Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
AT
ALIN-GEORGE
Calculul variat iilor si controlul ecuat iilor diferent iale /
Catalin-George Lefter. - Iasi : Editura Alexandru Myller, 2006
Bibliogr.
Index.
ISBN (10) 973-86987-4-X ; ISBN (13) 978-973-86987-4-X
517.9
Referent stiint ic
Prof. Univ. Dr. Gheorghe Anicul aesei
Facultatea de Matematica
Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi
c Toate drepturile asupra acestei edit ii apart in autorului si Editurii Alexandru Myller
Lucrarea de fat a este o introduceren teoria clasica a calculului variat iilor
si n ramura mai nou a a matematicii, continuare natural a a acesteia, teoria
controlului ecuat iilor diferent iale.
In cursul lucr arii s-a urm arit denirea
problematicii, descrierea metodelor matematice specice si a formalismului
hamiltonian ce sta la baza celor dou a domenii, precum si exemplicarea
acestora n cazuri concrete.
Lucrarea se adreseaza n special student ilor facult at ilor de matematica
sau zica, dar poate util a oricui doreste o introducere n acest domeniu.
F ar a a avea pretent ia unei monograi de a face o prezentare complet a si n
maxima generalitate, lucrarea si propune sa ofere o imagine clara a ideilor
si rezultatelor fundamentale.
Cuprins
Introducere 1
Partea 1. Calculul variat iilor 9
Capitolul 1. Problema de calculul variat iilor 11
1.1. Formularea problemei. Exemple 11
1.2. Ecuat iile Euler-Lagrange 16
1.3. Condit ii necesare. Condit ii suciente de extrem local slab 18
1.4. Teorema lui Noether 26
Capitolul 2. Formalismul canonic 29
2.1. Sisteme hamiltoniene 29
2.2. Variat ia totala a unei funct ionale 33
2.3. Ecuat ia Hamilton-Jacobi. Metoda lui Jacobi de integrare a
sistemelor hamiltoniene 35
Partea 2. Controlul sistemelor diferent iale 39
Capitolul 3. Controlul sistemelor liniare 41
3.1. Controlabilitatea sistemelor liniare 41
3.2. Control optimal. Principiul de maxim al lui Pontriaghin 46
3.3. Ecuat ia program arii dinamice 48
3.4. Problema regulatorului liniar-p atratic 50
3.5. Stabilizarea sistemelor diferent iale liniare 53
3.6. Problema de timp optimal pentru sisteme liniare 56
Capitolul 4. Reprezentarea ecuat iilor diferent iale
pe variet at i diferent iabile 59
4.1. Ecuat ii diferent iale pe varietat i diferent iabile 59
4.2. Reprezentarea exponent iala a uxurilor 61
Capitolul 5. Controlabilitatea sistemelor diferent iale 73
5.1. Teorema orbitei si consecint e 73
5.2. Sisteme analitice. Integrabilitate. Teorema lui Frobenius 76
Capitolul 6. Principiul de maxim al lui Pontriaghin 79
6.1. Mult imi accesibile si probleme de control optimal 79
6.2. Forma geometrica a principiului de maxim al lui Pontriaghin 81
v
6.3. Probleme de control optimal cu timp nal liber 83
6.4. Principiul de maxim pentru problemele de control optimal 85
6.5. Legatura dintre principiul de maxim si principiul program arii
dinamice 88
6.6. Probleme de control optimal - exemple 90
Index 99
Bibliograe 101
Introducere
Scopul acestei cart i este de a prezenta, ntr-un volum restr ans, proble-
matica si ideile fundamentale din dou a ramuri ale matematicii: Calculul
variat iilor si Teoria controlului. Teoria controlului, dezvoltat a ncep and cu
anii
50, reprezint a o continuare modern a a Calculului variat iilor, fat a de
care si diversica mult problematica, ns a cu care pastreaza n comun un
aspect deosebit de important care este structura hamiltonian a subiacent a.
Acest capitol introductiv face o trecere n revista a principalelor not iuni
si rezultate considerate n lucrare. Pentru nceput, ment ion am urm atoarea
convent ie de notat ie: daca M este o varietate diferent iabil a si q : IR M
este neteda, atunci q =
d
dt
q(t) T
q(t)
M, unde T
q(t)
M este spat iul tangent
la M n q(t).
In cazul n care varietatea diferent iabil a M = IR
n
, derivata
unei funct ii netede y : IR IR
n
va notat a cu y
=
d
dt
y(t) IR
n
.
Calculul variat iilor. Fie M o varietate diferent iabil a ndimensional a,
M
0
, M
1
M subvarietat i ale lui M, TM este bratul tangent al lui M,
L : IR TM IR o funct ie pe care o numim lagrangean. Problema de
calculul variat iilor este de a gasi o curb a q
, continu a si de clasa C
1
pe
port iuni, care rezolv a problema de minim
(0.1) inf
qC
J(q), J(q) =
_
t
1
t
0
L(t, q(t), q(t))dt,
C = {q : [t
0
, t
1
] M; q
i
:= q(t
i
) M
i
, q C([t
0
, t
1
]), C
1
pe port iuni}.
Motivat ia studiului acestei probleme provine at at din mecanic a cat si din
geometrie (v.1.1, unde sunt prezentate cateva exemple, sau monograile
[3],[11],[27]).
Studiul condit iilor de ordinul nt ai n cazul problemei simple de calculul
variat iilor, cand M = IR
n
si q
0
, q
1
sunt xate, este f acut n 1.2.
In acest caz
spat iul variat iilor admisibile este H = {h : [t
0
, t
1
] IR
n
; h(t
0
) = h(t
1
) =
0, h C
1
}; dac a q
este nula:
(0.2) J(q
)h :=
d
ds
J(q
+sh)|
s=0
= 0.
O curb a q
aceasta se reduce la
(0.3) L
q
(t, q
(t), ( q
)(t))
d
dt
L
q
(t, q
(t), ( q
)(t)) = 0,
care sunt ecuat iile Euler-Lagrange ; acestea formeaza un sistem de n ecuat ii
diferent iale de ordinul al doilea (v.1.2, 1.3). Extremala q
mosteneste re-
gularitatea lui L dac a matricea (L
q q
) este pozitiv denit a. De altfel, condit ia
necesar a a lui Legendre ne spune c a daca q
2
J(q)h :=
d
2
ds
2
J(q +sh)|
s=0
=
_
t
1
t
0
2(t, h,
h)dt,
unde (t, h,
h) =
1
2
_
L
qq
(t, q
, q
)h
2
+ 2L
q q
(t, q
, q
)h
h +L
q q
(t, q
, q
h
2
_
.
Condit ia necesara de ordinul al doilea pentru ca q
sa realizeze inmul
este ca a doua variat ie sa e pozitiv a:
2
J(q
. Condit ia sucient a
de minim local slab este urmatoarea: dac a intervalul nchis [t
0
, t
1
] nu cont ine
puncte conjugate cu t
0
, atunci extremala q
M, care are
o structur a natural a de varietate simplectica. Acesta este sistemul hamil-
tonian. Aceasta transformare permite studiul si integrarea unor sisteme
din mecanic a care nu admit alte abord ari. De asemenea, punctul de vedere
hamiltonian este util n studiul asimptotic care se facen teoria perturbat iilor
si permite o nt elegere mai profund a a propriet at ilor calitative ale sistemelor
mecanice complicate care apar, de exemplu, n mecanica cereasc a, mecanica
statistic a, mecanica cuantica etc. (v.[3],[17]).
Astfel, n 2.1 consideram un lagrangean cu proprietatea c a (L
q q
(t, q, q))
este matrice nedegenerata pentru orice (t, q, q). Notam cu
(0.4) p = L
q
(t, q, q).
2
Condit ia de nedegenerare ne asigur a ca formula (0.4) deneste un difeo-
morsm local (t, q, q) (t, q, p) de la TM la T
M. p se numeste variabila
adjunct a, iar ansamblul variabilelor (q, p) formeaza variabilele canonice. Se
introduce de asemenea hamiltonianul sistemului
(0.5) H(t, q, p) = (p, q) L(t, q, q).
Aceste transformari ne conduc la urm atorul sistem diferent ial de 2n ecuat ii
de ordinul I:
(0.6)
q =
H
p
(t, q, p)
p =
H
q
(t, q, p)
Acestea sunt ecuat iile lui Hamilton sau sistemul hamiltonian. Solut iile aces-
tui sistem sunt extremalele corespunzatoare lagrangeanului
In 2.2 calcul am variat ia totala a unei funct ionale de tipul (0.1), c and
capetele (t
i
, q
i
) sunt l asate sa se miste liber pe subvarietat i diferent iabile
din spat iul (t, q). Obt inem pentru o extremala q
(s), q
(s))ds,
3
unde q
= f(t, y, u)
y(0) = y
0
.
y IR
n
reprezint a starea sistemului, u U = U IR
m
reprezint a
controlul care apart ine spat iului controalelor U. Ipotezele pe care le vom
considera pentru f si pentru strategiile (controalele) admisibile u = u(t) U
ne vor asigura existent a globala si unicitatea solut iei problemei Cauchy,
solut ie notata cu y
u
(t). Mult imea U de funct ii cu valori n U, pe care o
vom precizan situat iile concrete studiate, se numeste mult imea controalelor
admisibile. Aceasta va , dupa caz, L
(0, T; U), L
2
(0, T; U) sau mult imea
funt iilor masurabile cu valori n U, constante pe port iuni.
Problemele pe care le vom aborda sunt controlabilitatea, stabilizarea si
controlul optimal (v. [37] pentru o introducere n teoria controlului).
Controlabilitatea. Vom spune ca sistemul (0.9) este exact controlabil n
timp T dac a, pentru orice y
0
, y
1
, exista o stategie u = u(t) astfel nc at
solut ia corespunzatoare a problemei Cauchy cu data init iala y
0
sa satisfaca
y
u
(T) = y
1
. Sistemul este nul controlabil daca pentru orice y
0
exista
u U astfel nc at y
u
(T) = 0.
Vom spune ca sistemul (0.9) este aproximativ controlabil n timp T
daca pentru orice y
0
, y
1
exista un sir de controale admisibile u
n
U
astfel nc at y
un
(T) y
1
.
Stabilizarea sistemelor diferent iale. Fie y o stare stat ionar a a sistemu-
lui (0.9). Se pune problema determin arii unui control n form a feedback
u = Ky, astfel nc at solut ia sistemului cu bucl a nchis a obt inut y
(t) =
f(t, y(t), Ky(t)) sa verice lim
t
|y(t) y| = 0.
Controlul optimal.
In teoria controlului optimal se ataseaza unui sistem
de forma (0.9) o funct ionala de cost J(y, u) care are n general forma
(0.10) J(y, u) =
_
t
1
t
0
L(t, y(t), y
(t))dt +l(y(T)).
4
Un control u U se numeste admisibil daca J(y
u
, u) < +. Se caut a
controlul admisibil u
, u
) = inf
uU
J(y
u
, u).
Perechea (y
, u
= y
u
).
p(t)|
2
dt
unde p este o solut ie arbitrar a a ecuat iei adjuncte p
+ A
p = 0. Aceasta
este de asemenea echivalenta cu proprietatea de unic a continuare B
p(t)
0, t [0, T] p(t) 0, t [0, T].
In cazul n care matricile A, B sunt
constante, proprietatea de unic a continuare enunt ata este echivalenta cu
faptul c a rangul matricei lui Kalman [A|B] := [B, AB, . . . , A
n1
B] este n.
, p
) a sis-
temului hamiltonian cu hamiltonianul H
u
(t, y
, p
) = max
uU
H
u
(t, y
, p
).
Demonstrat ia dat a aici funct ioneaza n cazul problemei Bolza pentru sis-
temele liniare cu funct ionala de cost patratica. Notam cu H
max
(t, y, p) =
max
uU
H
u
(t, y, p) hamiltonianul maximizat. Dac a acesta este regulat, atunci
demonstr am ca (y
, p
+PA+A
P PBR
1
B
P +Q = 0, P(T) = P
0
,
care n condit ii de pozitivitate pentru Q, R, P
0
, are solut ie unic a iar controlul
optimal se exprim a n form a feedback cu ajutorul lui P:
u
(t) = R
1
B
P(t)y.
Paragraful 3.5 studiaz a stabilizarea cu control feedback liniar a sis-
temelor liniare. Rezultatul central este ca controlabilitatea sistemului este
echivalenta cu proprietatea de completa stabilizare a sistemului (i.e. pentru
orice < 0 se poate alege feedbackul astfel nc at sistemul liniar cu bucla
nchisa obt inut are toate valorile proprii cu partea real a mai mica decat
, deci sistemul se poate stabiliza cu orice descrestere exponent iala). De
asemenea, problema stabilizarii este legata de o problem a de control opti-
mal cu funct ionala de cost patratica cu orizont innit. Aceasta conduce la
ecuat ia Riccati algebrica:
SA +A
S SBR
1
B
S +Q = 0.
Solut ia minimal a S a acestei ecuat ii, cand exist a, ne furnizeaz a un control
feedback, u
(t) = R
1
B
=
d
dt
q. L se numeste lagrangeanul problemei. Condit iile
asupra lagrangeanului L vor precizate ulterior.
Ne propunem s a determin am condit ii necesare de extrem si condit ii su-
ciente pentru ca o curb a q = q(t) sa e extrem local ntr-o anumit a topologie.
Metodele folosite pentru a obt ine aceste condit ii au la baz a metodele din
analiza funct iilor reale de varibil a reala, ns a se identic a cu acestea numai
ntr-o prim a etap a, ulterior c ap atand aspecte specice.
Amintim n continuare c ateva rezultate elementare privind caracteri-
zarea punctelor de extrem pentru o funct ie de variabil a real a. Fie f : [a, b]
IR.
Condit ii necesare de extrem. Daca f este diferent iabil a de clasa C
2
si x
[a, b] este punct de minim pentru f, atunci:
Daca x
(a, b) atunci f
(x
) = 0, f
(x
) 0.
Daca x
= a (respectiv x
= b) atunci f
(x
) 0 (respectiv f
(x
) 0).
Condit ii suciente de extrem (local). Daca f este diferent iabil a, de clasa C
2
,
atunci
Daca x
(a, b) si f
(x
) = 0, f
(x
) > 0 atunci x
este un punct de
minim local strict.
Daca x
= a (respectiv x
= b) si f
(x
) > 0 (respectiv f
(x
) < 0)
atunci x
2
J(u)v =
d
2
d
2
J(u +v)|
=0
.
Prima si a doua variat ie exista n anumite ipoteze de regularitate pentru
funct ionala J. De exemplu, acestea sunt bine denite pentru J C
1
(X),
respectiv J C
2
(X), ns a acestora li se poate da un sens pentru funct ionale
cu regularitate mai mic a, nlocuind derivata direct ionala clasica cu diferite
not iuni de gradient i generalizat i (subdiferent iala pentru funct ii convexe,
gradient i generalizat i n sens Clarke pentru funct ii local lipschitziene etc.
- v. [34],[12]).
Teorema 1.1.1. i) Dac a J are punct de minim pe K, ntr-un punct x
, atunci
J(x
)v = 0 si
2
J(x
)v 0.
ii)Dac a mult imea K este convexa, J este convexa pe K si J(u)v 0 pentru
orice v astfel nc at x
=
d
dx
y. Obt inem
dt =
_
1 +y
2
2gy
dx,
deci funct ionala pe care trebuie sa o minimizam este
J(y) =
_
x
1
x
0
_
1 +y
2
(x)
_
2gy(x)
dx.
Lagrangeanul pentru problema brahistocronei este L(x, y, y
) =
_
1 +y
2
2gy
iar mult imea de denit ie este mult imea curbelor denite pe [x
0
, x
1
], continue
si de clasa C
1
pe port iuni, cu capetele xate n y
0
, y
1
.
Exemplul 1.1.3. Mecanica lagrangeana este ramura mecanicii ce stu-
diaz a miscarea unui sistem mecanic cu ajutorul spat iului congurat iilor.
Spat iul congurat iilor are o structur a de varietate diferent iabil a pe care o
not am cu M. Coordonatele locale pe M sunt coordonate generalizate ale
sistemului mecanic. Un sistem mecanic lagrangean este denit de o funct ie
diferent iabil a L : IR TM IR numit a lagrangean, unde TM este bratul
tangent al lui M. Traiectoriile sistemului mecanic, q : [t
0
, t
1
] M, sunt
extremale (v. 1.2) pentru funct ionala
J(q) =
_
t
1
t
0
L(t, q(t), q(t))dt.
Un caz particular al sistemelor lagrangeene sunt sistemele mecanice cu legaturi
olonome pentru care lagrangeanul L are forma
(1.2) L(t, q, q) = T( q) U(t, q)
13
unde q se numesc viteze generalizate, T este energia cinetica a sistemului si
U reprezint a energia potent iala (v. [3]).
De exemplu, e un sistem de n puncte materiale de mase m
1
, . . . , m
n
,
ntr-un c amp de fort e de potent ial U = U(q) unde q = ( r
1
, . . . , r
n
) iar
r
i
= (x
i
, y
i
, z
i
) sunt vectorii de pozit ie ai punctelor materiale. q reprezint a
coordonatele generalizate ale sistemului. Energia cinetic a este
T( q) =
n
i=1
1
2
m
i
|
r
i
|
2
iar lagrangeanul este dat de (1.2)
Fort ele care act ioneaza asupra sistemului sunt
F
i
=
r
i
U(q).
Legea lui Newton spune c a ecuat iile de miscare ale sistemului sunt
m
i
r
i
= F
i
=
r
i
U(q).
Vom vedea ca acestea coincid cu condit iile ca traiectoriile sistemului mecanic
sa e extremale pentru J (principiul minimei act iuni al lui Hamilton, v. [3])
si care se exprima prin ecuat iile Euler-Lagrange (v. 1.2).
Exemplul 1.1.4. Miscarea unui punct material ntr-un c amp de fort e
central. Fie r vectorul de pozit ie al punctului material de mas a m, r = | r|,
U = U(r) potent ialul fort ei centrale. Ecuat ia lui Newton este
m
r =
r
U(r) = F(r) r.
r|
2
= r
2
+r
2
2
. Asadar, lagrangeanul sistemului este
L((r, ), ( r,
)) =
m
2
( r
2
+r
2
2
) U(r).
Exemplul 1.1.5. Problema atract iei de catre dou a mase xe egale.
Consider am un punct material P, de masa 1, ce se misca n plan n c ampul
gravitat ional al dou a puncte materiale xe O
1
, O
2
, aate la distat a 2l unul
de celalalt. Fie d
i
= dist (P, O
i
), i = 1, 2. Alegem
1
= r
1
+ r
2
,
2
=
r
1
r
2
drept coordonate generalizate ale punctului si exprimam lagrageanul
n aceste coordonate. Aceste coordonate se mai numesc coordonate eliptice.
Lagrangeanul este, dup a cum am vazut n exemplul 1.1.3, L = T U unde
T este energia cinetica iar U este energia potent iala. Energia cinetic a este
T =
|
r|
2
2
14
unde r este vectorul de pozit ie ntr-un reper cartezian. Energia potent iala
este
U =
k
r
1
k
r
2
=
4k
1
2
1
2
2
,
cu k o constant a pozitiv a. Fie un sistem de axe n centrul O al segmentului
[O
1
O
2
], ce are dreapta O
1
O
2
axa absciselor. Fie (r, ) coordonate polare n
acest sistem. Energia cinetica a punctului material are n aceste coordonate
expresia
T =
1
2
( r
2
+r
2
2
).
Legaturantre coordonatele polare si coordonatele eliptice se obt ine adun and
egalitat ile r
2
1
= r
2
+l
2
+ 2rl cos , r
2
2
= r
2
+l
2
2rl cos :
_
2
1
+
2
2
= 4(r
2
+l
2
)
2
= 4rl cos .
Un calcul elementar, dar nu imediat, ne conduce la urm atoarea expresie a
lagrangeanului
L(
1
,
2
,
1
,
2
) =
2
1
8
2
1
2
2
1
4l
2
+
2
2
8
2
1
2
2
4l
2
2
+
4k
1
2
1
2
2
.
Exemplul 1.1.6. Geodezicele unei varietat i riemanniene. Se numeste
varietate riemannian a o varietate diferent iabil a M pe care este denita,
pentru ecare spat iu tangent T
q
M, q M, o form a p atratica (, )
q
pozitiv
denit a, depinz and neted de q. Not am cu g(v) = (v, v)
q
pentru v T
q
M si
numim g metrica riemanniana pe M.
In coordonate locale (q
1
, . . . , q
n
) pe
M, dac a v =
n
i=1
v
i
q
i
, metrica g are forma g(v) =
n
i,j=1
g
ij
v
i
v
j
. Lungimea
unei curbe netede : [t
0
, t
1
] M este data de formula
J() =
_
t
1
t
0
g( (t))dt.
Se pune problema determin arii curbei de lungime minim a care uneste punc-
tele q
0
, q
1
M. Lagrangeanul problemei, n coordonate locale, este
L(q, q) =
i,j=1
g
ij
q
i
q
j
1
2
.
Curbele care sunt extremale pentru J (v. 1.2) se numesc geodezice.
15
1.2. Ecuat iile Euler-Lagrange
Consider amn cele ce urmeaza o funct ionala de tipul (1.1). Presupunem
ca L este de clasa C
2
n ansamblul variabilelor. Mult imea de denit ie a
funct ionalei J este
C =
_
q : [t
0
, t
1
] IR|q C[t
0
, t
1
], C
1
pe port iuni , q(t
0
) = q
0
, q(t
1
) = q
1
_
.
Fie mult imea variat iilor admisibile
H = {h : [t
0
, t
1
] IR|h C[t
0
, t
1
], C
1
pe port iuni , h(t
0
) = h(t
1
) = 0}.
h)dt =
=
_
t
1
t
0
L
q
(t, q +h, q +
h)h +L
q
(t, q +h, q +
h)
hdt.
Am notat cu L
q
=
L
q
, L
q
=
L
q
. Deci, f acand = 0, obt inem urm atoarea
expresie pentru prima variat ie:
(1.3) J(q)h =
_
t
1
t
0
L
q
(t, q, q)h +L
q
(t, q, q)
hdt.
Daca q
)h = 0, h H.
O curb a q
) = 0 se numeste extremal a.
In cazul n
care q
este de clasa C
2
atunci, integr and prin p art i, obt inem:
0 = J(q
)h =
_
t
1
t
0
[L
q
(t, q
, q
)
d
dt
L
q
(t, q
, q
)]hdt
pentru orice h H. Rezulta ca
(1.4)
d
dt
L
q
(t, q
, q
) L
q
(t, q
, q
) = 0.
Aceasta este ecuat ia Euler-Lagrange care este o ecuat ie diferent iala, de
ordinul al doilea. De altfel, aceasta este ntotdeauna satisf acut a n sens
distribut ional.
Asadar, dac a q
(s), q
)h =
_
t
1
t
0
[p(t) +L
q
(t, q
(t), q
(t))]
hdt
16
pentru orice h C. Deci, derivata n sens distribut ional a funct iei p +
L
q
(t, q
, q
(t), q
(t)) = cst pe [t
0
, t
1
].
Rezulta ca L
q
(t, q
, q
, are loc:
(1.7) L
q
(
t, q
t), q
t 0)) = L
q
(
t, q
t), q
t + 0))
Aceasta este prima dintre condit iile de compatibilitate ale lui Weierstrass-
Erdmann asupra c arora vom reveni n 2.2.
Regularitatea solut iilor pentru ecuat ia Euler-Lagrange.
Teorema 1.2.1. Fie q
extremal a si presupunem c a L
q q
(t, q
, ) > 0.
Atunci, daca L C
r
pentru un r 2, rezult a ca q
C
r
.
Demonstrat ie Ipoteza L
q q
(t, q
t 0) =
q
t + 0), deci q
este de clasa C
1
si p C
1
(t
0
, t
1
). De asemenea, condit ia
L
q q
(t, q
este de clasa C
1
deci q
C
2
. Pentru r > 2 rezultatul se obt ine prin
induct ie.
Observatia 1.2.1. Un lagrangean pentru care L
q q
(t, q, ) > 0 se numeste
lagrangean regulat . Ecuat ia Euler Lagrange este n acest caz o ecuat ie
diferent ial a de ordinul II, nedegenerat a. Aceasta nseamna, rezolv and o
problem a Cauchy, c a din punctul init ial (t
0
, q
0
) pleac a pentru ecare valorare
a lui q(0) = q
0
cate o extremal a unic a.
Observatia 1.2.2. Pentru un lagrangean regulat ce nu depinde explicit
de t, L = L(q, q), are loc pentru orice extremal a q
:
L(q
, q
) q
L
q
(q
, q
) = cst,
adica avem o integral a prim a pentru ecuat ia Euler-Lagrange.
, q
) q
L
q
(q
, q
)) = q
(L
q
(q
, q
)
d
dt
L
q
(q
, q
)) = 0.
Problema brahistocronei. Revenim la exemplul 1.1.2. Am v azut ca la-
grangeanul n problema brahistocronei este (facem abstract ie de constanta
1/
2g): L(y, y
) =
_
1 +y
2
y
. Se veric a usor ca acesta este lagrangean re-
gulat deci extremalele sunt netede n domeniul y > 0. Problema este deci
de a gasi extremalele funct ionalei
J(y) =
_
x
1
x
0
_
1 +y
y
dx.
17
F ar a a restrange generalitatea putem presupune c a x
0
= 0. Lagrangeanul
L nu depinde explicit de x, deci avem o integral a prim a: L +y
L
y
= cst,
de unde un simplu calcul ne d a y(1 +y
2
) = cst. T in and cont de direct ia de
miscare a punctului obt inem ecuat ia:
y
C y
y
,
cu o constant a C > 0. Aceasta este o ecuat ie cu variabile separabile care,
t in and cont de faptul c a y(0) = 0, are solut ia
x =
_
y
0
_
z
C z
dz.
Cu schimbarea de variabil a z = C sin
2
si not and cu r = C/2, obt inem
solut ia n form a parametrica
(1.8)
_
x = r( sin )
y = r(1 cos )
.
Aceasta este ecuat ia parametrica a unei cicloide, adic a a curbei descrise de
un punct de pe un cerc de raz a r ce se rostogoleste, f ar a sa alunece, pe o
dreapt a orizontal a. este unghiul de rotat ie al cercului. Solut ia proble-
mei este unicul arc neted de cicloida, de ecuat ii (1.8), ce uneste punctele
(0, 0), (x
1
, y
1
).
1.3. Condit ii necesare. Condit ii suciente de extrem local slab
, q
)h
2
+ 2L
q q
(t, q
, q
)h
h +L
q q
(t, q
, q
h
2
_
.
Un calcul simplu ne arat a ca
2
J(q
)h =
_
t
1
t
0
2(t, h,
h)dt =: Q(q
)h,
iar noul lagrangean este de asemenea regulat.
Consecint a imediata a teoremei 1.1.1,i) este:
Propozitia 1.3.1. Daca q
)h 0 pentru
orice h H adica forma p atratic a Q este pozitiva pe H.
t, 0) =
0 pentru un
t (t
0
, t
1
]. Atunci, not and cu h =
q
s
(, 0), h este extremala
pentru funct ionala Q(q
d
dt
h
= 0
cu h(t
0
) = h(
t),h 0.
Demonstrat ie
Intruc at q(, s) sunt extremale pentru L, care este la-
grangean regulat, acestea veric a ecuat ia Euler-Lagrange (1.4). Deriv am
ecuat ia (1.4) n raport cu s pentru s = 0 si obt inem (pentru simplitate
omitem argumentul (t, q
(t), q
h
d
dt
(L
qq
h +L
q q
h) =
h
d
dt
h
.
h 0 deoarece
h(t
0
) =
q
s
(t
0
, 0) = 0. Faptul c a h(t
0
) = h(t
1
) = 0 rezult a
imediat din ipotez a.
Definitia 1.3.1. Fie q
t, q
t)) cu
t
(t
0
, t
1
) se numeste conjugata cu (t
0
, q
0
) de-a lungul extremalei (sau n raport
cu extremala) q
.
Observatia 1.3.1. Mult imea punctelor conjugate de pe extremalele ce
pleac a din (t
0
, q
0
), q(, s), formeaz a o curb a nf asuratoare a acestor familii de
extremale, dat a parametric prin s (t(s), q(t(s), s)) unde t = t(s) veric a
ecuat ia
s
q(t, s) = 0 (v. [11]).
Teorema 1.3.1. (Condit ia necesara a lui Jacobi) Daca q
este un minim
pentru J pe intervalul [t
0
, t
1
], atunci nu exist a puncte (
t, q
t)), conjugate
cu (t
0
, q
0
) n raport cu q
, cu
t (t
0
, t
1
).
Demonstrat ie Fie h extremala pentru Q(q
h
= h
d
dt
h
+
h
h
=
d
dt
(h
h
)
deci
Q(q
)h =
_
t
1
t
0
2(t, h(t),
h(t))ds = h
h
|
t
1
t
0
= 0.
Intruc at q
)h = 0. Presupunem acum
ca
t (t
0
, t
1
) este conjugat cu t
0
. Rezulta ca exista pe [t
0
,
t] extremala
19
h 0 pentru Q(q
)(), cu h(t
0
) = h(
t, t
1
],
obt inem ca Q(q
)().
Cum este lagrangean regulat rezulta ca h C
2
si satisface ecuat iile (1.10).
Cum h = 0 pe (
t, t
1
) rezulta ca h 0 pe (t
0
, t
1
), contradict ie.
Fie acum forma patratica pe H:
(1.11) Q(h) =
_
t
1
t
0
P(t)
h
2
+R(t)h
2
dt
unde P(t), R(t) sunt funct ii continue, h H. Not am cu
(t, h,
h) = P(t)
h
2
+R(t)h
2
.
Propozitia 1.3.3. Daca Q(h) 0 pentru orice h H, atunci P(t)
0, t (t
0
, t
1
).
Demonstrat ie Presupunem, prin reducere la absurd, c a exista
t (t
0
, t
1
)
cu P(
t) < 0. Fie
h
(t) =
_
1
( |t
t|) pentru |t
t| <
0 pentru |t
t|
Se veric a usor ca lim
0
Q(h
este minim
pentru J, atunci L
q q
(t, q
(t), q
(t)) 0.
Demonstrat ie Se aplica propozit ia 1.3.3 funct ionalei Q() = Q(q
)() care
poate adus a la forma (1.11) printr-o integrare prin p art i.
Extindem acum not iunea de punct conjugat n raport cu forme p atratice
generale pentru care presupunemn cele ce urmeaza ca P(t) > 0, t.
Definitia 1.3.2. Punctul
t (t
0
, t
1
) se numeste conjugat cu t
0
daca
exista o extremal a h 0 pentru Q, pe (t
0
,
t), cu h(t
0
) = h(
t) = 0.
Analogul teoremei 1.3.1, cu demonstrat ie identica, are enunt ul:
Teorema 1.3.2. (Condit ia necesara a lui Jacobi) Presupunem c a forma
patratic a Q este pozitiv a pe H: Q(h) 0, h H. Atunci intervalul (t
0
, t
1
)
nu cont ine puncte conjugate cu t
0
.
Teorema 1.3.3. Forma p atratic a Q este strict pozitiv a pe H (adica
Q(h) > 0, h H \ {0}) daca si numai dac a intervalul nchis [t
0
, t
1
] nu
cont ine puncte conjugate cu t
0
.
20
Demonstrat ie () : Am demonstrat c a n intervalul (t
0
, t
1
) nu exist a
puncte conjugate cu t
0
. Presupunem ca t
1
ar punct conjugat cu t
0
. Aceasta
nseamna ca exista h H, solut ie nenul a pentru (1.10) deci Q(h) = 0 ceea
ce contrazice ipoteza Q > 0.
() : Ideea este de a adauga la integrandul lui Q o diferent iala exacta
care sa nu i schimbe valoarea iar noul integrand s a e un p atrat perfect.
Astfel, caut am w C
1
(t
0
, t
1
) astfel nc at
Q(h) =
_
t
1
t
0
P(t)
h
2
+R(t)h
2
+
d
dt
(wh
2
)dt
pentru h H (observ am ca
_
t
1
t
0
d
dt
(wy
2
)dt = 0) si integrandul P
h
2
+Rh
2
+
d
dt
(wh
2
) = P(t)
h
2
+ (R(t) + w
)h
2
+ 2wh
) = w
2
si, n acest caz,
Q(h) =
_
t
1
t
0
P
_
h +P
1
wh
_
2
dt.
Se observ a ca, dac a aceasta scriere este posibila, atunci Q este strict pozitiv a.
. Atunci q
este un minim
local slab.
Demonstrat ie Fie P(t) = L
q q
(t, q
(t), q
)h
2
_
t
1
t
0
(
h)
2
dt > 0 pentru y = 0.
Deci Q(y)
_
t
1
t
0
(y
)
2
. Rezulta ca forma p atratica Q este pozitiv denit a
n raport cu topologia spat iului Sobolev H
1
si q
q
1
q
n
IR
n
si un lagrangean L(t, q, q) : IRIR
n
IR
n
IR.
Problema de calculul variat iilor este aceeasi, de a determina curbele q :
[t
0
, t
1
] IR
N
, care satisfac anumite condit ii la limit a (de exemplu q(t
0
) = q
0
,
q(t
1
) = q
1
) si care minimizeaza funct ionala
J(q) =
_
t
1
t
0
L(t, q, q)dt.
(t), q
(t))
_
L
q
(t, q
(t), q
(t)) = 0.
Observatia 1.3.2. Ecuat iile (1.14) formeaz a un sistem diferent ial de
ordinul al doilea, de n ecuat ii cu n necunoscute. Solut iile acestui sistem se
numesc extremale. Dac a matricea L
q q
= (L
q
i
q
j ) este pozitiv denita pentru
orice (t, q, q), lagrangeanul se numeste regulat. Pentru un lagrangean regulat
de clasa C
k
, toate extremalele sunt de clasa C
k
. Demonstrat ia acestui fapt
este identic a cu a teoremei 1.2.1 folosind n plus argumentul conform c aruia
gradientul unei funct ii strict convexe de clas a C
1
este o funct ie injectiv a.
Variat ia a doua a funct ionalei J este:
2
J(q)h =
d
2
ds
2
J(q +sh)|
s=0
=
(1.15) =
_
t
1
t
0
n
i,j=1
_
L
q
i
q
j h
i
h
j
+ 2L
q
i
q
j h
i
h
j
+L
q
i
q
j
h
i
h
j
_
dt,
unde derivatele lagrangeanului L sunt evaluate n (t, q(t), q(t)).
23
Vom presupune n cele ce urmeaza ca L
q
i
q
j = L
q
i
q
j , i, j = 1, . . . , n.
In
aceasta ipoteza de simetrie, forma p atratica Q(h) =
2
J(q)h se poate scrie,
dup a o integrare prin p art i, sub forma:
Q(q)h =
_
t
1
t
0
(P(t)
h,
h) + (R(t)h, h)dt,
unde P(t) = L
q q
(t, q(t), q(t)), R(t) = L
qq
(t, q(t), q(t))
d
dt
L
q q
(t, q(t), q(t))
sunt funct ii continue cu valori matrici simetrice iar (, ) este produsul scalar
din IR
n
. Ipoteza de simetrie ne usureaza scrierea si calculele, ns a poate
evitat a. Daca nu este satisfacut a, n expresia lui Q(q)h, dup a integrarea
prin p art i, mai apare un termen integral de forma
_
t
1
t
0
(A(t)h
(t), h(t))dt cu
A(t)
ij
= (L
q
i
q
j L
q
i
q
j )(t, q(t), q(t)) , iar A(t) matrice antisimetrica. Esent ial
este faptul c a, dac a h este extremala pentru Q(q), atunci Q(q)h = 0, lucru
care ramane adev arat si daca ipoteza respectiva nu este satisfacut a.
Condit ia necesar a a lui Legendre se enunt a astfel:
Teorema 1.3.5. Daca q
h
_
R(t)h = 0
Vom presupunen cele ce urmeaza ca P(t) > 0, t (L
q q
> 0). Astfel, sistemul
(1.16) este un sistem diferent ial de ordinul al doilea, nedegenerat. Fix and
valoarea lui h n t
0
, h(t
0
) = 0, spat iul solut iilor este ndimensional. O
baz a n spat iul solut iior este formata din solut iile {h
1
, . . . , h
n
} care verica
problema Cauchy cu valorile init iale h
i
(t
0
) = 0,
h
i
(t
0
) = e
i
, unde e
i
sunt
vectorii bazei canonice n IR
n
.
Definitia 1.3.3. Fie q
extremal a pentru J. (
t, q
t), . . . , h
n
(
t.
Teorema 1.3.6. (Condit ia necesara a lui Jacobi) Daca q
este minim
local slab, atunci intervalul deschis (t
0
, t
1
) nu cont ine puncte conjugate cu
t
0
.
Condit ia sucienta de minim local slab se enunt a ca n cazul scalar:
Teorema 1.3.7. Daca intervalul nchis [t
0
, t
1
] nu cont ine puncte conju-
gate cu t
0
atunci q
)(h) =
_
t
1
t
0
(P(t)
h, h) + (R(t)h, h) +
d
dt
(W(t)h, h)dt =
=
_
t
1
t
0
(P(t)
h,
h) + (R(t)h, h) + 2(W
h
, h) + (W
h, h)dt
Pentru a obt ine un p atrat perfect sub integral a ar trebui ca W sa verice
ecuat ia Riccati
(1.17) W
= R+WP
1
W.
In acest caz
Q(q
)(h) =
_
t
1
t
0
_
P
1
2
h +P
1
2
Wh, P
1
2
h +P
1
2
Wh
_
dt.
Q(q
1
2
Wh 0 pe [t
0
, t
1
]. Cum h(t
0
) = 0,
ar rezulta ca h 0 deoarece verica o problem a Cauchy pentru un sistem
liniar omogen. Deci, ceea ce am obt inut p an a acum este ca daca putem
rezolva ecuat ia Riccati (1.17) pe intervalul [t
0
, t
1
], atunci Q > 0. Caut am
pe W de forma
W = PU
U
1
,
unde U(t) este o funct ie matriceal a. Astfel, dac a W satisface ecuat ia Riccati
1.17, atunci U veric a ecuat ia
d
dt
_
PU
_
+RU = 0.
Cum intervalul (t
0
, t
1
] nu cont ine puncte conjugate cu t
0
, intervalul [t
0
, t
1
]
nu cont ine puncte conjugate cu t
0
pentru un > 0 sucient de mic (am
extins funct iile ce intervin P, R la intervalul [t
0
, t
0
] ca funct ii continue).
Solut ia acestei ecuat ii cu datele init iale U(t
0
) = 0
n
, U
(t
0
) = I
n
exista pe tot intervalul [t
0
, t
1
] si, ntruc at acest interval nu cont ine puncte
conjugate cu t
0
solut ia are proprietatea ca det(U(t)) = 0, t [t
0
, t
1
]. Deci
solut ia W a ecuat ie Riccati exista pe ntreg intervalul [t
0
, t
1
] si astfel Q > 0.
Rat ionamentul funct ioneaz a acum exact can cazul scalar(v. teorema 1.3.4).
Geodezicele varietat ilor riemanniene. Revenim la exemplul 1.1.6. Dac a
este extremala pentru J (adic a geodezic a), reparametriz am curba dup a
lungimea de arc astfel nc at, n coordonatele locale alese L(q, q) = 1. Sis-
temul ecuat iilor Euler-Lagrange se scrie astfel:
1
2
n
i,j=1
g
ij
q
k
q
i
q
j
=
d
dt
n
i=1
g
ik
q
i
, k = 1, . . . , n.
25
Se noteaza cu
k
ij
=
1
2
n
l=1
g
kl
(g
lj,i
+g
li,j
g
ij,l
)
care se numesc simbolii lui Christoel. Am notat cu g
ij,l
=
g
ij
q
l
si (g
ij
) =
(g
ij
)
1
. Cu aceste notat ii ecuat iile geodezicelor devin
q
k
=
n
i,j=1
k
ij
q
i
q
j
, k = 1, . . . , n.
Geodezicele sunt de asemenea extremale pentru funct ionala energie cu la-
grangeanul
L = L(q, q)
2
=
n
i,j=1
g
ij
q
i
q
j
.
1.4. Teorema lui Noether
Integrarea unui sistem de ecuat ii diferent iale este echivalenta cu deter-
minarea unui num ar corespunz ator de integrale prime funct ional indepen-
dente (v. [4],[33],[35]).
In cazul ecuat iilor Euler-Lagrange este posibila
determinarea unei integrale prime dac a lagrangeanul este invariant la un
grup de difeomorsme. Acesta este cont inutul teoremei lui Noether. Pentru
simplitate vom considera lagrangieni care nu depind explicit de t.
Fie un difeomorsm al variet at ii diferent iabile M. Vom spune c a la-
grangeanul L : TM IR este invariant la transformarea daca L(v) =
L(
(v)). Am notat cu
_
+
_
L
q
(,
),
s
_
=
=
_
t
L
q
(,
),
s
_
+
_
L
q
(,
),
s
_
=
t
_
L
q
(,
),
s
_
.
26
Facem acum pe s = 0 si, cum
0
= Id, obt inem ca
d
dt
I(q(t), q(t)) = 0 deci
I este integrala prim a.
Mecanica lagrangeana. Revenim acum la exemplul 1.1.3. Fie un sistem de
n puncte materiale de mase m
i
. Energia cinetic a a acestui sistem este
T =
n
i=1
m
i
x
2
i
+ y
2
i
+ z
2
i
2
.
Presupunemc a sistemul este conservativ, adic a exista un potent ial al fort elor
care act ioneaza asupra sistemului: U = U(x
i
, y
i
, z
i
). Lagrangeanul sistemu-
lui este L = T U. Este usor de v azut ca euat iile lui Euler nu sunt altceva
decat ecuat iile lui Newton.
In prezent a simetriilor, legi de conservare se
obt in din teorema lui Noether. Astfel, dac a lagrangeanul este invariant la
translat ii
s
: (x
i
, y
i
, z
i
) (x
i
+s, y
i
, z
i
), obt inem integrala prim a
n
i=1
L
x
i
= cst
adica proiect ia pe axa Ox a impulsului total al sistemului se conserv a.
Daca L este invariant la rotat ii
s
: (x
i
, y
i
, z
i
) (x
i
cos s +y
i
sin s, x
i
sin s +y
i
cos s, z
i
),
se obt ine din teorema lui Noether c a
n
i=1
L
x
i
y
i
L
y
i
x
i
= cst,
adica componenta pe axa Oz a momentului cinetic total se conserva.
Miscarea plan a ntr-un c amp de fort e central Abord am aici exemplul 1.1.4.
Lagrangeanul, n coordonate polare q = (r, ), este L(r, ) =
m r
2
2
+
mr
2
2
2
U(r). Ecuat iile Euler-Lagrange sunt
_
m r mr
2
= U
(r)
2r r
+r
2
= 0 .
2
2
+U(r) = cst.
O a doua integral a prim a se obt ine e integr and a doua ecuat ie, e observand
ca lagrangeanul este invariant la grupul de difeomorsme
s
(r, ) = (r, +s)
si aplic and teorema lui Noether obt inem ca
M = r
2
= cst.
Aceasta reprezinta a doua lege a lui Kepler. Este de fapt vorba despre
conservarea momentului cinetic si acest lucru are urm atoarea interpretare
27
geometrica: viteza areolara (viteza de variat ie a ariei descrise de raza vec-
toare) este constanta. Introduc and aceasta integral a prim a n prima ecuat ie
din sistemul Euler-Lagrange obt inem ecuat ia
m r =
K
r
3
U
(r).
cu K =
M
2
m
2
constant a pozitiv a. Aceasta ecuat ie diferent iala de ordinul
al doilea si autonom a poate integrat a. Astfel se reduce sistemul la studiul
unei miscari 1-dimensionale cu potent ial V (r) = U(r)+
K
2r
2
. Avem integrala
prim a a energiei pentru aceast a ecuat ie care conduce la o ecuat ie de ordinul
nt ai:
r =
_
2(E V (r))/m
si care combinat a cu expresia lui M ne d a urm atoarea ecuat ie pentru r ca
funct ie de , r = r():
dr
d
=
r
2
_
2(E V (r))/m
M
.
Daca miscarea are loc n c amp central gravitat ional, potent ialul U este de
forma U(r) =
k
r
, k > 0. Solut iile se gasesc de forma
r =
p
1 +e cos
,
care este ecuat ia unei conice n coordonate polare. Dac a traiectoria este
marginit a (e (1, 1)), atunci ea este elips a cu unul din focaren O. Aceasta
este prima lege a lui Kepler, cu referire la miscarea planetelor n jurul soare-
lui. Pentru un studiu detaliat al miscarii unui punct material ntr-un c amp
de fort e central, v. [3].
28
CAPITOLUL 2
Formalismul canonic
2.1. Sisteme hamiltoniene
Consider am din nou sistemul de ecuat ii Euler-Lagrange
d
dt
_
L
q
_
L
q
= 0,
care este format din n ecuat ii diferent iale de ordinul al doilea. Ne propunem
n continuare s a reducem ordinul sistemului tansform andu-l ntr-un sistem
de 2n ecuat ii de ordinul I. Vom presupune c a L C
2
si
(2.1) (L
q q
(t, q, q)) este nesingular a t, q, q,
ceea ce nseamna ca sistemul Euler-Lagrange este sistem de ordinul al doilea
nedegenerat. Aceasta se nt ampl a dac a lagrangeanul este regulat. Not am
cu
(2.2) p
i
= L
q
i (t, q, q).
p
i
se numesc variabile conjugate iar ansamblul variabilelor (q, p) formeaza
variabilele canonice. Teorema funct iilor implicite, care poate aplicata
t in and cont de ipoteza de nedegenerare, ne spune c a ecuat iile (2.2) denesc
un difeomorsm local de la spat iul (t, q, q) n spat iul (t, q, p) si, dup a cum
vom vedea mai tarziu, de la bratul tangent n bratul cotangent. Hamil-
tonianul sistemului se deneste, cu ajutorul acestui difeomorsm local, prin
(2.3) H(t, q, p) = L(t, q, q) +
n
i=1
p
i
q
i
Ne intereseaza sa scriem ecuat iile Euler-Lagrange n noile coordonate. Pen-
tru aceasta calcul am diferent iala lui H, t in and cont de (2.2),(2.3):
dH = dL +
n
i=1
q
i
dp
i
+
n
i=1
p
i
d q
i
=
=
L
t
dt
n
i=1
L
q
i
dq
i
i=1
L
q
i
d q
i
+
n
i=1
q
i
dp
i
+
n
i=1
p
i
d q
i
=
=
L
t
dt
n
i=1
L
q
i
dq
i
+
n
i=1
q
i
dp
i
.
29
Din ecuat iile Euler-Lagrange stim ns a ca
L
q
i
=
d
dt
p
i
deci, evalu and n
coordonatele (t, q, p) diferent iala lui H, obt inem sistemul
H
t
=
L
t
H
q
i
=
L
q
i
H
p
i
= q
i
Ultimele dou a ecuat ii le scriem n forma
(2.4)
q
i
=
H
p
i
p
i
=
H
q
i
.
Acesta este sistemul hamiltonian care este un sistem de 2n ecuat ii diferent iale
de ordinul nt ai. Acesta mai poate scris si n forma:
d
dt
_
q
p
_
= JH
_
q
p
_
,
unde J =
_
0
n
I
n
I
n
0
n
_
.
Transformata Legendre
Fie f : D(f) IR
n
IR {+} convexa, inferior semicontinu a.
Transformata Legendre a lui f este funct ia convexa f
: D(f
) IR
n
(x
) = sup
xIR
n
[(x
, x) f(x)].
Subdiferent iala funct iei f n punctul x
0
este mult imea
f(x
0
) = {x
IR
n
|(x
, x x
0
) f(x) f(x
0
)} .
Facem aici observat ia ca dac a f este diferent iabil a G ateaux atunci f(x
0
) =
f(x
0
).
Are loc urm atorul rezultat:
Teorema 2.1.1. Urm atoarele condit ii sunt echivalente:
i) x
f(x)
ii) x f
(x
)
iii) f(x) +f
(x
) = (x
, x).
Pentru demonstrat ie, precum si pentru studiul detaliat al funct iilor con-
vexe se pot consulta monograile [34],[6].
30
Presupunem n cele ce urmeaza ca lagrangeanul L este n plus funct ie
convex a n raport cu variabila q, ceea ce mpreun a cu condit ia de nedegene-
rare (2.1) ne spune c a lagrangeanul L este regulat si strict convex n raport
cu q. Observ am ca hamiltonianul H nu este altceva decat transformata
Legendre a lagrangeanului L n raport cu variabila q:
H(t, q, p) = sup
qIR
n
{(p, q) L(t, q, q)}.
M.
Consider am asadar o funct ie F(t, q, p), neted a si ne intereseaza cum
variaz a aceasta de-a lungul traiectoriilor sistemului (2.4). Astfel,
d
dt
F(t, q(t), p(t)) =
t
F(t, q, p) +
F
q
q +
F
p
p =
=
t
F(t, q, p) +
F
q
H
p
F
p
H
q
=
t
F(t, q, p) +{H, F}
unde {H, F} =
H
p
F
q
H
q
F
p
reprezint a paranteza Poisson a funct iilor
H, F. Forma Lax a sistemului hamiltonian (2.4) este data de
(2.5)
d
dt
F(t, q, p) =
t
F(t, q, p) +{H, F}.
Observatia 2.1.1. Daca F nu depinde explicit de t atunci ecuat ia (2.5)
devine
d
dt
F(q, p) = {H, F} si condit ia ca F s a e integral a prima pentru
sistemul (2.4) se scrie {H, F} = 0. Dac a n plus H nu depinde de t atunci
H este integral a prim a.
In cazul sistemelor mecanice, H are semnicat ie de
energie; aceasta se conserv a daca hamiltonianul nu depinde explicit de timp.
Observatia 2.1.2. Paranteza Poisson are urmatoarele propriet at i ce se
veric a prin calcul direct:
{H, F} = {F, H} (antisimetrie)
{{F,G},H}+{{G,H},F}+{{H,F},G}=0 (identitatea lui Jacobi)
31
Paranteza Poisson deneste astfel pe C
(IR
2n
) o structura de algebr a Lie.
Transform ari canonice.
Ne propunem s a gasim o schimbare de coordonate T : (q, p) (Q, P)
care sa transforme sistemele de forma (2.4) n sisteme de aceeasi forma,
eventual mai usor de integrat. Folosim pentru aceasta forma (2.5) a sis-
temului hamiltonian. Fie F = F(q, p) un hamiltonian neted si not am cu
F(Q, P) = F(q, p). Dorim ca ecuat ia (2.5) n noile cooronate s a aib a aceeasi
forma si anume
d
dt
F = {
F,
H}
(Q,P)
.
Acest lucru are loc pentru orice F, H daca si numai dac a
{
F,
H}
(Q,P)
= {F, H}
(q,p)
,
de unde rezult a condit ia necesara si sucienta:
(2.6)
{P
i
, Q
j
}
(q,p)
=
j
i
{Q
i
, Q
j
}
(q,p)
= 0
{P
i
, P
j
}
(q,p)
= 0, i, j = 1, n.
Transform arile care verica aceste condit ii se numesc transform ari canonice.
Un alt punct de vedere care ne conduce la denirea transform arilor
canonice este legat de echivalent a dintre ecuat iile Euler-Lagrange si ecuat iile
lui Hamilton. Mai precis, sa observ am ca extremalele pentru
_
L(t, q, q)dt
sunt proiect iile extremalelor pentru
_
H(t, q, p) + qpdt pe spat iul q. Daca
consider am acum schimbarea de coordonate (q, p) (Q, P) iar hamilto-
nianul n noile coordonate este H
, i.e. H
(t, Q, P) +
QPdt. Aceasta se nt ampl a dac a exista o funct ie
neted a pe bratul cotangent T
M, S = S(t, q, p) astfel nc at
(2.7) H(t, q, p)dt +pdq = H
= H +
S
1
t
(t, q, Q)
p =
S
1
q
(t, q, Q)
P =
S
1
Q
(t, q, Q)
32
A doua ecuat ie se poate rezolva, local, folosind teorema funct iilor implicite,
dac a
2
S
1
qQ
este matrice nesingulara, caz n care se obt ine Q = Q(q, p).
A treia ecuat ie ne furnizeaz a P = P(q, p). Se pot construi si alte funct ii
generatoare care sa depind a de alt grup de variabile. De exemplu, dac a
adun am d(PQ) la (2.7), not am cu S
2
= S + PQ si privim pe pe S
2
ca
funct ie de (t, q, P), S
2
= S
2
(t, q, P) obt inem
(2.9) (H
= H +
S
2
t
(t, q, P)
p =
S
2
q
(t, q, P)
Q =
S
2
P
(t, q, P)
.
Aceste ecuat ii denesc o transformare canonica daca
2
S
2
qP
este matrice
nesingular a.
2.2. Variat ia totala a unei funct ionale
Consider am din nou funct ionala J(q) =
_
t
1
t
0
L(t, q, q)dt si vom presupune
de data aceasta ca (t
0
, q
0
), respectiv (t
1
, q
1
), se misca pe cate o subvarietate
M
0
, respectiv M
1
din spat iul (t, q). Ne propunem s a calculam prima variat ie
a funct ionalei J. Pentru aceasta s a consider am o familie de curbe q
s
=
q
s
(t), q
0
= q, denite pe (t
0
(s), t
1
(s)), cu (t
i
(s), q
s
(t
i
(s))) M
i
, i = 0, 1 si
depinz and neted de s. Not am cu q
i
(s) = q
s
(t
i
(s)), i = 0, 1 si cu
h(t) =
d
ds
|
s=0
q
s
(t), t (t
0
, t
1
).
Derivata n raport cu s o not am cu
. Prima variat ie a lui J n q, n direct ia
h, este
J(q)h =
d
ds
|
s=0
J(q
s
) =
=
_
t
1
t
0
L
q
(t, q, q)h+L
q
(t, q, q)
hdt+L(t
1
, q
1
, q(t
1
))t
1
(0)L(t
0
, q
0
, q(t
0
))t
0
(0) =
=
_
t
1
t
0
_
L
q
(t, q, q)
d
dt
L
q
(t, q, q)
_
hdt+
+L
q
(t, q, q)h|
t
1
t
0
+L(t
1
, q
1
, q(t
1
))t
1
(0) L(t
0
, q
0
, q(t
0
))t
0
(0).
33
Notam cu p = L
q
(t, q, q) si cu H = L+ q L
q
= p q L. Amintim ca (q, p)
sunt variabilele canonice iar H este hamiltonianul sistemului. De asemenea,
h(t
i
) = q
i
(0) q(t
i
), i = 0, 1. Astfel, prima variat ie poate scrisa n forma:
(2.11) J(q)h =
_
t
1
t
0
_
L
q
d
dt
L
q
_
hdt + (pq Ht)|
t=t
1
t=t
0
.
O extremal a pentru problema general a de calculul variat iilor este o curba
q
)h = (pq Ht)|
t=t
1
t=t
0
= 0.
L
q
d
dt
L
q
= 0
(pq Ht)|
t=t
1
t=t
0
= 0.
Exemplul 2.2.1. Distant a dintre dou a curbe Consider am dou a curbe
n IR
n
, q
0
= (t
0
), q
1
= (t
1
). O curb a q = q(t), q(t
0
) = q
0
, q(t
1
) = q
1
are lungimea J(q) =
_
t
1
t
0
_
1 + q
2
dt. Distant a ntre cele dou a curbe date
este o extremala pentru J. Variabilele canonice sunt q, p =
q
_
1 + q
2
iar
hamiltonianul H =
1
_
1 + q
2
. Cum lagrangeanul nu depinde de t, H = cst
deci q = cst si distant a se atinge pe o dreapt a q(t) = at +b.
Condit ia a doua din (2.12) devine
(p
1
(t
1
) H|
t=t
1
)t
1
(p
0
(t
0
) H
t=t
0
)t
0
= 0
si cum t
0
, t
1
sunt variat ii independente, rezult a ca 0 = p
1
(t
1
) H|
t=t
1
=
p
0
(t
0
) H
t=t
0
Deci
q(t
0
) =
1
(t
0
)
, q(t
1
) =
1
(t
0
)
,
relat ii care exprima faptul c a extremala trebuie sa e ortogonal a n q
0
, q
1
pe curbele date.
Acestea sunt condit ii de transversalitate si se regasesc n aceeasi forma
n cazul mai general al unui lagrangean de forma L(t, q, q) = f(t, q)
_
1 + q
2
.
Daca t
0
, t
1
sunt xate iar q
0
, q
1
se misca liber pe subvariet at ile diferent iabile
M
0
, M
1
M, atunci, pentru un lagrangean general, condit iile de transver-
salitate ne spun ca starea adjunct a p este perpendicular a n capete pe va-
riet at ile respective: p
i
= p(t
i
) M
i
, i = 0, 1.
34
Extremale nenetede. Condit iile Weierstrass-Erdmann.
Consider am acum cazul n care o extremala q = q(t) este neneteda, mai
precis este continua si de clasa C
1
pe port iuni. Fie intervalele deschise (t
0
, c)
si (c, t
1
) pe care presupunem c a h este neteda iar n c avem salt al derivatei
q. Vom nota cu J
1
, respectiv J
2
, funct ionala calculata pe intervalele (t
0
, c)
si respectiv (c, t
1
). Are loc atunci
J = J
1
+J
2
.
Dar
J
1
= L
q
q|
t=c0
H|
t=c0
c,
J
2
= L
q
q|
t=c+0
+H|
t=c+0
c.
Obt inem asadar
J = L
q
|
t=c0
t=c+0
q|
t=c
+H|
t=c+0
t=c0
c.
Cum q(c) si c sunt variat ii independente, rezult a ca
(2.13)
L
q
|
t=c0
= L
q
|
t=c+0
L + q L
q
|
t=c0
= L + q L
q
|
t=c+0
.
Acestea sunt condit iile Weierstrass-Erdmann care exprim a faptul c a, de-a
lungul extemalelor, variabilele canonice q, p si hamiltonianul H sunt funct ii
continue.
2.3. Ecuat ia Hamilton-Jacobi. Metoda lui Jacobi de integrare a
sistemelor hamiltoniene
t, q)t
(0) +
S
q
(
t, q) q
(0).
Pe de alt a parte, folosind (2.11), obt inem
d
ds
J(
t(s),q(s)
)|
s=0
= p(
t) q
(0) H( q, p(
t))t
(0)
35
Cum (
D
i
=
S
C
i
(t, q, C)
p
i
=
S
q
i
(t, q, C)
.
Demonstrat ie Deriv am ecuat ia (2.14) n raport cu C
j
si obt inem:
2
S
tC
j
+
n
i=1
H
p
i
2
S
q
i
C
j
= 0.
36
Obt inem ca
d
dt
_
S
C
j
(t, q(t), C)
_
=
2
S
tC
j
(t, q(t), C) +
n
i=1
2
S
q
i
C
j
(t, q(t), C) q
i
=
=
n
i=1
2
S
q
i
C
j
(t, q(t), C)
_
q
i
H
p
i
_
= 0
si prima parte a teoremei este demonstrata.
Cnsideram acum sistemul (2.16). Teorema funct iilor implicite aplicat an
(2.16), folosind condit ia de nedegenerare (2.15), ne asigur a existent a local a
a funct iilor q(t, C, D), p(t, C, D). Ceea ce ramane de demonstrat este ca
funct iile q, p veric a sistemul hamiltonian (2.4). Deriv and prima ecuat ie n
raport cu t, cu un calcul similar cu cel anterior si folosind ecuat ia (2.14),
obt inem
0 =
d
dt
_
S
C
j
_
=
n
i=1
2
S
q
i
C
j
_
q
i
H
p
i
_
.
Folosind din nou condit ia de nedegenerare (2.15), avem ca q
i
=
H
p
i
, adic a
primul grup de ecuat ii din (2.4).
Deriv am acum a doua ecuat ie din (2.16) si, folosind si ecuat ia (2.14), obt inem
p
i
=
d
dt
S
q
i
(t, q, C) =
2
S
q
i
t
(t, q, C) +
n
j=1
2
S
q
i
q
j
(t, q, C) q
j
=
=
q
i
H(t, q,
S
q
(t, q, C)) +
n
j=1
2
S
q
i
q
j
(t, q, C)
H
p
j
=
=
H
q
i
(t, q, p) +
n
j=1
_
q
i
H
p
j
_
2
S
q
i
q
j
=
H
q
i
(t, q, p).
Observatia 2.3.1. Putem privi pe S ca funct ie generatoare, P
i
= C
i
noile impulsuri generalizate, Q
i
= D
i
noile coordonate generalizate. Schim-
barea canonica de coordonate este data de (2.10).
In noul sistem de coor-
donate (Q, P), hamiltonianul este H
1
(q
1
)) = C
1
S
t
+
H(t, q,
S
q
) = C
1
.
Prima este de fapt o ecuat ie diferent ial a care, dac a poate adusa la form a
normal a prin teorema funct iilor implicite, devine o ecuat ie cu variabile se-
parabile care poate integrat a. Unei ecuat ii Hamilton-Jacobi i se poate g asi
o solut ie general a depinzand de n constante daca toate variabilele se separ a.
Atract ia de catre dou a mase egale, xe. Consider am exemplul 1.1.5. Hamil-
tonianul sistemului se calculeaza (folosind de exemplu transformata Le-
gendre) si se obt ine
H(
1
,
2
, p
1
, p
2
) = 2p
2
1
2
1
4l
2
2
1
2
2
+ 2p
2
2
4l
2
2
2
2
1
2
2
4k
1
2
1
2
2
.
Caut am o solut ie generala pentru ecuat ia Hmilton-Jacobi corespunz atoare.
Pentru aceasta sa observ am ca variabilele se separ a daca scriem ecuat ia sub
forma
_
S
1
_
2
(
2
1
4l
2
) +
_
S
2
_
2
(4l
2
2
2
) = C
1
(
2
1
2
2
) + 4k
1
.
Separ am variabilele si caut am solut ii pentru urm atoarele ecuat ii Hamilton-
Jacobi:
_
S
1
_
2
(
2
1
4l
2
) 4k
1
C
1
2
1
= C
2
,
_
S
2
_
2
(4l
2
2
2
) +C
1
2
2
= C
2
.
G asim solut ia generala
S(
1
,
2
, C
1
, C
2
) =
_
4k
1
+C
1
2
1
+C
2
2
1
4l
2
d
1
+
_
C
1
2
2
C
2
4l
2
2
2
d
2
.
deci gasim, cu ajutorul teoremei 2.3.1, forma explicit a a taiectoriilor sis-
temului mecanic considerat.
38
Partea 2
Controlul sistemelor diferent iale
CAPITOLUL 3
Controlul sistemelor liniare
3.1. Controlabilitatea sistemelor liniare
Consider am sistemul liniar controlat
(3.1)
_
y
= A(t)y +B(t)u
y(0) = y
0
unde t A(t) M
n
(IR), t B(t) M
nm
(IR) sunt funct ii continue.
Mult imea controalelor admisibile este n cele ce urmeaza U = L
2
(0, T; IR
m
).
Solut ia sistemului (3.1) este data de formula variat iei constantelor:
y
u
(t) = S(t, 0)y
0
+
_
t
0
S(t, s)Bu(s)ds,
unde S(t, s) = X(t)X(s)
1
cu X(t) matrice fundamental a a sistemului liniar
omogen y
+A
(t)p = 0
p(T) =
Solut ia acestui sistem este p(t) = S
(T, t).
Teorema 3.1.1. i) Sistemul liniar (3.1) este aproximativ controlabil n
timp T daca si numai dac a, pentru p solut ie a sistemului adjunct,
(3.3) B
p(t)|
2
dt.
Demonstrat ie i) Not am cu
X(T) =
__
T
0
S(T, s)Bu(s)ds|u U
_
,
41
mult imea starilor nale posibile pentru sistem, cu starea init iala y
0
= 0.
Sistemul este aproximativ controlabil dac a si numai dac a X(T) = IR
n
sau,
echivalent,
_
,
_
T
0
S(T, s)Bu(s)ds
_
IR
n
= 0, u U = 0.
Are loc ns a egalitatea
_
,
_
T
0
S(T, s)Bu(s)ds
_
IR
n
= (B
(T, ), u())
L
2
(0,T;IR
m
)
si concluzia rezult a imediat dac a t inem seama de faptul ca solut ia sistemului
adjunct (3.2) este p(t) = S
(T, s).
ii) Sistemul este exact nul controlabil n timp T daca si numai dac a, pentru
orice y
0
IR
n
, exista u U astfel nc at S(T, 0)y
0
=
_
T
0
S(T, s)Bu(s)ds
sau, echivalent, exist a > 0 astfel nc at
S(T, 0)y
0
__
T
0
S(T, s)Bu(s)ds : u
L
2
(0,T;IR
m
)
_
.
Date dou a mult imi convexe si nchise A
1
, A
2
IR
n
, atunci A
1
A
2
daca
si numai dac a H
1
() H
2
(), IR
n
, unde H
i
sunt funct iile suport ale
mult imilor A
i
, denite prin H
i
() = sup
yA
i
(, y), i = 1, 2. Alegem A
1
=
{S(T, 0)y
0
} si A
2
=
__
T
0
S(T, s)Bu(s)ds, u
L
2
(0,T;IR
m
)
_
. Funct iile su-
port ale acestor mult imi sunt
H
1
() = (, S(T, 0)y
0
), H
2
() = B
()S
(T, )
L
2
(0,T;IR
m
)
.
Daca are loc (3.4), atunci H
1
() |y
0
||S
(T, 0)| H
2
() dac a alegem
=
C|y
0
|.
Reciproc, daca sistemul (3.1) este nul controlabil, rezult a ca, pentru orice
y
0
IR
n
, exista > 0 astfel nc at pentru orice IR
n
(, S(T, 0)y
0
) B
()S
(T, )
L
2
(0,T;IR
m
)
.
Presupunem prin reducere la absurd c a inegalitatea (3.4) nu are loc. Exist a
atunci un sir
n
IR
n
astfel nc at
|S
(T, 0)
n
| n
__
T
0
|B
(t)S
(T, t)
n
|
2
dt
_
1
2
.
Putem presupune, dup a o eventual a rescalare, ca |
n
| = 1 si, trecand la un
subsir convergent, s a gasim la limita , || = 1 astfel nc at B
(t)S
(T, t)
0, t (0, T). De aici, folosind ipoteza de controlabilitate, avem ca pentru
orice y
0
IR
n
, (, S(T, 0)y
0
) = 0, deci S
(T, 0) = 0. Cum S
(T, 0) este
nesingular a, rezulta ca = 0, ceea ce contrazice faptul ca || = 1.
42
Observatia 3.1.1. Proprietatea (3.3) se numeste proprietate de unic a
continuare. Inegalitatea (3.4) se numeste inegalitate de observabilitate si
aceasta implic a unica continuare.
In cazul sistemelor diferent iale nit di-
mensionale pe care le studiem aici, facem observat ia c a cele dou a propriet at i
sunt echivalente si sunt de asemenea echivalente cu controlabilitatea exact a a
sistemului.
Intr-adevar, daca sistemul este aproximativ controlabil, rezult a
ca X(T) = IR
n
si, cum subspat iile spat iului euclidian IR
n
sunt subspat ii
nchise, rezult a ca X(T) = IR
n
, deci sistemul este controlabil
Acest lucru rezult a si din urm atoarea teorema care, n plus, ne d a o
alt a caracterizare a controlabilit at ii si o form a explicit a a controlului care
transform a starea init ial a a n starea nal a b.
Teorema 3.1.2. Fie operatorul (matricea de controlabilitate):
Q
T
=
_
T
0
S(T, s)B(s)B
(s)S
(T, s)ds.
Sistemul (3.1) este aproximativ controlabil daca si numai dac a Q
T
este ma-
trice nesingulara.
In acest caz sistemul este exact controlabil si controlul
u
(t) = B
(t)S
(T, t)Q
1
T
(S(T, 0)a b)
transform a starea init ial a a n starea nal a b, adic a y
a,u
(T) = b.
In plus,
_
T
0
|u
(s)|
2
ds
_
T
0
|u(s)|
2
ds,
pentru orice control u U cu proprietatea c a y
a,u
(T) = b.
Demonstrat ie Matricea Q
T
este simetrica. S a presupuem c a estee nesin-
gular a. Formula variat iei constantelor ne d a
y
a,u
(s)S
(T, s)Q
1
T
(S(T, 0)a b)ds =
= S(T, 0)a +Q
T
Q
1
T
(S(T, 0)a b) = b.
Deci sistemul este exact controlabil n timp T.
Reciproc, sa presupunem c a sistemul este aproximativ controlabil. Dac a
(Q
T
, ) = 0, rezulta ca B
(s)S
|
2
ds = (Q
1
T
(S(T, 0)a b), (S(T, 0)a b))
Daca u este alt control cu proprietatea ca y
a,u
(T) = 0 atunci
_
T
0
(u(s), u(s)
)ds =
_
T
0
(S(T, s)B(s)u(s), Q
1
T
(S(T, 0)a b))ds =
43
= (Q
1
T
(S(T, 0)a b), (S(T, 0)a b)) =
_
T
0
|u
(s)|
2
ds.
De aici rezulta imediat ca
_
T
0
|u(s)|
2
ds =
_
T
0
|u(s) u
(s)|
2
ds +
_
T
0
|u
(s)|
2
ds
_
T
0
|u
(s)|
2
ds.
Consider am operatorul K
T
: L
2
(0, T, IR
m
) IR dat de
K
T
(u) =
_
T
0
S(T, s)B(s)u(s)ds.
Este clar ca X(T) = Im K
T
. Consider am n cele ce urmeaza ca matricile
A, B nu depind de t, deci S(t, s) = e
(ts)A
. Fie de asemenea k
n
: (IR
m
)
n
IR
n
denit de
k
n
(v
0
, v
1
, . . . , v
n1
) =
n1
j=0
A
j
Bv
j
, v
j
IR
m
.
Teorema 3.1.3. (Kalman) Im K
T
= Im k
n
. Sistemul liniar este con-
trolabil dac a si numai dac a rangul matricei [A|B] := [B, AB, . . . , A
n1
B]
M
nnm
este n. Matricea [A|B] se mai numeste matricea Kalman. Pro-
prietatea de controlabilitate n timp T este echivalent a cu proprietatea de
controlabilitate n orice timp.
Demonstrat ie Pentru ca Im K
T
= Im k
n
este sucient sa ar atam ca
v Im K
T
v Im k
n
.
v Im K
T
dac a si numai dac a, pentru orice u L
2
(0, T, IR
m
),
0 = (v,
_
T
0
S(T, s)Bu(s)ds)
IR
m
= (B
(T, )v, u)
L
2
(0,T,IR
m
)
,
deci daca si numai dac a B
e
(Ts)A
e
(Ts)A
v 0
implic a B
v = B
v = . . . = B
(A
)
n1
v = 0. Reciproc, dac a B
v =
B
v = . . . = B
(A
)
n1
v = 0 rezulta, folosind teorema lui Hamilton-
Cayley, ca B
(A
)
m
v = 0, m 0. Deci, t in and cont de dezvoltarea n serie
de puteri a lui e
(Ts)A
, rezulta ca B
e
(Ts)A
v 0.
Pe de alt a parte, v Im k
n
daca si numai dac a (v, A
j
Bw) = 0 pentru
j = 0, . . . , n 1 si pentru orice w IR
m
, ceea ce este echivalent cu B
v =
B
v = . . . = B
(A
)
n1
v = 0.
Controlabilitatea exact an timp T are loc deci daca si numai dac a B
v =
B
v = . . . = B
(A
)
n1
v = 0 implic a v = 0. Aceasta nseamna ca
rang [A|B] = n.
44
Clasicarea sistemelor liniare controlate.
Consider am cate o schimbare de baza n spat iul st arilor, respectiv n
spat iul controalelor: z = Sy, v = Tu cu S M
nn
(IR), T M
mm
(IR)
matrici nesingulare. Sistemul liniar controlat (3.1) se transform a n sistemul
z
= A
1
z + B
1
v unde A
1
= SAS
1
, B
1
= SBT
1
. Avem aici denit a o
relat ie de echivalent a n mult imea sistemelor liniare controlate, mai precis,
spunem c a sistemele (A, B) si (A
1
, B
1
) sunt echivalente daca exista matricile
nesingulare S M
nn
(IR), T M
mm
(IR) astfel nc at A
1
= SAS
1
, B
1
=
SBT
1
.
Consider am cazul m = 1 si o pereche (A, b), A M
nn
(IR), b M
n1
(IR)
Teorema 3.1.4. Presupunem c a perechea (A, b) este controlabila. Atunci
sistemul corespunz ator este echivalent cu ecuat ia controlat a
y
(n)
+a
1
y
(n1)
a
n
y = u,
unde p() =
n
+a
1
n1
+ +a
n
= det(I A) este polinomul caracteristic
al matricei A.
Demonstrat ie Deoarece perechea (A, b) este controlabila, rezulta ca vec-
torii b, Ab, . . . A
n1
b sunt liniar independent i. Construim vectorii e
1
, . . . , e
n
astfel:
(3.5)
_
e
n
= b
e
k1
= Ae
k
+a
nk+1
e
n
, k = 2, n
Se veric a imediat ca (e
1
, . . . , e
n
) sunt liniar independent i si ca Ae
1
=
a
n
e
n
. Scriem sistemul n aceast a baza si concluzia este imediata.
Teorema 3.1.5. (Teorema de descompunere a lui Kalman) Presupunem
ca rangul matricei lui Kalman [A|B] este l < n. Exist a atunci o matrice
nesingular a S M
n
(IR) astfel nc at
SAS
1
=
_
A
11
A
12
0 A
22
_
, SB =
_
B
11
0
_
unde A
11
M
l
(IR), B
11
M
lm
(IR) iar perechea (A
11
, B
11
) este controla-
bila.
Demonstrat ie Stim ca Im K
T
= Im k
n
si ca dimIm k
n
= l, rangul matri-
cei [A|B]. Pe de alt a parte, t in and seama de teorema lui Hamilton-Cayley,
X(T) = Im k
n
este cel mai mic subspat iu al lui IR
n
ce cont ine Im B si este
invariant la A. Fie asadar o baz a (f
1
, . . . , f
l
) a lui Im k
n
pe care o completam
la o baz a a lui IR
n
, obt in and astfel o baz a (f
1
, . . . , f
n
). Fie S matricea aces-
tei schimb ari de baz a.
In noua baz a, pentru =
_
1
2
_
IR
n
,
1
IR
l
, are
loc X(T)
2
= 0. Not and cu z = Sy, A
1
= SAS
1
si cu B
1
= SB,
sistemul devine:
z
= A
1
z +B
1
u.
45
Notam A
1
=
_
A
11
A
12
A
21
A
22
_
, B
1
=
_
B
11
B
21
_
si ar atam ca A
21
= 0, B
21
= 0.
Deoarece X(T) este invariant la A, rezulta ca A
1
_
1
0
_
trebuie s a aib a
ultimele n l componente 0, deci A
21
1
= 0. Cum
1
este arbitrar rezulta
ca A
21
= 0. Deoarece Im B X(T), trebuie ca B
1
u sa aib a ultimele n l
componente 0 pentru orice u IR
m
. Deci B
21
u = 0, u si obt inem B
21
= 0.
Pentru a ar ata ca perechea (A
11
, B
11
) este controlabila observ am ca:
l = rang [A|B] = rang S[A|B] = rang [A
1
|B
1
] = rang
_
[A
11
|B
11
]
0
_
,
deci rang [A
11
|B
11
] = l si perechea (A
11
, B
11
) este controlabila.
3.2. Control optimal. Principiul de maxim al lui Pontriaghin
Consider am problema de control optimal de tip Bolza:
(3.6) inf J(y
u
, u), J(y, u) =
_
T
0
L(t, y(t), u(t))dt +l(y(T)),
(3.7)
_
y
loc
n ansamblul variabilelor. Not am, pentru simplitate,
J(u) := J(y
u
, u). Presupunem c a exista un control optimal u
. Atunci
prima variat ie a lui J n u
este pozitiv a:
J(u
)v =
d
d
J(u
+v)|
=0+
0
pentru orice v U cu proprietatea c a u
+v
si obt inem
(3.8) 0
_
T
0
L
y
(t, y
, u
)z +L
u
(t, y
, u
= f
y
(t, y
, u
)z +f
u
(t, y
, u
)v
z(0) = 0.
S a denim, ca si n calculul variat iilor, hamiltonianul depinz and de u
(3.10) H
u
(t, y, p) = (p, f(t, y, u)) L(t, y, u)
46
Sistemul hamiltonian corepunz ator este
_
y
= f(t, y, u)
p
= (p, f
y
(t, y, u)) +L
y
(t, y, u) = f
y
(t, y, u)p +L
y
(t, y, u)
Se observ a ca prima ecuat ie, n y, este chiar ecuat ia (3.7). Consider am p
= f
y
(t, y, u)p +L
y
(t, y, u)
p(T) = l(y(T))
.
Inmult im (3.9) cu p
, f
u
(t, y
, u
)v) + (L
y
(t, y
, u
), z)dt
egalitate care substituita n (3.8) ne d a
0
_
T
0
(p
, f
u
(t, y
, u
)v) (L
u
(t, y
, u
), v)dt.
Cum D
u
H
u
(t, y
, p
)v = (p
, f
u
(t, y
, u
)v) (L
u
(t, y
, u
(t, y
, p
(t, y
(t), p
(t)) = max
uU
H
u
(t, y
(t), p
(t)).
Acesta este n esent a cont inutul principiului de maxim al lui Pontriaghin.
El este valabil n ipoteze mult mai generale asupra datelor problemei(v.
[13],[14],[6]). Forma geometrica a acestuia, demonstrat ia corespunzatoare
si formularea acestuian cazul problemelor de alt tip (Lagrange,Mayer, timp
liber etc.) vor prezentate n capitolul 6.
Principiul de maxim ne permite n anumite situat ii determinarea con-
trolului optimal. Astfel, s a not am hamiltonianul maximizat cu
H
max
(t, y, p) = max
uU
H
u
(t, y, p)
si sa presupunem c a acesta este de clasa C
1
. Are loc H
max
(t, y
, p
)
H
u
, p = p
. Deci
y
H
max
(t, y
, p
) =
y
H
u
(t, y
, p
),
p
H
max
(t, y
, p
) =
p
H
u
(t, y
, p
).
Problema se reduce asadar la rezolvarea sistemului hamiltonian corespunz ator
hamiltonianului maximizat H
max
, cu condit iile la limit a precizate. Controlul
optimal se exprim a, folosind condit ia (3.12), n funct ie de (y
, p
).
47
3.3. Ecuat ia program arii dinamice
Controlul optimal u
t
=
t
,
x
=
x
Notand cu H : [0, T] IR
n
IR hamiltonianul denit de:
(3.15) H(t, x, p) = sup
uU
{(p, f(t, x, u)) L(t, x, u)},
rescriem (3.14) n forma
(3.16)
_
t
(t, x) H(t, x,
x
(t, x)) = 0 t (0, T), x IR
n
(T, x) = l(x) x IR
n
.
.
Introducem funct ia
(3.17) (t, x) = argsup
uU
{(
x
(t, x), f(t, x, u)) L(t, x, u)}.
Fie : [0, T] IR
n
IR funct ia valoare asociata problemei de control:
(3.18)
(t, x) = inf
u
_
_
T
t
L(s, y(s), u(s))ds +l(y(T)),
y
= f(s, y
t
, (s, y
t
(s))), s (t, T), y
t
(t) = x.
Are loc a.p.t s (t, T):
(3.20)
d
ds
(s, y
t
(s)) =
s
(s, y
t
(s)) + (
y
(s, y
t
(s)), f(s, y
t
(s), (s, y
t
(s)))
Din (3.17) vedem ca a.p.t s (t, T):
d
ds
(s, y
t
(s)) =
s
(s, y
t
(s)) H(s, y
t
(s),
y
(s, y
t
(s)) L(s, y
t
(s), (s, y
t
(s)).
De aici, folosind (3.16) obt inem:
d
ds
(s, y
t
(s)) = L(s, y
t
(s), (s, y
t
(s)),
deci
(3.21) (t, x) =
_
T
t
L(s, y
t
(s), (s, y
t
(s))ds +l(y
t
(T)) (t, x).
Daca (y, v) este pereche admisibila n problema (3.6), (3.7), are loc:
d
ds
(s, y(s)) =
s
(s, y(s)) + (
x
(s, y(s)), f(s, y(s), v(s)))
s
(s, y(s)) H(s, y(s),
x
(s, y(s))) L(s, y(s), v(s)),
deci:
d
ds
(s, y(s)) L(s, y(s), v(s)) a.e. s (t, T)
si astfel
(3.22) (t, x)
_
T
t
L(s, y(s), v(s))ds +l(y(T)).
(0, T, M
n
(IR)), P
0
M
n
(IR), R L
(0, T, M
m
(IR)),
B L
(0, T, M
nm
(IR)), R(t) pozitiv denit a, t (0, T). Hamiltoni-
anul sistemului este
H
u
(t, y, p) = (p, A(t)y +B(t)u +b(t))
1
2
[(Q(t)y, y) + (R(t)u, u)] .
Hamiltonianul H
u
se maximizeaza pentru
(3.25) u = R
1
B
p
deci hamiltonianul maximizat este
(3.26) H
max
(t, y, p) = (p, Ay) +
1
2
(p, BR
1
B
p) + (p, f)
1
2
(Qy, y)
Pentru simplitatea scrierii am omis argumentul t; astfel, t intervine n H
prin intermediul lui A(t), B(t), R(t).
O cale de determinare a controlului optimal este principiul de maxim
stabilit n 3.2. Daca exista un control optimal u
, atunci determinarea
acestuia se poate face rezolv and problema la limit a pentru sistemul hamil-
tonian corespunz ator lui H :
(3.27)
= Ay +BR
1
B
p +f t (0, T)
p
= A
p +Qy t (0, T)
y(0) = y
0
, p(T) = P
0
y(T) ,
iar controlul optimal u
+PA+A
P PBR
1
B
P +Q = 0
P(T) = P
0
(3.29)
= (A
PBR
1
B
)r Pf
r(T) = 0.
Ecuat ia (3.28) se numeste ecuat ia diferent ial a Riccati . Odat a rezolvate
aceste doua probleme Cauchy, controlul optimal u
se poate exprima n
forma feedback
(3.30) u
= R
1
B
p = R
1
B
(P(t)y +r(t)).
O alt a abordare a problemei liniar p atratice este folosirea principiului
program arii dinamice al lui Bellman. Fie funct ia valoare a problemei,
denit a ca n (3.18). Hamiltonianul denit n (3.15) veric a:
H(t, y, p) = H
max
(t, y, p)
iar (t, x) denit a n (3.17) este
(t, x) = R
1
B
x
unde este solut ia ecuat iei Hamilton-Jacobi-Bellman (3.16), care devine
(3.31)
t
(t, x) H
max
(t, x,
x
(t, x)) = 0
(T, x) =
1
2
(P
0
x, x)
Teorema 3.3.1 ne spune c a daca este solut ie de clasa C
1
, atunci deneste
controlul optimal n form a feedback u(t) = (t, y(t)). C aut am solut ia de
forma
(t, x) =
1
2
(P(t)x, x) + (r(t), x) +b(t).
Introducem n (3.31) si obt inem ca este solut ie daca P, r veric a (3.28),
respectiv (3.29) iar b veric a
(3.32) b
=
1
2
(B
r, R
1
B
= SA+A
S SBR
1
B
S +Q, t [0, T]
S(0) = P
0
Teorema de existent a locala pentru problema Cauchy ne spune c a exista o
unic a solut ie S, denit a pe un interval maximal [0, T
1
).
Intruc at S
este de
asemenea solut ie, rezulta ca S = S
.
Inlcuim P
0
cu P
0
+ I, Q cu Q + I
si aratam ca solut ia problemei r amane pozitiv denit a si are ca interval de
existent a [0, T]. F acand pe 0, obt inem existent a globala a solut iei si
pozitivitatea acesteia.
Presupunem asadar ca P
0
si Q(t) sunt pozitiv denite. Solut ia S este
local pozitiv denit a. Pentru x IR
n
are loc
d
dt
(S(t)x, x) = 2(Ax, Sx) (R
1
B
Sx, B
t)x, x) = 0 si
acest
t este primul pentru care S nu mai r amane pozitiv denit a, am obt ine
ca
d
dt
(S(t)x, x)
t=
t
= (Qx, x) > 0.
Aceasta contrazice faptul ca, pentru t <
t, S(t) este pozitiv denit a. Deci
solut ia ramane pozitiv denit a pe ntreg intervalul de existent a.
Pentru 0 t T
, cu 0 < T
< T
1
, funct ia (t, x) =
1
2
(S(T
t)x, x) este
funct ia valoare pentru problema de control optimal (3.23),(3.24) (v. (3.18))
pe intervalul [t, T
t)x, x)
_
T
t
(Qe
(st)A
x, e
(st)A
x)ds + (P
0
e
(T
t)A
x, e
(T
t)A
x) C(T)x
2
.
Obt inem asadar c a S(t) este marginit a n norm a pe intervalul [0, T
1
) si deci
T
1
= T.
In consecint a P(t), solut ia ecuat iei diferent iale Riccati (3.28) este
pozitiv a si denit a pe ntreg intervalul nchis [0, T].
Existent a solut iei problemei de control liniar p atratic rezult a din teorema
3.3.1 deoarece exista o solut ie C
1
a ecuat iei Hamilton-Jacobi-Bellman, ex-
primat a cu ajutorul solut iei ecuat iei diferent iale Riccati. Unicitatea solut iei
rezulta de asemenea din reprezentarea controlului optimal n funct ie de
starea adjunct a p (3.25), care la randul sau se exprima n mod unic cu
52
ajutorul solut iei ecuat iei Riccati (folosind evident si solut iile unice ale pro-
blemelor (3.29), (3.32)).
De altfel, se poate observa ca problema de control optimal considerat a
este o problema de optimizare pentru o funct ionala strict convexa si coerciva
(R este uniform pozitiv denit a si Q este pozitiv a) pe o mult ime convexa si
nchisa.
3.5. Stabilizarea sistemelor diferent iale liniare
Consider am sistemul liniar controlat
(3.34) y
= Ay +Bu
unde A M
n
(IR), B M
nm
(IR). Se pune problema de a determina un
control n form a feedback u = Ky, K M
mn
(IR) astfel nc at sistemul
liniar obt inut
(3.35) y
= (A+BK)y
sa e asimptotic stabil . Astfel, vom spune c a sistemul (3.34) este stabilizabil
(sau perechea(A, B) este stabilizabila) dac a exista un feedback K astfel nc at
toate solut iile sistemului (3.35) tind la 0 pentru t +, altfel spus, exista
K astfel nc at (A + BK) (, 0) unde (A) reprezint a spectrul, sau
mult imea autovalorilor matricii A..
Vom spune ca sistemul (3.34) este complet stabilizabil (sau perechea(A, B)
este complet stabilizabila) dac a pentru orice IR exista un feedback K
astfel nc at (A +BK) (, ).
Teorema 3.5.1. Urm atoarele armat ii sunt echivalente:
i) Perechea (A, B) este complet stabilizabila.
ii) Perechea (A, B) este controlabila.
iii) Pentru orice polinom de grad n, p() =
n
+
1
n1
+ . . . +
n
,
exista un feddback K astfel nc at polinomul caracteristic al lui A + BK s a
e p
A+BK
= p
Demonstrat ie i) ii). Presupunem prin reducere la absurd c a perechea
(A, B) nu ar controlabil a. . Din teorema de descompunere a lui Kalman
3.1.5, rezulta ca (A, B) (A
1
, B
1
) cu A
21
= 0, B
21
= 0. Consider am acum
un feedback K = (K
1
, K
2
), K
1
M
ml
, K
2
M
m(nl)
. Polinomul carac-
teristic al lui A
1
+B
1
K este p
A
1
+B
1
K
= p
A
11
+B
11
K
1
p
A
22
. Deci ntotdeauna,
pentru orice K, p
A
22
|p
A
1
+B
1
K
ceea ce contrazice i).
ii) iii). Pentru nceput consider am cazul m = 1. Deoarece sistemul
este controlabil, el este echivalent cu ecuat ia de ordinul n controlat a
z
(n)
+a
1
z
(n1)
+ +a
n
z = u
si feedbackul care realizeaza cerint ele punctului iii) este u = (a
1
1
)z
(n1)
+
+ (a
n
n
)z.
Pentru a demonstra iii) n cazul general este sucient sa ar atam ca exista
v IR
m
(vector coloana) si L M
mn
, astfel nc at perechea (A +BL, Bv)
53
este controlabil a.
In acest fel se reduce demonstrat ia la cazul m = 1 si feed-
backul c autat este L + vK, unde K M
1n
este feedbackul corespunz ator
cazului m = 1 si perechii (A+BL, Bv).
Alegem asadar v IR
m
astfel nc at Bv = 0. Construim o baz a n IR
n
n felul urm ator: f
1
= Bv, f
i+1
= Af
i
+ Bu
i
, pentru un u
i
IR
m
, i =
1, . . . , n. Presupunem c a am construit f
1
, . . . , f
l
si caut am u
l
IR
m
astfel
nc at f
l+1
= Af
l
+ Bu
l
sa nu apart in a spat iului X
l
= span {f
1
, . . . , f
l
}.
Daca aceasta nu este posibil, nseamna ca Af
l
+ Bu X
l
, u IR
m
, deci
Af
l
X
l
si Bu X
l
, u IR
m
. Rezulta imediat ca Im B X
l
si X
l
este
subspat iu invariant al lui A. Deci E
T
X
l
si deci X
l
= IR
n
si l = n (din
controlabilitate).
iii) i). Implicat ia aceasta este imediata.
Stabilizarea feedback a sistemului liniar (3.34) este intim legat a de pro-
blema de minimizare
(3.36) inf J(y
u
, u), J(y, u) =
_
0
(Qy, y) + (Ru, u)dt
unde y
u
veric a (3.34) cu y
u
(0) = x, cu Q, R matrici pozitiv denite xate.
Aceasta problem a de control cu orizont innit ne va conduce la o ecuat ie
Riccati algebrica :
(3.37) SA+A
S SBR
1
B
S +Q = 0
unde necunoscuta este S M
n
(IR) pe care o c aut amn mult imea matricilor
simetrice pozitive. Vom vedea n cele ce urmeaza ca stabilizabilitatea feed-
back a sistemului (3.34) este echivalenta cu existent a unei astfel de solut ii
pentru ecuat ia (3.37).
Lema 3.5.1. Fie S
1
, S
2
doua solut ii simetrice ale ecuat iei diferent iale
Riccati 3.33) cu S
1
(0) S
2
(0) (i.e. S
2
(0) S
1
(0) este pozitiva) atunci
S
1
(t) S
2
(t) pentru t > 0.
Demonstrat ie Fie S = S
1
S
2
. Acesta verica ecuat ia
S
= SA+A
S S
2
BR
1
B
S +S
1
BR
1
B
S SBR
1
B
S
Acelasi argument din demonstrat ia teoremei 3.4.1 folosit pentru a arata pozi-
tivitatea lui P funct ioneaza si aici. Se face mai nt ai demonstrat ia nlocuind
pe S
2
(0) cu S
2
(0) + I, astfel nc at S(0) este pozitiv denit a, iar pe S
2
l
consider am solut ia ecuat iei perturbate cu I (Q Q + I) .
In aceasta
situat ie S veric a
S
= SA +A
S S
2
BR
1
B
S +S
1
BR
1
B
S SBR
1
B
S +I
Daca
t este primul punct pentru care S nu mai este pozitiv denit a, rezulta
ca, pentru x vector propriu al lui S(
t
= x
2
> 0
54
ceea ce conduce la o contradict ie. Rezultatul nal se obt ine trec and la limit a
pentru 0.
Legatura dintre stabilizare si existent a solut iilor pentru ecuat ia Riccati
algebric a este data de urm atoarea teorema:
Teorema 3.5.2. i) Dac a perechea (A, B) este stabilizabila, atunci ecuat ia
Riccati algebrica (3.37) are cel put in o solut ie simetric a si pozitiv a
ii)Dac a ecuat ia Riccati algebrica (3.37) are o solut ie S simetric a si poz-
itiv a, atunci aceasta are si o solut ie simetric a si pozitiv a S, minimal a (i.e.
orice alt a solut ie simetric a si pozitiv a S veric a S S).
In plus controlul
feedback
(3.38) u
(t) = R
1
B
Sy(t)
este control optimal pentru problema (3.36), (3.34). Are loc
(3.39) J(y
u
, u
) = (Sx, x)
Daca n plus Q este pozitiv denita, atunci matricea A BR
1
B
S este
stabil a, altfel spus feedbackul construit este stabilizant.
Demonstrat ie Fie S(t) solut ia ecuat iei diferent iale Riccati (3.33) cu condit ia
init iala S(0) = 0. Deoarece S(t) 0 pentru t 0, iar pentru > 0 S( +)
este solut ie care n 0 ia valoarea S(), rezulta din lema 3.5.1 c a t S(t)
este crescatoare.
i) S a presupunem c a perechea (A, B) este stabilizabila. Atunci exista
un feedback K astfel nc at A + BK este matrice stabila. Se poate observa
cu usurint a ca (S(t)x, x) este funct ia valoare pentru problema de control
optimal de tip Bolza pe intervalul (0, t) cu funct ionala de cost
J
t
(y, u) =
_
t
0
(Qy, y) + (Ru, u)ds.
Deci daca alegem y = exp(t(A +BK))x si u(t) = Ky(t) obt inem
(S(t)x, x) J
t
(y, u) J(y, u) < +.
(S(t)x, x) este o funt ie monoton crescatoare si marginit a deci convergent a.
Limita sa deneste o forma p atratica pe IR
n
a carei matrice o notam tot
cu S = lim
t+
S(t). De asemenea, rezulta ca exista l = lim
t+
S
(t) de
unde l = 0
n
(dac a o funct ie scalara mpreun a cu derivata sa au limite nite
la + atunci limita derivatei este 0; aplicam acest rezultat componentelor
matricii S).
ii) Fie acum S o solut ie simetrica si pozitiv a a ecuat iei (3.37). Lema
3.5.1 ne spune c a S(t) S deci exista S = lim
t+
S(t) solut ie pentru
(3.37) care satisface S S. Rezulta ca S este solut ie minimal a. Pe de
alt a parte, S este solut ie si a ecuat iei diferent iale Riccati, deci feedbackul
furnizat de aceasta prin (3.38) satisface
(Sx, x) =
_
T
0
(Qy
, y
) + (Ru, u
)ds + (Sy
(T), y
(T))
55
de unde
_
T
0
(Qy
, y
) + (Ru, u
)ds (Sx, x)
si deci J(y
, u
, y
) + (Ru, u
)ds J(y
, u
),
de unde rezult a si inegalitatea invers a si, n consecint a, egalitatea (3.39).
Fie ecuat ia
y
= Ay BR
1
B
Sy
pe care o nmult im scalar cu Sy. Obt inem, f acand uz de ecuat ia Riccati
algebric a, ca
1
2
d
dt
(Sy(t), y(t)) =
1
2
(R
1
B
Sy(t), B
= Ay +Bu, y(0) = y
0
,
unde A, B sunt matrici constante. Ne propunemn acest paragraf s a studiem
problema de timp optimal. Dat y
1
A(y
)
sa se determine u
U care
realizeza inmul
(3.41) inf{t : u U, y
u
(t) = y
1
},
unde am notat, ca de obicei, cu y
u
solut ia lui (3.40) pentru un u U dat.
Timpul optimal l vom nota cu t
.
Problema de timp optimal este o problema de control optimal cu la-
grangean L 1 si timp nal liber. Vom da o caracterizare a controlului
optimal n problema de timp optimal. Facem apel la principiul de maxim
pentru probema de timp optimal si pe care l vom demonstra n 6.3. Astfel,
hamiltonianul sistemului este
H
u
(t, y, p) = (p, Ay +Bu) +.
56
cu {1, 0}. Sistemul hamiltonian este
(3.42)
= Ay +Bu
p
= A
p
y(0) = y
0
, y(t
) = y
1
.
Ca si n cazul timpului nal xat pentru problema Bolza, se obt ine ca daca
u
, p
), cu (, p
) = (0, 0)
astfel nc at are loc proprietatea de maxim (3.12).
In plus fat a de cazul
timpului nal liber, dup a cum se va demonstra n 6.3, are loc
H
max
0.
Astfel, not and cu
h
u
(y, p) = (p, Ay +Bu),
obt inem ca exista un arc dual p
(y
, p
) =
max
uU
h
u
(y
, p
). Faptul c a p
, p
) = h
u
(y
, p
) + 0
si (, p
) = (0, 0).
Teorema 3.6.1. i) Problema de timp optimal (3.40),(3.41) are cel put in
o solut ie.
ii) Dac a n plus, not and cu l
ij
= a
j
a
i
, are loc pentru i, j
(3.43) rang [A|Bl
ij
] = n,
atunci solut ia este unic a.
iii)
In ipotezele de mai sus rezult a ca exista o mult ime nita de puncte
T [0, t
] \ T , u(t) {a
1
, . . . , a
d
} si u
este local constant a.
Demonstrat ie Formula variat iei constantelor ne d a
y
u
(t) = e
tA
y
0
+
_
t
0
e
(ts)A
Bu(s)ds.
Dearece u ia valori ntr-o mult ime marginit a U, rezulta ca pentru un
> 0 si 0 < s < , e
(ts)A
Bu(s) C(). Deci pentru 0 < t < :
y
u
(t) y
0
e
tA
Iy
0
+C()t
Rezulta ca pentru t sucient de mic y
u
(t) y
0
< y
1
y
0
deci t
> 0.
Consider am sirurile t
n
, u
n
, t
n
t
y
un
(t
n
) = y
1
. Deoarece U este marginit a
rezulta ca u
n
formeaza un sir marginit n L
2
(0, t
, IR
m
) si u
n
u
slab.
Rezulta ca
_
t
0
e
(tns)A
Bu(s)ds
_
t
0
e
(t
s)A
Bu
(s)ds,
deci u
, v
A
y
0
+
_
t
0
e
(t
s)A
Bu
(s)ds = e
t
A
y
0
+
_
t
0
e
(t
s)A
Bv
(s)ds,
de unde
(3.44)
_
t
0
e
sA
Bu
(s)ds =
_
t
0
e
sA
Bv
(s)ds.
Fie p
, p
(t) =
e
tA
cu = 0. Maximul
max
uU
(p
(t), Ay
(t) +Bu)
se atinge macar n unul dintre v arfurile a
i
.
Inmult im scalar (3.44) cu si
obt inem ca:
_
t
0
(p
(s), Bu
(s))ds =
_
t
0
(p
(s), Bv
(s))ds.
Condit ia de maxim ne spune ca
(3.45) (p
(s), Bu
(s)) = (p
(s), Bv
].
Ar atam ca, pentru t [0, t
, Bl
ij
) = 0.
Cum funt ia t (p(t), Bl
ij
) este analitica si are o innitate de zerouri n
[t
0
, t
], rezult a ca (p(t), Bl
ij
) 0. Deriv and de n 1 ori n t = 0 obt inem
(, Bl
ij
) = (, ABl
ij
) = . . . = (, A
n1
Bl
ij
) = 0
de unde, t in and cont de condit ia 3.43, rezulta = 0, contradict ie. Obt inem
asadar din (3.45) c a u
= v
] \ T , u este
local constant a. Aceasta rezulta imediat din continuitatea funct iei t
(e
tA
, Bu).
Acest rezultat se mai nt alneste n literatur a sub numele de teorema de
bang-bang .
58
CAPITOLUL 4
Reprezentarea ecuat iilor diferent iale
pe varietat i diferent iabile
4.1. Ecuat ii diferent iale pe varietat i diferent iabile
= f(t, y)
y(0) = y
0
are o solut ie local a unic a care este o funct ie absolut continu a, veric a ecuat ia
a.p.t si condit ia init ial a.
Daca pentru t xat , f
i
(t, ) este C
1
si pentru orice (t, y) exista o funct ie
m
1
L
1
si o vecinatate V a lui (t, y) astfel nc at pentru orice (t, y) V
f
i
y
j
(t, y)
m
1
(t),
atunci solut ia este unic a.
In plus solut ia este C
1
n raport cu datele init iale.
f
t
)(x) =
n
i=1
f
i
(t, x)e
i
=
f(t, y).
59
unde e
i
sunt vectorii bazei canonice, iar
=
f(t, y)
y(0) = y
0
.
Existent a si unicitatea solut iei locale pentru (4.3) este asigurata dac a
f
veric a ipotezele teoremei 4.1.1; acestea sunt ipoteze asupra lui f ntruc at nu
depinde de alegerea h art ii locale.
In aceste ipoteze teorema lui Caratheodory
ne asigur a ca problema (4.3) are o solut ie locala y(t, y
0
) care este absolut
continu a n raport cu t, C
1
n raport cu datele init iale y
0
si satisface ecuat ia
a.p.t.. Solut ia problemei (4.1) este q(t, q
0
) =
1
(y(t, y
0
)) si aceasta nu
depinde de harta local a aleasa.
Solut ia problemei Cauchy (4.1) este denit a pe un interval maximal.
Vom presupune n cele ce urmeaza ca intervalul maximal de denit ie este IR
pentru toate datele init iale. Un camp vectorial ce determina solut ii globale
pentru problema Cauchy asociat a se numeste camp vectorial complet. Pe o
varietate compacta orice camp vectorial neted este complet.
Notam cu F
t
uxul denit de ecuat ia (4.1):
F
t
(q
0
) = q(t, q
0
).
Atunci F
t
Di (M), mult imea difeomorsmelor varietat ii M, si ecuat ia
(4.1) se rescrie
(4.4)
d
dt
F
t
(q) = f
t
F
t
(q), q M
F
0
= Id.
unde Id este aplicat ia identitate pe M.
Asadar, n cele ce urmeaza, presupunem satisfacute urm atoarele ipoteze:
M este o varietate diferent iala de clasa C
-difeomorsmelor lui M.
Campul vectorial neautonom f
t
este complet si n orice hart a locala
n raport
cu x pentru a.p.t. t.
Exist a funct iile local integrabile m
k
(t) astfel nc at local
|D
k
x
f(t, y)| m
k
(t).
Aceste ipoteze ne asigura ca problema Cauchy (4.1) are solut ie unic a ce
depinde C
(M) a
funct iilor reale, innit diferent iabile denite pe M.
Punctele se reprezinta ca morsme de algebre de la C
(M) IR,
q() = (q).
Se poate ar ata ca pentru orice morsm de algebre : C
(M) C
(M) prin
F() = F.
(N) C
(M) prin
F() = F unde C
F G =
G
F.
Vectori tangent i. Fie f T
q
M. Atunci f poate privit e ca vector
tangent n q al unei curbe ce tece prin q, e ca derivat a direct ionala, sau
derivat a Lie, a funct iilor n punctul q si n direct ia f. Asadar, din primul
punct de vedere se considera o curb a neteda q(t), q(0) = q, q(0) = f. Al
doilea punct de vedere este de a considera derivata Lie L
f
=
d
dt
(q(t)) |
t=0
.
Se deneste asadar
f : C
(M) IR,
f() :=
d
dt
[ y(t)()] |
t=0
= L
f
.
f() +
f()(y).
Orice funct ionala liniar a pe C
(M)
C
(M),
f()(y) =
f(y)().
Acest operator satisface regula lui Leibniz:
(4.6)
f() =
f() +
f().
61
Orice operator liniar pe C
g T
F(q)
M prin F
g =
d
dt
F(q(t)) |
t=0
. Astfel, dac a C
(M), atunci
g() =
d
dt
F(q(t))() |
t=0
=
d
dt
(F(q(t))) |
t=0
= g(F) = g
F(). Deci,
(4.7)
F
g = g
F.
g(F(q)) =
F(q)
g = q
F
g. Pe de alt a parte,
F
g(F(q)) =
F
(g(q)) = q g
F.
Cum q este arbitrar,
F
g = g
F deci
(4.8)
F
g =
F
1
g
F = Ad
F
1
g
Observatia 4.2.1. Notat ia Ad provine din teoria grupurilor Lie unde
desemneaza reprezentarea adjuncta a grupului n spat iul operatorilor liniari
pe algebra Lie asociata.
In cazul de fat a, rolul grupului Lie este jucat
de grupul difeomorsmelor variet at ii, iar algebra Lie asociat a este algebra
campurilor vectoriale. Prin reprezentarea exponent ial a descris a mai sus se
obt ine grupul automosmelor lui C
d
dt
q(t) =
q(t)
f
t
q(0) = q
0
,
deci uxul denit de ecuat ie satisface:
(4.10)
d
dt
F
t
=
F
t
f
t
F
0
= Id.
Fluxul
F
t
se numeste exponent ial a cronologica la dreapta si, prin analogie
cu cazul liniar, se noteaz a
(4.11)
F
t
=
exp
_
t
0
f
s
ds
62
Pentru a simplica notat iile, daca nu exist a pericolul de a face o confuzie,
vom omite semnul care desemneaza reprezentarea obiectului respectiv.
Ment ion am aici ca ecuat iile (4.9), (4.10) nu sunt deocamdat a justicate
riguros ntruc at nu am denit nc a o topologie n spat iile corespunz atoare
de funct ionale sau operatori n C
(M),
K M si k = (k
1
, . . . , k
n
), k
i
0, denim seminormele:
s,K
= sup{|D
k
(q)|; |k| = k
1
+. . . +k
n
s, y K}
Aceasta familie de seminorme deneste o topologie pe C
m
dac a si numai dac a
m
s,K
0, s 0 si K M.
Pentru o varietate diferent iabil a generala M, alegem o acoperire local
nit a cu h art i locale (V
i
,
i
)
iI
,
i
: V i O
i
IR
n
difeomorsme si e
{
i
}
iI
o partit ie a unit at ii subordonat a acestei acoperiri. Denim familia
de seminorme
s,K
= sup{D
k
[(
i
)
1
](q)| |k| s,
1
(q) K, i I}
Aceasta familie de seminorme depinde de alegerea atlasului de h art i locale,
dar topologia denit a pe C
f
s,K
C
1
s+1,K
,
F
s,K
C
2
s,K
unde constantele C
1
= C
1
(s, K, f), C
2
= C
2
(s, K, F). Se denesc astfel
familiile de seminorme pe Vec (M) si respectiv pe Di (M):
f
s,K
= sup{
f
s+1,K
|
s,K
= 1},
F
s,K
= sup{
F
s,K
|
s,K
= 1},
care induc pe aceste spat ii topologii local convexe.
Pe aceste spat ii vom considera, de asemenea, si topologiile slabe induse
de C
(M): F
n
F dac a si numai dac a F
n
F, C
(M).
63
Propriet at i de diferent iabilitate si integrabilitate pentru familii de funct ii
sau operatori.
kN
1
2
k
p
k
(x y)
1 +p
k
(x y)
Fie h : J IR X. Funct ia h se numeste diferent iabil a n t
0
daca exista
n X limita
lim
tt
0
h(t) h(t
0
)
t t
0
.
Funct ia h se numeste Lipschitz continu a daca, pentru orice p
k
, p
k
h este
Lipschitz continua. Diferent iabilitatea si continuitatea Lipschitz pot de-
nite folosind structura metric a a lui X.
Funt ia h se numeste marginit a dac a, pentru orice p
k
, p
k
h este marginit a.
Pentru a deni m asurabilitatea si integrabilitatea adapt am calea uti-
lizata n cazul integralei Bochner (v. [36]). O funct ie h se numeste funct ie
n scara daca se poate reprezenta sub forma
h =
nN
x
n
Jn
unde
Jn
este funct ia caracteristica a unei mult imi masurabile J
n
J. O
astfel de reprezentare se numeste -reprezentare pentru h si nu este unic a.
Spunem c a funct ia h este tare m asurabil a daca h este limita a.p.t. a unui
sir de funct ii n scara. Funct ia h se numeste slab masurabil a daca x
h
este masurabila pentru orice x
n
(J
n
)p
k
(x
n
) , p
k
.
Integrala lui h se deneste ca ind
_
J
h(t)dt =
n
(J
n
)x
n
si se poate cu usurint a observa ca denit ia este independenta de ordinea de
sumare si de -reprezentarea lui h.
Daca h este o funct ie masurabil a, spunem c a ea este integrabil a daca
exista un sir de de funct ii n scara, integrabile, {h
n
}
nN
astfel nc at
lim
n+
_
J
p
k
(h(t) h
n
(t))dt = 0, k.
64
(M).
d
dt
Q
t
|
t=t
0
,
pentru dou a funct ii t P
t
, t Q
t
diferent iabile n t
0
.
Consider am acum uxul F
t
denit de (4.1) si e G
t
= (F
t
)
1
. Daca
diferent iem identitatea F
t
G
t
= I obt inem
F
t
f
t
G
t
+F
t
d
dt
G
t
= 0
deci
(4.12)
d
dt
G
t
= f
t
G
t
G
0
= Id
Se deneste n acest fel exponent iala cronologica la st anga :
G
t
=
exp
_
t
0
f
t
dt.
Extensii si alte propriet at i.
Am vazut ca
F
g = Ad
F
1
g pentru F Di (M), g Vec (M).
Calcul am acum derivata
d
dt
|
t=0
Ad (
F
t
) pentru un ux F
t
pe M astfel nc at
d
dt
F
t
|
t=0
= f Vec M
F
0
= Id
.
Are loc
d
dt
|
t=0
(Ad F
t
)g = f g g f = [f, g] =: (ad
f) g.
65
In cazul particular
F
t
=
exp
_
t
0
f
s
ds
obt inem:
d
dt
(Ad F
t
)g = (Ad F
t
)ad f
t
g
Ad
F
0
= Id
,
deci putem scrie, formal:
Ad (
exp
_
t
0
f
s
ds) =
exp (
_
t
0
ad f
s
ds).
Fie acum F Di (M) si g
t
un c amp vectorial neautonom. Atunci
(4.13) F
exp
_
t
0
g
s
ds F
1
=
exp
_
t
0
(Ad Fg
t
)
Intr-adev ar, cele doua p art i ale egalitat ii veric a aceeasi problema Cauchy
pentru ecuat ia operatorial a
d
dt
q
t
= q
t
(Ad Fg
t
)
q
0
= Id
deci, din unicitatea solut iei, coincid.
Consider am din nou G
t
= (F
t
)
1
si diferent iem identitatea G
t
F
t
= Id .
Obt inem ca
d
dt
G
t
F
t
= G
t
F
t
f
t
si deci
d
dt
G
t
= G
t
(Ad F
t
)f
t
.
Aceasta ne da legaturantre exponent ialele cronologice la stanga si la dreapta:
(4.14)
exp
_
t
0
f
s
ds =
exp
_
t
0
(Ad F
s
)f
s
ds
Asa cum s-a vazut, dac a F Di (M), atunci acesta deneste un au-
tomorsm al algebrei C
(M) :
F = F = F
. Aceasta sugereaza
faptul c a
F poate extins ca automorsm de algebre la algebra graduat a
(M) =
k
(M) a formelor diferent iale pe M. Daca
k
(M) atunci
denim
F := F
.
Este binecunoscut faptul c a F
d = d F
si pentru
i
k
i
(M),
F
(
1
2
) = F
(
1
) F
(
2
).
66
Deci
F este automorsm al algebrei (M). Consider am acum un camp
vectorial:
f =
d
dt
F
t
|
t=0
, F
0
= Id
Act iunea pe
k
(M) este derivata Lie a formelor diferent iale:
d
dt
F
t
|
t=0
=
d
dt
(F
t
)
|
t=0
= L
f
.
Putem deci nt elege act iunea unui c amp vectorial f Vec (M) drept derivata
Lie a formelor diferent iale:
f = L
f
.
Exponent iala cronologica la dreapta se scrie
F
t
=
exp
_
t
0
L
fs
ds.
Ment ion am dou a propriet at i fundamentale ale derivatei Lie:
Deoarece
F
t
d = d
F
t
, are loc
f d = d
f ( echivalent L
f
d = d L
f
).
Notam cu i
f
produsul interior al unei forme diferent iale cu un c amp
vectorial f: i
f
(f
1
, . . . , f
k
) = (f, f
1
, . . . , f
k
), pentru
k+1
(M), f
i
Vec M. Formula lui Cartan este :
(4.15)
f = d i
f
+i
f
d.
Formula variat iei constantelor.
Consider am problema Cauchy pentru ecuat ia diferent iala liniar a n IR
n
:
_
y
= Ay +b(t)
y(0) = y
0
Solut ia ecuat iei omogene (b 0) este y(t) = e
tA
y
0
. Pentru ecuat ia neo-
mogena se cauta solut ia prin metoda variat iei constantelor . Aceasta consta
n a c auta o solut ie de forma y(t) = e
tA
c(t) si se obt ine astfel pentru c(t)
ecuat ia c
d
dt
F
t
=
d
dt
G
t
F
t
+G
t
F
t
f
t
.
Astfel,
d
dt
G
t
= G
t
F
t
f
t
(F
t
)
1
= G
t
Ad F
t
g
t
G
0
= Id
Am obt inut deci
G
t
=
exp
_
t
0
Ad F
s
g
s
ds
si prima form a a formulei variat iei contantelor este
(4.17) H
t
=
exp
_
t
0
Ad F
s
g
s
ds F
t
.
Obt inem de asemenea
H
t
= F
t
Ad (F
t
)
1
(
exp
_
t
0
Ad F
s
g
s
ds)
si din (4.13)
(4.18) H
t
= F
t
exp
_
t
0
Ad [(F
t
)
1
F
s
]g
s
ds = F
t
exp
_
t
0
(F
t
s
)
g
s
ds
unde F
t
s
=
exp
_
t
s
f
d.
Formula variat iei constantelor se poate astfel rescrie ntr-o a doua form a
exp
_
t
0
f
s
+g
s
ds =
exp
_
t
0
f
s
ds
exp
_
t
0
exp
_
s
t
ad f
dg
s
ds.
exp
_
t
0
Ad e
(st)f
gds.
68
Elemente de geometrie simplectic a. Formalismul hamilotonian.
Definitia 4.2.1. O structura simplectic a pe o varietate diferent iabil a
N (n mod necesar de dimensiune para) este o 2-form a diferent ial a, ne-
degenerat a si nchis a. O varietate diferent iabil a nzestrata cu o structur a
simplectica se numeste varietate simplectica.
Fie M o varietate diferent iabil a si T
M =
yM
T
q
M bratul cotangent.
Daca (q
1
, . . . , q
n
) sunt coordonate locale pe M atunci, dac a p T
q
M,
p =
n
i=1
p
i
dq
i
, (p
1
, . . . , p
n
, q
1
, . . . , q
n
) denesc coordonatele locale canonice
pe T
M. Fie
(4.19) =
n
i=1
dp
i
dq
i
.
Pentru a vedea c a denit ia este independenta de alegerea coordonatelor
locale, e : T
M:
1
(w) =
(w), pentru w T
(T
M)
Daca w T(T
M), atunci w =
n
i=1
p
i
+ v
i
q
i
.
Intruc at
_
p
i
_
= 0
si
_
q
i
_
=
q
i
, g asim ca
1
(w) =
n
i=1
p
i
v
i
deci
1
=
n
i=1
p
i
dq
i
si
= d
1
.
Se vede acum cu usurint a ca este o structura simplectic a pe T
M, care
devine n acest fel o varietate simplectica.
Fie acum (N, ) o varietate simplectic a generala. Funct iile din C
(N)
se numesc hamiltonieni. Fie H un hamiltonian pe N. Atunci exista un unic
camp vectorial pe N notat
H atfel nc at
i
H
= (,
H) = dH.
t
=
exp
_
t
0
Hds.
Paranteza Poisson a hamiltonienilor , se deneste prin
{, } = L
= d(
) = (
) = {, }
Aceasta reprezinta derivata lui de-a lungul uxului hamiltonian denit de
.
Se poate cu usurint a demonstra ca (C
H =
n
i=1
H
p
i
q
i
H
q
i
p
i
si
{, } =
n
i=1
p
i
q
i
q
i
p
i
.
Sistemul hamiltonian (4.20) se scrie n forma (2.4).
Daca F Di (N) p astreaza structura simplectic a, i.e. F
= , atunci
Ad F
H =
FH.
Intr-adev ar,
(,
= dH F
=
= (F
H) = F
(, (F
)
1
H) = (, Ad F
H).
Integralele prime ale sistemelor hamiltoniene autonome sunt funct iile
ce comuta cu hamiltonianul.
Intr-adev ar, e ecuat ia (4.20). Atunci
C
H
= const ceea ce este
echivalent, prin diferent iere, cu
H = 0 sau {H, } = 0.
Consider am din nou cazul variet at ii simplectice T
M. Dat un c amp
vectorial neautonom f
t
Vec (M), consider am hamiltonianul pe T
M:
(4.21) (f
t
)
#
() = (, f
t
).
i=1
f
i
(t, q)
q
i
, atunci
(f
t
)
#
() =
n
i=1
p
i
f
i
(t, q). Folosind exprimarea n coordonate locale se vede
70
cu usurint a ca pentru f, g Vec (M)
{f
#
, g
#
} = [f, g]
#
.
Pentru un c amp vectorial neautonom f
t
, campul vectorial hamiltonian pe
T
M denit prin
(f
t
)
#
se numeste liftul hamiltonian. Acesta satisface
(f
t
)
#
= f
t
.
Stabilim n continuare leg atura ntre uxurile determinate de f
t
, respectiv
de
(f
t
)
#
. Fie F
t
=
exp
_
t
f
s
ds. Aunci (F
t
Di (T
M). Fie
g
=
d
dt
|
t=
(F
t
Propozitia 4.2.1. g
t
=
(f
t
)
#
si
(4.22) (F
t
exp
_
t
(f
s
)
#
ds
Demonstrat ie
Intruc at F
t+
= F
t
F
t+
t
, urmeaza, prin diferent iere n
raport cu n 0, c a
d
dt
(F
t
= g
t
(F
t
,
deci
(F
t
=
exp
_
t
g
s
ds.
Deoarece
(F
t
= (F
t
)
1
rezulta ca
(4.23)
g
t
= f
t
Pe de alt a parte, uxul (F
t
p astreaza 1-forma
1
si prin urmare forma
simplectica . Din formula lui Cartan (4.15) avem ca
0 = L
g
t
1
= i
g
t +d
1
(g
t
),
de unde
g
t
=
1
(g
t
).
Aceasta nseamna ca campul vectorial g
t
este hamiltonian iar concluzia
propozit iei urmeaza din (4.23).
71
CAPITOLUL 5
Controlabilitatea sistemelor diferent iale
5.1. Teorema orbitei si consecint e
Consider am o varietate diferent iabil a M, o familie de campuri vectoriale
F = {f
u
|u U} si sistemul controlat
(5.1) q = f
u
(q).
Mult imea controalelor admisibile U este n cele ce urmeaza mult imea
funct iilor constante pe port iuni, cu valori n U.
Orbita care trece prin q
0
se deneste ca ind
O
q
0
:= {q
0
e
t
1
f
1
e
t
k
f
k
|t
i
IR, f
i
F, k N}.
v = v P = q
0
F f F
1
P = q (Ad P
1
F)f
q
deci dim
q
0
dim
q
(Q
q
(t
1
, . . . , t
m
) = q e
t
1
f
1
e
tmfm
73
Ar atam ca pentru o vecin atate V
0
sucient de mic a
q
este imersie si mult i-
mile de forma
q
(V
0
) formeaza un atlas pe O
q
0
si de asemenea formeaza o
baz a de vecinatat i, ind astfel denite structurile topologic a si de varietate
diferent iabil a.
i) D
q
(0) are rangul m deoarece
q
t
i
(0) = f
i
(q). Rezulta ca pentru o
vecinatate V
0
sucient de mic a D
q
(t) are rangul m si deci
q
este imersie,
deci
q
(V
0
) este subvarietate m dimensional a a lui M.
ii) Ar atam ca
q
(V
0
) O
q
si D
q
T
t
IR
m
=
q(t)
pentru t V
0
.
Intr-
adev ar, exist a g
1
, . . . , g
m
F, F
1
, . . . , F
m
P astfel nc at f
i
= (Ad F
i
)g
i
,
i = 1, . . . , m.
In plus pentru s R are loc
e
s(Ad F
i
)g
i
= (Ad F
i
)e
sg
i
P
deci
q
(t) O
q
.
Pentru a ar ata egalitatea D
q
T
t
IR
m
=
q(t)
este sucient sa demon-
stram incluziunea
t
k
q
(t) = q e
t
1
f
1
f
k
e
t
k
f
k
e
tmfm
=
=
q
(t) Ad (e
t
k
f
k
e
tmfm
)
1
f
k
q(t)
iii) Structura topologic a pe M. Fie q M si e q
q
(V
0
). Fie
q
aplicat ia corespunzatoare construita cu ajutorul c ampurilor vectoriale
f
i
,
i = 1, . . . , m. Ar atam ca pentru t sucient de mic (de exemplu n norma
)
q
(t)
q
(V
0
).
Intruc at
f
1
( q)
q
pentru q
q
(V
0
), iar din ii)
avem ca
q
este spat iul tangent la subvarietatea
q
(V
0
), rezulta ca pentru
t
1
sucient de mic q e
t
1
f
1
q
(V
0
). Repetand rat ionamentul obt inem ca
q
(t)
q
(V
0
) pentru t sucient de mic. Am demonstrat astfel c a mult imile
de tipul
q
(V
0
) formeaza o baz a de vecinatat i n M.
P an a n acest moment am denit pe M o structur a topologica, pe care
o vom numi , iar pe orice obit a O
q
0
se poate deni o structur a de va-
rietate diferent iabil a, compatibil a cu structura topologic a denit a anterior.
Structura de varietate diferent iabil a este denita de h art ile locale de tipul
(
q
(V
0
),
1
q
).
In plus, din a doua relat ie din ii) rezulta ca T
q
O
q
0
=
q
.
iv) Orbitele sunt componente conexe n noua topologie pe M.
Intr-adev ar,
ntruc at aplicat iile de tipul t q e
tf
cu q M, f F sunt continue n
topologia , rezult a ca orbitele sunt conexe prin arce, deci conexe. O orbita
oarecare O
q
0
este simultan mult ime deschisa si nchisa. Deschiderea rezulta
imediat din iii). Pentru a demonstra nchiderea alegem q
n
O
q
0
, q
n
q n
topologia . Rezult a, din denit ia lui , c a q
n
O
q
pentru n sucient de
mare. O
q
0
O
q
= deci O
q
0
= O
q
si q O
q
0
.
74
Propozitia 5.1.1. Algebra Lie generat a de F are proprietatea c a pentru
orice q O
q
0
(5.2) Lie
q
F T
q
O
q
0
.
Demonstrat ie Pentru f F si q O
q
0
, ntruc at t q e
tf
este curba
n O
q
0
, rezulta ca f(q) T
q
O
q
0
. Stim de asemenea ca dac a dou a campuri
vectoriale pe M sunt tangente la o subvarietate n toate punctele acesteia,
atunci crosetul Lie este tangent la subvarietate n ecare punct al acesteia.
Asadar, pentru f
i
F, i = 1, . . . , k are loc
[f
1
, [. . . [f
k1
, f
k
] . . .](q) T
q
O
q
0
,
de unde rezult a (5.2)
O consecint a imediat a a teoremei orbitei este teorema lui Chow-Rashevsky:
Teorema 5.1.2. ( Chow-Rashevsky) Fie M o varietate diferent iabil a,
neteda si conexa si e F Vec M. Dac a
(5.3) Lie
q
F = T
q
M, q M,
atunci
(5.4) O
q
= M, q M
Demonstrat ie Folosim propozit ia precedenta si observat ia ca subvariet at ile
lui M de aceeasi dimensiune cu varietatea sunt n mod necesar mult imi de-
schise n M.
Observatia 5.1.1. Rezultatul precedent este n esent a un rezultat de
controlabilitate. Astfel, dac a
(5.5) F = F
cu F = {f
u
, u U} rezult a ca A
q
0
= O
q
0
si dac a n plus sunt satisf acute
ipotezele teoremei 5.1.2, atunci sistemul (5.1) este controlabil.
75
5.2. Sisteme analitice. Integrabilitate. Teorema lui Frobenius
Am vazut n paragraful precedent c a orbitele sunt variet at i imersate.
Desigur, n studiul problemelor de control este importanta caracterizarea
mult imilor accesibile care, n cazul simetric (5.5), coincid cu orbitele. Cu-
noasterea orbitei este echivalenta din punct de vedere teoretic cu cunoasterea
spat iilor tangente la aceasta. Incluziunea (5.2) ne d a o caracterizare part iala
a acestora. Aceasta incluziune poate si strict a, dup a cum vom vedea in
exemplul care urmeaza. Paragraful acesta analizeaz a cazul n care incluziu-
nea (5.2) devine egalitate. Acesta este cazul n care modulul Lie F peste
C
0
(IR). Pentru q = (x
1
, x
2
) se observa cu usurint a ca O
q
= IR
2
, nsa
daca (x
2
) = 0 rezult a ca Lie
q
F = span
_
x
2
_
, dim Lie
q
F = 1, deci
incluziunea (5.2) este stricta.
Asadar, Vec M, pe l ang a structura de algebr a Lie are si o structura de
modul peste inelul C
k=1
k
f
k
:
k
C
(M)
_
.
Submodulul respectiv se numeste local nit generat daca orice punct q M
are o vecinatate V astfel nc at S|
V
este modul nit generat peste C
(V).
Rezultatul principal al acestui paragraf este:
Teorema 5.2.1. Fie F Vec M astfel nc at modulul peste C
(M)
generat de Lie F este local nit generat. Atunci pentru orice q
0
Msi
pentru orice q O
q
0
(5.6) T
q
O
q
0
= Lie
q
F.
Pentru demonstrat ia teoremei avem nevoie de urmatorul rezultat
Propozitia 5.2.1. Fie S Vec M un submodul nit generat peste
C
(M), i, j = 1, . . . , m astfel nc at
(ad g)f
i
=
m
j=1
ij
f
j
.
76
Campurile vectoriale f
i
(t) veric a sistemul de ecuat ii diferent iale
d
dt
f
i
(t) =
d
dt
Ad e
tg
f
i
= Ad e
tg
[g, f
i
] =
= (Ad e
tg
)
m
j=1
ij
f
j
=
m
j=1
(e
tg
ij
)Ad e
tg
f
j
=
m
j=1
ij
(t)f
j
(t)
unde am notat cu
ij
(t) := e
tg
ij
. Daca not am cu X(t) = (a
ij
(t)) ,
X(0) = Id matricea fundamental a asociata sistemului liniar cu matrice
(
ij
(t)), rezulta ca
f
i
(t) =
m
j=1
a
ij
(t)f
i
(0) S
deoarece f
i
(0) = f
i
formeaza un sistem de generatori pentru S.
Demonstrat ia teoremei 5.2.1 Trebuie sa demonstr am incluziunea invers a
(5.8) T
q
O
q
0
Lie
q
F.
Notam cu S modulul peste C
(M) cu C
k=1
t
k
k!
q (ad g)
k
f,
iar convergent a seriei are loc uniform pe compacte din IR. Cumq(ad g)
k
f
Lie
q
F, rezulta ca q e
t[g,f]
Lie
q
F si deci Ad e
tg
f S.
O alt a consecint a remarcabila a teoremei orbitei este teorema lui Frobe-
nius. Pentru a descrie acest rezultat introducem not iunea de distribut ie .
Se numeste distribut ie de dimensiune m < n pe M o familie de subspat ii
tangente n ecare punct q al variet at ii, = {
q
T
q
M : q M}, de
dimensiune dim
q
= m. Vom spune c a distribut ia este integrabil a daca
77
n vecin atatea ecarui punct q
0
exista o subvarietate N
q
0
de dimensiune m
astfel nc at pentru orice q N
q
0
are loc T
q
N
q
0
=
q
.
Notam cu Sec = {f Vec M : f(q)
q
, q M}.
Teorema 5.2.2. Distribut ia TM este integrabil a daca si numai
daca are loc condit ia lui Frobenius:
(5.9) f
1
, f
2
Sec =[f
1
, f
2
] Sec
Demonstrat ie Presupunem c a distribut ia este integrabila. Deoarece
orice camp vectorial din Sec este tangent la N
q
0
, rezulta ca, n vecin atatea
lui q
0
, O
q
0
N
q
0
.
Intruc at cu F = Sec are loc (5.2), rezult a ca dim O
q
0
dim Lie
q
0
Sec dim N
q
0
si deci, n vecin atatea lui q
0
, N
q
0
= O
q
0
. Inclu-
ziunea (5.2) devine astfel egalitate si deci are loc (5.9).
Reciproc, presupunem c a are loc (5.9). Atunci, n vecin atatea lui q
0
putem g asi f
1
, . . . , f
m
, baz a pentru . Deoarece are loc (5.9), rezulta ca
exista
k
ij
C
k=1
k
ij
f
k
.
Aceasta ne spune ca Lie Sec = Sec deci Lie Sec este modul nit
generat peste C
(0, T)}
f, f
q
sunt funct ii continue n ansamblul variabilelor (q, u)
Mult imea accesibil a la momentul t se deneste dupa cum urmeaza:
A
q
0
(t) = {q
0
exp
_
t
0
f
u()
d|u U}
Notam cu q
u
(t) = y
0
exp
_
t
0
f
u()
d iar uxul corespunz ator ecuat iei:
F
t
s
=
exp
_
t
s
f
u()
d.
(T)
A
q
0
(T) (frontiera mult imii A
q
0
(T)),
atunci pentru orice 0 < s < T, q
u
(s)
A
q
0
(s).
Demonstrat ie Observam ca F
T
s
(A
q
0
(s)) A
q
0
(T) si, ntruc at F
T
s
este
difeomorsm, F
T
s
(int A
q
0
(s)) int A
q
0
(T) iar concluzia este imediat a.
Vom numi de asemenea optimale aceste traiectorii care n ecare mo-
ment t se aa pe frontiera mult imii acessibile corespunzatoare, iar controlul
corespunz ator l numim control optimal .
Consider am ecuat ia controlat a (6.1). Fie un lagrangean L pe TM si l
o funct ie reala denit a pe M. Problema de control optimal este de a gasi
79
controlul admisibil u U astfel nc at (u, q
u
) minimizeaza o funct ionala de
cost J. Dup a forma funct ionalei de cost J distingem trei tipuri de probleme:
J(q, u) =
_
T
0
L(q(t), u(t))dt Problema Lagrange
J(q, u) =
_
T
0
L(q(t), u(t))dt +l(q(T)) Problema Bolza
J(q, u) = l(q(T)) Problema Mayer.
Vom vedea ca cele trei probleme sunt formal echivalente, diferent ele
ap ar and la condit iile de regularitate care trebuiesc impuse asupra funct iilor
ce intervin.
O problem a Lagrange cu L 1 si T liber devine o problem a de timp
optimal.
Un control optimal u
U a.p.t.
t (0, T).
Consider am pentru nceput cazul problemei Lagrange cu cap atul nal
xat:
q(T) = q
1
.
Pentru a reduce problema la o problema de mult imi accesibile, introducem
o nou a variabil a j si consider am un nou sistem:
(6.2)
= L(q, u)
q = f(q, u)
q(0) = q
0
, j(0) = 0
cu datele init iale Consideram mult imea controalelor u U astfel nc at
q
u
(T) = q
1
. Daca (u
, q
(T)) A
(0,q
0
)
(T)
unde A
(0,q
0
)
reprezint a mult imea accesibila pentru sistemul (6.2). Aceasta
transformare are inconvenientul c a nu distingentre traiectoriile ce realizeaza
minimul lui J si cele care realizeaza maximul. Pentru a corecta acest lucru,
consider am o mult ime extinsa de controale
U = {(u, v)|u U, v [0, +)}
si problema modicata
(6.3)
= L(q, u) +v
q = f
u
(q)
q(0) = q
0
, j(0) = 0
Daca u
, 0) este
control optimal pentru (6.3).
Deoarece problema Mayer este un caz particular al problemei Bolza, de-
scriem n cele ce urmeaza reducerea la o problem a de mult imi accesibile n
cazul celei din urm a, cu cap atul nal liber.
Introducem noua variabil a de stare j, mult imea extinsa de controale
U
si consider am noul sistem de stare:
80
(6.4)
= L(q, u) +L
f
ul(q) +v
q = f(q, u)
q(0) = q
0
, j(0) = 0
.
unde, L
f
ul este derivata Lie a lui l, care se exprima n coordonate locale
prin L
f
ul(q) =
n
i=1
l
q
i
(q)f
i
(q, u). Ca si n cazul problemei Lagrange, dac a
u
, 0) este control
optimal n problema (6.4).
Am vazut asadar ca studiul problemelor de control optimal se reduce la
studiul mult imior accesibile, mai precis la studiul acelor traiectorii care au
cap atul nal pe frontiera mult imii accesibile la acel moment.
6.2. Forma geometrica a principiului de maxim al lui Pontriaghin
(t), t
[0, T], q
u
(T) A
q
0
(T). Atunci exist a o curb a Lipschitz, netrivial a, n -
bratul cotangent, (t) T
q
u
(t)
M, solut ie a ecuat iei lui Hamilton (v. (4.20)):
d
dt
(t) =
H
u
(t)
((t)).
H
u
(t)
((t)) = max
uU
H
u
((t)).
Demonstrat ie Ideea de demonstrat ie este de a considera drept curb a (t) o
curb a de covectori ortogonali n ecare punct la frontiera mult imii accesibile
A
q
0
(t).
Pasul 1 Fie T : IR
N
IR
n
Lipschitz continua si diferent iabil a n 0 cu
T(0) = 0. Not am cu T
0
= DT(0) si cu
IR
N
+
= {(x
1
, . . . , x
N
) IR
N
|x
i
0}.
Demonstr am ca daca T
0
(IR
N
+
) = IR
n
, atunci pentru orice vecin atate V a lui
0 n IR
N
, 0 int T(V IR
N
+
).
Din convexitatea lui IR
N
+
rezulta ca T
0
|
int IR
N
+
este surjectiv si e un
y int IR
N
+
cu T
0
(y) = 0 si > 0 astfel nc at y +B
int IR
N
+
.
81
Se observ a cu usurint a ca se poate gasi un subspat iu liniar ndimensional
X IR
N
astfel nc at T
0
(X) = IR
n
deci T
0
|
X
este inversabil. Fie D = B
X
si pentru > 0 e funct iile continue T
: D IR
n
:
T
(v) =
1
T((y +v))
Se veric a cu usurint a ca T
T
0
uniform pe D si ntruc at 0 int T
0
(D)
rezulta ca 0 int T
exp
_
T
0
f
u
(t)
+ (f
u(t)
f
u
(t)
)dt =
= q
u
(T)
exp
_
T
0
(F
T
t
)
(f
u(t)
f
u
(t)
)dt
Notam cu
g
t,u
= (F
T
t
)
(f
u
f
u
(t)
)
si e L mult imea punctelor Lebesgue ale lui u
. Amintim ca punctele
Lebesgue ale lui u
(s) u
(t)/h = 0.
Teorema lui Lebesgue ne spune ca pentru o funct ie integrabil a aproape toate
punctele sunt puncte Lebesgue.
Presupunem c a conul convex nchis W generat de {g
t,u
(y
u
(T))|t
L, u U} coincide cu ntregul spat iu tangent T
y
u
(T)
M. Demonstram
ca daca se nt ampl a acest lucru atunci n mod necesar q
1
:= q
u
(T)
int A
q
0
(T).
Intr-adev ar, se poate atunci g asi o mult ime nita de puncte
0 < t
1
< . . . < t
N
< T si u
1
, . . . , u
N
U astfel nc at W este generat de
mult imea nita {g
t
i
,u
i
|i = 1, . . . , N}. Pentru x = (x
1
. . . x
N
) IR
N
+
con-
sider am controlul:
u
x
(t) =
u
i
, t [t
i
, t
i
+x
i
]
u
(t), t [0, T] \
N
i=1
[t
i
, t
i
+x
i
]
Formula variat iei constantelor (6.6) ne d a :
(6.7)
q
u
x
(T) = q
0
exp
_
T
0
f
u
x
(t)
dt =
= q
u
(T)
exp
_
t
1
+x
1
t
1
g
t,u
1
dt
exp
_
t
N
+x
N
t
N
g
t,un
dt
Consider am acum aplicat ia:
T(x
1
, . . . , x
N
) = q
u
x
(T), x
1
, . . . , x
N
IR.
82
Se veric a cu usurint a ca T este Lipschitz continua, T(0) = q
1
si
T
x
i
|
(0,...,0)
= g
t
i
,u
i
(y
1
).
Ipotezele pasului 1 din demonstrat ie sunt vericate si, n consecint a,
q
1
int T(V IR
N
+
)
pentru orice vecin atate V a lui 0 n IR
N
.
Intruc at u
x
este control admisibil
deducem ca
q
1
int A
q
0
(T)
Pasul 3 Presupunem c a q
u
(T) A
q
0
(T). Deoarece 0 W, exista un
hiperplan suport denit de (T) T
q
u
(T)
M,(T) = 0 astfel nc at
((T), g
T,u
(q
u
(T)](f
u
(q
u
(t))) [(F
T
t
)
(T)](f
u
(q
u
(t)))
Fie
(t) = (F
T
t
)
(T).
Condit ia de maximalitate este satisfacut a si, din (4.22),
d
dt
(t) =
H
u
(t)
((t)),
ceea ce ncheie demonstrat ia.
6.3. Probleme de control optimal cu timp nal liber
Din punctul de vedere geometric, n cazul problemelor Lagrange sau
Bolza considerate n 6.1, dac a timpul nal T este liber, concluzia este
ca pentru problemele echivalente (6.2), respectiv (6.4), perechea optimal a
((u
, 0), (j
, y
u
(T), q
u
(T)) (
|Tt|<
A
(0,q
0
)
(t)).
Are loc urm atorul principiu de maxim,n forma geometric a, pentru proble-
mele de control cu timp liber:
Teorema 6.3.1. Presupunem c a pentru controlul admisibil u
(t), t
[0, T],
q
u
(T) (
|Tt|<
A
q
0
(t))
Atunci exista o curb a Lipschitz, nenul a, n bratul cotangent (t) T
q
u
(t)
M
solut ie a ecuat iei lui Hamilton
d
dt
(t) =
H
u
(t)
((t))
si urmatoarea condit ie de maximalitate este satisf acuta:
(6.9) H
u
(t)
((t)) = max
uU
H
u(t)
((t)).
83
(t)
((t)) = 0 a.p.t. t [0, T]
Demonstrat ie Problema de control optimal cu timp liber se poate re-
duce la o problem a cu timp xat consider and o reparametrizare a traiec-
toriilor sistemului init ial si introduc and un control suplimentar legat de
reparametrizarea timpului in felul urm ator:
Fie reparametrizarea timpului:
t = (s),
> 0.
Atunci solut ia q
u
(s) = q
u
((s)) satisface
d
ds
q
u
(s) =
(s)f
u((s))
(q)
Sistemul modicat este
= f
u
(q) u U, | 1| <
T
< 1
q(0) = q
0
Controalele admisibile sunt funct iile masurabile, marginite, de forma v(t) =
((t), u(t)), | 1|
T
iar solut ia corespunzatoare se noteaza cu q
v
(t).
Notand cu v
(t) = (1, u
(T) (
|Tt|<
A
q
0
(t)),
rezulta ca q
v
(T) A
q
0
(T) si, n acest punct, principiul de maxim stabilit
n cazul timpului xat poate aplicat. Hamiltonianul este
H
v
() = H
u
(), v = (, u)
Sistemul hamiltonian pentru H
v
. Condit ia de
maximalitate devine
H
v
((t)) = H
u
(t)
((t)) = max
|1|<T,uU
H
u
((t))
de unde rezult a relat iile (6.9), (6.10).
84
6.4. Principiul de maxim pentru problemele de control optimal
:
(6.11)
_
y
= 0
p
=
H
u,v
y
(j, y, , p) =
H
u
y
(y, p) = (f
y
(y
, u))
p L
y
(y
, u)
Principiul de maxim ne spune c a exista (, p) solut ie netrivial a a sistemului
adjunct astfel nc at
H
u
,0
(j
, y
, , p) = max
uU,v0
H
u,v
(j
, y
, , p).
Cum = cst rezulta ca maximul se poate atinge dac a si numai dac a 0.
Distingem dou a situat ii: = 0 si < 0. Daca = 0 vom spune c a problema
este singulara. Daca < 0 problema se numeste normal a si putem considera
= 1. Deci
H
u
= max
uU
H
u
(y
, u
).
Facem aici observat ia ca principiul de maxim este util pentru determinarea
controlului optimal n cazul normal, ntruc at hamiltonianul depinde efectiv
de L, care identic a de fapt problema de control.
Daca presupunem c a cap atul nal se misca liber pe o subvarietate M
1
,
apar n plus condit iile de transversalitate :
p(T) M
1
n y
(T).
85
Vom discuta condit iile de transversalitate n 6.5.
Problema Bolza. Ne propunem s a minimiz am funct ionala de cost
J(y, u) =
_
T
0
L(y(t), u(t))dt +l(y(T)),
pentru y veric and (6.11) si y(T) liber. l este o funct ie de clasa C
2
. Aceast
grad de regularitate sporit este util numai pentru a obt ine principiul de
maxim reducand problema la o problem a Lagrange nsa forma principiului
de maxim r amane valabil a si daca l este numai de clasa C
1
.
Am vazut n 6.1 cum o problem a Bolza se reduce formal la o problema
Lagrange cu cap atul nal liber. Aplic am principiul de maxim pentru sis-
temul extins (6.4). Presupun and c a u
= 0
H
u
,0
y
(j, y, , ) =
= (f
y
(y
, u
))
L
y
(y
, u)
y
(
n
i=1
l
q
i
(q)f
i
(q, u))
si condit ia de transversalitate
(T) = 0.
H
u
,0
(y
H
u,v
(y
(t), (t)).
Daca not am cu
p(t) = (t) +l(y
(t))
si cu
H
u
(t, y, p) = (p, f(y, u)) +L(y, u)
obt inem ca exista perechea (, p) netrivial a astfel nc at este vericat sistemul
adjunct obisnuit
(6.13)
= 0
p
=
H
u
y
(y
, p) = f
y
(y
, u
)p L
y
(y
, u)
mpreun a cu condit ia de transversalitate
p(T) = l(y
(T)).
Daca presupunemc a y(T) este liber s a se miste pe o subvarietate diferent iabil a
M
1
condit ia de transversalitate devine
p(T) l(y
(T)) M
1
n y
(T).
86
Probleme cu timpul nal liber. Consider am una din problemele de con-
trol anterioare pentru ecuat ia autonom a (6.11) dar cu timpul nal liber.
Apare deci o necunoscut a n plus, T, pentru care supliment am sistemul
hamiltonian determinat anterior ((6.11),(6.12), respectiv (6.11),(6.13))cu
condit ia (6.10) determinat a n 6.3:
H
u
(y
(t), p(t)) 0.
Probleme neautonome. Consider am acum cazul n care funct iile ce in-
tervin n problem a, f, L, depind explicit de timpul t. Pentru nceput con-
sider am timpul nal T xat. Ad aug am urm atoarea ipotez a de regularitate:
f, f
t
, L, L
t
continue n raport cu ansamblul variabilelor (t, y, u).
Ca de obicei, se transform a sistemul ntr-un sistem autonom prin intro-
ducerea unei variabile suplimentare y
n+1
= t. Sistemul de stare (6.11) se
completeaza cu ecuat ia
y
n+1
= 1, y
n+1
(0) = 0.
H
u
(y
n+1
, y, p, p
n+1
) = p
n+1
+H
u
(y
n+1
, y, p).
Sistemul hamiltonian se suplimenteaz a asadar cu ecuat ia
p
n+1
=
t
H
u
(t, y, p).
Condit ia de maximizare ramane aceeasi ca n cazul autonom
H
u
(t, y
, p) = max
uU
H
u
(t, y
, p)
iar perechea (, p) este netrivial a. Facem observat ia ca din principiul de
maxim pentru sistemul autonom se obt ine de fapt c a tripletul (, y, y
n+1
)
este netrivial, ns a, ntruc at y
n+1
este liber (are o valoare bine determinat a
obt inut a n urma integr arii ecuat iei, dar nu precizat a a priori) vom lua
p
n+1
(T) = 0
si se vede ca daca (, p) (0, 0) atunci n mod necesar p
n+1
0.
Daca timpul nal T este liber, atunci variabila adjunct a p
n+1
intervine
explicit si are loc condit ia de anulare a hamiltonianului
H:
H
u
(t, y
, p, p
n+1
) = p
n+1
+H
u
(t, y
, p) 0.
Daca, n plus, cap atul nal y(T) este liber s a se miste pe o subvarietate
M
1
, atunci se suplimenteaz a sistemul cu condit iile de transversalitate core-
spunz atoare.
87
6.5. Legatura dintre principiul de maxim si principiul
program arii dinamice
= f(t, y
, u
) =
p
H
u
(t, y
, p)
p
= (p, f
y
(t, y
, u
)) +L
y
(t, y
, u
) =
y
H
u
(t, y
, p)
p(T) = l(y
(T))
unde H
u
(t, y, p) = (p, f(t, y, u)) +L si
H
u
(t)
(t, y
In 3.3, teorema 3.3.1 s-a aratat ca funct ia valoare , n cazul n care este
de clasa C
1
, veric a ecuat ia programarii dinamice (3.14):
(6.15)
_
t
H(t, x,
x
) = 0
(T, x) = l(x)
unde H(t, x, p) = max
u
H
u
(t, x, p). Notand cu S = , obt inem
S
t
+H
u
(t, x, S
x
) = 0
iar aceasta este exact ecuat ia Hamilton-Jacobi (v.2.3) ce corespunde sis-
temului hamiltonian (6.14) ce apare n principiul de maxim al lui Pon-
triaghin.
Urmatoarea teorema stabileste principiul de maxim pentru problema de
control considerat a, f acand apel la ecuat ia lui Bellman. Ipotezele considerate
sunt, desigur, restrictive ns a rezultatul pune n lumin a legatura dintre cele
dou a ramuri ale teoriei controlului optimal, ind un analog al teoremei lui
Jacobi din Calculul variat iilor. Aceasta problem a, n ipoteze generale, a fost
studiat a n [15].
Teorema 6.5.1. Presupunem c a u
(t))
atunci (y
, p) satisface (6.14) cu = 1.
Demonstrat ie Cum C
1
, din teorema 3.3.1, aceasta este solut ie pentru
(6.15). Deci
(6.17)
d
dt
p(t) =
tx
(t, y
(t))
xx
(t, y
(t))f(t, y
, u
).
88
Pe de alt a parte, din principiul program arii dinamice,
d
dt
(t, y
(t)) = L(t, y
(t), u
(t)) =
=
t
(t, y
(t)) + (
x
(t, y
(t)), f(t, y
(t), u
(t))).
Aceasta, mpreun a cu ecuat ia lui Bellman satisf acut a de , ne spune c a
perechea (y
(t), u
(t), u
xt
(t, y
(t)) +
xx
(t, y
(t))f(t, y
(t), u
(t))+
+(
x
(t, y
(t)), f
y
(t, y
(t), u
(t)) +L
y
(t, y
(t), u
(t)) = 0,
ceea ce, mpreun a cu (6.17) ncheie demonstrat ia.
Condit ii de transversalitate.
Daca n problema de control optimal de tip Bolza considerat a anterior
avem o restrict ie suplimentar a asupra cap atului nal:
y(T) M
1
unde M
1
este o subvarietate diferent iabil a a spat iului st arilor sistemului,
atunci, n principiul de maxim al lui Pontriaghin, condit ia
p(T) = l(y
(t))
este nlocuit a cu condit ia de transversalitate
p(T) +l(y
(T)) ortogonal pe M
1
.
Nu vom demonstra acest lucru n cazul general ns a facem observat ia ca
funct ia valoare veric a
(T, x) = l(x), x M
1
de unde, presupun and c a funct ia valoare este de clasa C
2
, rezulta ca
(T, x) l(y
(T)) M
1
n y
(T)
deci, din (6.16), obt inem imediat condit ia de transversalitate.
Cazul unei probleme Lagrange cu timpul nal y(T) M
1
este caz par-
ticular al problemei Bolza cu l 1 iar condit ia de transversalitate devine
p(T) M
1
n y
(T).
89
6.6. Probleme de control optimal - exemple
Exemplul 6.6.1. Oprirea unui trenn stat ie. Consider am miscarea unui
tren. Controlul se face prin intermediul fort ei aplicate, iar scopul este de a
aduce trenul n stat ie si de a-l opri. Sistemul este modelat de ecuat ia
my
= u,
unde m reprezint a masa, y pozit ia si u fort a aplicata. Scris a ca un sistem
de ordinul I (not and cu y
1
= my) ecuat ia ia forma:
(6.18)
_
y
1
= y
2
y
2
= u.
Starea sistemului este y = (y
1
, y
2
)
T
IR
2
, controlul u IR reprezint a fort a
care este aplicata (fort a motoare sau fort a de fr anare), starea init iala este
y(0) = y
0
= (y
0
1
, y
0
2
)
T
iar starea nal a y(T) = (0, 0)
T
.
Cost optimal. Se pune problema opririi trenului cu consum minim de en-
ergie. Consider am pentru aceasta situat ie funct ionala de cost
J(y, u) =
1
2
_
T
0
u
2
dt
si caut am solut ia problemei corespunz atoare de control optimal. Not am cu
p = (p
1
, p
2
)
T
starea duala. Hamiltonianul sistemului este
H
u
(y, p) = p
1
y
2
+p
2
u +
2
u
2
Sistemul dual este
_
p
1
= 0
p
2
= p
1
Principiul de maxim ne spune c a
(6.19) H
u
(y
, p
) = max
uIR
H
u
(y
, p
)
Pentru nceput ne convingem c a problema este normal a. Daca ar 0,
atunci starea dual a ar netrivial a p
2
= 0. Dar atunci max
uIR
p
2
u nu se atinge.
Asadar putem considera = 1 iar maximul n (6.19) se atinge n u = p
2
,
deci hamiltonianul maximizat este
H
max
= p
1
y
2
+
1
2
p
2
2
.
Pentru a aa traiectoriile optimale trebuie s a rezolvam sistemul hamiltonian
corespunz ator lui H
max
:
1
= y
2
y
2
= p
2
p
1
= p
2
p
2
= p
1
cu condit iile la limit a:
y
1
(0) = y
0
1
, y
2
(0) = y
0
2
, y
1
(T) = 0, y
1
(T) = 0 .
90
Sistemul acesta este un sistem liniar si se integreaza cu usurint a (y
IV
1
= 0).
Cele patru constante de integrare se determin a n mod unic din condit iile la
limit a. Controlul optimal este apoi determinat prin formula
u
(t) = p
2
(t).
Timp optimal. Starea nal a este y
1
(T) = 0, y
2
(T) = 0 si scopul este de a
o atinge n timp minim. Pentru problema de timp optimal vom considera
U = [1, 1]. Existent a solut iei rezulta din teorema 3.6.1 iar unicitatea
este consecint a aceluiasi rezultat, deoarece ipoteza (3.43) este vericata.
Hamiltonianul sistemului este:
H
u
(y, p) = p
1
y
2
+p
2
u,
iar hamiltonianul maximizat devine
H
max
(y, p) = max
|u|1
H
u
(y, p) = p
1
y
2
+|p
2
|.
Hamiltonianul maximizat nu mai este de clas a C
2
, ns a putemn continuare
obt ine informat ii din principiul de maxim, care n acest caz spune ca
H
u
(y
, p
) = max
|u|1
H
u
(y
, p
) 0,
unde p
= (p
1
, p
2
) este starea adjuncta n raport cu hamiltonianul H
u
:
(6.20)
_
p
1
= 0
p
2
= p
1
.
Deci
u
(t) = sign (p
2
(t)) = sign (t +).
unde , sunt constante de integrare pentru sistemul adjunct. Din formula
pentru u
= u Mg
91
unde M reprezint a masa navei iar g accelerat ia gravitat ionala. Sistemul de
stare, not and cu y
1
= My, devine
(6.22)
_
y
1
= y
2
y
2
= Mg +u
Ne propunem determinarea unui control admisibil astfel nc at la momentul
T sa avem y
1
(T) = 0, y
2
(T) = 0, iar T sa e minim cu aceast a proprietate.
Putem sa renot am controlul si consider am noul control
u = u Mg
cu u [Mg F, Mg + F]. Sistemul (6.22) este de aceeasi forma cu
sistemul (6.18), ns a, spre deosebire de problema opririi unui tren n stat ie,
apare restrict ia de stare
y
1
0.
, p) a sistemului cu hamiltonianul
H
u
(u
(y
, p) = max
|u|F
H
u
(y
, p) 0.
Un calcul elementar ne arat a ca acest maxim se atinge n
u
F pentru p
2
> 1
0 pentru 1 < p
2
< 1
F pentru p
2
< 1
.
Sistemul adjunct este (6.20) deci solut ia are forma p
1
= , p
2
= t + .
Daca = 0 rezulta ca controlul va lua valorile (+F, 0, F) sau (F, 0, F)
n aceast a ordine (sau o parte a acesteor succesiuni ns a n niciun caz nu va
comuta de la F la F sau invers, ca n cazul problemei de timp optimal).
De asemenea nu vom putea ajunge n (0, 0) cu controlul u = F deoarece
aceasta ar nsemna ca y
2
(t) > 0 pentru t < T sucient de apropiat de T,
deci y
1
(t) < 0. Rezulta ca numai succesiunea (F, 0, F) este posibila.
S a presupunem pentru exemplicare c a y
1
(0) = y
0
1
> 0, y
2
(0) = 0. S a
observ am ca = 0.
Intr-adev ar, dac a = 0, atunci p
1
0, p
2
iar
H
u
(y, p) = (u Mg) (|u| + k). Dac a > 0, atunci maximul hamiltoni-
anului este max
|u|F
= Mg k < 0, contradict ie. Daca < 0, atunci
maximul se atinge pentru u negativ, deci controlul optimal p astreaza semn
negativ, ceea ce ar nsemna ca ajungem n (0, 0) cu accelerat ie negativ a.
Din acelasi motiv controlul init ial nu poate 0, deci ntreaga succesiune
(F, 0, F) este parcursa de controlul optimal u
= |u|
si restrict ia de stare M
M,
M ind masa vehiculului f ar a combustibil.
Cu y
1
= y si consider and numai controale pozitive u U = [0, F], obt inem
sistemul de stare
(6.23)
1
= y
2
y
2
= g +
u
M
M
= u
Ne propunem pozit ionarea lin a cu consum minim de combustibil deci avem
o problem a de tip Mayer cu funct ionala de minimizat
J(u, (y
1
, y
2
, M)) = M(T)
93
si cu timp nal liber. Condit iile la capete care se impun sunt:
y
1
(0) = y
0
1
> 0, y
2
(0) = 0, y
1
(T) = 0, y
2
(T) = 0.
Notam cu y = (y
1
, y
2
, M), p = p
1
, p
2
, p
3
. Hamiltonianul sistemului este
H
u
(y, p) = p
1
y
2
+p
2
(M
1
u g) p
3
u.
Sistemul adjunct este
1
= 0
p
2
= p
1
p
3
=
up
2
M
2
Condit ia de transversalitate care se adaug a este
p
3
(T) = 1
si, ntruc at avem o problem a cu timpul nal liber,
H
u
(y
, p) = max
uU
H
u
(y
, p) 0.
Condit ia de maximizare a hamiltonianului ne d a o formul a pentru controlul
optimal n funct ie de starea adjunct a:
u
=
_
0 daca p
2
M
1
p
3
< 0
F dac a p
2
M
1
p
3
> 0
Funct ia h(t) = p
2
(t)M
1
(t) p
3
(t) este monotona deoarece un calcul sim-
plu ne arat a ca h
(t) =
p
1
(t)
M(t)
. Punctele de comutare ale controlului optimal
u
0, absurd. Asadar, p
1
= 0 si
controlul u
(t) =
_
0 t
t
F
t < t T.
Necunoscutele sunt n acest moment
t, T pe care le determin am integr and
sistemul si impunand condit ia ca y
1
(T) = 0, y
2
(T) = 0. Astfel, solut ia are
expresia:
Pentru 0 t
t:
M(t) = M
0
, y
2
(t) = gt, y
1
(t) =
gt
2
2
+y
0
1
.
Pentru
t t T:
M(t) = M
0
F(t
t), y
2
(t) = gt
1
ln
M
0
F(t
t)
M
0
,
y
1
(t) = y
0
1
gt
2
2
+
M
0
F(t
t)
2
F
ln
M
0
F(t
t)
M
0
+
t
94
Rezolvarea sistemului y
1
(T) = 0, y
2
(T) = 0 folosind expresiile determinate
mai sus conduce la un sistem implicit n necunoscutele (
t, T). L asam ca
exercit iu studiul acestui sistem si determinarea condit iilor de compatibilitate
care se impun (intuitiv, o mas a de combustibil mic a n raport cu n alt imea
init iala y
0
1
nu va permite pozit ionarea lin a a mobilului).
Exemplul 6.6.3. Oscilatorul armonic controlat. Consider am un oscila-
tor armonic asupra caruia act ion am cu o fort a u. Acest sistem este modelat
de ecuat ia
my
= ky +u
unde m este masa, k constanta de elasticitate, y reprezint a pozit ia iar u IR
controlul. Transform am ecuat ia ntr-un sistem de ordinul I si, rescaland
si consider and constantele ce intervin egale cu 1, obt inem sistemul liniar
controlat:
(6.24)
_
y
1
= y
2
y
2
= y
1
+u
Scopul este de a aduce oscilatorul n starea de repaus n timpul T dat,
cunoscand starea init iala (y
0
1
, y
0
2
).
Control optimal pentru oscilatorul armonic. Ne propunem s a aducem sis-
temul n starea de repaus cu consum minim de energie dat a prin funct ionala
de cost
J(y, u) =
1
2
_
T
0
u
2
dt.
1
= p
2
p
2
= p
1
.
Principiul de maxim al lui Pontriaghin ne spune
H
u
(y
, p
) = max
u
H
u
(y
, p
)
iar perechea (p, ) = (0, 0). Daca = 0 atunci maximul se poate atinge
numai dac a p
2
= 0, caz n care si p
1
ar nul. Deci problema este normal a
95
si putem considera = 1.
In acest caz controlul optimal se exprima n
funct ie de starea duala
u
(t) = p
2
(t) = a sin(t +b)
unde a, b sunt constante de integrare. Asadar, pentru a g asi controlul opti-
mal rezolvam sistemul init ial cu controlul de forma dat a:
_
y
1
= y
2
y
2
= y
1
+a sin(t +b)
si determin am cele patru constante (a, b si celelalte doua constante de inte-
grare) din condit iile la limit a y(0) = (y
0
1
, y
0
2
), y(T) = (0, 0).
Timp optimal. Pentru problema de timp optimal vom considera o mult ime
marginit a si convexa de controale U = {u IR : |u| 1}. Existent a
si unicitatea solut iei problemei de timp optimal rezult a din teorema 3.6.1.
Hamiltonianul sistemului este
H
u
(y, p) = p
1
y
2
p
2
y
1
+p
2
u
iar starea adjunct a veric a sistemul
_
p
1
= p
2
p
2
= p
1
.
cu solut ia generala
p
1
(t) = a cos(t +b), p
2
(t) = a sin(t +b),
a, b constante cu a = 0 deoarece p = (0, 0). Din principiul de maxim,
hamiltonianul se maximizeaza de-a lungul traiectoriei optimale, deci
p
2
(t)u
(t) = max
|u|1
p
2
(t)u.
Rezulta asadar c a
u
1
= y
2
y
2
= y
1
1
Traiectoriile sunt cercuri cu centrele n (1, 0), respectiv (1, 0). Traiectori-
ile optimale care ajung direct n origine f ar a schimbarea controlului sunt
semicercurile de ecuat ii:
(y
1
1)
2
+y
2
2
= 1, y
2
0, u = 1; (y
1
+ 1)
2
+y
2
2
= 1, y
2
0, u = 1.
parcurse n sens orar. Celelalte traiectorii optimale sunt formate din suc-
cesiuni nite de arce de cerc parcurse n sens orar, cu centrele n (1, 0),
96
respectiv (1, 0) (alternativ), care, cu except ia eventual a primului si a ul-
timului arc, sunt semicercuri. Punctele de comutare a controlului se a a la
intersect ia cu semicercurile de ecuat ii:
(y
1
(2k +1))
2
+y
2
2
= 1, y
2
0; (y
1
+(2k +1))
2
+y
2
2
= 1, y
2
0, k 1.
Exemplul 6.6.4. O problem a de urm arire 1-dimensional a. O masin a
de polit ie ce stat ioneaza este depasita de un autovehicul ce circul a cu viteza
v = 1. Aceasta porneste n urm arire. Scopul este de a ajunge masina si de
a continua apoi miscarea alaturi de aceasta. Sistemul de stare pentru prima
masin a este (v. exemplul 6.6.1)
_
y
1
= y
2
y
2
= u,
iar controlul u este cautat astfel nc at la momentul atingerii t intei
y
1
(T) = T, y
2
(T) = 1.
Funct ionala pe care ne propunem s a o minimiz am t ine cont atat de timpul
necesar, cat si de energia cheltuit a si o alegem de forma
J(y, u) =
_
T
0
(1 +
1
2
u
2
)dt.
Introducem o variabil a de stare suplimentar a y
3
= t si ecuat ia satisfacut a
de aceasta
y
3
= 0.
Hamiltonianul sistemului este
H
u
(y, p) = p
1
y
2
+p
2
u (1 +
1
2
u
2
).
Sistemul adjunct corespunz ator controlului optimal u
este
1
= 0
p
2
= p
1
p
3
= 0
iar condit iile de transversalitate n t = T:
p
1
(T)
p
2
(T)
p
3
(T)
,
cu , constante. Solut ia sistemului adjunct este p
1
(t) = , p
2
(t) = t +
T, p
3
(T) = . Condit ia de maximizare a hamiltonianului de-a lungul
traiectoriei optimale ne d a forma controlului optimal (am notat cu B =
T):
u
(t) = p
2
(t) = t +B.
Integr am acum sistemul de stare cu controlul optimal obt inut si obt inem
y
1
(t) =
t
3
6
+
Bt
2
2
.
97
Condit iile nale mpreun a cu anularea hamiltonianului ne dau sistemul
T
3
6
+
BT
2
2
= T
T
2
2
+BT = 1
B
2
2
1 = 0
care rezolvat ne d a valorile pentru , B, T.
98
Index
brahistocrona, 13, 17
c amp vectorial
complet, 60
hamiltonian, 69
neautonom, 59
catenara, 22
cicloida, 18
condit ii
de transversalitate, 34, 89
necesara, 1
necesara, Jacobi, 19, 20, 24
necesara, Legendre, 2, 20, 24
suciente de minim local, 24
Weierstrass-Erdmann, 17, 35
control, 4
admisibil, 4, 5
bang-bang, 80
feedback, 4, 48
optimal, 4, 5, 79
controlabilitate
aproximativa, 4
exact a, 4
derivare, 62
distribut ie, 77
ecuat ia
a doua a lui Euler, 19, 24
Euler-Lagrange, 2, 23, 29
Euler-Lagrange n IR
n
, 23
Hamilton, 69
Hamilton-Jacobi, 36
Hamilton-Jacobi-Bellman, 48
programarii dinamice, 48
Riccati, 25
Riccati algebrica, 54
Riccati diferent iala, 51
Exemple
Atract ia de catre dou a mase xe
egale, 14, 38
Distant a dintre dou a curbe, 34
Geodezicele unei variet at i
riemanniene, 15, 25
Mecanica lagrangeana, 13, 27
Miscarea n camp de fort e central, 14,
27
O problema de urmarire, 97
Oprirea unui tren n stat ie, 90
Oscilatorul armonic controlat, 95
Problema brahistocronei, 13, 17
Problema pozit ionarii line, 91
Suprafat a minima de rotat ie, 12, 22
exponent iala cronologic a
dreapta, 62
stanga, 65
extrem local slab, 22
extremala, 1, 16, 23, 34
ux, 60
hamiltonian, 69
forma Lax, 31
formula
Cartan, 67
variat iei constantelor, 67
funct ie
generatoare, 32
integrabila, 64
slab masurabila, 64
tare masurabila, 64
geodezica, 15, 25
hamiltonian, 29, 69
inegalitate de observabilitate, 43
integrala prima, 31
integrala Bochner, 64
lagrangean, 1, 11, 13
regulat, 17, 23
lift hamiltonian, 71
99
matrice
de controlabilitate, 43
Kalman, 44
metoda variat iei constantelor, 67
metrica riemanniana, 15
modul
nit generat, 76
local nit generat, 76
mult ime accesibila, 79
orbita, 73
paranteza Poisson, 31, 70
principiul de maxim, 47
principiul minimei act iuni, 14
problema
Bolza, 80
de sinteza, 48
Lagrange, 80
Mayer, 80
normal a, 85
singulara, 85
timp optimal, 80
punct conjugat, 19, 24
reprezentare
c ampuri vectoriale, 61
difeomorsme, 61
puncte, 61
vectori tangent i, 61
sistem
aproximativ controlabil, 4
controlabil, 4
cu bucl a nchisa, 4, 48
hamiltonian, 30, 69
nul controlabil, 4
stabilizabil, 4
sistem liniar
aproximativ controlabil, 41
complet stabilizabil, 53
controlat, 41
controlat, clasicare, 45
echivalent a, 45
nul controlabil, 41
stabilizabil, 53
spat iul controalelor, 4
stabilizare, 4
starea sistemului, 4
subdiferent iala, 30
teorema
bang-bang, 58
Chow-Rashevsky, 75
de descompunere Kalman, 45
Frobenius, 77
Jacobi, 36
Kalman, 44
Nagano-Sussmann, 73
Noether, 26
orbitei, 73
transformare
canonic a, 32
transformare canonic a, 32
transformata Legendre, 30
unica continuare, 43
variabile conjugate, 29
varietate
riemanniana, 15
simplectic a, 69
100
Bibliograe
[1] A. A. Agrachev, R. V. Gamkrelidze. Exponential representation of ows and a chrono-
logical enumeration. Mat. Sb. (N.S.), 107(149)(4):467532, 639, 1978.
[2] Andrei A. Agrachev, Yuri L. Sachkov. Control theory from the geometric viewpoint,
volume 87 of Encyclopaedia of Mathematical Sciences. Springer-Verlag, Berlin, 2004.
Control Theory and Optimization, II.
[3] V. I. Arnold. Mathematical methods of classical mechanics, vol. 60, Graduate Texts
in Mathematics. Springer-Verlag, New York, 1978.
[4] V. Barbu. Ecuat ii diferent iale. Editura Junimea, 1985.
[5] V. Barbu. Mathematical methods in optimization of dierential systems, vol. 310,
Mathematics and its Applications. Kluwer Academic Publishers Group, Dordrecht,
1994. Translated and revised from the 1989 Romanian original.
[6] V. Barbu, Th. Precupanu. Convexitate si optimizare n spat ii Banach. Editura
Academiei Republicii Socialiste Romania, Bucuresti, 1975.
[7] Viorel Barbu. Metode matematice n optimizarea sistemelor diferent iale. Editura
Academiei, Bucuresti, 1989.
[8] Viorel Barbu. Analysis and control of nonlinear innite-dimensional systems, vol.
190, Mathematics in Science and Engineering. Academic Press Inc., Boston, MA,
1993.
[9] Viorel Barbu, Cat alin Lefter. Optimal control of ordinary dierential equations.
Ca nada, A.(ed.) et al., Ordinary dierential equations. Vol. II. Amsterdam: Else-
vier/North Holland. Handbook of Dierential Equations, 1-75, 2005.
[10] R. Bellman. Dynamic programming. Princeton Univeristy Press, Princeton, N. J.,
1957.
[11] G. A. Bliss. Calculus of variations. 6th impression. The Carus Mathematical Mono-
graphs. No.1. Washington: The Mathematical Association of America; La Salle, Ill.:
The Open Court Publishing Company. XIII, 189 p. , 1971.
[12] F. H. Clarke. Generalized gradients and applications. Trans. Amer. Math. Soc.,
205:247262, 1975.
[13] F. H. Clarke. The maximum principle under minimal hypotheses. SIAM J. Control
Optimization, 14(6):10781091, 1976.
[14] F. H. Clarke. Optimization and nonsmooth analysis. Canadian Mathematical Society
Series of Monographs and Advanced Texts. John Wiley & Sons Inc., New York, 1983.
A Wiley-Interscience Publication.
[15] F.H. Clarke, R.B. Vinter. The relationship between the maximum principle and dy-
namic programming. SIAM J. Control Optim., 25(5):12911311, 1987.
[16] E. A. Coddington, N. Levinson. Theory of ordinary dierential equations. McGraw-
Hill Book Company, Inc., New York-Toronto-London, 1955.
[17] R. Courant, D. Hilbert. Methods of mathematical physics. Vol. II: Partial dierential
equations. (Vol. II by R. Courant.). Interscience Publishers (a division of John Wiley
& Sons), New York-Lon don, 1962.
[18] M. G. Crandall, L. C. Evans, P.-L. Lions. Some properties of viscosity solutions of
Hamilton-Jacobi equations. Trans. Amer. Math. Soc., 282(2):487502, 1984.
101
[19] M.G. Crandall, H. Ishii, P.-L. Lions. Uniqueness of viscosity solutions of Hamilton-
Jacobi equations revisited. J. Math. Soc. Japan, 39:581596, 1987.
[20] M.G. Crandall, H. Ishii, P.-L. Lions. Users guide to viscosity solutions of second order
partial dierential equations. Bull. Am. Math. Soc., New Ser., 27(1):167, 1992.
[21] M.G. Crandall, P.-L. Lions. Viscosity solutions of Hamilton-Jacobi equations. Trans.
Amer. Math. Soc., 277(1):142, 1983.
[22] B. A. Dubrovin, A. T. Fomenko, S. P. Novikov. Modern geometrymethods and
applications. Part I, vol. 93, Graduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, New
York, second edition, 1992. The geometry of surfaces, transformation groups, and
elds.
[23] B. A. Dubrovin, A. T. Fomenko, S. P. Novikov. Modern geometrymethods and
applications. Part II, vol. 104, Graduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, New
York, 1985. The geometry and topology of manifolds.
[24] B. A. Dubrovin, A. T. Fomenko, S. P. Novikov. Modern geometrymethods and
applications. Part III, vol. 124, Graduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, New
York, 1990. Introduction to homology theory.
[25] W.H. Fleming, R.W. Rishel. Deterministic and stochastic optimal control. Springer-
Verlag, Berlin, 1975. Applications of Mathematics, No. 1.
[26] R. Gamkrelidze. Exponential representation of solutions of ordinary dierential equa-
tions. In Equadi IV, Proceedings, Prague 1977, pages 118129. Lecture Notes in
Mathematics, vol. 703, Springer.
[27] I.M. Gelfand, S.V. Fomin. Calculus of variations. Transl. from the Russian and edited
by Richard A. Silverman. Reprint of the 1963 original. Mineola, NY: Dover Publica-
tions. vii, 232 p. $ 9.95 , 2000.
[28] Leslie M. Hocking. Optimal control. Oxford Applied Mathematics and Computing
Science Series. The Clarendon Press Oxford University Press, New York, 1991. An
introduction to the theory with applications.
[29] Alberto Isidori. Nonlinear control systems. Communications and Control Engineering
Series. Springer-Verlag, Berlin, third edition, 1995.
[30] V. Jurdjevic. Geometric control theory, volume 52 of Cambridge Studies in Advanced
Mathematics. Cambridge University Press, Cambridge, 1997.
[31] J.E. Marsden, T. S. Ratiu. Introduction to mechanics and symmetry, volume 17 of
Texts in Applied Mathematics. Springer-Verlag, New York, second edition, 1999. A
basic exposition of classical mechanical systems.
[32] L. Pontriaghin, V. Boltianski, R. Gamkrelidze, E. Michtchenko. Theorie
mathematique des processus optimaux.
Editions Mir, Moscow, 1974.
[33] L. S. Pontryagin. Ordinary dierential equations. Addison-Wesley Publishing Co.,
Inc., Reading, Mass.-Palo Alto, Calif.-London, 1962.
[34] R.T. Rockafellar. Convex analysis. Princeton Mathematical Series, No. 28. Princeton
University Press, Princeton, N.J., 1970.
[35] I.I. Vrabie. Ecuat ii diferent iale. Editura MATRIXROM, Bucuresti, 2000.
[36] I.I. Vrabie. C0-semigroups and applications, vol. 191, North-Holland Mathematics
Studies. North-Holland Publishing Co., Amsterdam, 2003.
[37] J. Zabczyk. Mathematical control theory: an introduction. Systems & Control: Foun-
dations & Applications. Birkhauser Boston Inc., Boston, MA, 1992.
102