Academia de Studii Economice

Faculatea de Relaii Economice Internaionale

Proiect - econometrie

Kisfaludy Claudius, grupa 969

Pentru realizarea acestui proiect am utilizat date anuale despre PIB-ul si valoarea exporturilor de bunuri si servicii a SUA, pe
o perioada de 22 de ani, intre anii 1985-2006. Datele sunt preluate de pe site-ul www.bea.gov, acesta fiind site-ul official al Bureau of
Economic Analysis, care tine de Departamentul Comertului din cadrul guvernului SUA.
La o prima vedere se poate vedea o legatura intre valoarea transporturilor si influent pe care o are asupra cresterii (respectiv
descresterii PIB-ului). Pe graficul de mai jos se poate vedea ca dependenta pare a fi liniara, termenul liber este diferit de zero, iar
abaterile sunt aproximativ constante. De aceea vom folosi ca model econometric, modelul clasic de regresie liniara.

PIB-ul SUA in functie de valoarea exporturilor (intre 1985-2006)

16000

y = 8,1245x + 1426,2
2
R = 0,9646

PIB in mld. $

14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Exporturi in mld. $

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

In tabelul urmator sunt datele folosite in cadrul modelului de regresie:

Perioada (ani)

Exporturi de bunuri
si servicii in mld. $
(var. exogena)

PIB in mld. $
(var.
endogena)

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

302,2
320,5
363,9
444,1
503,3
552,4
596,8
635,3
655,8
720,9
812,2
868,6
955,3
955,9
991,2
1.096,3
1.032,8
1.005,9
1.040,8
1.182,4
1.309,4
1.467,7

4.220,3
4.462,8
4.739,5
5.103,8
5.484,4
5.803,1
5.995,9
6.337,7
6.657,4
7.072,2
7.397,7
7.816,9
8.304,3
8.747,0
9.268,4
9.817,0
10.128,0
10.469,6
10.960,8
11.685,9
12.433,9
13.194,7

Pentru calcularea parametrilor din ecuatia liniara a graficului de mai sus avem nevoie de urmatoarele calcule:
x i (export)

y i (PIB)

302,2
320,5
363,9
444,1
503,3
552,4
596,8
635,3
655,8
720,9
812,2
868,6
955,3
955,9
991,2
1.096,3
1.032,8
1.005,9
1.040,8
1.182,4
1.309,4
1.467,7
Total

4.220,3
4.462,8
4.739,5
5.103,8
5.484,4
5.803,1
5.995,9
6.337,7
6.657,4
7.072,2
7.397,7
7.816,9
8.304,3
8.747,0
9.268,4
9.817,0
10.128,0
10.469,6
10.960,8
11.685,9
12.433,9
13.194,7

xi2
91.324,84
102.720,25
132.423,21
197.224,81
253.310,89
305.145,76
356.170,24
403.606,09
430.073,64
519.696,81
659.668,84
754.465,96
912.598,09
913.744,81
982.477,44
1.201.873,69
1.066.675,84
1.011.834,81
1.083.264,64
1.398.069,76
1.714.528,36
2.154.143,29
n

y i2

xi y i
1.275.374,66
1.430.327,40
1.724.704,05
2.266.597,58
2.760.298,52
3.205.632,44
3.578.353,12
4.026.340,81
4.365.922,92
5.098.348,98
6.008.411,94
6.789.759,34
7.933.097,79
8.361.257,30
9.186.838,08
10.762.377,10
10.460.198,40
10.531.370,64
11.408.000,64
13.817.408,16
16.280.948,66
19.365.861,19
n

17.810.932,09
19.916.583,84
22.462.860,25
26.048.774,44
30.078.643,36
33.675.969,61
35.950.816,81
40.166.441,29
44.320.974,76
50.016.012,84
54.725.965,29
61.103.925,61
68.961.398,49
76.510.009,00
85.903.238,56
96.373.489,00
102.576.384,00
109.612.524,16
120.139.136,64
136.560.258,81
154.601.869,21
174.100.108,09
n

xi =

yi =

xi2 =

xi y i =

y i2 =

17.813,7

176.101,3

16.645.042,07

160.637.429,72

1.561.616.316,15

i =1

i =1

Media variabilei x este

Media variabilei y este

x
y

i =1

= 809,7 mld $
= 8004,6 mld $

i =1

i =1

(y

(x

y
14.320.926,49
12.544.347,24
10.660.878,01
8.414.640,64
6.351.408,04
4.846.602,25
4.034.875,69
2.778.555,61
1.814.947,84
869.369,76
368.327,61
35.231,29
89.820,09
551.157,76
1.597.190,44
3.284.793,76
4.508.827,56
6.076.225,00
8.739.118,44
13.551.969,69
19.618.698,49
26.937.138,01
i

( y
n

i =1

( x
n

151.995.049,71

i =1

x
257.556,25
239.316,64
198.737,64
133.663,36
93.880,96
66.203,29
45.326,41
30.415,36
23.685,21
7.885,44
6,25
3.469,21
21.199,36
21.374,44
32.942,25
82.139,56
49.773,61
38.494,44
53.407,21
138.905,29
249.700,09
432.964,00

2.221.046,27

Pentru determinarea parametrilor ecuatiei y = a + b xi folosim metoda celor mai mici patrate:

( y

2
y i ) min

( y

a bxi )

min

n
n

na + b xi = yi
i =1
i =1
n
n
n
a xi + b xi2 = xi y i
i =1
i =1
i =1

n = 22

Folosind datele din tabelul de mai sus obtinem urmatorul sistem:

22a +17.813,7b =176.101,3

a17.813,7 +16.645.042,07b =160.637.429,72

a =1426,2

b = 8,1245

Intensitatea legaturii dintre variabilele x si y (respectiv exporturile si PIB-ul) se verifica cu ajutorul coeficientului de corelatie:

r=

n xi y i x i y i

[n x

2
i

][

( xi ) n yi2 ( yi )
2

= 0,9821 1 > 0 , deci legatura este foarte puternica intrucat tinde spre 1

In urmatoarele 3 tabele sunt rezultatele obtinute in urma aplicarii modelului de regresie:

Tabel 1
Regression Statistics
n

Multiple R
Raportul de corelatie (R)

( y

R=

i =1
n

(y
i =1
n

R Square
Coeficientul (gradul ) de determinaie

R2 =

( y
i =1
n

(y
i =1

y)

y)

(y
Adjusted R Square
Valoarea ajustat a coeficientului de
determinaie

i =1

R = 1

= 0,96463

2
y i )

n k 1

(y
n

= 0,9821

i =1

= 0,9624

n 1
Standard Error
Abaterea medie ptratic a erorilor n
eantion
Observations
Numrul observaiilor (n)

s=

(y
i =1

y i )

n k 1
22

= 518,438 mld $

Tabel 2
ANOVA
Sursa variaiei

df
(grade de libertate)

( y
n

Regression (variaia
datorat regresiei)

MS =SS/df
(media ptratelor)
(dispersia corectat)

SS (variana)
(suma ptratelor)

SSR=

1 (k)

i =1

( y
n

MSR =

146619481,2

i =1

20 (n-k-1)

SSE=

( yi yi )

5375568,547

i =1

MSE =

( y
i =1

Significance F
(pragul de
semnificatie)

Fcalc =

146619481,2
n

Residual
(variaia rezidual)

Fcalc

2
y i )

MSR =
MSE

545,5031589

5,48335E-16 <
0,05

n k 1

268778,4273
Total (variaia total)

21 (n-1)

Ftab =

SST = SSR + SSE = 151995049,7

4,351243478

Tabel 3

Intercept
(termenul liber)
Exporturi de bunuri
si servicii in mld. $
(variabila exogena)

Coefficients
(Coeficieni) in
mld $
(a si b)

Standard Error
(Abaterea medie
patratic) in mld. $ (
s a si s b )

a = 1426,151737

s a = 302,5715451

b = 8,124510163

s b = 0,347855241

t Stat

1
t calc
=

a
=
sa

P-value

Lower 95% (limita

inferioara a
intervalului de
incredere) in mld $

Upper 95%
(limita superioara
a intervalului de
incredere) in mld
$

0,000133205 < 0,05

794,9985555

2057,304919

5,48335E-16 < 0,05

7,398896847

8,850123479

4,713436409
2
t calc
=

a
=
sa

23,35600905

Analiza datelor obtinute

Tabelul 1
Raportul de corelatie R: observam in primul rand ca raportul de corelatie R = 0,9821 este egal cu coeficientul de corelatie r =
0,9821, fapt care denota o legatura liniara puternica si directa intre valoarea exporturilor si PIB SUA.
Coeficientul de determinatie R Square: R 2 = 0,9624 ceea ce inseamna ca valoarea exporturilor (x) imi determina in
proportiei de 96,24% variatia PIB.
Abaterea medie patratica a erorilor: s = 518,438 mld $ arata ca nu toate punctele sunt pe dreapta de regresie; doar in cazul in
care aceasta valoare este nula atunci regasim toate punctele pe dreapta de regresie (neexistand nicio abatere).

Cu cat raportul de corelatie R, coeficientul de determinatie R 2 si valoarea ajustata a coeficientului de corelatie R 2 tind mai
mult spre valoarea 1, cu atat regresia va fi mai exacta si buna.
Tabelul 2
In tabelul ANOVA verificam validitatea modelului de regresie, dupa ce in tabelul anterior am verificat bonitatea lui. Astfel
calculam testul F cu ajutorul variantei explicate prin regresie (SSR) si variantei reziduale (SSE). In modelul de fata exista un singur
grad de libertate k = 1 (deoarece exista o singura variabila cauza/exogena = valoarea exporturilor).
Ipoteza nula in cazul de fata este: H0: modelul nu e valid, ipoteza alternativa H1: modelul e valid. Cu ajutorul descompunerilor
am calculat Fcalc =

MSR
= 545,5031589. Obtinand si Ftab = 4,351243478 din tabelul Fisher am ajuns la urmatoarea concluzie: Fcalc >
MSE

Ftab , astfel incat respingem ipoteza nula H0, deci modelul de regresie este valid, conform ipotezei alternative.

Significance F are o valoare mult mai mica decat 0,05, astfel valoarea erorii comise in cazul respingerii ipotezei nule in cazul
in care aceasta este valida este foarte mica (egala cu Significance F).

Tabelul 3
Aici gasim date despre valorile coeficientilor regresiei, erori standard ale acestora si verificam semnificatia fiecarui coeficient
cu ajutorul testului t-Student. Valorile calculate ale testului le obtinem prin impartirea valorii coeficientilor la respectivele erori
standard. Valorile obtinute le comparam cu valoarea tabelata din repartitia Student, care in cazul acesta este
ttab =t; n k 1 = 2,0859 ( = 0,05 , n = 22, k = 1).

Intercept este primul coeficient (a) si este termenul liber. PIB va fi 1426,15 mld $ atunci cand exporturile vor avea valoarea 0 (variabila
1
exogena). Prin compararea cu valoarea tabelata obtinem ca t calc = 4,713436409 > ttab =2,0859. Se mai tine seama si de P-value care trebuie
sa fie intotdeauna mai mica decat 0,05. Cand aceste 2 conditii sunt indeplinite, ca si in cazul de fata deoarece P-value = 0,000133205 < 0,05,
atunci coeficientul a este semnificativ.
Coeficientul exporturilor (variabilei exogene) b este panta. Cand valoarea exporturilor creste cu un punct procentual atunci si PIB va creste
proportional cu valoarea lui b. Astfel b = 8,1245 ceea ce inseamna ca daca exporturile vor creste cu un punct procentual atunci PIB va creste cu
2
8,1234. Prin faptul ca P-value = 5,48335E-16 < 0,05 si de asemenea t calc = 23,35600905 > t tab =2,0859 stim ca b este statistic semnificativ.
In acest tabel avem valorile pentru limita inferioara si superioara a intervalului de incredere pt fiecare coeficient. Acestea au fost calculate
astfel:
-limita inferioara pentru coeficientul a este a t / 2 ,n k 1 s a = 794,9985555
-limita superioara pentru coeficientul a este a + t / 2, n k 1 s a = 2057,304919
Deci termenul liber (a) este statistic semnificativ in proportie de 95% intre valorile 794,9985555 si 2057,304919
-limita inferioara pentru coeficientul b este b t / 2 ,n k 1 sb = 7,398896847
-limita superioara pentru coeficientul b este b + t / 2 , n k 1 s b = 8,850123479
Deci coeficientul valorii exporturilor (b) este statistic semnificativ in proportie de 95% intre valorile 7,398896847si 8,850123479.