1

REGRESIA LINIAR SIMPL

C3.

1. Testarea parametrilor modelului de regresie

2. Testarea modelului de regresie

3. Testarea indicatorilor de corelaie

2
Testarea parametrilor modelului liniar simplu (I)

Testarea parametrilor modelului multiplu liniar se face urmnd
etapele de mai jos. Vom exemplifica pentru testarea parametrului

1
:
1. Formularea ipotezelor:
H
0
: (ntre cele dou variabile nu exist o legtur de tip liniar)
H
1
: (ntre cele dou variabile exist o legtur de tip liniar)

2. Alegerea pragului de semnificaie
De regul, se asum un risc = 0,05.

3. Alegerea statisticii test

0
1
= |
i
t
|
o
| |

1 1

=
0
1
= |
3
Testarea parametrilor modelului liniar simplu (II)
4. Valoarea teoretic a statisticii test
Dac se accept ipoteza nul,

~ t(v)

Pentru pragul de semnificaie ales i v=n-2 grade de libertate, se citete
valoarea teoretic din tabela Student: t
/2;n-2



5. Valoarea calculat a statisticii test
La nivelul eantionului se determin valoarea calculat a testului:





1

1
|
s
b
t
calc
=
1

|
o
|
= t
4
Testarea parametrilor modelului liniar simplu (III)
6. Regula de decizie
Dac se respinge H
0


Dac se accept H
0
, pentru risc asumat
de 5%.

n SPSS, decizia se ia pe baza semnificaiei testului (Sig.):
- dac , se respinge H
0


- dac , se accept H
0
, pentru un nivel de
ncredere de 95%.



2 / calc
t t
o
>
2 / calc
t t
o
s
o < t Sig
o > t Sig
5
Testarea parametrilor modelului liniar simplu (IV)

7. Compararea celor
dou valori ale
statisticii test i
luarea deciziei


8. Interpretarea
rezultatului testrii
Figura 1. Regiunea de acceptare si
regiunile de respingere H
0

Regiunea de
acceptare H
0

6
Testarea modelului de regresie (I)
Testarea modelului de regresie se realizeaz cu ajutorul
testului F, dup urmtorul demers:

1. Formularea ipotezelor
H
0
:
0
= 0,
1
=0 (modelul nu este semnificativ)
H
1
: (modelul explic semnificativ legtura dintre variabile)

2. Alegerea pragului de semnificaie

3. Alegerea statisticii test

~F(k-1, n-k)

4. Valoarea teoretic a statisticii test: F
,k-1, n-k


5. Valoarea calculat a testului:
1

2
2

= =
n
k n
V
V
S
S
F
R
E
R
E
1

=
n
k n
RSS
ESS
F
0 , 0
1 0
= = | |
7
Testarea modelului de regresie (II)
6. Regula de decizie
Dac se respinge H
0


Dac se accept H
0
, pentru risc asumat de 5%.

n SPSS, decizia se ia pe baza semnificaiei testului (Sig.):
- dac , se respinge H
0


-dac , se accept H
0
, pentru un nivel de
ncredere de 95%.

7. Compararea celor dou valori ale statisticii test i luarea
deciziei

8. Interpretarea rezultatului testrii
k n , 1 k calc
F F

>
k n , 1 k calc
F F

s
o < F Sig
o > F Sig
8
Testarea indicatorilor de corelaie (I)
1. Testarea coeficientului de corelaie
Ipoteze: (ntre variabile nu exist o legtur semnificativ)
(variabilele sunt corelate semnificativ)

Test:

t este o statistic Student cu (n-2) grade de libertate.
este estimatorul abaterii medii ptratice a lui
(estimatorul lui ):

La nivelul eantionului:





0 : H
0
=
0 : H
1
=

- 1
2 - n

= t
2

2 - n
- 1
=

r
- 1
2 - n r
=
s
r
= t
2
r
2 - n
r
- 1
= s
x
y
2

9
Testarea indicatorilor de corelaie (II)
2. Testarea raportului de corelaie

Formularea ipotezelor:
H
0
: =0 (ntre variabile nu exist o legtur
semnificativ)
H
1
: >0 (variabilele sunt corelate semnificativ)

Testarea se face utiliznd statistica F:

unde: k nr. parametrilor estimai din modelul de regresie;
- estimatorul raportului de corelaie.

La nivelul eantionului,

2
2
calc

1

1 k
k
F
q
q q

=
q

1 k
k n
R 1
R
F
2
2
calc

=
10
Testarea indicatorilor de corelaie (III)
Se citete valoarea teoretic a testului:
F
teoretic
= F
,v1, v2


unde
1
=k-1,
2
=n-k reprezint gradele de libertate
ale statisticii F.

Criteriu de decizie: F
calc
> F
teoretic
se
respinge ipoteza nul, cu un risc
11
Model Summary
.977
a
.954 .931 550.55630
Model
1
R R Square
Adjusted
R Square
Std. Error of
the Estimate
Predictors: (Constant), publ
a.


ANOVA
b
12501276 1 12501275.51 41.243 .023
a
606224.5 2 303112.245
13107500 3
Regression
Residual
Total
Model
1
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), publ
a.
Dependent Variable: val_vanz
b.
Coefficients
a
2502.041 448.379 5.580 .031 572.821 4431.260
50.510 7.865 .977 6.422 .023 16.669 84.351
(Constant)
publ
Model
1
B Std. Error
Unstandardized
Coef f icients
Beta
Standardized
Coef f icients
t Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Conf idence Interval f or B
Dependent Variable: val_vanz
a.
Cor relations
1 .977*
.023
4 4
.977* 1
.023
4 4
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
val_vanz
publ
val_vanz publ
Correlation is signif icant at the 0.05 level (2-tailed).
*.
Se considera datele cu privire la Valoarea vnzrilor i Cheltuielile cu publicitatea , pentru un esantion de 4 firme.