Sunteți pe pagina 1din 4

Seminar decizii MGDecizii in condiii de incertitudine si risc

Pentru optimizarea deciziilor n condiii de incertitudine se pot folosi mai multe reguli sau tehnici care sunt prezentate succint. Pentru prezentarea lor se ia n considerare situaia din tabelul urmtor

Criterii (j) Variante (I) V1 V2 V3 ... Vn an1 a11 a21 a31

C1 a12 a22 a23

C2 a13 a23 a33

C3

...

Cm a1m a2m a3m

an2

an3

anm

1. Tehnica pesimist - varianta optim este cea care aduce cele mai mari avantaje n situaia n care condiiile obiective sunt cele mai nefavorabile. Voptim = max min (V l,Cj) 2. Tehnica optimist - varianta optim este cea care aduce cele mai mari avantaje n situaia n care condiiile obiective se prezint cel mai favorabil. Voptim = max max (V l,Cj) 3. Tehnica lui Hurwicz - se adopt ideea unei ponderri, introducnd un coeficient de optimism (alfa x) n calcule. Varianta optim este cea care asigur rezultatul cel mai favorabil obinut cu ajutorul relaiei: Ri = x Ai + (1 x)ai Ai = elementul cel mai favorabil al liniei I (maxim din aij la varianta i) ai = elementul cel mai nefavorabil al liniei I (minim din aij la varianta Vi)

4. Tehnica lui Laplace se consider c exist aceeai probabilitate pentru starea condiiilor obiective i c varianta optim este cea care asigur rezultatul cel mai bun , calculat cu ajutorul relaiei:

m = numrul strilor condiiilor obiective ail ...m = rezultatele corespunztoare strilor respective 5. Tehnica minimizrii regretelor (Savage) - consider optim varianta care are regretul cel mai mic. Se pleac de la ideea c un conductor, dup ce a luat o decizie, observ c n anumite situaii ar fi luat alt decizie. Regretul se concretizeaz n pierdere. n acest caz etapele alegerii deciziei optime sunt: - stabilirea regretelor ca diferen ntre elementul maxim pe coloana i valoarea fiecrui element; rij (vi,Cj) = aijmax -aij - alegerea regretului maxim pe fiecare linie; dintre acestea se stabilete regretul cel mai mic. Varianta care are regretul minim este cea optim. Vopt=min(maxrij)

Aplicatie.
Suntei decident intr-o firma cu parte a produciei destinata exportului, care isi propune asimilarea in fabricaie a unui produs nou pentru a-si intari poziia concureniala. Firma are de ales dintre trei variante de proces tehnologic, iar la data la care trebuie sa opteze pentru o varianta nu sunt ncheiate contracte de livrare, dar prospectnd piaa se pare ca acest produs poate fi livrat si de alte trei fime X,Y,Z. In toate cele trei variante, calitatea produselor este aceeai, producia livrata fiind competitiva pe piaa externa. Date asupra celor trei variante tehnologice: I. Cheltuieli variabile Cv=85mii lei/produs; Cheltuieli convenional constante Cc=15mil/an II. Cv=82mii lei/ produs; Cc=17mil/an III. Cv=88mii lei/produs; Cc=13mil/an In toate cele trei variante tehnologice capacitatea de producie maxima este de 1000 de bucati/an. Date asupra pieei (informatii despre X,Y,Z) Firma X se afla inca in faza de cercetare si s-ar putea sa nu livreze acest produs; daca insa va reui, va iei pe piaa cu 100 bucat /an Firma Y se pare ca poate sa livreze acest produs si pe o alta piaa unde firma noastr nu are acces. Posibilitile de livrare ale firmei Y se apreciaz la 200 bucati/an. Firma Z se pare ca se reprofileaz total sau parial; in acest ultim caz va livra 100 buc/an. Preul de vnzare se considera constant si este Pv=115000lei/produs La data la care firma noastr va ncepe sa produce va cunoate cu certitudine cantitile ce urmeaz sa fie livrata. Situaia financiara a firmei noastre este nesatisfctoare( pierderi/profit de +- 500mii lei ). Se cere: a. Dup analizarea problemei, optai asupra uneia dintre cele trei variante tehnologice care considerai dvs ca aduce cele mai mari profituri. b. Dup stabilirea posibilitilor de livrare, calculai profitul corespunztor cantitii livrate in varianta aleasa de dvs si profitul pe care l-ati fi obinut in celelalte variante. 2

c. Ce varianta ati fi ales daca ati fi cunoscut ca cererea pietei prezinta urmtoarele probabilitati: 0,1-500buc;0,3-600buc;0,2-700buc;0,15800buc;0,17-900buc;0,08-1000buc.

Rezolvare.
Se construieste matricea profiturilor (consecintelor fiecarei variante decizionale) si se aplica criteriile decizionale in conditii de incertitudine si risc. Matricea profiturilor: P=(Pv-Cv)Q-Cc P11= (115000-85000)x500-15.000.000=0 P21=(115000-82000)x500-17.000.000=-500 P31=(115-88000)x500-13.000.000=500 P12= 115000-85000)x600-15.000.000 =3000 P22=.. Matricea profiturilor(mii lei)

Stari ale 500 600 700 800 900 1000 naturii/strategii S1 0 3000 6000 9000 12000 15000 S2 -500 2800 6100 9400 12700 16000 S3 500 3200 5900 8600 11300 14000
Aplicarea criteriilor decizionale Criteriul pesimist - Abraham Wald Varianta optima este cea de profit maxim in condiiile strii naturii celei mai nefavorabile-in cazul nostru particular este vorba de posibilitati de livrare de 500 bucati pe an.(S3- Profit 500mii lei in cazul vnzrii a 500 bucati/an). Criteriul optimist Leonid Hurwicz Acordam o probabilitate >0,5=0,6 de producere a starii naturii celei mai favorabile (livrare 1000 bucati) si 1- =0,4 respectiv a starii naturii celei mai nefavorabile (livrare 500 bucati). Calculam profitul mediu corespunzator fiecarei variante tehnologice dupa formula: P1=0,4x0+0,6x15000=9000; P2=0,4(-500)+0,6x16000=9400; P3=0,4x500+0,6x14000=8600. S2-varianta optima Criteriul proportionalitatii (rationalitatii insuficiente) Bayes Laplace. Varianta optima este aceea pentru care media consecintelor este cea mai favorabila, in cazul curent se considera ca toate starile naturii au aceeasi probabilitate de producereprin abatere de la regula de totala de incertitudine-p=1/n; n=1N-nr starilor naturii p=1/6 P1= 1/6(0+3000+9000)=7500;P2=7750;P3=7250.Var optima este S2. Criteriul minimizarii regretelor- Leonard Jimmie Savage presupune ca varianta optima este aceea pentru care regretul de a nu fi ales varianta optima este minim. 3

Regretul exprima diferenta unei variante oarecare fata de varianta optima in cadrul fiecarei stari a conditiilor obiective . n acest caz etapele alegerii deciziei optime sunt: - stabilirea regretelor ca diferen ntre elementul maxim pe coloana i valoarea fiecrui element; rij (vi,Cj) = aijmax aij alegerea regretului maxim pe fiecare linie; dintre acestea se stabilete regretul cel mai mic. Varianta care are regretul minim este cea optim.

Vopt=MinMaxRij Matricea regretelor

Stari ale naturii/strategi i S1 S2 S3

500 N1 500 1000 0

600 N2 200 400 0

700 N3 100 0 200

800 N4 400 0 800

900 N5 700 0 1400

1000 N6

Max rij

1000 1000 0 1000 2000 2000

Vopt= Min(1000,1000,2000)= S1 sau S2. Discutie la seminar pentru decizia finala. C. Rezolvare Decizii in conditii de risc

Stari ale 500 600 700 800 900 1000 naturii/strategii 0,1 0,2 0,3 0,15 0,17 0,08 S1 0 3000 6000 9000 12000 15000 S2 -500 2800 6100 9400 12700 16000 S3 500 3200 5900 8600 11300 14000
P1= 0,1x0+0,2x3000+.0,08x15000)= P2=0,1(-500)+0,2x 2800+0,3x6100+.= P3=0,1x500+0,2x3200+=