ANALIZA STATISTIC A SERIILOR MULTIDIMENSIONALE 5.3.1.

Tipuri de legturi dintre fenomenele social-economice

Statistica dispune de o serie de metode de studiere a dependenelor dintre dou sau mai multe variabile. Printre acestea sunt i cele cuprinse n analiza de regresie i corelaie. n cadrul ei se studiaz legtura dintre o variabil y, numit efect, rezultativ, dependent i variabil x numit factorial, cauz-independent. Regresia ne arat cum o variabil este dependent de alt variabil (sau alte variabile). Corelaia ne arat gradul n care o variabil este dependent de alt variabil. Legturile dintre fenomenele i procesele economice apar ca legturi statistice (stochastice), a cror particularitate este faptul c rezultatul este determinat ca urmare a influenei unui ansamblu de factori. Legturile statistice se manifest, ca tendin valabil numai la nivelul colectivitii. Clasificarea legturilor statistice Se poate face n funcie de urmtoarele criterii: Dup numrul caracteristicilor independente (x) luate n studiu.

Legturi simple: Y=f(x), cnd se studiaz dependena dintre o variabil rezultativ (y) i o variabil factorial (x).
Legturi multiple: Y =f(x1,x2,...,xn), cnd se studiaz legtura dintre o caracteristic dependent (y) i dou sau mai multe caracteristici independente (x). Dup direcia legturii: Legturi directe, cnd caracteristica dependent (y) se modific n acelai sens cu caracteristica independent (x). Legturi inverse, cnd caracteristica dependent (y) se modific n sens invers, caracteristicii dependente (x). Dup expresia analitic a legturilor Legturi liniare, acele dependene care pot fi exprimate cu ajutorul funciei liniare (y = a + bx). Legturi neliniare, acele dependene care pot fi exprimate cu ajutorul funciilor neliniare (parabole, hiperbol, funcie exponenial etc.). Pentru studiul legturilor dintre fenomenele economice, se pot utiliza: Metode simple. Se folosesc pentru sistematizarea datelor, verificarea existenei legturii, stabilirea direciei legturii, precum i aprecierea funciei analitice care exprim legturile studiate. Principalele metode sunt: metoda seriilor paralele independente; metoda gruprilor; metoda tabelului de corelaie; metoda grafic. Dintre acestea vom trata doar metoda grafic sau graficul de corelaie (corelograma). Graficul se construiete pornind de la perechile de valori (x, y), care se reprezint n cadranul I, al sistemului de axe rectangulare: Pe ox, se reprezint valorile variabilei (x) Pe oy, se reprezint valorile variabilei (y) Forma grafic a legturii n cmpul de corelaie are aspectul unui nor de puncte, de unde se mai numete Diagrama norului de puncte. Tendina norului de puncte permite vizualizarea i stabilirea formei analitice a funciei de regresie. Corelograma d posibilitatea stabilirii existenei, direciei, a formei i intensitii legturilor dintre cele dou variabile.

5.3.2. Metode parametrice de msurare i analiz a legturilor dintre fenomenele i procesele economice
Dintre metodele parametrice amintim: metoda regresiei; metoda coeficientului de corelaie; metoda raportului de corelaie; metoda analizei dispersionale.

Metoda regresiei
Se bazeaz pe utilizarea funciei de regresie, care exprim modificarea cantitativ a caracteristicii rezultative y, ca urmare a influenei exercitate de caracteristica factorial x. Legtura dintre variabile se manifest sub form de tendin, astfel, funcia de modelare este o ecuaie medie de tendin, identificat prin grafic i confirmat de TESTUL F. n funcie de numrul factorilor care influeneaz caracteristica rezultativ Y, deosebim: Regresie simpl, sau unifactorial, dac funcia include un factor; Regresie multipl sau multifactorial dac funcia include mai muli factori. Modelul liniar de regresie. Are ca scop estimarea printr-un model sau funcie matematic a legturii dintre cele dou variabile. Ecuaia modelului liniar, va fi: y = a + bx Dreapta utilizat este o estimaie a funciei de regresie unde: Y = variabila dependent; X = variabila independent a, b = parametri de regresie Estimarea parametrilor se realizeaz prin metoda celor mai mici ptrate (MCMMP), pe baza valorilor (x,y) observate ntr-un eantion de volum n. Studiul fenomenelor i proceselor economicosociale se face pe baza unui numr mare de date statistice, ce impune folosirea urmtorului sistem de ecuaii normale ale dreptei celor mai mici ptrate: na + bxi = yi axi + bx2i = xiyi Astfel, cu ajutorul determinanilor sau cu orice alt metod se calculeaz cei doi parametri.
2 a x i y i x i x i y i a= = p n x i2 ( x i ) 2

b=

b n x i y i x i y i = , 2 p n x i ( x i ) 2

unde: a, b, p =determinantul lui a, b i principal.

Cu valorile coeficienilor a i b se calculeaz valoarea ecuaiei de regresie, pentru fiecare mrime a lui x. Valorile ecuaiei de regresie se mai numesc i valori teoretice ale caracteristicii y n funcie de x, iar operaia de nlocuire a termenilor reali (y) cu valorile ecuaiei de regresie, se numete ajustare ( y x = a + bx ).

Corelaia liniar simpl

Scopul analizei de corelaie este s msoare gradul, intensitatea legturii dintre cele dou variabile (x, y). Coeficientul de corelaie msoar intensitatea legturii dintre cele dou variabile (x,y) i se calculeaz ca o medie aritmetic a produsului abaterilor normale normate a celor dou variabile.

r xy =

xx yy , iar n practic se folosete urmtoarea relaie: n x y

)(

rxy =

[n x

n xy x y
2

( x )2 n y 2 ( y )2

][

Coeficientul rxy ia valori n intervalul (-1,1), artnd intensitatea i direcia legturii.

Observaie: Coeficientul rxy se calculeaz doar pentru legturile liniare.

Raportul de corelaie Este un indicator al intensitii legturii ce poate fi aplicat, att n cazul regresiei liniare, ct i n cazul regresiei neliniare. Pentru un numr mic de date negrupate prezentate ca serii paralele independente raportul de corelaie se determin: R xy = 1

2 (y y x ) (y y )
2

, unde:

y x = valorile ajustate ale lui y, n funcia de regresie y = media caracteristicii y. Raportul de corelaie ia valori n intervalul (0, 1), Rxy = 0 variabilele sunt independente astfel: Rxy 0 legtur slab Rxy 1 legtur puternic Dei Rxy ia valori n intervalul (0,1) semnul pentru Rxy, se stabilete n concordan cu semnul coeficientului b din funcia de regresie.

Observaie: Se calculeaz n cazul oricrui tip de legturi. n cazul legturii liniare Rxy = rxy. Dac cei doi nu sunt egali, nseamn c legtura nu este liniar i trebuie determinat raportul de corelaie.

5.3.3. Metode neparametrice de msurare a intensitii legturilor dintre fenomene

Metodele neparametrice se folosesc dac variabilele se exprim prin cuvinte, sau o variabil este calitativ i alta cantitativ, sau ambele sunt cantitative, dar nu exist suficiente date pentru a se cunoate forma distribuiei. Dintre metodele neparametrice amintim: Coeficientul de asociere. Presupune ntocmirea unui tabel de asociere, care prezint colectivitatea dup dou caracteristici corelate logic, sau de forma carac-teristicilor alternative, cu dou posibiliti. Tabelul de asociere a variabilelor (x,y): x\y Y1 Y2 TOTAL X1 a b a+b X2 c d c+d TOTAL a+c b+d n Coeficientul de asociere msoar intensitatea legturii a dou caracteristici liniare i se deduce din tabelul de asociere pe criteriul dependen/independen, cu formula propus de YULLE:

Q=

(ad bc) [ 1,1] (ad + bc)

Coeficienii de corelaie ai rangurilor

Presupun c valorile caracteristicilor sunt nlocuite cu numere de ordine (ranguri) ale acestor valori dup ce au fost ordonate ntr-o serie cresctoare sau descresctoare. Msurarea intensitii legturii se realizeaz utiliznd aceste ranguri. Dintre coeficienii utilizai, amintim:

Coeficientul de corelaie a lui SPEARMAN:

rs = 1

6 d i2 n ( n 2 1)

[ 1,1] ,

unde: di = Rx Ry diferena dintre rangul lui x i rangul lui y; d2 diferena de rang se ridic la ptrat; n numrul de valori pe perechi (x, y). Cu ct rs +/- 1, cu att legtura este mai puternic. Coeficientul de corelaie KENDALL Se calculeaz astfel:

se ordoneaz cresctor sau descresctor perechile de valori (x, y) dup caracteristica x;

se stabilesc rangurile celor dou caracteristici (Rx i Ry); pentru fiecare rang a lui y, Ry se calculeaz: Pi numr de ranguri superioare ale lui Ry i Qi numr de ranguri inferioare ale lui Ry i se calculeaz scorul S = Pi Qi. Coeficientul KENDALL se determin:

rk =

2S n (n 1)

[ 1,1]

Cu ct rs +/- 1, cu att legtura este mai puternic.