Capitolul 11 Fundamente matematice i aplicaii

Prof.dr. S te lian STANCU

Principii de rspundere n asigurri n teoria i practica asigurrilor exist 3 principii de rspundere: - principiul proporionalitii - principiul primului risc - principiul rspunderii limitate - principiul proporionalitii. Despgubirea este direct proporional cu paguba, iar raportul de proporionalitate este egal cu cel existent ntre suma asigurat i valoarea real.

R = ^A
P Vr

D =P

.
Vr

- despgubirea este direct proporional cu paguba i suma asigurat i invers proporional cu valoarea real a bunului. - dac asigurarea este total atunci (SA = Vr) =>D = P - dac paguba este total (P = Vr) =>D = SA - principiul primului risc. Despgubirea este egal cu paguba (D = P) n limita sumei asigurate: - dacP<SA => D = P dacP>SA => D = SA - dac avem asigurare total =>SA = V r;Vr>P=>SA>P=>D = P - dac paguba este total => P = Vr; Vr > SA => P > SA => D = SA Principiul proporionalitii i primului risc coincid cnd asigurarea este total i cnd P este total. Aplicaie: Un bun evaluat la valoarea sa real este asigurat la mai multe societi de asigurare:

Asigurri i reasigurri

SA 1 > societatea 1 SA n > societatea n Se produce o pagub (P). Toi asigurtorii utilizeaz principiul primului risc. S se determine despgubirile ncasate de asigurat de la fiecare societate de asigurri. I) Se aplic principiul de rspundere utilizat pentru fiecare societate : P > SA1 => D 1 = SA 1 Societatea 1 =>dac
o j - P>SAn ^Dn =SAn

Societatea n =>daca P<SA n ^D n =P II) Verificare a)LD n <P b)DnSAn c)!Dn<V Este de ajuns s verificm doar a). Dac condiia este ndeplinit despgubirile (D) sunt cele de la punctul I). Dac condiia nu este ndeplinit se trece la punctul III). III) Etapa de ajustare P SAn D=D n
- principiul rspunderii limitate. Acest principiu presupune franize (FR partea din pagub suportat de asigurat). - toate P < FR sunt suportate de asigurat - exist dou tipuri de FR (FRd - franiza deductibil iFRa - franiza atins) - rspunderea asigurtorului intervine atunci cnd P > FR FRd * asigurare parial (SA * Vr) - dac P < FRd => D = 0 iar asiguratul suport toat paguba;
/p 7p \ CA

- dac P > FRd => D =------------------- asiguratul suport FRd;

Capitolul 11. Fundamente matematice i aplicaii

* asigurare total (SA = Vr) - dac P < FRd => D = 0 ; - dac P>FRd =>D = P-FRd asigurtorul suport (P - FRd) iar asiguratul (FRd); FRa * asigurare parial (S A * Vr) - dac P < FRa => D = 0 asigurtorul (0) iar asiguratul suport toat paguba (P); P SA - dac P > FRa => D =-------- asiguratul suport FRa; * asigurare total (SA = Vr) - dac P < FRa => D = 0 asigurtorul (0) iar asiguratul suport toat paguba (P); - dac P > FRa => D = P asigurtorul suport paguba (P) iar asiguratul franiza (FRa) Aplicaie: Un bun evaluat la valoarea real este asigurat pentru o sum la o societate de asigurri i produce o pagub iar societatea de asigurri achit despgubirea asiguratului tiind c utilizeaz FR d. Determinai valoarea despgubirii.
D_(P-FR)SA_Fpp

DVr SA

FR

Vr

PSA-DVr SA SA2

a) Vr = 80 mil. $ SA1 = 50 mil. $ SA2 = 60 mil. $ SA3 = 70 mil. $ P = 75 mil. $ D1=?;D2=?;D3=? Se utilizeaz principiul primului risc, adic dac P < SA => D = P; dac P > SA^ D = SA I) P > SA1 => D1 =SA1 = 50 mil. $ P>SA 2 =>D 2 =SA 2 = 60 mil. $ P>SA3 =>D3 =SA3 = 70 mil. $

Asigurri i reasigurri

H)LDn<P 180 mii. $ > 75 mii. $ => nu ndeplinete condiia i deci se trece la punctul III). III) D^ = 50 = 20,83 mil. $ ' l 180 D;=6O = 25mil.$ 2 180 D*3 = 70 = 29,16 mil. $ 3 180 D*n 75 mil. $ b) Vr = 250 mil.$ SA1 = 50 mil.$ SA2 = 60 mil.$ SA3 = 70 mil.$ P = 200 mil.$ D: = ?;D2=?;D3=? I) P > SA1 => D1 = SA1 = 50 mil. $ P>SA 2 =>D2 =SA 2 = 60 mil. $ P>SA3 =>D3 =SA3 = 70 mil. $ H)LDn<P 180 mil.$ < 200 mil.$ => ndeplinete condiia i, prin urmare, nu se mai face punctul III). Fundamentarea tarifelor de prime la asigurrile de bunuri NK - numrul de bunuri asigurate nK - numrul de bunuri despgubite VK - suma asigurat pe bun vK - despgubirea pe bun IK - indicele de despgubire f K - frecvena

Capitolul 11. Fundamente matematice i aplicaii

T _

K, f =n

f =

K = 1,n (n = orizontul de

timp) I:
I1 I2 f1 f2

M(I) = indicele mediu de despgubire M(I) = f KIK M(I) = f1I1 + f 2I2 + ................ + fnIn
n

D2 = dispersia = fK(IKM(I))2
K=1

D = f1 (I1

+ fn

D(I) = abaterea medie ptratic (sau adaos de risc)

pnu - cota de prim net (prima net unitar) = M(I) + D(I) Pn prima net total = Numr de bunuri asigurate SA /bun Pnu pbu prima brut unitar (cota de prim brut) = pnu + a a - adaos. Adaosul este utilizat pentru acoperirea cheltuielilor administrativ gospodreti, pentru formarea rezervelor, renumerarea acionarilor, etc. P nu este utilizat pentru indemnizarea pagubelor sau plata sumelor de asigurare. pbt - prima brut total = Numr de bunuri SA/bun Pbu Aplicaie: I) Stabilii prima net pentru un bun i prima net total n cazul asigurrii a 2.000 de bunuri cu SA = 1.200 u.m./bun. Trecutul statistic al acestei categorii de bunuri este redat n tabelul de mai jos: An VK Nk nK vK 1 100 3.000 200 15 2 300 2.000 700 30 3 100 1.600 800 45

10

Asigurri i reasigurri

Rezolvare

I = " i V i = 20015 = 3.000 1 = 3.000 100 300.000 = T n2v2 700-30 21.000 N2 V2 n3-v3
3
3

IV

2.000-300 800-45

600.000 36.000

N ;'V 1.600 100 160.000 n + n+ 8 + ... + nn 1 n1 .... 700

n

+ n2 + n3
n

1
f2 =
n

+ n2 + n3 + n+ + n3

1 n3

700 200 + 700 + 800 1.700 200 200 200 + 700 + 800 1.700 800 800

= 0,4117 = 0,1176 = 0,4705

200 + 700 + 800 1.700

/ 0,01 0,035 0,225 ' 0,1176 0,4117 0,4705 ;

= f 1 I 1 +f 2 I 2 + ............... + fnIn M(I) = f^ + f2I2 + f3I3 = 0,1176 0,01 + 0,4117 0,035 + 0,4705 0,22 5 = 0,122624 D 2 =f1(I 1 M(I)) 2 + ................ + f n ( I
n

-2

D2 =f1(I1 M(I))2 +f2(I2 M(I))2 +f3(I3 M ( I ) ) D2 =0,1176(0,010,1226) 2 + 0,4117(0,0350,1226) 2 +0,4705(0,2250,1226) 2 D2 = 0,001491022 + 0,003159286 + 0,00493355 D 2 =0,009583858

D(I)=D

(I)

D(I) = 0,009583858 = 0,097897181 Pnu = M(I) + D(I) = 0,122624 + 0,097897181 = 0,220521181 P = SA . P nu = 1.200 0,220521181 = 264,6254174 Pn /bun = SA Pnu /bun = 1.200.000 0,220521181 = 264625,4172 Pnt = Nr.bunuri Pn / bun = 200 264625,4172 = 52925083,44

Capitolul 11. Fundamente matematice i aplicaii

11

II) SA = 140 Suma asigurat bun(V) Nr.bunuri asigurate( NK) Nr.bunuri despgubite(nK) Despgubire bun( vK) 100 3.000 300 11 140 4.600 800 20 100 5.000 900 25

D(I) = 0,0127 a = 4% SA = 7.000 P = 4.000 D = 3.000 S se afle cota de prim brut i valoarea real a bunului. Rezolvare
Pbu
P

P nu

nu

300-11 _ = 0,011 = 3.300 3.000 100 = 300.000 0,0248 800-20 16.000 = 0,045 N2V2 140-4.600 644.000 n- v , 900-25 22.500 N3V3 100-5.000 500.000 = 0,15 n1 +n2 +n3 = 0,4 300 2.000 = 0,45 800 ' 2.000 900 n1 +n2 +n3 2.000
I: (0,011 0,0248 0,045 ' [

0,15 0,4 0,45 = f1I1+f2I2+f3I3 = 0,15 0,011 + 0,4 0,0248 + 0,45 0,045 = 0,00165 + 0,00992 + 0,02025 = 0,03182

12 D 2 =f1(I 1 M(I)) 2 +f2(I 2 M(I)) 2 +f3 (I3

Asigurri i reasigurri

D2 = 0,15(0,011 0,03182)2 + 0,4(0,0248 0,03182)2 + 0,45(0,045 0,03182)2 D2 =0,00006502 + 0,000019712 + 0,00007817 D 2 = 0,000162902 = D 2 (I) D(I) = 0,000162902 = 0,012763329 Pnu = M(I) + D(I) = 0,03182 + 0,012763329 = 0,044583329 Pbu = Pnu + a = 0,044583329 + 0,04 = 0,084583329

ASIGURAREA MARITIM Asigurarea maritim ca ramur a asigurrilor de bunuri protejeaz navele maritime i fluviale, ambarcaiunile i celelalte instalaii portua re mpotriva unui complex de riscuri. Avaria reprezint prejudiciul adus unui bun indiferent de mrimea sau natura acestuia. Din acest punct de vedere avaria mbrac dou forme: a) avaria total, atunci cnd are loc dispariia total a bunului asigurat (P=V r) b) avaria parial (P<Vr) Avaria cuprinde i cheltuieli extraordinare efectuate de comandantul navei pentru salvarea de la sacrificiu a intereselor tuturor prilor participante la expediia maritim. Exist dou forme de avarii n acest sens: avarii - pagube; avarii - cheltuieli. Din punct de vedere al asigurrilor, avaria se grupeaz n: 1) avarie particular; 2) avarie comun. 1) avaria particular reprezint prejudiciul adus unui bun determinat de aciunea direct a: forei majore (furtun); greelilor de navigaie (coliziune); vicii ale bunului. Avaria particular cuprinde totalitatea cheltuielilor care privesc interesul uneia din prile participante la expediia maritim. Se caracterizeaz prin: - este efectul unor riscuri produse n afara voinei oamenilor; - are caracter accidental. 2) avaria comun cuprinde pagubele i cheltuielile efectuate de comandantul navei n mod intenionat i raional pentru salvarea de la sacrificiu a tuturor intereselor prilor participante la expediia maritim. Pentru ca o cheltuial s fie inclus n avaria comun trebuie s ndeplineasc cumulativ urmtoarele condiii:

Capitolul 11. Fundamente matematice i aplicaii

13

- sacrificiul s fie real; - cheltuielile s fie efectuate n mod contient i raional; - scopul urmrit const n salvarea celor trei interese: interes nav, interes navlu, interes marf. Stabilirea caracterului avariei prezint o importan deosebit deoarece despgubirile sunt repartizate n funcie de natura acesteia astfel: 1) n cazul avariei particulare repartizarea se face fie pe interes nav, fie pe interes marf; 2) n cazul avariei comune repartizarea se face pe cele trei interese: interes nav, navlu, marf. Cheltuielile incluse n avaria comun: - cheltuieli cu reparaiile pn n portul de refugiu (c el mai apropiat port) - cheltuieli cu reparaiile navei n portul de refugiu - cheltuieli cu salariile i orele suplimentare - costul asigurrii - cheltuieli de dispa (taxe portuare) Cheltuieli care nu sunt incluse n avaria comun: - comisioane - dobnzi - cheltuieli cu echipajul i combustibilul consumat care nu a fost schimbat pe parcursul voiajului - alte cheltuieli efectuate n portul de destinaie Pe lng riscurile asigurabile cu plata unei prime mai ntlnim i urmtoarele categorii de riscuri: - riscuri asigurabile numai cu plata unei prime suplimentare - riscuri neasigurabile nici mcar cu plata unei prime suplimentare: - dolul - fermentare - rncezire - pierdere n greutate - viermi, gndaci - putrezire SN = sum asigurat nav AC = avarie comun comun DN = despgubire nav AN = avarie nav 1) Natura cheltuielilor : AC = cheltuieli SM = sum sigurat marf CAC = cota de contribuie la avaria DM = despgubire marf AM = avarie marf

14

Asigurri i reasigurri

2) Se calculeaz cota de contribuie la avaria comun:

AC

A C

= A C -------------100
c _A +Q _A

3) Se determin despgubirile:
DM = AM +CAC(SM AM) D N +D M =AN +AM +C AC (S N AN +S M AM ) DN+DM=AN+AM+AC

Aplicaie: SN = 2.000.000 SM= 600.000 Pe parcursul voiajului intr n coliziune cu o alt nav,n urma creia rezult urmtoarele cheltuieli: - cheltuieli cu remorcatul 55.000 - cheltuieli cu reparaiile 25.000 - cheltuieli cu salariile i orele suplimentare 10.000 - costul asigurrii 500 - comisioane 2.000 - dobnzi 3.000 - ntreinerea echipajului i combustibilul consumat n plus 5.000 n urma producerii acestui eveniment se constat c A N = 180.000 i A M = 150.000. La destinaie se constat c 9% din marfa este deteriorat datorit putrezirii materialelor. Aflai DN ,DM. Rezolvare
1) AC = 55.000 + 25.000 +10.000 + 500 + 5.000 = 95500 Ar1 2) C A C = A C ------------- 100
AC

S
9

C A C = ------------------------ - ^ --------------------- = 95 . 00 =0,0419 = 4,19% 2.000.000180.000 + 600.000150.000 2.270.000 ,v DN = AN +CAC (SN AN) DN = 180.000 + 0,0419 (2.000.000 180.000) = 256.258

10

Capitolul 11. Fundamente matematice i aplicaii

15

(SM AM) DM = 150.000 + 0,0419(600.000 150.000) = 168.855 dar 9 % din marfa este improprie consumului datorit putrezirii ^ DM = 168.855 0,09 168.855 = 153.658,05 Stabilitatea financiar a societii de asigurri S = sum asigurat pe bun n = numrul de bunuri cuprinse n asigurare (de aceeai natur) q = probabilitatea daunei (cota de prim net) o= abaterea medie ptratic Pnt = prima net total Pn / bun = prima net pe bun k = coeficientul de stabilitate financiar Pn/bun Pn/bun = S q l q = ------ => ^=>P nt =n-P n/bun S P nt =S-n-q o = Sn q (1 q) S-

Pnt S-n-q nq -> cu ct n este mai mic cu att stabilitatea financiar a societii este mai bun (gradul de stabilitate financiar crete) i invers. P = probabilitatea ca asigurtorul s plteasc despgubiri mai mari dect Pn P(D>P n) = k Numrul de ani de la care un an poate fi nefavorabil: Nr. ani = . Cu ct k scade, k numrul de ani crete, i invers. IK - indicele de stabilitate financiar =
k

DI K - cu ce procent a crescut sau a sczut gradul de stabilitate financiar = |lk -1| Dac IK < 1 => k1 < k0 => k iar gradul de stabilitate DIk = 1 Ik Dac IK > 1 => k1 > k0 => k iar gradul de stabilitate DIk = Ik 1

11

16

Asigurri i reasigurri

Modaliti de mbuntire a gradului de stabilitate financiar

a) creterea numrului de bunuri cuprinse n asigurare n => i k => gradul de stabilitate financiar b) creterea cotei de prim net q => i k => gradul de stabilitate financiar c) creterea n reasigurare X - suma maxim pn la care se pstreaz n asigurare X = 2k2Pnt S > X => ce depete X se cedeaz n asigurare S < X => se pstreaz n asigurare d) ln=>fc=>|gradul de stabilitate financiar i q => k => i gradul de stabilitate financiar Cazuri particulare a) n = constant; q = variabil t0: n, q0, k0 ti: n, qi;ki
k0 = 1 '

0n n I v = =
' Io . TNT

----- =>DI,,

b) n = variabil; q = constant t0: n0, q, k0 ti: nb q, ki

12

Capitolul 11. Fundamente matematice i aplicaii

17

I k = p-=>DI k Aplicaii: 1) n; = numrul de bunuri cuprinse n asigurare q; = cota de prim neutr

kT= ?
p ,i

p ,

n = i=1

Pnti

pt

2) O societate utilizeaz o cot de prim brut de 3,5 % din care 80 % reprezint cota de prim net. Societatea de asigurare reuete s cuprind n asigurare n = 1.000, S = 100 u.m. S se determine: a) Coeficientul de stabilitate financiar; b) Cu ct crete sau scade k (DIk) tiind c n n anul urmtor crete cu 18 %. Rezolvare

n= 1.000 S = 100
a) q = 3 ,5 % - 1 8 % = 0,28 Pnt = S n q = 100 1.000 0,028 = 2.800
o=

q) = 100^1.000 - 0,028- (10,028) = 1649,7 o 1649 7

k = = ------ = 0,58 n mod normal k trebuie s fie sub 10 % P 2.800

13

18 b) k1 = ? n^tio 1,18 = 1180 Pnt = S n q = 100 1180 0,028 = 3,04 o = Snq q) = 1001180 0,028-(10,028) = 1792,06

Asigurri i reasigurri

k = = ' =0,54 Pnt 3.304 DIk = |lk -1| = 0,07 adic 7 % (gradul de stabilitate financiar a crescut cu 7 %)

3) O societate de asigurri a reuit s cuprind n asigurare un numr d e 1.600 de bunuri dintr-o grup pentru suma de 360 u.m. Societatea practic o C Pb de 2,9 % din care 75 % reprezint prima net. S se calculeze: a) coeficientul de stabilitate financiar; b) cu ct la sut trebuie s creasc sau s scad numrul de bunuri cuprin se n asigurare pentru ca societatea s -i mbunteasc gradul de stabilitate financiar cu 19 %; c) care este valoarea cotei de prim pe care societatea trebuie s o practice pentru ca stabilitatea financiar s scad cu 12 %; d) cu ct trebuie s creasc sau s scad gradul de stabilitate financiar tiind c societatea majoreaz cota de prim brut cu 21 %. Rezolvare n= 1.600 S = 360 Cpb = 2,9 % din care 75 % q

q = 75 % 2,9 % = 2,175 % (0,02175) k = 1 1 1 = . 1 J --------- 1 1 = 0,025 6,706490252 = 0,1676 =n V V600 V0,02175 b) t gradul de stabilitate financiar cul9%=>kll9% n1 = ?

14

Capitolul 11. Fundamente matematice i aplicaii

19

= n

Ik = 0,81;n0= 1.600 0,81 = 1. = 49,38271605^11! =7,027283689

0,81

'

0,81

c) 4 gradul de stabilitate financiar cu 12% q = ? n = constant; q = variabil

q0 = 2,175 %

(1-qi)- 2,175 =U2 (1 2,175) - q i

V(l-qi)- 0,02175 = 1,12^(1-0,02175)^ (1 q1) 0,02175 = 1,2544 (1 0,02175) q1 0,02175 = 1,248868^! 0,02175 1,248868
= 0,017415771

d) C pn 21 % Cpn = q1 = 2,175 % 21 % = 0,45675 % (0,0045675) k0 =0,1676 1 1 1.600 ^|0,0045675

-1 = 0,025 14,76272841 = 0,36906821

ASIGURRI DE VIAA Funcii biometrice: 1.) funcia de supravieuire (ex) reprezint numrul mediu de p ersoane aflate n via la vrsta de x ani (oo = vrsta maxim = 100; 1OJ = 0)

15

ki=? 1

20

Asigurri i reasigurri

2.) probabilitatea de supravieuire sau probabilitatea de via P(x,y) reprezint probabilitatea ca o persoan n vrst de x ani s fie n via l a mplinirea vrstei de y ani. Nr .cazuri favorabile
P=-

Nr .cazuri posibile 1,

3.) probabilitatea de moarte sau deces q(x,y) reprezint probabilitatea ca o persoan n vrst de x ani s nu mai fie n via la vrsta de y ani. P(x,y) + q(x,y) =1 q(x,y) = 1 P(x,y) => q(x,y) = 1 ly Notaii: y = x + n P(x,x + n)=nPx reprezint probabilitatea ca o persoan n vrst de x ani s fie n via peste n ani (la vrsta de x + n ani) q(x,x + n)=nqx reprezint probabilitatea ca o persoan de x ani s nu fie n via peste n ani P = lx+n
n x

lx +n b) n caz continuu.

2 lx K=1

Trecerea de la cazul discret la 4.) viaa medie (ex) Tx = durata de via rmas; M = media cazul continuu se face prin intermediul integralelor: M(Tx) = ex Viaa poate fi privit n dou feluri: i i _ 3 , a) n caz discret: e x = 1 +1 l X+K 2 l

16

Capitolul 11. Fundamente matematice i aplicaii

.. ra-x

21

ex=1 J l x + t d t
x

5.) viata probabil reprezint perioada de timp t pentru care probabilitatea de supravieuire a unui individ este egal cu probabilitatea de deces.
1 s a u llx x+ + = 1 = > ltx + t = ll x 2 1 2

6.) intensitatea mortalitii reprezint probabilitatea ca o persoan de x ani s moar ntr-o perioad de timp foarte scurt.

l'x = derivata funciei de supravieuire P(x,y) = exp( t*d t)

X

exp(a) = e 1

P(x,y) = e

x ye

Probabiliti pentru grupuri de persoane

Mx

.x

t Px
T X.

,PX
T X^

p ................... x = probabilitatea ca tot grupul s .................. tPx fie n viat peste t ani
T X

lx 1

+t

1
2

.. 1

.............. 1

17

22
tqx

Asigurri i reasigurri

.................... xn = probabilitatea ca tot grupul s dispar peste t ani =

) ........ ( 1 l

1Y

a) b) c) d) e) f)

Un grup format din 3 persoane cu vrstele de x1, x2, x3. Determinai: probabilitatea ca tot grupul s fie n via peste t ani probabilitatea ca numai o persoan s fie n via peste t ani probabilitatea ca numai dou persoane s fie n via peste t ani probabilitatea ca cel puin o persoan s fie n via peste t ani probabilitatea ca cel puin dou persoane s fie n via peste t ani probabilitatea ca tot grupul s dispar peste t ani Rezolvare

a) P=tPx tPx tPx

p= lx +t

lx

2 +t

lx

3 +t

tPx1

=P1 P
, p x +t lx2+t , px x,+t lx+t lx+

t Px 2 =P 2

t Px 3 = P3

) P=T P P=_ J a--p

X-i x

(1 f~) + (1
X

) (1 f~)
LX3
x

1l

P =P X (1P2

P 3 + P 2P 3) p=P1 P1P2 P1P3 P1

P = P1 + P2 + P3

, + P2 P2P3 + P

P3 +P1P3) P2P3 + P
) + 3P1P2P3

1P1 P 2 +P1P 2 )

- P 3 P 1 P3 P 2 P3

P=t
l

x+

3)+ x + t
l

x o +t

lx+t

,
3

1,
= P1-P2-q3+P1-q2-P3+q1-P2-P3

(1

lx1+t )
lx
x

lx l
x

18

Capitolul 11. Fundamente matematice i aplicaii P = P 1 -P 2 -(1-P 3 ) + P 1 -(1-P 2 )-P 3 +(1-P 1 )-P 2 -P 3 P = (P1 P1P3) (P2 P2P3) + (P1 P1P2) ' (P3 P2P3) + (P2 P1P2) ' (P3 P1P3)

23

P = P1P2 P1P2 P3P1P2P3 +P1P2P32 +P1P2P1P2P3 P1P2P3 +P1P22P3 +P2P3 P1P2P3 P1P2P3 P = P1P2 + P1P3 + P2P3 6P1P2P3 + P1P2P32 + P1P22P3 + P12P2P3 d) P = a) + b) + c) P = PI P2 P3 + P1 +P2 +P3 2(P1P2 +P2P3 +P1P3)+3P1P2P3 +P1P2 +P1P3 +P2P3 6P1P2P3

P=1(1P1)(1P2)(1P3) e) P = a) + c)
t qx1 + t qx 2 + t qx 3

Polinomul POISSON

P =P

Pentru un grup de 3 persoane polinomul este: P(X) = (P1x + q1)(P2x + q2)(P3x + q3) - coeficientul lui x3 reprezint probabilitatea ca tot grupul s fie n via peste t ani - coeficientul lui x2 reprezint probabilitatea ca numai dou persoane s fie n via peste t ani - coeficientul lui x reprezint probabilitatea ca o singur persoan s fie n via peste t ani - termenul liber reprezint probabilitatea ca tot grupul s dispar peste t ani

19

24 P(X) = (P1P2x2 + P1q2x + P2q1x + q1q2) (P3x + q3)

Asigurri i reasigurri

P(X) = P1P2P3x3 +x2(P1P2q3 +P1q2P3 +q1P2P3)+x(P1q2q3 +q1P2q3 +q1q2P3) + q1 Prima net

unic n asigurrile de supravieuire pentru grupuri de persoane Un grup format din n persoane cu vrste de x1, x2 ................ xn contracteaz o asigurare n care urmeaz s primeasc peste t ani suma de S uniti monetare dac: a) numai k persoane sunt n via b) cel puin k persoane sunt n via c) tot grupul este n via ............................................................... Pnil = S v l P Pnu = prima net unic S = suma asigurat v = factorul de actualizare; v =1 1+i t = durata asigurrii P = probabilitatea din asigurare (numai, tot, cel puin) i = rata dobnzii Aplicaie O familie format din dou persoane cu vrstele de 51 i 49 d e ani ncheie o asigurare prin care urmeaz s primeasc peste opt ani, suma de 890.000 u.m., dac cel puin una dintre ele este n via. Cunoscnd procentul de dobnd de 10 %, atunci prima net unic aferent asigurrii este: i51 = 83.077, 149 = 85.066, 157 = 75.424, l59 = 72.339 n=2 xi = 51;x2 = 49 t = 8; S = 890.000; i = 10 % ; P = cel puin 1 l51 =83.077, l49= 85.066, l57 = 75.424, l59 = 72.339 P =? Rezolvare P = Numai 1 + Tot Numai 1 = .P^ -t q x2 +t

20

Capitolul 11. Fundamente matematice i aplicaii Tot= tP x -t P x

I X-l I X <-y

25

P=

83.077 ' [ ~ 85.066 J+[ ~ 83.077 J' 85.066 + 83.077 ' 85.066

72.339 T 75.424^ |^ 72.339 ^| 75.424 72.339 75.424 ~

P = 0,8707746416 (1 0,886652716) + (1 0,8707746416) 0,886652716 + 0,8707746416 0,886652716 P = 0,9844

pn = S v l P = 890.0001 1 + 0,1 0,9844 = 408714,5

Asigurarea de supravieuire cu plat unic O persoan de x ani contracteaz o asigurare de unde urmeaz s primeasc peste t ani suma de S u.m. dac este n via. Dac la scaden asiguratul nu mai este n via asigurtorul este exonerat de orice obligaie.
x+n

P =? P m]= S.^S.

Dx n ';t=factorul de actualizare utilizat n asigurri Dx = numrul de comutaie

nE x

21