Sunteți pe pagina 1din 108

Calculul variat iilor si

controlul sistemelor diferent iale


Catalin-George Lefter
Editura Alexandru Myller
Iasi, 2006
EDITURA ALEXANDRU MYLLER
Iasi, B-DUL CAROL I, nr.11,
tel. 0232-201061 / fax. 0232-201060
http://www.math.uaic.ro/sm/
Descrierea CIP a Bibliotecii Nat ionale a Romaniei
LEFTER, C

AT

ALIN-GEORGE
Calculul variat iilor si controlul ecuat iilor diferent iale /
Catalin-George Lefter. - Iasi : Editura Alexandru Myller, 2006
Bibliogr.
Index.
ISBN (10) 973-86987-4-X ; ISBN (13) 978-973-86987-4-X
517.9
Referent stiint ic
Prof. Univ. Dr. Gheorghe Anicul aesei
Facultatea de Matematica
Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi
c Toate drepturile asupra acestei edit ii apart in autorului si Editurii Alexandru Myller
Lucrarea de fat a este o introduceren teoria clasica a calculului variat iilor
si n ramura mai nou a a matematicii, continuare natural a a acesteia, teoria
controlului ecuat iilor diferent iale.

In cursul lucr arii s-a urm arit denirea
problematicii, descrierea metodelor matematice specice si a formalismului
hamiltonian ce sta la baza celor dou a domenii, precum si exemplicarea
acestora n cazuri concrete.
Lucrarea se adreseaza n special student ilor facult at ilor de matematica
sau zica, dar poate util a oricui doreste o introducere n acest domeniu.
F ar a a avea pretent ia unei monograi de a face o prezentare complet a si n
maxima generalitate, lucrarea si propune sa ofere o imagine clara a ideilor
si rezultatelor fundamentale.
Cuprins
Introducere 1
Partea 1. Calculul variat iilor 9
Capitolul 1. Problema de calculul variat iilor 11
1.1. Formularea problemei. Exemple 11
1.2. Ecuat iile Euler-Lagrange 16
1.3. Condit ii necesare. Condit ii suciente de extrem local slab 18
1.4. Teorema lui Noether 26
Capitolul 2. Formalismul canonic 29
2.1. Sisteme hamiltoniene 29
2.2. Variat ia totala a unei funct ionale 33
2.3. Ecuat ia Hamilton-Jacobi. Metoda lui Jacobi de integrare a
sistemelor hamiltoniene 35
Partea 2. Controlul sistemelor diferent iale 39
Capitolul 3. Controlul sistemelor liniare 41
3.1. Controlabilitatea sistemelor liniare 41
3.2. Control optimal. Principiul de maxim al lui Pontriaghin 46
3.3. Ecuat ia program arii dinamice 48
3.4. Problema regulatorului liniar-p atratic 50
3.5. Stabilizarea sistemelor diferent iale liniare 53
3.6. Problema de timp optimal pentru sisteme liniare 56
Capitolul 4. Reprezentarea ecuat iilor diferent iale
pe variet at i diferent iabile 59
4.1. Ecuat ii diferent iale pe varietat i diferent iabile 59
4.2. Reprezentarea exponent iala a uxurilor 61
Capitolul 5. Controlabilitatea sistemelor diferent iale 73
5.1. Teorema orbitei si consecint e 73
5.2. Sisteme analitice. Integrabilitate. Teorema lui Frobenius 76
Capitolul 6. Principiul de maxim al lui Pontriaghin 79
6.1. Mult imi accesibile si probleme de control optimal 79
6.2. Forma geometrica a principiului de maxim al lui Pontriaghin 81
v
6.3. Probleme de control optimal cu timp nal liber 83
6.4. Principiul de maxim pentru problemele de control optimal 85
6.5. Legatura dintre principiul de maxim si principiul program arii
dinamice 88
6.6. Probleme de control optimal - exemple 90
Index 99
Bibliograe 101
Introducere
Scopul acestei cart i este de a prezenta, ntr-un volum restr ans, proble-
matica si ideile fundamentale din dou a ramuri ale matematicii: Calculul
variat iilor si Teoria controlului. Teoria controlului, dezvoltat a ncep and cu
anii

50, reprezint a o continuare modern a a Calculului variat iilor, fat a de
care si diversica mult problematica, ns a cu care pastreaza n comun un
aspect deosebit de important care este structura hamiltonian a subiacent a.
Acest capitol introductiv face o trecere n revista a principalelor not iuni
si rezultate considerate n lucrare. Pentru nceput, ment ion am urm atoarea
convent ie de notat ie: daca M este o varietate diferent iabil a si q : IR M
este neteda, atunci q =
d
dt
q(t) T
q(t)
M, unde T
q(t)
M este spat iul tangent
la M n q(t).

In cazul n care varietatea diferent iabil a M = IR
n
, derivata
unei funct ii netede y : IR IR
n
va notat a cu y

=
d
dt
y(t) IR
n
.
Calculul variat iilor. Fie M o varietate diferent iabil a ndimensional a,
M
0
, M
1
M subvarietat i ale lui M, TM este bratul tangent al lui M,
L : IR TM IR o funct ie pe care o numim lagrangean. Problema de
calculul variat iilor este de a gasi o curb a q

, continu a si de clasa C
1
pe
port iuni, care rezolv a problema de minim
(0.1) inf
qC
J(q), J(q) =
_
t
1
t
0
L(t, q(t), q(t))dt,
C = {q : [t
0
, t
1
] M; q
i
:= q(t
i
) M
i
, q C([t
0
, t
1
]), C
1
pe port iuni}.
Motivat ia studiului acestei probleme provine at at din mecanic a cat si din
geometrie (v.1.1, unde sunt prezentate cateva exemple, sau monograile
[3],[11],[27]).
Studiul condit iilor de ordinul nt ai n cazul problemei simple de calculul
variat iilor, cand M = IR
n
si q
0
, q
1
sunt xate, este f acut n 1.2.

In acest caz
spat iul variat iilor admisibile este H = {h : [t
0
, t
1
] IR
n
; h(t
0
) = h(t
1
) =
0, h C
1
}; dac a q

este minim pentru J n C, atunci prima variat ie a lui J


n q

este nula:
(0.2) J(q

)h :=
d
ds
J(q

+sh)|
s=0
= 0.
O curb a q

ce satisface (0.2) se numeste extremal a. Aceasta este numai o


condit ie necesar a pentru ca aceasta curb a sa realizeze inmul lui J .

In
1
condit ii de regularitate pentru q

aceasta se reduce la
(0.3) L
q
(t, q

(t), ( q

)(t))
d
dt
L
q
(t, q

(t), ( q

)(t)) = 0,
care sunt ecuat iile Euler-Lagrange ; acestea formeaza un sistem de n ecuat ii
diferent iale de ordinul al doilea (v.1.2, 1.3). Extremala q

mosteneste re-
gularitatea lui L dac a matricea (L
q q
) este pozitiv denit a. De altfel, condit ia
necesar a a lui Legendre ne spune c a daca q

realizeaza inmul lui J, atunci


(L
q q
) 0 de-a lungul lui q

In 1.3 consideram condit ii de ordinul al II-lea. Presupunem c a matricea


(L
q q
)(t, q, q) > 0. Vom studia a doua variat ie a lui J:

2
J(q)h :=
d
2
ds
2
J(q +sh)|
s=0
=
_
t
1
t
0
2(t, h,

h)dt,
unde (t, h,

h) =
1
2
_
L
qq
(t, q

, q

)h
2
+ 2L
q q
(t, q

, q

)h

h +L
q q
(t, q

, q

h
2
_
.
Condit ia necesara de ordinul al doilea pentru ca q

sa realizeze inmul
este ca a doua variat ie sa e pozitiv a:
2
J(q

) 0. Vom ajunge astfel


la not iunea de punct conjugat. Acesta este un punct

t (t
0
, t
1
] pentru care
a doua ecuat ie a lui Euler (ecuat ia Euler-Lagrange asociata lagrangeanului
(t, h,

h)) are o solut ie nenul a cu h(t
0
) = h(

t) = 0. Condit ia necesara a lui


Jacobi ne spune c a dac a q

realizeaza inmul, atunci nu exist a n intervalul


(t
0
, t
1
) puncte conjugate cu t
0
n raport cu extremala q

. Condit ia sucient a
de minim local slab este urmatoarea: dac a intervalul nchis [t
0
, t
1
] nu cont ine
puncte conjugate cu t
0
, atunci extremala q

este un minim local n raport


cu topologia C
1
. Tot n 1.3 vom extinde toate not iunile introduse la cazul
n-dimensional.

In 1.4 prezentam teorema lui Noether, care ne da un mod de construct ie


a integralelor prime pentru ecuat iile Euler-Lagrange atunci c and lagrangea-
nul este invariant la un grup de difeomorsme. Aceast a teorema este de-
osebit de utila ntruc at majoritatea legilor de conservare pentru sistemele
mecanice se obt in drept consecint e ale acestui rezultat (v.[3]).
Capitolul 2 studiaz a formalismul canonic hamiltonian. Ecuat iile Euler-
Lagrange se transform a dintr-un sistem de ordinul al doilea pe bratul tan-
gent TM ntr-un sistem de ordinul nt ai pe bratul cotangent T

M, care are
o structur a natural a de varietate simplectica. Acesta este sistemul hamil-
tonian. Aceasta transformare permite studiul si integrarea unor sisteme
din mecanic a care nu admit alte abord ari. De asemenea, punctul de vedere
hamiltonian este util n studiul asimptotic care se facen teoria perturbat iilor
si permite o nt elegere mai profund a a propriet at ilor calitative ale sistemelor
mecanice complicate care apar, de exemplu, n mecanica cereasc a, mecanica
statistic a, mecanica cuantica etc. (v.[3],[17]).
Astfel, n 2.1 consideram un lagrangean cu proprietatea c a (L
q q
(t, q, q))
este matrice nedegenerata pentru orice (t, q, q). Notam cu
(0.4) p = L
q
(t, q, q).
2
Condit ia de nedegenerare ne asigur a ca formula (0.4) deneste un difeo-
morsm local (t, q, q) (t, q, p) de la TM la T

M. p se numeste variabila
adjunct a, iar ansamblul variabilelor (q, p) formeaza variabilele canonice. Se
introduce de asemenea hamiltonianul sistemului
(0.5) H(t, q, p) = (p, q) L(t, q, q).
Aceste transformari ne conduc la urm atorul sistem diferent ial de 2n ecuat ii
de ordinul I:
(0.6)

q =
H
p
(t, q, p)
p =
H
q
(t, q, p)
Acestea sunt ecuat iile lui Hamilton sau sistemul hamiltonian. Solut iile aces-
tui sistem sunt extremalele corespunzatoare lagrangeanului

L(t, (q, p), ( q, p)) = (p, q) H(t, q, p)


pe T

M. Proiect iile pe M ale acestora sunt extremale pentru J. Consider am


de asemenea forma Lax a sistemelor hamiltoniene:
(0.7)
d
dt
F(q, p) = {H, F},
unde {H, F} =
H
p

F
q

H
q

F
p
reprezint a paranteza Poisson a hamil-
tonienilor F = F(q, p), H = H(t, q, p). Considerarea celor dou a puncte de
vedere pentru solut iile sistemelor hamiltoniene, si anume ca acestea sunt, pe
de o parte, extremale pentru lagrangeanul

L, iar pe de alt a parte c a hamil-
tonienii F(q, p) evolueaz a de-a lungul curbelor integrale conform ecuat iei
(0.7), ne conduce la introducerea not iunii de transformare canonic a (i.e.
care pastreaza structura simplectic a si deci forma sistemului hamiltonian)
si a not iunii de funct ie generatoare pentru o transformare canonic a.

In 2.2 calcul am variat ia totala a unei funct ionale de tipul (0.1), c and
capetele (t
i
, q
i
) sunt l asate sa se miste liber pe subvarietat i diferent iabile
din spat iul (t, q). Obt inem pentru o extremala q

, pe l ang a ecuat iile Euler-


Lagrange, condit iile de transversalitate
(pq Ht)|
t=t
1
t=t
0
= 0.

In 2.3 se prezinta metoda lui Jacobi de integrare a sistemelor hamiltoniene.


Astfel, funct ia valoare S(t, q) care se deneste ntr-o vecin atate a punctului
(t
0
, q
0
) prin
S(t, q) =
_
t
t
0
L(s, q

(s), q

(s))ds,
3
unde q

este unica extremala ce uneste (t


0
, q
0
) cu (t, q), veric a ecuat ia cu
derivate part iale de ordinul nt ai numit a ecuat ia Hamilton-Jacobi:
(0.8)
S
t
(t, q) +H(t, q,
S
q
)(t, q) = 0.
De fapt, ecuat iile lui Hamilton reprezint a ecuat iile caracteristicilor pentru
(0.8). Existent a unei solut ii generale, depinz and de n parametri, pentru
(0.8), conduce la integrarea sistemului hamilonian corespunz ator. De alt-
fel, n acest caz, solut ia S este o funct ie generatoare pentru o transformare
canonic a, iar n noile coordonate, obt inute prin aceast a transformare, sis-
temul hamiltonian are o forma simplu de integrat. Aceasta este n esent a
metoda lui Jacobi.
Controlul sistemelor diferent iale. Fie problema Cauchy pentru sistemul
diferent ial
(0.9)
_
y

= f(t, y, u)
y(0) = y
0
.
y IR
n
reprezint a starea sistemului, u U = U IR
m
reprezint a
controlul care apart ine spat iului controalelor U. Ipotezele pe care le vom
considera pentru f si pentru strategiile (controalele) admisibile u = u(t) U
ne vor asigura existent a globala si unicitatea solut iei problemei Cauchy,
solut ie notata cu y
u
(t). Mult imea U de funct ii cu valori n U, pe care o
vom precizan situat iile concrete studiate, se numeste mult imea controalelor
admisibile. Aceasta va , dupa caz, L

(0, T; U), L
2
(0, T; U) sau mult imea
funt iilor masurabile cu valori n U, constante pe port iuni.
Problemele pe care le vom aborda sunt controlabilitatea, stabilizarea si
controlul optimal (v. [37] pentru o introducere n teoria controlului).
Controlabilitatea. Vom spune ca sistemul (0.9) este exact controlabil n
timp T dac a, pentru orice y
0
, y
1
, exista o stategie u = u(t) astfel nc at
solut ia corespunzatoare a problemei Cauchy cu data init iala y
0
sa satisfaca
y
u
(T) = y
1
. Sistemul este nul controlabil daca pentru orice y
0
exista
u U astfel nc at y
u
(T) = 0.
Vom spune ca sistemul (0.9) este aproximativ controlabil n timp T
daca pentru orice y
0
, y
1
exista un sir de controale admisibile u
n
U
astfel nc at y
un
(T) y
1
.
Stabilizarea sistemelor diferent iale. Fie y o stare stat ionar a a sistemu-
lui (0.9). Se pune problema determin arii unui control n form a feedback
u = Ky, astfel nc at solut ia sistemului cu bucl a nchis a obt inut y

(t) =
f(t, y(t), Ky(t)) sa verice lim
t
|y(t) y| = 0.
Controlul optimal.

In teoria controlului optimal se ataseaza unui sistem
de forma (0.9) o funct ionala de cost J(y, u) care are n general forma
(0.10) J(y, u) =
_
t
1
t
0
L(t, y(t), y

(t))dt +l(y(T)).
4
Un control u U se numeste admisibil daca J(y
u
, u) < +. Se caut a
controlul admisibil u

(t), numit control optimal, astfel nc at


(0.11) J(y

, u

) = inf
uU
J(y
u
, u).
Perechea (y

, u

) se numeste pereche optimala (am notat y

= y
u

).

In capitolul 3 studiem problemele enunt ate mai sus pentru sistemele


liniare, n care
f(t, y, u) = A(t)y +B(t)u, t (0, T),
unde t A(t) M
n
(IR), t B(t) M
nm
(IR) sunt funct ii continue, iar
U = IR
m
.

In 3.1 se studiaza controlabilitatea acestor sisteme. Aceasta este echiva-


lent a, n cazul sistemelor nit dimensionale pe care le studiem aici, cu con-
trolabilitatea aproximativ a si cu inegalitatea de observabilitate
|p(0)|
2
C
_
T
0
|B

p(t)|
2
dt
unde p este o solut ie arbitrar a a ecuat iei adjuncte p

+ A

p = 0. Aceasta
este de asemenea echivalenta cu proprietatea de unic a continuare B

p(t)
0, t [0, T] p(t) 0, t [0, T].

In cazul n care matricile A, B sunt
constante, proprietatea de unic a continuare enunt ata este echivalenta cu
faptul c a rangul matricei lui Kalman [A|B] := [B, AB, . . . , A
n1
B] este n.

In 3.2 consideram problema de control optimal si discut am condit iile


de optimalitate sau principiul de maxim al lui Pontriaghin (v.[32]). Ast-
fel, pentru o funct ionala de cost de tipul (0.10) se introduce hamiltonianul
depinz and de u:
H
u
(t, y, p) = (p, f(t, y, u)) L(t, y, u).
De ment ionat ca prima ecuat ie, n y, a sistemului hamiltonian cu hamilto-
nianul H
u
este exact (0.9). Pincipiul de maxim al lui Pontriaghin spune n
esent a ca daca u

este control optimal, atunci exist a o solut ie (y

, p

) a sis-
temului hamiltonian cu hamiltonianul H
u

si condit iile n capete y(0) = y


0
,
p(T) = l(y(T)), iar
(0.12) H
u

(t, y

, p

) = max
uU
H
u
(t, y

, p

).
Demonstrat ia dat a aici funct ioneaza n cazul problemei Bolza pentru sis-
temele liniare cu funct ionala de cost patratica. Notam cu H
max
(t, y, p) =
max
uU
H
u
(t, y, p) hamiltonianul maximizat. Dac a acesta este regulat, atunci
demonstr am ca (y

, p

) satisfac si sistemul hamiltonian cu hamiltonianul


H
max
, iar controlul optimal u

se exprima cu ajutorul st arii adjuncte p

folosind proprietatea de maxim (0.12).

In 3.3 problema de control optimal este nglobat a ntr-o familie de pro-


bleme de control optimal pentru care variem data init iala (t
0
, y
0
). Funct ia
valoare obt inut a veric a o ecuat ie cu derivate part iale de ordinul nt ai.
5
Aceasta ecuat ie este ecuat ia program arii dinamice, sau ecuat ia lui Bell-
man (sau Hamilton-Jacobi-Bellman) si este de fapt ecuat ia Hamilton-Jacobi
asociata hamiltonianului H
max
(v.[10]). Rezolvarea unei probleme Cauchy
pentru aceast a ecuat ie permite obt inerea controlului optimal n form a feed-
back.

In acest punct avem o imagine de ansamblu asupra trunchiului comun
reprezentat de formalismul hamiltonian ce exista at at n problemele de cal-
culul variat iilor, cat si n problemele de control optimal.
Cele doua metode fundamentale ale controlului optimal, principiul de
maxim si principiul program arii dinamice, le aplic am n 3.4 sistemelor
liniare cu funct ionala de cost patratica de forma
J(y, u) =
1
2
_
T
0
(Q(t)y, y) + (R(t)u, u)dt +
1
2
(P
0
y(T), y(T)).
Ecuat ia lui Bellman, pentru care c aut am o solut ie de forma
1
2
(P(t)y, y),
conduce n aceast a situat ie la o ecuat ie diferent iala Riccati
P

+PA+A

P PBR
1
B

P +Q = 0, P(T) = P
0
,
care n condit ii de pozitivitate pentru Q, R, P
0
, are solut ie unic a iar controlul
optimal se exprim a n form a feedback cu ajutorul lui P:
u

(t) = R
1
B

P(t)y.
Paragraful 3.5 studiaz a stabilizarea cu control feedback liniar a sis-
temelor liniare. Rezultatul central este ca controlabilitatea sistemului este
echivalenta cu proprietatea de completa stabilizare a sistemului (i.e. pentru
orice < 0 se poate alege feedbackul astfel nc at sistemul liniar cu bucla
nchisa obt inut are toate valorile proprii cu partea real a mai mica decat
, deci sistemul se poate stabiliza cu orice descrestere exponent iala). De
asemenea, problema stabilizarii este legata de o problem a de control opti-
mal cu funct ionala de cost patratica cu orizont innit. Aceasta conduce la
ecuat ia Riccati algebrica:
SA +A

S SBR
1
B

S +Q = 0.
Solut ia minimal a S a acestei ecuat ii, cand exist a, ne furnizeaz a un control
feedback, u

(t) = R
1
B

Sy(t), ce stabilizeaza sistemul liniar.

In 3.6 analiz am problema de timp optimal pentru sistemele liniare. Re-


zultatul fundamental demonstrat aici, n anumite ipoteze, este o teorema
numit a de bang-bang. Aceasta spune ca, dac a mult imea controalelor U este
un poliedru, atunci timpul optimal se obt ine cu un control ce este constant
pe port iuni, are un num ar nit de puncte de comutare si ia valori n v arfurile
poliedrului U.
Urm atoarele trei capitole trateaza aspecte geometrice ale problemelor
de control. Astfel, n capitolul 4 sunt prezentate elemente de calculul ope-
ratorial introdus de A.Agrachev si R.V.Gamkrelidze n [1],[26], care per-
mite tratarea ecuat iilor diferent iale pe varietat i diferent iabile, din punct de
vedere formal, ca pe ecuat iile liniare. Acest calcul, numit si reprezentare
6
exponent iala sau calcul cronologic, permite nlocuirea obiectelor neliniare
(punctele variet at ii, vectorii tangent i si campurile vectoriale, difeomors-
mele, uxurile) cu obiecte liniare care sunt funct ionale liniare, operatori
sau morsme de algebre pe algebra funct iilor innit diferent iabile pe vari-
etatea considerat a. Ment ion am formula variat iei constantelor care capata
consistent a si n cazul neliniar folosind aceast a reprezentare. Aceste tehnici
ne permit n capitolul 6,6.2,6.3 sa prezent am demonstrat ia principiului de
maxim n form a geometrica dat a n [2]. Acesta se aplica unei probleme de
mult imi accesibile la care se reduce o problema de control optimal; aceast a
reducere este descrisa n 6.1. Tot n capitolul 6, 6.4 d am principiul de
maxim pentru diferitele tipuri de probleme de control optimal (Lagrange,
Bolza, Mayer) si pentru problemele cu timp liber. Analiz amn 6.5 legatura
dintre principiul de maxim al lui Pontriaghin si principiul program arii di-
namice, iar n 6.6 trat am un num ar de exemple concrete de probleme de
control optimal.
Controlabilitatea sistemelor neliniare este tratata n capitolul 5, unde
rezultatul principal este teorema orbitei sau teorema lui Nagano-Sussmann.

In ncheierea acestui capitol trebuie de ment ionat ca lucrarea de fat a nu


si-a propus o prezentare complet a a domeniului, multe direct ii importante
de cercetare neind abordate. De aceea, ncheiem cu o lista bibliograc a
care, departe de a exhaustiv a, reecta mai degrab a preferint ele autorului
si reprezint a din punctul de vedere al acestuia texte care pot de referint a
n ramurile corespunz atoare ale matematicii:
Teoria ecuat iilor diferent iale - v. [4],[16],[33],[35].
Geometrie - v. [22],[23],[24]
Calculul variat iilor - v. [11],[27].
Mecanica teoretica, Fizica matematica - v. [3],[17],[31].
Teoria clasica a controlului, principiul de maxim, principiul pro-
gramarii dinamicii - v. [10],[28],[32],[37].
Teoria geometrica a controlului - v. [2],[29],[30].
Teoria controlului stochastic - v. [25]
Optimizare si control optimal pentru ecuat ii diferent iale nit si
innit dimensionale - v. [5],[6],[7],[8],[14].
Control optimal n ipoteze de regularitate minimal a - v. [12],
[13],[15].
Solut ii de v ascozitate pentru ecuat ii Hamilton-Jacobi - v. [18],[19],
[20],[21].
7
Partea 1
Calculul variat iilor
CAPITOLUL 1
Problema de calculul variat iilor
1.1. Formularea problemei. Exemple
Problema simpla de calculul variat iilor consta n a determina curbele
de clasa C
1
pe port iuni, q : [t
0
, t
1
] IR, ce satisfac condit iile la capete
q(t
0
) = q
0
, q(t
1
) = q
1
si care minimizeaza o funct ionala de tipul
(1.1) J(q) =
_
t
1
t
0
L(t, q(t), q(t))dt.
Am notat cu q = q

=
d
dt
q. L se numeste lagrangeanul problemei. Condit iile
asupra lagrangeanului L vor precizate ulterior.
Ne propunem s a determin am condit ii necesare de extrem si condit ii su-
ciente pentru ca o curb a q = q(t) sa e extrem local ntr-o anumit a topologie.
Metodele folosite pentru a obt ine aceste condit ii au la baz a metodele din
analiza funct iilor reale de varibil a reala, ns a se identic a cu acestea numai
ntr-o prim a etap a, ulterior c ap atand aspecte specice.
Amintim n continuare c ateva rezultate elementare privind caracteri-
zarea punctelor de extrem pentru o funct ie de variabil a real a. Fie f : [a, b]
IR.
Condit ii necesare de extrem. Daca f este diferent iabil a de clasa C
2
si x


[a, b] este punct de minim pentru f, atunci:
Daca x

(a, b) atunci f

(x

) = 0, f

(x

) 0.
Daca x

= a (respectiv x

= b) atunci f

(x

) 0 (respectiv f

(x

) 0).
Condit ii suciente de extrem (local). Daca f este diferent iabil a, de clasa C
2
,
atunci
Daca x

(a, b) si f

(x

) = 0, f

(x

) > 0 atunci x

este un punct de
minim local strict.
Daca x

= a (respectiv x

= b) si f

(x

) > 0 (respectiv f

(x

) < 0)
atunci x

este un punct de minim local strict.


Condit ii suciente de extrem global. Daca f este inferior semicontinu a si
marginit a inferior, atunci exist a x

[a, b] punct de minim pentru f.


Condit ii suciente de unicitate a punctului de minim. Daca f este strict
convex a, atunci f are cel mult un punct de minim n intervalul [a, b].
11
Fie acum un spat iu normat X, J : X IR. Fie, de asemenea, K X.
Consider am problema de minimizare
inf
xK
J(x) .
Daca u K, atunci spunem c a u este interior n direct ia v daca u +v K
pentru || <
0
. u se numeste radial n direct ia v daca u + v K pentru
0 <
0
. Prima variat ie a lui J se deneste prin
J(u)v =
d
d
J(u +v)|
=0
.
A doua variat ie este data de formula:

2
J(u)v =
d
2
d
2
J(u +v)|
=0
.
Prima si a doua variat ie exista n anumite ipoteze de regularitate pentru
funct ionala J. De exemplu, acestea sunt bine denite pentru J C
1
(X),
respectiv J C
2
(X), ns a acestora li se poate da un sens pentru funct ionale
cu regularitate mai mic a, nlocuind derivata direct ionala clasica cu diferite
not iuni de gradient i generalizat i (subdiferent iala pentru funct ii convexe,
gradient i generalizat i n sens Clarke pentru funct ii local lipschitziene etc.
- v. [34],[12]).
Teorema 1.1.1. i) Dac a J are punct de minim pe K, ntr-un punct x

interior n direct ia v si exista prima si a doua variat ie a lui J n x

, atunci
J(x

)v = 0 si
2
J(x

)v 0. Dac a punctul de minim x

este numai radial


n direct ia v atunci J(x

)v 0.
ii)Dac a mult imea K este convexa, J este convexa pe K si J(u)v 0 pentru
orice v astfel nc at x

este radial n direct ia v, atunci x

este punct de minim


global.
iii) Dac a mult imea K este convexa si J este strict convex a pe K, atunci J
are cel mult un punct de minim.
iv)Dac a X este spat iu reexiv, mult imea K este convexa si nchis a iar J este
convexa, inferior semicontinu a si coerciva ( lim
u,uK
J(u) = +), atunci
J si atinge inmul pe K.

Inainte de a aplica rezultatele ment ionate pentru funct ionalele de tipul


(1.1), prezent am cateva exemple care sa motiveze studiul acestor probleme.
Exemplul 1.1.1. Suprafat a minima de rotat ie. Se pune problema
determin arii unei curbe q : [t
0
, t
1
] IR
+
, q(t
0
) = q
0
, q(t
1
) = q
1
pentru care
aria suprafet ei de rotat ie este minima. Se stie ca aria suprafet ei de rotat ie
este data de formula
J(q) = 2
_
t
1
t
0
q(t)
_
1 + q(t)
2
dt.
12
Asadar, n acest caz, lagrangeanul este L(t, q, q) = 2q
_
1 + q
2
iar mult imea
de denit ie a funct ionalei este mult imea curbelor continue si de clasa C
1
pe
port iuni cu capetele xate n q
0
, q
1
.
Exemplul 1.1.2. Problema brahistocronei. Un punct material de mas a
m se misca f ar a frecare de-a lungul unei curbe aate n plan vertical, ce
uneste punctele (x
0
, y
0
), (x
1
, y
1
). Se pune problema g asirii unei astfel de
curbe pentru care timpul de parcurgere al acesteia s a e minim. Aceast a
curb a se numeste brahistocron a.
F ar a a restrange generalitatea alegem reperul cartezian xOy astfel nc at
x
0
= 0, y
0
= 0 si miscarea are loc n sensul pozitival axei Oy. Not am cu
s lungimea arcului de curb a parcurs si cu v modulul vitezei. Conservarea
energiei ne spune c a
1
2
mv
2
= mgy.
Pe de alt a parte,
v =
ds
dt
=
_
1 +y
2
x,
unde y

=
d
dx
y. Obt inem
dt =
_
1 +y
2

2gy
dx,
deci funct ionala pe care trebuie sa o minimizam este
J(y) =
_
x
1
x
0
_
1 +y
2
(x)
_
2gy(x)
dx.
Lagrangeanul pentru problema brahistocronei este L(x, y, y

) =
_
1 +y
2

2gy
iar mult imea de denit ie este mult imea curbelor denite pe [x
0
, x
1
], continue
si de clasa C
1
pe port iuni, cu capetele xate n y
0
, y
1
.
Exemplul 1.1.3. Mecanica lagrangeana este ramura mecanicii ce stu-
diaz a miscarea unui sistem mecanic cu ajutorul spat iului congurat iilor.
Spat iul congurat iilor are o structur a de varietate diferent iabil a pe care o
not am cu M. Coordonatele locale pe M sunt coordonate generalizate ale
sistemului mecanic. Un sistem mecanic lagrangean este denit de o funct ie
diferent iabil a L : IR TM IR numit a lagrangean, unde TM este bratul
tangent al lui M. Traiectoriile sistemului mecanic, q : [t
0
, t
1
] M, sunt
extremale (v. 1.2) pentru funct ionala
J(q) =
_
t
1
t
0
L(t, q(t), q(t))dt.
Un caz particular al sistemelor lagrangeene sunt sistemele mecanice cu legaturi
olonome pentru care lagrangeanul L are forma
(1.2) L(t, q, q) = T( q) U(t, q)
13
unde q se numesc viteze generalizate, T este energia cinetica a sistemului si
U reprezint a energia potent iala (v. [3]).
De exemplu, e un sistem de n puncte materiale de mase m
1
, . . . , m
n
,
ntr-un c amp de fort e de potent ial U = U(q) unde q = ( r
1
, . . . , r
n
) iar
r
i
= (x
i
, y
i
, z
i
) sunt vectorii de pozit ie ai punctelor materiale. q reprezint a
coordonatele generalizate ale sistemului. Energia cinetic a este
T( q) =
n

i=1
1
2
m
i
|

r
i
|
2
iar lagrangeanul este dat de (1.2)
Fort ele care act ioneaza asupra sistemului sunt
F
i
=

r
i
U(q).
Legea lui Newton spune c a ecuat iile de miscare ale sistemului sunt
m
i

r
i
= F
i
=

r
i
U(q).
Vom vedea ca acestea coincid cu condit iile ca traiectoriile sistemului mecanic
sa e extremale pentru J (principiul minimei act iuni al lui Hamilton, v. [3])
si care se exprima prin ecuat iile Euler-Lagrange (v. 1.2).
Exemplul 1.1.4. Miscarea unui punct material ntr-un c amp de fort e
central. Fie r vectorul de pozit ie al punctului material de mas a m, r = | r|,
U = U(r) potent ialul fort ei centrale. Ecuat ia lui Newton este
m

r =

r
U(r) = F(r) r.

Inmult ind ecuat ia vectorial cu cu r, obt inem ca


d
dt
( r

r) = 0, deci miscarea
este plan a.

In planul miscarii introducem coordonatele plare (r, ) n care
|

r|
2
= r
2
+r
2

2
. Asadar, lagrangeanul sistemului este
L((r, ), ( r,

)) =
m
2
( r
2
+r
2

2
) U(r).
Exemplul 1.1.5. Problema atract iei de catre dou a mase xe egale.
Consider am un punct material P, de masa 1, ce se misca n plan n c ampul
gravitat ional al dou a puncte materiale xe O
1
, O
2
, aate la distat a 2l unul
de celalalt. Fie d
i
= dist (P, O
i
), i = 1, 2. Alegem
1
= r
1
+ r
2
,
2
=
r
1
r
2
drept coordonate generalizate ale punctului si exprimam lagrageanul
n aceste coordonate. Aceste coordonate se mai numesc coordonate eliptice.
Lagrangeanul este, dup a cum am vazut n exemplul 1.1.3, L = T U unde
T este energia cinetica iar U este energia potent iala. Energia cinetic a este
T =
|

r|
2
2
14
unde r este vectorul de pozit ie ntr-un reper cartezian. Energia potent iala
este
U =
k
r
1

k
r
2
=
4k
1

2
1

2
2
,
cu k o constant a pozitiv a. Fie un sistem de axe n centrul O al segmentului
[O
1
O
2
], ce are dreapta O
1
O
2
axa absciselor. Fie (r, ) coordonate polare n
acest sistem. Energia cinetica a punctului material are n aceste coordonate
expresia
T =
1
2
( r
2
+r
2

2
).
Legaturantre coordonatele polare si coordonatele eliptice se obt ine adun and
egalitat ile r
2
1
= r
2
+l
2
+ 2rl cos , r
2
2
= r
2
+l
2
2rl cos :
_

2
1
+
2
2
= 4(r
2
+l
2
)

2
= 4rl cos .
Un calcul elementar, dar nu imediat, ne conduce la urm atoarea expresie a
lagrangeanului
L(
1
,
2
,

1
,

2
) =

2
1
8

2
1

2
2

1
4l
2
+

2
2
8

2
1

2
2
4l
2

2
+
4k
1

2
1

2
2
.
Exemplul 1.1.6. Geodezicele unei varietat i riemanniene. Se numeste
varietate riemannian a o varietate diferent iabil a M pe care este denita,
pentru ecare spat iu tangent T
q
M, q M, o form a p atratica (, )
q
pozitiv
denit a, depinz and neted de q. Not am cu g(v) = (v, v)
q
pentru v T
q
M si
numim g metrica riemanniana pe M.

In coordonate locale (q
1
, . . . , q
n
) pe
M, dac a v =
n

i=1
v
i

q
i
, metrica g are forma g(v) =
n

i,j=1
g
ij
v
i
v
j
. Lungimea
unei curbe netede : [t
0
, t
1
] M este data de formula
J() =
_
t
1
t
0
g( (t))dt.
Se pune problema determin arii curbei de lungime minim a care uneste punc-
tele q
0
, q
1
M. Lagrangeanul problemei, n coordonate locale, este
L(q, q) =

i,j=1
g
ij
q
i
q
j

1
2
.
Curbele care sunt extremale pentru J (v. 1.2) se numesc geodezice.
15
1.2. Ecuat iile Euler-Lagrange
Consider amn cele ce urmeaza o funct ionala de tipul (1.1). Presupunem
ca L este de clasa C
2
n ansamblul variabilelor. Mult imea de denit ie a
funct ionalei J este
C =
_
q : [t
0
, t
1
] IR|q C[t
0
, t
1
], C
1
pe port iuni , q(t
0
) = q
0
, q(t
1
) = q
1
_
.
Fie mult imea variat iilor admisibile
H = {h : [t
0
, t
1
] IR|h C[t
0
, t
1
], C
1
pe port iuni , h(t
0
) = h(t
1
) = 0}.

Intruc at orice x C este interior n orice direct ie h Y, putem calcula


J(x)h:
d
d
J(q +h) =
d
d
_
t
1
t
0
L(t, q +h, q +

h)dt =
=
_
t
1
t
0
L
q
(t, q +h, q +

h)h +L
q
(t, q +h, q +

h)

hdt.
Am notat cu L
q
=
L
q
, L
q
=
L
q
. Deci, f acand = 0, obt inem urm atoarea
expresie pentru prima variat ie:
(1.3) J(q)h =
_
t
1
t
0
L
q
(t, q, q)h +L
q
(t, q, q)

hdt.
Daca q

realizeaza minimul, atunci J(q

)h = 0, h H.
O curb a q

pentru care J(q

) = 0 se numeste extremal a.

In cazul n
care q

este de clasa C
2
atunci, integr and prin p art i, obt inem:
0 = J(q

)h =
_
t
1
t
0
[L
q
(t, q

, q

)
d
dt
L
q
(t, q

, q

)]hdt
pentru orice h H. Rezulta ca
(1.4)
d
dt
L
q
(t, q

, q

) L
q
(t, q

, q

) = 0.
Aceasta este ecuat ia Euler-Lagrange care este o ecuat ie diferent iala, de
ordinul al doilea. De altfel, aceasta este ntotdeauna satisf acut a n sens
distribut ional.
Asadar, dac a q

realizeaza inmul lui J si este de clasa C


2
, atunci q

veric a (1.4). Nu orice extremala realizeaza inmul. Vom reveni asupra


acestei chestiuni n 1.3.
Daca q

nu este decat de clasa C


1
pe port iuni atunci, not and cu p(t) =
_
t
t
0
L
q
(s, q

(s), q

(s))ds si integr and prin p art i n (1.3), obt inem:


(1.5) 0 = J(q

)h =
_
t
1
t
0
[p(t) +L
q
(t, q

(t), q

(t))]

hdt
16
pentru orice h C. Deci, derivata n sens distribut ional a funct iei p +
L
q
(t, q

, q

) ind nul a, are loc


(1.6) p(t) L
q
(t, q

(t), q

(t)) = cst pe [t
0
, t
1
].
Rezulta ca L
q
(t, q

, q

) este funct ie continu a deci, ntr-un punct



t de salt al
derivatei q

, are loc:
(1.7) L
q
(

t, q

t), q

t 0)) = L
q
(

t, q

t), q

t + 0))
Aceasta este prima dintre condit iile de compatibilitate ale lui Weierstrass-
Erdmann asupra c arora vom reveni n 2.2.
Regularitatea solut iilor pentru ecuat ia Euler-Lagrange.
Teorema 1.2.1. Fie q

extremal a si presupunem c a L
q q
(t, q

, ) > 0.
Atunci, daca L C
r
pentru un r 2, rezult a ca q

C
r
.
Demonstrat ie Ipoteza L
q q
(t, q

, ) > 0 mpreun a cu condit ia Weierstrass-


Erdmann (1.7) ne spune c a n orice punct

t (t
0
, t
1
) are loc q

t 0) =
q

t + 0), deci q

este de clasa C
1
si p C
1
(t
0
, t
1
). De asemenea, condit ia
L
q q
(t, q

, ) > 0 ne permite sa aplic am teorema funct iilor implicite n (1.6)


privit a ca ecuat ie n ultima variabil a q

. Cum p(t) este de clasa C


1
, rezulta
ca q

este de clasa C
1
deci q

C
2
. Pentru r > 2 rezultatul se obt ine prin
induct ie.
Observatia 1.2.1. Un lagrangean pentru care L
q q
(t, q, ) > 0 se numeste
lagrangean regulat . Ecuat ia Euler Lagrange este n acest caz o ecuat ie
diferent ial a de ordinul II, nedegenerat a. Aceasta nseamna, rezolv and o
problem a Cauchy, c a din punctul init ial (t
0
, q
0
) pleac a pentru ecare valorare
a lui q(0) = q
0
cate o extremal a unic a.
Observatia 1.2.2. Pentru un lagrangean regulat ce nu depinde explicit
de t, L = L(q, q), are loc pentru orice extremal a q

:
L(q

, q

) q

L
q
(q

, q

) = cst,
adica avem o integral a prim a pentru ecuat ia Euler-Lagrange.

Intr-adevar, utiliz and (1.4), avem ca


d
dt
(L(q

, q

) q

L
q
(q

, q

)) = q

(L
q
(q

, q

)
d
dt
L
q
(q

, q

)) = 0.
Problema brahistocronei. Revenim la exemplul 1.1.2. Am v azut ca la-
grangeanul n problema brahistocronei este (facem abstract ie de constanta
1/

2g): L(y, y

) =
_
1 +y
2

y
. Se veric a usor ca acesta este lagrangean re-
gulat deci extremalele sunt netede n domeniul y > 0. Problema este deci
de a gasi extremalele funct ionalei
J(y) =
_
x
1
x
0
_
1 +y

y
dx.
17
F ar a a restrange generalitatea putem presupune c a x
0
= 0. Lagrangeanul
L nu depinde explicit de x, deci avem o integral a prim a: L +y

L
y
= cst,
de unde un simplu calcul ne d a y(1 +y
2
) = cst. T in and cont de direct ia de
miscare a punctului obt inem ecuat ia:
y

C y
y
,
cu o constant a C > 0. Aceasta este o ecuat ie cu variabile separabile care,
t in and cont de faptul c a y(0) = 0, are solut ia
x =
_
y
0
_
z
C z
dz.
Cu schimbarea de variabil a z = C sin

2
si not and cu r = C/2, obt inem
solut ia n form a parametrica
(1.8)
_
x = r( sin )
y = r(1 cos )
.
Aceasta este ecuat ia parametrica a unei cicloide, adic a a curbei descrise de
un punct de pe un cerc de raz a r ce se rostogoleste, f ar a sa alunece, pe o
dreapt a orizontal a. este unghiul de rotat ie al cercului. Solut ia proble-
mei este unicul arc neted de cicloida, de ecuat ii (1.8), ce uneste punctele
(0, 0), (x
1
, y
1
).
1.3. Condit ii necesare. Condit ii suciente de extrem local slab

In cele ce urmeaza vom presupune c a lagrangeanul L este regulat si de


clasa C
3
. Fie q

o extremala n problema simpla de calculul variat iilor.


Notam cu
(1.9)
(t, h,

h) =
1
2
_
L
qq
(t, q

, q

)h
2
+ 2L
q q
(t, q

, q

)h

h +L
q q
(t, q

, q

h
2
_
.
Un calcul simplu ne arat a ca

2
J(q

)h =
_
t
1
t
0
2(t, h,

h)dt =: Q(q

)h,
iar noul lagrangean este de asemenea regulat.
Consecint a imediata a teoremei 1.1.1,i) este:
Propozitia 1.3.1. Daca q

realizeaz a inmul, atunci Q(q

)h 0 pentru
orice h H adica forma p atratic a Q este pozitiva pe H.

In cele ce urmeaza ne propunem s a d am o interpretare concreta a pozi-


tivitat ii celei de a doua variat ii. Vom vedea ca aceasta este legata de com-
portarea familiilor de extremale ce pleaca dintr-un punct dat (t
0
, q
0
).
18
Propozitia 1.3.2. Fie q(, s), s (0, s
1
), o familie de extremale ast-
fel nc at q

= q(, 0), q(t


0
, s) = q
0
s (0, s
1
),
q
s
(t
0
, 0) = 0,
q
s
(

t, 0) =
0 pentru un

t (t
0
, t
1
]. Atunci, not and cu h =
q
s
(, 0), h este extremala
pentru funct ionala Q(q

)(), adic a veric a ecuat ia (numit a si a doua ecuat ie


a lui Euler)
(1.10)
h

d
dt

h
= 0
cu h(t
0
) = h(

t),h 0.
Demonstrat ie

Intruc at q(, s) sunt extremale pentru L, care este la-
grangean regulat, acestea veric a ecuat ia Euler-Lagrange (1.4). Deriv am
ecuat ia (1.4) n raport cu s pentru s = 0 si obt inem (pentru simplitate
omitem argumentul (t, q

(t), q

(t)) al lui L):


0 = L
qq
h +L
q q

h
d
dt
(L
qq
h +L
q q

h) =
h

d
dt

h
.
h 0 deoarece

h(t
0
) =
q
s
(t
0
, 0) = 0. Faptul c a h(t
0
) = h(t
1
) = 0 rezult a
imediat din ipotez a.
Definitia 1.3.1. Fie q

extremal a pentru L. Perechea (

t, q

t)) cu

t
(t
0
, t
1
) se numeste conjugata cu (t
0
, q
0
) de-a lungul extremalei (sau n raport
cu extremala) q

daca exist a h extremal a pentru a doua problem a a lui Euler


(solut ie pentru (1.10)) astfel nc at h(t
0
) = h(

t) = 0, h 0. Vom mai spune


si c a

t este conjugat cu t
0
n raport cu q

.
Observatia 1.3.1. Mult imea punctelor conjugate de pe extremalele ce
pleac a din (t
0
, q
0
), q(, s), formeaz a o curb a nf asuratoare a acestor familii de
extremale, dat a parametric prin s (t(s), q(t(s), s)) unde t = t(s) veric a
ecuat ia

s
q(t, s) = 0 (v. [11]).
Teorema 1.3.1. (Condit ia necesara a lui Jacobi) Daca q

este un minim
pentru J pe intervalul [t
0
, t
1
], atunci nu exist a puncte (

t, q

t)), conjugate
cu (t
0
, q
0
) n raport cu q

, cu

t (t
0
, t
1
).
Demonstrat ie Fie h extremala pentru Q(q

)() n H. Ar atam mai nt ai


ca Q(q

)h = 0. Cu dat de (1.9) si t in and cont de (1.10) avem


2 = h
h
+

h

h
= h
d
dt

h
+

h

h
=
d
dt
(h

h
)
deci
Q(q

)h =
_
t
1
t
0
2(t, h(t),

h(t))ds = h

h
|
t
1
t
0
= 0.

Intruc at q

este minim pentru J, inf


hH
Q(q

)h = 0. Presupunem acum
ca

t (t
0
, t
1
) este conjugat cu t
0
. Rezulta ca exista pe [t
0
,

t] extremala
19
h 0 pentru Q(q

)(), cu h(t
0
) = h(

t) = 0. Din considerat iile anterioare


_

t
t
0
2(t, h,

h)dt = 0 deci, dac a extindem pe h cu 0 pe intervalul [

t, t
1
],
obt inem ca Q(q

)h = 0. Asadar acest h 0 realizeaza inmul lui Q(q

)().
Cum este lagrangean regulat rezulta ca h C
2
si satisface ecuat iile (1.10).
Cum h = 0 pe (

t, t
1
) rezulta ca h 0 pe (t
0
, t
1
), contradict ie.
Fie acum forma patratica pe H:
(1.11) Q(h) =
_
t
1
t
0
P(t)

h
2
+R(t)h
2
dt
unde P(t), R(t) sunt funct ii continue, h H. Not am cu
(t, h,

h) = P(t)

h
2
+R(t)h
2
.
Propozitia 1.3.3. Daca Q(h) 0 pentru orice h H, atunci P(t)
0, t (t
0
, t
1
).
Demonstrat ie Presupunem, prin reducere la absurd, c a exista

t (t
0
, t
1
)
cu P(

t) < 0. Fie
h

(t) =
_
1

( |t

t|) pentru |t

t| <
0 pentru |t

t|
Se veric a usor ca lim
0
Q(h

) = , ceea ce contrazice pozitivitatea lui Q.


Corolar 1.3.1. (Condit ia necesara a lui Legendre) Daca q

este minim
pentru J, atunci L
q q
(t, q

(t), q

(t)) 0.
Demonstrat ie Se aplica propozit ia 1.3.3 funct ionalei Q() = Q(q

)() care
poate adus a la forma (1.11) printr-o integrare prin p art i.
Extindem acum not iunea de punct conjugat n raport cu forme p atratice
generale pentru care presupunemn cele ce urmeaza ca P(t) > 0, t.
Definitia 1.3.2. Punctul

t (t
0
, t
1
) se numeste conjugat cu t
0
daca
exista o extremal a h 0 pentru Q, pe (t
0
,

t), cu h(t
0
) = h(

t) = 0.
Analogul teoremei 1.3.1, cu demonstrat ie identica, are enunt ul:
Teorema 1.3.2. (Condit ia necesara a lui Jacobi) Presupunem c a forma
patratic a Q este pozitiv a pe H: Q(h) 0, h H. Atunci intervalul (t
0
, t
1
)
nu cont ine puncte conjugate cu t
0
.
Teorema 1.3.3. Forma p atratic a Q este strict pozitiv a pe H (adica
Q(h) > 0, h H \ {0}) daca si numai dac a intervalul nchis [t
0
, t
1
] nu
cont ine puncte conjugate cu t
0
.
20
Demonstrat ie () : Am demonstrat c a n intervalul (t
0
, t
1
) nu exist a
puncte conjugate cu t
0
. Presupunem ca t
1
ar punct conjugat cu t
0
. Aceasta
nseamna ca exista h H, solut ie nenul a pentru (1.10) deci Q(h) = 0 ceea
ce contrazice ipoteza Q > 0.
() : Ideea este de a adauga la integrandul lui Q o diferent iala exacta
care sa nu i schimbe valoarea iar noul integrand s a e un p atrat perfect.
Astfel, caut am w C
1
(t
0
, t
1
) astfel nc at
Q(h) =
_
t
1
t
0
P(t)

h
2
+R(t)h
2
+
d
dt
(wh
2
)dt
pentru h H (observ am ca
_
t
1
t
0
d
dt
(wy
2
)dt = 0) si integrandul P

h
2
+Rh
2
+
d
dt
(wh
2
) = P(t)

h
2
+ (R(t) + w

)h
2
+ 2wh

h sa e un p atrat perfect. Acest


lucru se nt ampl a daca:
(1.12) P(R +w

) = w
2
si, n acest caz,
Q(h) =
_
t
1
t
0
P
_

h +P
1
wh
_
2
dt.
Se observ a ca, dac a aceasta scriere este posibila, atunci Q este strict pozitiv a.

Intr-adev ar, dac a Q(h) = 0 atunci



h + P
1
wh = 0 pe (t
0
, t
1
), h(t
0
) = 0 si
deci, n mod necesar, h 0.
Ramane deci de gasit o solut ie a ecuat iei Riccati (1.12) care nu se an-
uleaza pe intervalul nchis [t
0
, t
1
]. C aut am w de forma
w(t) =
u(t)
u(t)
P(t)
si ecuat ia (1.12) devine
(1.13)
d
dt
(P u) +Ru = 0.
Aceasta este o ecuat ie diferent iala liniar a de ordinul al doilea n u si se
observ a ca este exact ecuat ia Euler-Lagrange atasata funct ionalei Q. Din
ipotez a, intervalul (t
0
, t
1
] nu cont ine puncte conjugate cu t
0
si deci extremala
h a lui Q ce satisface h(t
0
) = 0,

h(t
0
) = 1 nu se anuleaz a pe intervalul
(t
0
, t
1
]. Din propritatea de continuitate a solut iei n raport cu datele init iale,
extremala care verica u(t
0
) = 0, u(t
0
) = 1 cu > 0 sucient de mic
este denit a pe intervalul [t
0
, t
1
] si nu se anuleaz a pe [t
0
, t
1
]. Demonstrat ia
este ncheiat a.
Condit ii suciente de extrem local slab.

In continuare, nzestr am mult imea de denit ie a lui J, funct iile C


1
(t
0
, t
1
)
cu capetele xate n q
0
, q
1
, cu topologia dat a de norma
q
C
1 = sup
t[t
0
,t
1
]
(|q(t)| +| q(t)|).
21
Vom numi extrem local slab un extrem local n raport cu topologia dat a de
norma
C
1.
Teorema 1.3.4. Presupunem c a q

este extremala pentru funct ionala


(1.1) (deci este solut ie a ecuat iei (1.4)) si intervalul nchis [t
0
, t
1
] nu cont ine
puncte conjugate cu t
0
n raport cu extremala q

. Atunci q

este un minim
local slab.
Demonstrat ie Fie P(t) = L
q q
(t, q

(t), q

(t)). Deoarece lagrangeanul este


regulat, P(t) > 0 pe [t
0
, t
1
] si putem alege > 0 astfel nc at P(t) > 0.
Din continuitatea solut iilor unei ecuat ii diferent iale n raport cu parametrii
rezulta ca forma p atratica

Q(h) = Q(q

)h
2
_
t
1
t
0
(

h)
2
dt > 0 pentru y = 0.
Deci Q(y)
_
t
1
t
0
(y

)
2
. Rezulta ca forma p atratica Q este pozitiv denit a
n raport cu topologia spat iului Sobolev H
1
si q

este minim local n raport


cu topologia H
1
. Deci q

este minim local si n raport cu topologia C


1
care
este mai tare.
Suprafat a minima de rotat ie. Pentru exemplul 1.1.1 lagrangeanul este
L(t, q, q) = q
_
1 + q
2
. Avem integrala prim a qL
q
L =
q
_
1 + q
2
= cst,
deci ecuat ia satisf acut a de extremale este
q =
1
C
_
q
2
C
2
.
Aceasta este o ecuat ie cu variabile separabile ce are solut iile
q(t) = C cosh(
1
C
t +s),
cu C, s constante. Acestea sunt catenarele. Far a restrange generalitatea,
presupunem t
0
= 0 si gasim C =
1
cosh s
. Not am cu q = q(t, s) extremalele
respective. Mult imea punctelor conjugate se aa pe o curb a q = e(t) =
q(t, s(t)), obt inut a prin rezolvarea ecuat iei q
s
(t, s) = 0 (v. observat ia 1.3.1).
Daca q
1
> e(t
1
), exista dou a extremale ce unesc (0, q
0
), (t
1
, q
1
) si numai
una dintre acestea nu cont ine puncte conjugate cu (0, q
0
). Aceasta este un
minim local slab si de fapt realizeaza minimul lui J pe mult imea curbelor
ce satisfac q(t) > e(t). Mai exista o curb a q = e
1
(t) > e(t) astfel nc at,
dac a q
1
e
1
(t
1
), atunci catenara obt inut a realizeaza inmul lui J. Daca
q
1
< e
1
(t
1
) inmul lui J este aria suprafet ei de rotat ie degenerata format a
din reuniunea discurilor de raze q
0
, q
1
, aate n planele verticale t = 0,
respectiv t = t
1
. Pentru q
1
= e
1
(t
1
) inmul se realizeaza pe catenara si este
egal cu aria suprafet ei de rotat ie degenerate (v.[11]).
22
Ecuat ii Euler-Lagrange in IR
n
.
Fie q =

q
1

q
n

IR
n
si un lagrangean L(t, q, q) : IRIR
n
IR
n
IR.
Problema de calculul variat iilor este aceeasi, de a determina curbele q :
[t
0
, t
1
] IR
N
, care satisfac anumite condit ii la limit a (de exemplu q(t
0
) = q
0
,
q(t
1
) = q
1
) si care minimizeaza funct ionala
J(q) =
_
t
1
t
0
L(t, q, q)dt.

In cele ce urmeaza determin am prima si a doua variat ie a funct ionalei


J si reformul am condit iile necesare si cele suciente studiate n cazul scalar.
Demonstrat iile vor f acute numai dac a acestea difera substant ial de cazul
scalar.
Lagrangeanul Ll consider am de clasa C
3
. Mult imile de denit ie, respec-
tiv mult imea variat iilor admisibile sunt C, respectiv H, unde am schimbat
pe IR cu IR
n
. Prima variat ie a funct ionalei J este J(q)h =
d
dt
J(q +sh)|
s=0
:
J(q)h =
_
t
1
t
0
L
q
h +
L
q


hdt = 0.
Aici este produsul scalar din IR
n
. Vom mai nota cu L
q
=
L
q
, L
q
=
L
q
gradient ii n raport cu q, respectiv q. Integr and prin p art i (n ipoteza c a
regularitatea integranzilor o permite, de exemplu q C
2
), obt inem ca dac a
q

realizeaza inmul si este de clasa C


2
, atunci satisface ecuat iile Euler-
Lagrange :
(1.14)
d
dt
_
L
q
(t, q

(t), q

(t))
_

L
q
(t, q

(t), q

(t)) = 0.
Observatia 1.3.2. Ecuat iile (1.14) formeaz a un sistem diferent ial de
ordinul al doilea, de n ecuat ii cu n necunoscute. Solut iile acestui sistem se
numesc extremale. Dac a matricea L
q q
= (L
q
i
q
j ) este pozitiv denita pentru
orice (t, q, q), lagrangeanul se numeste regulat. Pentru un lagrangean regulat
de clasa C
k
, toate extremalele sunt de clasa C
k
. Demonstrat ia acestui fapt
este identic a cu a teoremei 1.2.1 folosind n plus argumentul conform c aruia
gradientul unei funct ii strict convexe de clas a C
1
este o funct ie injectiv a.
Variat ia a doua a funct ionalei J este:

2
J(q)h =
d
2
ds
2
J(q +sh)|
s=0
=
(1.15) =
_
t
1
t
0
n

i,j=1
_
L
q
i
q
j h
i
h
j
+ 2L
q
i
q
j h
i

h
j
+L
q
i
q
j

h
i

h
j
_
dt,
unde derivatele lagrangeanului L sunt evaluate n (t, q(t), q(t)).
23
Vom presupune n cele ce urmeaza ca L
q
i
q
j = L
q
i
q
j , i, j = 1, . . . , n.

In
aceasta ipoteza de simetrie, forma p atratica Q(h) =
2
J(q)h se poate scrie,
dup a o integrare prin p art i, sub forma:
Q(q)h =
_
t
1
t
0
(P(t)

h,

h) + (R(t)h, h)dt,
unde P(t) = L
q q
(t, q(t), q(t)), R(t) = L
qq
(t, q(t), q(t))
d
dt
L
q q
(t, q(t), q(t))
sunt funct ii continue cu valori matrici simetrice iar (, ) este produsul scalar
din IR
n
. Ipoteza de simetrie ne usureaza scrierea si calculele, ns a poate
evitat a. Daca nu este satisfacut a, n expresia lui Q(q)h, dup a integrarea
prin p art i, mai apare un termen integral de forma
_
t
1
t
0
(A(t)h

(t), h(t))dt cu
A(t)
ij
= (L
q
i
q
j L
q
i
q
j )(t, q(t), q(t)) , iar A(t) matrice antisimetrica. Esent ial
este faptul c a, dac a h este extremala pentru Q(q), atunci Q(q)h = 0, lucru
care ramane adev arat si daca ipoteza respectiva nu este satisfacut a.
Condit ia necesar a a lui Legendre se enunt a astfel:
Teorema 1.3.5. Daca q

realizeaz a inmul funct ionalei J, atunci, h


H, Q(q

)h 0 si P(t) este pozitiva pentru orice t (t


0
, t
1
), adic a q
IR
N
,(P(t)q, q) 0.
A doua ecuat ie a lui Euler este ecuat ia Euler-Lagrange asociata lui Q:
(1.16)
d
dt
_
P(t)

h
_
R(t)h = 0
Vom presupunen cele ce urmeaza ca P(t) > 0, t (L
q q
> 0). Astfel, sistemul
(1.16) este un sistem diferent ial de ordinul al doilea, nedegenerat. Fix and
valoarea lui h n t
0
, h(t
0
) = 0, spat iul solut iilor este ndimensional. O
baz a n spat iul solut iior este formata din solut iile {h
1
, . . . , h
n
} care verica
problema Cauchy cu valorile init iale h
i
(t
0
) = 0,

h
i
(t
0
) = e
i
, unde e
i
sunt
vectorii bazei canonice n IR
n
.
Definitia 1.3.3. Fie q

extremal a pentru J. (

t, q

t)) se numeste conju-


gat cu (t
0
, q
0
) daca vectorii {h
1
(

t), . . . , h
n
(

t)} sunt liniar dependent i. Altfel


spus, exist a o solut ie nenul a a ecuat iei (1.16) care se anuleaz a n t
0
,

t.
Teorema 1.3.6. (Condit ia necesara a lui Jacobi) Daca q

este minim
local slab, atunci intervalul deschis (t
0
, t
1
) nu cont ine puncte conjugate cu
t
0
.
Condit ia sucienta de minim local slab se enunt a ca n cazul scalar:
Teorema 1.3.7. Daca intervalul nchis [t
0
, t
1
] nu cont ine puncte conju-
gate cu t
0
atunci q

este minim local slab.


Demonstrat ie Ideea este de a adauga un termen la lagrangeanul lui Q care
sa nu schimbe valoarea acestuia (o integral a exacta) si care sa formeze sub
integral a un p atrat perfect, de unde s a rezulte ca Q este o forma p atratica
24
pozitiv denit a. Caut am asadar un termen de forma
d
dt
(Wh, h) unde W(t)
este o matrice simetrica. Are loc:
Q(q

)(h) =
_
t
1
t
0
(P(t)

h, h) + (R(t)h, h) +
d
dt
(W(t)h, h)dt =
=
_
t
1
t
0
(P(t)

h,

h) + (R(t)h, h) + 2(W

h

, h) + (W

h, h)dt
Pentru a obt ine un p atrat perfect sub integral a ar trebui ca W sa verice
ecuat ia Riccati
(1.17) W

= R+WP
1
W.

In acest caz
Q(q

)(h) =
_
t
1
t
0
_
P
1
2

h +P

1
2
Wh, P
1
2

h +P

1
2
Wh
_
dt.
Q(q

) se anuleaza numai dac a P


1
2

h+P

1
2
Wh 0 pe [t
0
, t
1
]. Cum h(t
0
) = 0,
ar rezulta ca h 0 deoarece verica o problem a Cauchy pentru un sistem
liniar omogen. Deci, ceea ce am obt inut p an a acum este ca daca putem
rezolva ecuat ia Riccati (1.17) pe intervalul [t
0
, t
1
], atunci Q > 0. Caut am
pe W de forma
W = PU

U
1
,
unde U(t) este o funct ie matriceal a. Astfel, dac a W satisface ecuat ia Riccati
1.17, atunci U veric a ecuat ia

d
dt
_
PU

_
+RU = 0.
Cum intervalul (t
0
, t
1
] nu cont ine puncte conjugate cu t
0
, intervalul [t
0
, t
1
]
nu cont ine puncte conjugate cu t
0
pentru un > 0 sucient de mic (am
extins funct iile ce intervin P, R la intervalul [t
0
, t
0
] ca funct ii continue).
Solut ia acestei ecuat ii cu datele init iale U(t
0
) = 0
n
, U

(t
0
) = I
n
exista pe tot intervalul [t
0
, t
1
] si, ntruc at acest interval nu cont ine puncte
conjugate cu t
0
solut ia are proprietatea ca det(U(t)) = 0, t [t
0
, t
1
]. Deci
solut ia W a ecuat ie Riccati exista pe ntreg intervalul [t
0
, t
1
] si astfel Q > 0.
Rat ionamentul funct ioneaz a acum exact can cazul scalar(v. teorema 1.3.4).
Geodezicele varietat ilor riemanniene. Revenim la exemplul 1.1.6. Dac a
este extremala pentru J (adic a geodezic a), reparametriz am curba dup a
lungimea de arc astfel nc at, n coordonatele locale alese L(q, q) = 1. Sis-
temul ecuat iilor Euler-Lagrange se scrie astfel:
1
2
n

i,j=1
g
ij
q
k
q
i
q
j
=
d
dt
n

i=1
g
ik
q
i
, k = 1, . . . , n.
25
Se noteaza cu

k
ij
=
1
2
n

l=1
g
kl
(g
lj,i
+g
li,j
g
ij,l
)
care se numesc simbolii lui Christoel. Am notat cu g
ij,l
=
g
ij
q
l
si (g
ij
) =
(g
ij
)
1
. Cu aceste notat ii ecuat iile geodezicelor devin
q
k
=
n

i,j=1

k
ij
q
i
q
j
, k = 1, . . . , n.
Geodezicele sunt de asemenea extremale pentru funct ionala energie cu la-
grangeanul

L = L(q, q)
2
=
n

i,j=1
g
ij
q
i
q
j
.
1.4. Teorema lui Noether
Integrarea unui sistem de ecuat ii diferent iale este echivalenta cu deter-
minarea unui num ar corespunz ator de integrale prime funct ional indepen-
dente (v. [4],[33],[35]).

In cazul ecuat iilor Euler-Lagrange este posibila
determinarea unei integrale prime dac a lagrangeanul este invariant la un
grup de difeomorsme. Acesta este cont inutul teoremei lui Noether. Pentru
simplitate vom considera lagrangieni care nu depind explicit de t.
Fie un difeomorsm al variet at ii diferent iabile M. Vom spune c a la-
grangeanul L : TM IR este invariant la transformarea daca L(v) =
L(

(v)). Am notat cu

: TM TM aplicat ia liniar a tangent a denit a


n coordonate locale (q, q) pe TM prin

(q, q) = D(q) q. Facem aici


observat ia ca un difeomorsm care invariaz a lagrangeanul transform a ex-
tremale n extremale: daca q(t) este extremala (veric a ecuat iile Euler-
Lagrange), atunci (q(t)) este extremala.
Teorema 1.4.1. Fie
s
un C
1
grup de difeomorsme ce invariaz a pe L.
Atunci
(1.18) I(q, q) =
_
L
q
(q, q),
d
s
ds
(q)|
s=0
_
este integral a prim a pentru sistemul Euler-Lagrange.
Demonstrat ie Fie q(t) o curb a integral a pentru ecuat iile Euler-Lagrange
si e (s, t) = h
s
(q(t)). T in and cont c a h
s
invariaz a pe L si ca (s, ) veric a
ecuat iile Euler-Lagrange, obt inem
0 =

s
L(,

) =
_
L
q
(,

),

s

_
+
_
L
q
(,

),

s

_
=
=
_

t
L
q
(,

),

s

_
+
_
L
q
(,

),

s

_
=

t
_
L
q
(,

),

s

_
.
26
Facem acum pe s = 0 si, cum
0
= Id, obt inem ca
d
dt
I(q(t), q(t)) = 0 deci
I este integrala prim a.
Mecanica lagrangeana. Revenim acum la exemplul 1.1.3. Fie un sistem de
n puncte materiale de mase m
i
. Energia cinetic a a acestui sistem este
T =
n

i=1
m
i
x
2
i
+ y
2
i
+ z
2
i
2
.
Presupunemc a sistemul este conservativ, adic a exista un potent ial al fort elor
care act ioneaza asupra sistemului: U = U(x
i
, y
i
, z
i
). Lagrangeanul sistemu-
lui este L = T U. Este usor de v azut ca euat iile lui Euler nu sunt altceva
decat ecuat iile lui Newton.

In prezent a simetriilor, legi de conservare se
obt in din teorema lui Noether. Astfel, dac a lagrangeanul este invariant la
translat ii
s
: (x
i
, y
i
, z
i
) (x
i
+s, y
i
, z
i
), obt inem integrala prim a
n

i=1
L
x
i
= cst
adica proiect ia pe axa Ox a impulsului total al sistemului se conserv a.
Daca L este invariant la rotat ii

s
: (x
i
, y
i
, z
i
) (x
i
cos s +y
i
sin s, x
i
sin s +y
i
cos s, z
i
),
se obt ine din teorema lui Noether c a
n

i=1
L
x
i
y
i
L
y
i
x
i
= cst,
adica componenta pe axa Oz a momentului cinetic total se conserva.
Miscarea plan a ntr-un c amp de fort e central Abord am aici exemplul 1.1.4.
Lagrangeanul, n coordonate polare q = (r, ), este L(r, ) =
m r
2
2
+
mr
2

2
2

U(r). Ecuat iile Euler-Lagrange sunt
_
m r mr

2
= U

(r)
2r r

+r
2

= 0 .

Intruc at lagrangeanul nu depinde explicit de t, energia L q L


q
= cst, deci
avem o integral a prim a
E =
m r
2
2
+
mr
2

2
2
+U(r) = cst.
O a doua integral a prim a se obt ine e integr and a doua ecuat ie, e observand
ca lagrangeanul este invariant la grupul de difeomorsme
s
(r, ) = (r, +s)
si aplic and teorema lui Noether obt inem ca
M = r
2

= cst.
Aceasta reprezinta a doua lege a lui Kepler. Este de fapt vorba despre
conservarea momentului cinetic si acest lucru are urm atoarea interpretare
27
geometrica: viteza areolara (viteza de variat ie a ariei descrise de raza vec-
toare) este constanta. Introduc and aceasta integral a prim a n prima ecuat ie
din sistemul Euler-Lagrange obt inem ecuat ia
m r =
K
r
3
U

(r).
cu K =
M
2
m
2
constant a pozitiv a. Aceasta ecuat ie diferent iala de ordinul
al doilea si autonom a poate integrat a. Astfel se reduce sistemul la studiul
unei miscari 1-dimensionale cu potent ial V (r) = U(r)+
K
2r
2
. Avem integrala
prim a a energiei pentru aceast a ecuat ie care conduce la o ecuat ie de ordinul
nt ai:
r =
_
2(E V (r))/m
si care combinat a cu expresia lui M ne d a urm atoarea ecuat ie pentru r ca
funct ie de , r = r():
dr
d
=
r
2
_
2(E V (r))/m
M
.
Daca miscarea are loc n c amp central gravitat ional, potent ialul U este de
forma U(r) =
k
r
, k > 0. Solut iile se gasesc de forma
r =
p
1 +e cos
,
care este ecuat ia unei conice n coordonate polare. Dac a traiectoria este
marginit a (e (1, 1)), atunci ea este elips a cu unul din focaren O. Aceasta
este prima lege a lui Kepler, cu referire la miscarea planetelor n jurul soare-
lui. Pentru un studiu detaliat al miscarii unui punct material ntr-un c amp
de fort e central, v. [3].
28
CAPITOLUL 2
Formalismul canonic
2.1. Sisteme hamiltoniene
Consider am din nou sistemul de ecuat ii Euler-Lagrange
d
dt
_
L
q
_

L
q
= 0,
care este format din n ecuat ii diferent iale de ordinul al doilea. Ne propunem
n continuare s a reducem ordinul sistemului tansform andu-l ntr-un sistem
de 2n ecuat ii de ordinul I. Vom presupune c a L C
2
si
(2.1) (L
q q
(t, q, q)) este nesingular a t, q, q,
ceea ce nseamna ca sistemul Euler-Lagrange este sistem de ordinul al doilea
nedegenerat. Aceasta se nt ampl a dac a lagrangeanul este regulat. Not am
cu
(2.2) p
i
= L
q
i (t, q, q).
p
i
se numesc variabile conjugate iar ansamblul variabilelor (q, p) formeaza
variabilele canonice. Teorema funct iilor implicite, care poate aplicata
t in and cont de ipoteza de nedegenerare, ne spune c a ecuat iile (2.2) denesc
un difeomorsm local de la spat iul (t, q, q) n spat iul (t, q, p) si, dup a cum
vom vedea mai tarziu, de la bratul tangent n bratul cotangent. Hamil-
tonianul sistemului se deneste, cu ajutorul acestui difeomorsm local, prin
(2.3) H(t, q, p) = L(t, q, q) +
n

i=1
p
i
q
i
Ne intereseaza sa scriem ecuat iile Euler-Lagrange n noile coordonate. Pen-
tru aceasta calcul am diferent iala lui H, t in and cont de (2.2),(2.3):
dH = dL +
n

i=1
q
i
dp
i
+
n

i=1
p
i
d q
i
=
=
L
t
dt
n

i=1
L
q
i
dq
i

i=1
L
q
i
d q
i
+
n

i=1
q
i
dp
i
+
n

i=1
p
i
d q
i
=
=
L
t
dt
n

i=1
L
q
i
dq
i
+
n

i=1
q
i
dp
i
.
29
Din ecuat iile Euler-Lagrange stim ns a ca
L
q
i
=
d
dt
p
i
deci, evalu and n
coordonatele (t, q, p) diferent iala lui H, obt inem sistemul

H
t
=
L
t
H
q
i
=
L
q
i
H
p
i
= q
i
Ultimele dou a ecuat ii le scriem n forma
(2.4)

q
i
=
H
p
i
p
i
=
H
q
i
.
Acesta este sistemul hamiltonian care este un sistem de 2n ecuat ii diferent iale
de ordinul nt ai. Acesta mai poate scris si n forma:
d
dt
_
q
p
_
= JH
_
q
p
_
,
unde J =
_
0
n
I
n
I
n
0
n
_
.
Transformata Legendre
Fie f : D(f) IR
n
IR {+} convexa, inferior semicontinu a.
Transformata Legendre a lui f este funct ia convexa f

: D(f

) IR
n

IR {+} denit a prin


f

(x

) = sup
xIR
n
[(x

, x) f(x)].
Subdiferent iala funct iei f n punctul x
0
este mult imea
f(x
0
) = {x

IR
n
|(x

, x x
0
) f(x) f(x
0
)} .
Facem aici observat ia ca dac a f este diferent iabil a G ateaux atunci f(x
0
) =
f(x
0
).
Are loc urm atorul rezultat:
Teorema 2.1.1. Urm atoarele condit ii sunt echivalente:
i) x

f(x)
ii) x f

(x

)
iii) f(x) +f

(x

) = (x

, x).
Pentru demonstrat ie, precum si pentru studiul detaliat al funct iilor con-
vexe se pot consulta monograile [34],[6].
30
Presupunem n cele ce urmeaza ca lagrangeanul L este n plus funct ie
convex a n raport cu variabila q, ceea ce mpreun a cu condit ia de nedegene-
rare (2.1) ne spune c a lagrangeanul L este regulat si strict convex n raport
cu q. Observ am ca hamiltonianul H nu este altceva decat transformata
Legendre a lagrangeanului L n raport cu variabila q:
H(t, q, p) = sup
qIR
n
{(p, q) L(t, q, q)}.

Intr-adev ar, supremul se atingentr-un punct q cu proprietatea c a diferent ia-


la funct iei din parantez a n raport cu q este 0, adica are loc p =
L
q
(t, q, q).
Facem aici observat ia ca, n general, transformata Legendre a unei funct ii
convexe, inferior semicontinue pe un spat iu normat, este denit a pe dualul
acelui spat iu normat. Cum lagrangeanul L este denit pe bratul tangent
TM al unei variet at i diferent iabile M, hamiltonianul H este denit n mod
natural pe bratul cotangent T

M. Calculele pe care le-am facut si formulele


obt inute p an a acum sunt valabile si n cazul unei variet at i diferent iabile M,
n coordonatele locale pe aceast a varietate.
D amn continuare o alta formulare a ecuat iilor lui Hamilton, care ne va
ajuta s a identic am acele transformari, numite si canonice, care lasa invari-
ant a forma sistemului. Acestea sunt transform ari care p astreaza structura
simplectica a bratului cotangent T

M.
Consider am asadar o funct ie F(t, q, p), neted a si ne intereseaza cum
variaz a aceasta de-a lungul traiectoriilor sistemului (2.4). Astfel,
d
dt
F(t, q(t), p(t)) =

t
F(t, q, p) +
F
q
q +
F
p
p =
=

t
F(t, q, p) +
F
q

H
p

F
p

H
q
=

t
F(t, q, p) +{H, F}
unde {H, F} =
H
p

F
q

H
q

F
p
reprezint a paranteza Poisson a funct iilor
H, F. Forma Lax a sistemului hamiltonian (2.4) este data de
(2.5)
d
dt
F(t, q, p) =

t
F(t, q, p) +{H, F}.
Observatia 2.1.1. Daca F nu depinde explicit de t atunci ecuat ia (2.5)
devine
d
dt
F(q, p) = {H, F} si condit ia ca F s a e integral a prima pentru
sistemul (2.4) se scrie {H, F} = 0. Dac a n plus H nu depinde de t atunci
H este integral a prim a.

In cazul sistemelor mecanice, H are semnicat ie de
energie; aceasta se conserv a daca hamiltonianul nu depinde explicit de timp.
Observatia 2.1.2. Paranteza Poisson are urmatoarele propriet at i ce se
veric a prin calcul direct:
{H, F} = {F, H} (antisimetrie)
{{F,G},H}+{{G,H},F}+{{H,F},G}=0 (identitatea lui Jacobi)
31
Paranteza Poisson deneste astfel pe C

(IR
2n
) o structura de algebr a Lie.
Transform ari canonice.
Ne propunem s a gasim o schimbare de coordonate T : (q, p) (Q, P)
care sa transforme sistemele de forma (2.4) n sisteme de aceeasi forma,
eventual mai usor de integrat. Folosim pentru aceasta forma (2.5) a sis-
temului hamiltonian. Fie F = F(q, p) un hamiltonian neted si not am cu

F(Q, P) = F(q, p). Dorim ca ecuat ia (2.5) n noile cooronate s a aib a aceeasi
forma si anume
d
dt

F = {

F,

H}
(Q,P)
.
Acest lucru are loc pentru orice F, H daca si numai dac a
{

F,

H}
(Q,P)
= {F, H}
(q,p)
,
de unde rezult a condit ia necesara si sucienta:
(2.6)
{P
i
, Q
j
}
(q,p)
=
j
i
{Q
i
, Q
j
}
(q,p)
= 0
{P
i
, P
j
}
(q,p)
= 0, i, j = 1, n.
Transform arile care verica aceste condit ii se numesc transform ari canonice.
Un alt punct de vedere care ne conduce la denirea transform arilor
canonice este legat de echivalent a dintre ecuat iile Euler-Lagrange si ecuat iile
lui Hamilton. Mai precis, sa observ am ca extremalele pentru
_
L(t, q, q)dt
sunt proiect iile extremalelor pentru
_
H(t, q, p) + qpdt pe spat iul q. Daca
consider am acum schimbarea de coordonate (q, p) (Q, P) iar hamilto-
nianul n noile coordonate este H

, i.e. H

(t, Q, P) = H(t, q, p), punem


condit ia ca extremalele pentru
_
H(t, q, p)+ qpdt sa coincid a cu extremalele
pentru
_
H

(t, Q, P) +

QPdt. Aceasta se nt ampl a dac a exista o funct ie
neted a pe bratul cotangent T

M, S = S(t, q, p) astfel nc at
(2.7) H(t, q, p)dt +pdq = H

(t, Q, P)dt +PdQ +dS,


adica cei doi integranzi difer a printr-o diferent iala exacta. S se numeste
funct ie generatoare a transform arii canonice. Dac a S se poate scrie ca o
funct ie S = S
1
(t, q, Q), atunci din 2.7 rezult a ca
(2.8)

= H +
S
1
t
(t, q, Q)
p =
S
1
q
(t, q, Q)
P =
S
1
Q
(t, q, Q)
32
A doua ecuat ie se poate rezolva, local, folosind teorema funct iilor implicite,
dac a

2
S
1
qQ
este matrice nesingulara, caz n care se obt ine Q = Q(q, p).
A treia ecuat ie ne furnizeaz a P = P(q, p). Se pot construi si alte funct ii
generatoare care sa depind a de alt grup de variabile. De exemplu, dac a
adun am d(PQ) la (2.7), not am cu S
2
= S + PQ si privim pe pe S
2
ca
funct ie de (t, q, P), S
2
= S
2
(t, q, P) obt inem
(2.9) (H

H)dt +pdq +qdP = dS


2
deci
(2.10)

= H +
S
2
t
(t, q, P)
p =
S
2
q
(t, q, P)
Q =
S
2
P
(t, q, P)
.
Aceste ecuat ii denesc o transformare canonica daca

2
S
2
qP
este matrice
nesingular a.
2.2. Variat ia totala a unei funct ionale
Consider am din nou funct ionala J(q) =
_
t
1
t
0
L(t, q, q)dt si vom presupune
de data aceasta ca (t
0
, q
0
), respectiv (t
1
, q
1
), se misca pe cate o subvarietate
M
0
, respectiv M
1
din spat iul (t, q). Ne propunem s a calculam prima variat ie
a funct ionalei J. Pentru aceasta s a consider am o familie de curbe q
s
=
q
s
(t), q
0
= q, denite pe (t
0
(s), t
1
(s)), cu (t
i
(s), q
s
(t
i
(s))) M
i
, i = 0, 1 si
depinz and neted de s. Not am cu q
i
(s) = q
s
(t
i
(s)), i = 0, 1 si cu
h(t) =
d
ds
|
s=0
q
s
(t), t (t
0
, t
1
).
Derivata n raport cu s o not am cu

. Prima variat ie a lui J n q, n direct ia
h, este
J(q)h =
d
ds
|
s=0
J(q
s
) =
=
_
t
1
t
0
L
q
(t, q, q)h+L
q
(t, q, q)

hdt+L(t
1
, q
1
, q(t
1
))t

1
(0)L(t
0
, q
0
, q(t
0
))t

0
(0) =
=
_
t
1
t
0
_
L
q
(t, q, q)
d
dt
L
q
(t, q, q)
_
hdt+
+L
q
(t, q, q)h|
t
1
t
0
+L(t
1
, q
1
, q(t
1
))t

1
(0) L(t
0
, q
0
, q(t
0
))t

0
(0).
33
Notam cu p = L
q
(t, q, q) si cu H = L+ q L
q
= p q L. Amintim ca (q, p)
sunt variabilele canonice iar H este hamiltonianul sistemului. De asemenea,
h(t
i
) = q

i
(0) q(t
i
), i = 0, 1. Astfel, prima variat ie poate scrisa n forma:
(2.11) J(q)h =
_
t
1
t
0
_
L
q

d
dt
L
q
_
hdt + (pq Ht)|
t=t
1
t=t
0
.
O extremal a pentru problema general a de calculul variat iilor este o curba
q

pentru care J(q

) = 0 si este, desigur, o extremala pentru problema


simpla de calculul variat iilor, cand capetele sunt xate. Lu and asadar
h(t
0
) = h(t
1
) = 0 cu t
0
, t
1
de asemenea xate, obt inem ca o extremala
q

trebuie s a verice n primul r and ecuat iile Euler-Lagrange. Pentru o


extremala q

are n plus loc


J(q

)h = (pq Ht)|
t=t
1
t=t
0
= 0.

In concluzie, extremalele pentru problema general a de calculul variat iilor


veric a sistemul
(2.12)

L
q

d
dt
L
q
= 0
(pq Ht)|
t=t
1
t=t
0
= 0.
Exemplul 2.2.1. Distant a dintre dou a curbe Consider am dou a curbe
n IR
n
, q
0
= (t
0
), q
1
= (t
1
). O curb a q = q(t), q(t
0
) = q
0
, q(t
1
) = q
1
are lungimea J(q) =
_
t
1
t
0
_
1 + q
2
dt. Distant a ntre cele dou a curbe date
este o extremala pentru J. Variabilele canonice sunt q, p =
q
_
1 + q
2
iar
hamiltonianul H =
1
_
1 + q
2
. Cum lagrangeanul nu depinde de t, H = cst
deci q = cst si distant a se atinge pe o dreapt a q(t) = at +b.
Condit ia a doua din (2.12) devine
(p
1

(t
1
) H|
t=t
1
)t
1
(p
0

(t
0
) H
t=t
0
)t
0
= 0
si cum t
0
, t
1
sunt variat ii independente, rezult a ca 0 = p
1

(t
1
) H|
t=t
1
=
p
0

(t
0
) H
t=t
0
Deci
q(t
0
) =
1

(t
0
)
, q(t
1
) =
1

(t
0
)
,
relat ii care exprima faptul c a extremala trebuie sa e ortogonal a n q
0
, q
1
pe curbele date.
Acestea sunt condit ii de transversalitate si se regasesc n aceeasi forma
n cazul mai general al unui lagrangean de forma L(t, q, q) = f(t, q)
_
1 + q
2
.
Daca t
0
, t
1
sunt xate iar q
0
, q
1
se misca liber pe subvariet at ile diferent iabile
M
0
, M
1
M, atunci, pentru un lagrangean general, condit iile de transver-
salitate ne spun ca starea adjunct a p este perpendicular a n capete pe va-
riet at ile respective: p
i
= p(t
i
) M
i
, i = 0, 1.
34
Extremale nenetede. Condit iile Weierstrass-Erdmann.
Consider am acum cazul n care o extremala q = q(t) este neneteda, mai
precis este continua si de clasa C
1
pe port iuni. Fie intervalele deschise (t
0
, c)
si (c, t
1
) pe care presupunem c a h este neteda iar n c avem salt al derivatei
q. Vom nota cu J
1
, respectiv J
2
, funct ionala calculata pe intervalele (t
0
, c)
si respectiv (c, t
1
). Are loc atunci
J = J
1
+J
2
.
Dar
J
1
= L
q
q|
t=c0
H|
t=c0
c,
J
2
= L
q
q|
t=c+0
+H|
t=c+0
c.
Obt inem asadar
J = L
q
|
t=c0
t=c+0
q|
t=c
+H|
t=c+0
t=c0
c.
Cum q(c) si c sunt variat ii independente, rezult a ca
(2.13)

L
q
|
t=c0
= L
q
|
t=c+0
L + q L
q
|
t=c0
= L + q L
q
|
t=c+0
.
Acestea sunt condit iile Weierstrass-Erdmann care exprim a faptul c a, de-a
lungul extemalelor, variabilele canonice q, p si hamiltonianul H sunt funct ii
continue.
2.3. Ecuat ia Hamilton-Jacobi. Metoda lui Jacobi de integrare a
sistemelor hamiltoniene

In cele ce urmeaza presupunem c a lagrangeanul L este regulat, adica


matricea (L
q q
) este matrice nesingulara. Aceasta nseamna ca sistemul 1.4
este un sistem diferent ial de ordinul 2, nedegenerat. Dac a x am q(t
0
), atunci
solut ia sistemului 1.4 depinde de n parametri q, deci pentru (t, q) ntr-o
vecinatate sucient de mica a lui (t
0
, q
0
), exista o unic a extremala care uneste
(t
0
, q
0
) cu (t, q); o not am cu
t,q
si denim funct ia
S(t, q) = J(
t,q
).
Proprietatea de dependent a diferent iabil a de datele init iale a solut iei pro-
blemei Cauchy pentru ecuat iile Euler-Lagrange ne asigura ca S C
1
.

In
cele ce urmeaza, studiem funct ia S si aratam ca ea satisface o ecuat ie cu
derivate part iale de ordinul nt ai. Fie t = t(s), t(0) =

t, q = q(s), q(0) = q
curbe netede. Atunci:
d
ds
S(t(s), q(s))|
s=0
=
S
t
(

t, q)t

(0) +
S
q
(

t, q) q

(0).
Pe de alt a parte, folosind (2.11), obt inem
d
ds
J(
t(s),q(s)
)|
s=0
= p(

t) q

(0) H( q, p(

t))t

(0)
35
Cum (

t, q) este arbitrar n vecin atatea lui (t


0
, q
0
), din cele dou a relat ii
obt inem ca:
p =
S
q
(t, q), H(t, q, p) =
S
t
(t, q),
deci
(2.14)
S
t
(t, q) +H(t, q,
S
q
)(t, q) = 0.
Aceasta este ecuat ia Hamilton-Jacobi, o ecuat ie cu derivate part iale de or-
dinul I. Sistemul hamiltonian (2.4) reprezinta sistemul caracteristic pen-
tru aceast a ecuat ie cu derivate part iale. Curbele integrale ale sistemului
hamiltonian sunt caracteristicile ecuat iei Hamilton-Jacobi (vezi [4],[35]).
Metoda caracteristicilor se aplica pentru integrarea ecuat iei cu derivate
part iale folosind sistemul caracteristicilor. Metoda lui Jacobi, care va
prezentat a n continuare, se foloseste pentru a g asi curbele integrale pentru
sistemul hamiltonian (2.4) folosind o solut ie generala a ecuat iei Hamilton-
Jacobi (2.14), solut ie care trebuie sa depind a de exact n parametri. Acest
lucru se nt ampl a, dup a cum se va vedea, n cazul n care variabilele se pot
separa.
Teorema 2.3.1. (Jacobi) . Presupunem c a S = S(t, q, C
1
, . . . , C
m
)
este o solut ie a ecuat iei (2.14), solut ie ce depinde neted de m parametri
C
1
, . . . , C
m
Atunci D
j
=
S
C
j
, j = 1, m sunt integrale prime pentru sistemul
hamiltonian (2.4). Dac a solut ia depinde de n parametri C
1
, . . . , C
n
astfel
nc at
(2.15) rang
_

2
S
q
i
C
j
_
i,j=1,n
= n,
atunci o solut ie general a a sistemului hamiltonian (2.4), depinz and de 2n
constante de integrare C
i
, D
i
, i = 1, n, este data, prin intermediul teoremei
funct iilor implicite, de
(2.16)

D
i
=
S
C
i
(t, q, C)
p
i
=
S
q
i
(t, q, C)
.
Demonstrat ie Deriv am ecuat ia (2.14) n raport cu C
j
si obt inem:

2
S
tC
j
+
n

i=1
H
p
i

2
S
q
i
C
j
= 0.
36
Obt inem ca
d
dt
_
S
C
j
(t, q(t), C)
_
=

2
S
tC
j
(t, q(t), C) +
n

i=1

2
S
q
i
C
j
(t, q(t), C) q
i
=
=
n

i=1

2
S
q
i
C
j
(t, q(t), C)
_
q
i

H
p
i
_
= 0
si prima parte a teoremei este demonstrata.
Cnsideram acum sistemul (2.16). Teorema funct iilor implicite aplicat an
(2.16), folosind condit ia de nedegenerare (2.15), ne asigur a existent a local a
a funct iilor q(t, C, D), p(t, C, D). Ceea ce ramane de demonstrat este ca
funct iile q, p veric a sistemul hamiltonian (2.4). Deriv and prima ecuat ie n
raport cu t, cu un calcul similar cu cel anterior si folosind ecuat ia (2.14),
obt inem
0 =
d
dt
_
S
C
j
_
=
n

i=1

2
S
q
i
C
j
_
q
i

H
p
i
_
.
Folosind din nou condit ia de nedegenerare (2.15), avem ca q
i
=
H
p
i
, adic a
primul grup de ecuat ii din (2.4).
Deriv am acum a doua ecuat ie din (2.16) si, folosind si ecuat ia (2.14), obt inem
p
i
=
d
dt
S
q
i
(t, q, C) =

2
S
q
i
t
(t, q, C) +
n

j=1

2
S
q
i
q
j
(t, q, C) q
j
=
=

q
i
H(t, q,
S
q
(t, q, C)) +
n

j=1

2
S
q
i
q
j
(t, q, C)
H
p
j
=
=
H
q
i
(t, q, p) +
n

j=1
_
q
i

H
p
j
_

2
S
q
i
q
j
=
H
q
i
(t, q, p).
Observatia 2.3.1. Putem privi pe S ca funct ie generatoare, P
i
= C
i
noile impulsuri generalizate, Q
i
= D
i
noile coordonate generalizate. Schim-
barea canonica de coordonate este data de (2.10).

In noul sistem de coor-
donate (Q, P), hamiltonianul este H

= 0 iar curbele integrale sunt Q


i
=
cst, P
i
= cst, adic a exact (2.16).
Observatia 2.3.2. Presupunem c a n hamiltonianul H una din variabile
se separa, mai precis
H(t, q, p) = H
1
(q
1
, p
1
) +

H(t, q, p),
unde q = (q
2
, . . . , q
n
), p = (p
2
, . . . , p
n
). Atunci putem c auta solut ia ecuat iei
Hamilton-Jacobi (2.14) de forma S(t, q) = S
1
(q
1
) +

S(t, q) unde S
1
, S
2
37
veric a ecuat iile de tipul (2.14):
H
1
(q
1
, S

1
(q
1
)) = C
1

S
t
+

H(t, q,

S
q
) = C
1
.
Prima este de fapt o ecuat ie diferent ial a care, dac a poate adusa la form a
normal a prin teorema funct iilor implicite, devine o ecuat ie cu variabile se-
parabile care poate integrat a. Unei ecuat ii Hamilton-Jacobi i se poate g asi
o solut ie general a depinzand de n constante daca toate variabilele se separ a.
Atract ia de catre dou a mase egale, xe. Consider am exemplul 1.1.5. Hamil-
tonianul sistemului se calculeaza (folosind de exemplu transformata Le-
gendre) si se obt ine
H(
1
,
2
, p
1
, p
2
) = 2p
2
1

2
1
4l
2

2
1

2
2
+ 2p
2
2
4l
2

2
2

2
1

2
2

4k
1

2
1

2
2
.
Caut am o solut ie generala pentru ecuat ia Hmilton-Jacobi corespunz atoare.
Pentru aceasta sa observ am ca variabilele se separ a daca scriem ecuat ia sub
forma
_
S

1
_
2
(
2
1
4l
2
) +
_
S

2
_
2
(4l
2

2
2
) = C
1
(
2
1

2
2
) + 4k
1
.
Separ am variabilele si caut am solut ii pentru urm atoarele ecuat ii Hamilton-
Jacobi:
_
S

1
_
2
(
2
1
4l
2
) 4k
1
C
1

2
1
= C
2
,
_
S

2
_
2
(4l
2

2
2
) +C
1

2
2
= C
2
.
G asim solut ia generala
S(
1
,
2
, C
1
, C
2
) =
_

4k
1
+C
1

2
1
+C
2

2
1
4l
2
d
1
+
_

C
1

2
2
C
2
4l
2

2
2
d
2
.
deci gasim, cu ajutorul teoremei 2.3.1, forma explicit a a taiectoriilor sis-
temului mecanic considerat.
38
Partea 2
Controlul sistemelor diferent iale
CAPITOLUL 3
Controlul sistemelor liniare
3.1. Controlabilitatea sistemelor liniare
Consider am sistemul liniar controlat
(3.1)
_
y

= A(t)y +B(t)u
y(0) = y
0
unde t A(t) M
n
(IR), t B(t) M
nm
(IR) sunt funct ii continue.
Mult imea controalelor admisibile este n cele ce urmeaza U = L
2
(0, T; IR
m
).
Solut ia sistemului (3.1) este data de formula variat iei constantelor:
y
u
(t) = S(t, 0)y
0
+
_
t
0
S(t, s)Bu(s)ds,
unde S(t, s) = X(t)X(s)
1
cu X(t) matrice fundamental a a sistemului liniar
omogen y

= A(t)y. Vom mai nota solut ia y


u
cu y
y
0
,u
, atunci c and va
necesar sa punem n evident a si starea init iala. Not iunile de controlabili-
tate nul a, aproximativ a, exacta si de stabilizabilitate au fost introduse n
capitolul introductiv, pag. 4.

In cazul sistemelor liniare de tipul (3.1), c and
A, B sunt matrici constante, vom mai spune despre perechea (A, B) ca are
propriet at ile ment ionate, adica este controlabila, stabilizabila etc.
Fie acum sistemul adjunct:
(3.2)
_
p

+A

(t)p = 0
p(T) =
Solut ia acestui sistem este p(t) = S

(T, t).
Teorema 3.1.1. i) Sistemul liniar (3.1) este aproximativ controlabil n
timp T daca si numai dac a, pentru p solut ie a sistemului adjunct,
(3.3) B

p(t) 0, t (0, T) p(t) 0, t (0, T).


ii) Sistemul (3.1) este exact nul controlabil n timp T daca si numai dac a
exista o constanta C astfel nc at pentru orice IR
n
, solut ia sistemului
adjunct (3.2) veric a
(3.4) |p(0)|
2
C
_
T
0
|B

p(t)|
2
dt.
Demonstrat ie i) Not am cu
X(T) =
__
T
0
S(T, s)Bu(s)ds|u U
_
,
41
mult imea starilor nale posibile pentru sistem, cu starea init iala y
0
= 0.
Sistemul este aproximativ controlabil dac a si numai dac a X(T) = IR
n
sau,
echivalent,
_
,
_
T
0
S(T, s)Bu(s)ds
_
IR
n
= 0, u U = 0.
Are loc ns a egalitatea
_
,
_
T
0
S(T, s)Bu(s)ds
_
IR
n
= (B

(T, ), u())
L
2
(0,T;IR
m
)
si concluzia rezult a imediat dac a t inem seama de faptul ca solut ia sistemului
adjunct (3.2) este p(t) = S

(T, s).
ii) Sistemul este exact nul controlabil n timp T daca si numai dac a, pentru
orice y
0
IR
n
, exista u U astfel nc at S(T, 0)y
0
=
_
T
0
S(T, s)Bu(s)ds
sau, echivalent, exist a > 0 astfel nc at
S(T, 0)y
0

__
T
0
S(T, s)Bu(s)ds : u
L
2
(0,T;IR
m
)

_
.
Date dou a mult imi convexe si nchise A
1
, A
2
IR
n
, atunci A
1
A
2
daca
si numai dac a H
1
() H
2
(), IR
n
, unde H
i
sunt funct iile suport ale
mult imilor A
i
, denite prin H
i
() = sup
yA
i
(, y), i = 1, 2. Alegem A
1
=
{S(T, 0)y
0
} si A
2
=
__
T
0
S(T, s)Bu(s)ds, u
L
2
(0,T;IR
m
)

_
. Funct iile su-
port ale acestor mult imi sunt
H
1
() = (, S(T, 0)y
0
), H
2
() = B

()S

(T, )
L
2
(0,T;IR
m
)
.
Daca are loc (3.4), atunci H
1
() |y
0
||S

(T, 0)| H
2
() dac a alegem
=

C|y
0
|.
Reciproc, daca sistemul (3.1) este nul controlabil, rezult a ca, pentru orice
y
0
IR
n
, exista > 0 astfel nc at pentru orice IR
n
(, S(T, 0)y
0
) B

()S

(T, )
L
2
(0,T;IR
m
)
.
Presupunem prin reducere la absurd c a inegalitatea (3.4) nu are loc. Exist a
atunci un sir
n
IR
n
astfel nc at
|S

(T, 0)
n
| n
__
T
0
|B

(t)S

(T, t)
n
|
2
dt
_
1
2
.
Putem presupune, dup a o eventual a rescalare, ca |
n
| = 1 si, trecand la un
subsir convergent, s a gasim la limita , || = 1 astfel nc at B

(t)S

(T, t)
0, t (0, T). De aici, folosind ipoteza de controlabilitate, avem ca pentru
orice y
0
IR
n
, (, S(T, 0)y
0
) = 0, deci S

(T, 0) = 0. Cum S

(T, 0) este
nesingular a, rezulta ca = 0, ceea ce contrazice faptul ca || = 1.
42
Observatia 3.1.1. Proprietatea (3.3) se numeste proprietate de unic a
continuare. Inegalitatea (3.4) se numeste inegalitate de observabilitate si
aceasta implic a unica continuare.

In cazul sistemelor diferent iale nit di-
mensionale pe care le studiem aici, facem observat ia c a cele dou a propriet at i
sunt echivalente si sunt de asemenea echivalente cu controlabilitatea exact a a
sistemului.

Intr-adevar, daca sistemul este aproximativ controlabil, rezult a
ca X(T) = IR
n
si, cum subspat iile spat iului euclidian IR
n
sunt subspat ii
nchise, rezult a ca X(T) = IR
n
, deci sistemul este controlabil
Acest lucru rezult a si din urm atoarea teorema care, n plus, ne d a o
alt a caracterizare a controlabilit at ii si o form a explicit a a controlului care
transform a starea init ial a a n starea nal a b.
Teorema 3.1.2. Fie operatorul (matricea de controlabilitate):
Q
T
=
_
T
0
S(T, s)B(s)B

(s)S

(T, s)ds.
Sistemul (3.1) este aproximativ controlabil daca si numai dac a Q
T
este ma-
trice nesingulara.

In acest caz sistemul este exact controlabil si controlul
u

(t) = B

(t)S

(T, t)Q
1
T
(S(T, 0)a b)
transform a starea init ial a a n starea nal a b, adic a y
a,u

(T) = b.

In plus,
_
T
0
|u

(s)|
2
ds
_
T
0
|u(s)|
2
ds,
pentru orice control u U cu proprietatea c a y
a,u
(T) = b.
Demonstrat ie Matricea Q
T
este simetrica. S a presupuem c a estee nesin-
gular a. Formula variat iei constantelor ne d a
y
a,u

(T) = S(T, 0)a +


_
T
0
S(T, s)B(s)B

(s)S

(T, s)Q
1
T
(S(T, 0)a b)ds =
= S(T, 0)a +Q
T
Q
1
T
(S(T, 0)a b) = b.
Deci sistemul este exact controlabil n timp T.
Reciproc, sa presupunem c a sistemul este aproximativ controlabil. Dac a
(Q
T
, ) = 0, rezulta ca B

(s)S

(T, s) 0 pe (0, T) si din proprietatea de


unic a continuare rezulta ca = 0, deci matricea Q
T
est nesingular a.

In cazul n care are loc controlabilitatea sistemului liniar, un calcul sim-


plu ne arat a ca
_
T
0
|u

|
2
ds = (Q
1
T
(S(T, 0)a b), (S(T, 0)a b))
Daca u este alt control cu proprietatea ca y
a,u
(T) = 0 atunci
_
T
0
(u(s), u(s)

)ds =
_
T
0
(S(T, s)B(s)u(s), Q
1
T
(S(T, 0)a b))ds =
43
= (Q
1
T
(S(T, 0)a b), (S(T, 0)a b)) =
_
T
0
|u

(s)|
2
ds.
De aici rezulta imediat ca
_
T
0
|u(s)|
2
ds =
_
T
0
|u(s) u

(s)|
2
ds +
_
T
0
|u

(s)|
2
ds
_
T
0
|u

(s)|
2
ds.
Consider am operatorul K
T
: L
2
(0, T, IR
m
) IR dat de
K
T
(u) =
_
T
0
S(T, s)B(s)u(s)ds.
Este clar ca X(T) = Im K
T
. Consider am n cele ce urmeaza ca matricile
A, B nu depind de t, deci S(t, s) = e
(ts)A
. Fie de asemenea k
n
: (IR
m
)
n

IR
n
denit de
k
n
(v
0
, v
1
, . . . , v
n1
) =
n1

j=0
A
j
Bv
j
, v
j
IR
m
.
Teorema 3.1.3. (Kalman) Im K
T
= Im k
n
. Sistemul liniar este con-
trolabil dac a si numai dac a rangul matricei [A|B] := [B, AB, . . . , A
n1
B]
M
nnm
este n. Matricea [A|B] se mai numeste matricea Kalman. Pro-
prietatea de controlabilitate n timp T este echivalent a cu proprietatea de
controlabilitate n orice timp.
Demonstrat ie Pentru ca Im K
T
= Im k
n
este sucient sa ar atam ca
v Im K
T
v Im k
n
.
v Im K
T
dac a si numai dac a, pentru orice u L
2
(0, T, IR
m
),
0 = (v,
_
T
0
S(T, s)Bu(s)ds)
IR
m
= (B

(T, )v, u)
L
2
(0,T,IR
m
)
,
deci daca si numai dac a B

e
(Ts)A

v 0, s (0, T). Facem s = T si


calculam primele n 1 derivate n s = T si obt inem ca B

e
(Ts)A

v 0
implic a B

v = B

v = . . . = B

(A

)
n1
v = 0. Reciproc, dac a B

v =
B

v = . . . = B

(A

)
n1
v = 0 rezulta, folosind teorema lui Hamilton-
Cayley, ca B

(A

)
m
v = 0, m 0. Deci, t in and cont de dezvoltarea n serie
de puteri a lui e
(Ts)A

, rezulta ca B

e
(Ts)A

v 0.
Pe de alt a parte, v Im k
n
daca si numai dac a (v, A
j
Bw) = 0 pentru
j = 0, . . . , n 1 si pentru orice w IR
m
, ceea ce este echivalent cu B

v =
B

v = . . . = B

(A

)
n1
v = 0.
Controlabilitatea exact an timp T are loc deci daca si numai dac a B

v =
B

v = . . . = B

(A

)
n1
v = 0 implic a v = 0. Aceasta nseamna ca
rang [A|B] = n.
44
Clasicarea sistemelor liniare controlate.
Consider am cate o schimbare de baza n spat iul st arilor, respectiv n
spat iul controalelor: z = Sy, v = Tu cu S M
nn
(IR), T M
mm
(IR)
matrici nesingulare. Sistemul liniar controlat (3.1) se transform a n sistemul
z

= A
1
z + B
1
v unde A
1
= SAS
1
, B
1
= SBT
1
. Avem aici denit a o
relat ie de echivalent a n mult imea sistemelor liniare controlate, mai precis,
spunem c a sistemele (A, B) si (A
1
, B
1
) sunt echivalente daca exista matricile
nesingulare S M
nn
(IR), T M
mm
(IR) astfel nc at A
1
= SAS
1
, B
1
=
SBT
1
.
Consider am cazul m = 1 si o pereche (A, b), A M
nn
(IR), b M
n1
(IR)
Teorema 3.1.4. Presupunem c a perechea (A, b) este controlabila. Atunci
sistemul corespunz ator este echivalent cu ecuat ia controlat a
y
(n)
+a
1
y
(n1)
a
n
y = u,
unde p() =
n
+a
1

n1
+ +a
n
= det(I A) este polinomul caracteristic
al matricei A.
Demonstrat ie Deoarece perechea (A, b) este controlabila, rezulta ca vec-
torii b, Ab, . . . A
n1
b sunt liniar independent i. Construim vectorii e
1
, . . . , e
n
astfel:
(3.5)
_
e
n
= b
e
k1
= Ae
k
+a
nk+1
e
n
, k = 2, n
Se veric a imediat ca (e
1
, . . . , e
n
) sunt liniar independent i si ca Ae
1
=
a
n
e
n
. Scriem sistemul n aceast a baza si concluzia este imediata.
Teorema 3.1.5. (Teorema de descompunere a lui Kalman) Presupunem
ca rangul matricei lui Kalman [A|B] este l < n. Exist a atunci o matrice
nesingular a S M
n
(IR) astfel nc at
SAS
1
=
_
A
11
A
12
0 A
22
_
, SB =
_
B
11
0
_
unde A
11
M
l
(IR), B
11
M
lm
(IR) iar perechea (A
11
, B
11
) este controla-
bila.
Demonstrat ie Stim ca Im K
T
= Im k
n
si ca dimIm k
n
= l, rangul matri-
cei [A|B]. Pe de alt a parte, t in and seama de teorema lui Hamilton-Cayley,
X(T) = Im k
n
este cel mai mic subspat iu al lui IR
n
ce cont ine Im B si este
invariant la A. Fie asadar o baz a (f
1
, . . . , f
l
) a lui Im k
n
pe care o completam
la o baz a a lui IR
n
, obt in and astfel o baz a (f
1
, . . . , f
n
). Fie S matricea aces-
tei schimb ari de baz a.

In noua baz a, pentru =
_

1

2
_
IR
n
,
1
IR
l
, are
loc X(T)
2
= 0. Not and cu z = Sy, A
1
= SAS
1
si cu B
1
= SB,
sistemul devine:
z

= A
1
z +B
1
u.
45
Notam A
1
=
_
A
11
A
12
A
21
A
22
_
, B
1
=
_
B
11
B
21
_
si ar atam ca A
21
= 0, B
21
= 0.
Deoarece X(T) este invariant la A, rezulta ca A
1
_

1
0
_
trebuie s a aib a
ultimele n l componente 0, deci A
21

1
= 0. Cum
1
este arbitrar rezulta
ca A
21
= 0. Deoarece Im B X(T), trebuie ca B
1
u sa aib a ultimele n l
componente 0 pentru orice u IR
m
. Deci B
21
u = 0, u si obt inem B
21
= 0.
Pentru a ar ata ca perechea (A
11
, B
11
) este controlabila observ am ca:
l = rang [A|B] = rang S[A|B] = rang [A
1
|B
1
] = rang
_
[A
11
|B
11
]
0
_
,
deci rang [A
11
|B
11
] = l si perechea (A
11
, B
11
) este controlabila.
3.2. Control optimal. Principiul de maxim al lui Pontriaghin
Consider am problema de control optimal de tip Bolza:
(3.6) inf J(y
u
, u), J(y, u) =
_
T
0
L(t, y(t), u(t))dt +l(y(T)),
(3.7)
_
y

(t) = f(t, y(t), u(t)))


y(t
0
) = y
0
Ne propunem s a obt inem condit ii de optimalitate pe o cale aseman atoare
celei urmate pentru a deduce ecuat iile Euler-Lagrange.
Vom considera n cele ce urmeaza ca f, L, l sunt funct ii de clasa C
1
n
raport cu y, u si L

loc
n ansamblul variabilelor. Not am, pentru simplitate,
J(u) := J(y
u
, u). Presupunem c a exista un control optimal u

. Atunci
prima variat ie a lui J n u

este pozitiv a:
J(u

)v =
d
d
J(u

+v)|
=0+
0
pentru orice v U cu proprietatea c a u

+v U cand 0 < < sucient


de mic. Notam cu
z =
d
d
|
=0
y
u

+v
si obt inem
(3.8) 0
_
T
0
L
y
(t, y

, u

)z +L
u
(t, y

, u

)vdt +l(y(T)) z(T).


De asemenea, z veric a ecuat ia n variat ie (v. [4],[35]):
(3.9)
_
z

= f
y
(t, y

, u

)z +f
u
(t, y

, u

)v
z(0) = 0.
S a denim, ca si n calculul variat iilor, hamiltonianul depinz and de u
(3.10) H
u
(t, y, p) = (p, f(t, y, u)) L(t, y, u)
46
Sistemul hamiltonian corepunz ator este
_
y

= f(t, y, u)
p

= (p, f
y
(t, y, u)) +L
y
(t, y, u) = f

y
(t, y, u)p +L
y
(t, y, u)
Se observ a ca prima ecuat ie, n y, este chiar ecuat ia (3.7). Consider am p

solut ia celei de a doua ecuat ii cu condit ia Cauchy n cap atul nal:


(3.11)
_
p

= f

y
(t, y, u)p +L
y
(t, y, u)
p(T) = l(y(T))
.

Inmult im (3.9) cu p

, (3.11) cu z, adun am ecuat iile si integr am pe (0, T).


Obt inem:
(l(y(T)), z) =
_
T
0
(p

, f
u
(t, y

, u

)v) + (L
y
(t, y

, u

), z)dt
egalitate care substituita n (3.8) ne d a
0
_
T
0
(p

, f
u
(t, y

, u

)v) (L
u
(t, y

, u

), v)dt.
Cum D
u
H
u

(t, y

, p

)v = (p

, f
u
(t, y

, u

)v) (L
u
(t, y

, u

), v), obt inem ca


D
u
H
u

(t, y

, p

) 0, t [0, T]. Dac a f(t, y, u) = A(t)y + B(t)u iar L este


convex n u (de exemplu L(t, y, u) = (Qy, y) + (Ru, u) cu R matrice pozitiv
denit a), atunci H
u
este concav n u si se obt ine imediat ca
(3.12) H
u

(t, y

(t), p

(t)) = max
uU
H
u
(t, y

(t), p

(t)).
Acesta este n esent a cont inutul principiului de maxim al lui Pontriaghin.
El este valabil n ipoteze mult mai generale asupra datelor problemei(v.
[13],[14],[6]). Forma geometrica a acestuia, demonstrat ia corespunzatoare
si formularea acestuian cazul problemelor de alt tip (Lagrange,Mayer, timp
liber etc.) vor prezentate n capitolul 6.
Principiul de maxim ne permite n anumite situat ii determinarea con-
trolului optimal. Astfel, s a not am hamiltonianul maximizat cu
H
max
(t, y, p) = max
uU
H
u
(t, y, p)
si sa presupunem c a acesta este de clasa C
1
. Are loc H
max
(t, y

, p

)
H
u

(t, y, p) 0 cu egalitate pentru y = y

, p = p

. Deci

y
H
max
(t, y

, p

) =

y
H
u

(t, y

, p

),

p
H
max
(t, y

, p

) =

p
H
u

(t, y

, p

).
Problema se reduce asadar la rezolvarea sistemului hamiltonian corespunz ator
hamiltonianului maximizat H
max
, cu condit iile la limit a precizate. Controlul
optimal se exprim a, folosind condit ia (3.12), n funct ie de (y

, p

).
47
3.3. Ecuat ia program arii dinamice
Controlul optimal u

determinat prin condit iile de optimalitate (prin-


cipiul de maxim al lui Pontriaghin) este un control cu bucl a deschisa. Ca
si n cazul problemei de calculul variat iilor, un alt mod de abordare este
de a ncadra problema ntr-o familie de probleme de control. Si n cazul
de fat a se va obt ine o ecuat ie cu derivate part iale de ordinul I, ecuat ia
Hamilton-Jacobi-Bellman, sau ecuat ia program arii dinamice. Rezolvarea
acesteia ne da o formul a a controlului optimal n form a feedback (control cu
bucl a nchisa). Aceasta este problema de sinteza a controlului optimal.
Consider am problema de control optimal (3.6), (3.7). O funct ie K :
[0, T] IR
n
IR
m
, masurabil a Borel, se numeste control feedback pentru
sistemul (3.7), dac a pentru orice (t
0
, y
0
) [0, T] IR
n
, problema Cauchy
(3.13)
_
y

(t) = f(t, y(t), K(t, y(t))), a.p.t. t (t


0
, T)
y(t
0
) = y
0
are cel put in o solut ie y C([0, T]; IR
n
). Sistemul (3.13) se numeste sistem
cu bucl a nchis a.
Reprezentarea controlului optimal n form a feedback se numeste pro-
blema de sintez a a controlului optimal. Funct ia K este numita si funct ia
de sinteza pentru problema corespunz atoare de control optimal. Problema
de sintez a este legata de o ecuat ie cu derivate part iale de ordinul I, ecuat ia
Hamilton-Jacobi-Bellman, sau ecuat ia program arii dinamice:
(3.14)
_

t
(t, x) sup
uU
{(
x
(t, x), f(t, x, u)) L(t, x, u)} = 0, x IR
n
, t [0, T]
(T, x) = l(x), x IR
n
,
unde

t
=

t
,
x
=

x

Notand cu H : [0, T] IR
n
IR hamiltonianul denit de:
(3.15) H(t, x, p) = sup
uU
{(p, f(t, x, u)) L(t, x, u)},
rescriem (3.14) n forma
(3.16)
_

t
(t, x) H(t, x,
x
(t, x)) = 0 t (0, T), x IR
n
(T, x) = l(x) x IR
n
.
.
Introducem funct ia
(3.17) (t, x) = argsup
uU
{(
x
(t, x), f(t, x, u)) L(t, x, u)}.
Fie : [0, T] IR
n
IR funct ia valoare asociata problemei de control:
(3.18)
(t, x) = inf
u
_
_
T
t
L(s, y(s), u(s))ds +l(y(T)),
y

(s) = f(s, y(s), u(s)), s (t, T), y(t) = x


_
.
48
Teorema 3.3.1. Fie C
1
([0, T] IR
n
) solut ie a ecuat iei Hamilton
Jacobi (3.16) cu condit ia Cauchy (T, ) = l(). Consider am drept control
feedback. Atunci
(t, x) = (t, x), (t, x) (0, T) IR
n
si este un control feedback optimal.
Demonstrat ie Fie (t, x) xat si e y
t
solut ia problemei
(3.19) (y
t
)

= f(s, y
t
, (s, y
t
(s))), s (t, T), y
t
(t) = x.
Are loc a.p.t s (t, T):
(3.20)
d
ds
(s, y
t
(s)) =
s
(s, y
t
(s)) + (
y
(s, y
t
(s)), f(s, y
t
(s), (s, y
t
(s)))
Din (3.17) vedem ca a.p.t s (t, T):
d
ds
(s, y
t
(s)) =
s
(s, y
t
(s)) H(s, y
t
(s),
y
(s, y
t
(s)) L(s, y
t
(s), (s, y
t
(s)).
De aici, folosind (3.16) obt inem:
d
ds
(s, y
t
(s)) = L(s, y
t
(s), (s, y
t
(s)),
deci
(3.21) (t, x) =
_
T
t
L(s, y
t
(s), (s, y
t
(s))ds +l(y
t
(T)) (t, x).
Daca (y, v) este pereche admisibila n problema (3.6), (3.7), are loc:
d
ds
(s, y(s)) =
s
(s, y(s)) + (
x
(s, y(s)), f(s, y(s), v(s)))

s
(s, y(s)) H(s, y(s),
x
(s, y(s))) L(s, y(s), v(s)),
deci:
d
ds
(s, y(s)) L(s, y(s), v(s)) a.e. s (t, T)
si astfel
(3.22) (t, x)
_
T
t
L(s, y(s), v(s))ds +l(y(T)).

Intruc at (y, v) a fost arbitrar ales, din (3.21) si (3.22) ca = .



In plus,
din (3.21) rezulta, f acand t = 0, obt inem ca u = (t, y(t)) este un control
feedback optimal.
Observatia 3.3.1. Funct ia valoare este, n condit ii de regularitate,
solut ie clasic a a ecuat iei program arii dinamice. Dac a este numai con-
tinu a, atunci ea r am ane solut ie a ecuat iei respective nsa ntr-un sens gen-
eralizat si anume este solut ie de v ascozitate (v. [18],[19],[20],[21]).
Observatia 3.3.2. Ecuat ia (3.16) este ecuat ia Hamilton-Jacobi (v 2.3)
asociat a sistemului hamiltonian cu hamiltonianul H
max
obt inut n studiul
principiului de maxim n 3.6.
49
3.4. Problema regulatorului liniar-patratic
S a ilustr am ideile dezvoltaten paragrafele anterioaren cazul urm atoarei
probleme Bolza pentru o ecuat ie liniar a cu funct ionala de cost patratica:
(3.23)
inf J(y
u
, u), J(y, u) =
1
2
_
T
0
(Q(t)y, y) + (R(t)u, u)dt +
1
2
(P
0
y(T), y(T)),
(3.24)
_
y

(t) = A(t)y +B(t)u +f(t)


y(t
0
) = y
0
,
unde A, Q L

(0, T, M
n
(IR)), P
0
M
n
(IR), R L

(0, T, M
m
(IR)),
B L

(0, T, M
nm
(IR)), R(t) pozitiv denit a, t (0, T). Hamiltoni-
anul sistemului este
H
u
(t, y, p) = (p, A(t)y +B(t)u +b(t))
1
2
[(Q(t)y, y) + (R(t)u, u)] .
Hamiltonianul H
u
se maximizeaza pentru
(3.25) u = R
1
B

p
deci hamiltonianul maximizat este
(3.26) H
max
(t, y, p) = (p, Ay) +
1
2
(p, BR
1
B

p) + (p, f)
1
2
(Qy, y)
Pentru simplitatea scrierii am omis argumentul t; astfel, t intervine n H
prin intermediul lui A(t), B(t), R(t).
O cale de determinare a controlului optimal este principiul de maxim
stabilit n 3.2. Daca exista un control optimal u

, atunci determinarea
acestuia se poate face rezolv and problema la limit a pentru sistemul hamil-
tonian corespunz ator lui H :
(3.27)

= Ay +BR
1
B

p +f t (0, T)
p

= A

p +Qy t (0, T)
y(0) = y
0
, p(T) = P
0
y(T) ,
iar controlul optimal u

se exprima n funct ie de starea adjunct a p conform


formulei (3.25)
Decuplarea sistemului hamiltonian (3.27) se poate face caut and pe p ca
funct ie de y:
p(t) = P(t)y(t) +r(t),
unde P : [0, T] M
n
(IR) iar r : [0, T] IR
n
. Problema la limit a (3.27) este
satisfacut a de y si de p dat n forma de mai sus dac a P(t), respectiv r(t)
50
satisfac urmatoarele doua probleme Cauchy
(3.28)

+PA+A

P PBR
1
B

P +Q = 0
P(T) = P
0
(3.29)

= (A

PBR
1
B

)r Pf
r(T) = 0.
Ecuat ia (3.28) se numeste ecuat ia diferent ial a Riccati . Odat a rezolvate
aceste doua probleme Cauchy, controlul optimal u

se poate exprima n
forma feedback
(3.30) u

= R
1
B

p = R
1
B

(P(t)y +r(t)).
O alt a abordare a problemei liniar p atratice este folosirea principiului
program arii dinamice al lui Bellman. Fie funct ia valoare a problemei,
denit a ca n (3.18). Hamiltonianul denit n (3.15) veric a:
H(t, y, p) = H
max
(t, y, p)
iar (t, x) denit a n (3.17) este
(t, x) = R
1
B

x
unde este solut ia ecuat iei Hamilton-Jacobi-Bellman (3.16), care devine
(3.31)

t
(t, x) H
max
(t, x,
x
(t, x)) = 0
(T, x) =
1
2
(P
0
x, x)
Teorema 3.3.1 ne spune c a daca este solut ie de clasa C
1
, atunci deneste
controlul optimal n form a feedback u(t) = (t, y(t)). C aut am solut ia de
forma
(t, x) =
1
2
(P(t)x, x) + (r(t), x) +b(t).
Introducem n (3.31) si obt inem ca este solut ie daca P, r veric a (3.28),
respectiv (3.29) iar b veric a
(3.32) b

=
1
2
(B

r, R
1
B

r) (r, f), b(T) = 0.


Observam aici ca dicultatea principal a este rezolvarea problemei (3.28),
care cont ine o neliniaritate p atratica. Problemele (3.29) si (3.32) sunt liniare
si nu prezint a dicult at i din punct de vedere teoretic: odat a determinat P,
se determin a r si apoi b.
Teorema 3.4.1. Presupunem c a Q(t), t [0, T], P
0
sunt matrici simet-
rice si pozitive, iar R(t) este uniform pozitiv denita, adic a exista > 0
astfel nc at:
(Rx, x) x
2
, x IR.
Atunci:
51
i) Ecuat ia Riccati (3.28) are solut ie unic a P pe [0, T], pozitiv a si sime-
tric a.
ii) Problema liniar p atratic a (3.23), (3.24) admite o unic a solut ie.
Demonstrat ie Fie S(t) := P(T t). Avem de demonstrat existent a
solut iei pe intervalul [0, T] pentru problema
(3.33)

= SA+A

S SBR
1
B

S +Q, t [0, T]
S(0) = P
0
Teorema de existent a locala pentru problema Cauchy ne spune c a exista o
unic a solut ie S, denit a pe un interval maximal [0, T
1
).

Intruc at S

este de
asemenea solut ie, rezulta ca S = S

.

Inlcuim P
0
cu P
0
+ I, Q cu Q + I
si aratam ca solut ia problemei r amane pozitiv denit a si are ca interval de
existent a [0, T]. F acand pe 0, obt inem existent a globala a solut iei si
pozitivitatea acesteia.
Presupunem asadar ca P
0
si Q(t) sunt pozitiv denite. Solut ia S este
local pozitiv denit a. Pentru x IR
n
are loc
d
dt
(S(t)x, x) = 2(Ax, Sx) (R
1
B

Sx, B

Sx) + (Qx, x).


Daca am presupune c a pentru un

t > 0 si un x IR
n
are loc (S(

t)x, x) = 0 si
acest

t este primul pentru care S nu mai r amane pozitiv denit a, am obt ine
ca
d
dt
(S(t)x, x)
t=

t
= (Qx, x) > 0.
Aceasta contrazice faptul ca, pentru t <

t, S(t) este pozitiv denit a. Deci
solut ia ramane pozitiv denit a pe ntreg intervalul de existent a.
Pentru 0 t T

, cu 0 < T

< T
1
, funct ia (t, x) =
1
2
(S(T

t)x, x) este
funct ia valoare pentru problema de control optimal (3.23),(3.24) (v. (3.18))
pe intervalul [t, T

], cu f = 0. Rezulta ca se poate majora cu valoarea


funct ionalei calculat a pe solut ia corespunzatoare lui u = 0 si care verica
y(t) = x; aceasta solut ie este y(s) = e
(st)A
x si deci
(S(T

t)x, x)

_
T

t
(Qe
(st)A
x, e
(st)A
x)ds + (P
0
e
(T

t)A
x, e
(T

t)A
x) C(T)x
2
.
Obt inem asadar c a S(t) este marginit a n norm a pe intervalul [0, T
1
) si deci
T
1
= T.

In consecint a P(t), solut ia ecuat iei diferent iale Riccati (3.28) este
pozitiv a si denit a pe ntreg intervalul nchis [0, T].
Existent a solut iei problemei de control liniar p atratic rezult a din teorema
3.3.1 deoarece exista o solut ie C
1
a ecuat iei Hamilton-Jacobi-Bellman, ex-
primat a cu ajutorul solut iei ecuat iei diferent iale Riccati. Unicitatea solut iei
rezulta de asemenea din reprezentarea controlului optimal n funct ie de
starea adjunct a p (3.25), care la randul sau se exprima n mod unic cu
52
ajutorul solut iei ecuat iei Riccati (folosind evident si solut iile unice ale pro-
blemelor (3.29), (3.32)).
De altfel, se poate observa ca problema de control optimal considerat a
este o problema de optimizare pentru o funct ionala strict convexa si coerciva
(R este uniform pozitiv denit a si Q este pozitiv a) pe o mult ime convexa si
nchisa.
3.5. Stabilizarea sistemelor diferent iale liniare
Consider am sistemul liniar controlat
(3.34) y

= Ay +Bu
unde A M
n
(IR), B M
nm
(IR). Se pune problema de a determina un
control n form a feedback u = Ky, K M
mn
(IR) astfel nc at sistemul
liniar obt inut
(3.35) y

= (A+BK)y
sa e asimptotic stabil . Astfel, vom spune c a sistemul (3.34) este stabilizabil
(sau perechea(A, B) este stabilizabila) dac a exista un feedback K astfel nc at
toate solut iile sistemului (3.35) tind la 0 pentru t +, altfel spus, exista
K astfel nc at (A + BK) (, 0) unde (A) reprezint a spectrul, sau
mult imea autovalorilor matricii A..
Vom spune ca sistemul (3.34) este complet stabilizabil (sau perechea(A, B)
este complet stabilizabila) dac a pentru orice IR exista un feedback K
astfel nc at (A +BK) (, ).
Teorema 3.5.1. Urm atoarele armat ii sunt echivalente:
i) Perechea (A, B) este complet stabilizabila.
ii) Perechea (A, B) este controlabila.
iii) Pentru orice polinom de grad n, p() =
n
+
1

n1
+ . . . +
n
,
exista un feddback K astfel nc at polinomul caracteristic al lui A + BK s a
e p
A+BK
= p
Demonstrat ie i) ii). Presupunem prin reducere la absurd c a perechea
(A, B) nu ar controlabil a. . Din teorema de descompunere a lui Kalman
3.1.5, rezulta ca (A, B) (A
1
, B
1
) cu A
21
= 0, B
21
= 0. Consider am acum
un feedback K = (K
1
, K
2
), K
1
M
ml
, K
2
M
m(nl)
. Polinomul carac-
teristic al lui A
1
+B
1
K este p
A
1
+B
1
K
= p
A
11
+B
11
K
1
p
A
22
. Deci ntotdeauna,
pentru orice K, p
A
22
|p
A
1
+B
1
K
ceea ce contrazice i).
ii) iii). Pentru nceput consider am cazul m = 1. Deoarece sistemul
este controlabil, el este echivalent cu ecuat ia de ordinul n controlat a
z
(n)
+a
1
z
(n1)
+ +a
n
z = u
si feedbackul care realizeaza cerint ele punctului iii) este u = (a
1

1
)z
(n1)
+
+ (a
n

n
)z.
Pentru a demonstra iii) n cazul general este sucient sa ar atam ca exista
v IR
m
(vector coloana) si L M
mn
, astfel nc at perechea (A +BL, Bv)
53
este controlabil a.

In acest fel se reduce demonstrat ia la cazul m = 1 si feed-
backul c autat este L + vK, unde K M
1n
este feedbackul corespunz ator
cazului m = 1 si perechii (A+BL, Bv).
Alegem asadar v IR
m
astfel nc at Bv = 0. Construim o baz a n IR
n
n felul urm ator: f
1
= Bv, f
i+1
= Af
i
+ Bu
i
, pentru un u
i
IR
m
, i =
1, . . . , n. Presupunem c a am construit f
1
, . . . , f
l
si caut am u
l
IR
m
astfel
nc at f
l+1
= Af
l
+ Bu
l
sa nu apart in a spat iului X
l
= span {f
1
, . . . , f
l
}.
Daca aceasta nu este posibil, nseamna ca Af
l
+ Bu X
l
, u IR
m
, deci
Af
l
X
l
si Bu X
l
, u IR
m
. Rezulta imediat ca Im B X
l
si X
l
este
subspat iu invariant al lui A. Deci E
T
X
l
si deci X
l
= IR
n
si l = n (din
controlabilitate).
iii) i). Implicat ia aceasta este imediata.
Stabilizarea feedback a sistemului liniar (3.34) este intim legat a de pro-
blema de minimizare
(3.36) inf J(y
u
, u), J(y, u) =
_

0
(Qy, y) + (Ru, u)dt
unde y
u
veric a (3.34) cu y
u
(0) = x, cu Q, R matrici pozitiv denite xate.
Aceasta problem a de control cu orizont innit ne va conduce la o ecuat ie
Riccati algebrica :
(3.37) SA+A

S SBR
1
B

S +Q = 0
unde necunoscuta este S M
n
(IR) pe care o c aut amn mult imea matricilor
simetrice pozitive. Vom vedea n cele ce urmeaza ca stabilizabilitatea feed-
back a sistemului (3.34) este echivalenta cu existent a unei astfel de solut ii
pentru ecuat ia (3.37).
Lema 3.5.1. Fie S
1
, S
2
doua solut ii simetrice ale ecuat iei diferent iale
Riccati 3.33) cu S
1
(0) S
2
(0) (i.e. S
2
(0) S
1
(0) este pozitiva) atunci
S
1
(t) S
2
(t) pentru t > 0.
Demonstrat ie Fie S = S
1
S
2
. Acesta verica ecuat ia
S

= SA+A

S S
2
BR
1
B

S +S
1
BR
1
B

S SBR
1
B

S
Acelasi argument din demonstrat ia teoremei 3.4.1 folosit pentru a arata pozi-
tivitatea lui P funct ioneaza si aici. Se face mai nt ai demonstrat ia nlocuind
pe S
2
(0) cu S
2
(0) + I, astfel nc at S(0) este pozitiv denit a, iar pe S
2
l
consider am solut ia ecuat iei perturbate cu I (Q Q + I) .

In aceasta
situat ie S veric a
S

= SA +A

S S
2
BR
1
B

S +S
1
BR
1
B

S SBR
1
B

S +I
Daca

t este primul punct pentru care S nu mai este pozitiv denit a, rezulta
ca, pentru x vector propriu al lui S(

t) corespunz ator valorii proprii 0, are


loc
d
dt
(S(t)x, x)|
t=

t
= x
2
> 0
54
ceea ce conduce la o contradict ie. Rezultatul nal se obt ine trec and la limit a
pentru 0.
Legatura dintre stabilizare si existent a solut iilor pentru ecuat ia Riccati
algebric a este data de urm atoarea teorema:
Teorema 3.5.2. i) Dac a perechea (A, B) este stabilizabila, atunci ecuat ia
Riccati algebrica (3.37) are cel put in o solut ie simetric a si pozitiv a
ii)Dac a ecuat ia Riccati algebrica (3.37) are o solut ie S simetric a si poz-
itiv a, atunci aceasta are si o solut ie simetric a si pozitiv a S, minimal a (i.e.
orice alt a solut ie simetric a si pozitiv a S veric a S S).

In plus controlul
feedback
(3.38) u

(t) = R
1
B

Sy(t)
este control optimal pentru problema (3.36), (3.34). Are loc
(3.39) J(y
u

, u

) = (Sx, x)
Daca n plus Q este pozitiv denita, atunci matricea A BR
1
B

S este
stabil a, altfel spus feedbackul construit este stabilizant.
Demonstrat ie Fie S(t) solut ia ecuat iei diferent iale Riccati (3.33) cu condit ia
init iala S(0) = 0. Deoarece S(t) 0 pentru t 0, iar pentru > 0 S( +)
este solut ie care n 0 ia valoarea S(), rezulta din lema 3.5.1 c a t S(t)
este crescatoare.
i) S a presupunem c a perechea (A, B) este stabilizabila. Atunci exista
un feedback K astfel nc at A + BK este matrice stabila. Se poate observa
cu usurint a ca (S(t)x, x) este funct ia valoare pentru problema de control
optimal de tip Bolza pe intervalul (0, t) cu funct ionala de cost
J
t
(y, u) =
_
t
0
(Qy, y) + (Ru, u)ds.
Deci daca alegem y = exp(t(A +BK))x si u(t) = Ky(t) obt inem
(S(t)x, x) J
t
(y, u) J(y, u) < +.
(S(t)x, x) este o funt ie monoton crescatoare si marginit a deci convergent a.
Limita sa deneste o forma p atratica pe IR
n
a carei matrice o notam tot
cu S = lim
t+
S(t). De asemenea, rezulta ca exista l = lim
t+
S

(t) de
unde l = 0
n
(dac a o funct ie scalara mpreun a cu derivata sa au limite nite
la + atunci limita derivatei este 0; aplicam acest rezultat componentelor
matricii S).
ii) Fie acum S o solut ie simetrica si pozitiv a a ecuat iei (3.37). Lema
3.5.1 ne spune c a S(t) S deci exista S = lim
t+
S(t) solut ie pentru
(3.37) care satisface S S. Rezulta ca S este solut ie minimal a. Pe de
alt a parte, S este solut ie si a ecuat iei diferent iale Riccati, deci feedbackul
furnizat de aceasta prin (3.38) satisface
(Sx, x) =
_
T
0
(Qy

, y

) + (Ru, u

)ds + (Sy

(T), y

(T))
55
de unde
_
T
0
(Qy

, y

) + (Ru, u

)ds (Sx, x)
si deci J(y

, u

) (Sx, x). Pe de alt a parte


(S(T)x, x)
_
T
0
(Qy

, y

) + (Ru, u

)ds J(y

, u

),
de unde rezult a si inegalitatea invers a si, n consecint a, egalitatea (3.39).
Fie ecuat ia
y

= Ay BR
1
B

Sy
pe care o nmult im scalar cu Sy. Obt inem, f acand uz de ecuat ia Riccati
algebric a, ca
1
2
d
dt
(Sy(t), y(t)) =
1
2
(R
1
B

Sy(t), B

Sy)(Qy(t), y(t)) (Qy(t), y(t)).


Deoarece Q este matrice pozitiv denit a, rezulta ca S este pozitiv denit a
deci
_
(Qy, y),
_
(Sy, y) denesc norme echivalente pe IR
n
. Rezulta ca exista
C, > 0 astfel nc at |y(t)| Ce
t
|y
0
|. Asadar matricea A BR
1
S este
stabila.
3.6. Problema de timp optimal pentru sisteme liniare
Consider am U un poliedru din IR
m
:
U = conv(a
1
, . . . , a
d
)
iar {a
j
, j = 1, . . . , d} este o mult ime minimala ce genereaza pe U. a
j
sunt
v arfurile poliedrului. Consider am U = {u : [0, ) U : u masurabil a},
mult imea controalelor admisibile pentru problema liniar a
(3.40) y

= Ay +Bu, y(0) = y
0
,
unde A, B sunt matrici constante. Ne propunemn acest paragraf s a studiem
problema de timp optimal. Dat y
1
A(y
)
sa se determine u

U care
realizeza inmul
(3.41) inf{t : u U, y
u
(t) = y
1
},
unde am notat, ca de obicei, cu y
u
solut ia lui (3.40) pentru un u U dat.
Timpul optimal l vom nota cu t

iar controlul corespunz ator cu u

.
Problema de timp optimal este o problema de control optimal cu la-
grangean L 1 si timp nal liber. Vom da o caracterizare a controlului
optimal n problema de timp optimal. Facem apel la principiul de maxim
pentru probema de timp optimal si pe care l vom demonstra n 6.3. Astfel,
hamiltonianul sistemului este
H
u
(t, y, p) = (p, Ay +Bu) +.
56
cu {1, 0}. Sistemul hamiltonian este
(3.42)

= Ay +Bu
p

= A

p
y(0) = y
0
, y(t

) = y
1
.
Ca si n cazul timpului nal xat pentru problema Bolza, se obt ine ca daca
u

este control optimal, atunci exist a o solut ie (y

, p

), cu (, p

) = (0, 0)
astfel nc at are loc proprietatea de maxim (3.12).

In plus fat a de cazul
timpului nal liber, dup a cum se va demonstra n 6.3, are loc
H
max
0.
Astfel, not and cu
h
u
(y, p) = (p, Ay +Bu),
obt inem ca exista un arc dual p

netrivial astfel nc at are loc h


u

(y

, p

) =
max
uU
h
u
(y

, p

). Faptul c a p

este netrivial rezulta din


H
max
(y

, p

) = h
u

(y

, p

) + 0
si (, p

) = (0, 0).
Teorema 3.6.1. i) Problema de timp optimal (3.40),(3.41) are cel put in
o solut ie.
ii) Dac a n plus, not and cu l
ij
= a
j
a
i
, are loc pentru i, j
(3.43) rang [A|Bl
ij
] = n,
atunci solut ia este unic a.
iii)

In ipotezele de mai sus rezult a ca exista o mult ime nita de puncte
T [0, t

] cu proprietatea c a, pentru t [0, t

] \ T , u(t) {a
1
, . . . , a
d
} si u
este local constant a.
Demonstrat ie Formula variat iei constantelor ne d a
y
u
(t) = e
tA
y
0
+
_
t
0
e
(ts)A
Bu(s)ds.
Dearece u ia valori ntr-o mult ime marginit a U, rezulta ca pentru un
> 0 si 0 < s < , e
(ts)A
Bu(s) C(). Deci pentru 0 < t < :
y
u
(t) y
0
e
tA
Iy
0
+C()t
Rezulta ca pentru t sucient de mic y
u
(t) y
0
< y
1
y
0
deci t

> 0.
Consider am sirurile t
n
, u
n
, t
n
t

y
un
(t
n
) = y
1
. Deoarece U este marginit a
rezulta ca u
n
formeaza un sir marginit n L
2
(0, t

, IR
m
) si u
n
u

slab.
Rezulta ca
_
t

0
e
(tns)A
Bu(s)ds
_
t

0
e
(t

s)A
Bu

(s)ds,
deci u

este control optimal.


57
Demonstr am acum unicitatea controlului optimal. Presupunem c a ar
exista dou a controale optimale u

, v

. Din formula variat iei constantelor


deducem:
y
1
= e
t

A
y
0
+
_
t

0
e
(t

s)A
Bu

(s)ds = e
t

A
y
0
+
_
t

0
e
(t

s)A
Bv

(s)ds,
de unde
(3.44)
_
t

0
e
sA
Bu

(s)ds =
_
t

0
e
sA
Bv

(s)ds.
Fie p

starea duala corespunzatoare controlului optimal u

, p

(t) =
e
tA

cu = 0. Maximul
max
uU
(p

(t), Ay

(t) +Bu)
se atinge macar n unul dintre v arfurile a
i
.

Inmult im scalar (3.44) cu si
obt inem ca:
_
t

0
(p

(s), Bu

(s))ds =
_
t

0
(p

(s), Bv

(s))ds.
Condit ia de maxim ne spune ca
(3.45) (p

(s), Bu

(s)) = (p

(s), Bv

(s)), a.p.t. s [0, t

].
Ar atam ca, pentru t [0, t

] cu except ia unui num ar nit de puncte


{t
j
: j = 1, . . . , m}, acest maxim este atins ntr-un singur element din U
care este varf al poliedrului (prima parte din iii)). Aceste puncte le vom
numi puncte de comutare. Presupunem c a ar exista o innitate de puncte
t
k
[0, t

] pentru care maximul ar atins n mai mult de un v arf. Cum


num arul v arfurilor este nit, exita dou a v arfuri a
i
, a
j
n care maximul se
atinge pe un subsir pe care l not am tot cu t
k
. Deci
(p(t
k
), Ba
i
) = (p(t
k
), Ba
j
),
de unde
(p(t
k
), Bl
ij
) = (e
t
k
A

, Bl
ij
) = 0.
Cum funt ia t (p(t), Bl
ij
) este analitica si are o innitate de zerouri n
[t
0
, t

], rezult a ca (p(t), Bl
ij
) 0. Deriv and de n 1 ori n t = 0 obt inem
(, Bl
ij
) = (, ABl
ij
) = . . . = (, A
n1
Bl
ij
) = 0
de unde, t in and cont de condit ia 3.43, rezulta = 0, contradict ie. Obt inem
asadar din (3.45) c a u

= v

aproape peste tot.


Din punctul iii) a mai r amas de demonstrat ca pe [0, t

] \ T , u este
local constant a. Aceasta rezulta imediat din continuitatea funct iei t
(e
tA

, Bu).
Acest rezultat se mai nt alneste n literatur a sub numele de teorema de
bang-bang .
58
CAPITOLUL 4
Reprezentarea ecuat iilor diferent iale
pe varietat i diferent iabile
4.1. Ecuat ii diferent iale pe varietat i diferent iabile

In cele ce urmeaza M este o varietate diferent iabil a n-dimensional a si


TM =
qM
T
q
M este bratul tangent.
Consider am un camp vectorial neautonom f
t
pe M, adic a f
t
(q) T
q
M
pentru orice q M, t IR.
Consider am problema Cauchy pentru ecuat ia diferent iala neautonom a:
(4.1)
_
q = f
t
(q) := f(t, q)
q(0) = q
0
.
Fie M = IR
n
submult ime deschisa; are loc urm atoarea teorema a
lui Caratheodory (v. [16], teorema 1.1, cap.2):
Teorema 4.1.1. Daca f = f(t, y) este masurabil a n t pentru orice y
si continu a n y a.p.t. t si exista o funct ie m
0
L
1
(IR) astfel nc at ntr-o
vecinatate a lui (0, y
0
)
|f(t, y)| m
0
(t),
atunci problema
(4.2)
_
y

= f(t, y)
y(0) = y
0
are o solut ie local a unic a care este o funct ie absolut continu a, veric a ecuat ia
a.p.t si condit ia init ial a.
Daca pentru t xat , f
i
(t, ) este C
1
si pentru orice (t, y) exista o funct ie
m
1
L
1
si o vecinatate V a lui (t, y) astfel nc at pentru orice (t, y) V

f
i
y
j
(t, y)

m
1
(t),
atunci solut ia este unic a.

In plus solut ia este C
1
n raport cu datele init iale.

In cazul n care M este varietate diferent iabil a, pentru a rezolva ecuat ia


(4.1), o reprezent am n coordonate locale. Fie : V(q
0
) M V(y
0
)
IR
n
, o hart a locala.

In aceste coordonate campul vectorial f
t
se reprezinta
ca:
(

f
t
)(x) =
n

i=1

f
i
(t, x)e
i
=

f(t, y).
59
unde e
i
sunt vectorii bazei canonice, iar

este aplicat ia liniar a tangent a sau


diferent iala lui . A rezolva (local) problema Cauchy (4.1) este echivalent
cu a rezolva n harta local a urm atoarea problem a Cauchy:
(4.3)
_
y

=

f(t, y)
y(0) = y
0
.
Existent a si unicitatea solut iei locale pentru (4.3) este asigurata dac a

f
veric a ipotezele teoremei 4.1.1; acestea sunt ipoteze asupra lui f ntruc at nu
depinde de alegerea h art ii locale.

In aceste ipoteze teorema lui Caratheodory
ne asigur a ca problema (4.3) are o solut ie locala y(t, y
0
) care este absolut
continu a n raport cu t, C
1
n raport cu datele init iale y
0
si satisface ecuat ia
a.p.t.. Solut ia problemei (4.1) este q(t, q
0
) =
1
(y(t, y
0
)) si aceasta nu
depinde de harta local a aleasa.
Solut ia problemei Cauchy (4.1) este denit a pe un interval maximal.
Vom presupune n cele ce urmeaza ca intervalul maximal de denit ie este IR
pentru toate datele init iale. Un camp vectorial ce determina solut ii globale
pentru problema Cauchy asociat a se numeste camp vectorial complet. Pe o
varietate compacta orice camp vectorial neted este complet.
Notam cu F
t
uxul denit de ecuat ia (4.1):
F
t
(q
0
) = q(t, q
0
).
Atunci F
t
Di (M), mult imea difeomorsmelor varietat ii M, si ecuat ia
(4.1) se rescrie
(4.4)

d
dt
F
t
(q) = f
t
F
t
(q), q M
F
0
= Id.
unde Id este aplicat ia identitate pe M.
Asadar, n cele ce urmeaza, presupunem satisfacute urm atoarele ipoteze:
M este o varietate diferent iala de clasa C

, iar Di (M) desem-


neaza mult imea C

-difeomorsmelor lui M.
Campul vectorial neautonom f
t
este complet si n orice hart a locala

f(t, y) este masurabil a n raport cu t pentru x xat si C

n raport
cu x pentru a.p.t. t.
Exist a funct iile local integrabile m
k
(t) astfel nc at local
|D
k
x

f(t, y)| m
k
(t).
Aceste ipoteze ne asigura ca problema Cauchy (4.1) are solut ie unic a ce
depinde C

de datele init iale.


60
4.2. Reprezentarea exponent iala a uxurilor
Calculul operatorial, introdus de A. Agrachev si R. Gamkrelidze (v.
[1],[26], [2]) si numit reprezentare exponent iala a uxurilor sau calcul crono-
logic, este un instrument deosebit de util care permite nlocuirea obiectelor
neliniare (varietat i diferent iabile, vectori tangent i, uxuri, difeomorsme)
cu obiecte liniare si anume funct ionale sau operatori pe algebra C

(M) a
funct iilor reale, innit diferent iabile denite pe M.
Punctele se reprezinta ca morsme de algebre de la C

(M) n IR. Dac a


q M, atunci acesta deneste un morsm de algebre q : C

(M) IR,
q() = (q).
Se poate ar ata ca pentru orice morsm de algebre : C

(M) IR, exista


un unic q M astfel nc at = q (v. [2]).
Difeomorsmele variet at ii M se reprezinta ca automorsme ale algebrei
C

(M). Dac a F Di (M), denim



F : C

(M) C

(M) prin

F() = F.

In general, dac a F : M N este o aplicat ie neteda ntre dou a variet at i,


atunci ea deneste un morsm de algebre

F : C

(N) C

(M) prin

F() = F unde C

(N). Se observ a ca daca F, G Di (M) atunci

F G =

G

F.
Vectori tangent i. Fie f T
q
M. Atunci f poate privit e ca vector
tangent n q al unei curbe ce tece prin q, e ca derivat a direct ionala, sau
derivat a Lie, a funct iilor n punctul q si n direct ia f. Asadar, din primul
punct de vedere se considera o curb a neteda q(t), q(0) = q, q(0) = f. Al
doilea punct de vedere este de a considera derivata Lie L
f
=
d
dt
(q(t)) |
t=0
.
Se deneste asadar

f : C

(M) IR,

f() :=
d
dt
[ y(t)()] |
t=0
= L
f
.

f este funct ionala liniar a pe C

(M) si satisface regula lui Leibniz


(4.5)

f() = (y)

f() +

f()(y).
Orice funct ionala liniar a pe C

(M) ce satisface (4.5) corespunde unui unic


vector tangent.
Campuri vectoriale. Fie Vec (M) mult imea campurior vectoriale netede
pe M si e f Vec (M). Atunci f deneste un operator liniar

f : C

(M)
C

(M),

f()(y) =

f(y)().
Acest operator satisface regula lui Leibniz:
(4.6)

f() =

f() +

f().
61
Orice operator liniar pe C

(M) ce satisface (4.6) se numeste derivare si


corespunde unui unic c amp vectorial.
Comportarea vectorilor tangent i si a c ampurilor vectoriale sub act iunea
difeomorsmelor.
Fie F Di (M) si g T
q
M astfel nc at g =
d
dt
q(t) |
t=0
. Atunci se deneste
F

g T
F(q)
M prin F

g =
d
dt
F(q(t)) |
t=0
. Astfel, dac a C

(M), atunci

g() =
d
dt

F(q(t))() |
t=0
=
d
dt
(F(q(t))) |
t=0
= g(F) = g

F(). Deci,
(4.7)

F

g = g

F.

In acelasi mod, dac a g Vec (M), ntruc at



g(q) = q g rezulta ca

F

g(F(q)) =

F(q)

g = q

F

g. Pe de alt a parte,

F

g(F(q)) =

F

(g(q)) = q g

F.
Cum q este arbitrar,

F

g = g

F deci
(4.8)

F

g =

F
1
g

F = Ad

F
1
g
Observatia 4.2.1. Notat ia Ad provine din teoria grupurilor Lie unde
desemneaza reprezentarea adjuncta a grupului n spat iul operatorilor liniari
pe algebra Lie asociata.

In cazul de fat a, rolul grupului Lie este jucat
de grupul difeomorsmelor variet at ii, iar algebra Lie asociat a este algebra
campurilor vectoriale. Prin reprezentarea exponent ial a descris a mai sus se
obt ine grupul automosmelor lui C

(M), iar algebra Lie asociat a este al-


gebra deriv arilor lui C

(M) (v. [3], [31]).


Reprezentarea exponent ial a a uxurilor.
Ecuat ia (4.1) devine, prin reprezentarea exponent iala:
(4.9)

d
dt

q(t) =

q(t)

f
t
q(0) = q
0
,
deci uxul denit de ecuat ie satisface:
(4.10)

d
dt

F
t
=

F
t


f
t
F
0
= Id.
Fluxul

F
t
se numeste exponent ial a cronologica la dreapta si, prin analogie
cu cazul liniar, se noteaz a
(4.11)

F
t
=

exp
_
t
0

f
s
ds
62
Pentru a simplica notat iile, daca nu exist a pericolul de a face o confuzie,
vom omite semnul care desemneaza reprezentarea obiectului respectiv.
Ment ion am aici ca ecuat iile (4.9), (4.10) nu sunt deocamdat a justicate
riguros ntruc at nu am denit nc a o topologie n spat iile corespunz atoare
de funct ionale sau operatori n C

(M). Acest lucru l facem n cele ce


urmeaza.
Topologia.
Consider am pe C

(M) topologia convergent ei uniforme pe compacte a tu-


turor derivatelor. Mai precis, dac a M = IR
n
, pentru C

(M),
K M si k = (k
1
, . . . , k
n
), k
i
0, denim seminormele:

s,K
= sup{|D
k
(q)|; |k| = k
1
+. . . +k
n
s, y K}
Aceasta familie de seminorme deneste o topologie pe C

(M) care devine


un spat iu Frechet (spat iu liniar topologic local convex cu o topologie metric a
completa dat a de o metrica invariant a la translat ii).

In aceasta topologie

m
dac a si numai dac a
m

s,K
0, s 0 si K M.
Pentru o varietate diferent iabil a generala M, alegem o acoperire local
nit a cu h art i locale (V
i
,
i
)
iI
,
i
: V i O
i
IR
n
difeomorsme si e
{
i
}
iI
o partit ie a unit at ii subordonat a acestei acoperiri. Denim familia
de seminorme

s,K
= sup{D
k
[(
i
)
1
](q)| |k| s,
1
(q) K, i I}
Aceasta familie de seminorme depinde de alegerea atlasului de h art i locale,
dar topologia denit a pe C

(M) este independenta de aceasta alegere.


Odat a denit a topologia, consider am pe C

(M) spat iul operatorilor


liniari continui L(C

(M)). Spat iile Di (M) si Vec (M) devin prin in-


termediul reprezent arii cronologice subspat ii liniare.

Intr-adev ar, pentru
f Vec (M) si F Di (M) are loc

f
s,K
C
1

s+1,K
,

F
s,K
C
2

s,K
unde constantele C
1
= C
1
(s, K, f), C
2
= C
2
(s, K, F). Se denesc astfel
familiile de seminorme pe Vec (M) si respectiv pe Di (M):
f
s,K
= sup{

f
s+1,K
|
s,K
= 1},
F
s,K
= sup{

F
s,K
|
s,K
= 1},
care induc pe aceste spat ii topologii local convexe.
Pe aceste spat ii vom considera, de asemenea, si topologiile slabe induse
de C

(M): F
n
F dac a si numai dac a F
n
F, C

(M).
63
Propriet at i de diferent iabilitate si integrabilitate pentru familii de funct ii
sau operatori.

Int ai vom caracteriza aceste proprietat i pentru spat iul C

(M) care este un


spat iu Frechet.

In general, e X un spat iu Frechet a carui topologie este denit a de o


familie num arabil a de seminorme {p
k
}
kN
. Metrica pe X este data de
d(x, y) =

kN
1
2
k
p
k
(x y)
1 +p
k
(x y)
Fie h : J IR X. Funct ia h se numeste diferent iabil a n t
0
daca exista
n X limita
lim
tt
0
h(t) h(t
0
)
t t
0
.
Funct ia h se numeste Lipschitz continu a daca, pentru orice p
k
, p
k
h este
Lipschitz continua. Diferent iabilitatea si continuitatea Lipschitz pot de-
nite folosind structura metric a a lui X.
Funt ia h se numeste marginit a dac a, pentru orice p
k
, p
k
h este marginit a.
Pentru a deni m asurabilitatea si integrabilitatea adapt am calea uti-
lizata n cazul integralei Bochner (v. [36]). O funct ie h se numeste funct ie
n scara daca se poate reprezenta sub forma
h =

nN
x
n

Jn
unde
Jn
este funct ia caracteristica a unei mult imi masurabile J
n
J. O
astfel de reprezentare se numeste -reprezentare pentru h si nu este unic a.
Spunem c a funct ia h este tare m asurabil a daca h este limita a.p.t. a unui
sir de funct ii n scara. Funct ia h se numeste slab masurabil a daca x

h
este masurabila pentru orice x

. Se poate demonstra c a dac a X este


separabil cele dou a not iuni de m asurabilitate coincid (v. teorema lui Pettis,
[36], n cazul n care X este spat iu Banach). Dac a h este funct ie n scara,
atunci h se numeste integrabil a daca

n
(J
n
)p
k
(x
n
) , p
k
.
Integrala lui h se deneste ca ind
_
J
h(t)dt =

n
(J
n
)x
n
si se poate cu usurint a observa ca denit ia este independenta de ordinea de
sumare si de -reprezentarea lui h.
Daca h este o funct ie masurabil a, spunem c a ea este integrabil a daca
exista un sir de de funct ii n scara, integrabile, {h
n
}
nN
astfel nc at
lim
n+
_
J
p
k
(h(t) h
n
(t))dt = 0, k.
64

In acest caz se poate arata ca exista


lim
n+
_
J
h
n
(t)dt
si aceasta este independenta de sirul {h
n
}
nN
cu propriet at ile enunt ate.
Limita se noteaza cu
_
J
h(t)dt
si se numeste integrala lui h pe J.
Dat a o familie P
t
, t J IR de operatori liniari si continui sau de
funct ionale liniare continue pe C

(M), not iunile denite mai sus, de con-


tinuitate, diferent iabilitate, marginire, m asurabilitate, integrabilitate, vor
considerate n sens slab. Mai precis, funct ia t P
t
are una din aceste
propriet at i daca P
t
are proprietatea respectiva C

(M).

In acest moment putem da un sens ecuat iei operatoriale (4.10) si se poate cu


usurint a demonstra ca are solut ie unic a. Este de asemenea valabila regula
lui Leibniz :
d
dt
P
t
Q
t
|
t=t
0
=
d
dt
P
t
|
t=t
0
Q
t
0
+P
t
0

d
dt
Q
t
|
t=t
0
,
pentru dou a funct ii t P
t
, t Q
t
diferent iabile n t
0
.
Consider am acum uxul F
t
denit de (4.1) si e G
t
= (F
t
)
1
. Daca
diferent iem identitatea F
t
G
t
= I obt inem
F
t
f
t
G
t
+F
t

d
dt
G
t
= 0
deci
(4.12)

d
dt
G
t
= f
t
G
t
G
0
= Id
Se deneste n acest fel exponent iala cronologica la st anga :
G
t
=

exp
_
t
0
f
t
dt.
Extensii si alte propriet at i.
Am vazut ca

F

g = Ad

F
1
g pentru F Di (M), g Vec (M).
Calcul am acum derivata
d
dt
|
t=0
Ad (

F
t
) pentru un ux F
t
pe M astfel nc at

d
dt
F
t
|
t=0
= f Vec M
F
0
= Id
.
Are loc
d
dt
|
t=0
(Ad F
t
)g = f g g f = [f, g] =: (ad

f) g.
65

In cazul particular
F
t
=

exp
_
t
0
f
s
ds
obt inem:

d
dt
(Ad F
t
)g = (Ad F
t
)ad f
t
g
Ad

F
0
= Id
,
deci putem scrie, formal:
Ad (

exp
_
t
0
f
s
ds) =

exp (
_
t
0
ad f
s
ds).
Fie acum F Di (M) si g
t
un c amp vectorial neautonom. Atunci
(4.13) F

exp
_
t
0
g
s
ds F
1
=

exp
_
t
0
(Ad Fg
t
)

Intr-adev ar, cele doua p art i ale egalitat ii veric a aceeasi problema Cauchy
pentru ecuat ia operatorial a

d
dt
q
t
= q
t
(Ad Fg
t
)
q
0
= Id
deci, din unicitatea solut iei, coincid.
Consider am din nou G
t
= (F
t
)
1
si diferent iem identitatea G
t
F
t
= Id .
Obt inem ca
d
dt
G
t
F
t
= G
t
F
t
f
t
si deci
d
dt
G
t
= G
t
(Ad F
t
)f
t
.
Aceasta ne da legaturantre exponent ialele cronologice la stanga si la dreapta:
(4.14)

exp
_
t
0
f
s
ds =

exp
_
t
0
(Ad F
s
)f
s
ds
Asa cum s-a vazut, dac a F Di (M), atunci acesta deneste un au-
tomorsm al algebrei C

(M) :

F = F = F

. Aceasta sugereaza
faptul c a

F poate extins ca automorsm de algebre la algebra graduat a
(M) =

k
(M) a formelor diferent iale pe M. Daca
k
(M) atunci
denim

F := F

.
Este binecunoscut faptul c a F

comut a cu diferent iala exterioara:


F

d = d F

si pentru
i

k
i
(M),
F

(
1

2
) = F

(
1
) F

(
2
).
66
Deci

F este automorsm al algebrei (M). Consider am acum un camp
vectorial:
f =
d
dt
F
t
|
t=0
, F
0
= Id
Act iunea pe
k
(M) este derivata Lie a formelor diferent iale:
d
dt

F
t
|
t=0
=
d
dt
(F
t
)

|
t=0
= L
f
.
Putem deci nt elege act iunea unui c amp vectorial f Vec (M) drept derivata
Lie a formelor diferent iale:

f = L
f
.
Exponent iala cronologica la dreapta se scrie
F
t
=

exp
_
t
0
L
fs
ds.
Ment ion am dou a propriet at i fundamentale ale derivatei Lie:
Deoarece

F
t
d = d

F
t
, are loc

f d = d

f ( echivalent L
f
d = d L
f
).
Notam cu i
f
produsul interior al unei forme diferent iale cu un c amp
vectorial f: i
f
(f
1
, . . . , f
k
) = (f, f
1
, . . . , f
k
), pentru
k+1
(M), f
i

Vec M. Formula lui Cartan este :
(4.15)

f = d i
f
+i
f
d.
Formula variat iei constantelor.
Consider am problema Cauchy pentru ecuat ia diferent iala liniar a n IR
n
:
_
y

= Ay +b(t)
y(0) = y
0
Solut ia ecuat iei omogene (b 0) este y(t) = e
tA
y
0
. Pentru ecuat ia neo-
mogena se cauta solut ia prin metoda variat iei constantelor . Aceasta consta
n a c auta o solut ie de forma y(t) = e
tA
c(t) si se obt ine astfel pentru c(t)
ecuat ia c

(t) = A(t)b(t) care se integreaza. Solut ia sistemului liniar neo-


mogen este data de formula variat iei constantelor:
(4.16) y(t) = e
At
y
0
+
_
t
0
e
A(ts)
b(s)ds.
Consider am acum ecuat ia diferent iala pe varietatea diferent iabil a M
q = f
t
(q),
care genereaza uxul F
t
=

exp
_
t
0
f
s
ds. Consider am de asemenea ecuat ia
perturbat a
q = f
t
(q) +g
t
(q)
67
care genereaza uxul H
t
=

exp
_
t
0
(f
s
+g
s
)ds, ce depinde de perturbarea g
t
.
Dorim sa punem n evident a aceasta dependent a.

In acest scop procedam
ca n cazul liniar si caut am H
t
de forma
H
t
= G
t
F
t
unde uxul G
t
urmeaza sa e determinat. Diferent iind aceasta egalitate
gasim
d
dt
H
t
= G
t
F
t
(f
t
+g
t
) =
=
d
dt
G
t
F
t
+G
t

d
dt
F
t
=
d
dt
G
t
F
t
+G
t
F
t
f
t
.
Astfel,

d
dt
G
t
= G
t
F
t
f
t
(F
t
)
1
= G
t
Ad F
t
g
t
G
0
= Id
Am obt inut deci
G
t
=

exp
_
t
0
Ad F
s
g
s
ds
si prima form a a formulei variat iei contantelor este
(4.17) H
t
=

exp
_
t
0
Ad F
s
g
s
ds F
t
.
Obt inem de asemenea
H
t
= F
t
Ad (F
t
)
1
(

exp
_
t
0
Ad F
s
g
s
ds)
si din (4.13)
(4.18) H
t
= F
t

exp
_
t
0
Ad [(F
t
)
1
F
s
]g
s
ds = F
t

exp
_
t
0
(F
t
s
)

g
s
ds
unde F
t
s
=

exp
_
t
s
f

d.
Formula variat iei constantelor se poate astfel rescrie ntr-o a doua form a

exp
_
t
0
f
s
+g
s
ds =

exp
_
t
0
f
s
ds

exp
_
t
0

exp
_
s
t
ad f

dg
s
ds.

In cazul n care f, g sunt c ampuri vectoriale autonome, formula variat iei


constantelor capata forma (a se compara cu (4.16)):
e
t(f+g)
=

exp
_
t
0
Ad e
sf
gds e
tf
= e
tf

exp
_
t
0
Ad e
(st)f
gds.
68
Elemente de geometrie simplectic a. Formalismul hamilotonian.
Definitia 4.2.1. O structura simplectic a pe o varietate diferent iabil a
N (n mod necesar de dimensiune para) este o 2-form a diferent ial a, ne-
degenerat a si nchis a. O varietate diferent iabil a nzestrata cu o structur a
simplectica se numeste varietate simplectica.
Fie M o varietate diferent iabil a si T

M =
yM
T

q
M bratul cotangent.
Daca (q
1
, . . . , q
n
) sunt coordonate locale pe M atunci, dac a p T

q
M,
p =
n

i=1
p
i
dq
i
, (p
1
, . . . , p
n
, q
1
, . . . , q
n
) denesc coordonatele locale canonice
pe T

M. Fie
(4.19) =
n

i=1
dp
i
dq
i
.
Pentru a vedea c a denit ia este independenta de alegerea coordonatelor
locale, e : T

M M proiect ia canonica si e 1-forma canonica pe T

M:

1
(w) =

(w), pentru w T

(T

M)
Daca w T(T

M), atunci w =
n

i=1

p
i
+ v
i

q
i
.

Intruc at

_

p
i
_
= 0
si

_

q
i
_
=

q
i
, g asim ca

1
(w) =
n

i=1
p
i
v
i
deci

1
=
n

i=1
p
i
dq
i
si
= d
1
.
Se vede acum cu usurint a ca este o structura simplectic a pe T

M, care
devine n acest fel o varietate simplectica.
Fie acum (N, ) o varietate simplectic a generala. Funct iile din C

(N)
se numesc hamiltonieni. Fie H un hamiltonian pe N. Atunci exista un unic
camp vectorial pe N notat

H atfel nc at
i
H
= (,

H) = dH.

H se numet e c ampul vectorial hamiltonian al lui H iar uxul corespunz ator


este uxul hamiltonian. Ecuat ia lui Hamilton sau sistemul hamiltonian este
(4.20)
d
dt
(t) =

H((t))
69
iar uxul hamiltonian este

t
=

exp
_
t
0

Hds.
Paranteza Poisson a hamiltonienilor , se deneste prin
{, } = L

= d(

) = (

) = {, }
Aceasta reprezinta derivata lui de-a lungul uxului hamiltonian denit de
.
Se poate cu usurint a demonstra ca (C

(N), {, }) este o algebra Lie si


ca aplicat ia H

H este morsm de algebre Lie de la C

(M) la Vec (M).


Biliniaritatea si antisimetria sunt imediate. Identitatea lui Jacobi, ca si fap-
tul c a

{, } = [

], se demonstreaza usor daca n coordonate locale


are forma canonic a (4.19). Argumentul este complet ntruc at, din teo-
rema lui Darboux (v. [3]), exist a un atlas simplectic pe N astfel nc at n
coordonate locale se exprima n form a canonica.

In aceste coordonate

H =
n

i=1
H
p
i

q
i

H
q
i

p
i
si
{, } =
n

i=1

p
i

q
i


q
i

p
i
.
Sistemul hamiltonian (4.20) se scrie n forma (2.4).
Daca F Di (N) p astreaza structura simplectic a, i.e. F

= , atunci
Ad F

H =

FH.

Intr-adev ar,
(,

FH) = d(FH) = d(H F) = H

= dH F

=
= (F

H) = F

(, (F

)
1

H) = (, Ad F

H).
Integralele prime ale sistemelor hamiltoniene autonome sunt funct iile
ce comuta cu hamiltonianul.

Intr-adev ar, e ecuat ia (4.20). Atunci
C

(N) este integrala prim a dac a si numai dac a e


t

H
= const ceea ce este
echivalent, prin diferent iere, cu

H = 0 sau {H, } = 0.
Consider am din nou cazul variet at ii simplectice T

M. Dat un c amp
vectorial neautonom f
t
Vec (M), consider am hamiltonianul pe T

M:
(4.21) (f
t
)
#
() = (, f
t
).

In coordonate simplectice canonice (p


i
, q
i
), dac a f
t
=
n

i=1
f
i
(t, q)

q
i
, atunci
(f
t
)
#
() =
n

i=1
p
i
f
i
(t, q). Folosind exprimarea n coordonate locale se vede
70
cu usurint a ca pentru f, g Vec (M)
{f
#
, g
#
} = [f, g]
#
.
Pentru un c amp vectorial neautonom f
t
, campul vectorial hamiltonian pe
T

M denit prin

(f
t
)
#
se numeste liftul hamiltonian. Acesta satisface

(f
t
)
#
= f
t
.
Stabilim n continuare leg atura ntre uxurile determinate de f
t
, respectiv
de

(f
t
)
#
. Fie F
t

=

exp
_
t

f
s
ds. Aunci (F
t

Di (T

M). Fie
g

=
d
dt
|
t=
(F
t

Propozitia 4.2.1. g
t
=

(f
t
)
#
si
(4.22) (F
t

exp
_

t

(f
s
)
#
ds
Demonstrat ie

Intruc at F
t+

= F
t

F
t+
t
, urmeaza, prin diferent iere n
raport cu n 0, c a
d
dt
(F
t

= g
t
(F
t

,
deci
(F
t

=

exp
_
t

g
s
ds.
Deoarece
(F
t

= (F
t

)
1

rezulta ca
(4.23)

g
t
= f
t
Pe de alt a parte, uxul (F
t

p astreaza 1-forma
1
si prin urmare forma
simplectica . Din formula lui Cartan (4.15) avem ca
0 = L
g
t
1
= i
g
t +d
1
(g
t
),
de unde
g
t
=

1
(g
t
).
Aceasta nseamna ca campul vectorial g
t
este hamiltonian iar concluzia
propozit iei urmeaza din (4.23).
71
CAPITOLUL 5
Controlabilitatea sistemelor diferent iale
5.1. Teorema orbitei si consecint e
Consider am o varietate diferent iabil a M, o familie de campuri vectoriale
F = {f
u
|u U} si sistemul controlat
(5.1) q = f
u
(q).
Mult imea controalelor admisibile U este n cele ce urmeaza mult imea
funct iilor constante pe port iuni, cu valori n U.
Orbita care trece prin q
0
se deneste ca ind
O
q
0
:= {q
0
e
t
1
f
1
e
t
k
f
k
|t
i
IR, f
i
F, k N}.

In acelasi mod se deneste orbita n raport cu o familie oarecare de c ampuri


vectoriale F.
Teorema 5.1.1. (Teorema orbitei-Nagano, Sussmann) Fie F Vec M
o familie de c ampuri vectoriale si q
0
M. Atunci orbita O
q
0
are urm atoarele
propriet at i:
(1) O
q
0
este subvarietate imersat a a lui M.
(2) Pentru q O
q
0
, T
q
O
q
0
= span {q (Ad F)f| F P, f F} unde
P = {e
t
1
f
1
e
t
k
f
k
|t
i
IR, f
i
F, k N}
Demonstrat ie Vom construi pe M o topologie mai tare n care orbitele
reprezint a componentele conexe. Fie (Ad P)F = {(Ad F)f| F P, f F}
si e
q
= span {q (Ad P)F}.
q
este spat iu liniar, subspat iu al spat iului
tangent T
q
M despre care vom ar ata ca este de fapt spat iul tangent la O
q
0
n punctul q.
Pasul 1. Demonstr am ca dim
q
0
= dim
q
pentru orice q O
q
0
.
Deoarece q O
q
0
rezulta ca q = q
0
P pentru un P P. Fie acum
v = q
0
(Ad F)f
q
0
. Atunci
P

v = v P = q
0
F f F
1
P = q (Ad P
1
F)f
q
deci dim
q
0
dim
q
(Q

este izomorsm de spat ii liniare). Pentru a ar ata


inegalitatea invers a putem schimba rolul lui q cu q
0
deoarece q
0
O
q
.
Pasul 2. Fie q O
q
0
si m = dim
q
0
. Fie f
1
, . . . , f
m
(Ad P)F astfel
nc at f
1
(q), . . . , f
m
(q) formeaza o baza n
q
. Fie V
0
o vecinatate a lui 0 n
IR
m
si e
q
: V
0
M denit a prin:

q
(t
1
, . . . , t
m
) = q e
t
1
f
1
e
tmfm
73
Ar atam ca pentru o vecin atate V
0
sucient de mic a
q
este imersie si mult i-
mile de forma
q
(V
0
) formeaza un atlas pe O
q
0
si de asemenea formeaza o
baz a de vecinatat i, ind astfel denite structurile topologic a si de varietate
diferent iabil a.
i) D
q
(0) are rangul m deoarece

q
t
i
(0) = f
i
(q). Rezulta ca pentru o
vecinatate V
0
sucient de mic a D
q
(t) are rangul m si deci
q
este imersie,
deci
q
(V
0
) este subvarietate m dimensional a a lui M.
ii) Ar atam ca
q
(V
0
) O
q
si D
q
T
t
IR
m
=
q(t)
pentru t V
0
.

Intr-
adev ar, exist a g
1
, . . . , g
m
F, F
1
, . . . , F
m
P astfel nc at f
i
= (Ad F
i
)g
i
,
i = 1, . . . , m.

In plus pentru s R are loc
e
s(Ad F
i
)g
i
= (Ad F
i
)e
sg
i
P
deci
q
(t) O
q
.
Pentru a ar ata egalitatea D
q
T
t
IR
m
=
q(t)
este sucient sa demon-
stram incluziunea

deoarece dimensiunea celor dou a spat ii liniare co-


incide (amintim c a din construct ia lui
q
, v. i), rangul lui D
q
este m).

Intr-adev ar, t in and cont c a (e


t
k
f
k
e
tmfm
)
1
P, f
k
F, rezulta ca:

t
k

q
(t) = q e
t
1
f
1
f
k
e
t
k
f
k
e
tmfm
=
=
q
(t) Ad (e
t
k
f
k
e
tmfm
)
1
f
k

q(t)
iii) Structura topologic a pe M. Fie q M si e q
q
(V
0
). Fie
q
aplicat ia corespunzatoare construita cu ajutorul c ampurilor vectoriale

f
i
,
i = 1, . . . , m. Ar atam ca pentru t sucient de mic (de exemplu n norma

)
q
(t)
q
(V
0
).

Intruc at

f
1
( q)
q
pentru q
q
(V
0
), iar din ii)
avem ca
q
este spat iul tangent la subvarietatea
q
(V
0
), rezulta ca pentru
t
1
sucient de mic q e
t
1

f
1

q
(V
0
). Repetand rat ionamentul obt inem ca

q
(t)
q
(V
0
) pentru t sucient de mic. Am demonstrat astfel c a mult imile
de tipul
q
(V
0
) formeaza o baz a de vecinatat i n M.
P an a n acest moment am denit pe M o structur a topologica, pe care
o vom numi , iar pe orice obit a O
q
0
se poate deni o structur a de va-
rietate diferent iabil a, compatibil a cu structura topologic a denit a anterior.
Structura de varietate diferent iabil a este denita de h art ile locale de tipul
(
q
(V
0
),
1
q
).

In plus, din a doua relat ie din ii) rezulta ca T
q
O
q
0
=
q
.
iv) Orbitele sunt componente conexe n noua topologie pe M.

Intr-adev ar,
ntruc at aplicat iile de tipul t q e
tf
cu q M, f F sunt continue n
topologia , rezult a ca orbitele sunt conexe prin arce, deci conexe. O orbita
oarecare O
q
0
este simultan mult ime deschisa si nchisa. Deschiderea rezulta
imediat din iii). Pentru a demonstra nchiderea alegem q
n
O
q
0
, q
n
q n
topologia . Rezult a, din denit ia lui , c a q
n
O
q
pentru n sucient de
mare. O
q
0
O
q
= deci O
q
0
= O
q
si q O
q
0
.
74
Propozitia 5.1.1. Algebra Lie generat a de F are proprietatea c a pentru
orice q O
q
0
(5.2) Lie
q
F T
q
O
q
0
.
Demonstrat ie Pentru f F si q O
q
0
, ntruc at t q e
tf
este curba
n O
q
0
, rezulta ca f(q) T
q
O
q
0
. Stim de asemenea ca dac a dou a campuri
vectoriale pe M sunt tangente la o subvarietate n toate punctele acesteia,
atunci crosetul Lie este tangent la subvarietate n ecare punct al acesteia.
Asadar, pentru f
i
F, i = 1, . . . , k are loc
[f
1
, [. . . [f
k1
, f
k
] . . .](q) T
q
O
q
0
,
de unde rezult a (5.2)
O consecint a imediat a a teoremei orbitei este teorema lui Chow-Rashevsky:
Teorema 5.1.2. ( Chow-Rashevsky) Fie M o varietate diferent iabil a,
neteda si conexa si e F Vec M. Dac a
(5.3) Lie
q
F = T
q
M, q M,
atunci
(5.4) O
q
= M, q M
Demonstrat ie Folosim propozit ia precedenta si observat ia ca subvariet at ile
lui M de aceeasi dimensiune cu varietatea sunt n mod necesar mult imi de-
schise n M.
Observatia 5.1.1. Rezultatul precedent este n esent a un rezultat de
controlabilitate. Astfel, dac a
(5.5) F = F
cu F = {f
u
, u U} rezult a ca A
q
0
= O
q
0
si dac a n plus sunt satisf acute
ipotezele teoremei 5.1.2, atunci sistemul (5.1) este controlabil.
75
5.2. Sisteme analitice. Integrabilitate. Teorema lui Frobenius
Am vazut n paragraful precedent c a orbitele sunt variet at i imersate.
Desigur, n studiul problemelor de control este importanta caracterizarea
mult imilor accesibile care, n cazul simetric (5.5), coincid cu orbitele. Cu-
noasterea orbitei este echivalenta din punct de vedere teoretic cu cunoasterea
spat iilor tangente la aceasta. Incluziunea (5.2) ne d a o caracterizare part iala
a acestora. Aceasta incluziune poate si strict a, dup a cum vom vedea in
exemplul care urmeaza. Paragraful acesta analizeaz a cazul n care incluziu-
nea (5.2) devine egalitate. Acesta este cazul n care modulul Lie F peste
C

(M) este local nit generat.


Exemplul 5.2.1. Fie M = IR
2
, F =
_
(x
2
)

x
1
,

x
2
_
unde
C

0
(IR). Pentru q = (x
1
, x
2
) se observa cu usurint a ca O
q
= IR
2
, nsa
daca (x
2
) = 0 rezult a ca Lie
q
F = span
_

x
2
_
, dim Lie
q
F = 1, deci
incluziunea (5.2) este stricta.
Asadar, Vec M, pe l ang a structura de algebr a Lie are si o structura de
modul peste inelul C

(M). Un submodul S Vec M se numeste nit gene-


rat dac a exista f
1
, . . . , f
m
S astfel nc at S =
_
m

k=1

k
f
k
:
k
C

(M)
_
.
Submodulul respectiv se numeste local nit generat daca orice punct q M
are o vecinatate V astfel nc at S|
V
este modul nit generat peste C

(V).
Rezultatul principal al acestui paragraf este:
Teorema 5.2.1. Fie F Vec M astfel nc at modulul peste C

(M)
generat de Lie F este local nit generat. Atunci pentru orice q
0
Msi
pentru orice q O
q
0
(5.6) T
q
O
q
0
= Lie
q
F.
Pentru demonstrat ia teoremei avem nevoie de urmatorul rezultat
Propozitia 5.2.1. Fie S Vec M un submodul nit generat peste
C

(M). Fie de asemenea g Vec M astfel nc at


(5.7) (ad g)S := {[g, f], f S} S.
Atunci Ad e
tg
S = S.
Demonstrat ie Fie f
1
. . . , f
m
S un sistem de generatori si e f
i
(t) =
Ad e
tg
f
i
.

Intruc at {f
i
} este sistem de generatori, rezulta ca exista
ij

C

(M), i, j = 1, . . . , m astfel nc at
(ad g)f
i
=
m

j=1

ij
f
j
.
76
Campurile vectoriale f
i
(t) veric a sistemul de ecuat ii diferent iale
d
dt
f
i
(t) =
d
dt
Ad e
tg
f
i
= Ad e
tg
[g, f
i
] =
= (Ad e
tg
)
m

j=1

ij
f
j
=
m

j=1
(e
tg

ij
)Ad e
tg
f
j
=
m

j=1

ij
(t)f
j
(t)
unde am notat cu
ij
(t) := e
tg

ij
. Daca not am cu X(t) = (a
ij
(t)) ,
X(0) = Id matricea fundamental a asociata sistemului liniar cu matrice
(
ij
(t)), rezulta ca
f
i
(t) =
m

j=1
a
ij
(t)f
i
(0) S
deoarece f
i
(0) = f
i
formeaza un sistem de generatori pentru S.
Demonstrat ia teoremei 5.2.1 Trebuie sa demonstr am incluziunea invers a
(5.8) T
q
O
q
0
Lie
q
F.
Notam cu S modulul peste C

(M) generat de LieF. Se observ a ca S =


{f : C

(M), f LieF} si deci S


q
= Lie
q
F.

Intruc at pentru g F
are loc (ad g)LieF LieF, rezulta din propozit ia 5.2.1 ca (Ad e
tg
)S = S.
Din caracterizarea spat iului tangent la orbit a dat a n teorema 5.1.1, punctul
(2). si considerat iile precedente, obt inem incluziunea (5.8).
Corolar 5.2.1. Daca M este varietate analitic a si F Vec M este o
familie de c ampuri vectoriale analitice, atunci are loc (5.6).
Demonstrat ie Facem pentru nceput observat ia ca propozit ia 5.2.1 si teo-
rema 5.2.1 r aman valabile dac a consider am M varietate analitic a si nlocuim
pe C

(M) cu C

(M), spat iul funct iilor analitice pe M.


Ramane numai de ar atat ca modulul S peste C

(M), generat de Lie F,


este local nit generat. De altfel este sucient sa ar atam n loc c a, pentru
g F, f S, are loc Ad e
tg
f S. Are loc egalitatea Ad e
tg
f = e
t[g,f]
si,
cum solut iilor ecuat iilor diferent iale cu membrul drept analitic sunt analitice,
putem scrie ca, pentru un q M
q e
t[g,f]
=

k=1
t
k
k!
q (ad g)
k
f,
iar convergent a seriei are loc uniform pe compacte din IR. Cumq(ad g)
k
f
Lie
q
F, rezulta ca q e
t[g,f]
Lie
q
F si deci Ad e
tg
f S.
O alt a consecint a remarcabila a teoremei orbitei este teorema lui Frobe-
nius. Pentru a descrie acest rezultat introducem not iunea de distribut ie .
Se numeste distribut ie de dimensiune m < n pe M o familie de subspat ii
tangente n ecare punct q al variet at ii, = {
q
T
q
M : q M}, de
dimensiune dim
q
= m. Vom spune c a distribut ia este integrabil a daca
77
n vecin atatea ecarui punct q
0
exista o subvarietate N
q
0
de dimensiune m
astfel nc at pentru orice q N
q
0
are loc T
q
N
q
0
=
q
.
Notam cu Sec = {f Vec M : f(q)
q
, q M}.
Teorema 5.2.2. Distribut ia TM este integrabil a daca si numai
daca are loc condit ia lui Frobenius:
(5.9) f
1
, f
2
Sec =[f
1
, f
2
] Sec
Demonstrat ie Presupunem c a distribut ia este integrabila. Deoarece
orice camp vectorial din Sec este tangent la N
q
0
, rezulta ca, n vecin atatea
lui q
0
, O
q
0
N
q
0
.

Intruc at cu F = Sec are loc (5.2), rezult a ca dim O
q
0

dim Lie
q
0
Sec dim N
q
0
si deci, n vecin atatea lui q
0
, N
q
0
= O
q
0
. Inclu-
ziunea (5.2) devine astfel egalitate si deci are loc (5.9).
Reciproc, presupunem c a are loc (5.9). Atunci, n vecin atatea lui q
0
putem g asi f
1
, . . . , f
m
, baz a pentru . Deoarece are loc (5.9), rezulta ca
exista
k
ij
C

, i, j, l = 1, . . . , m, denite n vecin atatea lui q


0
, astfel nc at
[f
i
, f
j
] =
m

k=1

k
ij
f
k
.
Aceasta ne spune ca Lie Sec = Sec deci Lie Sec este modul nit
generat peste C

. Asadar (5.2) are loc cu egalitate si deci T


q
O
q
0
=
q
.
Rezulta ca varietatea integral a cautat a este N
q
0
= O
q
0
.
78
CAPITOLUL 6
Principiul de maxim al lui Pontriaghin
6.1. Mult imi accesibile si probleme de control optimal

In ceea ce urmeaza consider am ecuat ia controlat a, pe varietatea n di-


mensional a M, cu dat a init iala xat a:
(6.1)
_
q(t) = f(q(t), u(t)) =: f
u(t)
(q(t))
q(0) = q
0
Ipotezele asupra lui f si asupra controalelor (strategiilor) admisibile U sunt
astfel nc at pentru orice u U, campul vectorial neautonom f
u(t)
satisface
ipotezele din teorema lui Caratheodory 4.1.1. De exemplu, vom presupune
ca:
U IR
m
este mult ime nchisa iar mult imea strategiilor admisibile
U = {u : [0, T] U : u L

(0, T)}
f, f
q
sunt funct ii continue n ansamblul variabilelor (q, u)
Mult imea accesibil a la momentul t se deneste dupa cum urmeaza:
A
q
0
(t) = {q
0

exp
_
t
0
f
u()
d|u U}
Notam cu q
u
(t) = y
0

exp
_
t
0
f
u()
d iar uxul corespunz ator ecuat iei:
F
t
s
=

exp
_
t
s
f
u()
d.

In cele ce urmeaza vom vedea cum problemele de control optimal se


reduc la studiul mult imilor accesibile.
Teorema 6.1.1. Daca q
u

(T)
A
q
0
(T) (frontiera mult imii A
q
0
(T)),
atunci pentru orice 0 < s < T, q
u

(s)
A
q
0
(s).
Demonstrat ie Observam ca F
T
s
(A
q
0
(s)) A
q
0
(T) si, ntruc at F
T
s
este
difeomorsm, F
T
s
(int A
q
0
(s)) int A
q
0
(T) iar concluzia este imediat a.
Vom numi de asemenea optimale aceste traiectorii care n ecare mo-
ment t se aa pe frontiera mult imii acessibile corespunzatoare, iar controlul
corespunz ator l numim control optimal .
Consider am ecuat ia controlat a (6.1). Fie un lagrangean L pe TM si l
o funct ie reala denit a pe M. Problema de control optimal este de a gasi
79
controlul admisibil u U astfel nc at (u, q
u
) minimizeaza o funct ionala de
cost J. Dup a forma funct ionalei de cost J distingem trei tipuri de probleme:
J(q, u) =
_
T
0
L(q(t), u(t))dt Problema Lagrange
J(q, u) =
_
T
0
L(q(t), u(t))dt +l(q(T)) Problema Bolza
J(q, u) = l(q(T)) Problema Mayer.
Vom vedea ca cele trei probleme sunt formal echivalente, diferent ele
ap ar and la condit iile de regularitate care trebuiesc impuse asupra funct iilor
ce intervin.
O problem a Lagrange cu L 1 si T liber devine o problem a de timp
optimal.
Un control optimal u

se numeste control bang-bang daca u

U a.p.t.
t (0, T).
Consider am pentru nceput cazul problemei Lagrange cu cap atul nal
xat:
q(T) = q
1
.
Pentru a reduce problema la o problema de mult imi accesibile, introducem
o nou a variabil a j si consider am un nou sistem:
(6.2)

= L(q, u)
q = f(q, u)
q(0) = q
0
, j(0) = 0
cu datele init iale Consideram mult imea controalelor u U astfel nc at
q
u
(T) = q
1
. Daca (u

, q

) este pereche optimala atunci


(j(T), q

(T)) A
(0,q
0
)
(T)
unde A
(0,q
0
)
reprezint a mult imea accesibila pentru sistemul (6.2). Aceasta
transformare are inconvenientul c a nu distingentre traiectoriile ce realizeaza
minimul lui J si cele care realizeaza maximul. Pentru a corecta acest lucru,
consider am o mult ime extinsa de controale

U = {(u, v)|u U, v [0, +)}
si problema modicata
(6.3)

= L(q, u) +v
q = f
u
(q)
q(0) = q
0
, j(0) = 0
Daca u

este control optimal pentru problema Lagrange atunci (u

, 0) este
control optimal pentru (6.3).
Deoarece problema Mayer este un caz particular al problemei Bolza, de-
scriem n cele ce urmeaza reducerea la o problem a de mult imi accesibile n
cazul celei din urm a, cu cap atul nal liber.
Introducem noua variabil a de stare j, mult imea extinsa de controale

U
si consider am noul sistem de stare:
80
(6.4)

= L(q, u) +L
f
ul(q) +v
q = f(q, u)
q(0) = q
0
, j(0) = 0
.
unde, L
f
ul este derivata Lie a lui l, care se exprima n coordonate locale
prin L
f
ul(q) =
n

i=1
l
q
i
(q)f
i
(q, u). Ca si n cazul problemei Lagrange, dac a
u

este control optimal pentru problema Bolza, atunci (u

, 0) este control
optimal n problema (6.4).
Am vazut asadar ca studiul problemelor de control optimal se reduce la
studiul mult imior accesibile, mai precis la studiul acelor traiectorii care au
cap atul nal pe frontiera mult imii accesibile la acel moment.
6.2. Forma geometrica a principiului de maxim al lui Pontriaghin

In cele ce urmeaza consider am ecuat ia controlat a (6.1):


(6.5)
_
q = f(q, u) =: f
u
(q)
q(0) =
0
unde f veric a, n coordonate locale, ipotezele din paragraful precedent.
Pentru u U consider am hamiltonianul H
u
:= (f
u
)
#
denit de (4.21).
Teorema 6.2.1. Presupunem c a pentru controlul admisibil u

(t), t
[0, T], q
u

(T) A
q
0
(T). Atunci exist a o curb a Lipschitz, netrivial a, n -
bratul cotangent, (t) T

q
u

(t)
M, solut ie a ecuat iei lui Hamilton (v. (4.20)):
d
dt
(t) =

H
u

(t)
((t)).

In plus, urm atoarea condit ie de maximalitate este satisf acuta:

H
u

(t)
((t)) = max
uU

H
u
((t)).
Demonstrat ie Ideea de demonstrat ie este de a considera drept curb a (t) o
curb a de covectori ortogonali n ecare punct la frontiera mult imii accesibile
A
q
0
(t).
Pasul 1 Fie T : IR
N
IR
n
Lipschitz continua si diferent iabil a n 0 cu
T(0) = 0. Not am cu T
0
= DT(0) si cu
IR
N
+
= {(x
1
, . . . , x
N
) IR
N
|x
i
0}.
Demonstr am ca daca T
0
(IR
N
+
) = IR
n
, atunci pentru orice vecin atate V a lui
0 n IR
N
, 0 int T(V IR
N
+
).
Din convexitatea lui IR
N
+
rezulta ca T
0
|
int IR
N
+
este surjectiv si e un
y int IR
N
+
cu T
0
(y) = 0 si > 0 astfel nc at y +B

int IR
N
+
.
81
Se observ a cu usurint a ca se poate gasi un subspat iu liniar ndimensional
X IR
N
astfel nc at T
0
(X) = IR
n
deci T
0
|
X
este inversabil. Fie D = B

X
si pentru > 0 e funct iile continue T

: D IR
n
:
T

(v) =
1

T((y +v))
Se veric a cu usurint a ca T

T
0
uniform pe D si ntruc at 0 int T
0
(D)
rezulta ca 0 int T

(D) pentru > 0 sucient de mic sau, echivalent,


0 int T((y +B

)) ceea ce ncheie demonstrat ia pasului 1.


Pasul 2 Consider am un control admisibil u(t) si expim am punctul nal al
traiectoriei folosind a doua form a a formulei variat iei constantelor (4.18):
(6.6)
q
u
(T) = q
0

exp
_
T
0
f
u

(t)
+ (f
u(t)
f
u

(t)
)dt =
= q
u

(T)

exp
_
T
0
(F
T
t
)

(f
u(t)
f
u

(t)
)dt
Notam cu
g
t,u
= (F
T
t
)

(f
u
f
u

(t)
)
si e L mult imea punctelor Lebesgue ale lui u

. Amintim ca punctele
Lebesgue ale lui u

sunt punctele t n care lim


h0
_
t+h
t
u

(s) u

(t)/h = 0.
Teorema lui Lebesgue ne spune ca pentru o funct ie integrabil a aproape toate
punctele sunt puncte Lebesgue.
Presupunem c a conul convex nchis W generat de {g
t,u
(y
u

(T))|t
L, u U} coincide cu ntregul spat iu tangent T
y
u

(T)
M. Demonstram
ca daca se nt ampl a acest lucru atunci n mod necesar q
1
:= q
u

(T)
int A
q
0
(T).

Intr-adev ar, se poate atunci g asi o mult ime nita de puncte
0 < t
1
< . . . < t
N
< T si u
1
, . . . , u
N
U astfel nc at W este generat de
mult imea nita {g
t
i
,u
i
|i = 1, . . . , N}. Pentru x = (x
1
. . . x
N
) IR
N
+
con-
sider am controlul:
u
x
(t) =

u
i
, t [t
i
, t
i
+x
i
]
u

(t), t [0, T] \
N
i=1
[t
i
, t
i
+x
i
]
Formula variat iei constantelor (6.6) ne d a :
(6.7)
q
u
x
(T) = q
0

exp
_
T
0
f
u
x
(t)
dt =
= q
u

(T)

exp
_
t
1
+x
1
t
1
g
t,u
1
dt

exp
_
t
N
+x
N
t
N
g
t,un
dt
Consider am acum aplicat ia:
T(x
1
, . . . , x
N
) = q
u
x
(T), x
1
, . . . , x
N
IR.
82
Se veric a cu usurint a ca T este Lipschitz continua, T(0) = q
1
si
T
x
i
|
(0,...,0)
= g
t
i
,u
i
(y
1
).
Ipotezele pasului 1 din demonstrat ie sunt vericate si, n consecint a,
q
1
int T(V IR
N
+
)
pentru orice vecin atate V a lui 0 n IR
N
.

Intruc at u
x
este control admisibil
deducem ca
q
1
int A
q
0
(T)
Pasul 3 Presupunem c a q
u

(T) A
q
0
(T). Deoarece 0 W, exista un
hiperplan suport denit de (T) T

q
u

(T)
M,(T) = 0 astfel nc at
((T), g
T,u
(q
u

(T))) 0 a.e. t [0, T], u U


Aceasta nseamna exact ca
[(F
T
t
)

(T)](f
u

(q
u

(t))) [(F
T
t
)

(T)](f
u
(q
u
(t)))
Fie
(t) = (F
T
t
)

(T).
Condit ia de maximalitate este satisfacut a si, din (4.22),
d
dt
(t) =

H
u

(t)
((t)),
ceea ce ncheie demonstrat ia.
6.3. Probleme de control optimal cu timp nal liber
Din punctul de vedere geometric, n cazul problemelor Lagrange sau
Bolza considerate n 6.1, dac a timpul nal T este liber, concluzia este
ca pentru problemele echivalente (6.2), respectiv (6.4), perechea optimal a
((u

, 0), (j

, y
u

) satisface, pentru > 0 sucient de mic


(6.8) (j

(T), q
u

(T)) (
|Tt|<
A
(0,q
0
)
(t)).
Are loc urm atorul principiu de maxim,n forma geometric a, pentru proble-
mele de control cu timp liber:
Teorema 6.3.1. Presupunem c a pentru controlul admisibil u

(t), t
[0, T],
q
u

(T) (
|Tt|<
A
q
0
(t))
Atunci exista o curb a Lipschitz, nenul a, n bratul cotangent (t) T

q
u

(t)
M
solut ie a ecuat iei lui Hamilton
d
dt
(t) =

H
u

(t)
((t))
si urmatoarea condit ie de maximalitate este satisf acuta:
(6.9) H
u

(t)
((t)) = max
uU
H
u(t)
((t)).
83

In plus fat a de cazul timpului xat are loc:


(6.10) H
u

(t)
((t)) = 0 a.p.t. t [0, T]
Demonstrat ie Problema de control optimal cu timp liber se poate re-
duce la o problem a cu timp xat consider and o reparametrizare a traiec-
toriilor sistemului init ial si introduc and un control suplimentar legat de
reparametrizarea timpului in felul urm ator:
Fie reparametrizarea timpului:
t = (s),

> 0.
Atunci solut ia q
u
(s) = q
u
((s)) satisface
d
ds
q
u
(s) =

(s)f
u((s))
(q)
Sistemul modicat este

= f
u
(q) u U, | 1| <

T
< 1
q(0) = q
0
Controalele admisibile sunt funct iile masurabile, marginite, de forma v(t) =
((t), u(t)), | 1|

T
iar solut ia corespunzatoare se noteaza cu q
v
(t).
Notand cu v

(t) = (1, u

(t)) atunci , ntruc at q


u

(T) (
|Tt|<
A
q
0
(t)),
rezulta ca q
v

(T) A
q
0
(T) si, n acest punct, principiul de maxim stabilit
n cazul timpului xat poate aplicat. Hamiltonianul este
H
v
() = H
u
(), v = (, u)
Sistemul hamiltonian pentru H
v

este acelasi ca si pentru H


u

. Condit ia de
maximalitate devine
H
v

((t)) = H
u

(t)
((t)) = max
|1|<T,uU
H
u
((t))
de unde rezult a relat iile (6.9), (6.10).
84
6.4. Principiul de maxim pentru problemele de control optimal

In aceast paragraf vom explicita principiul de maxim prezentat n 6.2


pentru diferitele probleme de control ce apar n practic a, utilizand transfor-
marea descrisa n 6.1. Consider am din nou sistemul controlat (6.1), pentru
simplitate n M = IR
n
si not am starea sistemului cu y iar derivata cu y

:
(6.11)
_
y

(t) = f(y(t), u(t)) =: f


u(t)
(y(t))
y(0) = y
0
Problema Lagrange. Ne propunem s a minimiz am funct ionala de cost
J(y, u) =
_
T
0
L(y(t), u(t))dt
pentru y veric and (6.11) si
y(T) = y
1
.
Lagrangeanul L veric a ipoteza:
L, L
y
sunt funct ii continue n ansamblul variabilelor (y, u).
Consider am sistemul (6.3). Starea adjunct a este (, p), IR, p IR
n
,
hamiltonianul
H
u,v
(j, y, , p) = (L(y, u) +v) +p f(y, u).
Presupunem c a u

este control optimal iar y

este solut ia corespunzatoare


controlului optimal (u

, 0)n problema de mult imi accesibile asociata. Notam


cu H
u
(y, p) := H
u,0
(j, y, , p) pentru un xat. Sistemul adjunct este
(6.12)

= 0
p

=
H
u,v
y
(j, y, , p) =
H
u
y
(y, p) = (f
y
(y

, u))

p L
y
(y

, u)
Principiul de maxim ne spune c a exista (, p) solut ie netrivial a a sistemului
adjunct astfel nc at
H
u

,0
(j

, y

, , p) = max
uU,v0
H
u,v
(j

, y

, , p).
Cum = cst rezulta ca maximul se poate atinge dac a si numai dac a 0.
Distingem dou a situat ii: = 0 si < 0. Daca = 0 vom spune c a problema
este singulara. Daca < 0 problema se numeste normal a si putem considera
= 1. Deci
H
u

= max
uU
H
u
(y

, u

).
Facem aici observat ia ca principiul de maxim este util pentru determinarea
controlului optimal n cazul normal, ntruc at hamiltonianul depinde efectiv
de L, care identic a de fapt problema de control.
Daca presupunem c a cap atul nal se misca liber pe o subvarietate M
1
,
apar n plus condit iile de transversalitate :
p(T) M
1
n y

(T).
85
Vom discuta condit iile de transversalitate n 6.5.
Problema Bolza. Ne propunem s a minimiz am funct ionala de cost
J(y, u) =
_
T
0
L(y(t), u(t))dt +l(y(T)),
pentru y veric and (6.11) si y(T) liber. l este o funct ie de clasa C
2
. Aceast
grad de regularitate sporit este util numai pentru a obt ine principiul de
maxim reducand problema la o problem a Lagrange nsa forma principiului
de maxim r amane valabil a si daca l este numai de clasa C
1
.
Am vazut n 6.1 cum o problem a Bolza se reduce formal la o problema
Lagrange cu cap atul nal liber. Aplic am principiul de maxim pentru sis-
temul extins (6.4). Presupun and c a u

este control optimal, exista perechea


(, ) = (0, 0) care verica sistemul adjunct, cu hamiltonianul

H
u,v
denit
n mod uzual:

= 0


H
u

,0
y
(j, y, , ) =
= (f
y
(y

, u

))

L
y
(y

, u)

y
(
n

i=1
l
q
i
(q)f
i
(q, u))
si condit ia de transversalitate
(T) = 0.

In plus, este vericata condit ia de maximalitate

H
u

,0
(y

(t), (t)) = max


uU,v0

H
u,v
(y

(t), (t)).
Daca not am cu
p(t) = (t) +l(y

(t))
si cu
H
u
(t, y, p) = (p, f(y, u)) +L(y, u)
obt inem ca exista perechea (, p) netrivial a astfel nc at este vericat sistemul
adjunct obisnuit
(6.13)

= 0
p

=
H
u

y
(y

, p) = f

y
(y

, u

)p L
y
(y

, u)
mpreun a cu condit ia de transversalitate
p(T) = l(y

(T)).
Daca presupunemc a y(T) este liber s a se miste pe o subvarietate diferent iabil a
M
1
condit ia de transversalitate devine
p(T) l(y

(T)) M
1
n y

(T).
86
Probleme cu timpul nal liber. Consider am una din problemele de con-
trol anterioare pentru ecuat ia autonom a (6.11) dar cu timpul nal liber.
Apare deci o necunoscut a n plus, T, pentru care supliment am sistemul
hamiltonian determinat anterior ((6.11),(6.12), respectiv (6.11),(6.13))cu
condit ia (6.10) determinat a n 6.3:
H
u

(y

(t), p(t)) 0.
Probleme neautonome. Consider am acum cazul n care funct iile ce in-
tervin n problem a, f, L, depind explicit de timpul t. Pentru nceput con-
sider am timpul nal T xat. Ad aug am urm atoarea ipotez a de regularitate:
f, f
t
, L, L
t
continue n raport cu ansamblul variabilelor (t, y, u).
Ca de obicei, se transform a sistemul ntr-un sistem autonom prin intro-
ducerea unei variabile suplimentare y
n+1
= t. Sistemul de stare (6.11) se
completeaza cu ecuat ia
y

n+1
= 1, y
n+1
(0) = 0.

In sistemul de stare apare o variabil a suplimetar a, p


n+1
. Hamiltonianul
sistemului este

H
u
(y
n+1
, y, p, p
n+1
) = p
n+1
+H
u
(y
n+1
, y, p).
Sistemul hamiltonian se suplimenteaz a asadar cu ecuat ia
p

n+1
=

t
H
u

(t, y, p).
Condit ia de maximizare ramane aceeasi ca n cazul autonom
H
u

(t, y

, p) = max
uU
H
u
(t, y

, p)
iar perechea (, p) este netrivial a. Facem observat ia ca din principiul de
maxim pentru sistemul autonom se obt ine de fapt c a tripletul (, y, y
n+1
)
este netrivial, ns a, ntruc at y
n+1
este liber (are o valoare bine determinat a
obt inut a n urma integr arii ecuat iei, dar nu precizat a a priori) vom lua
p
n+1
(T) = 0
si se vede ca daca (, p) (0, 0) atunci n mod necesar p
n+1
0.
Daca timpul nal T este liber, atunci variabila adjunct a p
n+1
intervine
explicit si are loc condit ia de anulare a hamiltonianului

H:

H
u

(t, y

, p, p
n+1
) = p
n+1
+H
u

(t, y

, p) 0.
Daca, n plus, cap atul nal y(T) este liber s a se miste pe o subvarietate
M
1
, atunci se suplimenteaz a sistemul cu condit iile de transversalitate core-
spunz atoare.
87
6.5. Legatura dintre principiul de maxim si principiul
program arii dinamice

In cele ce urmeaza vom pune n evident a legatura dintre principiul de


maxim al lui Pontriaghin si ecuat ia program arii dinamice a lui Bellman.
Consider am problema de control optimal de tip Bolza care a fost studiat a
n 6.4. Principiul de maxim pentru aceast a problem a ne spune c a, dac a u

este un control optimal, atunci exist a {0, 1} si p(t), (, p) = (0, 0) ,


astfel nc at (y, p) veric a sistemul hamiltonian
(6.14)

= f(t, y

, u

) =

p
H
u

(t, y

, p)
p

= (p, f
y
(t, y

, u

)) +L
y
(t, y

, u

) =

y
H
u

(t, y

, p)
p(T) = l(y

(T))
unde H
u
(t, y, p) = (p, f(t, y, u)) +L si
H
u

(t)
(t, y

(t), p(t)) = max


uU
H
u
(t, y (t), p(t)).

In 3.3, teorema 3.3.1 s-a aratat ca funct ia valoare , n cazul n care este
de clasa C
1
, veric a ecuat ia programarii dinamice (3.14):
(6.15)
_

t
H(t, x,
x
) = 0
(T, x) = l(x)
unde H(t, x, p) = max
u
H
u
(t, x, p). Notand cu S = , obt inem
S
t
+H
u

(t, x, S
x
) = 0
iar aceasta este exact ecuat ia Hamilton-Jacobi (v.2.3) ce corespunde sis-
temului hamiltonian (6.14) ce apare n principiul de maxim al lui Pon-
triaghin.
Urmatoarea teorema stabileste principiul de maxim pentru problema de
control considerat a, f acand apel la ecuat ia lui Bellman. Ipotezele considerate
sunt, desigur, restrictive ns a rezultatul pune n lumin a legatura dintre cele
dou a ramuri ale teoriei controlului optimal, ind un analog al teoremei lui
Jacobi din Calculul variat iilor. Aceasta problem a, n ipoteze generale, a fost
studiat a n [15].
Teorema 6.5.1. Presupunem c a u

este control optimal iar funct ia va-


loare este de clasa C
2
. Atunci problema de control optimal considerat a
este normala.

In plus, dac a notam cu
(6.16) p =
x
(t, y

(t))
atunci (y

, p) satisface (6.14) cu = 1.
Demonstrat ie Cum C
1
, din teorema 3.3.1, aceasta este solut ie pentru
(6.15). Deci
(6.17)
d
dt
p(t) =
tx
(t, y

(t))
xx
(t, y

(t))f(t, y

, u

).
88
Pe de alt a parte, din principiul program arii dinamice,
d
dt
(t, y

(t)) = L(t, y

(t), u

(t)) =
=
t
(t, y

(t)) + (
x
(t, y

(t)), f(t, y

(t), u

(t))).
Aceasta, mpreun a cu ecuat ia lui Bellman satisf acut a de , ne spune c a
perechea (y

(t), u

(t)) realizeaza minimul pentru funct ia (x, u)


t
(t, x) +
(
x
(t, x), f(t, x, u)) +L(t, x, u). Rezulta ca derivata n raport cu x calculata
n (t, y

(t), u

(t)) este 0 adica

xt
(t, y

(t)) +
xx
(t, y

(t))f(t, y

(t), u

(t))+
+(
x
(t, y

(t)), f
y
(t, y

(t), u

(t)) +L
y
(t, y

(t), u

(t)) = 0,
ceea ce, mpreun a cu (6.17) ncheie demonstrat ia.
Condit ii de transversalitate.
Daca n problema de control optimal de tip Bolza considerat a anterior
avem o restrict ie suplimentar a asupra cap atului nal:
y(T) M
1
unde M
1
este o subvarietate diferent iabil a a spat iului st arilor sistemului,
atunci, n principiul de maxim al lui Pontriaghin, condit ia
p(T) = l(y

(t))
este nlocuit a cu condit ia de transversalitate
p(T) +l(y

(T)) ortogonal pe M
1
.
Nu vom demonstra acest lucru n cazul general ns a facem observat ia ca
funct ia valoare veric a
(T, x) = l(x), x M
1
de unde, presupun and c a funct ia valoare este de clasa C
2
, rezulta ca
(T, x) l(y

(T)) M
1
n y

(T)
deci, din (6.16), obt inem imediat condit ia de transversalitate.
Cazul unei probleme Lagrange cu timpul nal y(T) M
1
este caz par-
ticular al problemei Bolza cu l 1 iar condit ia de transversalitate devine
p(T) M
1
n y

(T).
89
6.6. Probleme de control optimal - exemple
Exemplul 6.6.1. Oprirea unui trenn stat ie. Consider am miscarea unui
tren. Controlul se face prin intermediul fort ei aplicate, iar scopul este de a
aduce trenul n stat ie si de a-l opri. Sistemul este modelat de ecuat ia
my

= u,
unde m reprezint a masa, y pozit ia si u fort a aplicata. Scris a ca un sistem
de ordinul I (not and cu y
1
= my) ecuat ia ia forma:
(6.18)
_
y

1
= y
2
y

2
= u.
Starea sistemului este y = (y
1
, y
2
)
T
IR
2
, controlul u IR reprezint a fort a
care este aplicata (fort a motoare sau fort a de fr anare), starea init iala este
y(0) = y
0
= (y
0
1
, y
0
2
)
T
iar starea nal a y(T) = (0, 0)
T
.
Cost optimal. Se pune problema opririi trenului cu consum minim de en-
ergie. Consider am pentru aceasta situat ie funct ionala de cost
J(y, u) =
1
2
_
T
0
u
2
dt
si caut am solut ia problemei corespunz atoare de control optimal. Not am cu
p = (p
1
, p
2
)
T
starea duala. Hamiltonianul sistemului este
H
u
(y, p) = p
1
y
2
+p
2
u +

2
u
2
Sistemul dual este
_
p

1
= 0
p

2
= p
1
Principiul de maxim ne spune c a
(6.19) H
u

(y

, p

) = max
uIR
H
u
(y

, p

)
Pentru nceput ne convingem c a problema este normal a. Daca ar 0,
atunci starea dual a ar netrivial a p
2
= 0. Dar atunci max
uIR
p
2
u nu se atinge.
Asadar putem considera = 1 iar maximul n (6.19) se atinge n u = p
2
,
deci hamiltonianul maximizat este
H
max
= p
1
y
2
+
1
2
p
2
2
.
Pentru a aa traiectoriile optimale trebuie s a rezolvam sistemul hamiltonian
corespunz ator lui H
max
:

1
= y
2
y

2
= p
2
p

1
= p
2
p

2
= p
1
cu condit iile la limit a:
y
1
(0) = y
0
1
, y
2
(0) = y
0
2
, y
1
(T) = 0, y

1
(T) = 0 .
90
Sistemul acesta este un sistem liniar si se integreaza cu usurint a (y
IV
1
= 0).
Cele patru constante de integrare se determin a n mod unic din condit iile la
limit a. Controlul optimal este apoi determinat prin formula
u

(t) = p
2
(t).
Timp optimal. Starea nal a este y
1
(T) = 0, y
2
(T) = 0 si scopul este de a
o atinge n timp minim. Pentru problema de timp optimal vom considera
U = [1, 1]. Existent a solut iei rezulta din teorema 3.6.1 iar unicitatea
este consecint a aceluiasi rezultat, deoarece ipoteza (3.43) este vericata.
Hamiltonianul sistemului este:
H
u
(y, p) = p
1
y
2
+p
2
u,
iar hamiltonianul maximizat devine
H
max
(y, p) = max
|u|1
H
u
(y, p) = p
1
y
2
+|p
2
|.
Hamiltonianul maximizat nu mai este de clas a C
2
, ns a putemn continuare
obt ine informat ii din principiul de maxim, care n acest caz spune ca
H
u

(y

, p

) = max
|u|1
H
u
(y

, p

) 0,
unde p

= (p
1
, p
2
) este starea adjuncta n raport cu hamiltonianul H
u

:
(6.20)
_
p

1
= 0
p

2
= p
1
.
Deci
u

(t) = sign (p
2
(t)) = sign (t +).
unde , sunt constante de integrare pentru sistemul adjunct. Din formula
pentru u

rezulta ca acesta ia numai valorile 1 si are cel mult un punct


de comutare. Traiectoriile care ajung n origine f ar a schimbarea controlului
sunt solut iile sistemului cu u = 1 sau u = 1. Traiectoriile respective sunt
semiparabolele de ecuat ii
y
1
=
y
2
2
2
, y
2
< 0; y
1
=
y
2
2
2
, y
2
> 0.
Daca un punct (y
0
1
, y
0
2
) nu apart ine uneia dintre cele dou a semiparabole,
atunci numai o traiectorie, corespunz and controlului u = 1 sau u = 1,
va trece prin acest punct si va nt alni una dintre cele dou a semiparabole.
Aceasta este traiectoria de timp optimal care continua p ana n origine cu
port iunea din semiparabola corespunz atoare.
Exemplul 6.6.2. Problema pozit ion arii sau problema aselenizarii line.
Ne propunem s a pozit ion am o nav a, n miscare pe direct ie verticala n c amp
gravitat ional si asupra careia act ion am cu o fort a u U = [F, F]. Ecuat ia
ce modeleaza miscarea este
(6.21) My

= u Mg
91
unde M reprezint a masa navei iar g accelerat ia gravitat ionala. Sistemul de
stare, not and cu y
1
= My, devine
(6.22)
_
y

1
= y
2
y

2
= Mg +u
Ne propunem determinarea unui control admisibil astfel nc at la momentul
T sa avem y
1
(T) = 0, y
2
(T) = 0, iar T sa e minim cu aceast a proprietate.
Putem sa renot am controlul si consider am noul control
u = u Mg
cu u [Mg F, Mg + F]. Sistemul (6.22) este de aceeasi forma cu
sistemul (6.18), ns a, spre deosebire de problema opririi unui tren n stat ie,
apare restrict ia de stare
y
1
0.

In plus este necesara condit ia ca


F > Mg,
altminteri accelerat ia mobilului este ntotdeauna negativ a si deci problema
nu are solut ie.
Asadar, n problema de timp optimal avem aceleasi solut ii ca si n cazul
opririi unui tren n stat ie (cu deosebirea ca parabolele respective ce compun
traiectoria optimal a corespund controalelor u = F Mg, respectiv u =
F +Mg) ns a vom ret ine drept acceptabilie numai solut iile care r aman n
semiplanul y
1
0. Daca solut ia n semiplanul y
1
< 0, aceasta semnica n
situat ia de fat a ca nu putem pozit iona lin mobilul: acesta va atinge solul cu
viteza nenul a.
Pozit ionarea cu optimizarea timpului si a consumului de combustibil. Pre-
supunem c a consumul de combustibil este proport ional cu fort a aplicata:
c = u si ne propunem sa optimiz am simultan consumul si timpul de
pozit ionare T. Funct ionala de cost pe care o consideram n acest caz este
J(y, u) =
_
T
0
(k +|u|)dt.
unde k este o constanta pozitiv a ce exprima ponderea pe care o are opti-
mizarea timpului n raport cu optimizarea consumului de combustibil. Avem
deci de rezolvat o problem a Lagrange cu timpul nal liber. Hamiltonianul
sistemului este:
H
u
(y, p) = p
1
y
2
+p
2
(u Mg) +(|u| +k)
unde p = (p
1
, p
2
)
T
reprezint a starea adjunct a iar {1, 0}. Daca am
considera = 0 am obt ine n nal traiectoriile ce corespund problemei de
timp optimal. Vom considera asadar = 1.

In cele din urm a se poate
verica ca costul obt inut este mai mic decat de-a lungul traiectoriei din cazul
timpului optimal. Principiul de maxim al lui Pontriaghin pentru problemele
92
cu timp liber ne spune c a exista o solut ie (y

, p) a sistemului cu hamiltonianul
H
u

(u

controlul optimal) astfel nc at


H
u

(y

, p) = max
|u|F
H
u
(y

, p) 0.
Un calcul elementar ne arat a ca acest maxim se atinge n
u

F pentru p
2
> 1
0 pentru 1 < p
2
< 1
F pentru p
2
< 1
.
Sistemul adjunct este (6.20) deci solut ia are forma p
1
= , p
2
= t + .
Daca = 0 rezulta ca controlul va lua valorile (+F, 0, F) sau (F, 0, F)
n aceast a ordine (sau o parte a acesteor succesiuni ns a n niciun caz nu va
comuta de la F la F sau invers, ca n cazul problemei de timp optimal).
De asemenea nu vom putea ajunge n (0, 0) cu controlul u = F deoarece
aceasta ar nsemna ca y
2
(t) > 0 pentru t < T sucient de apropiat de T,
deci y
1
(t) < 0. Rezulta ca numai succesiunea (F, 0, F) este posibila.
S a presupunem pentru exemplicare c a y
1
(0) = y
0
1
> 0, y
2
(0) = 0. S a
observ am ca = 0.

Intr-adev ar, dac a = 0, atunci p
1
0, p
2
iar
H
u
(y, p) = (u Mg) (|u| + k). Dac a > 0, atunci maximul hamiltoni-
anului este max
|u|F
= Mg k < 0, contradict ie. Daca < 0, atunci
maximul se atinge pentru u negativ, deci controlul optimal p astreaza semn
negativ, ceea ce ar nsemna ca ajungem n (0, 0) cu accelerat ie negativ a.
Din acelasi motiv controlul init ial nu poate 0, deci ntreaga succesiune
(F, 0, F) este parcursa de controlul optimal u

. Cum perechea (, ) este


determinat a p ana la o constant a multiplicativ a, putem considera = 1 si
< 1. Necunoscutele sunt deci si timpul nal T, care se determina
din condit ia de anulare a hamiltonianului si datele init iala si nala pentru
(y
1
, y
2
). L asam ca exercit iu acest calcul, precumsi determinarea momentelor
de comutare.
Pozit ionarea cu variat ia masei datorata consumului de combustibil. Daca
t inem cont de faptul c a masa navei variaz a ca urmare a consumului de
combustibil, trebuie sa supliment am ecuat ia (6.21) cu ecuat ia
M

= |u|
si restrict ia de stare M

M,

M ind masa vehiculului f ar a combustibil.
Cu y
1
= y si consider and numai controale pozitive u U = [0, F], obt inem
sistemul de stare
(6.23)

1
= y
2
y

2
= g +
u
M
M

= u
Ne propunem pozit ionarea lin a cu consum minim de combustibil deci avem
o problem a de tip Mayer cu funct ionala de minimizat
J(u, (y
1
, y
2
, M)) = M(T)
93
si cu timp nal liber. Condit iile la capete care se impun sunt:
y
1
(0) = y
0
1
> 0, y
2
(0) = 0, y
1
(T) = 0, y
2
(T) = 0.
Notam cu y = (y
1
, y
2
, M), p = p
1
, p
2
, p
3
. Hamiltonianul sistemului este
H
u
(y, p) = p
1
y
2
+p
2
(M
1
u g) p
3
u.
Sistemul adjunct este

1
= 0
p

2
= p
1
p

3
=
up
2
M
2
Condit ia de transversalitate care se adaug a este
p
3
(T) = 1
si, ntruc at avem o problem a cu timpul nal liber,
H
u

(y

, p) = max
uU
H
u
(y

, p) 0.
Condit ia de maximizare a hamiltonianului ne d a o formul a pentru controlul
optimal n funct ie de starea adjunct a:
u

=
_
0 daca p
2
M
1
p
3
< 0
F dac a p
2
M
1
p
3
> 0
Funct ia h(t) = p
2
(t)M
1
(t) p
3
(t) este monotona deoarece un calcul sim-
plu ne arat a ca h

(t) =
p
1
(t)
M(t)
. Punctele de comutare ale controlului optimal
u

sunt zerourile funct iei g. Daca p


1
= 0, atunci funct ia h este strict mono-
ton a si deci controlul u

are cel mult un punct de comutare. Dac a p


1
0 si
funct ia h s-ar anula pe un ntreg interval deschis, atunci pe acest interval ar
rezulta, din condit ia de anulare a hamiltonianului, c a p
2
= 0 deci pe [0, T]
are loc p
2
0 si p
3
1. Ar rezulta ca u

0, absurd. Asadar, p
1
= 0 si
controlul u

are cel mult un punct de comutare, lu and forma


u

(t) =
_
0 t

t
F

t < t T.
Necunoscutele sunt n acest moment

t, T pe care le determin am integr and
sistemul si impunand condit ia ca y
1
(T) = 0, y
2
(T) = 0. Astfel, solut ia are
expresia:
Pentru 0 t

t:
M(t) = M
0
, y
2
(t) = gt, y
1
(t) =
gt
2
2
+y
0
1
.
Pentru

t t T:
M(t) = M
0
F(t

t), y
2
(t) = gt
1

ln
M
0
F(t

t)
M
0
,
y
1
(t) = y
0
1

gt
2
2
+
M
0
F(t

t)

2
F
ln
M
0
F(t

t)
M
0
+
t

94
Rezolvarea sistemului y
1
(T) = 0, y
2
(T) = 0 folosind expresiile determinate
mai sus conduce la un sistem implicit n necunoscutele (

t, T). L asam ca
exercit iu studiul acestui sistem si determinarea condit iilor de compatibilitate
care se impun (intuitiv, o mas a de combustibil mic a n raport cu n alt imea
init iala y
0
1
nu va permite pozit ionarea lin a a mobilului).
Exemplul 6.6.3. Oscilatorul armonic controlat. Consider am un oscila-
tor armonic asupra caruia act ion am cu o fort a u. Acest sistem este modelat
de ecuat ia
my

= ky +u
unde m este masa, k constanta de elasticitate, y reprezint a pozit ia iar u IR
controlul. Transform am ecuat ia ntr-un sistem de ordinul I si, rescaland
si consider and constantele ce intervin egale cu 1, obt inem sistemul liniar
controlat:
(6.24)
_
y

1
= y
2
y

2
= y
1
+u
Scopul este de a aduce oscilatorul n starea de repaus n timpul T dat,
cunoscand starea init iala (y
0
1
, y
0
2
).
Control optimal pentru oscilatorul armonic. Ne propunem s a aducem sis-
temul n starea de repaus cu consum minim de energie dat a prin funct ionala
de cost
J(y, u) =
1
2
_
T
0
u
2
dt.

In primul r and se observ a ca sistemul este controlabil. Matricea sistemu-


lui este A =
_
0 1
1 0
_
, operatorul de control B =
_
0
1
_
deci matricea
Kalman este nesingular a:
[A|B] =
_
0 1
1 0
_
.
Existent a si unicitatea controlului optimal u

pot obt inute printr-un argu-


ment aseman ator celui folosit n demonstrat ia teoremei 3.4.1. Hamiltonianul
este
H
u
(y, p) = p
1
y
2
p
2
y
1
+p
2
u +
1
2
u
2
iar starea adjunct a p = (p
1
, p
2
) veric a sistemul
_
p

1
= p
2
p

2
= p
1
.
Principiul de maxim al lui Pontriaghin ne spune
H
u

(y

, p

) = max
u
H
u
(y

, p

)
iar perechea (p, ) = (0, 0). Daca = 0 atunci maximul se poate atinge
numai dac a p
2
= 0, caz n care si p
1
ar nul. Deci problema este normal a
95
si putem considera = 1.

In acest caz controlul optimal se exprima n
funct ie de starea duala
u

(t) = p
2
(t) = a sin(t +b)
unde a, b sunt constante de integrare. Asadar, pentru a g asi controlul opti-
mal rezolvam sistemul init ial cu controlul de forma dat a:
_
y

1
= y
2
y

2
= y
1
+a sin(t +b)
si determin am cele patru constante (a, b si celelalte doua constante de inte-
grare) din condit iile la limit a y(0) = (y
0
1
, y
0
2
), y(T) = (0, 0).
Timp optimal. Pentru problema de timp optimal vom considera o mult ime
marginit a si convexa de controale U = {u IR : |u| 1}. Existent a
si unicitatea solut iei problemei de timp optimal rezult a din teorema 3.6.1.
Hamiltonianul sistemului este
H
u
(y, p) = p
1
y
2
p
2
y
1
+p
2
u
iar starea adjunct a veric a sistemul
_
p

1
= p
2
p

2
= p
1
.
cu solut ia generala
p
1
(t) = a cos(t +b), p
2
(t) = a sin(t +b),
a, b constante cu a = 0 deoarece p = (0, 0). Din principiul de maxim,
hamiltonianul se maximizeaza de-a lungul traiectoriei optimale, deci
p
2
(t)u

(t) = max
|u|1
p
2
(t)u.
Rezulta asadar c a
u

(t) = sign (a sin(t +b)).


Din forma controlului optimal rezult a ca acesta ia alternativ valorile 1
cu un num ar nit de schimb ari de semn la intervale de timp de unit at i
(mai put in eventual la ultima schimbare). Solut iile sistemului cu controlul
constant u = 1 sau u = 1 veric a respectiv sistemul
_
y

1
= y
2
y

2
= y
1
1
Traiectoriile sunt cercuri cu centrele n (1, 0), respectiv (1, 0). Traiectori-
ile optimale care ajung direct n origine f ar a schimbarea controlului sunt
semicercurile de ecuat ii:
(y
1
1)
2
+y
2
2
= 1, y
2
0, u = 1; (y
1
+ 1)
2
+y
2
2
= 1, y
2
0, u = 1.
parcurse n sens orar. Celelalte traiectorii optimale sunt formate din suc-
cesiuni nite de arce de cerc parcurse n sens orar, cu centrele n (1, 0),
96
respectiv (1, 0) (alternativ), care, cu except ia eventual a primului si a ul-
timului arc, sunt semicercuri. Punctele de comutare a controlului se a a la
intersect ia cu semicercurile de ecuat ii:
(y
1
(2k +1))
2
+y
2
2
= 1, y
2
0; (y
1
+(2k +1))
2
+y
2
2
= 1, y
2
0, k 1.
Exemplul 6.6.4. O problem a de urm arire 1-dimensional a. O masin a
de polit ie ce stat ioneaza este depasita de un autovehicul ce circul a cu viteza
v = 1. Aceasta porneste n urm arire. Scopul este de a ajunge masina si de
a continua apoi miscarea alaturi de aceasta. Sistemul de stare pentru prima
masin a este (v. exemplul 6.6.1)
_
y

1
= y
2
y

2
= u,
iar controlul u este cautat astfel nc at la momentul atingerii t intei
y
1
(T) = T, y
2
(T) = 1.
Funct ionala pe care ne propunem s a o minimiz am t ine cont atat de timpul
necesar, cat si de energia cheltuit a si o alegem de forma
J(y, u) =
_
T
0
(1 +
1
2
u
2
)dt.
Introducem o variabil a de stare suplimentar a y
3
= t si ecuat ia satisfacut a
de aceasta
y

3
= 0.
Hamiltonianul sistemului este
H
u
(y, p) = p
1
y
2
+p
2
u (1 +
1
2
u
2
).
Sistemul adjunct corespunz ator controlului optimal u

este

1
= 0
p

2
= p
1
p

3
= 0
iar condit iile de transversalitate n t = T:

p
1
(T)
p
2
(T)
p
3
(T)

,
cu , constante. Solut ia sistemului adjunct este p
1
(t) = , p
2
(t) = t +
T, p
3
(T) = . Condit ia de maximizare a hamiltonianului de-a lungul
traiectoriei optimale ne d a forma controlului optimal (am notat cu B =
T):
u

(t) = p
2
(t) = t +B.
Integr am acum sistemul de stare cu controlul optimal obt inut si obt inem
y
1
(t) =
t
3
6
+
Bt
2
2
.
97
Condit iile nale mpreun a cu anularea hamiltonianului ne dau sistemul

T
3
6
+
BT
2
2
= T

T
2
2
+BT = 1
B
2
2
1 = 0
care rezolvat ne d a valorile pentru , B, T.
98
Index
brahistocrona, 13, 17
c amp vectorial
complet, 60
hamiltonian, 69
neautonom, 59
catenara, 22
cicloida, 18
condit ii
de transversalitate, 34, 89
necesara, 1
necesara, Jacobi, 19, 20, 24
necesara, Legendre, 2, 20, 24
suciente de minim local, 24
Weierstrass-Erdmann, 17, 35
control, 4
admisibil, 4, 5
bang-bang, 80
feedback, 4, 48
optimal, 4, 5, 79
controlabilitate
aproximativa, 4
exact a, 4
derivare, 62
distribut ie, 77
ecuat ia
a doua a lui Euler, 19, 24
Euler-Lagrange, 2, 23, 29
Euler-Lagrange n IR
n
, 23
Hamilton, 69
Hamilton-Jacobi, 36
Hamilton-Jacobi-Bellman, 48
programarii dinamice, 48
Riccati, 25
Riccati algebrica, 54
Riccati diferent iala, 51
Exemple
Atract ia de catre dou a mase xe
egale, 14, 38
Distant a dintre dou a curbe, 34
Geodezicele unei variet at i
riemanniene, 15, 25
Mecanica lagrangeana, 13, 27
Miscarea n camp de fort e central, 14,
27
O problema de urmarire, 97
Oprirea unui tren n stat ie, 90
Oscilatorul armonic controlat, 95
Problema brahistocronei, 13, 17
Problema pozit ionarii line, 91
Suprafat a minima de rotat ie, 12, 22
exponent iala cronologic a
dreapta, 62
stanga, 65
extrem local slab, 22
extremala, 1, 16, 23, 34
ux, 60
hamiltonian, 69
forma Lax, 31
formula
Cartan, 67
variat iei constantelor, 67
funct ie
generatoare, 32
integrabila, 64
slab masurabila, 64
tare masurabila, 64
geodezica, 15, 25
hamiltonian, 29, 69
inegalitate de observabilitate, 43
integrala prima, 31
integrala Bochner, 64
lagrangean, 1, 11, 13
regulat, 17, 23
lift hamiltonian, 71
99
matrice
de controlabilitate, 43
Kalman, 44
metoda variat iei constantelor, 67
metrica riemanniana, 15
modul
nit generat, 76
local nit generat, 76
mult ime accesibila, 79
orbita, 73
paranteza Poisson, 31, 70
principiul de maxim, 47
principiul minimei act iuni, 14
problema
Bolza, 80
de sinteza, 48
Lagrange, 80
Mayer, 80
normal a, 85
singulara, 85
timp optimal, 80
punct conjugat, 19, 24
reprezentare
c ampuri vectoriale, 61
difeomorsme, 61
puncte, 61
vectori tangent i, 61
sistem
aproximativ controlabil, 4
controlabil, 4
cu bucl a nchisa, 4, 48
hamiltonian, 30, 69
nul controlabil, 4
stabilizabil, 4
sistem liniar
aproximativ controlabil, 41
complet stabilizabil, 53
controlat, 41
controlat, clasicare, 45
echivalent a, 45
nul controlabil, 41
stabilizabil, 53
spat iul controalelor, 4
stabilizare, 4
starea sistemului, 4
subdiferent iala, 30
teorema
bang-bang, 58
Chow-Rashevsky, 75
de descompunere Kalman, 45
Frobenius, 77
Jacobi, 36
Kalman, 44
Nagano-Sussmann, 73
Noether, 26
orbitei, 73
transformare
canonic a, 32
transformare canonic a, 32
transformata Legendre, 30
unica continuare, 43
variabile conjugate, 29
varietate
riemanniana, 15
simplectic a, 69
100
Bibliograe
[1] A. A. Agrachev, R. V. Gamkrelidze. Exponential representation of ows and a chrono-
logical enumeration. Mat. Sb. (N.S.), 107(149)(4):467532, 639, 1978.
[2] Andrei A. Agrachev, Yuri L. Sachkov. Control theory from the geometric viewpoint,
volume 87 of Encyclopaedia of Mathematical Sciences. Springer-Verlag, Berlin, 2004.
Control Theory and Optimization, II.
[3] V. I. Arnold. Mathematical methods of classical mechanics, vol. 60, Graduate Texts
in Mathematics. Springer-Verlag, New York, 1978.
[4] V. Barbu. Ecuat ii diferent iale. Editura Junimea, 1985.
[5] V. Barbu. Mathematical methods in optimization of dierential systems, vol. 310,
Mathematics and its Applications. Kluwer Academic Publishers Group, Dordrecht,
1994. Translated and revised from the 1989 Romanian original.
[6] V. Barbu, Th. Precupanu. Convexitate si optimizare n spat ii Banach. Editura
Academiei Republicii Socialiste Romania, Bucuresti, 1975.
[7] Viorel Barbu. Metode matematice n optimizarea sistemelor diferent iale. Editura
Academiei, Bucuresti, 1989.
[8] Viorel Barbu. Analysis and control of nonlinear innite-dimensional systems, vol.
190, Mathematics in Science and Engineering. Academic Press Inc., Boston, MA,
1993.
[9] Viorel Barbu, Cat alin Lefter. Optimal control of ordinary dierential equations.
Ca nada, A.(ed.) et al., Ordinary dierential equations. Vol. II. Amsterdam: Else-
vier/North Holland. Handbook of Dierential Equations, 1-75, 2005.
[10] R. Bellman. Dynamic programming. Princeton Univeristy Press, Princeton, N. J.,
1957.
[11] G. A. Bliss. Calculus of variations. 6th impression. The Carus Mathematical Mono-
graphs. No.1. Washington: The Mathematical Association of America; La Salle, Ill.:
The Open Court Publishing Company. XIII, 189 p. , 1971.
[12] F. H. Clarke. Generalized gradients and applications. Trans. Amer. Math. Soc.,
205:247262, 1975.
[13] F. H. Clarke. The maximum principle under minimal hypotheses. SIAM J. Control
Optimization, 14(6):10781091, 1976.
[14] F. H. Clarke. Optimization and nonsmooth analysis. Canadian Mathematical Society
Series of Monographs and Advanced Texts. John Wiley & Sons Inc., New York, 1983.
A Wiley-Interscience Publication.
[15] F.H. Clarke, R.B. Vinter. The relationship between the maximum principle and dy-
namic programming. SIAM J. Control Optim., 25(5):12911311, 1987.
[16] E. A. Coddington, N. Levinson. Theory of ordinary dierential equations. McGraw-
Hill Book Company, Inc., New York-Toronto-London, 1955.
[17] R. Courant, D. Hilbert. Methods of mathematical physics. Vol. II: Partial dierential
equations. (Vol. II by R. Courant.). Interscience Publishers (a division of John Wiley
& Sons), New York-Lon don, 1962.
[18] M. G. Crandall, L. C. Evans, P.-L. Lions. Some properties of viscosity solutions of
Hamilton-Jacobi equations. Trans. Amer. Math. Soc., 282(2):487502, 1984.
101
[19] M.G. Crandall, H. Ishii, P.-L. Lions. Uniqueness of viscosity solutions of Hamilton-
Jacobi equations revisited. J. Math. Soc. Japan, 39:581596, 1987.
[20] M.G. Crandall, H. Ishii, P.-L. Lions. Users guide to viscosity solutions of second order
partial dierential equations. Bull. Am. Math. Soc., New Ser., 27(1):167, 1992.
[21] M.G. Crandall, P.-L. Lions. Viscosity solutions of Hamilton-Jacobi equations. Trans.
Amer. Math. Soc., 277(1):142, 1983.
[22] B. A. Dubrovin, A. T. Fomenko, S. P. Novikov. Modern geometrymethods and
applications. Part I, vol. 93, Graduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, New
York, second edition, 1992. The geometry of surfaces, transformation groups, and
elds.
[23] B. A. Dubrovin, A. T. Fomenko, S. P. Novikov. Modern geometrymethods and
applications. Part II, vol. 104, Graduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, New
York, 1985. The geometry and topology of manifolds.
[24] B. A. Dubrovin, A. T. Fomenko, S. P. Novikov. Modern geometrymethods and
applications. Part III, vol. 124, Graduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, New
York, 1990. Introduction to homology theory.
[25] W.H. Fleming, R.W. Rishel. Deterministic and stochastic optimal control. Springer-
Verlag, Berlin, 1975. Applications of Mathematics, No. 1.
[26] R. Gamkrelidze. Exponential representation of solutions of ordinary dierential equa-
tions. In Equadi IV, Proceedings, Prague 1977, pages 118129. Lecture Notes in
Mathematics, vol. 703, Springer.
[27] I.M. Gelfand, S.V. Fomin. Calculus of variations. Transl. from the Russian and edited
by Richard A. Silverman. Reprint of the 1963 original. Mineola, NY: Dover Publica-
tions. vii, 232 p. $ 9.95 , 2000.
[28] Leslie M. Hocking. Optimal control. Oxford Applied Mathematics and Computing
Science Series. The Clarendon Press Oxford University Press, New York, 1991. An
introduction to the theory with applications.
[29] Alberto Isidori. Nonlinear control systems. Communications and Control Engineering
Series. Springer-Verlag, Berlin, third edition, 1995.
[30] V. Jurdjevic. Geometric control theory, volume 52 of Cambridge Studies in Advanced
Mathematics. Cambridge University Press, Cambridge, 1997.
[31] J.E. Marsden, T. S. Ratiu. Introduction to mechanics and symmetry, volume 17 of
Texts in Applied Mathematics. Springer-Verlag, New York, second edition, 1999. A
basic exposition of classical mechanical systems.
[32] L. Pontriaghin, V. Boltianski, R. Gamkrelidze, E. Michtchenko. Theorie
mathematique des processus optimaux.

Editions Mir, Moscow, 1974.
[33] L. S. Pontryagin. Ordinary dierential equations. Addison-Wesley Publishing Co.,
Inc., Reading, Mass.-Palo Alto, Calif.-London, 1962.
[34] R.T. Rockafellar. Convex analysis. Princeton Mathematical Series, No. 28. Princeton
University Press, Princeton, N.J., 1970.
[35] I.I. Vrabie. Ecuat ii diferent iale. Editura MATRIXROM, Bucuresti, 2000.
[36] I.I. Vrabie. C0-semigroups and applications, vol. 191, North-Holland Mathematics
Studies. North-Holland Publishing Co., Amsterdam, 2003.
[37] J. Zabczyk. Mathematical control theory: an introduction. Systems & Control: Foun-
dations & Applications. Birkhauser Boston Inc., Boston, MA, 1992.
102