Sunteți pe pagina 1din 9

Seminar 5 Matricea de Corelatie n Crystal Ball Corelaia permite gruparea elementelor dependente din model n perechi de ipoteze.

Ea poate crete acurateea rezultatelor prognozate deoarece sunt luate n considerare relaiile dintre variabilele incerte. 5.1. Ce face Matricea de Corelatie n cazul unor modele complexe cu multe variabile corelate putei folosi pentu a economisi timp i efort Matricea de Corelatie. 5.2. Cum lucreaz cu Matricea de Corelatie Deschiderea Correlation Matrix i selectarea ipotezelor Correlation Matrix se deschide din meniul Run > Tools. Odat ce aceasta se va deschide, vei observa fereastra de dialog cu pasul 1 ca n figura de mai jos. Aceast unealt detecteaz i apoi listeaz toate ipotezele specifice disponibile pe foaia de lucru activ.

Figura 1 Selectarea ipotezelor pasul 1 Pentru selectarea ipotezei necesare matricei, alegei ipoteza din lista aflat n stnga i dai click pe butonul >> pentru a muta datele n lista aflat n dreapta. Dup ce ai selectat toate ipotezele ce dorii sa le corelai, apasai Next pentru a trece la pasul 2.

Poziionarea i crearea matricii

Figura 2 Poziionarea i crearea matricei pasul 2 n pasul 2, selectai opiunile unde dorii ca matricea s fie creat i cum dorii s o organizai (Figura 2). Completarea matricii Poziionarea matricei in acceai foaie de calcul cu modelul ne permite vizualizarea i modificarea corelaiilor ori de cte ori dorim. 5.3. Cum sunt legate ipotezele de matricea de corelaii Dupa completarea matricei corelatiilor, selectai o ipotez, alegei Define Assumption din toolbar sau din meniul specific i n fereastra de dialog alegei butonul Correlate....

Figura 3 Definirea corelaiilor 5.4. Exemplu: Scenariul de alocare a portfoliului Enun Eti un ntreprinztor ce are la dispoziie 100.000$ ce i investete n 4 fonduri. Sursa de incertitudine o reprezint profitul anual obinut pentru fiecare din fonduri. Tipurile de fonduri sunt diferite. Decizia ce trebuie luat o reprezint determinarea investiiei n fiecare fond pentru a maximiza profitul, meninnd riscul la un nivel acceptabil i pstrarea ntre limita minima i maxim pentru fiecare investiie. Ipotezele din modelul de mai jos sunt profiturile anuale pentru cele patru investiii (Celulele C5: C8, C5 distributie uniforma, minim 2%, maxim 4%; C6 distribuie normal: medie 5%, abatere 5%;C7 distribuie normal: medie 7%, abatere 12%; C8 - distribuie normal: medie 11%, abatere 18%). n timp ce profitul este unul incert, ipotezele nu sunt independente deoarece au n comun fore similare din pia. 1. Definii celulele ipotez: Selectai celula care conine ipoteza Selectai Define -> DefineAssumption Selectai tipul de distribuie Introducei valorile ce o definesc

2. Definii celula prognozat Selectai celula care conine prognoza Selectai Define -> DefineForecast Introducei numele i numrul de uniti

Figura 4 Modelul de alocare a portofoliului

3. Executai simularea Run -> Start Simulation - Crystal Ball execut simularea i afieaz graficul de prognoz . Care era prognoza voastr iniial? Interpretai.

Figura 5 Graficul de prognoz

1. Stabilii obiectivul Selectai variabilele de decizie (C13:C16) i Obiectiv: Maximizarea profitului total preconizat 2. Adugai constrngerea Run -> OptQuest i folosii Wizard OptQuest pentru a realiza setrile. Constrangerea n acest caz este una liniar, investiia maxim: Fondul Piaa Banilor + Fondul Profit + Fondul Cretere i Profit + Fond Cretere Agresiv = 100000(bifai Advanced entry).

Figura 6 Definirea Constrngerii 3. Controlai variabilitatea soluie pentru a minimiza riscul Pentru reducerea incertitudinii n condiiile maximizrii profitului, trebuie s definii n Obiective ca Cerin (folosind Add Requirements) profitul total preconizat cu un Standard Deviation mai mare de 8,000.00 Euro. Care este cea mai bun strategie de alocare? Interpretai.

Figura 7 Definirea cerinei i a obiectivului

4. Executai OptQuest i interpretai soluia obinut

1. Folosii matricea de corelaie Pentru definirea corelaiilor ntre ipoteze se poate folosi matricea de corelaii pentru modele n care exist multe corelaii ntre ipoteze. Run -> Tools -> Correlation Matrix i urmai procesul n 2 pai Pas 1: Includei toate ipotezele n Selected Assumptions Pas 2: Alegei la Location Of Matrix - A Temporary Correlation Matrix On A New Worksheet, i la Orientation - Upper Triangular Matrix.

2. Executai din nou simularea si interpretati rezultatele. 3. Comparati solutiile obtinute la 3 si la 6.

Figura 8 Graficul de prognoz de la 3

Figura 9 Graficul de prognoz de la 6

S-ar putea să vă placă și