Sunteți pe pagina 1din 5

Studiu de caz

Consideram seriile de date referitoare la Produsul intern brut si Creditul intern neguvernamental total in Romania, preluate din Anuarul Statistic 2002, pentru perioada 1990-2001. 1. Organizarea datelor: Serii anuale exprimate in preturile curente ale fiecarui an , raportate la sfarsitul anului respectiv. Sursa datelor: Banca Nationala pentru datele din creditul intern. Ministerul Finantelor Publice pentru datele referitoare la PIB. Precizari metodologice: PIB pentru Romaniaa fost elaborat incepand cu anul 1989, pe baza metodologiei Sistemului European de Conturi Economice Integrate 1979 (SEC 1979). Din anul 1998 s-a trecut la utilizarea noului Sistem European de Conturi 1995 (SEC 1995). Data pentru acest an au fost elaborata conform principiilor metodologice ale celor doua sisteme (SEC 1979 si SEC 1995), asigurandu-se astfel un an de legatura ale celor doua SEC. Incepand cu anul 1999 PIB s-a calculat numai pe baza cerintelor metodologice ale SEC 1995. milioane lei preturi curente Creditul intern Produsul intern neguvernamental-total brut (la sfarsitul perioadei) 1990 683955 857900 1991 1375158 2203900 1992 1912770 6029200 1993 4901977 20035700 1994 9484528 49773200 1995 16435380 72135500 1996 26841440 108919600 1997 35900662 252925700 1998 59086517 373798200 1999 57719485 545730200 2000 75007107 803773100 2001 118254451 1167242800 2. Analiza existentei legaturii dintre variabile Din teoria economica se cunoaste ca valoarea PIB este influentata de valoarea Creditului intern neguvernamental. Pornind de la aceasta premisa, a existentei obiective a legaturii dintre cele doua variabile, analizam din punct de vedere statistic natura acestei legaturi. Calculam coeficientul de corelatie: Anul

r=

[n x 2 ( x ) ][n y 2 (y ) ]
2 2

n xy x y

= 0,98

unde Y- Produsul intern brut (variabila dependenta ) X- Creditul intern neguvernamental (variabila independenta ) Sumele sunt de la 1 la n, unde n=12 numarul de date avute la dispozitie. Valoarea lui r fiind apropiata de 1, rezulta ca exista o legatura puternica intre cele doua variabile de tip liniar crescatoare, cele doua variabile fiind in conexiune directa adica variaza in acelasi sens. Acest tip de legatura poate fi pus in evidenta si prin reprezentarea grafica a datelor avute la dispozitie: Produsul intern brut 1400000000 1200000000 1000000000 800000000 600000000 400000000 200000000 0 0 50000000 100000000 150000000 Creditul intern neguvernamental-total 3. Analiza intensitatii legaturii Pentru a analiza intensitatea legaturii dintre cele doua variabile, calculam coeficientul de determinatie: R= r2 x 100 = 96,04 % Rezulta ca 96,04% din variatia PIB se datoreaza variatiei Creditului intern neguvernamental, restul de 3,96 % din variatia PIB fiind efectul factorilor aleatori sau a factorilor neluati in considerare.

O metoda neparametrica de masurare a intensitatii legaturii este calculul si interpretarea coeficientului de corelatie a rangurilor ( Coeficientul lui Kendall): Anul 2001 2000 1998 1999 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 Total Rangul dupa X Y 1 1 2 2 3 4 4 3 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 P 11 10 8 8 7 6 5 4 3 2 1 0 65 Q 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 S=P-Q 11 10 7 8 7 6 5 4 3 2 1 0 64

Coeficientul lui Kendall:


rk = 2S ) = 0,97 n ( n 1

Rezulta ca intre cele doua variabile exista o corelatie puternica. 4. Formularea unei ipoteze cu privire la forma legaturii: Din analiza coeficientului de corelatie cat si a graficului rezulta ca avem o legatura de tip liniar, adica modelul regresiei liniare: (1) Y= a +bX + , unde este variabila reziduala despre care presupunem ca este de medie o si varianta constanta. 5. Estimarea parametrilor modelului regresionar (1): Pornind de la sistemul de ecuatii normale

an + b x = y 2 a x + b x = xy
a

obtinut prin aplicarea Metodei celor mai mici patrate,

valorile estimate ale parametrilor regresiei sunt = -5,7 107 si b = 10,01

Din punct de vedere statistic, valoarea lui b ne spune ca PIB va creste in medie cu 10,01 milioane lei daca Creditul intern neguvernamental creste cu un milion lei. 6. Analiza reprezentativitatii modelului (1): Analiza reprezentativitatii modelului se realizeaza prin aplicarea testelor Student si Fisher, primul dandu-ne informatii cu privire la semnificatia parametrilor modelului, iar cel de-al doilea ne spune in ce masura modelul a fost corect ales. Testul Student: presupune calculul nivelelor de semnificatie.
Calculam :
16 VTR (Variatia totala reziduala ) : VTR = (y y)2 = 6,19 10 2 Varianta reziduala : s =

1 15 VTR = 6, 19 10 n 2

Erorile s tan dard : sa = s sb = s

x 2 n x 2 (x )2
n n x (x )2
2

=31 .509 .584 = 0,642825

Nivelele de semnificatie : ta = tb = a sa b

=1 ,793

sb

=15 ,577

Folosind tabelul repartitiei Student cu n-2, adica 10 grade de libertate deduce probabilitatile corespunzatoare celor doua nivele de semnificatie, si anume pa= 0,897 si pb=1-2,43 10 - 8 astfel, afirmam in proportie de 89,7% ca parametrul "a" este semnificativ, respectiv afirmam in proportie de 99,9% ca parametrul b este semnificativ. Prin urmare ambii parametrii sunt importanti a se lua in considerare in modelul construit, adica se considera diferiti de zero. Analiza calitativ a modelului poate fi prelungit asupra ansamblului modelului, folosind Testul Fisher. Calculam valoarea
F =R n k = 242,6 k 1

unde R-coeficientul de determinatie n - numarul de date k - numarul parametrilor modelului, adica 2 Din tabelul repartitie Fisher cu perechea de grade de libertate (k-1, n-k) , deducem probabilitatea corespunzatoare valorii F si anume

pf =1-2,43 10 - 8 , care ne spune caputem afirma in proportie de 99,99% ca modelul a fost corect ales sau ca este reprezentativ pentru cazul nostru.