E Introd - ASE.2012-2013

1.
Modelele econometrice,
tipologie i structur
1
CURS ECONOMETRIE
2011-2012
Constituirea notei finale:

60% lucrare scris (examen)

40% seminar (20% test, 10% teme,
10% prezen)
1. Modelele econometrice,
2
Bibliografie
E Voineagu V., ian E. (colectiv) Teorie i
practic econometric, editura Meteor Press,
2007
E Gogonea R.M, Zaharia M. Econometrie cu
aplicaii n activitatea de comer-turism-servicii,
Editura Universitar, Bucureti, 2008
E Andrei T., Bourbonnais. Econometrie,
Ed. Economic, Buc.2008
E Damodar N Gujarati, Basic Econometrics ,
John Wiley, New York, editia IV
3
Curs 1
Modelele econometrice, tipologie i structur
Structura cursului 1:
1. Genez i definire
2. Etapele demersului econometric
3. Tipologia modelelor econometrice
4. Populaie selecie - eantion
5. Inferena statistic
6. Concepte privind ipotezele statistice
7. Tipuri de teste utilizate la testarea
ipotezelor statistice
8. Etapele testrii ipotezelor statistice
4
1. Genez i definire
1930 ia fiin la Cleveland Societatea de Econometrie

1933 apare revista Econometrica

Termenul de econometrie a fost introdus de Ragner
Frisch i provine de la
eikonomia economie
metren msur

Definiia restrns: econometria presupune
investigarea fenomenelor economice numai cu
ajutorul modelelor aleatoare (stochastice,
probabilistice); ea include doar cercetrile economice
ce utilizeaz metodele induciei matematice la
verificarea relaiilor cantitative formulate n teoria
economic cu privire la fenomenele sau procesele
studiate.

5
1. Genez i definire

Definiia extins: econometria n sens larg =
econometria n sens restrns + metodele
cercetrii operaionale

O Modaliti de utilizare n studiul fenomenelor
economice:
Ca instrument de previziune
Ca metod explicativ

6
2. Etapele demersului econometric
O Principalele etape sunt:

delimitarea ipotezelor din teoria
econometric ce urmeaz a fi testate;
formularea matematic a ipotezelor
economice;
specificarea modelului econometric;
culegerea datelor;
estimarea parametrilor;
predicia pe baza modelului;
interpretarea rezultatelor
7
Unde

- volumul ieirilor

- factori care influeneaz ieirile

( )
n i
i
y Y
,..., 1 =
=
X

Y
S
( )
m j
j
x X
,..., 1 =
=
8
3.Tipologia modelelor econometrice

Tipologie:
C Dup tipul legturii dintre Y i X:
- Modele deterministe
permit analiza pe factori, n timp sau spaiu,
a evoluiei proceselor economice)

- Modele nedeterministe (econometrice)
descriu legtura statistic sau stochastic
dintre intrile i ieirile sistemului
( ) c + = X f Y
9

Tipologie (continuare):
C Dup numrul factorilor luai n considerare:
- Modele unifactoriale

- Modele multifactoriale

C Dup forma legturii dintre variabila
rezultatativ i variabilele cauz:
- Modele liniare
- Modele neliniare
( ) c + =
m
x x x f y ,..., ,
2 1
( ) c + = x f y
10

C Dup modul de considerare a factorului timp (t):
- Modele statice (dependenele dintre Y i X sunt
considerate la acelai moment de timp)
- Modele dinamice
cu variabila t ca variabil explicativ

autoregresive

cu decalaj
( )
t k t t
y x f y c + =

,
( ) c + = t x f y
t
,
( )
t k t t t
x x x f y c + =

,..., ,
1
11

C Dup numrul de ecuaii:
- Modele cu o singur ecuaie
- Modele cu ecuaii multiple
= + + + + + + +
= + + + + + + +
= + + + + + + +
n m nm n n n n n
m m n n
m m n n
X c X c X c Y Y b Y b
X c X c X c Y b Y Y b
X c X c X c Y b Y b Y
c
c
c
... ...
... ...
... ...
2 2 1 1 2 2 1 1
2 2 2 22 1 21 2 2 1 21
1 1 2 12 1 11 1 2 12 1
n i Y
i
, 1 , = - variabile rezultative (endogene)
m j X
j
, 1 , =
- variabile explicative (exdogene)
Cercetarea caracteristicilor unei populaii (colectiviti)
se poate efectua prin:
Cercetare total - se pot culege date despre toate unitile
ce alctuiesc colectivitatea cercetat
Cercetare paial (selectiv sau prin sondaj) - se poate
selecta o subcolectivitate (eantion) pe care s o analizm
i pe baza informaiilor obinute s tragem concluzii, s
generalizm rezultatele pentru colectivitatea de ansamblu
metoda principal de obinere a informaiilor statistice tinde s
devin, n condiiile economico-sociale de astzi, aceea a
sondajului statistic, prin care se obin date empirice i,
printr-o interpretare probabilistic, se estimeaz indicatori
pentru populaia total.
13
14
Selecia statistic reprezint operaia de extragere a unei pri
dintr-o colectivitate statistic, a unei subcolectiviti numit
eantion, colectivitate parial sau colectivitate de selecie.
Constituirea eantionului se face cu uniti din colectivitate prin
operaia de sondaj , care poate fi:
Cu revenire (non-exhaustiv)
Fr revenire (exhaustiv)
Metoda sondajului va cuprinde atunci dou etape:
etapa descriptiv, n care se culeg date i se calculeaz
indicatorii ce caracterizeaz subcolectivitatea analizat;
etapa inferenial, n care rezultatele obinute pentru
aceast subcolectivitate se extind, n termeni probabilistici, la
colectivitatea general.

15
5. Inferena statistic
E Inferena statistic este procesul prin
care se obin informaii i formuleaz
concluzii privind colectivitatea general, pe
baza eantionului.

E Exist dou modaliti principale de
parcurgere a etapei de inferen:
5.1. - testarea ipotezelor statistice.
5.2. - estimaia
16
5.1. Testarea ipotezelor statistice
Testarea ipotezelor statistice
reprezint metodologia prin intermediul
creia se stabilete dac exist suficiente
dovezi statistice din care s rezulte c, o
afirmaie (sau o ipotez) despre un
parametru este adevrat.

17
5.2. Estimaia
E Estimaia reprezint calcularea valorii aproximative
a parametrului din colectivitatea general, folosind
eantionul statistic (exemplu: media de sondaj este
utilizat n estimarea mediei colectivitii generale,
deci este, considerat un estimator).

E Estimarea parametrului, cu ajutorul datelor din
eantion, se realizeaz n dou moduri:
prin estimaie punctual
prin estimaie pe interval de ncredere
18
5.2. Estimaia
Estimaie punctual se determin valoarea estimatorului
i se consider aceast valoare ca o valoare a parametrului (pe
msur ce cretem dimensiunea eantionului, rezultatele vor fi
mai exacte, deoarece se bazeaz pe mai multe informaii).
Estimaie pe interval de ncredere
E Pentru a efectua o estimaie asupra mediei, pe interval de
ncredere, este necesar parcurgerea urmtoarelor etape:
1. - calculul indicatorilor de sondaj
2. - extinderea rezultatelor sondajului asupra colectivitii
generale.
E Extinderea rezultatelor seleciei asupra colectivitii generale
presupune determinarea unui interval de ncredere pe
baza estimatorului punctual pentru media colectivitii
generale.

19
Elemente teoretice de baz n testarea ipotezelor :
E Ipoteza statistic = o presupunere cu privire la parametrul unei
repartiii sau la legea de repartiie pe care o urmeaz anumite
variabile aleatoare, care ulterior este supus unui proces de
verificare statistic.
E Ipotez nul (H
0
) = presupunerea prin care se formuleaz
supoziia conform creia nu exist diferen semnificativ ntre
parametrii comparai (primeaz caracterul ntmpltor).
E Ipotez alternativ (H1) = presupunerea conform creia exist
o diferen semnificativ (cazuri speciale: mai mare sau mai
mic) ntre parametri comparai

20
E Test statistic - criteriu de acceptare sau de respingere a
ipotezei nule

E Limit, nivel sau prag de semnificaie () = prag sau linie
care separ rezultatele ce resping ipoteza nul de celelalte
care nu resping. Exemplu: dac = 0,05 sau altfel spus = 5%
nseamn c riscul de respingere al ipotezei nule H0 este de
5% (cnd respingem ipoteza nul H0 este posibil s se
greeasc n proporie de 5%).
21
E Nivelul de ncredere al unui test statistic este (1-), iar n
expresie procentual, (1-)100 reprezint probabilitatea ca
rezultatele s fie adevrate.

E P-value = cel mai mic nivel de semnificaie la care poate fi
respins ipoteza nul (ANOVA).
22
E Regiunea de respingere (critic) notat Rr sau Rc = este
reprezentat de aceea arie din graficul de repartiie, n care
ipoteza nul (H
0
) se respinge.
E Valori critice ( ) - punctele care determin regiunea de
respingere i care sunt reprezentate de quantilele distribuiei
utilizate n alicarea respectivului test; sunt valori tabelare sau
teoretice ale testelor care se preiau din tabele teoretice.
E Statistica testului ( ) este reprezentat de acea relaie ce
prezint ntr-o form matematic, tipul testului stabilit n
raport cu cel al distribuiilor statistice descrise de fenomenul
sau procesul analizat.
c
v
calc
V
23
Verificarea ipotezei const n compararea rezultatului obinut prin
aplicarea statisticii testului la valorile calculate cu valoarea
critic i stabilirea deciziei finale ca find una din situaiile :
E dac valoarea calculat intr n regiunea de respingere,
atunci ipoteza nul se respinge (se consider adevrat ipoteza
alternativ).

E dac valoarea calculat este n afara regiunii de respingere,
atunci ipoteza nul este adevrat (se respinge ipoteza
alternativ).
respinge se H R V
r calc 0
e
respinge se nu H R V
r calc 0
e
24
7. Tipuri de teste

n funcie de sensul abaterii inclus n
ipoteza alternativ apar trei tipuri de
teste:

4.1 Test unilateral stnga
4.2. Test bilateral
4.3. Test unilateral dreapta
25
7. Tipuri de teste
E 4.1 Test unilateral stnga - caracteristici:

ipotezele testului sunt:
- dac se compar media eantionului cu media colectivitii

- dac se compar mediile a dou eantioane:

Reprezentarea grafic:
<
=
0 1
0 0
:
:

H
H
<
=
2 1 1
2 1 0
:
:

H
H
c
v
c
R
26
7. Tipuri de teste
E 4.2 Test bilateral - caracteristici:

- dac se compar media eantionului cu media colectivitii:


=
=
0 1
0 0
:
:

H
H
=
=
2 1 1
2 1 0
:
:

H
H

negativ
sau invers

pozitiv
c
R
c
R
c
v
c
v
27
7. Tipuri de teste
E 4.3 Test unilateral dreapta - caracteristici:

- dac se compar media eantionului cu media colectivitii


>
=
0 1
0 0
:
:

H
H
>
=
2 1 1
2 1 0
:
:

H
H

pozitiv
c
R
c
v
28
E.1. - se precizeaz ipoteza nul - nu exist
diferen semnificativ ntre parametrii comparai sau
modelul nu este valid
E.2. - se stabilete ipoteza alternativ
exist diferen semnificativ ntre parametrii comparai sau
modelul este valid
0
H
1
H
29
E.3. - se precizeaz tipul testului statistic n funcie de datele
aplicaiei i volumul eantionului, astfel:
volum mare - testul z
volum mic - testul t (Student)

E.4: - n funcie de nivelul de ncredere al testului statistic
se determin limita de semnificaie ( ) cu ajutorul creia se
stabilete:
testul statistic tabelar sau teoretic, valoarea plasndu-se
pe grafic;
regiunea de respingere
o
) 1 ( o
( ) 30 > n
( ) 30 < n
30
E.5. - se calculeaz valoarea statistic a testului
aplicndu-se relaia de calcul adecvat tipului testului
utilizat, iar valoarea obinut se plaseaz pe grafic.

E.6: - se compar valoarea testul statistic tabelar sau
teoretic cu valoarea statistic a testului calculat i se
stabilete dac rezultatul statistic al testului calculat intr sau
nu n regiunea de respingere , lundu-se decizia adecvat
situaiei.
31
Teoreme ale numerelor mari
Teorema limit central
Dac
Variabilele sunt independente
nu ia valori prea mari una n comparaie cu
celelalte
numrul al variabilelor este suficient de mare,
atunci variabila aleatoare are ca repartiie
asimptotic repartiia normal, oricare ar fi repartiiile
variabilelor aleatoare
Teorema limit central d posibilitatea folosirii
repartiiei normale drept lege practic de aproximare
n
n k X
k
,..., 2 , 1 , =
k
X
=
=
n
i
k
X X
1
n k X
h
,..., 2 , 1 , =

E Introd - ASE.2012-2013

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

E Introd - ASE.2012-2013

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

1.

S-ar putea să vă placă și