Pregunta 1

Pregunta 2

Pregunta 3

Pregunta 4

Pregunta 5

Nota Final

EADE-ESTUDIOS UNIVERSITARIOS UNIVERSITY OF WALES

CURSO ACADMICO 2011-12

PROFESOR: CARRERA: CURSO: NIVEL: ASIGNATURA: FECHA: HORA: DURACIN MXIMA:

Jos Lobato Martn BBA 3 5 ECONOMETRA Segundo Parcial 26 Abril 2012

2,5 HORAS

INSTRUCCIONES PARA LOS CANDIDATOS: El alumno debe responder a las dos preguntas Otras instrucciones especficas: Material permitido en el examen: EVALUACIN:

NOMBRE ALUMNO/A:

NOTA PARA EL ALUMNO: (Numera las pginas del examen. Indica si el examen contina por la otra cara y/o la otra pgina. Indica claramente Contina por la otra cara, Contina en pgina )

Pregunta 1: Cargar el fichero (Pregunta1_ex_info_2012) que contiene datos referidos a 1000 trabajadores de la industria en EEUU para 2008 de las siguientes variables: Wage = salario en $/hora Educ = aos de educacin Female = 1 si es mujer, 0 si es hombre Black = 1 si es de color, 0 en otro caso Exper = aos de experiencia a) Estime los siguientes modelos: (modelo 1) (modelo 2) Wagei = 1 + 2 Educi + ui Log(wagei) = 1 + 2 Educi + ui

Modelo (1)

Estimacin 1 2 R2 SCR
Modelo (2)

Prob.

Estimacin 1 2 R2 SCR

Prob.

b) Seale qu tipo de modelo se ha especificado en cada caso e interprete el significado econmico de 2 en cada uno de los modelos.

c) Predecir entre qu valores est el salario por hora de un trabajador con doce aos de estudio con una confianza del 95% en cada modelo. t 0.025 = 1,960

d) Verifique que las variables sexo, raza y aos de experiencia consideradas conjuntamente son variables omitidas en el modelo 1 y rellene las siguientes tablas:

Contraste de Ho: H1:

Resultados del contraste:

Distribuci n Estadstic o r

Valo d

Probabilida

Qu implica el resultado del contraste?

e) Verifique si en el siguiente modelo:

(modelo 3) WAGEi = 1 + 2 EDUCi + 3 FEMALEi + 4 BLACKi + 5 EXPERi + ui

se ha cometido algn error de especificacin con dos trminos ajustados y rellene las siguientes tablas:

Contraste de Ho: H1:

Resultados del contraste:

Distribuci n Estadstic o r

Valo d

Probabilida

Qu implica el resultado del contraste?

Escriba la regresin auxiliar del contraste.

f) Volviendo al modelo 1 estimado en el apartado a), verifique si el trmino de perturbacin incumple la hiptesis de homescasticidad utilizando el test de white y rellene las siguientes tablas:

Contraste de Ho:

H1:

Resultados del contraste:

Distribuci n Estadstic o r

Valo d

Probabilida

Qu implica el resultado del contraste?

Qu propiedades tienen los estimadores MCO?

g) Se proponen las siguientes regresiones auxiliares para corregir el problema de la heteroscedasticidad en el modelo 1: |ei|= 0+1 educi + vi |ei|= 0+1 educi1/2 + vi Qu esquema o hiptesis para la variancia del trmino perturbacin propone? Justifique la respuesta escribiendo el resultado de las estimaciones anteriores:

h) Estime el modelo 1 por MCG (procedimiento automtico) considerando la hiptesis de la variancia del trmino perturbacin ms apropiada y rellene la siguiente tabla:

Coeficientes Estimacin

1 2

Indicadores Modelo transformad o R2 DW Akaike Schwarz

Valores

Compruebe mediante el test de white si se ha solucionado el problema de la heteroscedasticidad en la estimacin anterior (i). Rellene la tabla adjunta y escriba H o y H1, regresin auxiliar, estadstico y conclusin. Qu propiedades tienen las EMCO?

i)

White Heteroskedasticity Test: F-statistic Obs*R-squared Probability Probability

Pregunta 2:

Cargar el fichero (Pregunta1_ex_info_2012) que contiene datos trimestrales (1995.1-2010.4) de la variable "Consumo final de no residentes" (CFNR), expresada como ndices de volumen encadenados (Base 2000). Con datos del periodo muestral 1995.1 - 2010.2 realice las siguientes operaciones: a) Represente grficamente CFNR y diga qu componentes observa, Justifique la respuesta

b) Aplique el mtodo de la Diferencia a las Medias Mviles para todo el periodo muestral y complete la siguiente tabla, en la que CFNR_SA es la correspondiente serie desestacionalizada y FACTOR son los efectos estacionales estacionales:

Obs 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2

CFNR 126.8800 66.08000 53.55000 88.34000

CFNR_SA

FACTOR

c) Interprete los efectos estacionales del primer y tercer trimestre.

d) El analista decide estimar la componente de tendencia correspondiente a la serie desestacionalizada haciendo uso de una funcin polinmica de grado 2 Teniendo en cuenta que t=0 en 1980Q01, estmela por MCO para el periodo

1980M01 2004M04 y rellene la siguiente tabla:

Variable C T T^2

Coefficient

t-statistic

e) obtenga una prediccin del consumo final de no residentes de la serie original y de la serie desestacionalizada (CFNR Y CFNNR_SA) para el 2010 y rellene la tabla adjunta:

Periodo 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4

CFNR_SA_P

CFNR_P

f) Estime simultneamente la tendencia (cuadrtica) y la componente estacional mediante el uso de variables ficticias estacionales para el periodo 1995Q1 2008Q4 y rellene la siguiente tabla, teniendo en cuenta que Wj = 1 j=2,3,4 ; Wj = -1 j=1 ; Wj = 0 en el resto.

Dependent Variable: CFNR Sample: 1995Q1 2008Q4 Included observations: 56 Variable Coefficient C T T^2 W2 W3

W4 Durbin-Watson
g) Interprete los coeficientes estimados de las variables W3 y W4

i) Qu le sugiere el estadstico Durbin- Watson?