Metode numerice si analiza datelor Aici secretul este s ne amintim c aceste funcii sunt polinoame de greutate *a se vedea ecuaia

(3.2.32)+ de grad 2n +1 (adic 2N-1) i, n special, Hj (x) poate fi scris ca - = nijjiii) xx () x (L) x () x (H, (4.2.24) Unde = - n0jj) xx () x ((4.2.25.) Aici suplimentar multiplicativ polinomului uj liniar (x), care apare n ecuaie a fost inclus intr-unul din polinoamelor Lagrange Lj (x) pentru a produce n +1 polinom de gradul (x). Prin urmare, condiia pentru greutile de "f (xi) s dispar *ecuaia (4.2.23)+ devine 0) xx (DX) x (L) x (= nijjibai- . (4.2.26) Produsul din numitor este pur i simplu o constant care nu este zero, asa ca ar putea fi eliminate din ecuaie.Integrala ramasa seamana remarcabil cu integrala din definia polinoamelor ortogonale. ntradevr, din moment Li (x) este un polinom de gradul n *sau (N-1)+ i (x) este un polinom de gradul n +1 (de asemenea, N), condiiile necesare pentru ecuaia (4.2.26) pentru a inei va fi ndeplinit n cazul n care (x) este un membru al setului de polinoame ortogonale, care sunt n intervalul a B. Dar nu am specificat complet (x) pentru ca nu am ales valorile xj n cazul n care funcia f (x) i, prin urmare, (x) urmeaz a fi evaluate. Acum este clar din definiia (x) *ecuaia (4.2.25)+ c valorile xj sunt rdcinile unui polinom de gradul n +1 (sau N).Astfel,acum stim cum sa alege XJ ,atefel incat greutatea lui f(x) sa dispara.Pur si simplu le alegem ca radacini ale polinomului de gradul (n+1),care este membru de pe un set de ortogonala pe intervalul a->b.Acest lucru va asigura ca a doua suma din ecuatia(4.2.22) va disparea si condiitle vor deveni ==n0jbajjbadx)x(h)x(fdx)x( . (4.2.27) Aceast expresie este exact atta timp ct (x) este un polinom de grad 2n +1 (sau 2N-1) sau mai puin. Astfel, sistemele de cuadratura Gauss au forma == n0jjjbaW) x (FDX) x (f, (4.2.28). Acum, aceste greuti pot fi evaluate analitic,astefel ar trebui s o aib determinare, sau pot fi evaluate din ecuaiile de stare *ecuaia (4.2.17)+. ntruct msura intervalului finit poate fi ntotdeauna transformat n intervalul -1 1 unde polinoamele ortonormate adecvate sunt polinoamele Legendre, iar greutile sunt independente de funcia f (x), acestea vor fi specificate de ctre valoarea N singuri i pot fi tabelate .Probabil cele mai complete tabele ale radacinilorsi greutatilor pot fi gasite in Abramowitz si Stegun1.Inainte de a ne cotinua discutia despre suprafata Gaussiana ,merita sa luam in vedere un exemplu specific unui astefel de formule. Deoarece formulele Gauss fac uz de polinoame ortogonale, ar trebui s ne exprimm mai nti integral n intervalul peste care polinoamele formeaz un set ortogonal. n acest scop, s examinm o parte integrant, cu un interval finit, astfel nct 11bady} 2 /)] ba (y) AB {[(f2abdx) x (f. (4.2.30)

Aici ne-am transformat integral n intervalul -1 1.Transformarea adecvat poate fi obinut prin a evalua o funcie liniar de la punctele finale ale celor dou integrale. Acest lucru va specifica panta i intersecia liniei drepte n ceea ce privete limitele i randamentele - = - + - = dx)] AB / (2 [dy) AB / ()] ba (x2 [Y (4.2.31.) Nu avem nici o funcie de greutate complic n integrant, astfel nct polinoamele corespunztoare sunt polinoamele Legendre. Pentru simplitate, s lum n = 2. Am dat primele polinoamele Legendre n tabelul 3.4 i pentru n = 2 avem P2 (y) = (3y2-1) / 2. (4.2.32) Punctele la care integrantul urmeaz s fie evaluat, sunt pur i simplu rdcinile pe care polinomului care le poate amenda de la Formula de rezolvare a fi ==-3y02 /) 1y3 (I2. (4.2.33) Formule de suprafata de n ori mai mari vor necesita rdcinile de polinoame, mult mai mari de gradul care au fost catalogate de ctre Abramowitz i Stegun1. Ponderile de formula de cuadratur nu sunt inca determinate, dar deoarece este specificata deja funcia care va fi evaluata, putem folosi ecuaiile (4.2.17) pentru a le gsi. Alternativ, pentru acest caz simplu trebuie doar sa amintim suma greutilor intervalului, astfel nct

Deoarece ponderile trebuie s fie simetric n interval, acestea trebuie s fie o unitate. nlocuind valorile pentru Yi i Wi n ecuaia (4.2.28), vom obine ( ) ( ) ) ( ) )

( )

* [(

)]

[(

)]+

De la pagina 115
Prin luarea n considerare a tabelului 3.1 vedem c polinoamele corespunztoare vor fi membri ai polinoamelor Jacobi pentru = = (I-2) / 4.Integrala rmasa peste coordonata radiala are forma

care pot fi evaluate folosind Gauss-Hermite quadrature. Astfel vedem c multe cuadraturi dimensionale pot fi realizate cu un grad de precizie Gaussian pentru polinoame de produse prin analizarea fiecrui integrant separat i folosind sistemul Gaussian corespunztor pentru acea dimensiune. De exemplu, dac se dorete s se integreze pe sfera solida, se poate alege cuadratura Gauss-Hermite pentru cuadratur radiala, cuadratura Gauss-Legendre pentru unghiul polar , i cuadratura Gauss-Chebyschev pentru unghiul azimutal. Un astfel de sistem poate fi folosit pentru integrarea pe suprafaa de sfere sau suprafee care pot fi denaturate la o sfer de un polinom n variabilele unghiulare cu precizie bun. Utilizarea de sisteme de Gaussian poate salva pe ordinea de Nm / 2 evaluri ale funciilor, care sunt, de obicei, semnificative. Pentru integralele multi-dimensionale, exist o serie de formule hiper-eficiente, care sunt cunoscute. Cu toate acestea, ele depind de graniele integrare i sunt, n general, destul de sczute. Cu toate acestea, astfel de sisteme ar trebui s fie luate n considerare atunci cnd limitele sunt simple i funcia se comporta bine. n cazul n care graniele nu sunt simple, se poate recurge la un sistem de modelare prin o astfel de metoda Monte Carlo. Este clar c numrul de puncte necesare pentru a evalua o parte integrant n m-dimensiuni va crete ca Nm. Ea nu ia mai multe dimensiuni pentru ca acest lucru s solicite un numr enorm de puncte i, prin urmare, evaluri ale integrandului. Astfel, pentru integrale multiple, eficiena poate dicta o alt abordare.

4.3 Integrarea schemei Monte Carlo si alte trucuri

Abordarea Monte Carlo a cuadraturii este o filosofie la fel de mult cum este un algoritm. Este o aplicaie a unei metode utilizate mult mai larg datorit lui John von Neumann. Metoda a fost dezvoltata n timpul celui de-al doilea rzboi mondial pentru a facilita obinerea unei soluii la unele probleme legate de proiectarea bombei atomice. Filozofia de baz este de a descrie problema ca o succesiune de fenomene fizice legate cauzal. Apoi prin determinarea probabilitatii ca fiecare fenomen separat poate s apar, probabilitatea comuna ca toate pot aprea este un produs simplu. Procedura poate fi modelata secvenial, astfel nct probabilitile, chiar daca depind de evenimentele anterioare, pot fi manipulate. Se poate conceptualiza ntregul proces urmnd o serie de stri iniiale alese aleatoriu pentru fiecare care iniiaz o secven de cauzalitate a evenimentelor care conduc la starea final dorit. Distribuia de probabilitate de stare final conine rspunsul la aceast problem. n timp ce metoda deriv numele acesta de la cazinou la Monte Carlo, n scopul de a sublinia natura probabilistic a metodei, este cel mai uor de neles exemplu. Una dintre cele mai simple exemple de tehnici Monte Carlo de modelare presupune evaluarea numeric a integralelor.

a. Evaluarea Monte Carlo a integralelor

S considerm o integral dimensional definita pe un interval finit. Graficul de integrant poate arta ca n figura 4.2. Acum partea de sub curba este legat de integrala funciei. Prin urmare, putem nlocui problema de a gsi integrala funciei cu cea de a gsi aria de sub curba. Cu toate acestea, trebuie s plasam pe integral unele unitati i vom face acest lucru prin gsirea zonei relative de sub curba. De exemplu, se ia in considerare integrala: ( )

Reprezentarea grafic a acestei integrale este doar aria dreptunghiului delimitat de y = 0, x = a, x = b, i y =fmax. Acum, dac am selecta aleatoriu valorile xi i yi, ne putem ntreba dac ( ) Daca lasam raportul dintre numrul de ncercri reuite i numrul total de ncercri R, atunci ( ) ( )

Clar exactitatea integralei va depinde de exactitatea R i acest lucru va mbunti cu numrul N de incercari. n general, valoarea R isi va apropia valoarea reala ca N. Aceasta subliniaz diferena major dintre coadratura Monte Carlo i celelalte tipuri de cuadratur. n cazul formulelor de cuadratur care depind de un calcul direct al integralei, eroarea rezultatului este determinata de gradul n care integrantul poate fi aproximat printr-un polinom (neglijarea erorii de rotunjire). Dac una este determinat suficient, el / ea poate determina amploarea erorii i, prin urmare, pune o limit absolut de amploare a erorii. Cu toate acestea, schemele Monte Carlo nu se bazeaz pe apropierea polinomul in asa fel incat o astfel de estimare de eroare absolut nu poate fi fcut chiar i n principiu. Cel mai bine putem spera c exist o anumit probabilitate ca valoarea integral se afl n din rspunsul corect. De foarte multe ori acest lucru este suficient, dar trebuie ntotdeauna amintit c certitudinea de calcul se bazeaz pe o baz statistic i c criteriul de aprximare este diferit de cel utilizat n cele mai multe domenii de analiza numerica. Dac este implicat calculul f(x), timpul necesar pentru a evalua integrala poate fi foarte mare, ntr-adevr. Acesta este unul dintre cele mai mari dezavantaje la utilizarea metodei Monte Carlo, n general. O alt problem mai mica se refer la alegerea variabilelor aleatoare xi i yi. Aceasta poate deveni o problem atunci cnd este necesar un numar foarte mare de numere aleatorii. Generatoarele de numere aleatorii sunt cele mai supuse periodic i a altor comportamente nonaleatorii, dup ce un anumit numr de selecii au fost fcute. Orice comportament non-aleator va distruge natura probabilistic a schemei de Monte Carlo i limiteaza astfel precizia rspunsului. Astfel, se poate s fim nelai n a crede c rspunsul este mai bun dect este de fapt. Trebuie s utilizam metoda Monte Carlo cu mare grij. Ar trebui s fie, de obicei, ultima metoda aleasa. Cu toate acestea, exist probleme care pot fi rezolvate prin metoda Monte Carlo care sfideaza soluii prin orice alt metod. Aceast metod modern de modelare a integralei amintete de o metod

utilizat nainte de apariia de calculatoare moderne. Un pur i simplu grafic integrandul pe o bucat de hrtie milimetric i apoi taiata zona care a reprezentat integrala. Prin compararea greutii msurate cu grij de decupaj cu cea a unui domeniu cunoscut de hrtie, se poate obtine o estimare brut a integralei. n timp ce noi am discutat scheme de tip Monte Carlo pentru doar integrale unidimensionale, tehnica poate fi uor generalizat la mai multe dimensiuni. Aici precizia este, n principiu guvernat de numrul de puncte necesare pentru a arata "volumul" reprezentat de integrant i limite. Aceast prelevare de probe se poate face n general mai eficient dect numarul de puncte Nm cerute de mai multe sistemele de ajutor direct de dimensiuni de cuadratur. Astfel, schema Monte Carlo poate probabil s concureze eficient cu aceste sisteme in timp ce numrul de dimensiuni crete. ntradevr, trebuie ca m> 2, aceasta este probabil s fie cazul.

Figura 4.2 prezinta variatie de un integrant deosebit de complicat. n mod evident, nu este un polinom i astfel nu a putut fi evaluat cu uurin folosind formule de cuadratur standard. Cu toate acestea, este posibil s utilizm metoda Monte Carlopentru a determina zona raportului de sub curba in comparaie cu aria dreptunghiului. Nu ar trebui sa fim lasati cu impresia c alte formule de cuadratur sunt fr probleme. Nu putem lsa acest subiect fr a descrie unele metode care pot fi utilizate pentru a mbunti precizia de evaluare numeric a integralelor.

b. Aplicarea general a formulelelor de cuadratura la integrale Trucuri suplimentare care pot fi utilizate pentru a produce rspunsuri mai precise implic alegerea corect a intervalului. Ocazional integrandul va afia un comportament patologic la un moment dat n interval. Aceasta este, n general, o idee bun de a sparge intervalul n acel punct i de a reprezenta integrala in dou (sau mai multe) integralele separate, fiecare dintre ele poate fi separat reprezentat de un polinom. Acest lucru este deosebit de util n tratarea integralelor asupra intervalului semi-infinit, care au Integranzii patologici n vecintatea lui zero. Se poate separa astfel o integral n dou pri, astfel nct ( ) ( ) ( )

Prima dintre acestea poate fi transformata n intervalul -1 +1 i evaluat prin intermediul oricrei combinaii dintre schemele finite de cuadratur prezentate n tabelul 4.2. Doua dintre aceste integrale poate fi transformata napoi n intervalul semi-infinit prin intermediul transformrii liniare y = x a , in asa fel incat ( ) , ( )

Cuadratura Gauss-Laguerre poate fi utilizat pentru a determina valoarea celei de-a doua integrala. Prin alegerea judicioas de locuri pentru a sparge o parte integrant care s corespund n locurile n care integrandul nu este bine aproximat printr-o polinom, se poate crete n mod semnificativ precizia i uurina cu care pot fi evaluate integralele. Dup ce se decide intervalul n care se evalueza o integrala, trebuie aleasa ordinea de folosire a formulei cuadratura. Spre deosebire de cazul de difereniere numeric, cu cat este mai mare gradul de precizie a formulei Quadratura, cu atat mai bine. Cu toate acestea, va veni un moment n care eroarea implicata n calculul integrandului depete mbuntirea incremental de gradul sporit de precizie. Acest punct este de obicei dificil de determinat. Totui, dac se evalueaz parte integrant cu formule pentru a crete gradul de precizie, valoarea integral se va schimba n mod constant, va ajunge la un platou, iar apoi se va modifica reflectnd ncet influena erorii. Ca o regul a degetului mare 8 - 10 puncte Gauss-Legendre Quadrature este suficient pentru a evalua orice integrant ntrun interval finit. Dac nu este cazul, atunci integrala este oarecum patologic i alte abordri ar trebui s fie luate n considerare. n unele cazuri, se poate utiliza cuadratur foarte mare (rdcinile i ponderile pentru polinoame Legendre pot fi gsite pn la N = 212), dar aceste cazuri sunt rare. Exist mai multe formule de cuadratur de alt natur care au utilitate n anumite circumstane. Cu toate acestea, n cazul n care problemele actuale au cuadratura speciale, sau necesit o evaluare extrema, aceste formule ar trebui luate in considerare.