Se cunosc urmtoarele date privind evoluia exportului si importului Romniei in perioada 1995-2008:

AN UL 199 5 199 6 199 7 199 8 199 9 200 0 200 IMP (Y) mld.e uro 6.1 6.4 7.4 7.4 7.9 11.2 12.7 EXP (X) mld.e uro 7.9 9.1 9.9 10.5 9.8 13.1 16.0

1 200 2 200 3 200 4 200 5 200 6 200 7 200 8

14.6 15.6 18.9 22.2 25.8 29.5 33.6

17.4 19.5 24.2 30.0 37.6 47.3 51.8

Se cer urmtoarele: a) Sa se specifice modelul econometric care descrie legtura dintre cele doua variabile;

b) Sa se estimeze parametrii modelului si sa se calculeze valorile teoretice ale variabilei endogene (estimare punctuala si estimare prin intervale de ncredere); c) Sa se verifice ipotezele de fundamentare a metodei celor mai mici ptrate; d) Sa se verifice estimatorilor si modelului; semnificaiile verosimilitatea

e) Presupunnd ca exportul in anul 2009 este de 60 mld. euro sa se estimeze importul Romniei in acest caz. Rezolvare: Pct.a)

Pe baza datelor se poate construi un model econometric unifactorial de forma:

y = variabila dependenta (import); x = variabila independenta (export); u = variabila reziduala.

Din grafic se poate observa ca distribuia punctelor empirice poate fi aproximata cu o dreapta. Pct.b) Deoarece parametrii modelului sunt necunoscui, valorile acestora se pot estima cu ajutorul mai multor momente, in mod curent fiind folosita M.C.M.M.P. Utilizarea metodei pornete de la urmtoarea relaie:

unde:

valorile teoretice ale variabilei y obinute numai in funcie de valorile factorului x si de valorile estimatorilor parametrilor a si b, respectiv si .

Estimaiile valorilor variabilei reziduale:

Se determina = 2,2869 = 0,6158

si :

Dispunnd de estimaiile parametrilor se pot calcula valorile teoretice (estimate) ale variabilei endogene cu ajutorul relaiei:

Estimarea prin interval de ncredere a parametrilor modelului de regresie liniara.

(vezi Excel).

Valorile variabilei reziduale se calculeaz dup relaia: Pe baza acestor valori se pot calcula abaterea medie ptratica a variabilei reziduale si abaterile medii ptratice ale celor doi estimatori:

Abaterea medie ptratica a valorii reziduale:

k= nr. parametrilor

Abaterea medie ptratica a estimatorului :

Abaterea medie ptratica a estimatorului :

In urma acestor calcule, modelul econometric se poate scrie:

(0,64577) (0,02494)

Pct.c) Estimatorii obtinuti sunt estimatori de maxima verosimilitate daca pot fi acceptate urmtoarele ipoteze: c1) variabilele observate nu sunt afectate de erori de msura.

Aceasta conditie se verifica cu regula celor trei sigma, regula care consta in verificarea urmtoarelor relatii:

(vezi Excel)

c2) variabila reziduala (aleatoare) este de medie nula , iar dispersia ei, ,

este constanta si independenta de X ipoteza de homoscedasticitate, pe baza creia se

poate admite ca legtura dintre X si Y este relativ stabila. Acceptarea se poate face folosind mai multe metode: c21) procedeul grafic (corelograma dintre variabila factoriala X si variabila reziduala u). Vezi Excel. Concluzie: deoarece graficul punctelor empirice prezint o distribuite oscilanta, se poate accepta ipoteza ca cele doua variabile sunt independente si nu corelate. c22) acceptarea sau respingerea ipotezei de homoscedasticitate cu ajutorul analizei variaiei (vezi pct. d).

c3) valorile variabilei reziduale (

sunt

independente, respectiv nu exista fenomenul de autocorelare. Acceptarea sau respingerea acestei condiii se poate face cu: c31) procedeul grafic (corelograma dintre valorile variabilei dependente Y si valorile variabilei reziduale (vezi Excel).

Concluzie: ca si in graficul precedent se observa ca distributia punctelor empirice este oscilanta, deci se poate accepta ipoteza de independenta a erorilor. c32) Testul Durbin-Watson (DW) consta in calcularea termenului empiric:

si compararea acestei mrimi d cu doua valori teoretice d1 si d2, preluate din tabela Durbin-Watson in functie de un prag de semnificatie variabilelor observate n (n , arbitrar ales, de numrul exogene . (k) si de valorile

Acceptarea sau respingerea ipotezei de independenta a erorilor se bazeaz pe o anumita regula, care consta in:

autocorelare pozitiva; indecizie;

erorile sunt independente;

indecizie; autocorelare negativa; Pt.ex. d=0,61; d1=1,08; d2=1,36 0<0,61<1,08 autocorelare pozitiva deci nu se accepta ipoteza de independenta a val. var. reziduale c33) coeficientul de autocorelaie de ordinul 1 este:

Intre coeficientul de autocorelaie de ordinul 1si variabila Durbin-Watson exista relaia:

Stiind ca:

c4) verificarea ipotezei de normalitate a valorilor variabilei reziduale.

Se stie ca, daca erorile urmeaza legea normala de medie 0 si de abatere medie patratica (consecinta ipotezelor c1,c2,c3) atunci are loc relatia:

Pe baza acestei relaii, in funcie de diferite praguri de semnificaie , din tabela distribuiei normale se vor prelua valorile corespunztoare ale lui

Lucrnd

cu

din

tabelul

Student se preia valoarea variabilei, cu un numr de grade de libertate v = n-2 = 14-2 = 12

iar, pentru

avem

Cu ajutorul acestor date, verificarea ipotezei de normalitate se poate face pe baza urmtorului grafic: pe axa Ox se vor reprezenta valorile ajustate ale variabilei y ( , iar pe axa Oy se vor .

trece valorile variabilei reziduale

Se observa ca valorile variabilei reziduale se inscriu in banda construita pentru pragul de semnificaie . Ca urmare, ipoteza de normalitate a variabilei reziduale poate fi acceptata cu acest prag de semnificaie.

Pct.d.) Verificarea estimatorilor si a modelului. d1) verificarea semnificaiei estimatorilor:

semnificaiei verosimilitatii

Estimatorii sunt semnificativ diferii de zero, cu un prag de semnificaie se verifica urmtoarele relaii: , daca

in exemplu:

Pe baza calculelor se observa faptul ca ambii estimatori sunt semnificativ diferii de zero, cu un prag de semnificaie

d2) verificarea verosimilitatii modelului. Pentru a verifica ipoteza de liniaritate se calculeaz coeficientul de corelatie liniara:

ceea ce indica o corealtie foarte puternica intre export si import.

Verificarea verosimilitatii modelului se face cu ajutorul analizei dispersionale. (vezi ANOVA). Testul Fisher-Snedecor indica faptul ca rezultatele obinute sunt semnificative pentru pragul de semnificaie de 5%:

Pe baza datelor din tabel se poate calcula si raportul de corelaie:

Se poate demonstra ca in cazul unei legturi liniare, raportul de corelaie este egal cu coeficientul de corelaie liniara:

Verificarea semnificaiei raportului de corelaie si, implicit, a coeficientului de corelaie liniara se face cu ajutorul testului Fisher-Snedecor:

Rx,y este semnificativ daca:

Pt. exemplu:

Deoarece raportul de corelaie este semnificativ diferit de zero cu un prag de semnificaie modelul descrie corect dependenta dintre export si import, explicand in masura a 98,06% influenta factorului de influenta asupra variabilei dependente. Pct.e.) Daca x=60 mld.euro, atunci Y= 2,2869+0,6158*60=39,2 mld.euro