Econometrie CURS 1

Lect.univ.dr. MANEA Daniela

Structura curs 1(Curs introductiv)

obiectivele disciplinei cerinte i standarde minimale de evaluare continu i final surse bibliografice definirea locului i rolului econometriei n analiza economic prin folosirea unor exemple; etapele analizei econometrice prin folosirea unui exemplu surse de date folosite n estimarea parametrilor unui model econometric

Obiectivele disciplinei
Prezentarea i nsuirea de ctre studeni a noiunilor i conceptelor pe care se fundamenteaz construirea, rezolvarea i utilizarea modelelor econometrice pentru fundamentarea deciziilor (planurilor, programelor, scenariilor de politic economic) la nivel micro i macroeconomic; Utilizarea pachetelor de programe la rezolvarea modelelor econometrice operaionale.

Cerinte i standarde minimale de evaluare continu i final

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice) 3.1 Numr de ore pe sptmn 4 din care: 2 3.2 curs 3.3 seminar/laborator 3.4 Total ore din planul 56 din care: 28 de nvmnt 3.5 curs 3.6 seminar/laborator Distribuia fondului de timp Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri Tutoriat Examinri Alte activiti................................... 3.7 Total ore studiu 44 individual 100 3.8 Total ore pe semestru 4 3. 9 Numrul de credite 2 28 ore 14 10 14 2 4

Cerinte i standarde minimale de evaluare continu i final

10. Evaluare Tip activitate 10.4 Curs 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota final -

Participare activ la Inregistrarea frecventei participarii cursuri la curs prin sondaj. Participare activ la Evaluarea temelor si inregistrarea 10% 10.5 seminarii raspunsurilor Seminar/laborator Evaluarea cunostintelor Test scris 20% 10.6 Standard minim de performan Minim 10 prezene la curs Minim 10 prezene la seminar Minim nota 5 la examenul final Minim nota 5 la testul de la seminar Nota final = 70% x Nota examen scris + 30% x Seminar

Bibliografie
1. V. Voineagu, E. ian, R. erban, S. Ghi, D. Todose, C. Boboc, D. Pele, TEORIE I PRACTIC ECONOMETRIC, Ed. Meteor Press,2008 Andrei, T., STATISTIC I ECONOMETRIE, Ed. Economic, Bucureti, 2004 Andrei, T., Bourbonais, R, ECONOMETRIE, Ed. Economic, Bucureti, 2008 Gujarati, D., BASIC ECONOMETRICS, John Wiley, New York, editia a IV-a E. ian, STATISTIC. TEORIE. APLICAII N SECTORUL TERIAR, Ed. A doua, revizuit, Ed. Meteor Press, Buc., 2012

2. 3. 4. 5.

1. Definirea econometriei
Econometria s-a constituit ca tiin n anul 1930, odat cu nfiinarea Societii de econometrie Econometrie provine din cuvintele grecesti: eikonomia economie i metren msur Econometria reprezint o unificare a teoriei economice, a matematicii i a statisticii avnd la baz inferena statistic Teoria economic ofer afirmaii/ipoteze pentru care trebuie construite modele/functii matematice susinute de date reale, empirice oferite de statistic Econometria poate fi folosit:
1. Ca metod explicativ, pentru a confirma sau infirma o teorie economic 2. Ca instrument de predicie, pentru a previziona valoarea unei variabile 7 economice

2. Modelul econometric
Etapele demersului econometric 1. Identificarea ipotezelor, afirmaiilor din teoria economic ce urmeaz a fi testate; 2. Specificarea modelului matematic al teoriei 3. Specificarea modelului econometric 4. Obinerea datelor statistice 5. Estimarea parametrilor modelului econometric 6. Testarea semnificaiei statistice a estimatorilor i validarea modelului econometric 7. Predicii, previziuni pe baza modelului 8. Control i construire de politici economice
8

2. Modelul econometric
1. Teoria keynesian clasic privind consumul
Intre consum (C) i venit (V) exist o dependen semnificativ reprezentat printr-o relaie cantitativ de forma C = f (V )

2.

Modelul matematic ( Y = f ( X ) )

reprezint consumul autonom (autoconsumul) reprezint nclinaia marginal spre consum Consumul crete dac venitul crete, dar cu o rat de cretere mai mic dect venitul:

2. Modelul econometric
C

c1
V = 1

c0 V

10

2. Modelul econometric
3. Modelul econometric - Modelul matematic are un interes restrns deoarece se bazeaz pe
ipoteza c exist o relaie determinist ntre consum (C) i venit (V) - Relaiile ntre variabilele economice, sociale sunt inexacte, n general - Dac culegem date referitoare la consumul si venitul a 300 de persoane, pe grafic cele 300 de puncte nu vor fi situate exact pe o dreapta, ci in jurul acesteia - dependen stochastic

Modelul econometric modific relaia deterministic a Cconsumului: = c + c V +

0 1
C
reprezint variabila dependent, efect, endogen, rezultativ reprezint variabila independent, cauz, exogen, factorial

c 0 , c1 reprezint parametrii modelului

reprezint eroarea, variabila rezidual ce cuantific influena altor factori dect venitul, asupra variaiei consumului 11

2. Modelul econometric
Y

12

2. Modelul econometric
Modelul econometric descrie legtura statistic dintre factorul de influen X i variabila rezultativa Y:

Dac

este o funcie liniara,

, atunci se numeste modelul liniar de regresie

reprezint variabilele incluse in model reprezint parametrii modelului de regresie reprezint punctul de intersecie al dreptei de regresie cu axa Oy; reprezint panta dreptei i arat cu cte uniti de msur se modific Y dac X se modific cu o unitate de msur reprezint componenta rezidual, eroare aleatoare
13

2. Modelul econometric
Modelul econometric conine: a) componenta deterministic ( ), adic partea din valoarea lui care poate fi determinat cunoscnd valoarea

b) componenta rezidual ( ) este partea din valoarea lui individual Atunci: .

care nu poate fi determinat cunoscnd valoarea

= componenta deterministic (predictibil) + eroarea aleatoare = +

14

2. Modelul econometric
4.
-

Obinerea datelor statistice

Pentru a estima 0 i 1 , parametrii modelului de regresie, trebuie s culegem date statistice reale, comparabile. Aceste date confer coninut real, empiric modelului econometric.

5.

Estimarea parametrilor modelului econometric

- estimarea ofer coninut empiric funciei consumului, sub forma

= 250 + 0,7 V C

6.

Testarea semnificaiei statistice a estimatorilor i validarea modelului econometric

Dac parametrii estimai sunt semnificativi statistic i modelul este valid atunci se pot realiza previziuni, predicii pe baza acestuia

15

2. Modelul econometric
7. Predicii, previziuni pe baza modelului
Dac V = 1800 atunci

= 250 + 0,7 1800 = 1510 C

8. Control i construire de politici economice - venitul poate fi variabil de control, variabil int
- dac pe baza calculelor statistice se estimeaz consumul la o valoare de 700, atunci se poate determina nivelul venitului:

700 = 250 + 0,7 V V =?

16

Tipuri date statistice

date de tip profil
"tieturi informaionale" efectuate ntr-o populaie la un moment dat, "tieturi" care sunt de tip transversal, n raport cu axa timpului. starea pe care o au la un moment dat unitile populaiei statistice. reprezint "seciuni informaionale" de-a lungul axei timpului, de-a lungul evoluiei; adic sunt seciuni longitudinale n raport cu axa timpului. sunt combinaii, mixturi, ale datelor de tip profil i datelor de tipul seriilor de timp. "tieturi informaionale mixte" transversale i logitudinale, n raport cu axa timpului. Caracteristica esenial a acestor date este simultaneitatea.
17

date de tip serii de timp (serii cronologice)

date de tip panel

Transformarea datelor
Pentru a putea compara variabile msurate pe scale diferite, cu uniti de msur diferite se procedeaz la o transformare a datelor, operaie numit standardizarea variabilelor (calcularea scorurilor z). Scorul z reprezint o modalitate de a exprima semnificaia unei anumite valori dintr-o serie de date prin raportare la parametrii distribuiei (medie i abatere standard). Scorul z se determin prin scderea mediei din fiecare valoare i mpirea rezultatului la abaterea standard, obinndu-se astfel distana dintre o anumit valoare i medie, n uniti ale abaterii standard: - scorul z pentru o observaie xi din eantion:

- scorul z pentru o observaie xi din populaia statistic:

Se obine astfel o nou variabil, numit variabil standardizat, care are media valorilor egal cu zero i dispersia egal cu unu.
18

Tipologia modelelor econometrice

1. Dup numrul factorilor luai n considerare modele unifactoriale: se fundamenteaz pe ipoteza c n rndul factorilor de influen ai variabilei rezultative y exist un factor determinant x, ceilali factori cu excepia acestuia avnd o influen ntmpltoare (exprimat prin intermediul variabilei reziduale u) sau sunt invariabili n perioada analizat y = f(x)+u modele multifactoriale: elimin deficiena modelului unifactorial, ns trebuie ca numrul factorilor luai n considerare s nu fie foarte mare pentru a nu fi mult prea complex, dificil de estimat etc.

y = f(x1, x2,..., xl)+u

2. Dup forma legturii dintre variabila rezultativ i variabilele cauz modele liniare: dac legtura este liniar modele neliniare: dac legtura este neliniar

19

Tipologia modelelor econometrice

3. Dup includerea factorului timp n model modele statice: dependena variabilei endogene y fa de valorile variabilei exogene xj se realizeaz n aceeai perioad de timp: y = f(x1t,...,xjt,...,xlt) + ut modele dinamice: introducerea variabilei timp ca o variabil explicativ y = f(xjt,t) + ut autoregresive: variabila rezultativ cu valori decalate este una din variabilele explicative y = f(xjt,yt-k) + ut model cu decalaj: variabila explicativ x i exercit influena asupra variaiei variabilei rezultative pe mai multe perioade de timp: y = f(xt,xt-1,... xt-r) + ut

4. Numrul de ecuaii din model modele cu o singur ecuaie: toate modelele prezentate anterior modele cu ecuaii multiple: sunt formate dintr-un sistem de ecuaii
20