Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA ,,BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Facultatea de Stiine Economice i Gestiunea Afacerilor Catedra de Statistic, Previziuni, Matematic Specializarea: Statistic i Previziune

Economic Disciplina: ANALIZA SERIILOR CRONOLOGICE SI PREVIZIUNE Anul universitar 2010-2011

PROGRAMA ANALITIC CAPITOLUL 1. COMPONENTE DETERMINISTE ALE UNEI SERII DE TIMP 1.1 Concepte de baz 1.2. Msuri pentru acurateea previziunilor 1.3. Componentele unei serii de timp 1.4. Estimarea tendinei prin funcii elementare 1.5. Estimarea tendintei utiliznd mediile mobile 1.6. Componenta sezonier. Estimarea componentei sezoniere 1.6.1 Modelul de descompunere. Perioada componentei sezoniere 1.6.2 Eliminarea componentei sezoniere utiliznd mediile mobile 1.6.3 Estimarea componentei sezoniere 1.7 Descompunerea seriei pe componente. CAPITOLUL 2. METODE DE NETEZIRE EXPONENIAL 2.1. Metoda de netezire exponenial simpl 2.2 Metoda Holt de netezire exponenial 2.3. Metoda Holt-Winters de netezire exponenial. CAPITOLUL 3. MODELE DE TIP AUTOREGRESIV MEDIE MOBIL (ARMA, ARIMA) 3.1. Principalele concepte pe care se fundamenteaz metodologia Box-Jenkins 3.2. Modelul autoregresiv. Proprietile funciei de autocorelaie respectiv de autocorelaie parial 3.3. Modelul medie mobil. Proprietile funciei de autocorelaie respectiv de autocorelaie parial 3.4. Etapele elaborrii unui model ARIMA 3.4.1 Identificarea (specificarea) modelului 3.4.2 Estimarea parametrilor modelului 3.4.3 Teste de validitate i respecificarea modelului 3.4.4. Elaborarea previziunilor 3.5. Alte extinderi ale modelelor ARIMA 3.5.1. Modele de tip autoregresiv medie mobil pentru evoluii sezoniere SARIMA 3.5.2. Modele de tip ARCH. CAPITOLUL 4. REGRESII CU SERII DE TIMP 4.1. Teste de nestaionalitate (teste de tip unit roots) 4.2. Modele vector autoregresiv VAR 4.3. Serii cointegrate. Metodologia Engle-Granger respectiv Johansen-Juselius 4.4. Analiza cauzalitii dintre variabile 4.5. Modele vector autoregresiv VAR.

BIBLIOGRAFIE 1. Buiga A., Drago, C, Lazar D., Parpucea I., Statistic descriptiv, Editura Mediamira, 2004. 2. Florea I., Parpucea I., Buiga A., Lazar D., Statistic inferenial, Presa Universitar Clujean, 2000. 3. Harris R., Sollis R., Applied time series modeling and forecasting, John Wiley & Sons, 2003. 4. Makridakis S., Wheelwright S.C., Hyndman R.J., Forecasting. Methods and Applications, John Wiley & Sons Inc., 1998 5. Melard G., Methodes de prevision a court terme, Universite de Bruxelles, 1990. 6. Mills, T.C., The econometric modelling of financial time series, Cambridge University Press, 1999. 7. Pecican, E.S., Econometria pentru economiti, Editura Economic, 2004. EF CATEDR, Prof. Univ. Dr. Anton MURESAN TITULAR DE DISCIPLIN, Conf. Univ. Dr. Dorina LAZAR