Sunteți pe pagina 1din 2

Referat Econometria seriilor de timp

Previziunea fenomenilor economice a constituit i constituie o preocupare de mare important.Decizia agenilor economici se bazeaz pe ceea ce consider ei c se va ntmpla n viitor.Astfel investitorul avanseaz capital ntr-o afacere cansiderand c are viitor i e profitabil. Pentru o bun fundamentare a previziunii ne bazm fie pe evoluia unor factri care determin procesul economic al crui viitor ne intereseaz, fie pe msurtori privind comportamnetul n timp a respectivului proces. Cea din urm metod ne ofer posibilitatea s desconspiram viitorul, s-l facem mai transparent i mai puin imprevizibil. Un izvor de informatie pentru analiz i prognoz economic l reprezint succesiunea de date oferite de statiscile oficiale. Ele se refer la date ordonate n raport cu succesiunea de luni sau ani , care, prelucrate prin metode de analiz sau prognoz determin elementele de cunoatere utile activitii economice. Dup cum spuneam, toate aceste activiti economice se desfoar n timp iar evoluia lor este de asemenea interpretat n raport cu timpul.Studiul i analia unor astfel de procese se face cu ajutorul seriilor de timp cronologice sau dinamice. O serie de timp este o mulime de observaii ordonate n timp i dependente unele de altele. Seria de timp, sau seria cronologic este o colecie de observaii indexate prin data fiecrei observaii. Natura intriseca a seriilor de timp este c observaiile sunt ordonate n ti mp astfel nct valoarea unei variabile y la un moment de timp t reflect istoria trecut a seriei, adic observaiile sunt corelate. Pentru a indica dependenta de timp, o observaie va fi notata cu yt unde t=1,2,..T. Seria de valori ordonate n raport cu succesiunea perioadelor constituie materia prima care, prelucrat, prin metode statistice poate evidenia aspect repetabile, condiionri sau alori de referin. Mai concret, seria cronologic poate oferii informaii privind: Existena unui sens evolutiv dominant care se manifest ndeosebi n condiii de normalitate ale desfurrii procesului; Apariia unor oscilatii periodice sistematice cu mari anse de a se repeta ca sens i amploare n viitor; Analogia evolutiei variabile utilizate drept criteriu de ordonare cu evoluia procesului utilizat; Caracterul inerial al desfurrii unor procese; Aspectul relativ previzibil al evoluiei unor procese ca rspuns la unele abateri din trecut. Analiza serii cronologice evideniaz astfel aspectele fundamentale ale evoluiei procesului determinnd sensul dominant, ca urmare a aciunii unor factori eseniali, pe o durat lung de timp ce imprima o anumit tendina evoluiei. Tendina reprezint, aadar, o caracterstica general a evoluiei, urmrit pe un numr mare de date ordonate n raport cu succesiunea momentelor. S-ar putea afirma c tendinele elementare ar putea fi redate ntr-o forma stilizata,

printr-o dreapt indicnd, n ce privete sensul evolutiv, creterea sau descreterea. Un alt tip de fluctuaie sistematic ce trebuie evaluata se datoreaz unor factori ciclici ce acioneaz pe perioade mari de timp. Problema existenei tendinei generale n seria de date intereseaz nu namai sub as pectul prognozei evoluiei n timp, ci i din perspectiva acurateei parametrilor de regresie estimate, precum i a obinerii de serii cu caliti utile pentru construcia unor modele stocastice de prognoz. n economie majoritatea seriilor de date privind indicatori importani (preuri, consum, etc) prezint tendina. Astfel de serii sunt considerate nestationare. Faptul c termenii seriei cronologice au, n general, tendin de cretere sau de scdere n decursul timpului, face ca media irului valorilor lui yt s difere n funcie de momentul t de la care considerm c ncepe seria. Mai mult, chiar i dispesia i covariana sunt dependene de ariabila timp. Seria staionara este acea serie ale crei valori oscileaz, mai mult sau mai puin aleator, n jurul unu i nivel de referin- media, fiind deci ntr-o stare de echilibru.Mai exact, seria staionara este rezultatul unui proces stocastic staionar pentru care media i dispersia sunt constant, indifferent de momentul de la care considerm c ncepe seria, iar covariana depinde numai de distana dintre unitile de timp pentru care este calculate. Bibliografie: 1. Pecican, Eugen Stefan Econometria pentru economisti editia a3a, ed. Economica, 2009 2. Pecican, Eugen Stefan Econometrie ed. ALL, 1994 3. Spataru, Silvia Modele si metode econometrice ed. Ase, 2007