Matematica Sem 2 ID 2012 2013

UNIVERSITATEA BABES -BOLYAI CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE S TIINT E ECONOMICE S I

GESTIUNEA AFACERILOR
TRUNCHI COMUN ANUL I zi si ID
ANUL UNIVERSITAR 2012/2013
SEMESTRUL II
SUPORT DE CURS
Anul I
Semestrul 2
Intocmit de: Anton

S. Muresan Diana
Andrada Filip Paula
Curt
Rodica Ioana Lung
Cluj Napoca,
2013
2
Cuprins
1 MODULUL I. ALGEBRA LINIARA 6
1.1 UNITATEA 1. Aplicatii economice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.2 UNITATEA 2. Sisteme de ecuatii liniare. Solutii admisibile de baza . . . . . . . . . . . . 8
1.3 UNITATEA 3. Programare liniara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.4 UNITATEA 4. Problema de repartitie (de transport) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2 MODULUL II. MATEMATICI FINANCIARE 43
2.1 UNITATEA 1. Dobanzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2.1.1 Dobanda simpla . . . . . . . . . . . . . .
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2.1.2 Factor de fructificare. Factor de actualizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2.1.3 Dobanda compusa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
2.1.4 Echivalenta sistemelor de mprumuturi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
2.2 UNITATEA 2. Imprumuturi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
2.2.1 Notiuni introductive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
2.2.2 Anuitati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55
2.2.3 Amortizarea mprumuturilor indivizibile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
3 MODULUL III. MATEMATICI ACTUARIALE 76
3.1 UNITATEA 1. Functii biometrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
3.2 UNITATEA 2. Plati viagere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81
3.3 UNITATEA 3. Plati n caz de deces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87
3.4 UNITATEA 4. Asigurari de persoane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
3.4.1 Principiul echilibrului financiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
3.4.2 Asigurarea de viata
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
3.4.3 Asigurarea de pensii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
3.4.4 Asigurare de deces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
3.4.5 Asigurare mixta . .
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
3
Informatii generale
Date de contact ale titularilor de curs:
1. Muresan Anton S., Birou: Cabinetul 229, Etajul II, E-mail: anton. m uresan@econ.ub b cluj.ro; tel
0264 418 652/int.5809.
2. Curt Paula, Birou: Cabinetul 229, Etajul II, E-mail: paula.curt@econ.ub b cluj.ro; tel 0264 418
652/int.5809.
3. Filip Diana Andrada, Birou: Cabinetul 229, Etajul II, E-mail: diana.filip@econ.ub b cluj.ro; tel 0264
418 652/int.5809.
4. Lung Rodica Ioana, Cabinetul 230, Etajul II, E-mail: rodica.lung@e c on.ub b cluj.ro; tel 0264 418
652/int.5810.
5. Radu Voichita, Cabinetul 230, Etajul II, E-mail: voichita.radu@econ.ub b cluj.ro; tel 0264 418
652/int.5810.
6. Rosca Alin, Cabinetul 231, Etajul II, E-mail: alin.rosca@ec o n.ub b cluj . ro; tel 0264 418 652/int.5857.
Fax: 0264-412570
Contact tutori:
1. Lung Rodica Ioana, rodica.lung@eco n .ub b cluj.ro
2. Radu Voichita, voichita.r a du@econ.ub b cluj.ro
3. Rosca Alin, alin.rosca@econ.ub b cluj.ro
4. Filip Darius, darius.filip@econ.ub b cluj.ro
5. Coconet Tiberiu, tiberiu.c o conet@econ.ub b cluj.ro
6. Pop Flaviu, flaviu. p op@e con.ub b clu j.ro
Locul de desf surare a cursului: Cladirea Campus, sali etajul II .
Programarea n orar a activitatilor (la nvatamantul de zi):
Saptamanal 1 or
de curs + 2 ore de
seminar, conform orarului afisat la sediul facultatii; (la nvatamatul ID): 8 ore activitati
tutoriale
4
Conditionari si cunostinte prerechizite: - Cursul de Matematici aplicate in economie
CERINT E PENTRU EXAMEN: Nota la examen se compune din nota obtinuta pentru
lucrarea scrisa (maxim 7 puncte) la care se adauga maxim 3 puncte pentru activitatea individuala.
Pentru obtinerea celor 3(trei) puncte pentru activitatea
individual urmatoarele:
1. Un caiet de teme cu toate problemele propuse din acest syllabus;
la examen se vor prezenta
2. Referatul 1: Dobanda simpla; Dobanda compusa; Echivalenta sistemelor de mprumuturi
3. Referatul 2: Rezerva matematica.
Bibliografia pentru referate: Colectiv, Elemente de matematici financiare si actuariale. Teorie si
probleme, Editura Mega 2013;
Organizarea temelor (partilor) in cadrul cursului: Cursul va avea urmatoarele trei parti:
1. Algebra liniara
2. Matematici financiare
3. Matematici actuariale
Organizarea temelor s-a facut avand in vederea ordinea fireasca si gradul de dificultate sa urmeze o
ordine crescatoare. Informatia relevanta referitoare la fiecare tema (parte) se gaseste in lista bibliografica
ce va fi prezentata ulterior, iar accesul va fi realizat direct.
Formatul si tipul activitatilor implicate de curs: Formatul va fi unul clasic, permitand studentu-
lui de a-si gestiona singur, fara constrangeri, parcurgerea cursului. De sigur o participare la activitatile
planificate va usura intelegerea tematicii cursului. Tipurile de activitati ce vor fi abordate in cadrul
cursului vor fi atat cele clasice cat si proiecte de grup.
Materiale bibliografice obligatorii: Principalele materiale bibliografice pe care le vom utiliza, si
care se vor gasi la biblioteca facultatii, iar unele vor putea fi accesate prin internet, sunt:
1. Colectiv, Elemente de matematici financiare si actuariale. Teorie si probleme, Editura Mega
2013.
2. Colectiv, Matematici aplicate n economie, Ed. Mega 2012.
Materiale si instrumente necesare pentru curs :
Vom folosi: suport electronic de curs, materiale multiplicate, calculator, videoproiector.
Calendarul cursului: este prezentat in calendarul disciplinei
Politica de evaluare si notare: Evaluarea si notarea finala se va face prin rezolvarea de probleme,
intocmirea unor teme de casa. Toate acestea se vor realiza pe parcursul semestrului. Intrarea in examenul
final este conditionata de realizarea sarcinilor ce rezulta din temele de control de la sfarsitul fiecarui
modul al suportului de curs. Studentii vor primi feed-back la rezultatele realizate in examenul final prin
comunicare directa cu cei care solicita. In cazul cand studentul doreste sa revina la un examen de marire
a notei, acest nou examen se va desfasura in aceleasi conditii, cu aceleasi cerinte, ca si examenul initial.
Elemente de deontologie academica: Pentru a evita situatiile care pun in discutie onestitatea
studentilor facem de la inceput precizarea ca se interzice categoric frauda, iar tentativele de frauda se
vor trata conform reglementarilor in vigoare elaborate la nivelul facultatii si universitatii. Este
normal
ca atunci cand se utilizeaza anumite date, texte, formulari, etc. luate din alte surse, sa se faca citarea,
si astfel sa se asume meritele doar pentru munca si contributia proprie. Se va cere studentului sa aiba
un comportament academic fata de profesori si fata de colegi.
Studentii cu dizabilitati: Nu vor avea nici o problema in a se incadra in cerintele cursului si a
celorlalte activitati, sansele in pregatire si obligatiile lor fiind de aceeasi factura ca si pentru studentii
fara dizabilitati.
Strategii de studiu recomandate: Recomandam studentilor sa se pregateasca mai intai din as-
pectele teoretice, asa incat, mai intai, din curs, sa fie studiate modulele cu teoria si exemplele ilustrative
formulate, apoi sa se abordeze problemele rezolvate, iar apoi si problemele formulate spre rezolvare.
Pentru tot cursul, apreciem ca fondul de timp necesar insusirii complete este de 56 de ore, din care 40
pentru suportul de curs, 8 pentru activitatile directe cu tutorii, iar 12 pentru sarcinile individuale de
studiu al bibliografiei si realizarea temelor de control.
II. Suportul de curs propriu-zis Cursul va fi structurat pe module, iar dorinta este de a se
obtine o prezentare gradata a notiunilor si rezultatelor.
Capitolul 1
MODULUL I. ALGEBRA LINIARA
Obiective
Familiarizarea cu notiunile de transformari elementare, rezolvarea sistemelor de ecuatii liniare prin
metoda lui Gauss;
Definirea solutiei admisibile de baza pentru un sistem de ecuatii liniare;
Formularea si rezolvarea unei probleme de programare liniara;
Formularea si rezolvarea unei probleme de transport.
Concepte de baza
Transformari elementare, solutii pentru sisteme de ecuatii liniare, solutii admisibile de baza;
Problema de programare liniara, algoritmul simplex;
Problema de transport, algoritmul distributiv.
Rezultate asteptate
In urma parcurgerii acestui modul se asteapta ca studentii sa cunoasca si sa opereze cu notiunile
introduse, sa fie in stare sa le aplice la problemele concrete: modelul matematic al unei probleme simple
de programare liniara, respectiv al unei probleme de transport.
Sinteza
1.1 UNITATEA 1. Aplicatii economice
Formulam cateva exemple de probleme economice care se modeleaza cu ajutorul unor elemente de algebra
liniara, respectiv matematici financiare si actuariale.
Exemplul 1. O firm intentionea
z
s produca n tipuri de produse stiind
c
poate s utilizeze
m tipuri de resurse. Se cunosc elementele: cantitatile disponibile din fiecare resursa pe o perioada
precizat (b
i
cantitatea din resursa R
i
, i = 1, m), beneficiile unitare nete pentru fiecare produs (c
j
pentru valorificarea unei
buca
ti din P
j
, j = 1, n), coeficientii tehnologici a
ij
- care reprezinta
cantitatea
din resursa R
i
ce se foloseste pentru o unitate din produsul P
j
, i = 1, m, j = 1, n.
Se cere s se determine cantitatile ce urmeaza a fi realizate din fiecare produs x
j
=?, j = 1, n, astfel
ncat
sa
maxim.
fie consumate toate cantitatile disponibile din resursele existente si sa se obtina beneficiul total
Modelul matematic al acestei probleme este:
x
j
=?, j = 1, n astfel ncat
m
m
h
a
11
x
1
+ ...a
1n
x
n
= b
1
...............................
h
h
a
m
1
x
1
+ ... + a
mn
x
n
=
b
m
q
q
h
sistem de restrictii
h
h
h
solutie admisibila
de baza.
x
j
0, j = 1, conditii de
nenegativitate
f = c
1
x
1
+ ... + c
n
x
n
maxima
h
(functia scop, de eficienta).

Exemplul 2. La m furnizori (producatori) se afl
beneficiari (consumatori).
Se cunosc:
un tip de produs care va fi solicitat de catre n
-
cantita
tile disponibile existente la fiecare furnizor, astfel dac furnizorul este F
i
, notam cu
a
i
, i = 1, m cantitatea disponibil la furnizorul F
i
;
-cantitatea solicitat de fiecare beneficiar B
j
, atunci b
j
este cantitatea solicitata, j = 1, n;
-costurile unitare de transport de la fiecare furnizor la fiecare beneficiar c
ij
de la F
i
la B
j
.
Se cer:
cantita
ncat:
tile (x
ij
) ce urmeaza a fi transportate de la fiecare furnizor la fiecare beneficiar
astfel
-toat cantitatea disponibil sa fie transportata;
-toat cantitatea solicitata de fiecare beneficiar sa fie primita;
-costul total al transportului sa fie minim.
Modelul matematic al acestei probleme se va obtine prin evidentierea tuturor cerintelor
formulate economic prin relatii matematice.
In problema economica formulata nu au fost evidentiate din anumite motive si alte aspecte
referitoare la problema de transport, cum ar fi costurile de achizitie.
Cautam necunoscutele: x
ij
=? i = 1, m, j = 1, n astfel ncat
n
P
x
ij
= a
i
i = 1, m - toata cantitatea de la F
i
s
j=1
m
fie transportata
P
x
ij
= b
j
j = 1, n - toata cantitatea
solicitat
i=1
de B
j
s fie primita
x
ij
0 i = 1, m, j = 1, n - conditii de nenegativitate.
m n
f
0
=
P P
c
ij
x
ij
s
i=1 j=1
fie minim min.
Exemplul 3. O persoan mprumu
t
de la o banc suma de 50 000 u.m., pe timp de 6 ani, cu
procentul anual de 9%, urmand ca la sfarsitul fiecarui an
s
se ramburseze aceeasi cota din mprumut,
la
care se adauga dobanda
aferent acestui mprumut.
acelei perioade. S se
ntocmeasc
planul de amortizare corespunzator
Exemplul 4. S se calculeze valoarea primei lunare pe care trebuie s o plateasca o persoana
n
varsta de 36 ani, timp de 26 ani, pentru ca dupa aceea
s
primeasc o pensie lunar de 250 u.m. S se
gaseasca prima lunara si in cazul cand persoana plateste prime lunare numai timp de un an.
h
.
.
i
Bibliografie
1. Muresan A. S., Lung R. I., Matematici aplicate in economie (cercetari operationale), Editura
Mediamira, Cluj-Napoca, 2005
2. Muresan A. S., Filip D. A. , Ban I. M., Hangan A., Operatiuni financiare, Editura Mediamira,
Cluj-Napoca, 2005
1.2 UNITATEA 2. Sisteme de ecuatii liniare. Solutii admisi-
bile de baza
Sisteme de ecuatii liniare
Multe din problemele economice, respectiv din aplicatiile matematicii n alte domenii se
reprezinta
prin intermediul unor sisteme de ecuatii liniare.
O ecuatie liniara este aceea care contine una sau mai multe necunoscute, toate fiind
la puterea I.
Forma generala a unui sistem de ecuatii liniare este:
m
a
11
x
1
+ a
12
x
2
+ . . . + a
1n
x
n
=
b
1
m
h
a
21
x
1
+ a
22
x
2
+ . . . + a
2n
x
n
= b
2
. . .
h
h
a
m1
x
1
+ a
m2
x
2
+ . . . + a
mn
x
n
= b
m
unde a
i j
sunt coeficienti reali, a
ij
R, , i = 1, m, j = 1, n, b
i
R, i = 1, m sunt termeni liberi iar
x
j
sunt necunoscutele, j = 1, n.
Problema este de a determina necunoscutele x
j
astfel ncat s fie verificate toate ecuatiile sistemului.
Transformari elementare n matrici. Dac A este matricea coeficientilor, b coloana termenilor
liberi si x coloana necunoscutelor atunci sistemul se poate scrie sub forma unei ecuatii matriceale
A x = b.
Pentru a introduce transformarea vom considera matricea A reprezentat ntr-o forma n care
se
evidentia
z
liniile sale

L
1
A =

L
2
L
m
h
, L h
h
= (a
i1
, a
i2
, . . . , a
in
) .
Principalele dou tipuri de transformari elementare sunt:
t
1
) nmultirea unei linii cu o
constant
nenula: , L
i
: L
i
L
i
;
t
2
) adunarea la elementele unei linii a elementelor corespunzatoare unei alte linii: L
i
, L
k
:
L
i
+ L
k
L
i
.
Figura 1.1: Regula dreptunghiului
Regula dreptunghiului. Reprezint un algoritm de reducere a coloanelor unei matrici pentru a
obtine o forma simplificata,
echivalent
a acesteia. O coloan este redus daca are toate elementele egale
cu 0, mai putin unul egal cu 1. Elementul pe a carui pozitie va ramane valoarea 1 se numeste
element
pivot. Regula dreptunghiului implementeaz o succesiune de transformari liniare pe linii.
Regula dreptunghiului se aplic dupa cum urmeaza:
1. Se alege un element pivot diferit de zero. Acesta se marcheaza prin ncercuire. Fie (i, j)
pozitia acestuia.
2. Elementele de pe coloana pivotului vor deveni 0.
3. Elementele de pe linia pivotului se mpart la elementul pivot.
4. Restul elementelor matricii se calculeaza
dup
regula dreptunghiului, adica:
a
lk
a
ij
a
lk
a
lj
a
ik
a
unde a
lj
si a
ik
reprezint
ij
colturile dreptunghiului format din elementul pivot a
ij
si elementul
de
calculat a
lk
dup cum se vede n figura de mai jos.
Observatie 1 Daca pe linia pivotului avem elemente egale cu 0 atunci coloana
respectiv
se poate copia;
Dac pe coloana pivotului avem elemente de 0 atunci putem copia linia respectiva.
Metoda eliminarii complete pentru rezolvarea sistemelor de ecuatii liniare. Are la baza
faptul c solutiile unui sistem de ecuatii liniare nu se
schimb
dac o ecuatie a sistemului este
nlocuita
cu ecuatia
obtinut
prin nmultirea acelei ecuatii cu o constanta
nenul
sau cu ecuatia
obtinut
prin
adunarea ei membru cu membru la o alt ecuatie a sistemului.
Este evident c acestor transformari care nu schimb solutiile sistemului le corespund transformari
elementare pe linii n matricea
extins
Fie sistemul de ecuatii liniare
m
a sistemului respectiv.
a
11
x
1
+ a
12
x
2
+ . . . + a
1n
x
n
=
b
1
m
h
a
21
x
1
+ a
22
x
2
+ . . . + a
2n
x
n
= b
2
. . .
h
h
a
m1
x
1
+ a
m2
x
2
+ . . . + a
mn
x
n
= b
m
. . . 0
1,r+1
. . .
1n
1
. . . . . . . . . . . . . .
. . . 1
r,r+1
. . .
rn
r
. . . . . . . . . . .
0 . . . 0 0 . . . 0
m
+
1,r+1
x
r+1
+ . . . +
1n
x
n
=
1
. . . . .
+
r,r+1
x
r+1
+ . . . +
rn
x
n
=
r
. . . 0 =
r+1
. . . . .
. . . 0 =
m
A =
0
e
h
.
h
.
h
a carui matrice extinsa
este

a
11
. . . a
1n
b
1

a
21
. . . a
2n
b
2
h
e
h
h

. . . . . . . . . . . .
h
a
m1
. . . a
mn
b
m
S presupunem c
numerotarea necunoscutelor si ordinea n care sunt scrise ecuatiile sunt asa ncat
prin
efectuarea unor transformari elementare pe linii n A
e
s

1
ajungem la matricea
h
. h
h
A
0
h
e
=
h

0 . . . 0 0 . . . 0
h
r+1 h
h
h
care este matricea extins a sistemului
m
x h 1
(2)
h
h
m
x
r
.
h
h
h
h
.
Transformarile elementare pe linii care duc de la matricea A
e
la matricea
A
0
corespund trecerii de la
sistemul (1) la sistemul (2) prin transformari ce nu schimba solutiile sistemului. Deci solutiile
sistemului
(2) sunt solutiile sistemului (1) .
Rezult astfel ca:
(i) daca cel putin unul dintre numerele
r+1
, . . . ,
m
este diferit de zero atunci sistemul de ecuatii
(1)
este incompatibil si
(ii) daca
r+1
= . . . =
m
= 0 atunci solutia generala a sistemului (1) este:
m
(3)
h
x
1
=
1
(
1,r+1
x
r+1
+ . . . +
1n
x
n
)
h
. . . . . . . . . . . .
m
h
x
r
=
r
(
r,r+1
x
r+1
+ . . . +
rn
x
n
)
x R
h r+1
h
h . . . . . . . . . . . .
h
h
x
n
R
Din cele de mai sus rezult urmatorul procedeu practic de rezolvare a oricarui sistem de ecuatii
liniare,
procedeu care poart numele de metoda eliminarii complete:
A. Se asociaza sistemului dat un tabel (de fapt matricea extins
a sistemului) care are pe prima coloana
termenii liberi ai ecuatiilor sistemului si n continuare coeficientii necunoscutelor x
1
, . . . , x
n
din ecuatiile sistemului. (Cum se va vedea, scrierea la nceput a coloanei termenilor liberi este
mai convenabila pentru utilizarea acestei metode n algoritmul de rezolvare a problemelor de
programare liniara.)
B.
In tabelul astfel obtinut se efectueaza, n pasi succesivi, transformari elementare pe linii (cu
regula dreptunghiului) alegand la fiecare pas pivotul dintr-o linie din care n-a fost ales pivot la
un pas anterior (n caz contrar zerourile ,,constituite la acel pas anterior s-ar ,,distruge si nu s-ar
progresa
n
rezolvare),
C. Transformarile de la B. continu pana cand nu mai poate fi ales un nou pivot. Atunci cand nu
mai
poate fi ales un nou pivot este posibil unul si numai unul din urmatoarele cazuri:
(a) au fost alesi pivoti din toate liniile tabelului,
(b) exista linii din care nu s-a putut alege pivot (deci linii care pe coloanele coeficientilor
necunoscutelor contin numai zerouri) si toate aceste linii au pe coloana termenilor liberi
zerouri,
(c) exista linii din care nu s-a putut alege pivot si cel putin una are pe coloana termenilor liberi
un element diferit de zero.
Este clar (vezi forma (3) a solutiei generale)
c
ecuatiile ce corespund liniilor din care au fost alesi
pivotii
sunt ecuatiile principale, iar necunoscutele ce corespund coloanelor din care au fost alesi pivotii
sunt necunoscutele principale ale rezolvarii respective a sistemului.
In cazul a) sistemul este compatibil, el neavand ecuatii secundare.
In cazul b) sistemul este compatibil deoarece toate ecuatiile secundare au forma 0 = 0,
In cazul c) sistemul este incompatibil deoarece una din ecuatiile secundare are forma 0 = , unde
= 0.
Un sistem compatibil este compatibil determinat dac nu are necunoscute secundare si este compat-
ibil simplu (dublu, triplu, . . . ) nedeterminat dac are una (doua, trei, . . . ) necunoscute secundare.
Pentru a scrie usor solutia
general
(n cazul in care sistemul este compatibil) este convenabil ca
dup alegerea fiecarui pivot s fie scrisa n stanga liniei de unde a fost ales pivotul, necunoscuta din
coloana coeficientilor careia a fost ales acel pivot.
Atunci solutia se poate scrie astfel: fiecare
necunoscut
principala
(scris
n stanga tabelului)
este
egal cu elementul din coloana termenilor liberi a liniei acelor necunoscute minus combinatia liniara
a
necunoscutelor secundare (dac asemenea necunoscute secundare exista, deci daca sistemul contine
si
necunoscute care nu ajung sa fie scrise n stanga tabelului) cu coeficienti egali cu elementele situate
= 2
= 8
= 10
n linia acelei necunoscute principale pe coloanele respectivelor necunoscute secundare (vezi (3))
Exemplul 1 Sa se rezolve sistemul
m
h
m
h
h
x
1
+ 2x
2
x
3
+ x
4
x
1
x
2
+ 5x
3
2x
4
2x
1
+ x
2
+ 4x
3
x
4
h
3
Rezolvare: Rezolvarea acestui sistem cu metoda eliminarii complete este:
b x
1
x
2
x
3
x
4
2
8
10
1 2 1 1
1 1 5 2
2 1 4 1
x
1
2
6
6
1 2 1 1
0 3 6 3
0 3 6 3
x
1
x
2
6
2
0
1 0 3 1
0 1 2 1
0 0 0 0
Din ultimul tabel obtinut se constata
c
din linia din care nu poate fi ales pivot (linia a treia) are
pe coloana termenilor liberi zero (ne aflam n cazul b)) deci sistemul este compatibil. Necunoscutele
principale ale rezolvarii date aici sunt x
1
si x
2
deci necunoscutele x
3
si x
4
vor fi secundare.
Astfel
sistemul este compatibil dublu nedeterminat. Solutia
generala
m
x
1
= 6 3x
3
+ x
4 h
este:
h
m
x
2
= 2 + 2x
3
x
4
x R
h
x
4
R
Solutii admisibile de baza. Din multimea tuturor solutiilor unui sistem de ecuatii liniare se
poate extrage o submultime de solutii care are o calitate speciala, si anume fiecare solutie are
necunoscutele secundare cu valoarea egala cu 0, iar necunoscutele principale cu valorile mai mari sau
egale cu 0. Aceste solutii se numesc solutii admisibile de baza.
La o astfel de solutie
admisibil
de baz se poate ajunge utilizand metoda eliminarii complete
la
care alegerea pivotului se face cu respectarea unor conditii.
S presupunem c sistemul considerat are m necunoscute principale, iar restul n m sunt ne-
cunoscutele secundare. Presupunem si
c
primele m necunoscute sunt cele principale. Asta revine la
a spune ca trebuie asociat sistemului un tabel care, dupa utilizarea transformarilor elementare
(regula dreptunghiului), are urmatoarea forma:
b x
1
x
2
. . . x
m
x
m+1
. . . x
n
1
1 0 . . . 0
1,m+1
. . .
1,n
2
0 1 . . . 0
2,m+1
. . .
2,n
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m
0 0 . . . 1
m,m+1
. . .
m,n
b x
1
x
2
. . . x
m
x
m+1
. . . x
n
1
,m+1
1
1,m+1
0 . . . 0 1 . . .
1,n
1,m+1
2,m+1

1,m+1
1 . . . 0 0 . . .
0
0
m,m+1

1,m+1
0 . . . 1 0 . . .
0
h
0
0
m
=
m

2
.
0
.
.
h
0
Din tabel se observ
c prima solutie admisibil de baz este:

h
h
h
h
h
X
1
=

m
h
,
i
0, i = 1, m
h
h
h
h
h
0
In continuare, cu ajutorul unor transformari elementare convenabile, vrem

s
trecem de la aceasta
solutie admisibila de
baz
la o alt solutie
admisibil
de baza. Consideram
c
elementul pivot este
1
,
m+1
; aplicand regula dreptunghiului obtinem urmatorul tabel:

1
2
2,n
unde
m
2
=
2

1
1,m+1
2,m+1
,
m,n
0
1,m+1
1,n
2,n
=
2,n

m,m+1
,
2,m+1
,
iar
1,m+1
1,n
m,n
=
m,n

Prima conditie asupra pivotului este:

1,m+1
m,m+1
.
1
,
m+1
= 0 .
Acum necunoscutele principale sunt cele care au coloanele cu 0 si anume x
2
, x
3
. . . , x
m+1
, celelalte
fiind
necunoscute secundare. Noua solutie
admisibil
de
baza
0
este:
1,m+1
2,
m+1
h
h
h
h

m

1

m,m+1
h
X
2
=
h
.
1,m+1
h

1
h
1,m+1
h
h
h
h
h
h
0
b x
1
x
2
x
3
x
4
3
4
2 1 1 1
1 1 1 1
x
1
3/2
5/2
1 1/2 1/2 1/2
0 3/2 1/2 3/2
x
1
x
4
7/3
5/3
1 0 4/3 0
0 1 1/3 1
1
, cu
Solutia X
2
este solutie admisibila de baza
dac
sunt ndeplinite conditiile:
1
,
m+1
0,
2
1,m+1
2,
m+1
0, . . . ,
1,m+1

m,m+1
0
Din prima inegalitate rezult ca
1
,
m+1
> 0, deci pivotul trebuie sa fie pozitiv .
Dac
2
,
m+1
0 a doua conditie este automat
ndeplinit
2
,
m+1
> 0
iar daca
trebuie ca
1
.
In mod analog tragem concluzia

c
2
,
m+1

1
,
m+1
daca
m
,
m+1
> 0 trebuie ca
1
.
Din
inegalita
m
,
m+1

1
,
m+1
tile de mai sus deducem cea de a doua conditie
esential
pentru pivot: raportul dintre
termenul liber
1
si pivotul
1,m+1
este cel mai mic dintre toate rapoartele care se
obtin
mpartind termenii liberi la elementele pozitive corespunzatoare din coloana pivotului,
adica
1
,
m+1
este cel mai mic dintre rapoartele
i
i ,m+1
i
,
m+1
> 0.
Exemplul 2 Sa se determine o solutie
admisibil
de baza pentru urmatorul sistem de ecuatii liniare:
(
2x
1
+ x
2
+ x
3
x
4
= 3
x
1
x
2
+ x
3
+ x
4
= 4
Rapoarte
3/2
4/1
-
5/2
In prima etap s-a dorit alegerea pivotului de pe prima coloana, asa ca s-au construit rapoartele
ntre
termenii liberi si elementele acesteia: 3/2 si 4/1, din care se alege cel mai mic, 3/2, si n consecinta
pivotul este 2. Astfel x
1
devine necunoscuta principala.
In continuare alegem element pivot de pe

coloana lui x
4
.
In final se citeste solutia: x

1
= 7/3, x
2
= 0, x
3
= 0 si x
4
= 5/3 tinand
cont c
necunoscutele principale
iau valorile corespunzatoare de pe coloana termenilor liberi iar cele secundare au valoarea 0.
x
1
x
4
7/3
5/3
1 0 4/3 0
0 1 1/3 1
x
3
x
4
7/4
13/12
3/4 0 1 0
1/4 1 0 1
Observatie 1 Un sistem compatibil nedeterminat poate avea mai multe sotutii admisibile de baza.
Pen- tru a determina si altele se poate continua calculul alegand element pivot de pe una din
coloanele core- spunza toare necunoscutelor secundare. I
n exemplul anterior putem continua astfel:

7/4
5/1
Noua solutie admisibila de baza este: x
1
= 0 (secundara), x
2
= 0 (secundara), x
3
= 7/4 si x
4
=
13/12
fiind necunoscutele principale.
Bibliografie
1. Muresan A.S., Lung R. I., Matematici aplicate in economie (cercetari operationale), Editura Me-
diamira, Cluj-Napoca, 2005
2. Colectiv, Elemente de algebra liniara si analiza matematica pentru economisti, Editura Todesco,
Cluj-Napoca, 2003
1.3 UNITATEA 3. Programare liniara
Formularea problemei canonice In cadrul domeniului economic sunt adesea ntalnite probleme
care n formulare
matematic
sunt niste probleme de programare liniara.
O firm intentionea
z
sa
produc
n tipuri de produse stiind c poate s utilizeze m tipuri de resurse.
Se cunosc elementele: cantitatile disponibile din fiecare resurs pe o perioad precizata (b
i
cantitatea din
resursa R
i
, i = 1, m), beneficiile unitare nete pentru fiecare produs (c
j
pentru valorificarea unei
bucati
din P
j
, j = 1, n), coeficientii tehnologici a
ij
- care reprezinta cantitatea din resursa R
i
ce se
foloseste
pentru o unitate din produsul P
j
, i = 1, m, j = 1, n.
Se cere s se determine cantitatile ce urmeaz a fi realizata din fiecare produs x
j
=?, j = 1, n, astfel
ncat
s
se obtina beneficiul total maxim.
Modelul matematic acestei probleme este:
x
j
=?, j = 1, n astfel ncat
m
m
h
a
11
x
1
+ ...a
1n
x
n
= b
1
...............................
h
h
a
m
1
x
1
+ ... + a
mn
x
n
=
b
m
q
q
h
sistem de restrictii
h
h
h
solutie admisibila
de baza.
x
j
0, j = 1, conditii de
nenegativitate
f = c
1
x
1
+ ... + c
n
x
n
maxima
h
(functia scop, de eficienta).

Problema canonic de programare liniara, n scriere
matricial
se prezint astfel:
Se cauta coloana necunoscutelor X astfel ncat
AX = b,
X 0,
f = C X max

2
,
m
,
,
,
,
,
,m+1
2
.
h
h
0
.
Rezolvarea problemei canonice Pentru rezolvarea problemei de programare liniara vom utilita
rezultatele obtinute pana acum in legatura cu solutiile admisibile de baza. Cele
dou
solutii sunt:

2
h
h

..
h
1,m+1
2,
m+1
h
h
h
h
h
m

1
m,m+1
h
X
1
=

m
h
h
X
2
=
1,m+1
h

1
h
h

0
h
h

..
h
h
0
1,m+1
h
h
h
h
h
h
0
1
,
m+1
> 0

1
= min
n

i
o
,cu
i
,
m+1
> 0.
1 ,m+1
i
,
m+1
Calculam pentru cele 2 solutii X
1
, X
2
valorile functiei si comparam aceste valori. Avem
f (X
1
) = c
1
1
+ c
2
2
+ ... + c
m
m
, si
f (X
2
) = c
2

1
1 m+1
2
,
m+1
+ ... + c
m

1
1 m+1
m
,
m+1
+
+c
m+1
,
1 m+1
1
f (X
2
) = c
2
2
+ ... + c
m
m
+ c
m+1
1 m+1
1
,
m+1
(c , +... + c , ).
2 2 m+1
1
m m m+1
f (X
2
) = f (X
1
) c
1
1
+
1 m+1
[c
m+1
(c
2
2
,
m+1
+... + c
m
m
,
m+1
)]

not. f
m+1
c
1
f (X
2
) = f (x
1
) +
,
m
c
m+1

c
z

,
+c ,
}|
+... + c ,
{
h
.
1 m+1
1 1 m+1 2 2
m+1
m m m+1
Notam f
m+1
= c
1
1
,
m+1
+c
2
2
,
m+1
+... + c
m
m
,
m+1
. Atunci
1
f (X
2
) = f (X
1
) +
1 m+1
(c
m+1
f
m+1
)
In aceasta relatie c
m+1
este coeficientul lui x
m+1
care este necunoscuta principala din X
2
. Se vede din
ultima relatie ca solutia X
2
este mai
bun
decat X
1
daca
1
,
m+1
(c
m+1
f
m+1
) > 0
Deoarece

1
1
0, pentru ca
relatia de mai sus s
aiba loc trebuie ca (c
m+1
f
m+1
)
> 0, adica
c
m+1
> f
m+1
.
In concluzie
imbunata
tirea este posibila numai atunci cand diferenta (c
m+1
f
m+1
) >
0.Ca
atare conditiile de optimalitate
sunt
c
j
f
j
0, j = 1, n.
Tinand cont de toate cele spuse mai sus, putem enunta etapele algoritmului simplex:
Etapa 1. Se determina o solutie admisibila de baza.
Etapa 2. Se verifica optimalitatea solutiei. (Daca solutia este optima se trece la etapa 5, daca
nu este optima se trece la etapa 3.)
Etapa 3. Se imbunatateste solutia (alegand o noua necunoscuta principala, aceea pentru care
nu a fost indeplinita conditia de optimalitate).
Etapa 4. Se repeta etapele 2 si 3 (pana cand toate conditiile de optimalitate sunt indeplinite).
Etapa 5. Se scrie solutia optima (necunoscutele principale au valorile corespunzatoare din coloana
termenilor liberi, necunoscutele secundare au toate valoarea egala cu zero, iar valoarea optima a functiei
scop se extrage din tabel).
Bibliografie
2. Colectiv, Elemente de algebra liniara si analiza matematica pentru economisti, Editura Todesco,
Cluj-Napoca, 2003
1.4 UNITATEA 4. Problema de repartitie (de transport)
Formularea problemei O problem de programare liniara de o
structur
special este problema de
repartitie. La o astfel de problem se
evidentiaz
grupul de restrictii care se mparte n
doua,
conditiile de negativitate si functia scop care de obicei trebuie minimizata.
Pentru comoditate vom scrie necunoscutele cu doi indici n scopul evidentierii celor doua
tipuri de parteneri. Ilustram modelul matematic al unei probleme de repartitie sub forma unei
probleme de transport.
Formularea economica. La m furnizori (producatori) se afla un tip de produs care va fi solicitat
de catre n beneficiari (consumatori).
Se cunosc:
-
cantita
tile disponibile existente la fiecare furnizor, astfel dac furnizorul este F
i
, notam cu
a
i
, i = 1, m cantitatea disponibil la furnizorul F
i
;
-cantitatea solicitat de fiecare beneficiar B
j
, atunci b
j
este cantitatea solicitata, j = 1, n;
-costurile unitare de transport de la fiecare furnizor la fiecare beneficiar c
ij
de la F
i
la B
j
.
Se cer:
cantita
ncat:
tile (x
ij
) ce urmeaza a fi transportate de la fiecare furnizor la fiecare beneficiar
astfel
-toat cantitatea disponibil sa fie transportata;
-toat cantitatea solicitata de fiecare beneficiar sa fie primita;
-costul total al transportului sa fie minim.
Modelul matematic al acestei probleme se va obtine prin evidentierea tuturor cerintelor
formulate
economic prin relatii matematice. Avem de determinat niste necunoscute care
s
satisfac restrictiile iar
functia scop sa
aib
valoarea minima.
c
ij
u
i
+ v
j
x
ij
Observatie. In problema economic
formulat nu au fost evidentiate din anumite motive si
alte
aspecte referitoare la problema de transport, cum ar fi costurile de achizitie.
Cautam necunoscutele: x
ij
=?, i = 1, m, j = 1, n astfel ncat
n
P
x
ij
= a
i
i = 1, m - toata cantitatea de la F
i
s
j=1
m
fie transportata
P
x
ij
= b
j
j = 1, n - toata cantitatea
solicitat
i=1
de B
j
s fie primita
x
ij
0 i = 1, m, j = 1, n - conditii de nenegativitate.
m n
f
0
=
P P
c
ij
x
ij
s
i=1 j=1
fie minim min.
Observatie. La modelul formulat se mai
alatur
de obicei asa zisa conditie de echilibrare:
m n
X
a
i
=
X
b
j
i=1
j=1
care arata
c
totalul
cantita
tilor disponibile coincide cu totalul
cantita
tilor necesare solicitate.
Dac problema nu este echilibrat atunci ea se poate echilibra prin considerarea unui furnizor fictiv
n primul caz sau a unui beneficiar fictiv n al doilea caz astfel ncat problema
s
In continuare ne vom ocupa doar de cazul problemei echilibrate.

devina echilibrata.
Pentru rezolvarea problemei enuntate se va enunta un algoritm numit algoritmul
distributiv, etapele caruia se parcurg comod prin considerarea unui tabel asociat problemei de
transport. In tabelul
cu doua intrari se
evidentiaz referitoare la
beneficiari.
pe linie datele referitoare la furnizori si pe coloane se evidentiaza
datele
La intersectia unei linii F
i
cu coloana B
j
apare n tabel ceea ce se numeste ,,casuta cu 4 camere
n fiecare camera urmand a fi nregistrat un anumit element.
B
j
F
i
Exemplu. La doi furnizori se afla acelasi tip de produs n cantitate 80 buc. la primul (F
1
) si
140
buc. la al doilea (F
2
). Trei beneficiari solicita acest produs n
cantita
tile 60, 90, 70 bucati. Problema
este echilibrata. In plus costurile unitare de transport sunt prezentate mai jos:

2 3 5
!
C =
4 1 2
S
s
a
se determine cantita
fie ndeplinite.
tile ce vor fi transportate de la fiecare furnizor la beneficiari astfel ncat
cerintele
Modelul matematic:
Exemplul 1 x
ij
=? , i = 1, 2, j = 1, 3 astfel ncat
(
x
11
+ x
12
+ x
13
= 80
x
21
+ x
22
+ x
23
= 140
m
h
m
x
11
+ x
21
= 60
x
12
+ x
22
= 90
h
h
x
13
+ x
23
= 70
x
ij
0 i = 1, 2, j = 1, 3
f = 2 x
11
+ 3 x
12
+ 5x
13
+ 4x
21
+ x
22
+ 2x
23
min
Tabelul asociat acestei probleme:
B F B
1
B
2
B
3
Cant
F
i
2 3 5
80
x
11
x
12
x
13
F
2
14 1 2
140
x
21
x
22
x
23
Cant 60 90 70 220 220
Rezolvarea problemei de transport Modelul matematic al problemei de transport x
ij
=? , i =
1, m, j = 1, n (m - furnizori, n - beneficiari) astfel ncat:
n P
x
ij
= a
i
i = 1, m
j=1
m P
x
ij
= b
j
j = 1, n
i=1
x
ij
0 i = 1, m, j = 1, n
m n
f =
P P
c
ij
x
ij
min.
i=1 j=1
cu conditia de echilibru:
m n
X
a
i
=
X
b
j
i=1
j=1
Examinand modelul matematic rezult c avem mn necunoscute si m + n ecuatii. Vom avea m + n
1
ecuatii principale (din cauza conditiilor de echilibru
rezult
c o ecuatie e secundara)
Din cele m n necunoscute numai m + n 1 vor fi necunoscute principale, toate celelalte fiind ne-
cunoscute secundare.
Cum determinam care sunt necunoscutele principale?
Utilizam n continuare o metoda de a gasi necunoscutele principale (m + n 1 ) prin
asocierea
la problema de transport a tabelului cu doua intrari. Pe linii vom preciza toate datele referitoare la
furnizori iar pe coloane vom trece toate elementele ce corespund beneficiarilor. La interecttia liniei de
indice i vom trece datele despre F
i
(furnizorii F
i
) iar pe coloane cu indice j datele despre beneficiarul
B
j
. La intersectia (i, j) vom avea n tabel o asa zis
,,casuta cu 4 camere
c
ij
u
i
+ v
j
x
ij
Avem 2 3 = 6 - necunoscute; 2 + 3 = 5 - restrictii; 2 + 3 1 = 4 - necunoscute principale.
2 2 3 3 5 4
60 20
4 0 1 1 2 2
70 70
Algoritmul distributiv pentru rezolvarea problemelor de transport
este similar cu algoritmul simplex, etapele fiind ca formulare teoretic
lor concret de parcurgere.
Algoritmul distributiv:
identice, diferind doar n modul
Etapa 1. Se determin o solutie initiala de baza.
Etapa 2. Se verific optimalitatea solutiei.
Etapa 3. Se
mbunata
teste solutia.
Etapa 4. Se repeta etapele 2;3 pana cand toate conditiile de optimalitate vor fi ndeplinite.
Etapa 5. Se scrie solutia
optim
si se
calculeaz
valoarea minima a lui f.
Metoda de determinare a unei solutii initiale de baza
(Metoda Nord-Vest) Atribuim valori necunoscutelor problemei n ordinea N-V din tabelul asociat
problemei de transport sau n subtabelele ramase. Incepem cu x
11
= min {a
1
, b
1
} = 60.In acest caz
x
21
trebuie s ia valoarea 0, devenind necunoscuta secundara. Continuam completarea tabelului cu
coltul
NV ramas liber,
adic
x
12
= min {a
1
b
1
, b
2
} = 20 (scadem din valoarea lui a
1
pe x
11
-se considera
ca
furnizorul F
1
trimite catre beneficiarul B
1
60 de bucati, ramanand n stoc doar cu 20).
Rationamentul
continua n acelasi mod.
Ilustram n tabelul de solutii calculele si rationamentele precizate mai sus.
u
1
= 0
v
1
= 2 v
2
= 3 v
3
= 4
80 20 0
u
2
= 2
60 90 70
0 70 0
0
140 70 0
Convenim ca n tabelul de solutii necunoscutele secundare sa le nscriem cu punct (valorile lor
sunt zero). Casutele ocupate sunt casutele ce corespund necunoscutelor principale (acelea la care
am nscris
valorile). Celelalte casute (cu ) care corespund necunoscutelor secundare se numesc casute libere.
Pentru Etapa 2, verificarea optimalitatii se face cu ajutorul unor necunoscute ,,duale:
u
i
care corespund furnizorilor
v
j
care corespund beneficiarilor
Aceste necunoscute sunt solutii ale sistemului de ecuatii
u
i
+ v
j
= c
ij
, unde indicii i si j sunt ai necunoscutelor principale (casute ocupate).
Conditia de optimalitate: trebuie sa aiba loc inegalitatile
Dac c
ij
u
i
+ v
j
, unde indicii i si j sunt ai necunoscutelor secundare (casutele libere).
toate conditiile de optimalitate vor fi ndeplinite atunci de la etapa a 2-a a algoritmului
dis-
tributiv se trece la etapa a 5-a .
Dac nsa cel putin o conditie de optimalitate nu este ndeplinita atunci se va trece la etapa
a 3-a
(de
mbunata
tire).
h
2 2
La exemplul nostru avem urmatorul sistem:
m
u
1
+ v
1
= 2
h
m
u
1
+ v
2
= 3
u + v = 1
h
u
2
+ v
3
=
2
4 necunoscute principale = 4 ecuatii; 5 necunoscute
In cazul general sistemul u
i
+ v
j
= c
ij
, are m + n 1 ecuatii (cate necunoscute principale avem)
cu m + n necunoscute. Avem o necunoscut dual secundar careia i putem da orice valoare. Pentru
comoditate i se d valoarea zero si astfel se va putea rezolva sistemul obtinandu-se o solutie.
In exemplul nostru presupunem u
1
= 0 = v
1
= 2, v
2
= 3, u
2
= 2, v
3
= 4.
Calculul pentru obtinerea acestor valori ale necunoscutelor duale se poate face pe tabel.
Se testeaz optimalitatea solutiei gasite. Pentru aceasta vom calcula sumele u
i
+ v
j
n casutele
libere.
c
ij
u
i
+ v
j
, x
ij
necunoscute secundare
h
q
5 4
)
4 0
h
ncat se va trece direct la la etapa a 5-a.

Scriem solutia optima:
= sunt ndeplinite conditiile de optimalitate
astfel
x
opt
=

60 20 0
!
0 70 70
f
min
= 120 + 60 + 70 + 140 = 390(costul total minim al transportului).
Etapa 3. Dac cel putin o conditie de optimalitate nu este
ndeplinit
c
i
0
j
0
< u
i
0
+ v
j
0
nseamna
c solutia nu este optima si ea trebuie mbunatatita n
sensul c
necunocuta secundar x
i
0
j
0
(care are
valoarea zero), trebuie s devina
necunoscut
principala. Aceasta se realizeaza prin adunarea la zero a
unei cantitati unde se determina astfel ncat toate ecuatiile care au necunoscuta
x
i
0
j
0
s satisfacute, x
i
0
j
0
= 0 + .
raman
a
Deci daca se
adun
ntr-un loc atunci trebuie sa se
scad
din alt loc.Sigur scaderile se vor putea
face doar de la necunoscutele care au valori pozitive (sunt necunoscute principale). De fapt acestor
operatii de adunare / scadere se vor face ntr-un asa zis ,,ciclu de casute format dintr-o
succesiune de
casute, prima de la care se
pleac
fiind casuta libera, toate celelalte fiind casute ocupate.
In acest
mod
se obtine o noua solutie care este mai
bun
decat vechea solutie, adica valoarea functiei pentru
noua
solutie este mai
mic
decat valoarea functiei pentru solutia anterioara.
Exemplu. S se rezolve problema de transport dat prin tabelul:
4 4
1
100
1
3
50
2
4 4
1
50
1
+ 100
ij
v
1
= 1 v
2
= 5 v
3
= 10
u
1
= 3
u
2
= 0
u
3
= 3
2 8
5 5
250
2 2
+ 0
3 13
2 10
+
7 7
200
100
300 250
200
150 250 200
50 0
atentie la
x
0
= x
32
= 0, necunoscuta principal . Trebuie s fie m + n 1 - necunoscute principale.
Am gasit o solutie initiala. Avem
f
1
= 400 + 50 + 1250 + 1400 =
3100
Etapa 2. Verificam optimalitatea (efectuand calculele direct pe tabel). Deoarece 2 10 este fals,
solutia nu este optima, deci trebuie facuta imbunatatirea (etapa a 3-a), adica acel zero (punctul din
casuta libera) trebuie modificat. Pentru aceasta vom adauga ( + ). si vom scadea () un total de
200
care este minimul din casutele notate cu . (Plec de la casuta liber merg pe linii / coloane tinand
seama ca
dac
adun ceva pe o coloan trebuie s scad din alt parte).
=? (dar nu pot scadea mai mult decat 200 ....se ia minim de la casutele notate cu
pentru
a nu face ca unele valori sa
devin
negative) = ..sol. = = 200 = verificam optimalitatea
Obtinem o noua solutie. Etapa a 4-a consta in repetarea etapelor 2 si 3. Astfel avem:
v
1
= 4 v
2
= 8 v
3
= 5
u
1
= 0
u
2
= 3
u
3
= 6
4 4
100
1 1
+ 50
3 2
2 8
0
5 5
- 50
2 2
200
3 5
2 2
200
7 1
Deoarece 2 > 8este fals, solutia imbunatatita nu este optima, iar f

2
= 1500. Continuam succesiv
(conform cu etapa a 4-a) si obtinem urmatoarele tabele :
= 50
u
1
= 0
u
2
= 3
2 2
5
50
1
2
2
200
v
1
= 4 v
2
= 2 v
3
= 5
3

5
+
2 2
200
3 4 7 5
u
3
= 0

b x
1
x
2
x
2
Transformarea:
I. 2
2
1
2 1 3
1 1 1
1 0 1
L
1
+ L
2
L
2
II. 2
4
1
2 1 3
3 0 4
1 0 1
(3)L
3
+ L
1
L
1
(4)L
3
+ L
2
L
2
III. 1
0
1
5 1 0
7 0 0
1 0 1
1
L
2
L
2
7
(5)L
2
+ L
1
L
1
L
2
+ L
3
L
3
IV. 1
0
1
0 1 0
1 0 0
0 0 1
= 50
v
1
= 0 v
2
= 0 v
3
= 1
u
1
= 2
u
2
= 1
u
3
= 2
4 2
1 1
150
3 2
2 2
50
5 1
2 2
200
3 3
50
2 2
150
7 3
Solutia este optima si trecem deci la Etapa 5.
0 50 50
X
opt
=

150 0 150
h
h
0 200 0
Bibliografie
f
min
= 100 + 150 + 150 + 300 + 400 = 1100 u.m
Probleme rezolvate
Problema 1. Folosind metoda eliminarii complete sa se rezolve urmatorul sistem de ecuatii:
m
2x
1
+x
2
+3x
3
= 2
x
1
x
2
+ x
3
= 2
.
x
1
+ x
3
= 1
Rezolvare. Vom reduce pe rand coloanele matricii asociate sistemului alegand elementele pivot
numere pozitive intotdeauna de pe o linie sau coloane de pe care nu au mai fost alese alte elemente
pivot. Vom aseza matricea sistemului intr-un tabel in felul urmator:
..
b x
1
x
2
x
3
I. 0
3
2 1 1
1 1 4
II. 0
3
2 1 1
3 0 3
III. 2
1
0 1 3
1 0 1
(
2x
1
+ x
2
x
3
= 0
x
1
x
2
+ 4x
3
= 3
h
Prin transformarile elementare efectuate am obtinut o matrice echivalenta cu matricea sistemului, de
forma:

A
0
=
0 1 0 1
1 0 0 0 h
0 0 1 1
Din aceasta matrice ne este usor sa citim solutia (unica, sistemul este compatibil determinat):
m
x
1
= 0
x
2
= 1
.
x
3
= 1
Problema 2. Sa se rezolve urmatorul sistem de ecuatii:
.
Rezolvare. Vom folosi metoda eliminarii complete:
..
In tabelul III observam ca nu a mai ramas nici o line de pe care sa alegem element pivot. Sistemul nostru
a fost redus la un sistem echivalent de forma:
(
x
2
3x
3
= 2
x
1
+ x
3
= 1
Sistemul este compatibil nedeterminat, x
3
(a carui coloana nu a fost redusa) este necunoscuta secundara
iar solutia se scrie astfel:
m
x
1
= + 1
x
2
= 3 2
..
x
3
= R
Problema 3. S
se rezolve sistemul de ecuatii liniare:
x
1
x
2
+ x
3
= 6
2x
1
+ x
2
x
3
= 7
..
x
1
+ x
2
x
3
= 10
Rezolvare. Folosim metoda eliminarii complete:
b x
1
x
2
x
3
I. 6
7
10
1 1 1
2 1 1
1 1 1
II. 6
13
16
1 1 1
3 0 0
2 0 0
III. 2 0 1 1
11 0 0 0
8 1 0 0
Dupa cum se observa in tabelul III nu mai putem alege pivot si de pe lina a 2-a deoarece toate elementele
sale sunt nule. In aceasta situatie verificam coloana termenilor liberi. Daca si acolo avem tot zero, atunci
inseamna ca ecuatia corespunzatoare liniei respective este o ecuatie secundara. Daca insa termenul liber
corespunzator nu ese nul, ca si in cazul nostru, inseamna ca avem o situatie imposibila, ecuatia respectiva
fiind de forma:
Spunem ca sistemul este incompatibil.
Problema 4. Sa se rezolve sistemul:
m
0 = 11.
a, b numere reale.
x
1
+ x
2
+ x
3
= 2a + 1
x
1
x
2
x
3
= 1
..
2x
1
+ x
2
2x
3
= 2 3b
Rezolvare. Construim tabelul corespunzator sistemului:
b x
1
x
2
x
3
I. 2a + 1
1
2 3b
1 1 1
1 1 1
2 1 2
II. 2a + 1
2a + 2
1 2a 3b
1 1 1
2 0 0
1 0 3
III. a 0 1 1
a + 1 1 0 0
3a 3b 0 0 3
IV b
a + 1
a + b
0 1 0
1 0 0
0 0 1
h
f = 2x + x + 5x + 3x max
Citim solutia din tabelul IV si avem:
m
h
m
h
h
x
1
= a + 1
x
2
= b
..
x
3
= a + b
Problema 5. Sa se determine o solutie admisibila de baza pentru urmatorul sistem de ecuatii liniare:
(
2x
1
+ 3x
2
x
3
= 9
.. x
1
x
2
+ x
3
= 2
Rezolvare. Pentru gasirea unei solutii admisibile de baza elementul pivot trebuie ales astfel incat
sa respecte cele doua reguli: sa fie strict pozitiv si raportul intre termenul liber si pivot sa fie minimul
rapoartelor dintre termenii liberi si celalte elemente pozitive corespunzatoare de pe coloana sa.
b x
1
x
2
x
3
Rapoarte
I. 9
2
2 3 1
9
= 4. 5
2
1 1 1
2
= 2.0
1
II. 5
2
0 5 3
5
= 1
5
1 1 1 -
III. 1
3
0 1 3/5
1 0 2/5
In primul tabel (I.), pentru a alege un element pivot din prima coloana, vom construi rapoartele dintre
termenii liberi si elementele coloanei:
9
si
2
. Il alegem pe cel cu valoarea cea mai mica, adica
2
, deci
2 1 1
element pivot va fi 1. In tabelul al doilea putem alege element pivot de pe coloana lui x
2
sau a lui x
3
. In
coloana lui x
2
avem o singura varianta de algere a pivotului, deoarece avem un singur element pozitiv
pe coloana. Tabelul III ne furnizeaza o solutie admisibila de baza pe care o citim astfel: necunoscutele
secundare (corespunzatoare coloanelor nereduse) vor lua valoarea 0, iar cele principale (corespunzatoare
coloanelor reduse) se citesc de pe coloana termenilor liberi. Astfel, o solutie de baza a sistemului va fi:
m
x
1
= 3
x
2
= 1
..
x
3
= 0 - necunoscuta secundara
Problema 6. S se rezolve urmatoarea
problem
de programare liniara:
m
x
1
+ 2x
2
+ 2x
3
x
4
= 6
h
m
h
x
1
+ x
2
+ 2x
4
= 5
2x
1
x
2
+ x
3
+ x
4
= 8
h
x
j
0, j = 1, 4
h
1 2 3 4
Rezolvare. Vom rezolva problema folosind algoritmul simplex. Vom construi un tabel similar cu cel
pentru rezolvarea sistemelor de ecuatii, doar c
vom mai adauga niste linii si niste coloane:
2
1
1 x
2
3 1/2 1 1 1/2
II 2 1/2 0 1 5/2
1
1
- deasupra coloanelor corespunzatoare necunoscutelor mai adaugam o linie care
s coeficientilor functiei f corespunzatoare fiecarei necunoscute.
conti
n
valorile
- n stanga tabelului vom mai adauga doua coloane, una n care vom trece necunoscutele
principale
gasite iar cealalt n care vom scrie coeficientii functiei corespunzatori acestor necunoscute
principale.
Primul tabel va arata n felul
urmator:
2 1 5 3
C
B
B b x
1
x
2
x
3
x
4
6 1 2 2 1
5 1 1 0 2
8 2 1 1 1
Pentru nceput nu vom completa coloana B a necunoscutelor principale deoarece nu avem n
matricea
sistemului nici o coloan redusa (nici o necunoscuta nu este inca principala).
Trecem acum la prima etap a algoritmului simplex, adica determinarea unei solutii admisibile
de
baza. Pentru aceasta vom avea n vedere ca elementul pivot
s
respecte cele doua reguli:
s
fie pozitiv
iar raportul dintre termenul liber si pivot
s
fie minimul rapoartelor similare de pe coloana respectiva:
2 1 5 3
C
B
B b x
1
x
2
x
3
x
4
Rapoarte:
6 1 2 2 1
6
= 3
I 5 1 1 0 2
5
= 5
8 2 1 1 1
3
= 6
2
2
= 4
2
11 5/2 0 2 1/2
11
=
22
5
5
1
2
1/7
5
3
30
11
1 x
2
1 0 1 2 3
2
III 2 x
1
4 1 0 2 5
1 0 0 7 12
1 x
2
5/7 0 1 0 3/7
IV 2 x
1
30/7 1 0 0 11/7
5 x
3
1/7 0 0 1 12/7
f
j
10 2 1 5 5
c
j
f
j
0 0 0 8
3 x
4
5/3 0 7/3 0 1
V 2 x
1
5/3 0 7/3 0 1
5 x
3
3 0 4 1 0
f
i
70/3 2 59/3 5 3
c
j
f
j
0 56/3 0 0
In tabelul IV observam c s-a determinat o prim solutie admisibila de baza. Se trece de aceea
la
etapa urmatoare a algoritmului, adica la verificarea optimalitatii acestei solutii. Pentru aceasta
avem
nevoie sa calculam diferentele c
j
f
j
, unde c
j
- coeficientul lui x
j
n f iar f
j
se calculeaza ca si
suma
produselor elementelor de pe coloana coeficientilor bazei C
B
si elementele fiecarei coloane j, j = 1, 4.
Se observa
c
n tabel vom trece o linie nou pentru valorile lui f
j
si
nc
una pentru diferentele
c
j
f
j
. Pe linia lui f
j
si coloana termenilor liberi vom obtine valoarea functiei f pentru solutia
testata.
Dac solutia ar fi
optim
atunci toate diferentele c
j
f
j
ar trebui sa fie negative. Se observa
nsa ca
pe coloana lui x
4
, c
4
f
4
= 8 > 0. Trecem la urmatoarea etapa, adic mbun
ata
tirea solutiei de
baza
gasite. Acest lucru se realizeaz prin reducerea coloanei pentru care avem diferenta c
j
f
j
pozitiv
(
n
cazul nostru coloana lui x
4
), alegand elementul pivot cu respectarea celor dou reguli.
In tabelul V obtinem astfel o noua solutie
admisibil
de baza. Calculand si pentru aceasta
diferentele
c
j
f
j
constatam c sunt toate negative sau zero, de unde deducem ca noua solutie
obtinut
este optima.
O ,,citim din tabelul V tinand cont de faptul
c
necunoscutele principale vor lua valorile corespunzatoare
de pe coloana termenilor liberi, adica x
1
=
5
, x
3
= 3 si x
4
=
5
iar cele secundare, n cazul nostru x
2
va
fi zero. Solutia
optim
se scrie:
3 3

5 5

X
t
opt
= , 0, 3,
3 3
Valoarea optim a functiei apare n tabelul V pe linia lui f
j
si coloana termenilor liberi:
70
f (x
opt
) = f
max
=
3
.
Problema 7. S se rezolve problema de programare liniar
m
canonica:
h
3x
1
+ x
3
+ 6x
4
= 11
m
h
2x
2
x
3
+ 4x
4
= 8
3x
1
x
3
+ 4x
4
= 8
h
x
j
0, j = 1, 4
h
h
f = 4x
1
+ 2x
2
x
3
+ 4x
4
Rezolvare. Vom folosi algoritmul simplex:
2
3
4 2 1 4
C
B
B b x
1
x
2
x
3
x
4
11 3 0 1 6
I 8 0 2 1 4
8
8 3 0 1 4
11 3 0 1 6
II 2 x
2
4 0 1 1/2 2
8 3 0 1 4 8/3
19 0 0 0 10 19/10 = 1, 9
III 2 x
2
4 0 1 1/2 2 4/2 = 2
4 x
1
8/3 1 0 1/3 4/3 8/4 = 2
4 x
4
19/10 0 0 0 1
IV 2 x
2
1/5 0 1 1/2 0
4 x
1
2/15 1 0 1/3 0
f
j
128
15
4 2
7
4
3
c
j
f
j
0 0 4/3 0
In tabelul IV obtinem o solutie
admisibil
de baz a carei optimalitate o verificam. Observam
nsa
c pe coloana lui x
3
diferenta c
3
f
3
=
4
> 0 deci solutia nu e optima. Daca
ns
vrem sa o
mbunata
tim
observam nsa
c
pe coloana lui x
3
nu e nici un element pozitiv care sa poata fi ales pivot. Ne
aflam
ntr-un caz special n care functia de optimizat are maxim infinit.
Observatie: Chiar
dac
mai avem si alte diferente pozitive pentru care coloanele
corespunzatoare
ne pot furniza un element pivot, existenta unei singure coloane pentru care diferenta c
j
f
j
e
pozitiva
iar elementele coloanei sunt negative implic faptul c maximul functiei e infinit.
Problema 8. S se rezolve problema de programare liniar canonica:
m
x
1
+ 3x
2
+ x
3
+ x
4
= 7
h
m
h
x
1
+ x
2
+ 2x
3
+ x
4
= 7
3x
1
+ 2x
2
+ x
3
= 8
h
x
j
0, j = 1, 4
h
h
f = 5x
1
+ x
2
+ 4x
3
+ 2x
4
max
Rezolvare. Aplicam algoritmul simplex
C
B
B b
5
x
1
1
x
2
4
x
3
2
x
4
7 1 3 1 1 7/1 = 7
I 7 1 1 2 1 7/2 = 3, 5
8 3 2 1 0 8/1 = 8
7/2 1/2 5/2 0 1/2 7/5
II 4 x
3
7/2 1/2 1/2 1 1/2 7/1
9/2 5/2 3/2 0 1/2 9/3
1 x
2
7/5 1/5 1 0 1/5 7/1
III 4 x
3
14/5 2/5 0 1 2/5 14/2 = 7
12/5
11/5
0 0 4/5 12/11
1 x
2
13/11 0 1 0 3/11 13/3
IV 4 x
3
26/11 0 0 1 6/11 13/3
5 x
1
12/11 1 0 0 4/11
f
j
177
5 1 4 7/11
c
j
f
j
0 0 0 15/11
1 x
2
0 0 1 1/2 0
V 2 x
4
13/3 0 0 11/6 1
5 x
1
8/3 1 0 2/3 0
6
6
3
11
11
f
i
22 5 1
39
2
c
j
f
j
0 0
15
0
In tabelul IV observam ca rapoartele minime necesare pentru alegerea pivotului sunt egale intre ele.
In acest caz, pentru a alege pivotul vom folosi ordonarea lexicografica pentru a compara cele
doua
linii. Pentru aceasta vom scrie cele dou linii, fiecare
mpartit
la posibilul pivot corespunzator:
L
1
=
11
0, , 0, 1
3
si L
2
=
11
0, 0, , 1
6
In ordonarea lexicografica se compara elementele celor
dou
linii 2 cate 2. Este declarat mai mica
si
aleas
ca si linie pivot linia pentru care apare primul element mai mic decat corespondentul sau
de
pe cealalta linie.
In cazul nostru avem 0 = 0,
11
> 0 de unde rezulta ca linia a doua e mai mica n ordine
lexicologica
decat prima si deci alegem pivot pe
6
. Solutia
gasit
c
j
f
j
sunt negative. Citim solutia si avem:
n tabelul V este optima deoarece toate
diferentele

8
X
t
13

iar
opt
=
, 0, 0,
3 3
f
max
= 22
m
Observatie: Faptul
c
am avut nevoie de ordonarea lexicografic pentru a alege ntre 2 rapoarte
minime egale ne indic faptul c solutia pe care o vom obtine este degenerata, adica vom avea
ne-
cunoscute principale cu valoarea zero. Intr-adevar, n x
opt
avem x
2
= 0 chiar daca x
2
este
necunoscuta principala.
Problema 9. S se rezolve problema de programare liniar canonica:
m
3x
1
+ 2x
2
+ 3x
3
+ x
4
+ 2x
5
= 10
h
h
x
2
+ x
1
+ 2x
3
6x
4
+ 3x
5
= 5
x
1
+ x
2
+ x
3
2x
4
+ 2x
5
=
4
h
x
j
0, j = 1, 5
h
h
f = 5x
1
+ 4x
2
+ 8x
3
+ 2x
4
+ 3x
5
max
Rezolvare. Folosim algoritmul simplex
C
B
B b
5
x
1
4
x
2
8
x
3
2
x
4
3
x
5
10 3 2 3 1 2 10/2
I 5 1 1 2 6 3 5/1
4 1 1 1 2 2 4/1
2 1 0 1 5 2 2/1
II 1 2 0 1 4 1
4 x
2
4 1 1 1 2 2 4/1
5 x
1
2 1 0 1 5 2 2/1
III 5 0 0 3 6 3 5/3
4 x
2
2 0 1 0 7 4
5 x
1
1/3 1 0 0 3 1
IV 8 x
3
5/3 0 0 1 2 1
4 x
2
2 0 1 0 7 4 2/4
f
j
23 5 4 8 3 3
c
j
f
j
0 0 0 1 0
5 x
1
5/6 1 1/4 0 5/4 0
V 8 x
3
13/6 0 1/4 1 1/4 0
3 x
5
1/2 0 1/4 0 7/4 1
f
j
23 5 4 8 3 3
c
j
f
j
0 0 0 1 0
Observam c n tabelul IV solutia admisibila de baza
obtinut
este solutia optima, deoarece
toate
diferentele c
j
f
j
sunt negative. Putem scrie aceast

1
X
t
solutie
5
opt 1
=
, 2,
3
, 0, 0
3
h
h
iar
Studiind linia c
j
f
j
observam c
f
max
= 23
pe coloana necunoscutei secundare x
5
avem c
5
f
5
= 0. Acest
lucru indic
x
5
.
faptul c problema are mai multe solutii optime pe care le putem gasi reducand coloana
lui
Observatie: Intodeauna cand numarul zerourilor de pe linia c
j
f
j
, n cazul unei solutii
optime,
este mai mare decat numarul necunoscutelor principale
nseamn
solutii optime.
Reducand coloana lui x
5
obtinem o noua solutie:
ca problema poate avea mai multe

5 13 1

X
t
opt 2
=
pentru care valoarea functiei f este tot 23.
, 0,
6
, 0,
6 2
Observatie: Solutia generala a problemei de programare liniara se scrie ca si combinatie
liniara convexa a solutiilor optime.
In cazul nostru solutia
general
se scrie:
X
t t t
adic
a
opt
=
1
X
opt 1
+
2
X
opt 2
,
1
,
2
0,
1
+
2
= 1

1
X
t
5
2
5
1
13
2
2

iar
opt
=
+ , 2
1
, +
3 6 3
, 0,
6 2
f
max
= 23
Problema 10. S se rezolve urmatoarea problem
m
de programare liniar generala:
h
2x
1
+ x
2
+ x
3
50
h
x
1
+ 4x
2
+ x
4
60
m
h
x
1
+ x
4
= 15
.
x
3
+ x
4
= 20
h
h
h x
j
0, j = 1, 4
h
f = 2x
3
5x
4
maxima
Rezolvare. Observam ca diferenta dintre forma in care este prezentata problema data si forma
canonica a problemei de programare liniara consta in acest caz in faptul ca in sistem apar atat ecuatii cat
si inecuatii. Deoarece nu putem aplica algoritmul simplex decat pentru problema canonica de programare
liniara, va trebui sa transformam problema data intr-una echivalenta, dar scrisa in forma canonica.
Pentru aceasta vom transforma inecuatiile in ecuatii introducand niste variabile noi, de compensare
in fiecare inecuatie. Variabilele de compensare trebuie sa se supuna conditiilor de nenegativitate, si de
aceea, in functie de semnul inecuatiilor, le vom aduna sau le vom scadea la membrul stang al inecuatiei
pentru a obtine egalitate.
2x
1
+ x
2
+ x
3
+ x
5
= 50
x
1
+ 4x
2
+ x
4
+ x
6
= 60
x
1
+ x
4
= 15
x
3
+ x
4
= 20
h
X
t
Astfel, in prima inecuatie vom adauga variabila de compensare x
5
iar in a doua x
6
. Problema noastra
va deveni:
m
h
h
h
h
m
.
h
h x
j
0, j = 1, 6
h
h
f = 2x
3
5x
4
maxima
Obsevam ca variabilele de compensare nu modifica expresia functiei de optimizat.
Avand acum problema scrisa in forma canonica, putem sa aplicam algoritmul simplex:
0 0 2 5 0 0 Rapoarte
c
B
B b x
1
x
2
x
3
x
4
x
5
x
6
I 0 x
5
50 2 1 1 0 1 0
50
= 25
2
0 x
6
60 1 4 0 1 0 1 -
15 1 0 0 1 0 0
15
= 15
1
12 0 0 1 1 0 0 -
II. 0 x
5
20 0 1 1 2 1 0
20
= 20
1
0 x
6
75 0 4 0 2 0 1
0 x
1
15 1 0 0 1 0 0
20 0 0 1 1 0 0
20
= 20
1
III. 0 x
5
0 0 1 0 3 1 0
0
1
= 0
0 x
6
75 0 4 0 2 0 1
75
4
0 x
1
15 1 0 0 1 0 0 -
2 x
3
20 0 0 1 1 0 0 -
f
j
40 0 0 2 2 0 0
c
j
f
j
0 0 0 7 0 0
IV. 0 x
2
0 0 1 0 3 1 0
0 x
6
75 0 0 0 14 4 1
0 x
1
15 1 0 0 1 0 0
2 x
3
20 0 0 1 1 0 0
f
j
40 0 0 2 2 0 0
c
j
f
j
0 0 0 7 0 0
In tabelul numarul II observam ca solutia problemei este degenerata, deoarece avem rapoarte minime
egale. Pentru alegerea pivotului am aplicat ordonarea lexicografica. Din tabelul III, datorita faptului ca
avem mai multe zerouri pe linia diferentelor c
j
f
j
decat numarul de coloane reduse, deducem ca
problema s-ar putea sa aiba mai multe solutii. Prin reducerea coloanei respective observam ca solutia
nu se modifica. Astfel, avem:
optim
= (15, 0, 20, 0, 0, 75) si f
max
= 40.
4 2 1
2 1 3
10 35 20
Observatie. Problema generala in care se cere minimul functiei obiectiv se rezolva in acelasi mod
doar ca vom schimba conditia de optimalitate, adica o solutie va fi optima daca toate diferentele c
j
f
j
sunt > 0.
Problema 11. Sa se rezolve problema de transport data in tabelul:
40
25
Rezolvare. In primul rand, verificam daca problema data este echilibrata. Avem
10 + 35 + 20 = 40 + 25 =
65.
In acest caz putem aplica algoritmul distributiv pentru rezolvarea problemei de transport. Vom folosi
metoda Nord-Vest pentru determinarea unei solutii initiale a problemei:
4 2
10 30
2 1
5
1
40 30 0
3
25 20 0
20
10 35 20
0 5 0
0
In continuare verificam optimalitatea solutiei rezolvand sistemul de ecuatii de forma
u
i
+ v
j
= c
ij,
x
ij
sunt necunoscutele principale. In cazul nostru acest sistem are 2 + 3 1 = 4 ecuatii si 2 + 3 = 5
necunoscute. Inseamna ca putem alege una din necunoscute ca fiind secundara si sa-i dam o valoare
oarecare. Pentru comoditate ii dam valoarea 0 lui u
1
. Tot pentru comoditate vom rezolva sistemul de
ecuatii direct pe tabel, scriind pe bordura din stanga a tabelului valorile lui u
i
iar deasupra tabelului
valorile pentru v
j
. Pentru rezolvarea sistemului aflam pe rand fiecare necunoscuta pornind de la cea la
care i-am dat valoare si avand grija ca pentru casutele ocupate sa aiba loc egalitatea u
i
+ v
j
= c
ij
.
Pe masura ce aflam valorile lui u
i
si v
j
completam coltul din dreapta sus al fiecarei casute ocupate cu
suma lor u
i
+ v
j
.
2 2
+
1
10
1
- 25
2 2
1
20
1
15
v
1
= 4 v
2
= 2 v
3
= 4
4 4
u
1
= 0
10
2 3
u
2
= 1
2 2
- 30
1 1
+ 5
1 4
+
3 3
- 20
40 30 0
25 20 0
10 35 20
0 5 0
0
Dupa rezolvarea sistemului vom completa si pentru casutele neocupate coltul din dreapta sus cu
sumele u
i
+ v
j
. Solutia determinata este optima daca pentru toate casutele neocupate avem inegalitatea
u
i
+ v
j
c
ij
. Verificam asadar casutele neocupate (cu punct) si constatam ca avem u
1
+ v
3
= 4 > 1 =
c
13
si u
2
+ v
1
= 3 > 2 = c
21
. Deducem ca solutia nu este optima, deci trebuie sa o imbunatatim.
Imbunatatirea solutie se face pornind de la casuta libera care nu satisface conditia de optimalitate
si diferenta dintre u
i
+ v
j
si c
ij
este cea mai mare. In cazul nostru, aceasta este casuta (1, 3). Formam
ciclul pornind de la aceasta casuta, trecand pe linii sau pe coloane doar prin casute ocupate si marcand
alternativ cu + si casutele prin care trecem. Cautam minimul valorilor din casutele cu semn , adica
min{30, 20} = 20. Aceasta este valoarea pe care o vom adauga, respectiv scadea din casutele ciclului
pentru a obtine o solutie imbunatatita. Intr-una din casutele ciclului va ramane valoarea 0. In loc de
0 vom trece , necunoscuta respectiva va deveni necunoscuta secundara, iar necunoscuta de la care am
pornit ciclul va deveni necunoscuta principala. Urmatorul tabel va arata in forma:
v
1
= 4 v
2
= 2 v
3
= 1
4 4 1 4
- 10 20
2 3 3 0

Verificam optimalitatea noii solutii si constatam ca inca nu am ajuns la final deoarece in casuta
(2, 1) avem u
2
+ v
1
c
21
(2 < 3). Pornim un ciclu de la aceasta casuta si trecem la solutia urmatoare
adunand, respectiv scazand valorilor din casutele din ciclu pe = 10 = min{10, 25}.
v
1
= 3 v
2
= 2 v
3
= 1
4 3 1 1
20
2 2 3 0
u
2
= 1
10
Pentru noua solutie se verifica conditiile de optimalitate, asadar putem scrie solutia
X
optim
=

0 20 20
!
10 15 0
4 2 5 1
6 5 4 4
6 8 1 5
4 4
6
50
7
6
2 2
5
60
5
8
90
6
1 1
4
4
+ 10
2 2
+
5
60
5
- 90
1 1
4
4
+
5
80
5
- 70
6 7
6
8
+
pentru care costul total de transport este minim, si anume:
f
min
= 2 20 + 1 20 + 2 10 + 1 15 = 95.
Problema 12. Sa se rezolve problema de transport data in tabelul:
110
170
..
140
50 150 70 150
Rezolvare. In primul rand verificam daca problema este echilibrata. Avem:
50 + 150 + 70 + 150 = 110 + 170 + 140 = 420.
Putem sa aplicam algoritmul distributiv. La primul pas determinam o solutie a problemei folosind
metoda Nord-Vest.
u
1
= 0
u
2
= 3
v
1
= 4 v
2
= 2 v
3
= 1 v
4
= 1
5 1
4 4
- 70
110 60 0
170 80 10 0
u
3
= 4
1 5 5 5
+ - 140
140 0
50 150 70 150
0 90 0 140
0 0
Constatam ca solutia gasita nu este optima asa ca vom aplica procedeul de imbunatatire. Vom forma
un ciclu pornind de la casuta (3,3), trecand doar prin casute ocupate, mergand pe linii si pe coloane
si marcand alternativ fiecare casuta cu +, respectiv . Alegem minimul valorilor din casutele cu semn
negativ = 70 si trecem la tabelul urmator adaugand, respectiv scazand din casutele ciclului in
functie de semnul fiecareia.
v
1
= 4 v
2
= 2 v
3
= 3 v
4
= 1
u
1
= 0
u
2
= 3
u
3
= 4
4 4
- 50
5 -3
4 0
8 6 1 1
70
4 2
6
5
6
6
50
5 -3
4
0
1
1
70
5 5
+
8
40
6
4 2
6
5
6
6
50
5 -3
4
0
1
1
70
0 110 0 0
0 40 0 130
50 0 70 20
0 0 0 110
0 150 0 20
50 0 70 20
Nu am gasit inca solutia optima asa ca vom continua procesul de imbunatatire. Formam ciclul pornind
de la casuta (3,1) si trecand prin (1,1), (1,2), (2,2),(2,4) si (3,4). Avem = 50 si putem trece la solutia
urmatoare:
v
1
= 2 v
2
= 2 v
3
= 3 v
4
= 1
u
1
= 0
u
2
= 3
u
3
= 4
Solutia gasita este optima:
2 2
- 110
1 1
+
4 4
- 130
5 5
20

X
optim1
=
h
h
iar
f
min
= 220 + 200 + 520 + 300 + 70 + 100 = 1410.
Faptul ca in casuta (1,4) avem egalitatea u
1
+ v
4
= c
14
(1=1) inseamna ca problema poate avea
mai multe solutii optime (la fel de bune). Pentru a determina si cealalta solutie vom modifica solutia
obtinuta pornind ciclul de casute de la cea in care are loc egalitatea ( u
i
+ v
j
= c
ij
). Obtinem o noua
solutie
v
1
= 2 v
2
= 2 v
3
= 3 v
4
= 1
care este tot optima:
u
1
= 0
u
2
= 3
u
3
= 4
X
optim2
=
2 2
5 5
150
8 6
1 1
110
4 4
5
20
5
20
h
h
.
Putem verifica acest lucru calculand valoarea lui f pentru X
optim2
si constatand ca obtinem tot f
min
f = 110 + 750 + 80 + 300 + 70 + 100 = 1410.
Observam ca in casuta (1,2) avem din nou egalitate intre u
1
+ v
2
si c
12.
Daca insa am trece la o noua
solutie am observa ca de fapt revenim la X
optim1.
Inseamna ca problema nu mai are si alte solutii, deci
4 4
-
2
100
2
1
200
1
+ 200
1 9
+
3
4 4
-
2
50
2
1
200
1
+ 250
1 1
3
50
-1
6
-2
0 110
1
0 110
2
0 40
1
+ 150
2
0 130
1
+ 20
2
50
1
+ 50
2
0 70
1
+ 70
2
20
1
+ 20
2
4 3 1
2 4 3
1 2 6
500 50 50
putem scrie solutia generala ca si combinatie convexa a solutiilor obtinute, adica

X
optim
=
h
h
iar
f
min
= 1410.
Problema 13. Sa se rezolve urmatoarea problema de transport:
100
200
..
300
Rezolvare. Vom aplica algoritmul distributiv. Avem:
u
1
= 0
u
2
= 2
v
1
= 4 v
2
= 5 v
3
= 9
3 5
4 3
100 0
200 0
u
3
= 3 2 2 6 6
300 100 50 0
50 - 50
500 50 50
400 0 0
200
0
= 50 si trecem la solutia urmatoare:
u
1
= 0
u
2
= 2
u
3
= 3
v
1
= 4 v
2
= 5 v
3
= 1
3 5
+
4
2 2
- 50
avem = 50 iar tabelul urmator arata astfel:
3 3
4
50
1
2
1 1
3
50
-1
6
-2
2 2
1
200
1
300
u
1
= 0
u
2
= 2
u
3
= 3
v
1
= 3 v
2
= 3 v
3
= 1
4 4
0
Observam ca la construirea noii solutii apare in doua casute deoarece in casutele cu semn ale ciclului
aveam doua valori minime egale. Este esential insa sa se pastreze numarul de necunoscute prinicipale
constant (numarul de casute ocupate) si de aceea, in una din casutele ciclului in care ar trebui sa apara
vom trece valoarea 0 si o vom considera casuta ocupata.
Solutia la care ajungem este o solutie degenerata. In cazul nostru am ajuns la solutia optima:
0 50 50
X
optim
=

200 0 0
h
h
300 0 0
iar
Teme de control
Probleme propuse
f
min
= 150 + 50 + 400 + 300 = 900.
Problema 1. Sa se rezolve sistemul de ecuatii:
m
x
1
+ x
3
= 4
x
1
+ x
2
x
3
= 4
..
10x
2
+ x
3
= 3
Raspuns. x
1
= 1; x
2
= 0; x
3
= 3.
m
x
1
+ 2x
2
+ 3x
3
= 2
x
1
x
2
= 3
..
x
1
+ x
3
= 0
Raspuns. x
1
= 1; x
2
= 2; x
3
= 1.
m
x
1
+ x
3
+ x
4
= 1
m
h
x
1
+ x
2
+ x
4
= 2
..
x
1
+ 3x
2
+ 2x
3
x
4
= 1
h
h
x
1
+ 7x
2
x
3
= 5
Raspuns. x
1
=
9
; x
2
=
7
; x
3
=
19
; x
4
=
9
.
5 10 10 10
+ x
2
x
3
+ x
4
= 4
+ x
2
+ 2x
3
x
4
= 1
2x
2
+ 5x
3
= 5
x
2
+ x
3
x
4
= 1
+ x
2
+ 3x
3
x
4
= 13
+ x
3
+ x
4
= 0
..
x
2
+ x
4
= 1
+ x
2
+ x
3
+ x
4
= 5
x
1
+ x
2
2x
3
= 0
x
1
x
2
2x
4
= 0
m
m
h
2x
1
m
h
x
1
..
3x
1
h
h
x
1
Raspuns. x
1
= 1; x
2
=
11
; x
3
=
1
; x
4
=
1
.
6 3 2
m
x
1
+ x
2
+ x
3
= 7
x
1
+ 2x
2
+ x
3
= 6
..
x
1
10x
2
x
3
= 20
Rezolvare. Sistemul este incompatibil.
m
3x
1
+ 4x
2
5x
3
+ x
4
= 16
h
h
7x
1
x
1
h
2x
1
h
h
x
1
Raspuns. x
1
= 1; x
2
= 5; x
3
= 3; x
4
= 2.
m
x
1
+ x
2
x
3
+ x
4
= 4
x
1
x
2
+ x
3
x
4
= 4
..
2x
1
3x
3
= 8
Raspuns. x
1
= 4 3 3; x
2
= ; x
3
= 2 2; x
4
= , , R..
(
..
Raspuns. x
1
= + ; x
2
= ; x
3
= R; x
4
= R..
m
x
1
+ 2x
2
x
3
= 2 3b
x
1
+ x
2
+ x
3
= 1
..
x
1
x
2
+ x
3
= 2a + 2b + 1
Raspuns. x
1
= a; x
2
= 1 b; x
3
= a + b.
8 3 5 2
4 1 6 7
1 9 4 3
500 1000 2000 1500
0 0 0 1000
Problema 10. Sa se determine o solutie admisibila de baza pentru urmatorul sistem de ecuatii
liniare:
m
x
1
+ 3x
2
x
3
+ x
4
= 1
x
1
x
2
+ x
3
5x
4
= 2
..
2x
1
+ x
2
+ x
3
+ 10x
4
= 9
Raspuns. x = (
4
,
3
,
29
, 0).
3 2 6
1000
1500
..
2500
Raspuns. f
min
= 14000, X
optim
=
0 1000 500 0
h
. h
500 0 1500 500
2 3 1 1
70
3 2 3 1
240
..
2 1 4 1
190
50 100 250 100

0 0 70 0
Raspuns. f
min
= 910, X
optim
=
0 0 180 60
h
. h
50 100 0 40
Problema 13. Sa se determine solutia generala a urmatoarei probleme de transport:
2 3 2 4
700
2 1 3 4
100
..
5 3 2 1
200
250 500 150 100
8 3 5 2
4 1 6 7
1 9 4 3
5 20 20 15
h
Rezolvare. f
min
= 2200,

250
1
+ 250
2
400
1
+ 300
2
50
1
+ 150
2
0

X
optim
=
0 100
1
+ 100
2
0 0
h
.
0 100
1
0 100
1
+ 100
2
16
18
..
26

0 2 0 14
Raspuns. f
min
= 140, X
optim
=

0 18 0 0
h
. h
5 0 20 1
2 2 1 3
250
1 2 3 4
150
..
3 2 3 2
100
100 150 50 200
0 100 50 100
Raspuns. f
min
= 950, X
optim
=

100 50 0 0
h
. h
0 0 0 100
Capitolul 2
MODULUL II. MATEMATICI
FINANCIARE
Obiective
Familiarizarea cu tehnicile si metodele utilizate in cadrul matematicilor financiare
Definirea notiunilor de dobanda, anuitati, credite si imprumuturi
Concepte de baza
Dobanda simpla, dobanda compusa
Anuitati
Imprumuturi-rambursari directe, indirecte
Rezultate asteptate
In urma parcurgerii acestui modul se asteapta ca studentii sa cunoasca si sa opereze cu notiunile in-
troduse, sa fie in stare sa le aplice la problemele concrete: sisteme de imprumuturi echivalente, rambursari
de credite si imprumuturi.
Sinteza
2.1 UNITATEA 1. Dobanzi
2.1.1 Dobanda simpla
Dobanda simpla este una dintre cele mai importante si des folosite operatiuni financiare.
In
general,
dobanda este o sum de bani pe care o plateste o persoan fizic sau juridica
(numit
DEBITOR) unei
alte persoane fizice sau juridice (numit CREDITOR) pentru folosirea unei sume de bani mprumutate
cu un anumit procent, pe o perioad de timp. Altfel spus, dobanda este pretul la care se vinde sau
se
cumpara capitalul mprumutat pe piata capitalului.
Formula de baza
De obicei, operatia de
doband
simpl se foloseste pentru mprumuturi sau depozite pe
termen
scurt (mai mici de un an), cand suma initiala s ramane
invariabil
pe toat durata mprumutului sau
depozitului si, n final produce o
doband urmatoarele notatii:
plati
t
n totalitate la scadenta.
In continuare, vom
folosi
s = suma initiala
exprimat
p = procentul anual (%)
n unitati monetare (u.m.)
t = durata de timp exprimat n ani
z, l etc. = durata de timp exprimata n zile, luni etc.
D = dobanda
Definitie. Dobanda este o functie D : [0, ) [0, ) [0, ), (s, t) D (s, t), care satisface
cerintele:
- este strict crescatoare n raport cu fiecare dintre argumentele sale,
- este continua n raport cu fiecare dintre argumentele sale.
In definitie sunt precizate conditiile naturale (firesti) din punct de vedere financiar. De
asemenea,
dac aceast functie este si derivabila, atunci vor fi ndeplinite inegalitatile:
D D
> 0, > 0
s t
Pentru a exprima concret dependenta dobanzii n raport cu cele
dou
argumente ale sale exista
mai
multe formule, nsa cel mai adesea este folosita o relatie foarte simpla, aproape unanim acceptata.
Dup cum este firesc, dobanda este direct proportionala cu suma
initial
s si cu durata de timp t.
Dac notam cu i factorul de proportionalitate, obtinem imediat
D(s, t) = D = i s t
Cateva variante ale acestei formule pentru diverse unitati de masura ale timpului sunt
urmatoarele:
D =
i s z
360
, D =
i s l
12
care au fost obtinute din formula, avand n vedere urmatoarele:
1 an 360 zile 12 luni
t ani z zile l luni
Observatia 1. Se
constat
c i = D(1, 1), adic este dobanda produs de o unitate monetara pe
timp de un an si de aceea se numeste dobanda unitara anuala.
Observatia 2.
In aplicatiile practice ale operatiei de dobanda simpla, cel mai adesea n locul
dobanzii unitare anuale i, se foloseste procentul. Acesta este tot o dobanda pentru 100 u.m. pe timp
de 1 an, deci
p = D(100, 1). Altfel spus, p = 100 i sau i = p/100.
Exemplu. O persoana
fizic
a depus n contul sau deschis la o
banc
suma de 3 000 u.m. n data de
19 februarie 2005 si suma de 5 000 u.m. n data de 10 martie 2005. Care este dobanda pentru
sumele
depuse, la data de 25 septembrie 2005, dac procentul anual este 9%.
Rezolvare. Calculam duratele celor doua plasamente (sume initiale):
s
1
= 3 000 u.m., z
1
= 218 zile
s
2
= 5 000 u.m., z
2
= 199 zile
Dobanda total este D = D
1
+ D
2
, unde
D
1
=
=
s
1
i z
1
=
360
3 000 0, 09
218
360
= 163, 5 (u.m.)
D
2
=
=
deci obtinem D = 412, 25 u.m.
s
2
i z
2
=
360
5 000 0, 09
199
360
= 248, 75 (u.m.)
Dobanzi unitare echivalente n cazul operatiei de dobanda simpla
S consideram, n cele ce urmeaza, ca un an se mparte n m subperioade, unde m 2 este un
numar
natural. Astfel, pentru m = 2 obtinem mpartirea anului n 2 semestre, pentru m = 4 obtinem
mpartirea
anului n 4 trimestre, pentru m = 12 obtinem mpartirea anului n 12 luni, iar pentru m = 360
obtinem
mpartirea anului n 360 zile (1an = 360 zile n domeniul financiar-bancar).
Pan
acum am notat cu
t durata n ani a mprumutului sau a depunerii. Notam prin t
m
aceeasi durata de timp, exprimat
cu
ajutorul subperioadelor si avem relatia t
m
= m t
(dac
tinem cont de faptul
c
1 an = m subperioade
si atunci t ani = m t subperioade). De asemenea, notam cu i
m
dobanda unitar
subperioadei.
corespunzatoare
Definitie. Dobanzile unitare i si i
m
se numesc echivalente
dac
pentru aceeasi
sum
initiala,
pe
acelasi interval de timp, conduc la aceeasi suma finala (produc aceeasi dobanda) n regim de
dobanda
simpla.
Dobanda pentru suma
initial
s depus pe perioada t se scrie
sau
de unde se obtine relatia de
legatur
D = i s t
D = i
m
s t
m
= i
m
s m t
ntre i si i
m
i
i
m
=
m

Observatie. Relatia de mai sus ara t
faptul c doban da unitara anuala, i, si dobanda unitara
corespunzatoare subperioadei, i
m
, care sunt echivalente sunt si proportionale. Aceasta se va dovedi a
fi
o situatie specific doar operatiei de
doband
simpla.
2.1.2 Factor de fructificare. Factor de actualizare
In continuare vom considera ca unitatea de

masur
a timpului este anul si introducem notatia S
pentru
suma finala. Aceasta, din punct de vedere matematic este o functie, S : [0, ) [0, ) [0, ),
(s, t) S (s, t),
obtinut
cumuland suma
initial
cu dobanda. Avem urmatoarele relatii de calcul:
S = s + D sau S = s (1 + i t)
1+i u
Folosind formula de mai sus, cunoscand suma initiala, dobanda
unitara determina suma finala. Invers, cunoscand suma finala,
dobanda unitar determina suma initiala folosind formula:
anual
a
anual
si durata de timp putem
si durata de timp putem
S
s =
1 + i t
Suma initiala, la randul ei, este o functie: s : [0, ) [0, ) [0, ), (S, t) s (S, t) .
Cazuri particulare importante
1) Daca s = 1 u.m., t = 1 an, atunci notam cu u suma finala corespunzatoare, deci u = S(1,
1), de unde obtinem u = 1 + i, pe care l numim factor de fructificare. Avem urmatoarea
reprezentare intuitiva:
1 u.m.> u u.m.
++>
0 1 an
u este valoarea de peste un an a unei unitati monetare de azi.
2) Dac S = 1 u.m., t = 1 an, atunci notam cu v suma
initial
corespunzatoare, deci v = s(1, 1), de
unde obtinem v =

1
=
1
, pe care l numim factor de actualizare. Avem urmatoarea reprezentare
intuitiva:
v u.m. 1 u.m.
++>
0 1 an
v reprezint valoarea de azi a unei unitati monetare de peste un an.
2.1.3 Dobanda compusa
De obicei, pentru aceast operatiune se mai foloseste denumirea de dobanda
capitalizat
sau dobanda
la dobanda. Dobanda
compus
apare atunci cand suma initiala s este
depus
pe o perioad de timp mai
mare decat 1 an. Pentru a atrage depunatorii, bancile
acord
acest tip de
doband
si pentru
fractiuni
de timp mai mici decat un an, cum ar fi depozitele pe 1 luna, 3 luni, 6 luni, 9 luni sau alte variante
n functie de banca.
Formula de baza
S consideram c suma
initial
s este depusa pe o
perioad
de n ani (n N
). Notand cu s
k
suma
de la sfarsitul anului k, k = 1, n, putem scrie urmatoarele relatii de calcul:
s
1
= s + i s 1 = s (1 + i) = s u
s
2
= s
1
+ i s
1
1 = s
1
(1 + i) = s
1
u = s u
2
...
s
n
= s u
n
.
Ultima relatie este usor
justificabil
prin metoda inductiei matematice.
Dac
depozitul a fost facut pe
n ani, atunci suma final este dat de relatia S = s
n
, deci avem
S = s u
n

m
= s u
relatie care este
numit
formula de baza a operatiei de
doband
compusa. Prin aceasta formula
este
ilustrat fructificarea sumei initiale s.
Din formula de baz obtinem imediat exprimarea sumei initiale
s = S

1
= S v
n
u
n
relatie care ilustreaza actualizarea sumei finale.
Se stie, de asemenea,
c
S = s + D, de unde obtinem, pentru dobanda compusa formula de calcul:
D = s (u
n
1)
Observatie. Semnificatia dobanzii unitare anuale i se pastreaza si n cazul operatiei de
dobanda compusa.
Intr-adevar, pentru s = 1 u.m., n = 1 an se obtine D = u 1 = i, deci i este

dobanda compusa
unitar anuala.
Dobanzi unitare echivalente n cazul operatiei de dobanda compusa
Consideram, n continuare,
c corespunzatoare subperioadei.
anul este mpartit n m subperioade si notam prin i
m
dobanda
unitara
Definitie. Dobanzile unitare i si i
m
se numesc echivalente
dac
pentru aceeasi
sum
initiala,
pe
acelasi interval de timp, conduc la aceeasi suma
final
(aceeasi dobanda) n regim de
doband
compusa.
Dac 1 an = m subperioade, rezult ca n ani = n m subperioade. Exprimam egalitatea dintre
sumele
finale obtinute n cele
dou
moduri si avem
s u
nm n
u
m
m
= u
m
i
m
= 1 + i 1
Din relatia obtinuta ntre i
m
si i se
observ
imediat ca dobanzile unitare echivalente nu sunt
proportionale
n cazul operatiei de
doband
compusa.
Observatie. Folosind procentele echivalente se poate considera durata depunerii t si cand
aceasta nu este un numar ntreg de ani.
In consecinta, din punct de vedere matematic, S : [0, +)

[0, +)
[0, +), (s, t) S (s, t) , unde S (s, t) = su
t
. De asemenea s va fi privit ca functia s : [0, +)
[0, +) [0, +), (S, t) s (S, t) , dat prin s (S, t) = Sv
t
.
2.1.4 Echivalenta sistemelor de mprumuturi
Definitie. Se numeste mprumut un triplet format din:
- o sum nominala
(initial
s sau finala S),
- un procent (p),
- o durat (un moment t al nominalizarii sumei).
Astfel, mprumutul va fi (s, p, t) sau (S, p, t).
In orice problema financiara trebuie sa rezulte

dac
folosirea sumei este anterioar sau posterioara
datei nominalizarii. Mai multe mprumuturi formeaz un sistem de mprumuturi. Sunt situatii n
care
un sistem de mprumuturi se
schimb
cu alt sistem de mprumuturi. Schimbarea este
posibil
numai
dac cele doua sisteme sunt echivalente.
Aceast
echivalent
a
se bazeaz pe principiul echilibrului
S
0
k
=
S
k
=
n
financiar, potrivit caruia doua sisteme de mprumuturi sunt echivalente
dac
si numai
dac
suma
valorilor actuale ale valorilor nominale de la primul sistem este egal cu suma valorilor actuale ale
valorilor nominale de la al doilea sistem. Aici, prin valori actuale ntelegem:
- valorile finale daca au fost nominalizate valorile (sumele) initiale,
- valorile initiale daca au fost nominalizate valorile (sumele) finale.
Toate consideratiile care
urmeaz
sunt valabile atat n cazul operatiei de dobanda simpla, cat
si n
cazul operatiei de
doband
compusa. Ilustram rationamentele n cazul operatiei de
doband
simpla.
Consideram sistemele de mprumuturi date cu valorile finale ca valori nominale, primul sistem
fiind format din m imprumuturi, iar cel de-al doilea sistem din n imprumuturi, adica:
{(S
0
, p
0
, t
0
)} si {(S
k
, p
k
, t
k
)}
k k k k=1,m k=1,n
Definitie. Spunem ca cele
dou
sisteme de mprumuturi sunt echivalente si scriem
n o
k
, p
0
, t
0
{(S
k
, p
k
, t
k
)}
k=1,n
dac si numai
dac
k k
are loc egalitatea:
k=1,m
adic
a
m
X
s
0
k=1
n
X
s
k
k=1
m
0 X
k
1 + i
0
t
0
=
X
S
k
1 + i
k
t
k
k=1
k k
k=1
Analog, dac
scriem
sistemele sunt date cu valorile initiale, ca valori nominale ele vor fi echivalente si
{(s
0
, p
0
, t
0
)} {(s
k
, p
k
, t
k
)}
dac si numai
dac
k k k
are loc egalitatea:
k=i,m k=i,n
adic
a
m
X
S
0
k=1
n
X
S
k
k=1
m
X
s
0
n
0 0
X
C azuri particulare:
k=1
k
(1 + i
k
t
k
) =
k=1
s
k
(1 + i
k
t
k
)
1) m = n = 1 echivalenta a
dou
mprumuturi.
(S
0
, p
0
, t
0
) (S, p, t) daca si numai daca s
0
= s adica
S
0
1 + i
0
t
0
S
=
1 + it
k k k
n
respectiv (s
0
, p
0
, t
0
) (s, p, t) daca si numai daca S
0
= S adica:
s
0
(1 + i
0
t
0
) = s (1 + i t)
2) m = 1 si n - oarecare, echivalenta unui mprumut cu un sistem de mprumuturi
dac si numai
dac
n
s
0
=
P
s
k
adica
k=1
(S
0
, p
0
, t
0
) {(S
k
, p
k
, t
k
)}
k=1,n
S
0
=
X
S
k
1 + i
0
t
0
k=1
1 + i
k
t
k
respectiv (s
0
, p
0
, t
0
) {(s
k
, p
k
, t
k
)}
k=1,n
dac
si numai
dac
n
S
0
=
P
S
k
adica:
k=1
n
s
0
(1 + i
0
t
0
) =
X
s
k
(1 + i
k
t
k
)
k=1
3) m = n si se
fixeaz
unul dintre elementele mprumuturilor. Se obtin valorile medii:
- volumul mediu al sumelor;
- procentul mediu;
- scadenta comuna;
- scadenta mijlocie.
3.1) Volumul mediu al sumelor
Consideram sistemul de mprumuturi {(s
k
, p
k,
t
k
)}
k=1,n
fixam
s
0
= s si luam
p
0
= p
k
si
t
0
= t
k
, deci
avem echivalenta:
{(s, p
k
, t
k
)}
k=1,n
{(s
k
, p
k
, t
k
)}
k=1,n
In aceasta echivalenta, s
poart
numele de volumul mediu al sumelor s
k
.
Conform principiului de echivalenta avem relatia:
n n
X
s (1 + i
k
t
k
) =
X
s
k
(1 + i
k
t
k
)
astfel
k=1 k=1
n P
s
k
(1 + i
k
t
k
)
s =
k=1
k k
k
3.2) Procentul mediu
n P
(1 + i
k
t
k
)
k=1
k
, p
k,
t
k
)}
k=1,n
fixam
p
0
= p si luam
s
0
= s
k
si
t
0
= t
k
, deci
avem echivalenta
k k k
{(s
k
, p, t
k
)}
k=1,n
{(s
k
, p
k
, t
k
)}
k=1,n
In aceasta echivalenta, p
poart
numele de procentul mediu al procentelor p
k
.
Principiul de echivalenta ne conduce la egalitatea:
n n
X
s
k
(1 + it
k
) =
X
s
k
(1 + i
k
t
k
)
astfel
k=1 k=1
n n P
s
k
(1 + i
k
t
k
)
P
s
k
In
concluzie,
i =
k=1
n
n P
s
k
t
k
k=1
k=1
n
P
s
k
(1 + i
k
t
k
)
P
s
k
3.3) Scadenta
comuna
p = 100
k=1
n P
s
k
t
k
k=1
k=1
k
, p
k,
t
k
)}
k=1,n
fixam
t
0
= t si luam
s
0
= s
k
si
p
0
= p
k
, deci
avem echivalenta:
{(s
k
, p
k
, t)}
k=1,n
{(s
k
, p
k
, t
k
)}
k=1,n
In aceasta echivalenta, t
poart
numele de scadenta comuna pentru scadentele t
k
.
n n
X
s
k
(1 + i
k
t) =
X
s
k
(1 + i
k
t
k
)
astfel
k=1
n
k=1
n P
s
k
(1 + i
k
t
k
)
P
s
k
3.4
)
Sc
ad
en
ta
mij
loc
ie
k k
k
t =
k=1
n
P
s
k
i
k
k=1
k=1
k
, p
k
, t
k
)}
k=1,n
fixam
t
0
= t, p
0
= p (procentul mediu) si
luam s
0
= s
k
deci avem echivalenta:
{(s
k
, p
,
t)}
k=1,n
{(s
k
, p
k
, t
k
)}
k=1,n
In aceasta echivalenta, t
poart
numele de scadenta mijlocie pentru scadentele t
k
.
n n
X
s
k
(1 + it) =
X
s
k
(1 + i
k
t
k
)
astfel
k=1
n
k=1
n P
s
k
(1 + i
k
t
k
)
P
s
k
t =
k=1
n P
s
k
i
k=1
k=1
Observatia 1. Pentru a obtine scadenta mijlocie t se poate pleca de la echivalenta:
unde p este procentul mediu.

n
!
X
s
k
, p, t
k=1
{(s
k
, p
k
, t
k
)}
k=1,n
Observatia 2. Valori medii similare se pot defini si n cazul cand sistemul de mprumuturi este
dat prin valorile (nominale) finale, adica {(S
k
, p
k
, t
k
)} .
Toate consideratiile pot fi reluate n cazul operatiei de
doband
Bibliografie
compusa.
Cluj-Napoca, 2005
Probleme rezolvate
Problema 1. S se calculeze dobanda care s-a obtinut ca urmare a depunerii unei sume initiale de 2
500
u.m. cu procentul anual de 11% din data de 10 martie 2005
pan a) numarul de zile;
n data de 25 iulie 2005 n functie
de:
b) numarul de chenzine ntregi (o
chenzin c) numarul de luni ntregi.
Rezolvare.
a) calculam numarul de zile z = 137 zile
D
z
=
=
= 15 zile);
s i z
=
360
2500 0, 11 137
=
360
= 104, 65 (u.m.)
b) ntre 10 martie 2005 si 25 iulie 2005 sunt 9 chenzine ntregi
D
q
=
=
s i q
=
24
2500 0, 11 9
=
24
= 103, 125 (u.m.)
c) ntre 10 martie 2005 si 25 iulie 2005 sunt 4 luni ntregi
D
l
=
=
s i l
=
12
2500 0, 11 4
=
12
= 91, 67 (u.m.)
Problema 2. O persoan dispune de dou sume de bani s
1
si s
2
astfel ncat prima suma
este de
cinci ori mai mare decat a doua. Persoana plaseaza prima
sum
pe timp de 135 zile cu procentul anual
de 10% si a doua suma pe timp de 3 luni cu procentul anual de 9%. Stiind ca dobanda
adus
de prima
sum este mai mare cu 66 u.m. decat cea produs de a doua suma, sa se determine valorile celor
doua
sume initiale.
Rezolvare. Notam cu D
1
si D
2
dobanzile corespunzatoare celor
dou problemei putem scrie ca:
s
1
= 5 s
2
s
1
0, 1 135
sume initiale. Din datele
D
1
=
D
2
=
360
s
2
0, 09 3
12
Se observa
c
D
1
= D
2
+ 66
avem, de fapt, de rezolvat urmatorul sistem de
doua
(
s
1
= 5 s
2
0, 0375 s
1
= 0, 0225 s
2
+
66
ecuatii cu
dou
necunoscute:
Inlocuind s
1
= 5 s
2
n cea de a doua ecuatie, obtinem
(0, 1875 0, 0225) s
2
=
66
de unde gasim
s
2
= 400 u.m.
s
1
= 2 000 u.m.
Problema 3. O persoana depune la o banc suma de 300 u.m.. Stiind ca procentul anual este
de
100
15% pe an, s se calculeze ce sum va avea persoana respectiv dupa 4 ani si care este valoarea
dobanzii.
Rezolvare. Se cunosc s = 300 u.m., p = 15%, n = 4 ani. Se va folosi operatia de
doband
compusa
deoarece n = 4 > 1 an. Pentru suma final S avem formula S = s u
n
, iar u = 1 + i.
In cazul de
fata,
dobanda unitara
anual
este i =
p
= 0, 15, iar factorul de fructificare este u = 1, 15 si avem
S = 300 (1, 15)
4
= 300 1, 749 = 524, 7 (u.m.)
1
12
5
Problema 4. O persoan
D = S s = 524, 7 300 = 224, 7 (u.m.)
primeste mostenire un libret de economii ntocmit n
urm
cu 6 ani.
Procentul anual a fost n primii doi ani 15%, iar n ultimii patru ani de 12%. Suma
final
care se poate
ridica de pe libretul respectiv este de 2 080, 98 u.m.. Ce sum initiala a fost depusa?
Rezolvare. Se cunosc n = 6 ani, n
1
= 2 ani, n
2
= 4 ani, p
1
= 15%, p
2
= 12% si S = 2 080, 98
u.m..
Suma
initial
s este necunoscuta. Folosind formula dobanzii compuse, putem scrie:
- dup primii doi ani suma initial s devine S
1
= s u
2
= s (1 + i
1
)
2
; aceast sum devine suma
initia
l
pentru urmatoarea perioada;
- dup
ultimii patru ani obtinem suma finala S = S
1
u
4
= s u
2
u
4
= s (1 + i
1
)
2
(1 + i
2
)
4
.
De
aici obtinem imediat
ca
2 1 2
S
s = =
(1 + i
1
)
2
(1 + i
2
)
4
2 080, 98
= =
(1, 15)
2
(1, 12)
4
= 1 000 (u.m.)
In concluzie, n urma cu 6 ani s-a depus suma de 1 000

u.m.
Problema 5. Se considera cazul unei banci care
ofera
o rat anual a dobanzii de 10% pentru
depozitele pe termen de 1 luna. S se calculeze dobanda primit la scadenta de catre o persoana
care a
depus suma de 10 000 u.m. pe timp de 1 luna. Presupunand
c
persoana doreste capitalizarea dobanzii,
s se calculeze ce suma va avea persoana respectiva peste 5 luni si peste 1 an. Sa se calculeze,
de
asemenea, care este dobanda unitara
anual
echivalenta.
Rezolvare. Se cunosc urmatoarele elemente s = 10 000 u.m., p = 10%, i = 0, 1, i
12
=
i
= 0, 008(3),
t
5
= 5 luni, t
12
= 12 luni. Notam prin D
1
dobanda dup o luna, S
5
suma finala dupa 5 luni, S
12
suma
final dup 12 luni si prin P
1
procentul anual echivalent.
Dobanda pe care o primeste persoana dupa o luna este
D
1
= s i
12
1 = 83, (3)
(u.m.)
12
Dac dobanda se capitalizeaza, peste 5 luni persoana va putea ridica suma
S
5
= s u
5
= s (1 + i
12
) =
5
= 10 000 (1 + 0, 008(3)) =
= 10 000 1, 042196
=
= 10 421, 96 (u.m.)
Deci, dobanda
aferent
este de
D
5
= 10 421, 96 10 000 = 421, 96 (u.m.)
12
12
100
12
Dac
se capitalizeaz dobanda, peste 12 luni persoana va putea ridica suma
S
12
= s u
12
= s (1 + i
12
)
12
=
= 10 000 (1 + 0, 008(3)) =
= 10 000 1, 104274
=
= 11 042, 74 (u.m.)
Pentru a afla procentul anual echivalent, avem
s u
12
= s u
1
unde cu I
1
s-a notat
P
1
(1 + i
12
)
12
= 1 + I
1
I
1
= (1 + i
12
)
12
1 =
= (1 + 0, 008(3))
12
1 =
= 0, 104274
si deci avem P
1
= 10,
42%.
Probleme propuse
Problema 1. Care sunt dobanzile si sumele finale obtinute n urma depunerii spre fructificare a
unui capital de 1 000 u.m. pe timp de 150 zile, n regim de dobanda simpla, calculate n functie de
numarul de zile, chenzine si luni, stiind ca rata trimestriala a dobanzii este de 9%.
R: D
z
= D
q
= D
l
= 150 u.m., S
z
= S
q
= S
l
= 1150 u.m.
Problema 2. Se depun spre fructificare urmatoarele
sume: s
1
= 162 u.m. pe timp de 150 zile cu p = 15%
(anual)
s
2
= 320 u.m. pe timp de 135 zile cu p = 15% (anual)
s
3
s
4
s
5
s
6
s
7
S se afle dobanzile pentru fiecare suma depusa si
apoi s
se afle dobanda total obtinuta.
R: D
1
= 10, 125 u.m., D
2
= 18 u.m., D
3
= 20 u.m., D
4
= 2, 4 u.m., D
5
= 7, 65 u.m., D
6
= 2,
0833 u.m., D
7
= 2, 4 u.m., D = 62, 66 u.m.
Problema 3. Se considera procentul anual 8%.
Se cere: procentul anticipativ conform, respectiv procentul decursiv conform.
R: q = 7, 4%, p = 8, 7%
Problema 4. Se depune spre fructificare suma de 105 u.m.. Cat devine aceast
sum peste 6 ani
dac n primii patru ani procentul anual este de 20%, iar n urmatorii doi ani procentul anual este
de
15% ?
R: S = 287, 95 u.m.
Problema 5. La sfarsitul lunii aprilie 2004 s-a depus spre fructificare suma de 500 u.m., pe
termen
de 1 luna, cu rata anual a dobanzii de 15%. Cat a devenit
aceast
sum la sfarsitul anului 2004 ? Dar la
sfarsitul anului 2005 ? Mentionam ca la sfarsitul fiecarei luni dobanda s-a capitalizat. Cat
devine suma
de 500 u.m. dup 1 an de la data depunerii ? Care este procentul anual echivalent ?
R: S
8
= 552, 24 u.m., S
20
= 641, 02 u.m., S
12
= 580, 38 u.m., P = 16, 07%.
2.2 UNITATEA 2. Imprumuturi
2.2.1 Notiuni introductive
Definitie. Prin mprumut ntelegem un triplet de forma (s,p,t), unde s
reprezint
suma initiala
care
se mprumuta debitorului de catre creditor, cu procentul anual p, pe durata de timp t.
Intuitiv, avem situatia
reprezentat
(s, p, t)
mai jos
CREDITOR>DEBITOR
Debitorul poate rambursa suma mprumutata
mpreun moduri:
cu dobanda
aferent
n urmatoarele doua
- o singur data
plat
unica
- esalonat, prin plata unor sume de bani la niste momente dinainte precizate.
Pentru primul caz situatia este simpla. Se
calculeaz
dobanda aferenta, se adauga la suma
initial
si
se ramburseaz suma final la momentul ntelegerii.
In al doilea caz avem nevoie de niste calcule intermediare, pentru a putea determina care este
dobanda pentru suma nerambursata la un moment dat si a vedea care sunt sumele care se
ramburseaza de fiecare
data, cu alte cuvinte sa calculam ratele. Pentru a usura ntelegerea
modalita
si studia notiunea de anuitate.
2.2.2 Anuitati
Definitie si clasificari
tilor de calcul vom introduce
S consideram c se cumpara un bun material, iar plata lui se va face n rate. Astfel, la diverse
momente de timp dinainte precizate, se vor face anumite plati. Consideram
c
se vor plati n rate r
k
,
k = 1, n, la momentele de timp t
k
, k = 1, n, dup
r
1
r
2
... r
n
sume de bani
+++>
t
1
t
2
... t
n
timp
cum se poate observa mai jos:
Definitie. Se numeste anuitate ansamblul format din rate si momentele de timp la care se
platesc
ratele respective.
Anuit
a
tile se mai ntalnesc si sub denumirile de
pla
ti n rate sau plati esalonate.
Deoarece ratele se platesc la diverse momente de timp si, avand n vedere
c
sumele, pe anumite
perioade de timp, produc dobanzi, este dificil
s
facem aprecieri sau calcule dac nu ne referim la acelasi
m
moment de timp. Din aceast
cauza, se consider un moment de timp, notat prin t, si toate sumele
se vor evalua (actualiza) n acest moment. Suma tuturor ratelor actualizate la momentul t se va numi
valoarea anuitatii la momentul t.
r
1
r
2
... r
k1
V(t) r
k
... r
n
sume de bani
++++++>
t
1
t
2
t
k1
t t
k
t
n
timp
Raportate la momentul de evaluare t, ratele r
1
, r
2
, ..., r
k1
sunt sume initiale si astfel, la
momentul t ele vor deveni r
j
u
tt
j
= r
j
v
t
j
t
, j = 1, k 1, n timp ce ratele r
k
, r
k+1
, ..., r
n
sunt
sume finale si ele, actualizate la momentul t vor fi r
j
v
t
j
t
, j = k, n. Atunci, conform definitiei
valorii anuitatii la
momentul t, avem
Anuit
a
n
V (t) =
X
r
j
v
t
j
t
j=1
tile, fiind formate atat din rate cat si din momentele de plata ale acestor rate, se pot
clasifica
dup mai multe criterii, cum ar fi:
dup rate
cu rate constante: r
1
= r
2
= ... = r
n
cu rate oarecare
dup momentele de plata
cu intervale constante: t
k
t
k1
= const
anuitate ntreaga, n cazul cand const = 1 an
anuitate fractionata, n cazul cand const =
1
ani = 1 subperioad (1 an = m subperioade,
m N
, m 2)
cu intervale oarecare
dup numarul
pla
tilor n
anuitate temporara, dac
anuitate perpetua,
daca
n are valoare nu prea mare (finit)
n are valoare foarte mare (teoretic +)
dup momentul de evaluare t
anuitate imediata,
daca
anuitate amanata,
daca
anuitate avansata, dac
t

=

t
1

t

<

t
1

t

>

t
1
1
t = 0 : V (0) = I N = r
1 v
n
i
=
i
Anuitati constante
Definitie. Anuitatea se numeste constanta
dac
atat ratele, cat si intervalele dintre
pla
ti
sunt
constante, adic avem urmatoarele relatii:
r
1
= r
2
= ... = r
n
= r
t
k
t
k1
= const
Anuitati constante ntregi posticipate
Definitie. Anuitatea constanta se numeste ntreaga si
posticipata dac
t
k
= k.
t
k
t
k1
= 1 an si
Cu alte cuvinte intervalul dintre doua plati consecutive este de 1 an, iar ratele se platesc la
sfarsitul
fiecarui an.
r r ... r r sume de bani
+++++>
0 1 2 n 1 n timp
In cele ce
urmeaz
dorim sa determinam valoarea la un moment t a anuitatii constante
ntregi
posticipate.
In acest scop vom particulariza elementele ce intervin n relatia referitoare la

valoarea anuitatii la momentul t, si anume r
k
= r, t
k
= k, k = 1, n. Atunci obtinem
n n
V (t) =
X
r v
kt
=
X
r v
k
v
t
=
k=1
n
k=1
= r v
t
X
v
k
= r u
t

v + v
2
+ ... + v
n

=
k=1
= r u
t
v v
n
v
1 v
= r u
t
v (1 v
n
)
1 v
= r u
t
1 v
n
v
1
= r u
t
1 v
n
=
u 1
= r 1

v
n
t
i
u
In final putem scrie, pentru valoarea anuitatii constante ntregi posticipate, la un moment t,
urmatoarea relatie de calcul:
V (t) = r 1

v
n
t
i
u
Particularizand momentul de evaluare t, obtinem cateva cazuri importante, cum ar fi:
n
valoarea initiala a anuitatii constante ntregi posticipate, dac
n
i
valoarea final
r
u 1
a
anuita
tii constante ntregi posticipate, daca t = n : V (n) = F I N = r
1v

u
n
=

i
n
i
n
ru
u 1

i
Dac
n , atunci obtinem valoarea anuitatii constante ntregi posticipate perpetue, la
momentul
t, adica V (t) = r
1
u
t
Anuitati constante ntregi anticipate
Definitie. Anuitatea constanta se numeste ntreaga si
anticipata dac
t
k
= k 1.
t
k
t
k1
= 1 an
si
Cu alte cuvinte intervalul dintre dou
fiecarui an.
pl
a
ti consecutive este de 1 an, iar ratele se platesc la
nceputul
r r r ... r sume de bani
+++++>
0 1 2 n 1 n timp
In cele ce urmeaza determinam valoarea la un moment t a anuitatii constante ntregi anticipate.

Daca
fiecare rata de cate r u.m.
(unita
ti monetare), care se plateste la nceputul fiecarui an, se evalueaza
la
sfarsitul fiecarui an, obtinem n rate de cate ru u.m. care se platesc la sfarsitul fiecarui an,
dup poate observa n reprezentarea urmatoare:
ru ru ... ru ru sume de bani
+++++>
0 1 2 n 1 n timp
cum se
Aplicam acum formula referitoare la valoarea anuitatii constante intregi posticipate la momentul t,
n care nlocuim rata r cu ru si obtinem urmatoarea relatie de calcul pentru valoarea
anuita
ntregi anticipate, la un moment t:
tii constante
V (t) = ru

1 v
n
t
i
u
V (t) = r v
n
i
u
t+1
Particularizand momentul de evaluare t, obtinem cateva cazuri importante, cum ar fi:
valoarea initiala a anuitatii constante ntregi anticipate, daca t = 0 : V (0) = I N = r
1v

u
valoarea finala a anuitatii constante ntregi anticipate, daca t = n : V (n) = F I N = ru
1v

u
n
=
n
i
i
Dac n , atunci obtinem valoarea
anuita
tii constante, ntregi, anticipate perpetue, la
momentul
t, adica V (t) = r
1

u
t+1
Anuitati constante fractionate posticipate
Definitie. Anuitatea constanta se numeste fractionata si
posticipata dac
ratele se platesc la

m
m
0
2 m1 1
sfarsitul fiecarei subperioade.
t
k
t
k 1
=
1
ani
si
Cu alte cuvinte intervalul dintre dou plati consecutive este de
1
ani = 1 subperioada, unde anul a
fost mpartit n m subperioade, m N
, m 2. Se
noteaz
cu r
m
rata corespunzatoare subperioadei.
r
m
r
m
... r
m
r
m
sume de bani
+++++>
m m
...
m
1 timp
Folosind formula referitoare la valoarea anuitatii constante intregi posticipate la momentul t, obtinem
valoarea anuitatii constante fractionate posticipate, la momentul t ca fiind:
m
m
um
1
m
0
2 m1
m
m
1
V
m
(t) = r
m
1 v
n m
i
m
u
tm
unde n reprezint
numarul anilor, n m numarul subperioadelor, i
m
dobanda
unitar
a subperioadei,
u
m
= 1 + i
m
, v
m
=
1
.
Anuitati constante fractionate anticipate
Definitie. Anuitatea constanta se numeste fractionata si
anticipata dac ratele se platesc la nceputul fiecarei subperioade.
t
k
t
k1
=
m
ani
si
Cu alte cuvinte intervalul dintre dou plati consecutive este de
1
ani = 1 subperioada, unde anul a
fost mpartit n m subperioade, m N
, m 2. Se
noteaz
cu r
m
rata corespunzatoare subperioadei.
r
m
r
m
r
m
... r
m
sume de bani
+++++>
m m
...
m
1 timp
Valoarea la momentul t a
anuita
tii constante fractionate anticipate este
1 v
n m
dac
V
m
(t) = r
m
se tine seama de formulele obtinute mai

sus.
m
u
tm+1
i
m
Observatie. Se poate considera, pentru simplificare, ca rata corespunzatoare unui an
este
proportiona
l
cu rata corespunzatoare unei subperioade, astfel c r = m r
m
. Se obtine astfel ca
daca
r = 1 u.m., avem r
m
=
1
u.m. De asemenea, pot fi avute n vedere si alte legaturi ntre cele
dou
rate:
anual si a subperioadei.
2.2.3 Amortizarea mprumuturilor indivizibile
Amortizarea mprumuturilor indivizibile, facandu-se cel mai adesea esalonat, se
bazeaz
n principal pe
anuit
a
ti. Pentru a putea pune n evidenta diferitele modele de amortizare, vom avea nevoie n
cele ce
urmeaz de notatii, relatii ntre elementele care intervin, precum si de tabele de amortizare.
Consideram
n continuare
(fara
ntregi
posticipate.
a restrange generalitatea), c rambursarea are loc prin intermediul unor
anuita
ti
Pentru a amortiza un mprumut (s, p, t), vom avea nevoie sa cunoastem, pentru fiecare an:
- suma nerambursata la nceputul fiecarui an k,
notat ani a mprumutului,
prin R
k
, k = 1, n, unde t = n este durata n
- dobanda pentru datoria
nerambursat
R
k
n anul k,
notat
prin D
k
, k = 1, n,
- amortismentul aferent anului k (cota din mprumut care urmeaz a se rambursa la sfarsitul anului
k), notat prin Q
k
, k = 1, n,
- rata corespunzatoare anului k (suma de bani care se va plati la sfarsitul anului k),
notat
k = 1, n.
Intre elementele precizate mai sus au loc, n general, cateva relatii, cum ar fi:
prin r
k
,
ceea ce ne spune c
initial s;
R
1
= s
la nceput, n primul an, datoria debitorului fata de creditor este suma
mprumutata
adica, suma nerambursat
R
k+1
= R
k
Q
k
, k = 1, n,
la nceputul anului k + 1 se obtine din diferenta dintre suma
nerambursata
la nceputul anului k si partea din mprumut rambursata la sfarsitul anului k;
ceea ce nseamna
c
D
k
= i R
k
, k = 1, n,
dobanda pentru datoria ramasa nerambursata la nceputul anului k se
calculeaza
dup formula operatiunii de dobanda simpla D = i R
k
1, deoarece datoria ramane neschimbata
timp
de un an, iar i reprezint dobanda
unitar
anuala. Dupa ce a trecut perioada mprumutului,
datoria
debitorului devine zero, deci
ceea ce nseamn
ca
R
n+1
= 0
R
n
= Q
n
De asemenea, n fiecare an, rata se va calcula cu formula
r
k
= Q
k
+ D
k
, k = 1, n
Asa cum am precizat, aceste relatii au loc n general.
In cazurile cand una dintre aceste relatii

nu va avea loc, se va face precizarea respectiva.
Relatiile de mai sus nu sunt ntotdeauna suficiente pentru a putea determina toate elementele
ce intervin ntr-un plan de amortizare. Ceea ce ne va ajuta n acele situatii va fi principiul
echilibrului financiar, care se exprima printr-o egalitate a datoriilor celor doua parti (debitor si
creditor) la un acelasi moment de timp t. De exemplu, pentru t = n, acest principiu se scrie n felul
urmator
n
s u
n
=
X
r
k
v
kn
k=1
T inand cont de toate relatiile de mai sus, la fiecare amortizare se va ntocmi un plan (tabel) de
amortizare care va contine cel putin urmatoarele coloane:
k R
k
D
k
Q
k
r
k
si care va avea atatea linii cat este numarul de ani n care se face
rambursarea.
Ca o particularitate a amortizarii mprumuturilor indivizibile este faptul
ca
n mod direct sau
indirect si anume:
aceasta poate avea loc
- n cazul amortizarilor directe, debitorul ramburseaz
de el;
direct creditorului datoria pe care o are
fata
- n cazul amortizarilor indirecte, debitorul constituie la o terta parte fie
toat
datoria pe care o are
catre creditor, fie numai o parte din ea, urmand ca la scadenta
debitorul s
ridice de la terta parte suma
constituit pe care o va da creditorului. Cum depunerile de sume la terta parte de catre debitor sunt
nsotite si de o dobanda, este
evident c
prin acest procedeu debitorul poate fi avantajat, n sensul ca
pe seama tertei parti debitorul si
micsoreaz
datoria fata de creditor.
Amortizari directe
Modelul 1D (modelul de amortizare prin plata unica la scadenta)
Acest model este un model degenerat de amortizare, n care debitorul restituie creditorului o singura
data, la scadenta, ntreaga sa datorie
egal
cu S = s u
n
(operatiunea de dobanda compusa). Cu
notatiile
adoptate, tabelul de amortizare se va completa n felul urmator:
k R
k
D
k
Q
k
r
k
1 s s i 0 0
2 s u s u i 0 0
... ... ... ... ...
n-1 s u
n2
s u
n2
i 0 0
n s u
n1
s u
n1
i s u
n1
s u
n
Observatie.
In acest caz de amortizare, relatia r

k
= Q
k
+ D
k
nu are loc pentru k = 1, n 1
si are loc numai pentru k = n (ultimul an). De asemenea, R
k+1
= R
k
+ D
k
, k = 1, n 1, deoarece,
dobanda
D
k
desi a fost calculata, nu s-a platit, si deci trebuie cumulata.
Modelul 2D (modelul de amortizare prin achitarea sumei la scadenta si plata
periodica
a dobanzilor)
In acest caz tabelul de amortizare se

prezint
n felul urmator:
k R
k
D
k
Q
k
r
k
1 s s i 0 s i
2 s s i 0 s i
... ... ... ... ...
n-1 s s i 0 s i
n s s i s s u
Ca o particularitate a acestui model este faptul c
si asta indiferent de cati ani intermediari
sunt.
liniile corespunzatoare anilor k = 1, n 1 sunt
identice
Pentru a vedea dac tabloul este bine ntocmit, se poate scrie principiul echilibrului financiar pen-
tru un anumit moment de timp t. De exemplu, s consideram t = 0, momentul la care creditorul a
mprumutat debitorului suma s, si la acest moment de timp actualizam
pla
tile facute de debitor
catre
creditor si anume r
k
, k = 1, n. Egaland cele
dou
valori actuale, obtinem
n1
s =
X
s i v
k
+ s u
v
n
k=1
Efectuand calculele n membrul drept al relatiei de mai sus obtinem identitatea s = s.
Modelul 3D (modelul de amortizare prin cote constante)
Caracteristica acestui model de amortizare este faptul c n fiecare an se ramburseaza cote egale
din
mprumut, nsotite binenteles de dobanzile aferente pentru datoriile nerambursate. Aceasta
nseamna
c sunt adevarate urmatoarele relatii de calcul
Q
1
= Q
2
= ... = Q
n
s
Q
k
= Q =
n
, k = 1, n
s = n Q
Atunci, tabelul de amortizare se prezint n felul urmator:
k R
k
D
k
Q
k
r
k
1 nQ nQ i Q (n i + 1)Q
2 (n 1)Q (n 1)Q i Q [(n 1) i + 1]Q
... ... ... ... ...
k+1 (n k) Q (n k)Q i Q [(n k ) i + 1]Q
... ... ... ... ...
n Q Qi Q (i + 1)Q
La acest model se observ c atat dobanzile D
k
, k = 1, n, cat si ratele r
k
, k = 1, n, sunt termenii
unei
progresii aritmetice cu primul termen D
1
= s i = n Q i si respectiv r
1
= s i + Q = (n i + 1)Q si cu
aceeasi ratie Q i. De aceea, putem scrie
D
k+1
= D
k
Q i, k = 1,
n r
k+1
= r
k
Q i, k = 1,
n
Prin urmare, la acest model de amortizare, rata corespunzatoare primului an este cea mai mare, celelalte
fiind din ce n ce mai mici. Acest fapt poate constitui un avantaj, dar n acelasi timp si un
dezavantaj
n functie de
posibilita
tile pe care la are debitorul.
Facem precizarea c
rate descrescatoare.
acest model mai este cunoscut si sub denumirea de model de amortizare prin
Evaluand la acelasi moment t = 0 datoriile celor
dou
parti, cu alte cuvinte suma s pe de o parte
si
ratele r
k
, k = 1, n pe de alt parte, principiul echilibrului financiar se scrie sub forma
n
s =
X
{[s (k 1) Q] i + Q}
v
k
k=1
Efectuand calculele n membrul drept se va ajunge la identitatea s =
s.
Modelul 4D (modelul de amortizare prin rate constante)
La acest model, debitorul plateste la sfarsitul fiecarui an o aceeasi rata r
k
, k = 1, n, prin
intermediul
careia acoper atat o parte din mprumut, cat si dobanda pentru suma nerambursata. Deoarece
la
nceput suma
nerambursat
este mai mare, urmand ca ea s scad pe masur ce se platesc cotele n
fiecare an, acest fapt atrage dup sine dobanzi diferite, cu valoare mai mare n primul an si n
descrestere
n anii urmatori. Cum suma dintre dobanda si
cot
formeaza rata, care n acest caz este constanta,
vom
avea cote din ce n ce mai mari pentru fiecare an.
Ins
datele pe care le avem nu sunt suficiente pentru
a putea ntocmi planul (tabelul) de amortizare si prin urmare vom avea nevoie de o relatie
suplimentara
k R
k
D
k
Q
k
r
k
1
n
s = r
1v
i
s i = r (1 v
n
) r D
1
= r v
n
r
2
n1
s r v
n
= r
1v
i
r (1 v ) r v r
... ... ... ... ...
n r
1v
i
r (1 v) r v r
i
v
1
care este principiul echilibrului financiar. La momentul t = 0 cele dou

datorii sunt suma
initial
s si
suma ratelor r actualizate. Ratele r formeaz o anuitate constant
n
ntrea
g
posticipata, pentru care
valoarea initiala este
dat
de relatia V (0) = I N = r
1v
. Astfel, obtinem urmatoarea relatie
pentru
rata constant necunoscut
a
s = r
1 v
n
i
de unde
obtinem
s i
r =
1 v
n
Cunoscand acum suficiente elemente, putem construi tabloul de amortizare
n1 n1
Se constata
c
n acest caz de amortizare, cotele corespunzatoare fiecarui an sunt termenii unei progresii
geometrice cu primul termen Q
1
= r v
n
si ratia
1
= u. Cotele corespunzatoare anilor k = 2, n se pot
calcula folosind urmatoarea relatie
Q
k
= Q
1
u
k1
, k = 2, n
Se observa din tabelul de amortizare ca
1 v
1
1+i
R
n
= r = r
i i
i
= r
= Q
n
1+i
i
= rv
Amortizari indirecte
La acest tip de amortizari, dup cum am mai subliniat, intervine
nc
o persoan (asa numita
terta
parte) pe lang creditor si debitor. Schematic, problema se
prezint
(s,p,t) p
n felul urmator:
CREDITOR>DEBITOR>TERT A PARTE
<
In timp ce ntre creditor si debitor se

lucreaz
cu procentul anual p, ntre debitor si terta parte
se
foloseste, de obicei, un procent p
0
.
Dac
p = p
0
, acest caz ne conduce la asa-numitul sistem francez.
Dac n
s
p = p
0
, suntem condusi la sistemul american de amortizare. Se demonstreaza
matematic
faptul c daca p
0
> p atunci debitorul iese n avantaj fata de creditor, pe seama tertei parti.
Atat ntre
creditor si debitor pe de o parte, cat si ntre debitor si terta parte pe
de alt
parte, va avea loc cate
o amortizare direct
efectuata
dup
unul dintre modelele de amortizare direct prezentate mai sus. Se
pot imagina diverse combinatii. Dintre acestea, prezentam n cele ce
urmeaz
cateva.
Modelul 1I (modelul de amortizare prin plata periodica a dobanzilor catre creditor
si constituirea sumei mprumutate la terta parte prin plati periodice constante)
Acest model de amortizare indirect
cum urmeaza
este constituit din dou modele de amortizare directa, dupa
DEBITOR
2D %
4D &
CREDITOR
TERT A PARTE
Corespunzator modelului de amortizare direct 2D, debitorul va plati anual creditorului dobanzile (cal-
culate cu procentul p), urmand sa restituie suma mprumutata s la scadenta.
In paralel,
debitorul va
constitui aceast sum s la terta parte (folosind procentul p
0
) prin
pla
ti periodice constante (conform
modelului de amortizare directa 4D).
Dac
n final suma s va fi
constituit
la terta parte atunci, la mo-
mentul t = 0, aceast sum va fi s
0
= s v
0n
(pentru a afla datoria la momentul t = 0 fata de terta
parte,
se actualizeaz suma s prin intermediul procentului p
0
). Rata constant pe care o va plati debitorul
tertei parti n fiecare an se va calcula dupa formula
r
0
=
r
0
=
s
0
i
0
1 v
0n
s v
0n
i
0
1 v
0n
sau
Modelul 2I (modelul de amortizare printr-o unica plata catre creditor si
constituirea
ntregii sume datorate la terta parte prin plati periodice constante)
Aceste model de amortizare indirect
cum urmeaza
este constituit din dou modele de amortizare directa, dupa
DEBITOR
1D %
4D &
CREDITOR
TERT A PARTE
Corespunzator modelului de amortizare direct
1D, debitorul nu va plati nimic creditorului decat
n
ultimul an, la scadenta, cand va napoia ntreaga datorie (calculata cu procentul p), si anume
suma
S = s u
n
.
In paralel, debitorul va constitui aceasta

sum
S la terta parte (folosind procentul p
0
) prin
pl
a
ti periodice constante (conform modelului de amortizare directa 4D). Daca n final suma S
va fi
constituit la terta parte, atunci la nceput (la momentul t = 0)
aceast
sum va fi S
0
= S v
0n
= s u
n
v
0n
(pentru a afla datoria la momentul t = 0 fata de terta parte, se
actualizeaz
suma S prin intermediul
procentului p
0
). Atunci rata constanta pe care o va plati debitorul tertei parti n fiecare an se va
calcula
dup formula
Bibliografie
r
0
=
r
0
=
S
0
i
0
1 v
0n
s u
n
v
0n
i
0
1 v
0n
sau
Cluj-Napoca, 2005
Probleme rezolvate
Problema 1. O persoan achizitionea
z
un bun n valoare de 1 000 u.m., plata acestui bun urmand
a se efectua n rate egale pe timp de doi ani. Se cunoaste procentul anual p = 10% si se consider
ca
dobanda unitara corespunzatoare unei subperioade nu este
proportional
cu dobanda unitara anuala
(suntem n cazul operatiei de
doband are loc:
a) la sfarsitul fiecarui an;
b) la nceputul fiecarui
an; c) la sfarsitul fiecarei
luni; d) la nceputul
fiecarei luni;
e) la sfarsitul fiecarui
trimestru;
f ) la nceputul fiecarui
trimestru;
compusa). Sa se calculeze care este valoarea unei rate
dac
plata
Care este valoarea acumulat a ratelor la sfarsitul celor doi ani, n fiecare caz n parte?
Rezolvare. Fiind vorba despre o plata n rate, avem, de fapt, pentru fiecare caz n parte cate
o
anuitate, dup cum urmeaza:
a) anuitate
constanta
b) anuitate constant
ntrea
ga
ntrea
g
posticipata;
anticipata;
c) si e) anuitate
constant
fractiona
t
posticipata;
d) si f ) anuitate constanta
fractionat
anticipata.
Pentru fiecare caz n parte, pretul bunului achizitionat (1 000 u.m.)
reprezint
valoarea initial a
anuit
a
tii (V (0) = I N ), iar valoarea acumulata a ratelor la sfarsitul celor doi ani
reprezint
valoarea
final a anuitatii (V (n) = V (2) = F I N ). Prin urmare, rata
constant
se va gasi, de fiecare data, din
formula valorii initiale a anuita
2
tii respective.
a)
In acest caz avem n = 2 si

V (t) = r
V (0) = r
V (n) = r

1 v
n
t
i
u
1 v
n
i
u
n
1
i
p = 10%; i = 0, 1; u = 1, 1; v = 0, (90)
de unde, nlocuind elementele cunoscute, obtinem
10
3
= r
1 (0, (09))
0, 1
2
2

care este o ecuatie de gradul ntai n necunoscuta r. Solutia acestei ecuatii se
exprim
0, 1 10
3
astfel
r =
2
1 (0, (90))
de unde rata constant
ce se va plati la sfarsitul fiecarui an este
In acest caz, valoarea

final
a
anuita
r = 576, 19 u.m.
tii este
V (2) = r
u
2
1
i
= 576, 19 (1, 1)
2
1
0, 1
= 1 210 (u.m.)
b) Daca plata ratelor constante se va face la nceputul fiecarui an, suntem condusi la
urmatoarele
valori ale
anuita
tii constante ntregi anticipate
V (t) = r
V (0) = r
1

v
n
i
u
1 v
n
i
u
u
n
1
t+1
V (n) = r
i
u
p = 10%; i = 0, 1; u = 1, 1; v = 0, (90)
Inlocuind elementele cunoscute n valoarea

initial
a
anuita
tii, obtinem rata n acest caz:
10
3
= r 1, 1
1 (0, (90))
0, 1
r =
1, 1
0, 1 10
3
1 (0, (90))
r = 523, 81 u.m.
Valoarea final a anuitatii este
V (2) = r
u
2
1
i
u =
(1, 1)
2
1
= 523, 81 1, 1
= 1 210 u.m.
=
0, 1
m
m
m
m m
V
12
(24) = r
12
12
m
m
m
24
=
c)
In acest caz, persoana va plati lunar, la sfarsitul fiecarei luni, timp de doi ani aceeasi suma de
bani
(rata). Fiind vorba de luna, m = 12 (numarul subperioadelor n care se mparte anul). Suntem n
cazul
unei
anuita
ti constante fractionate si posticipate, iar valoarea ei la un anumit moment de timp t este
V
m
(t) = r
m
V
m
(0) = r
m
1 v
n m
i
m
1 v
n m
i
m
u
tm
u

n m
1
V (n m) = r
i
m
n m = 24, i
12
=
1
2
1 + i 1 = 0, 0079,
u
12
= 1, 0079, v
12
= 0,
9920
Inlocuind datele cunoscute, obtinem

10
3
= r
12
1 (0, 9920)
0, 0079
r
12
=
0, 0079 10
3
1 (0, 9920)
24
Valoarea final este
r
12
= 45, 95 u.m.
u

24

1
i
12
= 45, 95
(1, 0079)
24
1
=
0, 0079
= 1 210 u.m.
d)
In acest caz, persoana va plati lunar, la nceputul fiecarei luni, timp de doi ani o aceeasi suma
de bani (rata). Fiind vorba de luna, m = 12 (numarul subperioadelor n care se mparte anul).
Suntem n cazul unei anuitati constante, fractionate si anticipate, iar valoarea ei la un anumit
moment de timp t este
V
m
(t) = r
m
V
m
(0) = r
m
1 v
nm
i
m
1 v
nm
i
m
u

1
u
(t+1)m u
m
V
m
(n m) = r
m
n m
m
i
m
u
m
n m = 24, i
12
=
1
2
1 + i 1 = 0, 0079,
u
12
= 1, 0079, v
12
= 0,
9920
V
12
(24) = r
12
12
m
m
m
m m
24
8
8
Inlocuind datele cunoscute, obtinem

10
3
= r
12
1, 0079
1 (0, 9920)
0, 0079
r
12
=
0, 0079 10
3

24

1, 0079 1 (0, 9920)
r
12
= 45, 58 u.m.
Valoarea final este

u
24

1
i
12
u
12
=
(1, 0079)
24
1
= 45, 58 1, 0079
= 1 210 u.m.
=
0, 0079
e)
In acest caz, persoana va plati trimestrial, la sfarsitul fiecarui trimestru, timp de doi ani o
aceeasi
sum de bani (rata). Fiind vorba de trimestru, m = 4 (numarul subperioadelor n care se mparte
anul).
Suntem n cazul unei
anuita de timp t este
ti constante fractionate si posticipate, iar valoarea ei la un anumit
moment
V
m
(t) = r
m
V
m
(0) = r
m
1 v
n m
i
m
1 v
n m
i
m
u
tm
u

n m
1
V (n m) = r
i
m
4
n m = 8, i
4
= 1 + i 1 = 0, 0241,
Inlocuind datele cunoscute,

obtinem
u
4
= 1, 0241, v
4
= 0, 9764
10
3
= r
4
1 (0, 9764)
0, 0241
r
4
=
0, 0241 10
3
1 (0, 9764)
r
4
= 138, 94 u.m.
Valoarea final este
V
4
(8) = r
4
m
m
m
m m
V
4
(8) = r
4
4
=
8
u

8

1
i
4
= 138, 94
(1, 0241)
8
1
=
0, 0241
= 1 210 u.m.
f )
In acest caz, persoana va plati trimestrial, la nceputul fiecarui trimestru, timp de doi ani o
aceeasi
sum de bani (rata). Fiind vorba de trimestru, m = 4 (numarul subperioadelor n care se mparte
anul).
Suntem n cazul unei anuitati constante fractionate si anticipate, iar valoarea ei la un anumit
moment de timp t este
V
m
(t) = r
m
V
m
(0) = r
m
1 v
nm
i
m
1 v
nm
i
m
u
(t+1)m
u
m
u

nm
1
V (n m) = r
i
m
4
u
m
n m = 8, i
4
= 1 + i 1 = 0, 0241,
Inlocuind datele cunoscute,

obtinem
u
4
= 1, 0241, v
4
= 0, 9764
10
3
= r
4
1, 0241
1 (0, 9764)
0, 0241
r
4
=
0, 0241 10
3

8

1, 0241 1 (0, 9764)
r
4
= 135, 67 u.m.
Valoarea final este
u

8

1
i
4
u
4
=
(1, 00241)
8
1
= 135, 67 1, 0241
= 1
210
u.m.
=
0, 0241
Problema 2. O persoan mprumu
t
suma de 500 u.m., negociind scadenta mprumutului la 6
ani
si dobanda
anual
la valoarea de 25%. De asemenea, la momentul efectuarii mprumutului se
stabileste
c ntreaga datorie (suma
mprumutat
si dobanda aferenta) se va plati la scadenta. Sa se
ntocmeasca
planul de amortizare corespunzator rambursarii acestui mprumut.
Rezolvare. Este vorba de modelul de amortizare direct
1D. Se cunosc urmatoarele date:
s = 500, n = 6, p = 12%
de unde obtinem, pentru factorul de actualizare u valoarea 1, 12. La momentul scadentei (sfarsitul
celui de-al patrulea an) se va rambursa suma S = s u
n
= 986, 91 u.m.; la sfarsitul celorlalti ani nu se
plateste nimic. Tabloul de amortizare se prezinta dupa cum urmeaza
k R
k
D
k
Q
k
r
k
1 500 60 0 0
2 560 67.2 0 0
3 627.2 75.26 0 0
4 702.46 84.3 0 0
5 786.76 94.41 0 0
6 881.17 105.74 881.17 986.91

Problema 3. Se considera
timp de 6 ani cu dobanda anual
acelasi mprumut de 500 u.m. (ca si la Problema 2), rambursabil
pe
12%. De aceasta data, la sfarsitul fiecarui an, vor fi platite
dobanzile
aferente, iar suma
mprumutat
se va restitui la scadenta.
S
se prezinte tabloul de amortizare.
Rezolvare. Este vorba de modelul de amortizare direct 2D. Tabloul de amortizare urmatorul:
k R
k
D
k
Q
k
r
k
1 500 60 0 60
2 500 60 0 60
3 500 60 0 60
4 500 60 0 60
5 500 60 0 60
6 500 60 500 560

mprumuta de la o
banc
suma de 500 u.m., pe timp de 6 ani, cu dobanda
anual 12%, urmand ca la sfarsitul fiecarui an sa se ramburseze aceeasi
cot
din mprumut, la care se
adaug dobanda aferent acelei perioade. Sa se
ntocmeasc
tabloul de amortizare corespunzator acestui
mprumut.
Rezolvare. Este vorba de modelul de amortizare direct
an este aceeasi si anume
3D pentru care cota corespunzatoare fiecarui
In acest caz
avem:
s
Q
k
= Q =
n
, k = 1, n
si atunci
obtinem
s = 500, n = 6, p = 12%
1

i = 0, 12, u = 1, 12
Q
k
= Q = 83, (3), k = 1, 6
Tabloul de amortizare este:
k R
k
D
k
Q
k
r
k
1 500 60 83.33 143.33
2 416.67 50 83.33 133.33
3 333.33 40 83.33 123.33
4 250 30 83.33 113.33
5 166.67 20 83.33 103.33
6 83.33 10 83.33 93.33

Problema 5. S
se
ntocmeasc
planul de amortizare pentru un mprumut de 500 u.m., pe timp de
6 ani, cu dobanda anuala de 12%,
dac fiecarui an).
rambursarea are loc prin plati periodice constante (la
sfarsitul
Rezolvare.
Pla
tile periodice constante care vor avea loc sunt, de fapt, rate constante, deci este vorba
de modelul de amortizare directa 4D. Datele problemei sunt:
Rata constant se calculeaz
s = 500, n = 6, p = 12%
considerand ca suma
mprumutata
s este valoarea
initial
a unei
anuitati
constante, ntregi, posticipate cu ratele constante r. Atunci are loc urmatoarea relatie:
1 v
n
s = r
i
de unde rezulta formula de calcul pentru rata constanta si anume:
s i
r =
1 v
n
Prin urmare, la sfarsitul fiecarui an se va rambursa rata
constant
r cu care se acoper atat o parte din
mprumut, cat si dobanda pentru suma
nerambursat
corespunzatoare fiecarui an.
In acest caz avem:

500 0, 12
r =
6
1
1,12
r = 121, 61 (u.m.)
Tabloul de amortizare este urmatorul:
n
k R
k
D
k
Q
k
r
k
1 500 60 61.61 121.61
2 438.39 52.61 69.01 121.61
3 369.38 44.33 77.29 121.61
4 292.09 35.05 86.56 121.61
5 205.53 24.66 96.95 121.61
6 108.58 13.03 108.58 121.61

(creditorul)
mprumut
de la o banc suma de 2 500 u.m., pe timp de 5
ani, cu dobanda anuala 11%. Persoana n
cauz
(debitorul) urmeaza
s
restituie creditorului dobanzile
la sfarsitul fiecarui an, iar suma
necesar
restituirii sumei mprumutate o va constitui la o
alt
banca
(terta parte) prin
pla
ti periodice constante pe timp de 5 ani, cu dobanda anuala
12%. S
se ntocmeasca
planurile de amortizare pentru rambursarea acestui mprumut.
Rezolvare.
Intre debitor si creditor va avea loc o amortizare directa de tipul 2D, cu procentul p,
iar
ntre debitor si terta parte, o amortizare
direct
de tipul 4D, cu procentul p
0
, ceea ce
nseamn
c este
vorba, de fapt de o amortizare indirecta
dup
modelul 1I. Se cunosc:
s = 2 500, n = 5, p = 11%, p
0
= 12%
La scadenta, debitorul trebuie sa aiba
constituit
la terta parte suma s care, actualizata la
momentul
contractarii mprumutului, cu procentul corespunzator tertei parti, p
0
, este
s
0
= s v
0n
s
0
= 1418, 57 (u.m.)
Aceast sum este valoarea initiala a unei anuitati constante ntregi posticipate cu rata
constant
r
0
.
Deci, putem scrie
s v
0n
= r
0
1 v
0
i
0
Astfel, rata constanta r
0
ce va trebui
platit
la sfarsitul fiecarui an tertei parti este data de
relatia
1
r
0
= s v
0n
i
0
1 v
0n
2 500

1
5
1,12
0, 12
r
0
=
1

5
1,12
r
0
= 393, 52 (u.m.)
Tabloul de amortizare debitor-creditor (2D) este urmatorul
k R
k
D
k
Q
k
r
k
1 2500 275 0 275
2 2500 275 0 275
3 2500 275 0 275
4 2500 275 0 275
5 2500 275 2500 2775
Tabloul de amortizare debitor-terta parte (4D) este:
k R
k
D
k
Q
k
r
k
1 1418.57 170.23 223.3 393.52
2 1195.27 143.43 250.09 393.52
3 945.18 113.42 280.1 393.52
4 665.08 79.81 313.72 393.52
5 351.36 42.16 351.36 393.52
Se observa
c
sumele depuse la terta parte, vor deveni la scadenta:
r
0

u
03
+ u
02
+ u
0
+ 1

= 393, 52 (1, 4049 + 1, 2544 + 1, 12 + 1)
=
= 1 880, 75 (u.m.)
Problema 7. S se
ntocmeasc
planul de amortizare a unui mprumut n valoare de 2 500
u.m.,
rambursabil pe timp de 5 ani, cu dobanda
anual
11%, prin achitarea la scadenta a ntregii datorii
catre
creditor si constituirea sumei datorate la o terta parte cu dobanda
anual constante.
Rezolvare. Se cunosc
12%, prin
pla
ti periodice
s = 2 500, n = 5, p = 11%, p
0
= 12%
Intre debitor si creditor procentul este p, iar modelul de amortizare

direct
este 1D; ntre debitor
si
terta parte procentul este p
0
, iar modelul de amortizare direct este 4D.
In concluzie, este vorba de o

amortizare indirect dup modelul 2I.
Tabloul de amortizare debitor-creditor (1D) este
k R
k
D
k
Q
k
r
k
1 2500 275 0 0
2 2775 305.25 0 0
3 3080.25 338.83 0 0
4 3419.08 376.1 0 0
5 3795.18 417.47 3795.18 4212.65
La scadenta, debitorul trebuie
s
aiba constituita la terta parte suma s u
n
care este datoria pe
care o
are fata de creditor si care, actualizata la momentul initial (n raport cu procentul p
0
) este s u
n
v
0n
.
Deci,
n
5
1
la momentul initial, datoria debitorului fata de terta parte este s u
n
v
0n
,
sum
care reprezinta
valoarea
initia
l
a unei
anuita
ti constante, ntregi, posticipate, cu rata constanta r
0
. Are loc urmatoarea
relatie:
s u
n
v
0n
= r
0
1 v
0
i
0
s u
n
v
0n
= 2 390, 37 u.m.
de unde obtinem formula de calcul pentru rata r
0
si anume
r
0
= s u
n
v
0n
i
0
1 v
0n
2 500 (1, 11)

1

5
1,12
0, 12
r
0
=
1

5
1,12
r
0
= 663, 11 (u.m.)
Tabloul de amortizare debitor-terta parte (4D) este
k R
k
D
k
Q
k
r
k
1 2390.37 286.84 376.27 663.11
2 2014.1 241.69 421.42 663.11
3 1592.68 191.12 471.99 663.11
4 1120.69 134.48 528.63 663.11
5 592.06 71.05 592.06 663.11

Teme de control
Probleme propuse
Problema 1. O persoana doreste sa cumpere un autoturism n valoare de 5100 u.m.,
achitand un
avans de 20% din pret si urmand ca restul sumei de bani sa o achite prin
pla
ti periodice constante pe
timp de 5 ani. Se cunoaste procentul anual p = 10% si se
consider
ca dobanda
unitar
corespunzatoare
unei subperioade nu este
proportional
cu dobanda unitar anual (suntem n cazul operatiei de
dobanda
compusa). S se calculeze care este valoarea unei rate dac plata are loc:
a) la sfarsitul fiecarui an;
b) la nceputul fiecarui
an; c) la sfarsitul fiecarei
luni; d) la nceputul
fiecarei luni;
e) la sfarsitul fiecarui trimestru;
f ) la nceputul fiecarui trimestru;
Care este valoarea acumulat a ratelor la sfarsitul celor 5 ani, n fiecare caz n parte.
R: a) r = 1076, 29 u.m., V (5) = 6570, 88 u.m.
b) r = 978, 45 u.m., V (5) = 6570, 88 u.m.
c) r
12
= 85, 83 u.m., V (5) = 6570, 88 u.m.
1
1
d) r
12
= 85, 15 u.m., V (5) = 6570, 88 u.m.
e) r
4
= 259, 53 u.m., V (5) = 6570, 88 u.m.
f ) r
4
= 253, 42 u.m., V (5) = 6570, 88 u.m.
t
suma de 6 000 u.m., pe timp de 4 ani cu un procent anual
de 9%. La momentul efectuarii mprumutului se stabileste
c
ntreaga datorie (suma
mprumutat
si
dobanda aferenta) se va rambursa la scadenta. Sa se
ntocmeasc acestui mprumut.
tabloul de amortizare corespunzator
R: Este vorba de modelul de rambursare 1D, r
k
= 0 pentru k = 1, 3, iar r
4
= 8469, 49 u.m.
Problema 3. Se considera un mprumut de 4 500 u.m., rambursabil pe timp de 5 ani cu un
procent
anual de 11%. La sfarsitul fiecarui an, vor fi platite dobanzile aferente, iar suma
mprumutat
se va
restitui la scadenta.
S
se construiasca tabloul de amortizare.
R: Este vorba de modelul de rambursare 2D, D
k
= 495 u.m., unde k = 1, 5.
Problema 4. O persoan mprumuta de la o
banc
suma de 20 000 u.m., n vederea
achizitionarii
unei locuinte, pe timp de 10 ani, cu un procent anual de 10%, urmand ca la sfarsitul fiecarui an sa
se ramburseze aceeasi cota din mprumut, la care se
adaug
dobanda aferenta acelei perioade. Sa
se
ntocmeas
c
tabloul de amortizare corespunzator acestui mprumut.
R: Este vorba de modelul de rambursare 3D, Q
k
= 2 000 u.m., k = 1, 10.
Problema 5. S se
ntocmeasc
planul de amortizare pentru un mprumut n valoare de 2 500
u.m.,
pe timp de 6 ani, cu un procent anual de 11%, dac
(la sfarsitul fiecarui an).
rambursarea are loc prin
pla
ti periodice constante
R: Este vorba de modelul de rambursare 4D, r
k
= 316, 98 u.m., k = 1, 6.
t
de la o alta persoana suma de 7 500 u.m., pe timp de 5
ani,
cu un procent anual de 12%. Debitorul urmeaz s restituie Creditorului dobanzile la sfarsitul
fiecarui
an, iar suma necesara restituirii sumei mprumutate o va constitui la o banca (Terta parte) prin
plati
periodice constante pe timp de 5 ani, cu dobanda
anual
15%. S se
ntocmeasc
tablourile de amortizare.
R: Este vorba de modelul de rambursare 1I, D
k
= 900 u.m., unde k = 1, 5, iar R
0
= 3 728, 83 u.m.,
r
k
= 1 112, 37 u.m., k = 1, 5,
Problema 7. S se
ntocmeasc
planul de amortizare pentru un mprumut n valoare de 12 000
u.m.,
rambursabil pe timp de 10 ani, cu un procent anual de 12%, prin achitarea la scadenta a ntregii
datorii catre Creditor si constituirea sumei datorate la o Terta parte cu dobanda anuala 9%, prin
plati periodice constante.
R: Este vorba de modelul de rambursare 2I, r
10
= 37 270, 18 u.m., R
0
= 11 004, 53 u.m., r
k
= 2453, 13
u.m., k = 1, 10.
Capitolul 3
MODULUL III. MATEMATICI
ACTUARIALE
Obiective
Familiarizarea cu tehnicile si metodele utilizate in cadrul matematicilor actuariale
Definirea notiunilor de plata viagera unica, anuitati viagere, plati in caz de deces, asigurari de
persoane si bunuri
Concepte de baza
Functii biometrice (probabilitati de viata si de deces, functia de supravietuire, viata medie, tabele
de mortalitate)
Plati viagere (plata viagera unica, anuitati viagere)
Plati in caz de deces (plata unica in caz de deces, anuitati de deces)
Asigurari de persoane. Rezerva matematica.
Asigurari de bunuri
Rezultate asteptate
In urma parcurgerii acestui modul se asteapta ca studentii sa cunoasca si sa opereze cu notiunile
introduse, sa fie in stare sa le aplice la problemele concrete.
Sinteza
3.1 UNITATEA 1. Functii biometrice
1.1. Introducere
Notiunea de asigurare de persoane vizeaza modurile n care se poate face o plata, nu n
mod cert ci numai probabil, daca se realizeaza anumite evenimente ce privesc viata sau decesul
unei persoane
asigurate. Studiul acestor fenomene de viata si de deces poate fi realizat
datorit
unor caracteristici ce
li se pot atribui. Cea mai important
caracteristic este mortalitatea. Intensitatea mortalitatii este
data
de anumiti coeficienti numerici. Acestia pot lua mai multe valori, variatia fiecaruia prezentand un
aspect
functional n sensul
c este mortalitatea.
n general variabila
independent
este varsta, iar functia (variabila
dependenta)
1.2. Probabilitatile de viata si de deces
Se considera o colectivitate n care toti indivizii au aceeasi
varst
- x ani. Se poate pune ntrebare:
care este probabilitatea ca o persoan n
varst
de x ani sa fie n viata la varsta de y ani, y x.
Raspunsul
este exprimat prin probabilitatea de viata,
notat
prin simbolul p (x, y). Probabilitatea evenimentului
contrar, ca persoana n
varst
de x ani s nu fie n viata la y ani, este probabilitatea de deces pe
care
o vom nota cu simbolul q (x, y).
Intre cele
dou unor evenimente contrare
notatii are loc relatia corespunzatoare
probabilitatilor
Cazuri particulare:
p (x, y) + q (x, y) = 1
1) Dac y = x + 1 vom scrie p (x, y) = p(x, x + 1) = p
x
care este probabilitatea ca persoana n
varsta de x ani sa fie n viata peste 1 an, respectiv q (x, y) = q(x, x + 1) = q
x
, care este
probabilitatea
ca persoana n
varst
de x ani sa nu mai fie n viata peste 1 an. Evident, avem: p
x
+ q
x
= 1.
2) Daca y = x + n vom scrie p (x, y) = p(x, x + n) =
n
p
x
care este probabilitatea ca persoana
n
varsta de x ani
s
fie n viata peste n an, respectiv q (x, y) = q(x, x + n) =
n
q
x
care este
probabilitatea
ca persoana n
varst
de x ani sa nu mai fie n viata peste n an. Evident, avem:
n
p
x
+
n
q
x
= 1.
Observatie:
Probabilita
tile de viata si de deces se
determin
pe cale experimentala studiind o mare
colectivitate de persoane care traiesc n aceleasi conditii. Cu aceste probabilitati se ntocmesc
tabele.
1.3. Functia de supravietuire
Una dintre cela mai importante caracteristici ce se regasesc n teoria asigurarilor este functia
de supravietuire.
Consideram o colectivitate de persoane, toate avand aceeasi varsta de a ani si notam cu l
a
volumul
colectivit
a
tii (numarul de persoane ce
formeaz
respectiva colectivitate).
Definitie. Se numeste functie de supravietuire l
x
numarul mediu de persoane din cele l
a
care
vor fi
n viata la varsta de x ani (a x).
Observatie. Functia de supravietuire depinde deci de varsta persoanei asigurate si se
defineste ca
valoarea medie a numarului de persoane care ajung la varsta de x ani dintr-un numar de l
a
persoane
n
varst
de a ani
Pentru a exprima valoarea functiei l
x
vom construi o variabila aleatoare Z pentru care M (Z ) =
l
x
.
Notam cu z numarul persoanelor n viata la x ani si cu p (a, x) probabilitatea ca o
persoan
n
varsta
de a ani s fie n viata la varsta de x ani. Persoanele din colectivitate traiesc n aceeasi zona, n
aceleasi
conditii si astfel putem aprecia ca distributia variabilei aleatoare Z este o distributie binomiala
(daca
experienta se
repet
de mai multe ori n aceleasi conditii, deci
dac
probabilitatea de a se realiza un
eveniment nu se modifica la diverse repetari ale experientei, atunci distributia binomiala este cea
care trebuie realizata, iar pentru variabila aleatoare, Z, p(a, x) are aceeasi valoare pentru orice
persoana din colectivitate).
Facem precizarea c distributia binomiala, n general, are forma:
C
x
C
z
x
z
"
x
#
X :
n
p q
nx
x=0,n
pentru care valoarea medie este: M (X ) = np, iar dispersia este D
2
(X ) = npq.
In cazul nostru, variabila este

notat
q(a, x).Astfel obtinem
cu Z , valorile variabilei sunt z, n = l
a
, p = p(a, x), q =
"
z
#
Z :
l
a
(p (a, x)) (q (a, x))
l
a
z
z=0,l
a
Conform formulei de mai sus pentru media distributiei binomiale, obtinem
de unde rezulta
imediat
M (Z ) = l
x
= p (a, x) l
a
l
x
p (a, x) =
l
a
Consideram n cele ce
urmeaz
a x y. Extinzand rezultatele, putem spune c evenimentul ca o
persoan n varsta de a ani
s
fie n viata la varsta de y ani este dat de intersectia a doua
evenimente
dependente si anume: primul, ca persoana n
varst
de a ani s fie n
viata
la x ani si al doilea, ca
persoana n
varst
de a ani (si care a ajuns la varsta de x ani)
s
fie n viata si la y ani.
Respectand
formula pentru probabilitatea intersectiei a doua evenimente dependente se poate scrie:
p (a, y) = p (a, x) p (x, y)
unde p(x, y) este de fapt o probabilitate conditionata. Din aceasta relatie, se obtine
p (x, y) =
p (a, y)
p (a, x)
adic
obtinem exprimarea
probabilita
tii de viata cu ajutorul functiei de supravietuire
l
y
daca s-a facut simplificarea cu l
a
.
1.4. Viata medie
p (x, y) =
l
x
A treia functie biometrica
important
este viata medie. Pentru a o defini consideram o persoana
n
varst
de x ani. Trebuie evidentiat n cele ce urmeaza numarul de
ani ca
ti mai are de trait
aceasta
persoana. Pentru simplificarea calculelor, admitem urmatoarea ipoteza simplificatoare: persoana,
oricare
2
ar fi ea, decedeaz la jumatatea unui an, deci admitem ca o persoana de o
anumit
varsta de x ani mai
are de trait un numar ntreg de ani si
jumatate.
Notam cu Z variabila aleatoare ce reprezint
numarul de ani si jumatate
ca
ti mai are de trait o
persoan n
varst
de x ani.
"
n +
1
Z :
n/n+1
q
x
#
n=0,1,...
x
unde
n/n+1
q
x
este probabilitatea ca persoana s
anului), adica
decedeze ntre x + n si x + n + 1 ani (la
jumatatea
n/n+1
q
x
= p (x, x + n) q
x+n
=
l
x+n
l
x
l
x+n+1

1 =
l
x+n
l
x+n
l
x+n+1
l
x
Definitie. Viata medie,
notat
cu simbolul e
x
, se defineste ca valoarea medie a numarului de ani
cati mai are de trait o
persoan
n varsta de x ani.
Prin urmare, e
x
= M (Z ) si are valoarea
e
x
=
X
n0
1

n +
2
l
x+n
l
x+n+1
l
x
sau, dezvoltand suma, obtinem
expresia
1 1
X
e
x
=
2
+
l
n1
l
x+n
.
Observatie: Lipsa indicelui superior la semnul sumei semnifica faptul ca nsumarea este
limitata
numai la acei indici ai elementelor constitutive pentru care varsta x + n nu dep
(practic 100 ani).
1.5. Tabele de mortalitate
seste limita de
varsta
Pentru a dispune de valorile functiilor utilizate, n teoria asigurarilor de persoane, se
ntocmesc tabele de mortalitate fundamentate pe date statistice si pe ajustarea acestor date prin
diferite metode de calcul. De regula, tabelele contin urmatoarele valori: x - numarul de ani, l
x
-
functia de supravietuire, d
x
- numarul persoanelor decedate ntre varsta de x si x + 1 ani, p
x
-
probabilitatea de viata, q
x
- probabilitatea de deces, e
x
- viata medie. De asemenea, tabelele contin si o serie de ,,numere
de
comutatie la care vom face referire n cele ce urmeaza.
Toate numerele utilizate n teoria asigurarilor de persoane se pot deduce prin calcul, pornind, de
exemplu, de la numerele l
x
.
1.6. Arborescenta viagera si de deces
Pentru ilustrarea momentelor n care se efectueaza diferite categorii de plati, vom construi
o
arborescent
a
(un graf simplificat) ce evidentiaza fenomenul de viata, respectiv de deces.
Varfurile
arborescentei simbolizeaza anii, iar arcele
arat
faptul ca persoana ramane n viata de la un
an la
altul (arcele superioare) sau ca
decedeaz
n anul respectiv (acul inferior).
Vom exemplifica arborescenta viagera si de deces pentru urmatoarea situatie: persoana n
varst de
x ani va fi n viata la varsta de x + n ani si nu va fi n viata la varsta de x + n + 1 ani. Astfel
vom putea calcula probabilitatea
n/n+1
q
x
, folosita la determinarea vietii medii. Asadar, avem:
p
x
p
x+n1
|
|
...
|
x x + 1
...
x + n 1 x + n x + n + 1
|
q
xn
Pe arcele superioare s-au nscris
probabilita
tile p
x
, ..., p
x+n1
, iar pe arcul inferior probabilitatea
q
x+n.
Deci, evenimentul ca persoana n
varst
de x ani sa fie n viata la x + n ani are probabilitatea
l l
p
x
p
x+1
... p
x+n2
p
x+n1
=
l
x+1
l
x
l
x+2

l
x+1
l
x+n1
...
x+n2
l
x+n
x+n1
=
l
x+n
l
x
= p (x, x + n) =
n
p
x
Atunci, evenimentul ca persoana n
varst probabilitatea
de x ani s decedeze ntre x + n si x + n + 1 ani
are
n
p
x
q
x+n
=
l
x+n
l
x
l
x+n+1

1 =
l
x+n
l
x+n
l
x+n+1
l
x
=
n/n+1
q
x
Observatie.
Dac
ntr-o arborescenta
viager
si de deces pot exista mai multe arce superioare,
fiecare simbolizand c persoana este n viata ntre cei doi ani consecutivi,
exist
un singur arc inferior
si anume cel care corespunde anului n care are loc decesul.
Exemplu. S se construiasc arborescenta
viager
si de deces n cazul x = 49 si n =
2. S
se explice
semnificatiile
probabilita
tilor p
49
, p
50
,
2
p
49
si q
51
.
Rezolvare: Varfurile arborescentei sunt reprezentate de 49, 50, 51 si 52 si cu ajutorul arcelor
vom
calcula
probabilita
tile mentionate. Vom avea urmatoarea arborescenta:
p
49
p
50
|
49 50 51 52
|
q
51
Astfel, probabilitatile cerute vor avea urmatoarele semnificatii:
p
49
- este probabilitatea ca persoana n
varst
p
50
varst
q
51
varsta
de 49 ani sa fie n viata peste un an, deci la 50
ani;
de 50 ani sa fie n viata la 51 ani;
de 51 ani sa nu fie n viata peste un an, la 52
ani;

2
p
49
- este probabilitatea ca persoana n varsta de 49 ani
s
fie n viata peste doi an, deci la 51
ani.
Vom calcula aceste
probabilita mortalitate, obtinand:
ti cu ajutorul valorilor functiei de supravietuire luate din tabelele
de
l
l
p =
p =
51 51
l
l
50
49
49
l
51
50
50
81077
= = 0, 9935541,
81603
80501
= = 0, 9928956,
81077
q = 1 p = 1
l
52
51
79867
= 1
80501
= 0, 0078757
In cazul probabilitatii evenimentului ca persoana n

varst la 51 ani, se poate utiliza relatia
de 49 ani sa fie n viata peste 2 ani,
adica
l
sau
relatia
2
p
49
= p
49
p
50
= 0, 9935541 0, 9928956 = 0, 9864954
l
51
2
p
49
=
49
80501
= = 0, 9864955
81603
3.2 UNITATEA 2. Plati viagere
2.1. Generalitati
Asa cum am mai precizat, n cadrul asigurarilor de persoane,
pla
tile efectuate de cele doua
parti
au un caracter aleator.
In ceea ce l priveste pe asigurat, plata are loc doar

dac
este n viata
la
momentul efectuarii
pla
tii, iar asiguratorul va efectua operatiunea doar daca se realizeaza
evenimentul
stabilit prin contractul de asigurare. Plata se considera ca fiind o variabila aleatoare cu
distributie
stabilita. Pentru ca ntre obligatiile partilor
contractante s
se realizeze principiul echilibrului financiar,
se impune egalitatea valorilor medii actuale ale celor dou variabile aleatoare: plata efectuat de catre
asigurator si plata
efectuat
de catre asigurat, ambele actualizate.
In practica, valoarea medie actuala

a
pl
a
tii (platilor) efectuate de catre asigurat se numeste
prim
de asigurare si poate fi
unic
sau periodica,
iar valoarea medie actual a platii
(pla
tilor) efectuate de catre asigurator se numeste
sum
asigurata
si poate fi, de asemenea,
unic
sau periodica. Primele, rezultate din compararea obligatiilor celor doua
parti n momentul semnarii contractului de asigurare, se numesc prime matematice (nete), la acestea
putandu-se adauga, nsa, unele plusuri ca urmare a unor cheltuieli de administrare.
Dac notam cu Z
1
, Z
2
, ..., Z
n
variabilele aleatoare corespunzatoare
pla
tilor efectuate n cazul
mai
multor asigurari si cu Z variabila
sum
Pentru valorile medii avem relatia
a acestor variabile, avem egalitatea:
Z = Z
1
+ Z
2
+ ... + Z
n
M (Z ) = M (Z
1
) + M (Z
2
) + ... + M (Z
n
) Notand cu P - prima, obtinem urmatoarele relatii
P = M (Z ) , P
1
= M (Z
1
) , ..., P
n
= M (Z
n
) Astfel, putem scrie egalitatea
P = P
1
+ P
2
+ ... +
P
n
ce exprima principiul cumularii contractelor.
2.2. Tipuri de plati viagere
Definitie. Plata
viager
reprezint acel tip de plat care se efectueaza de (sau catre) o
persoana
atat timp cat ea este n viata la momentul efectuarii
pla
Plata viagera unica
tii.
Vom ilustra aceast plat prin formularea unei probleme.
l
l
Consideram o persoan
n
varst
de x ani careia
urmeaz
sa i se plateasca peste n ani o
unitate
monetara, dac va fi n viata atunci. Daca persoana nu va fi n viata la x + n ani, atunci nu se va
efectua
nici o plata. Ne propunem
s este n varsta de x ani.
aflam care este valoarea medie actuala a acestei plati, acum, cand
persoana
Notand cu Z variabila aleatoare care reprezint plata efectuata, ea va avea urmatoarea distributie
"
v
n
0
Z :
n
p
x n
q
x
#
n=0,1,...
Valorile variabilei aleatoare Z sunt sumele actualizate ce se vor plati dupa modelul descris mai
sus,
iar
probabilita
tile cu care variabila ia aceste valori sunt precizate pe linia a doua. Practic, n cazul
nostru, v
n
reprezint valoarea actual a
unita
tii monetare (v este factorul de actualizare n operatia
de
dobanda compusa) pentru situatia n care persoana va fi n viata peste n ani, iar 0 este valoarea
actuala
a 0 unitati monetare,
dac
persoana nu este n viata peste n ani. De asemenea, avem
n
p
x
-
probabilitatea
ca o persoan de x ani s fie n viata peste n ani, iar
n
q
x
reprezint
probabilitatea evenimentului contrar.
Definitie. Valoarea medie a variabilei aleatoare Z se numeste factor de actualizare viager si
se
noteaz cu simbolul
n
E
x
.
Deci,
sau, folosind
relatia
n
E
x
= M (Z ) = v
n
n
p
x
l
x+n
n
p
x
=
x
factorul de actualizare viager poate fi scris si sub
forma
l
x+n
v
x+n
l
x+n
Se introduce urmatoarea
notatie:
n
E
x
= v
n
=
x
v
x
l
x
D
x
= v
x
l
x
si D
x
se numeste numar de comutatie. Deci, mai putem scrie factorul de actualizare viager astfel
D
x+n
D
Anuitati
viagere
n
E
x
=
x
Dac pl
a
tile se fac n mai multe transe, fiecare
aferent
unui anumit moment de timp, atunci putem
extinde problema astfel:
Care este valoarea medie actuala a
pla
tilor viagere (rate) S
1
, S
2
, ..., S
k
platibile peste n
1
, n
2
, ...n
k
ani,
n conditiile n care acestea se
efectueaz
dac persoana de x ani este n viata peste n
1
, n
2
, ..., n
k
ani?
Aceste plati se fac fie de catre asigurat, fie de catre asigurator si sunt egale cu S
1
la mplinirea
varstei
de x + n
1
ani,..., S
k
la mplinirea varstei de x + n
k
ani.
Definitie: Se numeste anuitate viagera cu ratele S
1
, S
2
, ..., S
k
ansamblul format din momentele
de
plat x + n
1
, x + n
2
, ..., x + n
k
si ratele
anuita
tii.
D
Dac
notam cu Z
i
variabila ce exprim efectuarea
pla
tii viagere corespunzatoare varstei de x + n
i
ani
si cu Z variabila ce
exprim
suma platilor viagere efectuate, se poate scrie
M (Z ) = M (Z
1
) + M (Z
2
) + ... + M (Z
k
)
sau, conform relatiilor de mai sus,
unde, M (Z ) reprezint
M (Z ) = S
1
n1
E
x
+ ... + S
k
n
k
E
x
valoarea actuala a anuitatii viagere.
Anuitati viagere constante ntregi
Anuitati viagere constante ntregi posticipate
Definitie: Spunem
c
anuitatea viagera este constanta
ntreag
posticipat dac ratele viagere sunt
constante, se platesc la intervale de cate un an, la sfarsitul fiecarui an.
Astfel S
1
= S
2
= ... = S
k
= S = 1 u.m., n
2
n
1
= n
3
n
2
= ... = n
k
n
k1
= 1 an, n
j
= j, j = 1,
k.
Anuitatea viagera constanta ntreaga posticipata imediata nelimitata
Definitie: Spunem ca anuitatea
viager
constanta
ntreag
posticipat este imediata si
nelimitata,
dac ratele viagere se platesc ncepand cu primul an, nelimitat (practic
pan
la decesul persoanei).
Notand cu a
x
valoarea medie actual
nelimitate, vom obtine
a unei
anuita
ti viagere constante ntregi posticipate
imediate
a
x
=
1
E
x
+
2
E
x
+ ...
=
Introducand numarul de comutatie
D
x+1
D
x
+
D
x+2
D
x
+ ...
N
x
= D
x
+ D
x+1
+
...
anuitatea viager constanta ntreaga
posticipat
imediat
a
N
x+1
nelimitata se mai poate scrie
a
x
=
x
Anuitate viagera constanta ntreaga posticipata amanata cu n ani,
nelimitata.
Definitie: Anuitatea
viager
constant ntrea
g
posticipata spunem
c
este amanata cu n ani
si
nelimitat daca ratele viagere se platesc dupa al n-lea an de la ncheierea contractului
pan
la decesul
persoanei.
Astfel notand cu
n/
a
x
valoarea medie
actual
a acestei
anuita
ti putem scrie
sau
n/
a
x
=
n+1
E
x
+
n+2
E
x
+ ...
n/
a
x
=
D
x+n+1
D
x
+
D
x+n+2
D
x
+ ...
D
deci
n/
a
x
=
N
x+n+1
D
x
Exemplu. Vom prezenta solutia pentru exemplul 1.
Rezolvare. Din enuntul problemei deducem ca nepotul va primi la sfarsitul fiecarui an suma
con-
stant de 10 000 u.m. ncepand cu varsta de 25 ani.
In conditiile n care acesta are acum doar 12

ani,
vorbim despre o anuitate viagera
constant
ntreaga posticipata
amanat
cu 13 ani, nelimitata. Deci
pentru ca ncepand cu varsta de 25 ani, nepotul sa
primeasc
o sum de 10 000 u.m. la sfarsitul
fiecarui
an, n prezent bunicul va trebui
s
plateas
c
suma (prima) P care este dat de
N
12+13+1
P = S
13/
a
12
= 10 000
D
12
Numerele de comutatie necesare se iau din tabelul cu procentul 5%, si avem: D
12
= 49 785,
16 respectiv N
26
= 447 220, 98 Rezulta ca
P = 10 000 447 220, 98
= 89 830, 2 u.m.
49 785, 16
Anuitate viagera constanta ntreaga posticipata imediata, limitata la n
ani.
Anuitatea viager constanta
ntreag
posticipat imediat si
limitat
la n ani daca ratele viagere se
platesc ncepand cu primul an, timp de n ani.
Notand cu simbolul
/n
a
x
valoarea medie actual a acestei anuitatii avem relatia
De fapt avem
/n
a
x
=
1
E
x
+
2
E
x
+ ... +
n
E
x
adic
a
/n
a
x
= a
x
n/
a
x
N
x+1
N
x+n+1
/n
a
x
=
x
Anuitati viagere constante ntregi anticipate
Deosebirea ntre anuitatea viagera
constant
ntrea
g
anticipat si cea
posticipat
const n
faptul
c la cea anticipat ratele viagere se platesc la nceputul fiecarui an.
D
In acest caz vom folosi aceleasi tipuri de

anuita
Astfel avem urmatoarele relatii
ti, dar pentru care vom folosi litera a.
N
x
a
x
=
x
n cazul anuitatii viagere constante ntregi anticipate imediate si nelimitate,
m
m
m
x
D
m
n/
a
x
=
N
x+n
D
x
pentru anuitatea viagera constanta ntreaga anticipata amanata cu n ani, nelimitata,
respectiv
N
x
N
x+n
/n
a
x
=
x
pentru anuitatea viagera
constant
ntreaga
anticipat
imediata,
limitat
la n ani.
Anuitati viagere constante fractionate
Definitie: Spunem
c
anuitatea viager constant este
fractionat
dac ratele viagere se platesc
pentru fiecare subperioad n care se mparte anul.
La aceste anuitati fractionate se mparte anul n m intervale egale, m N, m 2.
In plus,
consideram
c la sfarsitul fiecarei subperioade astfel obtinute, se platesc cate
1
u.m..
Anuitati viagere constante fractionate posticipate
Definitie: Spunem
c
anuitatea viager constant fractiona
t
este posticipata daca ratele
viagere
se platesc la sfarsitul fiecarei subperioade.
Pentru simplificarea calculelor vom presupune ca, n decursul unui an, factorul de actualizare viager
variaza liniar. Cu alte cuvinte, punctul de coordonate

x + n +
j
,
n+j/m
E
x

apartine dreptei
determinata
de punctele: (n,
n
E
x
) si (n + 1,
n+1
E
x
) ,adica
n+j/m
E
x
n
E
x j
m
=
n+1
E
x
n
E
x
1
Rezult
ca
j
n+j/m
E
x
=
m
(
n+1
E
x
n
E
x
) +
n
E
x,
n 0
Anuitatea viagera constanta fractionata posticipata imediata nelimitata
Definitie: Spunem
c
anuitatea viager constant fractiona
t
posticipat este imediat nelimitata
dac ratele viagere de cate
1
u.m. se platesc la sfarsitul fiecarei subperioade ncepand cu primul
an
pana la decesul persoanei.
Dac notam valoarea medie actuala a unei
anuita
ti viagere constante fractionate posticipate
imediate
nelimitate cu a
(m)
, obtinem
a
(m)
+
a
(m)
1
1
X X
x
=
m

1/m
E
x
+
2/m
E
x
+ ...

=
m
n0 j=1
n+j/m
E
x
=
deci
m + 1
=
2m
N
x+1
D
x
m 1 N
x
2m

D
x
=
N
x
D
x
m + 1
2m
x
= a
x
m + 1
2m
N
(m)
x
=
N
m
x
(m)
a
(m)
1
x
Notand cu:
vom obtine:
x
= N
x
m 1
2m
D
x
a
(m)
(m)
x
D
x

m
Anuitatea viagera constanta fractionata posticipata amanata cu n ani
Definitie: Spunem ca anuitatea
viager
constanta fractionata posticipata este
amanat
cu n ani
dac ratele viagere de cate
1
u.m. se platesc ncepand cu al n-lea an
pan
la decesul persoanei.
Notand cu
n/
a
(m)
valoarea medie actual a acestei
anuita
ti si tinand cont ca
a
(m)
m + 1 N
x+1
m 1 N
x
vom putea scrie
x
=
2m

D
+
1
2m

D
x
(m)
n/
a
x
=
m

n+1/m
E
x
+
n+2/m
E
x
+ ...

= a
x+n
n
E
x
Sau daca avem n vedere ca
rezult
a
n/
a
(m)
x+n
= a
x+n
+
m 1
2m
m 1
Stiind nsa
ca
x
= a
x+n
n
E
x
+
2m
n
E
x
expresia finala
este
a
x+n
n
E
x
=
n/
a
x
m 1
n/
a
(m)
x
=
n/
a
x
+
2m
n
E
x
Anuitatea viagera constanta fractionata posticipata imediata limitata la
n ani
Definitie: Spunem
c
anuitatea viagera
constant
fractiona
t
posticipata este
imediat
si
limitata
m
x
la n ani daca ratele viagere de cate

1
u.m. se platesc ncepand cu primul an, timp de n ani.
Notam cu
/n
a
(m)
valoarea medie actual a acestei
anuita
ti si ea va fi data de relatia
/n
a
(m)
(m) (m)
x
= a
x
n/
a
x
Anuitati viagere constante fractionate anticipate
m
x
=
N
n/
a
(m)
Deosebirea ntre anuitatea viagera
constant
fractionata
anticipat
si cea
posticipat
const n
faptul
c la cea anticipat ratele viagere de cate
1
u.m. se platesc la nceputul fiecarei subperioade din
fiecare
an.
Deoarece plata ratelor se face
nc
de la nceputul primei subperioade, avem
a
(m)
1
(m)
Folosind relatia de calcul a
anuita vom putea scrie urmatoarea
expresie
x
=
m
+ a
x
tii viagere constante fractionate posticipate imediate
nelimitate
a
(m)
(m)
x
D
x
Analog, pentru anuitatea constanta fractionata anticipata amanata cu n ani
nelimitata, putem scrie
x
=
n/
a
x
m 1
2m
n
E
x
Pentru anuitatea viagera constanta fractionata anticipata imediata limitata la n ani
avem
n/
a
(m)
(m) (m)
x
= a
x
n/
a
x
3.3 UNITATEA 3. Plati n caz de deces
Dac n cazul
pla
tilor viagere evenimentul aleator care conditiona efectuarea acestora a fost ca
persoana
s fie n viata la momentele efectuarii
pla
tilor viagere, acum, la
pla
tile n caz de deces
evenimentul
aleator presupune ca decesul persoanei are loc ntr-un interval precizat.
3.1. Plata unica n caz de deces
Ne fixam din nou atentia asupra unei persoane n
varst
de x ani. Pentru simplificarea calculelor se
face urmatoarea presupunere: persoana, oricare ar fi ea, decedeaza exact la mijlocul unui an. Cu alte
cuvinte, o persoan mai are de trait n ani si jumatate. Daca persoana n
cauz
decedeaz ntre x + n
si
x + n + 1 ani, la jumatatea anului (conform conventiei de mai sus), familia sa (sau persoana indicat
de
aceasta) va primi 1 u.m. Dac
o plata.
persoana nu decedeaz la momentul indicat, atunci nu se va efectua nici
Problema care se pune aici const n a determina care este valoarea medie actuala a pla
tii unice
n caz de deces
descris
mai sus.
In acest sens consideram variabila aleatoare Z care are drept

valori,
valorile actualizate ale sumelor ce se platesc n caz de deces.
Aceast distributie
variabil aleatoare are urmatoarea
"
0 v
n+1/2
#
Z :
1
n/n+1
q
x n/n+1
q
x
unde v
n+1/2
reprezint valoarea actual a unei unitati monetare platibile peste n ani si jumatate,
iar
n/n+1
q
x
=
n
p
x
q
x+n
=
=
=
=
reprezint
probabilitatea ca o persoan n
varst
de x ani sa decedeze ntre x + n si x + n + 1 ani,
exact
la jumatatea anului.
Definitie: Se numeste factor de actualizare n caz de deces valoarea medie a variabilei aleatoare
Z
de mai sus.
Notam cu simbolul
n
D
x
acest factor si avem
n
D
x
= M (Z ) = v
n+1/2
n/n+1
q
x
l
x+n
l
x+n+1
= v
n+1/2
l
x
v
x+n+1/2
(l
x+n
l
x+n+1
)
v
x
l
x
v
1/2
v
x+n
l
x+n
u
1/2
v
x+n+1
l
x+n+1
v
x
l
x
v
1/2
D
x+n
u
1/2

D
x+n+1
D
x
u
1/2
(v D
x+n
D
x+n+1
)
D
x
Introducem numarul de comutatie
C
x
= u
1/2
(v D
x
D
x+1
)
,
si, astfel, se poate
scrie
n
D
x
=
C
x+n
D
x
3.2. Anuitati de deces
Anuit
a
tile de deces sunt acelea pentru care plata n caz de deces se efectueaza oricand are loc
decesul
persoanei, ntre doi ani dinainte precizati. Aici vom ntalni numai cazul ntreg, deoarece intervalul
dintre
dou momente cand ar fi posibila efectuarea
pla
tii este de un an si decesul persoanei se
considera,
conform ipotezei, c va avea loc peste un numar ntreg de ani si jumatate.
Prin intermediul acestei notiuni suntem interesati
s
vedem care este valoarea medie actual a mai
multor posibilitati de
plat
n caz de deces, de cate o unitate monetara si care
urmeaz
a fi platite
o
singur dat n cazul n care persoana
decedeaz
n anul respectiv.
Anuitate de deces imediata si nelimitata
Definitie: Spunem
c
anuitatea de deces este imediat si
nelimitat
dac plata sumei se va face
oricand survine decesul persoanei.
Variabila aleatoare Z aferent acestei
anuita
ti se va descompune n variabile aleatoare, Z
k
, k
0,
Z =
P
Z
k
, Z
k
fiind variabile care reprezinta plata
unic
k0
k + 1.Trecand la valorile medii, putem scrie.
ce se va efectua pentru doi ani consecutivi, k,
C
D
D
M (Z ) =
X
M (Z
k
) =
X
k
D
x
=
X
C
x+k
D
x
k0
Introducem un nou numar de comutatie
M
x
k0 k0
M
x
=
X
C
x+k
=
X
u
1/2
(v D
x+k
D
x+k+1
)
k0 k0
Astfel, putem scrie
M
x
= u
1/2
(v N
x
N
x+1
)
M (Z ) =
X
C
x+k
=
M
x
D
x
D
x
Notand A
x
= M (Z ), adica valoarea
actual
k0
medie a
anuita
M
x
tii de deces
imediat
nelimitata, avem
A
x
=
x
Anuitate de deces dublu limitata inferior la m ani (inclusiv) si superior la n ani
(exclusiv)
Definitie: Anuitatea de deces spunem
c
este dublu limitat inferior la m ani (inclusiv) si superior
la n ani (exclusiv) dac
ani (exclusiv).
plata se va efectua oricand are loc decesul ntre x + m ani (inclusiv) si x +
n
Dac notam cu
m/n
A
x
valoarea medie actual a acestei anuitati de deces dublu limitata, vom
obtine
n1
m/n
A
x
= M (Z ) =
X
n1
k
D
m
=
X
x+k
=
M
x+m
M
x+n
Astfel avem
k=m
D
x
D
x
k=m
Observatii
:
m/n
A
x
=
M
x+m
M
x+n
D
x
Pentru m = 0 se obtine anuitatea de deces imediata limitata la n ani si anume
M
x
M
x+n
/n
A
x
=
x
Pentru intervalul [n, .) se va obtine anuitatea de deces amanata cu n ani nelimitata
(practic pana la limita de varsta)
n/
A
x
=
M
x+n
D
x
In scrierea [n, .), . simbolizeaza limita de varsta.

3.4 UNITATEA 4. Asigurari de persoane
3.4.1 Principiul echilibrului financiar
Din cele prezentate
pan
n acest punct deducem
c
exista o relatie bine
determinat
ntre suma asigu-
rata, S si prima P , aceasta relatie avand la
baz
tocmai principiul echilibrului financiar. Legatura dintre
cele doua variabile are loc indiferent
dac
pl
a
tile efectuate de/catre o
persoan
se realizeaz ntr-o sin-
gur tran
s
sau esalonat. Pentru cazul concret al asigurarilor de persoane, acest principiu se reflect n
egalitatea (la un acelasi moment de timp) dintre valorile medii actuale ale platilor aleatoare platibile
fie
n cazul cand asiguratul este n viata,
fie c
a decedat, conform prevederilor din contractul de asigurare.
Acesta contract este un nscris ce ia nastere n urma acordului de vointa a celor doua parti
contractante
(asiguratul si institutia de asigurare) si n care sunt stipulate o serie de elemente.
3.4.2 Asigurarea de viata
In contractul de asigurare se stabileste, ntre altele, ca:

Obligatiile asiguratului Obligatiile institutiei
de
asigurare
Asiguratul, n varsta de x ani Asiguratorul va plati asi-
plateste periodic, anticipat o guratului o suma, S, cand
prim
de asigurare, P , timp acesta mplineste x + n ani.
de k ani. Dac
la aceast varsta asi-
guratul nu este n viata,
institutia de asigurare nu
are nici o
obligatiefinanciara.
In vederea aplicarii principiului echilibrului financiar, trebuie sa stabilim mai ntai valorile
medii
actualizate ale obligatiilor celor
dou
parti. Astfel, avem
Valoarea medie actual
a Valoarea medie actuala
unei unitati monetare ce a unei
unita
ti monetare ce
urmeaz
a fi
platit
antici- se plateste peste n ani
pat, timp de k ani este
/k
a
x
, este:
n
E
x
, ntrucat avem
ntrucat avem de-a face cu de-a face cu o plata viagera
o anuitate viagera
anticipat
unica.
cu rata de 1 u.m. Deoarece se plateste o
su- Deoarece se platesc P u.m. ma, S, vom avea drept
anticipat, vom avea drept valoarea medie actuala,
valoare medie actual
P
/k
a
x
.
S
n
E
x
.
Conform principiului echilibrului financiar, putem scrie egalitatea
P
/k
a
x
= S
n
E
x
N
N
Dac
exprimam anuitatea
ntreag
constant anticipata limitata,
/k
a
x
, respectiv factorul de actu-
alizare viager,
n
E
x
, cu ajutorul numerelor de comutatie, obtinem
si atunci, expresia primei P va
fi
P
N
x
N
x+k
D
x
= S
D
x+n
D
x
Cazuri particulare:
P = S
x
D
x+n
N
x+k
1. Pentru k = 1 prima se plateste o singur
data, altfel spus, avem prima unica.
In aceste
conditii
diferenta N
x
N
x+1
= D
x
, deci vom obtine
P = S
D
x+n
D
x
2. Pentru k = n (de obicei k n) si k > 1, adic atunci cand prima nu este unica, ea se va
plati,
de obicei, periodic
pan
cand asiguratul mplineste cei x + n ani, deci pe tot timpul
asigurarii.
In
acest moment el va primi de la asigurator suma S.
In aceasta situatie, prima se

exprim
sub forma
P = S
x
D
x+n
N
x+n
3.4.3 Asigurarea de pensii
Contractul de asigurare prevede, printre altele, urmatoarele:
Obligatiile asiguratului Obligatiile institutiei de
asigurare
Asiguratul, n varsta de Asiguratorul va plati
x ani plateste periodic, periodic asiguratului o
anticipat o prima, P , suma (pensie anuala), S,
timp de k ani. din momentul n care
acesta mplineste x + n
ani pan
la decesul sau.
Dac
deaza
asiguratul dece-
naintea
mplinirii
varstei stabilite prin
contract, institutia de
asigurare nu are nici o
obligatie financiara.
D
Valoarea medie actual
Valoarea medie actuala
a unei
unita
ti monetare a obligatiilor asiguratorului
ce urmeaza a fi platita
anticipat, timp de k ani
ta
este
n/
a
x
n cazul unei uni-
ti monetare, ntrucat este
este
/k
a
x
, ntrucat avem vorba de anuitate
viagera de-a face cu o anuitate amanata
cu n ani.
viager
cu rata de 1 u.m. Deoarece se plateste o
Deoarece se platesc P pensie anuala, S, vom
u.m. anticipat vom avea avea drept valoarea medie
drept valoare medie actual
S
n/
a
x
.
actual P
/k
a
x
.
Conform principiul echilibrului financiar putem scrie
P
/k
a
x
= S
n/
a
x
Procedand analog ca si n cazul asigurarilor de
viata
obtine
prin folosirea numerelor de comutatie, vom
de unde
rezulta
P
N
x
N
x+k
D
x
= S
N
x+n
D
x
Cazuri particulare:
1. Daca prima este
unic
P =
N
x+n
N
x
N
x+k
(k = 1) si cum N
x
N
x+1
= D
x
, suntem condusi la urmatoarea
formula
N
x+n
P = S
x
In situatia
special rezulta
c pensia ncepe a fi platita de catre asigurator chiar din primul an (n =
0)
P = S
N
x
D
x
2. Si la asigurarea de pensii putem ntalni cazul n care primele se platesc
pan
n momentul n
care
N
institutia de asigurare va ncepe sa plateasca pensia anuala. De aceasta data (k = n)
avem
N
x+n
P = S
x
N
x+n
3.
In multe situatii concrete

pla
tile se fac fractionat, pe subperioade ale perioadei de baza. De
exem-
plu, perioada de baza este de 1 an, iar
pla
tile se fac lunar. Din acest motiv, vom considera
c
avem
de-a face cu m subperioade de plat (m = 12 la platile lunare), caz n care vom utiliza
expresia
N
N
(m)
P = S
(m)
x+n
N
(m) (m)
x
N
x+n
In aceasta relatie, numerele de comutatie se vor calcula cu ajutorul formulei

x
= N
x
m 1
2m
D
x
Exemplu. Ca si aplicatie la acest tip de asigurare vom rezolva exemplul al doilea prezentat chiar
la
nceputul acestui capitol.
Rezolvare. Suntem n cazul unei asigurari de pensii pentru care cunoastem: m = 12, x =
40,
k = n = 30, S = 100 $, p = 5%.
Inlocuind aceste date n formula

N
(m)
P = S
N
(m)
x+n
(m)
vom
obtine
x
N
x+n
N
(12)
P = 100
70
N
(12) (12)
40
N
70
Din tabelul cu numerele de comutatie, avem: N
40
= 193 870, 81, N
70
= 13 775, 38, D
40
=
12 053, 29, D
70
= 1 776, 45. Cu ajutorul acestora vom calcula N
(12)
respectiv N
(12)
astfel
N
(12)
12 1
70 40
11
iar
70
= N
70
2 12
D
70
= 13 775, 13
24
1 776, 45 = 12 961, 17
N
(12)
12 1 11
40
= N
40
2 12
D
40
= 193 870, 81
24
12 053, 29 = 188 346, 38
Revenind n relatia de calcul pentru determinarea primei, obtinem
12 961, 17
P = 100
188 346, 38 12 961, 17
= 7, 39 $
In concluzie, pentru ca pensia lunara sa fie de 100 $, dupa 30 ani de la momentul semnarii
con-
tractului, asiguratul va trebui s

plateasca, tot lunar, institutiei de asigurare 7, 39 $ timp de 30
ani.
3.4.4 Asigurare de deces
In contractul de asigurare sunt stipulate, ntre altele, urmatoarele:

D
D
de asigurare
Asiguratul, n varsta de x Dac asiguratul decedeaza
ani plateste anual, antici- ntre varsta de x + m ani
pat o prim
P , timp de (inclusiv) si x + n ani (ex-
k ani. clusiv), atunci asiguratorul
va plati unei persoane indi-
cate de asigurat suma S.
Valoarea medie actual a Valoarea medie actual a
sumelor platite este P
/k
a
x
. sumei platite de asigurator
este S
m/n
A
x
.
Conform principiului echilibrului financiar putem scrie
P
/k
a
x
= S
m/n
A
x
Din aceasta egalitate, folosind numerele de comutatie pentru cele doua
anuita
M
x+m
M
x+n
ti, obtinem
Cazuri particulare:
P = S
N
x
N
x+k
1. Daca prima este unica, k = 1, atunci N
x
N
x+1
= D
x
de unde rezulta
M
x+m
M
x+n
P = S
x
2. Daca m = 0 si k = n, ceea ce nseamna ca prima se plateste pe tot timpul asigurarii, plata
sumei
S realizandu-se doar dac decesul survine n acest interval, atunci:
M
x
M
x+n
P = S
N
x
N
x+n
3. Daca prima
platit
de asigurat este unica, urmand sa se primeasca suma asigurata, S, oricand
ar
avea loc decesul, de la momentul ncheierii contractului si pana la limita de varsta, adica: m
= 0
si n (teoretic), avem
M
x
P = S
x
Exemplu. Vom rezolva exemplul al treilea prezentat la nceputul capitolului.
Rezolvare. Suntem n situatia unei asigurari de deces pentru care: x = 45, S = 1 000 u.m., n =
35,
m = 0, p = 5%, k = 1 n primul caz si k = 35 n al doilea caz.
In primul caz, formula de calcul este

P = S
M
x
M
x+n
D
adic
a
P = 1 000
M
45
M
80
D
45
= 1 000
x
2 699, 55 399, 23
= 248, 03 u.m.
9 274, 34
In al doilea caz, cand prima se plateste anual, folosim relatia

M
x
M
x+n
Utilizand datele din ipoteza,
obtinem
P = S
N
x
N
x+k
M
45
M
80
2 699, 55 399, 23
P = 1 000
N
45
N
80
= 1 000
139 436, 85 2 452, 23
= 16, 79 u.m.
3.4.5 Asigurare mixta
Asa cum s-a putut desprinde din prezentarea
anterioar
a primelor dou tipuri de contracte de asigurare,
exist situatii n care institutia de asigurare este exonerata de la plata sumei asigurate sau a
pensiei
anuale. Pentru a nlatura acest neajuns, exista posibilitatea ncheierii unei asigurari mixte ce
combina
elementele asigurarilor de viata si de deces.
de asigurare
Asiguratul, n varsta de Asiguratorul va plati
x ani plateste periodic, asiguratului suma S,
daca anticipat o prima, P , timp acesta este n
viata la
de k ani. x + n ani sau altor per-
soane indicate de asigurat,
dac
acesta din urma de-
cedeaz
pan la x + n ani.
Pentru o unitate monetara, Valoarea medie actual a
valoarea medie actual
unei unitati monetare ce
corespunzatoare este
/k
a
x
. urmeaz
a fi
platit
peste
Deoarece se platesc P u.m. n ani, daca persoana va
fi
anticipat, valoarea medie n viata atunci, este
n
E
x
.
actual
va fi: P
/k
a
x
. Dac are loc decesul, pana
la mplinirea varstei de x +
n
ani, atunci valoarea medie
actual
este
/n
A
x
.Cumu-
land cele dou
situatii avem
n
E
x
+
/n
A
x
.Deoarece este
vorba de S u.m., valoarea
medie actuala va fi
S

n
E
x
+
/n
A
x

.
Conform principiului echilibrului financiar, rezulta egalitatea
P
/k
a
x
= S

n
E
x
+
/n
A
x

de unde
P = S n
E
x
+
/n
A
x
/k
a
x
Exprimand cu numerele de comutatie,
dup
simplificari obtinem rezultatul final
D
x+n
+ M
x
M
x+n
Ca zuri particulare:
D
P = S
N
x
N
x+k
1. Daca prima este unica, deci k = 1, deoarece N
x
N
x+1
= D
x
obtinem
D
x+n
+ M
x
M
x+n
P = S
x
D
0
/t
D
0
t/
D
0
t/
D
00
0
0
2. Cand k = 1, avem n cele mai multe cazuri k = n, si astfel
D
x+n
+ M
x
M
x+n
P = S
N
x
N
x+n
4.6. Rezerva matematica
Metode de calcul
Institutia de asigurare constituie un fond banesc, numit
rezerv
matematica, care va fi utilizat
pentru
efectuarea platilor catre persoanele asigurate. Pentru a evalua valoarea acestui fond se
fixeaz
un moment
de evaluare si se stabileste cat reprezinta rezerva aferenta fiecarui asigurat la momentul respectiv.
Rezerva
total se obtine prin nsumarea tuturor acestor rezerve actualizate la momentul de evaluare stabilit.
In
principal, exista
dou
metode fundamentale de determinare a rezervei matematice: metoda prospectiva
si cea retrospectiva.
In vederea prezentarii celor doua metode vom introduce urmatoarele notatii

relatii:
t momentul de evaluare, la care se
calculeaza
0
datoria institutiei de asigurare,
actualizat
D
00
rezerva
matematica, la
momentul zero,
0
datoria asiguratului, actualizata la momentul zero,
D
0
t
datoria institutiei de asigurare,
actualizat
D
00
la momentul t,
t
datoria asiguratului, actualizata la momentul t,
R
t
cuantumul rezervei matematice la momentul t,
0
valoarea actuala a obligatiilor asiguratorului pana la momentul t, evaluata la momentul
zero,
/t
D
00
0
valoarea actual
0
valoarea
actuala
a obligatiilor asiguratului pana la momentul t, evaluata la momentul
zero,
a obligatiilor asiguratorului ulterioare momentului t, evaluata la
momentul
zero,
0
valoarea actual a obligatiilor asiguratului ulterioare momentului t,
evaluat
la momentul
zero.
Rezerva matematic calculata prin metoda
prospectiv
este dat de:
0 00
iar prin cea retrospectiva:
R
t
= D
t
D
t
,
R
t
=
/t
D
00
/t
D
0
t
E
0
Indiferent de metoda folosita, rezerva
matematica
are aceeasi valoare. Pe de o parte,
obligatiile
anterioare si posterioare datei de evaluare a rezervei actualizate, n total dau valoarea
actual obligatii:
a ntregii
0 0 0
/t
D
0
+
t/
D
0
=
D
0
,
00 00 00
/t
D
0
+
t/
D
0
= D
0
,
iar pe de alta parte, obligatiile actualizate ale celor
dou
parti sunt egale:
D
0 00
Deoarece
0
= D
0
0
0
0
=
t
D
D D
D
t
N
N
N
t/
D
0
= D
0
t
E
0
si
D
00
= D
00
t
E
0
,
rezulta:
t t/ 0 t
R
t
=
/t
D
00
/t
D
0

D
00
=
00
t/

D
0
t/
D
0

0
t
E
0
0 00 0
0 0 0
t
E
0
00
=
t/
D
0
t/
D
0
t
E
0
D
t
t
E
0
D
t
t
E
0
t
E
0
= D
0
00
Exemplul 1. S
conditii:
se calculeze rezerva matematic n cazul unei asigurari de viata n
urmatoarele
- asiguratul are varsta de x ani,
- plata primelor P se va face anual anticipat, timp de n ani, din momentul ncheierii contractului de
asigurare,
- suma asigurat
atunci.
Rezolvare.
de S u.m. se va ncasa peste n ani, de catre asigurat, daca acesta va fi n
viata
Fiind vorba de o asigurare de viata n conditiile din enunt, avem:
P
/n
a
x
= S
n
E
x
P = S
x
D
x+n
N
x+n
+++>
0 t n moment de timp (ani)
x x+t x+n varsta asiguratului
Consideram c momentul de evaluare t [0, n].
Folosind metoda prospectiva datoriile celor doua parti evaluate la momentul t sunt:
D
0 00
Atunci:
t
= S
nt
E
x+t
, D
t
= P
/nt
a
x+t
R
t
= S
nt
E
x+t
P
/nt
a
x+t
= S
D
x+n
D
x+t
S
x

D
x+n
N
x+n
N
x+t
N
x+n
D
x+t

D
x+n
N
x+t
N
x+n
D
x+n
N
x
N
x+t
= S
x+t
In cazul metodei retrospective

1
N
x
N
x+n
= S
x+t
x
N
x+n
00 0
/t
D
0
= P
/t
a
x
,
/t
D
0
= 0
00
D

N
deci
/t
D
0
= R
t
t
E
x
R
t
=
P
/t
a
x
t
E
x
= S
D
x+n
N
x
N
x+n
N
x
N
x+t
D
x
1
D
x+t
=
D
D
x+n
x
N
x
N
x+t
= S
x+t
x
N
x+n
Exemplul 2. S
conditii:
se calculeze rezerva matematic n cazul unei asigurari de deces n
urmatoarele
- plata primelor P se va face anual anticipat, pe tot timpul vietii asiguratului, din momentul
ncheierii contractului de asigurare,
- suma
asigurata
decesul asiguratului.
de S u.m. se va ncasa de catre o persoana
desemnat
de catre asigurat,
dupa
Rezolvare. In acest caz avem
Folosind numerele de
comutatie
P a
x
= S A
x
deci
P
N
x
D
x
= S
M
x
D
x
P = S
M
x
N
Calculand apoi rezerva matematic
x
prin metoda prospectiva vom obtine
R
t
= S A
x+t
P a
x+t
= S

M
x+t
D
x+t
M
x

N
x
N
x+t

D
x+t
Exemplul 3. Sa se calculeze rezerva matematica n cazul unei asigurari de pensii n
urmatoarele conditii:
- plata primelor P se va face anual anticipat, timp de n ani, din momentul ncheierii contractului de
asigurare,
- pensia anual de S u.m. se va ncasa de catre asigurat, peste n ani, pe tot parcursul vietii sale.
Rezolvare. Prima neta
anual
o vom exprima cu ajutorul relatiei
P
/n
a
x
= S
n/
a
x
N
P = S
x
N
x+n
N
x+n
Folosind metoda retrospectiv
n calcularea rezervei matematice, vom avea
R
t
=
P
/t
a
x
t
E
x
= S
N
x+n
N
x
N
x+n
N
x
N
x+t
D
x+t
4.7. Alte tipuri de asigurari de persoane
Pe piata asigurarilor din Romania
exist
peste 40 de companii care au dreptul de a incheia asigurari,
o parte dintre acestea ncheie si asigurari de persoane, altele decat cele studiate
pan
acum. Fiecare
companie are o oferta proprie de astfel de asigurari. Informatii referitoare la tipurile de asigurari
oferite se pot obtine vizitand site-ul www.1asig.ro. De asemenea se face si o diferenta ntre
persoanele fizice si cele juridice n oferta de asigurari. Astfel avem asigurari pentru
- vanatori si/sau pescari sportivi, persoane fizice care contracteaza credite bancare, asigurare med-
ical pentru calatorii n strainatate, a calatorilor prin
societa
ti specializate de transport calatori,
a
turistilor prin societati specializate de turism sau prin structuri de cazare, a persoanelor din
autovehicule nchiriate, a componentilor echipelor sportive, a avocatilor, notarilor, medicilor liber-
profesionisti
cu cabinet propriu, a personalului medical, asigurarea individuala de accidente, asigurarea colectiv de
accidente, asigurarea managerului, asigurarea de accidente a persoanelor din autovehicul, asigurarea de
accidente a taximetristilor si a persoanelor transportate de acestia, asigurarea de accidente a
pompierilor, asigurarea facultativa a pasagerilor pe timpul transportului cu nave maritime/ape
interioare, asigurarea
suplimentar pentru spitalizare si interventii chirurgicale n caz de mbolnavire si/sau accident.
4.8. Asigurari de bunuri
Sub acest titlu generic includem urmatoarele tipuri de asigurari:
- Asigurari de autovehicule, Asigurari maritime si de transport, Asigurari de aviatie, Asigurari
de bunuri, Asigurari de raspundere civila, Asigurari de credite si garantii, Asigurari de pierderi
financiare din riscuri asigurate Asigurari agricole, Asigurare Auto Obligatorie (RCA), Asigurari
complexe
Pentru exemplificare, la asigurarile de bunuri putem ntalni:
- asigurarea locuintei (incendiu, explozie, cutremur, inundatii, vandalism, furt prin efractie si
altele)
- suplimentar se pot asigura bunuri casabile, bani si/sau valori; asigurarea complex a gospodariei
- se asigura: bunurile din gospodarie; persoanele pentru riscuri de accidente; raspunderea
civil
legal
a
decurgand din prejudicii produse tertilor, pentru riscurile ntamplate n gospodaria asigurata;
asigurarea bunurilor apartinand persoanelor juridice; alte asigurari de bunuri, cum ar fi: de avarii
accidentale a masinilor, utilajelor, echipamentelor si instalatiilor; de pierdere de profit din
ntreruperea activitatii; a bunurilor casabile; a echipamentelor electronice; a banilor si/sau
valorilor; a lucrarilor de constructii- montaj; asigurarea de avarii si furt a autovehicolelor (CASCO);
asigurarea de accidente a conducatorilor
si a altor persoane aflate n autovehicul; asigurarea de raspundere a transportatorului n calitate
de caraus, pentru marfurile transportate (CMR); asigurarea de raspundere a transportatorului n
calitate de caraus, pentru marfurile transportate numai pe teritoriul Romaniei; asigurarea de
raspundere civila
obligatorie auto (RCA); asigurarea de raspundere civil excedent peste limitele raspunderii la asigurare
obligatorie; asigurarea culturilor pentru riscuri generale - se asigura: culturile de cereale; plantele tehnice;
culturile de legume si cartofi; plantele medicinale si aromatice; culturile furajere; rodul viilor,
pomilor fructiferi si hameiului;
se mai pot asigura: animalele, culturile pentru riscuri specificate prin clauze speciale, serele si culturile
din sere,
- asigurarea bunurilor pe timpul transportului; asigurarea de raspundere a transportatorului pentru
pagube produse calatorilor prin accidente de transport; asigurarea facultativa a navelor;
asigurarea
facultativa a navelor fluviale, navelor de pescuit si navelor colectoare, precum si a altor
ambarcatiuni, instalatii si utilaje plutitoare, asimilate navelor; asigurarea navelor pe timpul
constructiei; asigurarea
facultativ a unitatilor de foraj marin; asigurarea aeronavelor aviatiei civile; asigurarea riscurilor
ce
decurg din contractele de leasing ncheiate de societatea de leasing cu utilizatorii; asigurarea riscurilor
ce decurg din contractele comerciale (de vanzare-cumparare/ distributie/ consignatie) cu plata la
termen, integral, sau n rate; asigurarea riscurilor ce decurg din contractele de credit bancar si/sau
comercial, ce au ca destinatie achizitionarea de catre persoanele fizice a bunurilor casnice, a
automobilelor sau locuintelor;
asigurari de garantii: garantii de
plat avansurilor.
a creditului furnizor, garantii pentru licitatii, garantarea
pla
tii
La aceste tipuri de asigurari, evenimentul aleator care conditioneaz efectuarea
pla
tii sumei asigurate,
este evenimentul de producere a daunei. Dup cum foarte usor se poate constata, unele dintre
asigurarile
mentionate mai sus sunt obligatorii pentru categoriile de persoane la care se refera, n timp ce alte
sunt facultative. Astfel, din categoria celor obligatorii mentionam RCA si asigurarile de malpraxis
(pentru medici, asistenti medicali, farmacisti).
De remarcat faptul c societatile de asigurare
ncearc
sa-si fidelizeze persoanele asigurate
oferind
polite complexe de asigurare (combinand diverse tipuri de asigurare), sau extinderea
valabilita
tii
politei
Casco pentru extern dac aceasta este ncheiata la aceeasi firma de asigurare ca si RCA.
De mentionat este faptul ca din anul 2005 apare o modificare cu privire la asigurarea RCA,
aceasta devine o asigurare pe timp nelimitat, cu plata primelor de asigurare semestrial sau anual. De
asemenea a aparut obligativitatea unei nstiintari scrise din partea asiguratului catre compania de
asigurare, daca
doreste
s
schimbe compania, precum si o declaratie pe proprie
raspundere c
nu a asigurat bunul la
nca o companie de asigurari.
In ceea ce priveste cota de

prim
de asigurare, companiile de asigurare si stabilesc cota de
prima
individual, luand n calcul diverse date. Exist n
s
o asigurare de bunuri, si anume RCA, pentru
care prima de asigurare se stabileste la nivel guvernamental si este aceeasi pentru toate companiile
de asigurare.
De la un an la altul, n functie de datoriile pe care companiile de asigurare le au catre firmele
de service unde se repara masinile care au avut dauna, lista cu companiile de asigurare care au
dreptul sa
ncheie RCA se modifica. Este important de mentionat ca o companie de asigurari care ncheie
numai
RCA, este pusa usor n imposibilitate de plata, deoarece prima de asigurare
acoper
daune foarte mici.
Din anul 2004 a aparut sistemul BONUS-MALUS atat pentru RCA, cat si pentru Casco. Aceasta
nseam
n
c daca ntr-un an asiguratul a avut dauna, n anul urmator va trebui sa
plateasc
o prima
majorata.
In functie de compania de asigurare, sistemul BONUS functioneaza aplicand reduceri la

cota
de prim pentru rennoirea contractului de asigurare,
dac
asiguratul nu a avut dauna n anul
anterior,
iar sistemul MALUS
functioneaz
fie aplicand cate o majorare pentru fiecare dauna, fie aplicand
diverse
cote de majorare n functie da rata daunei.
Bibliografie
Cluj-Napoca, 2005
Probleme rezolvate
Problema 1. Sa se calculeze probabilitatile ca o persoana n
varst
de 45 ani sa fie n viata
la 65
ani, respectiv s nu fie n viata la
aceast
varsta. Care este viata medie?
Rezolvare. Probabilitatea ca o persoan n
varst
de 45 ani s fie n viata la 65 ani este data
de
l
x
Cealalt probabilitate cerut se refer
p (45, 65) =
20
p
45
la evenimentul contrar si are forma
q (45, 65) =
20
q
45
Vom exprima probabilitatea ca o persoan
functia de supravietuire, astfel
n
varst
de 45 ani sa fie n viata peste 20 ani
utilizand
s
i
p (45, 65) =
l
65
l
45
65 068
=
83 330
= 0, 780847233
q (45, 65) = 1 p (45, 65) = 0, 219152767
Problema 2. Care este probabilitatea ca o persoana n varsta de 24
ani s ani?
Rezolvare. Probabilitatea ceruta n enuntul problemei (P ) se
determina
decedeze ntre 65 si
70
ca probabilitate a doua
evenimente dependente. Primul eveniment consta n faptul
c
persoana trebuie sa fie n viata la
65 de
ani, iar cel de-al doilea - ca persoana s
Dar,
decedeze ntre 65 si 70 ani. Deci
P = p (24, 65) q (65, 70)
respectiv:
p (24, 65) =
l
65
l
24
65 068
=
88 010
l
70
= 0, 739325076
54 051
q (65, 70) = 1 p(65, 70) = 1
65
= 1
65 068
= 0, 169315178
Facand produsul valorilor celor
dou
probabilit
a
ti, obtinem
P = 0, 125178956 0, 125
Problema 3. Sa se calculeze viata medie a unei persoane n varsta de 90 ani.
Rezolvare. Folosind formula pentru viata medie si anume
1 1
X
e
x
=
2
+
l
n1
l
x+n
precum si valorile functiei de supravietuire obtinem rezultatul
1
e
90
= 0, 5 +
3 059
(2 168 + 1 487 + 985 + 628 + 384 + 224 + 125+
= +66 + 33 + 15) = 0, 5 + 1, 9990192 = 2, 4990192 2, 5
l
l
l
p =
p =
p =
73 73
l
D

Problema 4.
Sa
determine
probabilita
Rezolvare.
se construiasca arborescenta viagera si de deces n cazul x = 70 si n = 3.
Sa se
tile p
70,
p
71,
p
72,
si
3/4
q
70.
Arborescenta
viager
si de deces corespunzatoare acestui caz este
p
70
p
71
p
72
|
70 71 72 73 74
|
q
73
Unde:
l
71
70
70
l
72
71
71
l
73
72
72
51 363
= = 0, 950266919
54 051
48 607
= = 0, 946342698
51 363
45 786
= = 0, 941963091
48 607
respectiv
q = 1 p = 1
l
74
73
= 1
42 920
= 0, 062595553
45 786
Problema 5. S
3/4
q
70
=
3
p
70
q
73
= p
70
p
71
p
72
q
73
= 0, 053023995
se calculeze factorul de actualizare viager
22
E
50
cu procentul de actualizare 5%.
Rezolvare. Folosind numerele de comutatie, obtinem
D
70
22
E
50
=
50
1 449
= = 0, 204944117
7 070, 22
De asemenea, mai putem calcula factorul de actualizare viager pornind de la definitia sa
22
E
50
= v
22
l
72
l
50

1
=
1 + 0,
05

22
48 607
81 077
= 0, 204944641
Asa cum era de asteptat, cele doua rezultate coincid.
Problema 6. Care este valoarea actuala medie a
anuita
tii viagere constante ntregi
posticipate
respectiv anticipate n cazul unei persoane de 43 ani care plateste ratele viagere de 50 u.m. timp de
7 ani.
Rezolvare. Presupunem initial ca plata este de o unitate monetara.
In aceste conditii
anuitatea
viager posticipat limitata la 7 ani este
D
N
44
/7
a
43
= a
43
7/
a
43
=
43
N
51

D
43
=
149 214, 05 90 603, 82
=
10 304, 22
= 5, 687983176
38
38
=
N
38
38
=
Dac
tinem cont de faptul ca ratele viagere sunt formate din 50 u.m., atunci
Anuitatea anticipat
50
/7
a
43
= 284, 4 (u.m.)
limitata la 7 ani este
respectiv
/7
a
43
=
N
43
N
50
D
43
=
159 518, 28 97 674, 03
= 6, 001837111
10 304, 22
50
/7
a
43
= 300, 09 (u.m.)
Problema 7. S
nelimitata, a
(12)
.
se determine valoarea medie actual a anuitatii fractionate anticipate
imediate
Rezolvare. Cunoscand ca
a
(12)
(12)
38
D
unde
38
N
(12)
11
38
= N
38

24
D
38
Cautand apoi valorile numerelor de comutatie n tabele, avem: N
38
= 219 942, 02 respectiv D
38
=
13 373, 94. Rezulta
c
N
(12)
= 213 812, 29, deci
a
(12)
213 812, 29
= 15, 98
13 373, 94
Problema 8. S
5%.
se calculeze factorul de actualizare n caz de deces
18
D
52
, considerand
procentul
Rezolvare. Expresia acestui factor de actualizare n functie de numerele de comutatie este
C
70
18
D
52
=
D
In aceasta
relatie
52
C
60
= u
1/2
(v D
60
D
61
)
Cunoscand D
70
= 1 776, 45, D
71
= 1 607, 72 si D
52
= 6 317, 19 putem calcula
Rezult
a
C
70
= (1, 05)
1/2

1
1, 05
1 776, 45 1 607,
72
= 86, 21491605
18
D
52
=
86, 21491605
= 0, 013647668
6 317, 19
1
1
N
Aceast
problem se mai poate rezolva si exprimand factorul de actualizare n caz de deces
conform
definitiei sale, astfel
unde
18
D
52
= v
18+
2
18/19
q
52
iar
v
18+
2
=

1
1, 05

18,5
= 0, 405506636
18/19
q
52
=
l
70
l
71
l
52
=
54 051 51 363
= 0, 033655953
79 867
In final, obtinem aproximativ acelasi rezultat ca si n cazul primei variante,

18
D
52
= 0,
013647712.
Problema 9. Care este valoarea medie actual a
anuita
tii de deces
5/10
A
65
?
Rezolvare.
In acest caz este vorba de o anuitate de deces dublu limitat

M
65+5
M
65+10
pe care o putem scrie
5/10
A
65
=
D
65
Cum M
70
= 1 148, 15, M
75
= 739, 88 si D
65
= 2 729, 37 obtinem
1 148, 15 739, 88
5/10
A
65
= = 0, 149583969
2 729, 37
Problema 10. O persoan de 32 ani se asigur s i se plateasc peste 18 ani, dac este n viata
o
sum de 1 500 u.m.
a) Care este valoarea primei unice?
b) Care este valoarea primei anuale platibile pan
Rezolvare.
la expirarea termenului de asigurare?
a) Daca prima se plateste o singura data, atunci
P = S D
x+n
D
x
= 1 500
D
50
D
32
7 070, 22
= 1 500
18 190, 78
= 583, 005 (u.m.)
b) Daca asiguratul prefera
s
plateasc anual obligatiile sale catre asigurator, atunci k = 18
si
P = S
x
D
x+n
N
x+n
= 1 500
N
D
50
32
N
50
7 070, 22
= 1 500
316 364, 4 97 674, 03
= 48, 49 (u.m.)
Ca si o concluzie,
dac
asiguratul plateste o
singur
data, atunci va trebui s achite o suma de
583
u.m., iar dac plateste esalonat, suma este de 48, 5 u.m.
N
N
Problema 11. S
se calculeze valoarea primei lunare pe care trebuie sa o
plateasc
o persoana n
varsta de 36 ani, timp de 26 ani, pentru ca dupa aceea
s
primeasc o pensie lunar de 250 u.m. S se
rezolve problema si n cazul cand persoana plateste rate lunare numai timp de un an.
Rezolvare.
In primul caz, cunoastem ca: x = 36, n = k = 26, iar S = 250 u.m. Prima se va
calcula astfel
P = S
(12)
36+26
N
(12)
= 250
62
N
(12) (12)
N
(12) (12)
Dar
N
(12)
36
N
36+26
11
36
N
62
11
respectiv
36
= N
36

24
D
36
= 248 852, 74
24
14 827, 30 = 242 056, 8942
N
(12)
11 11
62
= N
62

24
D
62
= 34 934, 10
24
3 396, 02 = 33 377, 5908
Valoarea primei este
33 377, 59
P = 250
242 056, 89 33 377, 59
= 39, 9867 (u.m.)
Deci, asiguratul va plati lunar, timp de 26 ani suma de 39, 9867 u.m.
In cel de-al doilea an cunoastem ca: x = 36, n = 26, k = 1, m = 12 si S = 250

u.m. Formula primei de asigurare n acest caz va fi
P = S
(12)
36+26
N
(12) (12)
N
(12)
= 250
62
N
(12) (12)
Deoarece
N
(12)
36
N
36+1
11
36
N
37
11
obtine
m
37
= N
37

24
D
37
= 234 025, 44
24
14 083, 42 = 227 570,
53
33 377, 59
P = 250
242 056, 89 227 570, 53
= 576, 01 (u.m.)
Cu alte cuvinte, dac
persoana asigurata doreste sa plateasca prima lunar doar pe timp de un
an,
atunci suma se va ridica la 576, 01 u.m.

Problema 12. O persoana n
varst
de 48 ani si
asigur
familia cu o suma de 2 000 u.m. care
urmeaz s fie platit de catre institutia de asigurare daca decesul are loc n decurs de 20 ani.
a) Care este valoarea primei unice?
b) Care este valoarea primei anuale ce urmeaza a fi
platit
Rezolvare.
pe tot timpul asigurarii?
a)
In acest caz avem urmatoarele date: x = 48, n = 20, S = 2 000, iar k =

1. Expresia primei este
D
P = S
M
x
M
x+n
D
x
= 2 000
M
48
M
68
D
48
Inlocuind numerele de comutatie cu valorile corespunzatoare, obtinem

2 571, 32 1 313, 22
P = 2 000 = 318, 82 (u.m.)
7 892, 11
b) Pentru situatia n care prima este platita anual pe tot timpul asigurarii,
adic
k = 20, avem
M
x
M
x+n
M
48
M
68
P = S
N
x
N
x+n
= 100000
N
48
N
68
= 2 000
2 571, 32 1 313, 22
113 038, 04 17 857, 36
= 26, 43 (u.m.)
Asa cum era de asteptat, n cel de-al doilea caz cuantumul primei este mai mic decat n primul
caz
cand se plateste o
singur
data.
Problema 13. O persoan n
varst
de 52 ani doreste
s
primeasca, dac va fi n viata, la
varsta de
67 ani suma de 3 200 u.m., iar dac
sa.
decedeaz naintea mplinirii acestei varste, suma o va primi
familia
a) Care este prima
unica?
b) Care este prima
anuala
platibil pe tot timpul asigurarii?
Rezolvare. Asa cum se poate observa suntem n cazul unei asigurari mixte.
a) Deoarece prima este unic nseam
n
ca valoarea lui k este 1.
In plus, din datele problemei

rezulta
ca: x = 52, n = 15, S = 3 200 u.m. Atunci
D
x+n
+ M
x

M
x+n
D
67
+ M
52
M
67
P = S
x
= 3 200
D
52
Cunoscand ca: D
67
= 2 322, 22, 60, D
52
= 6 317, 19, M
52
= 2 378, 41 si M
67
= 1 394, 90
valoarea primei va fi
P = 3 200 2 322, 22 + 2 378, 41 1 394, 90
= 1 674, 53 (u.m.)
6 317, 19
b)
In conditiile n care prima este platita pe tot timpul asigurarii (k = 15), relatia de calcul va
fi
D
x+n
+ M
x

M
x+n
D
67
+ M
52
M
67
P = S
N
x
N
x+n
= 3 200
N
52
N
67
Cum N
52
= 83 918, 12 si N
67
= 20 179, 58 vom avea
2 322, 22 + 2 378, 41 1 394, 90
P = 3 200 = 165, 96 (u.m.)
83 918, 12 20 179, 58
Deci prima anuala este: P = 165, 96 u.m.

Nx
t
t
D
0
t
x
x
Problema 14. S
se calculeze folosind metoda prospectiv rezerva matematic n cazul
asigurarii
de deces dac asiguratul plateste prime anuale pe tot timpul asigurarii.
Rezolvare. Conform metodei prospective, rezerva matematica are urmatoarea expresie
0 00
Dac asiguratul n
varst
R
t
= D
t
D
t
de x ani plateste prime anuale pe tot timpul asigurarii nseamna ca: m =
0,
k , iar n (pana la limita de varsta).
In aceste conditii, prima este: P =

M
x
. Datoria
institutiei
de asigurare actualizat n momentul t este: D
0
= A
x+t
deoarece obligatia sa consta n a plati o
unitate
monetar (consideram S = 1 u.m.) oricand are loc decesul persoanei, care n momentul t este n
varsta
de x + t ani. Cu alte cuvinte avem de-a face cu o anuitate de deces imediat (din momentul t) si
nelimitata. Datoria asiguratului actualizat
plati anticipat prima pana la decesul sau.
la momentul t este D
00
= P a
x+t
, ntrucat are obligatia de
a
Folosind numerele de comutatie n exprimarea anuitatilor de mai sus, obtinem
=
M
x+t
t
D
x+t
, D
00
=
M
x
N
x+t
N
x

D
x+t
Rezerva matematic
este data, n consecinta, de relatia
R
t
=
M
x+t
D
x+t
M
x

N
x
N
x+t

D
x+t
Problema 15. S
se calculeze, cu metoda retrospectiva, rezerva matematica n cazul
asigurarii
de pensii daca asiguratul plateste prima
anual
timp de n ani, iar plata pensiei anuale, de o unitate
monetara, se va face dupa
aceast
data.
Rezolvare. Formula rezervei matematice prin aceast a doua metoda de calcul este
R
t
=
/t
D
00
/t
D
0
unde presupunem ca 0 t
n.
t
E
x
Conform enuntului avem: x - varsta persoanei asigurate, S = 1 u.m. si k = n.
Stiind c
cazul unei asigurari de pensii, prima va fi
suntem n
P =
N
x+n
N
x
N
x+n
x
x
Pentru calcularea rezervei matematice prin metoda retrospectiva, obligatiile celor
dou
parti vor fi
actualizate la momentul zero, acela al ncheierii contractului de asigurare, deci cand asiguratul are x
ani. Datoria asiguratului const n a plati anticipat prima, P pana n momentul t, deci:
/t
D
00
= P
/t
a
x
.
Institutia de asigurare nu are nici o obligatie pana la momentul t, ntrucat t n, deci:
/t
D
0
= 0.
Rezulta
R
t
=
P
/t
a
x
t
E
x
Dac
exprimam anuitatea si factorul de actualizare viager cu ajutorul numerelor de comutatie
si
facem simplificarile corespunzatoare, obtinem
N
D
N
R
t
=
x
N
x+n
N
x+n
N
x
N
x+t
D
x+t
Problema 16. S
urmatoarele conditii:
se calculeze rezerva matematica n cazul cand doua persoane se
asigur
n
- prima persoana, n
varst
de 30 ani, ncheie o asigurare de viata de 8 000 u.m. pe timp de 20
ani
cu plata unor prime anuale platibile pe tot timpul asigurarii;
- a doua persoana, n varst de 40 ani, ncheie o asigurare de deces cu plata
anual
a primelor timp
de 15 ani, cu conditia ca,
dac
ea decedeaz n acest rastimp, familia
s
primeasca 10 000 u.m.
Cele dou contracte au fost ncheiate cu un decalaj de 3 ani, iar momentul n care se cere
rezerva
este de 5 ani dupa ncheierea primului contract.
Rezolvare. Pentru asigurarea de viata avem: x
1
= 30, n
1
= 20, S
1
= 8 000, t
1
= 5.
Cu aceste date, rezerva este:
D
50
N
30
N
35
R
t
1
= S
1
35
30
N
50
, , 38
7 070 22 35 5643 264 460
= 8 000
15 607, 64
= 1 280, 94
35 5643 97 674, 03
Datele cunoscute n cazul asigurarii de deces sunt: x
2
= 40, n
2
= 15, S
2
= 10 000, t
2
= 2.
Atunci:

M
42
M
55
(M
40
M
55
) (N
42
N
55
)

=
R
t2
= S
2
D
42
D
42
(N
40
N
55
)
= 10 000

2 812, 97 2 212, 27
10 858, 35
(2 891, 02 2 212, 27) (170 376, 62 66 010, 99)

=
10 858, 35 (193 870, 81 66 010, 99)

= 42, 98
Rezerva total este suma celor doua rezerve, deci
Teme de control
R
t
= R
t
1
+ R
t
2
= 1 280, 94 + 42, 98 = 1 323, 924 (u.m.)
Probleme propuse
Precizare: Rezultatele date mai jos au fost obtinute, considerand numerele de comutatie
calculate cu procentul 5%.
Problema 1. Se consider o persoan n
varst
de 25 ani. Sa se calculeze: a) probabilitatea ca
persoana sa fie n viata la 80 ani; b) probabilitatea ca persoana sa nu fie n viata la varsta de
80 ani.
R: a) p(25, 80) = 0, 29 b) q(25, 80) = 0, 71
Problema 2. S
se calculeze viata medie a unei persoane de 85 ani.
R: e
85
= 3, 62 ani
Problema 3. S
calculeze
probabilita
se construiasca arborescenta viagera si de deces n cazul x = 43 si n = 4.
Sa se
tile: p
43
, p
44
, p
45
, p
46
respectiv
4/5
q
43
.
R: p
43
= 0, 9962965, p
44
= 0, 9959959, p
45
= 0, 9954518, p
46
= 0, 994997 respectiv
4/5
q
43
=
0, 0053348
Problema 4. S se calculeze factorul de actualizare viager
13
E
26
.
R:
13
E
26
= 0, 5148745
Problema 5. S se calculeze factorul de actualizare n caz de deces
13
D
26
.
R:
13
D
26
= 0, 0016345
Problema 6. O
persoana
viata, o suma de 5 000
u.m. S
n varsta de 22 ani se asigura sa i se plateasca peste 10 ani, daca
va fi n se determine: a) Care este valoarea primei unice? b) Care este
valoarea
primei anuale platibile pana la expirarea termenului de asigurare?
R: a) P = 3012, 43 u.m. b) P = 374, 22 u.m.
Problema 7. O persoan n
varst
de 34 ani doreste sa primeasca peste 26 ani o pensie lunar
de
300 u.m. Care este valoarea primei semestriale daca aceasta va fi platita pe tot timpul asigurarii?
R: P = 51, 87 u.m.
Problema 8. O persoana n varsta de 40 ani si
asigur
familia cu o sum de 5 000 u.m. care
urmeaz s fie platit de catre institutia de asigurare
dac
decesul are loc n urmatorii 30 ani. a) Care
este valoarea primei unice? b) Care este valoarea primei lunare ce urmeaz
asigurarii?
R: a) P = 722, 98 u.m. b) P = 49, 68 u.m.
a fi platita pe tot timpul
Problema 9. O persoana n varsta de 25 ani
doreste s
primeasca,
dac
va fi n viata la varsta
de
60 ani, suma de 6 000 u.m., iar dac decedeaza naintea mplinirii acestei varste, familia sa
primeasca
jumatate din aceast suma. a) Care este valoarea primei unice? b) Care este prima trimestriala
platibila
pe tot timpul asigurarii?
R: a) P = 1081, 85 u.m. b) P = 132, 87 u.m.
Problema 10. S se calculeze, folosind metoda retrospectiva, rezerva matematica n cazul
asigurarii
de deces dac asiguratul plateste prime anuale pe tot timpul asigurarii.
R: R
t
=
M
x+t

M
x

N
x+t
D
x+t
N
x
D
x+t

Problema 11. S se calculeze, folosind metoda prospectiva, rezerva matematic n cazul
asigurarii
de pensii daca asiguratul plateste prime anuale timp de n ani, iar plata pensiei se va face anual,
dupa
aceast data.
R: R
t
=
N
x+t

N
x
N
x+t
Dx+t

D
x+t
N
x
N
x+n

Problema 12. S se calculeze rezerva matematic n cazul unei asigurari de deces
dac
persoana,
care are varsta de 40 ani, se oblig s plateas
c
prime anuale timp de 15 ani, iar dac decesul se produce
n acest rastimp familia
sa
R: R
2
= 214, 9 u.m.
primeasca 50 000 u.m. Rezerva se va calcula peste 2 ani.
Problema 13. S se calculeze rezerva matematica n cazul unei asigurari mixte
dac
persoana
plateste prime anuale pe tot timpul asigurarii.
R: R
t
=
D
x+t
+M
x+t
M
x+n
Bibliografie modul
D
x+n
+Mx M
x+n
Dx+t
N
x+t
N
x+n
N
x
N
x+n
1. Colectiv, Elemente de teoria probabilitatilor si statistica matemetica pentru economisti, Ed. Tode-
sco, Cluj-Napoca, 2004.
3. Mihoc I., Calculul probabilitatilor si statistica matematica, lito UBB, Cluj-Napoca, 1998.
4. Muresan A.S., Blaga P., Matematici aplicate in economie, vol. I, Ed. Transilvania Press, Cluj-
Napoca, 1996
Bibliografia completa a cursului:
1. Colectiv, Elemente de Algebra liniara si Analiza matematica pentru economisti, Ed. Todesco, Cluj-
Napoca, 2003.
3. Mihoc M., Mihoc I., Matematici aplicate in economie. Analiza matematica, Ed. Presa Universitara
Clujeana, Cluj-Napoca, 2000,
Napoca, 1996
5. Colectiv, Analiza matematica, Teoria Probabilitatilor si Algebra liniara aplicate in economie, Ed.
Mediamira, Cluj-Napoca, 2008.
7. Mihoc I., Calculul probabilitatilor si statistica matematica, lito UBB, Cluj-Napoca, 1998.
Napoca, 1996
Numere de comutatie cu 10%
x Lx Dx N x M x x Lx Dx N x M x
0 100000 100000.00 994613.18 10048.24 51 80501 623.41 5729.17 107.58
1 91992 83629.09 894613.18 2412.91 52 79867 562.27 5105.76 102.90
2 91000 75206.61 810984.09 1553.06 53 79172 506.71 4543.49 98.24
3 90545 68027.80 735777.48 1194.53 54 78418 456.26 4036.73 93.64
4 90286 61666.55 667749.68 1008.98 55 77603 410.47 3580.52 89.11
5 90101 55945.63 606083.13 888.52 56 76735 368.98 3170.05 84.74
6 89951 50774.99 550137.49 799.71 57 75810 331.39 2801.07 80.50
7 89837 46100.59 499362.50 738.36 58 74815 297.31 2469.68 76.35
8 89735 41862.04 453261.91 688.45 59 73741 266.40 2172.36 72.28
9 89644 38017.81 411399.87 647.97 60 72581 238.38 1905.96 68.28
10 89562 34530.03 373382.07 614.82 61 71320 212.94 1667.58 64.34
11 89484 31363.60 338852.04 586.14 62 69937 189.83 1454.64 60.40
12 89407 28487.83 307488.44 560.41 63 68438 168.87 1264.82 56.52
13 89330 25875.72 279000.62 537.02 64 66817 148.88 1095.94 52.71
14 89250 23502.31 253124.90 514.92 65 65068 132.69 946.06 48.96
15 89165 21345.39 229622.58 493.58 66 63112 117.00 813.37 45.16
16 89070 19384.23 208277.19 471.90 67 61036 102.87 696.37 41.19
17 88967 17601.65 188892.96 450.53 68 58836 90.14 593.50 37.96
18 88856 15981.53 171291.32 429.59 69 56508 78.71 503.35 34.56
19 88737 14509.21 155309.78 409.18 70 54051 68.44 424.65 31.29
20 88607 13170.87 140800.58 388.91 71 51363 59.12 356.21 28.05
21 88470 11955.00 127629.71 369.50 72 48607 50.87 297.08 25.02
22 88322 10850.00 115674.71 350.43 73 45786 43.56 246.22 22.21
23 88167 9846.33 104824.71 332.27 74 42920 37.12 202.66 19.61
24 88010 8935.27 94978.38 315.55 75 40025 31.47 165.54 17.22
25 87844 8107.65 86043.11 299.49 76 37138 26.54 134.07 15.06
26 87686 7357.33 77935.46 285.58 77 34184 22.21 107.53 13.04
27 87527 6676.36 70578.13 272.86 78 31175 18.42 85.31 11.18
28 87368 6058.39 63901.77 261.30 79 28136 15.11 66.90 9.47
29 87205 5497.35 57843.38 250.52 80 25097 12.25 51.79 7.91
30 87036 4987.91 52346.03 240.36 81 22097 9.81 39.54 6.52
31 86860 4525.29 47358.12 230.75 82 19178 7.74 29.73 5.28
32 86678 4105.28 42832.83 221.71 83 16384 6.01 21.99 4.21
33 86488 3723.89 38727.55 213.13 84 13758 4.59 15.98 3.29
34 86295 3377.80 35003.65 205.20 85 11338 3.44 11.40 2.52
35 86092 3063.51 31625.85 197.63 86 9155 2.52 7.96 1.89
36 85877 2778.05 28562.35 190.33 87 7230 1.81 5.44 1.38
37 85647 2518.74 25784.29 183.24 88 5575 1.27 3.63 0.99
38 85399 2283.13 23265.56 176.28 89 4188 0.87 2.36 0.68
39 85132 2069.08 20982.43 169.48 90 3059 0.58 1.49 0.46
40 84855 1874.87 18913.34 163.06 91 2168 0.37 0.91 0.30
41 84571 1698.72 17038.48 157.08 92 1487 0.22 0.54 0.19
42 84278 1538.94 15339.76 151.46 93 985 0.14 0.31 0.12
43 83976 1394.02 13800.62 146.21 94 628 0.08 0.17 0.07
44 83665 1262.60 12406.80 141.28 95 384 0.04 0.09 0.04
45 83330 1143.22 11144.20 136.46 96 224 0.02 0.05 0.02
46 82951 1034.57 10000.98 131.51 97 125 0.01 0.02 0.01
47 82536 935.81 8966.41 126.57 98 66 0.01 0.01 0.01
48 82088 846.12 8030.60 121.73 99 33 0.00 0.00 0.00
49 81603 764.65 7184.48 116.96 100 15 0.00 0.00 0.00
50 81077 690.66 6419.88 112.26

Matematica Sem 2 ID 2012 2013

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Matematica Sem 2 ID 2012 2013

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

UNIVERSITATEA BABES -BOLYAI CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE S TIINT E ECONOMICE S I

Intocmit de: Anton

(functia scop, de eficienta).

In cazul a) sistemul este compatibil, el neavand ecuatii secundare.

In cazul b) sistemul este compatibil deoarece toate ecuatiile secundare au forma 0 = 0,

In continuare, cu ajutorul unor transformari elementare convenabile, vrem

Prima conditie asupra pivotului este:

In mod analog tragem concluzia

In continuare alegem element pivot de pe

In final se citeste solutia: x

n exemplul anterior putem continua astfel:

(functia scop, de eficienta).

In continuare ne vom ocupa doar de cazul problemei echilibrate.

ncat se va trece direct la la etapa a 5-a.

Deoarece 2 > 8este fals, solutia imbunatatita nu este optima, iar f

Solutia este optima si trecem deci la Etapa 5.

In continuare vom considera ca unitatea de

Intr-adevar, pentru s = 1 u.m., n = 1 an se obtine D = u 1 = i, deci i este

In consecinta, din punct de vedere matematic, S : [0, +)

In orice problema financiara trebuie sa rezulte

In concluzie, n urma cu 6 ani s-a depus suma de 1 000

In acest scop vom particulariza elementele ce intervin n relatia referitoare la

In cele ce urmeaza determinam valoarea la un moment t a anuitatii constante ntregi anticipate.

se tine seama de formulele obtinute mai

In cazurile cand una dintre aceste relatii

In acest caz de amortizare, relatia r

In acest caz tabelul de amortizare se

care este principiul echilibrului financiar. La momentul t = 0 cele dou

In timp ce ntre creditor si debitor se

In paralel, debitorul va constitui aceasta

In acest caz avem n = 2 si

In acest caz, valoarea

Inlocuind elementele cunoscute n valoarea

Inlocuind datele cunoscute, obtinem

Inlocuind datele cunoscute, obtinem

Inlocuind datele cunoscute,

Inlocuind datele cunoscute,

In acest caz avem:

Intre debitor si creditor procentul este p, iar modelul de amortizare

In concluzie, este vorba de o

In cazul nostru, variabila este

In cazul probabilitatii evenimentului ca persoana n

In ceea ce l priveste pe asigurat, plata are loc doar

In practica, valoarea medie actuala

In conditiile n care acesta are acum doar 12

In acest caz vom folosi aceleasi tipuri de

In acest sens consideram variabila aleatoare Z care are drept

In scrierea [n, .), . simbolizeaza limita de varsta.

In contractul de asigurare se stabileste, ntre altele, ca:

In aceasta situatie, prima se

In multe situatii concrete

In aceasta relatie, numerele de comutatie se vor calcula cu ajutorul formulei

Inlocuind aceste date n formula

In contractul de asigurare sunt stipulate, ntre altele, urmatoarele:

In primul caz, formula de calcul este

In al doilea caz, cand prima se plateste anual, folosim relatia

In vederea prezentarii celor doua metode vom introduce urmatoarele notatii

In cazul metodei retrospective

In ceea ce priveste cota de

In functie de compania de asigurare, sistemul BONUS functioneaza aplicand reduceri la

In final, obtinem aproximativ acelasi rezultat ca si n cazul primei variante,

In acest caz este vorba de o anuitate de deces dublu limitat