aug.07

mar.07

mar.07

Sursa: Banca Naional a Romniei; Institutul Naional de Statistic

BANCA NAIONAL A ROMNIEI


10

aug.07

iul.07

iun.07

mai.07

mai.07

ian.07

apr.07

ian.07

apr.07

feb.07

feb.07

iun.07

iul.07

II. Strategia european n domeniul serviciilor bancare de retail

BANCA NAIONAL A ROMNIEI


11

II. Strategia european n domeniul serviciilor bancare de retail (a)


Cartea verde privind serviciile financiare de retail n Piaa Intern document prin care Comisia European a stabilit obiectivele generale ale politicii n domeniu i msurile necesar a fi ntreprinse pentru a permite consumatorilor s beneficieze de avantajele oferite de o piaa financiar unic, integrat
Obiective legate de realizarea Pieei Unice n domeniul serviciilor financiare de retail:
reducerea preurilor produselor financiare prin creterea competiiei ntrirea ncrederii consumatorilor printr-un nivel mai bun de protecie a intereselor acestora creterea rolului consumatorului prin asigurarea accesului eficient la informaii adecvate

Bariere transfrontaliere privind serviciile bancare de retail:


cardurile de plat preuri la consumator artificial crescute prin practicarea unor tipuri de comisioane nejustificate (comision multiplu) acces restricionat al creditorilor strini la birourile de credit acces restricionat la sistemele de pli

BANCA NAIONAL A ROMNIEI


12

II. Strategia european n domeniul serviciilor bancare de retail (b)


Msuri i aciuni poteniale n domeniul serviciilor financiare de retail:
standardizarea informaiilor precontractuale oferite consumatorilor (credit de consum, credit ipotecar, servicii de pli) vizeaz creterea calitii informrii clientului i facilitarea accesului acestuia la produse bancare transfrontaliere reglementarea activitii intermediarilor de credite oferirea unor servicii bancare simple i standardizate utilizarea procedurilor alternative de soluionare a litigiilor (Ombudsman) i afilierea la FIN-NET (reea lansat de Comisia European, n anul 2001, ce faciliteaz soluionarea litigiilor transfrontaliere din domeniul serviciilor financiare) introducerea unei proceduri standardizate n cazul schimbrii furnizorului de servicii bancare, n scopul creterii mobilitii clienilor prin reducerea costurilor implicate de schimbarea bncii

BANCA NAIONAL A ROMNIEI


13

III. Necesitatea redefinirii strategiilor la nivelul instituiilor de credit ca urmare a implementrii cerinelor Basel II

BANCA NAIONAL A ROMNIEI


14

III.1. Necesitatea redefinirii strategiilor la nivelul instituiilor de credit ca urmare a implementrii cerinelor Basel II (a)
Adaptarea strategiilor de afaceri, a politicilor i procedurilor interne la cerinele impuse de aplicarea Noului Acord de Capital BASEL II Adoptarea celor mai bune practici de guvernan corporativ, astfel nct responsabilitile fiecrei structuri de conducere s fie clar definite i separate Reconfigurarea strategiilor de administrare a riscurilor semnificative i a ntregului proces de gestionare a riscurilor
BANCA NAIONAL A ROMNIEI
15

III.1. Necesitatea redefinirii strategiilor la nivelul instituiilor de credit ca urmare a implementrii cerinelor Basel II (b)
Necesitatea ca fiecare instituie de credit s dispun de un sistem de control intern bine structurat i eficient care s faciliteze accesul la informaie, conform cerinelor BASEL II Reconfigurarea obiectivelor instituiilor de credit n domeniul clientelei, produselor i serviciilor bancare Stimularea finanrii ntreprinderile mici i mijlocii, ca urmare a ncadrrii expunerilor instituiilor de credit fa de aceast categorie de clieni ntr-o clas mai favorabil de expuneri, respectiv creane de tip retail
BANCA NAIONAL A ROMNIEI
16

III.1. Necesitatea redefinirii strategiilor la nivelul instituiilor de credit ca urmare a implementrii cerinelor Basel II (c)
Asigurarea cu personal de nalt calificare, prin derularea unor programe de pregtire a resurselor umane din bnci, pentru a cunoate cerinele Basel II Alegerea unor soluii IT care s asigure accesul rapid la date i calitatea corespunztoare a informaiilor
BANCA NAIONAL A ROMNIEI
17

III.2. Modificarea condiiilor de finanare n contextul aplicrii Basel II


Variabilele costului de finanare Costul de finanare Cheltuielile de administrare privind procesul de creditare Efectele aplicrii Basel II Influenat de senzitivitatea la risc a abordrilor folosite pentru cuantificarea riscurilor Dei tendina este de cretere avnd n vedere, n special, noile cerine de natur calitativ care trebuie evaluate, competiia va fi cea care va reclama proceduri eficiente standardizate pentru meninerea competitivitii Depinde de riscul asociat fiecrei expuneri, putnd s descreasc n funcie de abordarea utilizat sau de garaniile furnizate Alinierea la raportrile elaborate de Comitetul Supraveghetorilor Bancari Europeni (CEBS) asigur convergena cerinelor de raportare, nlturnd efectele negative ale diferenelor majore n legtur cu abordrile fiecrei autoriti de supraveghere Posibile ateptri de randamente superioare ca urmare a asocierii aplicrii Basel II cu cerinele de capital mai mici

Marja de risc

Costul de reglementare

Randamentul capitalului ateptat de acionari

BANCA NAIONAL A ROMNIEI


18

IV. Tratamentul expunerilor retail

BANCA NAIONAL A ROMNIEI


19

Ponderi de risc aplicabile expunerilor retail potrivit abordrii standard pentru riscul de credit (a)
Ponderi de risc a) actuale b) Basel II Credit ipotecar locativ a) 50% b) 35% Cerine Privind expunerea Expunerea este garantat cu ipoteci de prim rang asupra proprietilor imobiliare locative care sunt sau vor fi locuite ori date cu chirie de ctre proprietar spre a fi locuite; sunt avute n vedere i expunerile din tranzaciile de leasing financiar imobiliar Expunerea reprezint cel mult 75% din valoarea proprietii Privind garania Valoarea proprietii imobiliare nu depinde n mod semnificativ de riscul de credit al debitorului Riscul de credit al debitorului nu depinde n mod semnificativ de performana n exploatarea proprietii imobiliare sau a proiectului suport, ci de capacitatea acestuia de a rambursa datoria din alte surse

BANCA NAIONAL A ROMNIEI


20

Ponderi de risc aplicabile expunerilor retail potrivit abordrii standard pentru riscul de credit (b)
Ponderi de risc a) actuale b) Basel II
Credit retail negarantat a) 100% b) 75%

Cerine Privind expunerea


Expunerea trebuie s fie nregistrat fa de una sau mai multe persoane fizice sau fa de o entitate mic sau mijlocie Expunerea prezint una din urmtoarele forme:
credite i linii de credit rennoibile (incluznd carduri de credit i descoperit de cont) credite de consum i contracte de leasing (credite auto, leasing auto, credite pentru studii etc.) alte faciliti de credit i angajamente (emitere de garanii) pentru entiti mici i mijlocii

Privind garania

Gradul de dispersie (granularitatea) existena unui numr semnificativ de expuneri cu caracteristici similare minim 500 Expunerea total a instituiei de credit (i a grupului din care aceasta face parte) fa de un debitor de tip retail (i de grupul din care acesta face parte) nu trebuie s depeasc echivalentul n lei a 1 milion euro

BANCA NAIONAL A ROMNIEI


21

Ponderi de risc aplicabile expunerilor retail potrivit abordrii standard pentru riscul de credit (c)

Ponderi de risc 100%

Cerine Privind expunerea Expunerea nu ndeplinete condiiile pentru a i se aplica una dintre ponderile de risc de 35%, respectiv 75%

Privind garania -

BANCA NAIONAL A ROMNIEI


22

V. Stadiul dezvoltrii mijloacelor de supraveghere prudenial

BANCA NAIONAL A ROMNIEI


23

V.1. COREP (Common Reporting) adaptarea sistemului de raportri prudeniale ale instituiilor de credit ctre Banca Naional a Romniei (a)
Reprezint un cadru standardizat de raportare prudenial n Uniunea European, dezvoltat de Comitetul Supraveghetorilor Bancari Europeni (CEBS) Stabilete forma i coninutul raportrilor aferente cerinelor minime de capital la nivel individual i dup caz consolidat
BANCA NAIONAL A ROMNIEI
24

V.1. COREP (Common Reporting) adaptarea sistemului de raportri prudeniale ale instituiilor de credit ctre Banca Naional a Romniei (b)
Implementarea cadrului de raportare prudenial COREP la nivelul sistemului bancar din Romnia:
Cadrul de raportare COREP va fi aplicabil instituiilor de credit att la nivel individual ct i la nivel consolidat, ncepnd cu anul 2008 Transpunerea n legislaia naional a cadrului de raportare prudenial COREP prin emiterea Ordinului Bncii Naionale a Romniei nr.12/30.07.2007 privind raportarea cerinelor minime de capital privind
instituiile de credit
BANCA NAIONAL A ROMNIEI
25

V.1. COREP (Common Reporting) adaptarea sistemului de raportri prudeniale ale instituiilor de credit ctre Banca Naional a Romniei (c)
Alinierea raportrilor referitoare la fondurile proprii i la riscul de pia la noile cerine ale cadrului de raportare prudenial COREP nc din cursul anului 2007, scop n care au fost emise:
Ordinul Bncii Naionale a Romniei nr. 8/25.05.2007 privind raportarea fondurilor proprii la nivel individual ale instituiilor de credit Ordinul Bncii Naionale a Romniei nr. 9/25.05.2007 privind raportarea de ctre instituiile de credit a situaiei adecvrii capitalului la nivel individual
BANCA NAIONAL A ROMNIEI
26

V.1. COREP (Common Reporting) adaptarea sistemului de raportri prudeniale ale instituiilor de credit ctre Banca Naional a Romniei (d)
Proiecte n curs de derulare:
Efectuarea de ctre instituiile de credit a unei simulri privind necesarul de capital conform Basel II pe baza datelor din situaiile financiarcontabile la data de 30.09.2007 Rezultatele acestui exerciiu vor fi transmise Bncii Naionale a Romniei pn la data de 26.11.2007
BANCA NAIONAL A ROMNIEI
27

V.2. FINREP (Financial Reporting) adaptarea sistemului de raportri financiare ale instituiilor de credit ctre Banca Naional a Romniei (a)

Reprezint un cadru standardizat de raportare financiar utilizat de autoritile de supraveghere prudenial din Uniunea European Strategia de implementare a FINREP pentru sistemul bancar romnesc cuprinde:
Aplicarea FINREP la nivel consolidat, ncepnd cu situaiile financiare ntocmite la data de 31.12.2006 Aplicarea FINREP pentru situaiile financiare elaborate la nivel individual, ncepnd cu exerciiul financiar al anului 2008
BANCA NAIONAL A ROMNIEI
28

V.2. FINREP (Financial Reporting) adaptarea sistemului de raportri financiare ale instituiilor de credit ctre Banca Naional a Romniei (b) Transpunerea n practic a Strategiei de implementare a FINREP
Definitivarea pachetului de acte normative:
Ordinul Bncii Naionale a Romniei nr. 6/25.05.2007 privind situaiile financiare consolidate conforme cu Standardele Internaionale de Raportare Financiar, solicitate instituiilor de credit n scopuri de supraveghere prudenial Ordinul Bncii Naionale a Romniei nr. 13/30.07.2007 privind situaiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile instituiilor de credit
BANCA NAIONAL A ROMNIEI
29

V.2. FINREP (Financial Reporting) adaptarea sistemului de raportri financiare ale instituiilor de credit ctre Banca Naional a Romniei (c)
ntocmirea n luna iunie 2007 a unui set de situaii financiare consolidate FINREP simplificate i COREP, n baza datelor nregistrate la datele de 31.12.2005 i 31.12.2006, pentru a rspunde cerinelor de raportare ctre Banca Central European, respectiv: FINREP simplificate Bilan Contul de profit i pierdere Informaii privind, n principal, activele deteriorate i structura angajamentelor
BANCA NAIONAL A ROMNIEI
30

COREP Fonduri proprii Solvabilitate

V.3. Aciuni pe linia activitii de supraveghere n vederea alinierii la cerinele Basel II (a)
Desfurarea n luna septembrie 2007 a unor aciuni de supraveghere on-site la instituiile de credit, persoane juridice romne, n vederea evalurii stadiului implementrii cerinelor Basel II, n cadrul crora au fost evaluate:
Politicile privind implementarea Basel II Performanele sistemelor informatice ale instituiilor de credit Politicile privind adaptarea sistemelor informatice la noile cerine impuse de cadrul Basel II
BANCA NAIONAL A ROMNIEI
31

V.3. Aciuni pe linia activitii de supraveghere n vederea alinierii la cerinele Basel II (b)
Specialitii din sistemul bancar i cei din Banca Naional a Romniei au participat i continu s ia parte la seminarii i sesiuni de specialitate la nivel naional i internaional pentru cunoaterea aprofundat a Noului Acord de Capital Basel II
BANCA NAIONAL A ROMNIEI
32

S-ar putea să vă placă și