Cours 6 : dualit e

Christophe Gonzales
LIP6 Universit e Paris 6, France
En route vers la dualit e (1/5)
max 4x
1
+ x
2
+ 5x
3
+ 3x
4
s.c. x
1
x
2
x
3
+ 3x
4
1
5x
1
+ x
2
+ 3x
3
+ 8x
4
55
x
1
+ 2x
2
+ 3x
3
5x
4
3
x
1
, x
2
, x
3
, x
4
0
Algo du simplexe =borne inf erieure de la fonction objectif
Et si on voulait une borne sup erieure ?
2` eme contrainte
5
3
:
25
3
x
1
+
5
3
x
2
+5x
3
+
40
3
x
4

275
3
or z
25
3
x
1
+
5
3
x
2
+5x
3
+
40
3
x
4
=
z
275
3
Cours 6 : dualit e 2/35
En route vers la dualit e (1/5)
max 4x
1
+ x
2
+ 5x
3
+ 3x
4
s.c. x
1
x
2
x
3
+ 3x
4
1
5x
1
+ x
2
+ 3x
3
+ 8x
4
55
x
1
+ 2x
2
+ 3x
3
5x
4
3
x
1
, x
2
, x
3
, x
4
0
Algo du simplexe =borne inf erieure de la fonction objectif
Et si on voulait une borne sup erieure ?
2` eme contrainte
5
3
:
25
3
x
1
+
5
3
x
2
+5x
3
+
40
3
x
4

275
3
or z
25
3
x
1
+
5
3
x
2
+5x
3
+
40
3
x
4
=
z
275
3
Cours 6 : dualit e 2/35
En route vers la dualit e (1/5)
max 4x
1
+ x
2
+ 5x
3
+ 3x
4
s.c. x
1
x
2
x
3
+ 3x
4
1
5x
1
+ x
2
+ 3x
3
+ 8x
4
55
x
1
+ 2x
2
+ 3x
3
5x
4
3
x
1
, x
2
, x
3
, x
4
0
Algo du simplexe =borne inf erieure de la fonction objectif
Et si on voulait une borne sup erieure ?
2` eme contrainte
5
3
:
25
3
x
1
+
5
3
x
2
+5x
3
+
40
3
x
4

275
3
or z
25
3
x
1
+
5
3
x
2
+5x
3
+
40
3
x
4
=
z
275
3
Cours 6 : dualit e 2/35
En route vers la dualit e (1/5)
max 4x
1
+ x
2
+ 5x
3
+ 3x
4
s.c. x
1
x
2
x
3
+ 3x
4
1
5x
1
+ x
2
+ 3x
3
+ 8x
4
55
x
1
+ 2x
2
+ 3x
3
5x
4
3
x
1
, x
2
, x
3
, x
4
0
Algo du simplexe =borne inf erieure de la fonction objectif
Et si on voulait une borne sup erieure ?
2` eme contrainte
5
3
:
25
3
x
1
+
5
3
x
2
+5x
3
+
40
3
x
4

275
3
or z
25
3
x
1
+
5
3
x
2
+5x
3
+
40
3
x
4
=
z
275
3
Cours 6 : dualit e 2/35
En route vers la dualit e (2/5)
max 4x
1
+ x
2
+ 5x
3
+ 3x
4
s.c. x
1
x
2
x
3
+ 3x
4
1
5x
1
+ x
2
+ 3x
3
+ 8x
4
55
x
1
+ 2x
2
+ 3x
3
5x
4
3
x
1
, x
2
, x
3
, x
4
0
Somme des 2` eme et 3` eme contraintes :
4x
1
+3x
2
+6x
3
+3x
4
58
= z 58
principe valable pour toute combinaison lin eaire ` a coeffs 0
Cours 6 : dualit e 3/35
En route vers la dualit e (2/5)
max 4x
1
+ x
2
+ 5x
3
+ 3x
4
s.c. x
1
x
2
x
3
+ 3x
4
1
5x
1
+ x
2
+ 3x
3
+ 8x
4
55
x
1
+ 2x
2
+ 3x
3
5x
4
3
x
1
, x
2
, x
3
, x
4
0
Somme des 2` eme et 3` eme contraintes :
4x
1
+3x
2
+6x
3
+3x
4
58
= z 58
principe valable pour toute combinaison lin eaire ` a coeffs 0
Cours 6 : dualit e 3/35
En route vers la dualit e (3/5)
Principe du dual
faire une combinaison lin eaire des contraintes :
m

i =1
y
i
i ` eme contrainte, avec y
i
0
z inf erieur ` a la combinaison lin eaire =z
m

i =1
y
i
b
i
Cours 6 : dualit e 4/35
En route vers la dualit e (4/5)
max 4x
1
+ x
2
+ 5x
3
+ 3x
4
s.c. x
1
x
2
x
3
+ 3x
4
1
5x
1
+ x
2
+ 3x
3
+ 8x
4
55
x
1
+ 2x
2
+ 3x
3
5x
4
3
x
1
, x
2
, x
3
, x
4
0
y
1
( x
1
x
2
x
3
+ 3x
4
1 )
y
2
( 5x
1
+ x
2
+ 3x
3
+ 8x
4
55 )
y
3
( x
1
+ 2x
2
+ 3x
3
5x
4
3 )
( y
1
+ 5y
2
y
3
) x
1
+
( y
1
+ y
2
+ 2y
3
) x
2
+
( y
1
+ 3y
2
+ 3y
3
) x
3
+
( 3y
1
+ 8y
2
5y
3
) x
4
(y
1
+55y
2
+3y
3
)
Cours 6 : dualit e 5/35
En route vers la dualit e (5/5)
( y
1
+ 5y
2
y
3
) x
1
+
( y
1
+ y
2
+ 2y
3
) x
2
+
( y
1
+ 3y
2
+ 3y
3
) x
3
+
( 3y
1
+ 8y
2
5y
3
) x
4
(y
1
+55y
2
+3y
3
)
Or fonction objectif = 4x
1
+1x
2
+5x
3
+3x
4
=
( y
1
+ 5y
2
y
3
) 4
( y
1
+ y
2
+ 2y
3
) 1
( y
1
+ 3y
2
+ 3y
3
) 5
( 3y
1
+ 8y
2
5y
3
) 3
=
z (y
1
+55y
2
+3y
3
)
meilleure borne =
miny
1
+55y
2
+3y
3
Cours 6 : dualit e 6/35
En route vers la dualit e (5/5)
( y
1
+ 5y
2
y
3
) x
1
+
( y
1
+ y
2
+ 2y
3
) x
2
+
( y
1
+ 3y
2
+ 3y
3
) x
3
+
( 3y
1
+ 8y
2
5y
3
) x
4
(y
1
+55y
2
+3y
3
)
Or fonction objectif = 4x
1
+1x
2
+5x
3
+3x
4
=
( y
1
+ 5y
2
y
3
) 4
( y
1
+ y
2
+ 2y
3
) 1
( y
1
+ 3y
2
+ 3y
3
) 5
( 3y
1
+ 8y
2
5y
3
) 3
=
z (y
1
+55y
2
+3y
3
)
meilleure borne =
miny
1
+55y
2
+3y
3
Cours 6 : dualit e 6/35
En route vers la dualit e (5/5)
( y
1
+ 5y
2
y
3
) x
1
+
( y
1
+ y
2
+ 2y
3
) x
2
+
( y
1
+ 3y
2
+ 3y
3
) x
3
+
( 3y
1
+ 8y
2
5y
3
) x
4
(y
1
+55y
2
+3y
3
)
Or fonction objectif = 4x
1
+1x
2
+5x
3
+3x
4
=
( y
1
+ 5y
2
y
3
) 4
( y
1
+ y
2
+ 2y
3
) 1
( y
1
+ 3y
2
+ 3y
3
) 5
( 3y
1
+ 8y
2
5y
3
) 3
=
z (y
1
+55y
2
+3y
3
)
meilleure borne =
miny
1
+55y
2
+3y
3
Cours 6 : dualit e 6/35
Probl ` eme dual
D enition du dual
probl ` eme dorigine : le primal :
max
n

j =1
c
j
x
j
s.c.
_

_
n

j =1
a
ij
x
j
b
i
(i = 1, 2, . . . , m)
x
j
0 (j = 1, 2, . . . , n)
le probl ` eme dual :
min
m

i =1
b
i
y
i
s.c.
_

_
m

i =1
a
ij
y
i
c
j
(j = 1, 2, . . . , n)
y
i
0 (j = 1, 2, . . . , m)
Cours 6 : dualit e 7/35
Comparaison primal dual (1/2)
min
m

i =1
b
i
y
i
s.c.
_

_
m

i =1
a
ij
y
i
c
j
(j = 1, 2, . . . , n)
y
i
0 (j = 1, 2, . . . , m)
(x
1
, . . . , x
n
) solution du primal
(y
1
, . . . , y
m
) solution du dual
n

j =1
c
j
x
j

n

j =1
_
m

i =1
a
ij
y
i
_
x
j

i =1
_
_
n

j =1
a
ij
x
j
_
_
y
i

m

i =1
b
i
y
i
n

j =1
c
j
x
j

m

i =1
b
i
y
i
Cours 6 : dualit e 8/35
Comparaison primal dual (1/2)
min
m

i =1
b
i
y
i
s.c.
_

_
m

i =1
a
ij
y
i
c
j
(j = 1, 2, . . . , n)
y
i
0 (j = 1, 2, . . . , m)
(x
1
, . . . , x
n
) solution du primal
(y
1
, . . . , y
m
) solution du dual
n

j =1
c
j
x
j

n

j =1
_
m

i =1
a
ij
y
i
_
x
j

m

i =1
_
_
n

j =1
a
ij
x
j
_
_
y
i

i =1
b
i
y
i
n

j =1
c
j
x
j

m

i =1
b
i
y
i
Cours 6 : dualit e 8/35
Comparaison primal dual (1/2)
min
m

i =1
b
i
y
i
s.c.
_

_
m

i =1
a
ij
y
i
c
j
(j = 1, 2, . . . , n)
y
i
0 (j = 1, 2, . . . , m)
(x
1
, . . . , x
n
) solution du primal
(y
1
, . . . , y
m
) solution du dual
n

j =1
c
j
x
j

n

j =1
_
m

i =1
a
ij
y
i
_
x
j

m

i =1
_
_
n

j =1
a
ij
x
j
_
_
y
i

m

i =1
b
i
y
i
n

j =1
c
j
x
j

m

i =1
b
i
y
i
Cours 6 : dualit e 8/35
Comparaison primal dual (2/2)
n

j =1
c
j
x
j

m

i =1
b
i
y
i
(x

1
, . . . , x

n
) solution du primal
(y

1
, . . . , y

m
) solution du dual
alors
n

j =1
c
j
x

j
=
m

i =1
b
i
y

i
=(x

1
, . . . , x

n
) et (y

1
, . . . , y

m
) optimaux
D emonstration :
transparent pr ec edent : (x
1
, . . . , x
n
),
n

j =1
c
j
x
j

m

i =1
b
i
y

i
=
n

j =1
c
j
x

j
transparent pr ec edent : (y
1
, . . . , y
m
),
m

i =1
b
i
y
i

n

j =1
c
j
x

j
=
m

i =1
b
i
y

i
Cours 6 : dualit e 9/35
Comparaison primal dual (2/2)
n

j =1
c
j
x
j

m

i =1
b
i
y
i
(x

1
, . . . , x

n
) solution du primal
(y

1
, . . . , y

m
) solution du dual
alors
n

j =1
c
j
x

j
=
m

i =1
b
i
y

i
=(x

1
, . . . , x

n
) et (y

1
, . . . , y

m
) optimaux
D emonstration :
transparent pr ec edent : (x
1
, . . . , x
n
),
n

j =1
c
j
x
j

m

i =1
b
i
y

i
=
n

j =1
c
j
x

j
transparent pr ec edent : (y
1
, . . . , y
m
),
m

i =1
b
i
y
i

n

j =1
c
j
x

j
=
m

i =1
b
i
y

i
Cours 6 : dualit e 9/35
Comparaison primal dual (2/2)
n

j =1
c
j
x
j

m

i =1
b
i
y
i
(x

1
, . . . , x

n
) solution du primal
(y

1
, . . . , y

m
) solution du dual
alors
n

j =1
c
j
x

j
=
m

i =1
b
i
y

i
=(x

1
, . . . , x

n
) et (y

1
, . . . , y

m
) optimaux
D emonstration :
transparent pr ec edent : (x
1
, . . . , x
n
),
n

j =1
c
j
x
j

m

i =1
b
i
y

i
=
n

j =1
c
j
x

j
transparent pr ec edent : (y
1
, . . . , y
m
),
m

i =1
b
i
y
i

n

j =1
c
j
x

j
=
m

i =1
b
i
y

i
Cours 6 : dualit e 9/35
Th eor ` eme de la dualit e
Th eor ` eme de D. Gale, H.W. Kuhn & A.W. Tucker (1951)
Th eor ` eme de la dualit e
Si le primal a une solution optimale (x

1
, . . . , x

n
)
Alors le dual a une solution optimale (y

1
, . . . , y

m
) telle que :
n

j =1
c
j
x

j
=
m

i =1
b
i
y

i
Cours 6 : dualit e 10/35
D emonstration du th eor ` eme de la dualit e (1/7)
D emonstration :
supposons que (x

1
, . . . , x

n
) solution optimale du primal
transparents pr ec edents :
(y

1
, . . . , y

m
) tel que
n

j =1
c
j
x

j
=
m

i =1
b
i
y

i
=(y

1
, . . . , y

m
) optimal
=il suft de montrer quil existe une solution du dual telle que :
n

j =1
c
j
x

j
=
m

i =1
b
i
y

i
Cours 6 : dualit e 11/35
D emonstration du th eor ` eme de la dualit e (1/7)
D emonstration :
supposons que (x

1
, . . . , x

n
) solution optimale du primal
transparents pr ec edents :
(y

1
, . . . , y

m
) tel que
n

j =1
c
j
x

j
=
m

i =1
b
i
y

i
=(y

1
, . . . , y

m
) optimal
=il suft de montrer quil existe une solution du dual telle que :
n

j =1
c
j
x

j
=
m

i =1
b
i
y

i
Cours 6 : dualit e 11/35
D emonstration du th eor ` eme de la dualit e (2/7)
Probl ` eme dorigine :
max
n

j =1
c
j
x
j
s.c.
_

_
n

j =1
a
ij
x
j
b
i
(i = 1, 2, . . . , m)
x
j
0 (j = 1, 2, . . . , n)
Introduction des variables d ecart :
x
n+i
= b
i

n

j =1
a
ij
x
j
(i = 1, 2, . . . , m)
`
A loptimum du primal :
z = z

+
n+m

k=1

c
k
x
k
, avec les

c
k
0
Cours 6 : dualit e 12/35
D emonstration du th eor ` eme de la dualit e (3/7)
D enition des y

i
: y

i
=

c
n+i
les y

i
sont bien 0
y

i
= -coeff dans z de la variable d ecart de la i ` eme contrainte
Reste de la d emo : montrer que (y

1
, . . . , y

m
) est r ealisable
`
A loptimum du primal :
z = z

+
n+m

k=1

c
k
x
k
= z

+
n

k=1

c
k
x
k
+
n+m

k=n+1

c
k
x
k
= z

+
n

k=1

c
k
x
k

m

i =1
y

i
x
n+i
Cours 6 : dualit e 13/35
D emonstration du th eor ` eme de la dualit e (3/7)
D enition des y

i
: y

i
=

c
n+i
les y

i
sont bien 0
y

i
= -coeff dans z de la variable d ecart de la i ` eme contrainte
Reste de la d emo : montrer que (y

1
, . . . , y

m
) est r ealisable
`
A loptimum du primal :
z = z

+
n+m

k=1

c
k
x
k
= z

+
n

k=1

c
k
x
k
+
n+m

k=n+1

c
k
x
k
= z

+
n

k=1

c
k
x
k

m

i =1
y

i
x
n+i
Cours 6 : dualit e 13/35
D emonstration du th eor ` eme de la dualit e (3/7)
D enition des y

i
: y

i
=

c
n+i
les y

i
sont bien 0
y

i
= -coeff dans z de la variable d ecart de la i ` eme contrainte
Reste de la d emo : montrer que (y

1
, . . . , y

m
) est r ealisable
`
A loptimum du primal :
z = z

+
n+m

k=1

c
k
x
k
= z

+
n

k=1

c
k
x
k
+
n+m

k=n+1

c
k
x
k
= z

+
n

k=1

c
k
x
k

m

i =1
y

i
x
n+i
Cours 6 : dualit e 13/35
D emonstration du th eor ` eme de la dualit e (3/7)
D enition des y

i
: y

i
=

c
n+i
les y

i
sont bien 0
y

i
= -coeff dans z de la variable d ecart de la i ` eme contrainte
Reste de la d emo : montrer que (y

1
, . . . , y

m
) est r ealisable
`
A loptimum du primal :
z = z

+
n+m

k=1

c
k
x
k
= z

+
n

k=1

c
k
x
k
+
n+m

k=n+1

c
k
x
k
= z

+
n

k=1

c
k
x
k

m

i =1
y

i
x
n+i
Cours 6 : dualit e 13/35
D emonstration du th eor ` eme de la dualit e (4/7)
Variables d ecart : x
n+i
= b
i

n

j =1
a
ij
x
j
(i = 1, 2, . . . , m)
=z = z

+
n

k=1

c
k
x
k

m

i =1
y

i
x
n+i
= z

+
n

k=1

c
k
x
k

m

i =1
y

i
_
_
b
i

n

j =1
a
ij
x
j
_
_
=
_
z

i =1
b
i
y

i
_
+
n

j =1
_

c
j
+
m

i =1
a
ij
y

i
_
x
j
Cours 6 : dualit e 14/35
D emonstration du th eor ` eme de la dualit e (4/7)
Variables d ecart : x
n+i
= b
i

n

j =1
a
ij
x
j
(i = 1, 2, . . . , m)
=z = z

+
n

k=1

c
k
x
k

m

i =1
y

i
x
n+i
= z

+
n

k=1

c
k
x
k

m

i =1
y

i
_
_
b
i

n

j =1
a
ij
x
j
_
_
=
_
z

i =1
b
i
y

i
_
+
n

j =1
_

c
j
+
m

i =1
a
ij
y

i
_
x
j
Cours 6 : dualit e 14/35
D emonstration du th eor ` eme de la dualit e (4/7)
Variables d ecart : x
n+i
= b
i

n

j =1
a
ij
x
j
(i = 1, 2, . . . , m)
=z = z

+
n

k=1

c
k
x
k

m

i =1
y

i
x
n+i
= z

+
n

k=1

c
k
x
k

m

i =1
y

i
_
_
b
i

n

j =1
a
ij
x
j
_
_
=
_
z

i =1
b
i
y

i
_
+
n

j =1
_

c
j
+
m

i =1
a
ij
y

i
_
x
j
Cours 6 : dualit e 14/35
D emonstration du th eor ` eme de la dualit e (5/7)
`
A lorigine z =
n

j =1
c
j
x
j
algo du simplexe : op erations alg ebriques
= tableaux, z =
n

j =1
c
j
x
j
=dapr ` es le transparent pr ec edent :
z =
n

j =1
c
j
x
j
=
_
z

i =1
b
i
y

i
_
+
n

j =1
_

c
j
+
m

i =1
a
ij
y

i
_
x
j
Cours 6 : dualit e 15/35
D emonstration du th eor ` eme de la dualit e (5/7)
`
A lorigine z =
n

j =1
c
j
x
j
algo du simplexe : op erations alg ebriques
= tableaux, z =
n

j =1
c
j
x
j
=dapr ` es le transparent pr ec edent :
z =
n

j =1
c
j
x
j
=
_
z

i =1
b
i
y

i
_
+
n

j =1
_

c
j
+
m

i =1
a
ij
y

i
_
x
j
Cours 6 : dualit e 15/35
D emonstration du th eor ` eme de la dualit e (6/7)
n

j =1
c
j
x
j
=
_
z

i =1
b
i
y

i
_
+
n

j =1
_

c
j
+
m

i =1
a
ij
y

i
_
x
j
equation valable pour tout (x
1
, . . . , x
n
)
(x
1
, . . . , x
n
) = (0, . . . , 0) =z

=
m

i =1
b
i
y

i
(x
j
= 1, x
k
= 0 k = j ) =c
j
=

c
j
+
m

i =1
a
ij
y

i
(j = 1, . . . , n)
Or condition darr et du simplexe :

c
k
0
=
m

i =1
a
ij
y

i
c
j
(j = 1, . . . , n)
Cours 6 : dualit e 16/35
D emonstration du th eor ` eme de la dualit e (6/7)
n

j =1
c
j
x
j
=
_
z

i =1
b
i
y

i
_
+
n

j =1
_

c
j
+
m

i =1
a
ij
y

i
_
x
j
equation valable pour tout (x
1
, . . . , x
n
)
(x
1
, . . . , x
n
) = (0, . . . , 0) =z

=
m

i =1
b
i
y

i
(x
j
= 1, x
k
= 0 k = j ) =c
j
=

c
j
+
m

i =1
a
ij
y

i
(j = 1, . . . , n)
Or condition darr et du simplexe :

c
k
0
=
m

i =1
a
ij
y

i
c
j
(j = 1, . . . , n)
Cours 6 : dualit e 16/35
D emonstration du th eor ` eme de la dualit e (6/7)
n

j =1
c
j
x
j
=
_
z

i =1
b
i
y

i
_
+
n

j =1
_

c
j
+
m

i =1
a
ij
y

i
_
x
j
equation valable pour tout (x
1
, . . . , x
n
)
(x
1
, . . . , x
n
) = (0, . . . , 0) =z

=
m

i =1
b
i
y

i
(x
j
= 1, x
k
= 0 k = j ) =c
j
=

c
j
+
m

i =1
a
ij
y

i
(j = 1, . . . , n)
Or condition darr et du simplexe :

c
k
0
=
m

i =1
a
ij
y

i
c
j
(j = 1, . . . , n)
Cours 6 : dualit e 16/35
D emonstration du th eor ` eme de la dualit e (7/7)
Conclusion :
Si y

i
=

c
n+i
alors :
y

i
0
m

i =1
a
ij
y

i
c
j
(j = 1, . . . , n)
=(y

1
, . . . , y

m
) est une solution r ealisable du dual
z

=
n

j =1
c
j
x

j
=
m

i =1
b
i
y

i
=(y

1
, . . . , y

m
) solution optimale
CQFD
Cours 6 : dualit e 17/35
D emonstration du th eor ` eme de la dualit e (7/7)
Conclusion :
Si y

i
=

c
n+i
alors :
y

i
0
m

i =1
a
ij
y

i
c
j
(j = 1, . . . , n)
=(y

1
, . . . , y

m
) est une solution r ealisable du dual
z

=
n

j =1
c
j
x

j
=
m

i =1
b
i
y

i
=(y

1
, . . . , y

m
) solution optimale
CQFD
Cours 6 : dualit e 17/35
Application (1/2)
Probl ` eme dorigine :
max 5x
1
+ 4x
2
+ 3x
3
s.c. 2x
1
+ 3x
2
+ x
3
5
4x
1
+ x
2
+ 2x
3
11
3x
1
+ 4x
2
+ 2x
3
8
x
1
0, x
2
0, x
3
0
Apr ` es introduction des variables d ecart :
x
4
= 5 2x
1
3x
2
x
3
x
5
= 11 4x
1
x
2
2x
3
x
6
= 8 3x
1
4x
2
2x
3
z = 5x
1
+ 4x
2
+ 3x
3
x
1
0, x
2
0, x
3
0, x
4
0, x
5
0, x
6
0
Cours 6 : dualit e 18/35
Application (2/2)
Dictionnaire ` a loptimum :
x
1
= 2 2x
2
2x
4
+ x
6
x
5
= 1 + 5x
2
+ 2x
4
x
3
= 1 + x
2
+ 3x
4
2x
6
z = 13 3x
2
x
4
x
6
solution du primal : (x
1
, x
2
, x
3
, x
4
, x
5
, x
6
) = (2, 0, 1, 0, 1, 0)
solution du dual : (y
1
, y
2
, y
3
) = (

c
4
,

c
5
,

c
6
) = (1, 0, 1)
dans le simplexe sous forme tabulaire, on a z
=ne pas multiplier les coeffs de la derni ` ere ligne par 1
Cours 6 : dualit e 19/35
Application (2/2)
Dictionnaire ` a loptimum :
x
1
= 2 2x
2
2x
4
+ x
6
x
5
= 1 + 5x
2
+ 2x
4
x
3
= 1 + x
2
+ 3x
4
2x
6
z = 13 3x
2
x
4
x
6
solution du primal : (x
1
, x
2
, x
3
, x
4
, x
5
, x
6
) = (2, 0, 1, 0, 1, 0)
solution du dual : (y
1
, y
2
, y
3
) = (

c
4
,

c
5
,

c
6
) = (1, 0, 1)
dans le simplexe sous forme tabulaire, on a z
=ne pas multiplier les coeffs de la derni ` ere ligne par 1
Cours 6 : dualit e 19/35
Application (2/2)
Dictionnaire ` a loptimum :
x
1
= 2 2x
2
2x
4
+ x
6
x
5
= 1 + 5x
2
+ 2x
4
x
3
= 1 + x
2
+ 3x
4
2x
6
z = 13 3x
2
x
4
x
6
solution du primal : (x
1
, x
2
, x
3
, x
4
, x
5
, x
6
) = (2, 0, 1, 0, 1, 0)
solution du dual : (y
1
, y
2
, y
3
) = (

c
4
,

c
5
,

c
6
) = (1, 0, 1)
dans le simplexe sous forme tabulaire, on a z
=ne pas multiplier les coeffs de la derni ` ere ligne par 1
Cours 6 : dualit e 19/35
Relations entre primal et dual (1/4)
Expression dun probl ` eme dual
min
m

i =1
b
i
y
i
s.c.
_

_
m

i =1
a
ij
y
i
c
j
(j = 1, 2, . . . , n)
y
i
0 (j = 1, 2, . . . , m)
Or minf = max f
max
m

i =1
(b
i
)y
i
s.c.
_

_
m

i =1
a
ij
y
i
c
j
(j = 1, 2, . . . , n)
y
i
0 (j = 1, 2, . . . , m)
le dual est un
nouveau primal !
Cours 6 : dualit e 20/35
Relations entre primal et dual (1/4)
Expression dun probl ` eme dual
min
m

i =1
b
i
y
i
s.c.
_

_
m

i =1
a
ij
y
i
c
j
(j = 1, 2, . . . , n)
y
i
0 (j = 1, 2, . . . , m)
Or minf = max f
max
m

i =1
(b
i
)y
i
s.c.
_

_
m

i =1
(a
ij
)y
i
c
j
(j = 1, 2, . . . , n)
y
i
0 (j = 1, 2, . . . , m)
le dual est un
nouveau primal !
Cours 6 : dualit e 20/35
Relations entre primal et dual (1/4)
Expression dun probl ` eme dual
min
m

i =1
b
i
y
i
s.c.
_

_
m

i =1
a
ij
y
i
c
j
(j = 1, 2, . . . , n)
y
i
0 (j = 1, 2, . . . , m)
Or minf = max f
max
m

i =1
(b
i
)y
i
s.c.
_

_
m

i =1
(a
ij
)y
i
c
j
(j = 1, 2, . . . , n)
y
i
0 (j = 1, 2, . . . , m)
le dual est un
nouveau primal !
Cours 6 : dualit e 20/35
Relations entre primal et dual (2/4)
Dual
max
m

i =1
(b
i
)y
i
s.c.
_

_
m

i =1
(a
ij
)y
i
c
j
(j = 1, 2, . . . , n)
y
i
0 (j = 1, 2, . . . , m)
Dual du dual
min
n

j =1
(c
j
)x
j
s.c.
_

_
n

j =1
(a
ij
)x
j
(b
i
) (i = 1, 2, . . . , m)
x
j
0 (j = 1, 2, . . . , n)
le dual du dual = primal
Cours 6 : dualit e 21/35
Relations entre primal et dual (2/4)
Dual
max
m

i =1
(b
i
)y
i
s.c.
_

_
m

i =1
(a
ij
)y
i
c
j
(j = 1, 2, . . . , n)
y
i
0 (j = 1, 2, . . . , m)
Dual du dual
max
n

j =1
c
j
x
j
s.c.
_

_
n

j =1
(a
ij
)x
j
(b
i
) (i = 1, 2, . . . , m)
x
j
0 (j = 1, 2, . . . , n)
le dual du dual = primal
Cours 6 : dualit e 21/35
Relations entre primal et dual (2/4)
Dual
max
m

i =1
(b
i
)y
i
s.c.
_

_
m

i =1
(a
ij
)y
i
c
j
(j = 1, 2, . . . , n)
y
i
0 (j = 1, 2, . . . , m)
Dual du dual
max
n

j =1
c
j
x
j
s.c.
_

_
n

j =1
a
ij
x
j
b
i
(i = 1, 2, . . . , m)
x
j
0 (j = 1, 2, . . . , n)
le dual du dual = primal
Cours 6 : dualit e 21/35
Relations entre primal et dual (2/4)
Dual
max
m

i =1
(b
i
)y
i
s.c.
_

_
m

i =1
(a
ij
)y
i
c
j
(j = 1, 2, . . . , n)
y
i
0 (j = 1, 2, . . . , m)
Dual du dual
max
n

j =1
c
j
x
j
s.c.
_

_
n

j =1
a
ij
x
j
b
i
(i = 1, 2, . . . , m)
x
j
0 (j = 1, 2, . . . , n)
le dual du dual = primal
Cours 6 : dualit e 21/35
Relations entre primal et dual (3/4)
Relations primal dual
le dual du dual = le primal
primal a un optimum dual a un optimum
n

j =1
c
j
x
j

m

i =1
b
i
y
i
=primal non born e =dual non r ealisable
dual non born e =primal non r ealisable
primal et dual peuvent etre tous deux non r ealisables :
max 2x
1
x
2
s.c. x
1
x
2
1
x
1
+ x
2
2
x
1
, x
2
0
Cours 6 : dualit e 22/35
Relations entre primal et dual (3/4)
Relations primal dual
le dual du dual = le primal
primal a un optimum dual a un optimum
n

j =1
c
j
x
j

m

i =1
b
i
y
i
=primal non born e =dual non r ealisable
dual non born e =primal non r ealisable
primal et dual peuvent etre tous deux non r ealisables :
max 2x
1
x
2
s.c. x
1
x
2
1
x
1
+ x
2
2
x
1
, x
2
0
Cours 6 : dualit e 22/35
Relations entre primal et dual (3/4)
Relations primal dual
le dual du dual = le primal
primal a un optimum dual a un optimum
n

j =1
c
j
x
j

m

i =1
b
i
y
i
=primal non born e =dual non r ealisable
dual non born e =primal non r ealisable
primal et dual peuvent etre tous deux non r ealisables :
max 2x
1
x
2
s.c. x
1
x
2
1
x
1
+ x
2
2
x
1
, x
2
0
Cours 6 : dualit e 22/35
Relations entre primal et dual (3/4)
Relations primal dual
le dual du dual = le primal
primal a un optimum dual a un optimum
n

j =1
c
j
x
j

m

i =1
b
i
y
i
=primal non born e =dual non r ealisable
dual non born e =primal non r ealisable
primal et dual peuvent etre tous deux non r ealisables :
max 2x
1
x
2
s.c. x
1
x
2
1
x
1
+ x
2
2
x
1
, x
2
0
Cours 6 : dualit e 22/35
Relations entre primal et dual (3/4)
Relations primal dual
le dual du dual = le primal
primal a un optimum dual a un optimum
n

j =1
c
j
x
j

m

i =1
b
i
y
i
=primal non born e =dual non r ealisable
dual non born e =primal non r ealisable
primal et dual peuvent etre tous deux non r ealisables :
max 2x
1
x
2
s.c. x
1
x
2
1
x
1
+ x
2
2
x
1
, x
2
0
Cours 6 : dualit e 22/35
Relations entre primal et dual (4/4)
Dual
optimum non r ealisable non born e
optimum
Primal non r ealisable
non born e
=si le primal et le dual ont des solutions r ealisables alors ils
ont un optimum
Cours 6 : dualit e 23/35
Relations entre primal et dual (4/4)
Dual
optimum non r ealisable non born e
optimum
Primal non r ealisable
non born e
=si le primal et le dual ont des solutions r ealisables alors ils
ont un optimum
Cours 6 : dualit e 23/35
Cons equence pratique
Il peut etre avantageux dappliquer lalgo du simplexe
sur le dual plut ot que sur le primal
tableau du dual ` a loptimum =solution optimale du primal
Exemple : probl ` eme primal ` a 9 variables et 99 contraintes
=100 lignes dans le primal et 10 lignes dans le dual
nb dit erations du simplexe proportionnel au nb de lignes
=moins dit erations dans le dual
algo r evis e du simplexe =it erations pas plus co uteuses
avec le dual
Cours 6 : dualit e 24/35
Th eor ` eme de compl ementarit e
Th eor ` eme de compl ementarit e
(x

1
, . . . , x

n
) : solution r ealisable du primal
(y

1
, . . . , y

m
) : solution r ealisable du dual
Alors une condition n ecessaire et sufsante pour que
(x

1
, . . . , x

n
) et (y

1
, . . . , y

m
) soient optimaux simultan ement :
m

i =1
a
ij
y

i
= c
j
ou x

j
= 0 (ou les 2) j = 1, 2, . . . , n
et
n

j =1
a
ij
x

j
= b
i
ou y

i
= 0 (ou les 2) i = 1, 2, . . . , m
Cours 6 : dualit e 25/35
D emonstration du th eor ` eme de compl ementarit e (1/3)
D emonstration :
dual =
m

i =1
a
ij
y

i
c
j
=
_
m

i =1
a
ij
y

i
_
x

j
c
j
x

j
primal =
n

j =1
a
ij
x

j
b
i
=
_
_
n

j =1
a
ij
x

j
_
_
y

i
b
i
y

i
=
n

j =1
c
j
x

j

n

j =1
_
m

i =1
a
ij
y

i
_
x

j
=
m

i =1
_
_
n

j =1
a
ij
x

j
_
_
y

i

m

i =1
b
i
y

i
Cours 6 : dualit e 26/35
D emonstration du th eor ` eme de compl ementarit e (1/3)
D emonstration :
dual =
m

i =1
a
ij
y

i
c
j
=
_
m

i =1
a
ij
y

i
_
x

j
c
j
x

j
primal =
n

j =1
a
ij
x

j
b
i
=
_
_
n

j =1
a
ij
x

j
_
_
y

i
b
i
y

i
=
n

j =1
c
j
x

j

n

j =1
_
m

i =1
a
ij
y

i
_
x

j
=
m

i =1
_
_
n

j =1
a
ij
x

j
_
_
y

i

m

i =1
b
i
y

i
Cours 6 : dualit e 26/35
D emonstration du th eor ` eme de compl ementarit e (1/3)
D emonstration :
dual =
m

i =1
a
ij
y

i
c
j
=
_
m

i =1
a
ij
y

i
_
x

j
c
j
x

j
primal =
n

j =1
a
ij
x

j
b
i
=
_
_
n

j =1
a
ij
x

j
_
_
y

i
b
i
y

i
=
n

j =1
c
j
x

j

n

j =1
_
m

i =1
a
ij
y

i
_
x

j
=
m

i =1
_
_
n

j =1
a
ij
x

j
_
_
y

i

m

i =1
b
i
y

i
Cours 6 : dualit e 26/35
D emonstration du th eor ` eme de compl ementarit e (2/3)
n

j =1
c
j
x

j

n

j =1
_
m

i =1
a
ij
y

i
_
x

j
=
m

i =1
_
_
n

j =1
a
ij
x

j
_
_
y

i

m

i =1
b
i
y

i
Si (x

1
, . . . , x

n
) et (y

1
, . . . , y

m
) optimaux
alors th eor ` eme de la dualit e =
n

j =1
c
j
x

j
=
m

i =1
b
i
y

i
=
n

j =1
c
j
x

j
=
n

j =1
_
m

i =1
a
ij
y

i
_
x

j
dual =
m

i =1
a
ij
y

i
c
j
=
m

i =1
a
ij
y

i
x

j
= c
j
x

j
=x

j
= 0 ou c
j
=
m

i =1
a
ij
y

i
d emo similaire pour
n

j =1
a
ij
x

j
= b
i
ou y

i
= 0
Cours 6 : dualit e 27/35
D emonstration du th eor ` eme de compl ementarit e (2/3)
n

j =1
c
j
x

j

n

j =1
_
m

i =1
a
ij
y

i
_
x

j
=
m

i =1
_
_
n

j =1
a
ij
x

j
_
_
y

i

m

i =1
b
i
y

i
Si (x

1
, . . . , x

n
) et (y

1
, . . . , y

m
) optimaux
alors th eor ` eme de la dualit e =
n

j =1
c
j
x

j
=
m

i =1
b
i
y

i
=
n

j =1
c
j
x

j
=
n

j =1
_
m

i =1
a
ij
y

i
_
x

j
dual =
m

i =1
a
ij
y

i
c
j
=
m

i =1
a
ij
y

i
x

j
= c
j
x

j
=x

j
= 0 ou c
j
=
m

i =1
a
ij
y

i
d emo similaire pour
n

j =1
a
ij
x

j
= b
i
ou y

i
= 0
Cours 6 : dualit e 27/35
D emonstration du th eor ` eme de compl ementarit e (2/3)
n

j =1
c
j
x

j

n

j =1
_
m

i =1
a
ij
y

i
_
x

j
=
m

i =1
_
_
n

j =1
a
ij
x

j
_
_
y

i

m

i =1
b
i
y

i
Si (x

1
, . . . , x

n
) et (y

1
, . . . , y

m
) optimaux
alors th eor ` eme de la dualit e =
n

j =1
c
j
x

j
=
m

i =1
b
i
y

i
=
n

j =1
c
j
x

j
=
n

j =1
_
m

i =1
a
ij
y

i
_
x

j
dual =
m

i =1
a
ij
y

i
c
j
=
m

i =1
a
ij
y

i
x

j
= c
j
x

j
=x

j
= 0 ou c
j
=
m

i =1
a
ij
y

i
d emo similaire pour
n

j =1
a
ij
x

j
= b
i
ou y

i
= 0
Cours 6 : dualit e 27/35
D emonstration du th eor ` eme de compl ementarit e (2/3)
n

j =1
c
j
x

j

n

j =1
_
m

i =1
a
ij
y

i
_
x

j
=
m

i =1
_
_
n

j =1
a
ij
x

j
_
_
y

i

m

i =1
b
i
y

i
Si (x

1
, . . . , x

n
) et (y

1
, . . . , y

m
) optimaux
alors th eor ` eme de la dualit e =
n

j =1
c
j
x

j
=
m

i =1
b
i
y

i
=
n

j =1
c
j
x

j
=
n

j =1
_
m

i =1
a
ij
y

i
_
x

j
dual =
m

i =1
a
ij
y

i
c
j
=
m

i =1
a
ij
y

i
x

j
= c
j
x

j
=x

j
= 0 ou c
j
=
m

i =1
a
ij
y

i
d emo similaire pour
n

j =1
a
ij
x

j
= b
i
ou y

i
= 0
Cours 6 : dualit e 27/35
D emonstration du th eor ` eme de compl ementarit e (3/3)
R eciproque
Si
_
_
x

j
= 0 ou c
j
=
m

i =1
a
ij
y

i
_
_
et
_
_
y

i
= 0 ou
n

j =1
a
ij
x

j
= b
i
_
_
alors
n

j =1
c
j
x

j
=
n

j =1
_
m

i =1
a
ij
y

i
_
x

j
=
m

i =1
_
_
n

j =1
a
ij
x

j
_
_
y

i
=
m

i =1
b
i
y

i
th eor ` eme de la dualit e =(x

1
, . . . , x

n
) et (y

1
, . . . , y

m
) optimaux
CQFD
Cours 6 : dualit e 28/35
Rappel : Th eor ` eme de compl ementarit e
Th eor ` eme de compl ementarit e
(x

1
, . . . , x

n
) : solution r ealisable du primal
(y

1
, . . . , y

m
) : solution r ealisable du dual
Alors une condition n ecessaire et sufsante pour que
(x

1
, . . . , x

n
) et (y

1
, . . . , y

m
) soient optimaux simultan ement :
m

i =1
a
ij
y

i
= c
j
ou x

j
= 0 (ou les 2) j = 1, 2, . . . , n
et
n

j =1
a
ij
x

j
= b
i
ou y

i
= 0 (ou les 2) i = 1, 2, . . . , m
=si x

j
> 0 alors
m

i =1
a
ij
y

i
= c
j
si y

i
> 0 alors
n

j =1
a
ij
x

j
= b
i
Cours 6 : dualit e 29/35
Compl ementarit e : corollaire
Corollaire du th eor ` eme de compl ementarit e
(x

1
, . . . , x

n
) : solution r ealisable du primal
(x

1
, . . . , x

n
) optimal si et seulement si (y

1
, . . . , y

m
) tel que :
m

i =1
a
ij
y

i
= c
j
d` es que x

j
> 0
y

i
= 0 d` es que
n

j =1
a
ij
x

j
< b
i
et tel que :
m

i =1
a
ij
y

i
c
j
j = 1, 2, . . . , n
y

i
0 i = 1, 2, . . . , m
Cours 6 : dualit e 30/35
Interpr etation economique des variables duales (1/5)
max
n

j =1
c
j
x
j
s.c.
_

_
n

j =1
a
ij
x
j
b
i
(i = 1, 2, . . . , m)
x
j
0 (j = 1, 2, . . . , n)
Probl ` eme : maximisation du prot dune fabrique de meubles
=utilise des mati ` eres premi ` eres et en produit des meubles
=x
j
= nombre de meubles dun certain type (chaises,
bureaux) fabriqu es
c
j
= prix en e dune unit e de produit
a
ij
= quantit e de la i ` eme mati ` ere premi ` ere n ecessaire ` a la
construction dune unit e du j ` eme type de meuble
b
i
= quantit e de la i ` eme mati ` ere premi ` ere disponible
Cours 6 : dualit e 31/35
Interpr etation economique des variables duales (1/5)
max
n

j =1
c
j
x
j
s.c.
_

_
n

j =1
a
ij
x
j
b
i
(i = 1, 2, . . . , m)
x
j
0 (j = 1, 2, . . . , n)
Probl ` eme : maximisation du prot dune fabrique de meubles
=utilise des mati ` eres premi ` eres et en produit des meubles
=x
j
= nombre de meubles dun certain type (chaises,
bureaux) fabriqu es
c
j
= prix en e dune unit e de produit
a
ij
= quantit e de la i ` eme mati ` ere premi ` ere n ecessaire ` a la
construction dune unit e du j ` eme type de meuble
b
i
= quantit e de la i ` eme mati ` ere premi ` ere disponible
Cours 6 : dualit e 31/35
Interpr etation economique des variables duales (1/5)
max
n

j =1
c
j
x
j
s.c.
_

_
n

j =1
a
ij
x
j
b
i
(i = 1, 2, . . . , m)
x
j
0 (j = 1, 2, . . . , n)
Probl ` eme : maximisation du prot dune fabrique de meubles
=utilise des mati ` eres premi ` eres et en produit des meubles
=x
j
= nombre de meubles dun certain type (chaises,
bureaux) fabriqu es
c
j
= prix en e dune unit e de produit
a
ij
= quantit e de la i ` eme mati ` ere premi ` ere n ecessaire ` a la
construction dune unit e du j ` eme type de meuble
b
i
= quantit e de la i ` eme mati ` ere premi ` ere disponible
Cours 6 : dualit e 31/35
Interpr etation economique des variables duales (1/5)
max
n

j =1
c
j
x
j
s.c.
_

_
n

j =1
a
ij
x
j
b
i
(i = 1, 2, . . . , m)
x
j
0 (j = 1, 2, . . . , n)
Probl ` eme : maximisation du prot dune fabrique de meubles
=utilise des mati ` eres premi ` eres et en produit des meubles
=x
j
= nombre de meubles dun certain type (chaises,
bureaux) fabriqu es
c
j
= prix en e dune unit e de produit
a
ij
= quantit e de la i ` eme mati ` ere premi ` ere n ecessaire ` a la
construction dune unit e du j ` eme type de meuble
b
i
= quantit e de la i ` eme mati ` ere premi ` ere disponible
Cours 6 : dualit e 31/35
Interpr etation economique des variables duales (1/5)
max
n

j =1
c
j
x
j
s.c.
_

_
n

j =1
a
ij
x
j
b
i
(i = 1, 2, . . . , m)
x
j
0 (j = 1, 2, . . . , n)
Probl ` eme : maximisation du prot dune fabrique de meubles
=utilise des mati ` eres premi ` eres et en produit des meubles
=x
j
= nombre de meubles dun certain type (chaises,
bureaux) fabriqu es
c
j
= prix en e dune unit e de produit
a
ij
= quantit e de la i ` eme mati ` ere premi ` ere n ecessaire ` a la
construction dune unit e du j ` eme type de meuble
b
i
= quantit e de la i ` eme mati ` ere premi ` ere disponible
Cours 6 : dualit e 31/35
Interpr etation economique des variables duales (2/5)
x
j
= nombre de meubles dun certain type (chaises,
bureaux) fabriqu es
c
j
= prix en e dune unit e de produit
a
ij
= quantit e de la i ` eme mati ` ere premi ` ere n ecessaire ` a la
construction dune unit e du j ` eme type de meuble
b
i
= quantit e de la i ` eme mati ` ere premi ` ere disponible
variable unit e
x
j
unit e de produit j
c
j
e par unit e de produit j
a
ij
unit e de ressource i par unit e de produit j
b
i
unit e de ressource i
Cours 6 : dualit e 32/35
Interpr etation economique des variables duales (3/5)
min
m

i =1
b
i
y
i
s.c.
_

_
m

i =1
a
ij
y
i
c
j
(j = 1, 2, . . . , n)
y
i
0 (j = 1, 2, . . . , m)
variable unit e
c
j
e par unit e de produit j
a
ij
unit e de ressource i par unit e de produit j
m

i =1
a
ij
y
i
c
j
=(unit e de ressource i par unit e de produit j )
unit e de y
i
= e par unit e de produit j
=
y
i
exprim e en e par unit e de ressource i
Cours 6 : dualit e 33/35
Interpr etation economique des variables duales (4/5)
Interpr etation economique
y
i
mesure lapport dune unit e de ressource i au prot de
lentreprise
on augmente d1 le nombre dunit es de ressource i =le prot
augmente de y
i
=on est pr et ` a payer cette unit e de ressource au maximum
un prix de y
i
les y
i
sont souvent appel es prix marginaux
Cours 6 : dualit e 34/35
Interpr etation economique des variables duales (4/5)
Interpr etation economique
y
i
mesure lapport dune unit e de ressource i au prot de
lentreprise
on augmente d1 le nombre dunit es de ressource i =le prot
augmente de y
i
=on est pr et ` a payer cette unit e de ressource au maximum
un prix de y
i
les y
i
sont souvent appel es prix marginaux
Cours 6 : dualit e 34/35
Interpr etation economique des variables duales (5/5)
Th eor ` eme
Si le primal a au moins une solution optimale non d eg en er ee,
alors > 0 tel que si |t
i
| i = 1, 2, . . . , m alors :
max
n

j =1
c
j
x
j
s.c.
_

_
n

j =1
a
ij
x
j
b
i
+t
i
(i = 1, 2, . . . , m)
x
j
0 (j = 1, 2, . . . , n)
a une solution optimale et dont la valeur est z

+
m

i =1
y

i
t
i
o` u y

1
, . . . , y

m
= solution optimale du dual
Cours 6 : dualit e 35/35