Anlisis de los estados absorbentes Un estado es absorbente, porque una vez que llega a ese estado el sistema permanecer

all por tiempo indefinido. (Taha) Un estado se llama absorbente si, despus de haber entrado ah el proceso nunca saldr de l. Por consiguiente, el estado i es un estado absorbente si y solo s pkk= 1, de manera que una vez que la cadena llega al estado k permanece ah para siempre. Si k es un estado absorbente y el proceso empieza en el estado i, la probabilidad de llegar en algn momento a k se llama probabilidad de absorcin al estado k, dado que el sistema comenz en el estado i. Esta probabilidad se denota por fik. Si existen dos o ms estados absorbentes en una cadena de Markov y es evidente de que el proceso ser absorbido de estos estados, es deseable encontrar estas probabilidades de absorcin. Dichas probabilidades pueden obtenerse con slo resolver un sistema de ecuaciones lineales que considera todas las posibilidades de la primera transicin y despus, dada la primera transicin, considera la probabilidad condicional de absorcin al estado k. En particular, si el estado k es un estado absorbente, el conjunto de probabilidades de absorcin fik satisface el sistema de ecuaciones sujeta a las condiciones fkk= 1, fik = 0, si el estado i es recurrente e i k. Matriz fundamental La matriz fundamental es necesaria para el clculo de probabilidades asociadas con los estados absorbentes de un proceso de Markov. Esta se deriva de la matriz de probabilidades de transicin. Cuando un proceso de Markov presenta estados absorbentes es necesario saber la probabilidad de que una unidad termine en uno de los estados absorbentes. La matriz fundamental Q se obtiene con la ayuda de la matriz T, la cul es la matriz de transicin para la circulacin entre los estados de absorcin. La matriz fundamental para el sistema absorbente de define como Q = (I-S)-1. (Lieberman, 2006)