Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Ea poate crete acurateea rezultatelor prognozate deoarece sunt luate n considerare relaiile dintre variabilele incerte. 5.1. Ce face Matricea de Corelatie n cazul unor modele complexe cu multe variabile corelate putei folosi pentu a economisi timp i efort Matricea de Corelatie. 5.2. Cum lucreaz cu Matricea de Corelatie Deschiderea Correlation Matrix i selectarea ipotezelor Correlation Matrix se deschide din meniul Run > Tools. Odat ce aceasta se va deschide, vei observa fereastra de dialog cu pasul 1 ca n figura de mai jos. Aceast unealt detecteaz i apoi listeaz toate ipotezele specifice disponibile pe foaia de lucru activ.
Figura 1 Selectarea ipotezelor pasul 1 Pentru selectarea ipotezei necesare matricei, alegei ipoteza din lista aflat n stnga i dai click pe butonul >> pentru a muta datele n lista aflat n dreapta. Dup ce ai selectat toate ipotezele ce dorii sa le corelai, apasai Next pentru a trece la pasul 2.
Figura 2 Poziionarea i crearea matricei pasul 2 n pasul 2, selectai opiunile unde dorii ca matricea s fie creat i cum dorii s o organizai (Figura 2). Completarea matricii Poziionarea matricei in acceai foaie de calcul cu modelul ne permite vizualizarea i modificarea corelaiilor ori de cte ori dorim. 5.3. Cum sunt legate ipotezele de matricea de corelaii Dupa completarea matricei corelatiilor, selectai o ipotez, alegei Define Assumption din toolbar sau din meniul specific i n fereastra de dialog alegei butonul Correlate....
Figura 3 Definirea corelaiilor 5.4. Exemplu: Scenariul de alocare a portfoliului Enun Eti un ntreprinztor ce are la dispoziie 100.000$ ce i investete n 4 fonduri. Sursa de incertitudine o reprezint profitul anual obinut pentru fiecare din fonduri. Tipurile de fonduri sunt diferite. Decizia ce trebuie luat o reprezint determinarea investiiei n fiecare fond pentru a maximiza profitul, meninnd riscul la un nivel acceptabil i pstrarea ntre limita minima i maxim pentru fiecare investiie. Ipotezele din modelul de mai jos sunt profiturile anuale pentru cele patru investiii (Celulele C5: C8, C5 distributie uniforma, minim 2%, maxim 4%; C6 distribuie normal: medie 5%, abatere 5%;C7 distribuie normal: medie 7%, abatere 12%; C8 - distribuie normal: medie 11%, abatere 18%). n timp ce profitul este unul incert, ipotezele nu sunt independente deoarece au n comun fore similare din pia. 1. Definii celulele ipotez: Selectai celula care conine ipoteza Selectai Define -> DefineAssumption Selectai tipul de distribuie Introducei valorile ce o definesc
2. Definii celula prognozat Selectai celula care conine prognoza Selectai Define -> DefineForecast Introducei numele i numrul de uniti
3. Executai simularea Run -> Start Simulation - Crystal Ball execut simularea i afieaz graficul de prognoz . Care era prognoza voastr iniial? Interpretai.
1. Stabilii obiectivul Selectai variabilele de decizie (C13:C16) i Obiectiv: Maximizarea profitului total preconizat 2. Adugai constrngerea Run -> OptQuest i folosii Wizard OptQuest pentru a realiza setrile. Constrangerea n acest caz este una liniar, investiia maxim: Fondul Piaa Banilor + Fondul Profit + Fondul Cretere i Profit + Fond Cretere Agresiv = 100000(bifai Advanced entry).
Figura 6 Definirea Constrngerii 3. Controlai variabilitatea soluie pentru a minimiza riscul Pentru reducerea incertitudinii n condiiile maximizrii profitului, trebuie s definii n Obiective ca Cerin (folosind Add Requirements) profitul total preconizat cu un Standard Deviation mai mare de 8,000.00 Euro. Care este cea mai bun strategie de alocare? Interpretai.
1. Folosii matricea de corelaie Pentru definirea corelaiilor ntre ipoteze se poate folosi matricea de corelaii pentru modele n care exist multe corelaii ntre ipoteze. Run -> Tools -> Correlation Matrix i urmai procesul n 2 pai Pas 1: Includei toate ipotezele n Selected Assumptions Pas 2: Alegei la Location Of Matrix - A Temporary Correlation Matrix On A New Worksheet, i la Orientation - Upper Triangular Matrix.