Sunteți pe pagina 1din 12

TEMA 3

3.1 Se studiaza analiza tranzitorie prin simularea repetitive a intrarii treapta pentru modelele ARX si OE: a. In graficul de mai jos avem determinarea rspunsului indicial al unui model ARX*1,1+, n condiii de zgomot. n primul grafic, este reprezentat rspunsul indicial ideal ( n absena zgomotului) al modelului. ntr-o a doua fereastr, se traseaz media rspunsurilor obinute (n prezena zgomotului), mpreun cu rspunsul indicial ideal i tubul de amplitudine a ieirii oferit de deviaia standard. Cu cat tubul este mai ingust,cu atit precizia curbei medii este mai mare

b. Variind numrul de realizri ale procesului ARX am obtinut: Cu cat numarul de realizari creste , raspunsul mediu se apropie de raspunsul ideal Media statistic pe ansamblul realizrilor unui proces se poate evalua calculnd mediile temporale succesive ale oricrei realizri, n jurul fiecrui moment de timp. Precizia evalurii crete odat cu numrul datelor care reprezint acea realizare. 1. 50

2. 100

3. 200

4. 1000

d.

T ransient analysis of an ARX[1,1] model 8

Model output

6 4 2 0 0 20 ideal step response a realization 40 60 Normalized time 80 100

Model output

4 2 0 0 20 average step response ideal step response standard deviation tube 40 60 Normalized time 80 100

3.2 Cu ajutorul ecuatiei Wiener-Hopf, se poate determina o multime finita de valori ale functiei pondere asociate unui model de sistem cu iesiri corupte de zgomot. Dorim sa determinam primele M = 50 de valori ale functiei pondere folosind cele 2 modele ARX i OE. Acestea vor fi stimulate cu un SPAB bipolar de lungime N = 100 . Valorile semnalului de intrare sunt asadar doar 1 i +1. Se vor efectua 100 de experimente. a. determinarea functiilor pondere ale modelelor ARX[1,1] cu zgomot. In prima ferestra avem functia pondere ideala, in cea de-a doua media estimarilor, secvena pondere si tubul de deviatie standard.

b. Aceleasi simulari pentru modelul OE:

c. Am modificat simulatoarele astfel incat intrarea de stimul sa fie egala cu:

Vom obtine o estimare a secventei pondere deviate, dupa cum urmeaza:

ARX:

OE:

d. Folosind functia de prealbire a datelor si idealizarea matricei de autocovarianta a intrarii am testat diminuarea deviatiei estimarii intrarii filtrate. ARX :

OE:

3.3

Efectuand analiza spectral a modelului ARX de ordin I atunci cand sistemul este stimulat cu intrare filtrate vom obtine:

a. Simuland cu diferite valori ale desciderii ferestrei obtinem: 1. 50

2. 100

3. 500

4. 1000

b. Inlocuind semnalul de stimul cu un zgomot alb si repetand simularile de la punctul a, vom obtine: 1. 50

2. 100

3. 500

4. 1000

c. Pentru cazul OE: