Sunteți pe pagina 1din 29

Prof. univ. dr.

Carmen Pintilescu

ECONOMETRIE
- anul universitar 2008-2009-
Planul cursului
1. Noiuni introductive
2. Modelul de regresie liniar simpl
3. Modelul de regresie liniar multipl
4. Modele de regresie non liniar, simpl i multipl
5. Ipoteze statistice: normalitatea erorilor,
homoscedasticitatea, autocorelarea erorilor,
multicoliniaritatea.

6. Modele cu variabile dummy
7. Econometria seriilor de timp i previziunea
econometric
1. Noiuni introductive
1.1. Indicatori folosii n caracterizarea unei
colectiviti statistice (statistic descriptiv):
- indicatori ai tendinei centrale:
- indicatori ai dispersiei:

1.2. Inferena statistic:
- populaie-eantion;
- parametri-estimaii-estimatori.
. , , Me Mo x
. ,
2
s s
1.3. Analiza legturilor dintre variabile
a. Analiza de regresie

Obiectiv
Noiuni i notaii: variabila dependent; variabila
independent; variabila rezidual.
Tipuri de legturi statistice

b. Analiza de corelaie

1.4. Obiectul de studiu al econometriei
Pe baza datelor din economie, econometria
construiete modele (expresii cantitative) pentru
realitile economice studiate care au un
corespondent n teoriile economice.

Exemplu: Keynes a afirmat c oamenii sunt
dispui s consume, n medie, mai mult dac
veniturile lor cresc, dar nu n acelai ritm (teoria
de consum).

2. Modelul de regresie liniar simpl
2.1. Forma general a modelului de regresie
liniar simpl

a. Identificarea pe cale grafic a formei legturii
dintre variabile:

- reprezentarea punctelor (x
i
,y
i
).
b. Modelul econometric de regresie liniar simpl
c | | + + = X Y
1 0
i i i
e x b b Y + + =
1 0
i
i
x
x b b y + =
1 0
2.2. Estimarea parametrilor modelului de
regresie liniar simpl
a. Metoda de estimare este metoda celor mai
mici ptrate:


( ) ( ) min
2
1 0
2
2
= = = =

i
i i
i
x i
i
i
x b b y y y e S
i
b. Estimarea punctual a parametrilor
modelului
0 ) ( ) ( 2
0 ) 1 ( ) ( 2
1 0
1
1 0
0
= =
c
c
= =
c
c

i i i
i i
x x b b y
b
S
x b b y
b
S
( )
( )






=


=
2
2
1
2
2
2
0
i i
i i i i
i i
i i i i i
x x n
y x y x n
b
x x n
y x x x y
b
c. Estimarea prin interval de ncredere (IC) a
parametrilor modelului
I.C. pentru parametrul
o
:


unde:
b
0
este o estimaie punctual a parametrului
o
;
t
/2,n-2
este o valoare a statisticii t Student care se
citete pentru un risc (de regul, egal cu 0,05) i
(n-2) grade de libertate.

( )
0
2 ; 2 / 0
|
o
s t b
n


( )
2
2
2

0
e
i
i
i
i
s
x x n
x
s

=

|
i x x i i
i
i
e
x b b y y y e
n
e
s
i i
+ = =

1 0
2
2
; ;
2
I.C. pentru parametrul
1
:



unde:
b
1
este o estimaie punctual a parametrului

1
;

( )
1
2 ; 2 | 1
|
o
s t b
n


( )


=
i
i
e
x x
s
s
2
2

1
|
. ;
2
2
2
i
x i i
i
i
e
y y e
n
e
s =

i x
x b b y
i
+ =
1 0
2.3. Testarea semnificaiei parametrilor
modelului
Ipoteze statistice

Calculul statisticii test

Regula de decizie

2.4. Msurarea intensitii legturii dintre
variabile (analiza de corelaie)
Obiectiv: studiul intensitii legturii dintre
variabile.

Indicatori:
a. Coeficientul de corelaie
b. Raportul de corelaie
c. Raportul de determinaie
a. Coeficientul de corelaie
Y X
i
Y i X i
Y X
N
y x
Y X
o o

o o

=

) ( ) (
) , cov(
Y
X
o
o
| =
1
Domeniul de variaie
Interpretare

1. Estimarea coeficientului de corelaie

2. Testarea coeficientului de corelaie
b. Raportul de corelaie
( )
( )
T
R
T
E
i
i
i
x
V
V
V
V
y y
y y
R
i
= =

1
2
2
1. Estimarea raportului de corelaie
2. Testarea raportului de corelaie
Ipoteze statistice

Calculul statisticii test

Decizie
c. Raportul de determinaie
este ptratul raportului de corelaie.
T
E
V
V
R =
2
2.5. Testarea modelului de regresie
Ipoteze
Ho:
0
= 0;
1
= 0
H1:
0
# 0;
1
# 0
Calculul statisticii test

2
2
R
E
calc
S
S
F =
k n
V
S
k
V
S
R
R
E
E

=
2 2
;
1
Regula de decizie

Dac , atunci se

respinge ipoteza Ho.
k n k calc
F F

>
, 1 , o
2.6. Aplicaii n economie
Funcia de consum
- cererea sau consumul populaiei pentru o anumit
categorie de mrfuri este o funcie de venit:

C
i
=+V
i
+
i.


Legea cererii
cererea populaiei pentru o anumit
categorie de mrfuri este o funcie de preul
acestor produse:

C
i
=a+P
i
+
i.


2.7. Modelul de regresie liniar simpl n SPSS
Coefficients
a
-2,560 ,757 -3,382 ,010
1,064 ,043 ,994 24,741 ,000
(Constant)
ani_scoala
Model
1
B Std. Error
Unstandardized
Coef f icients
Beta
Standardized
Coef f icients
t Sig.
Dependent Variable: salariul
a.
Model Summary
,994
a
,987 ,985 ,79802
Model
1
R R Square
Adjusted
R Square
Std. Error of
the Estimate
Predictors: (Constant), ani_scoala
a.
ANOVA
b
389,805 1 389,805 612,101 ,000
a
5,095 8 ,637
394,900 9
Regression
Residual
Total
Model
1
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), ani_scoala
a.
Dependent Variable: salariul
b.