Sunteți pe pagina 1din 4

FIA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituia de nvmnt superior 1.2 Facultatea 1.3 Departamentul 1.

4 Domeniul de studii 1.5 Ciclul de studii 1.6 Programul de studiu / Calificarea

Universitatea Babe-Bolyai Facultatea de tiine Economice i Gestiunea Afacerilor Statistic-Previziuni-Matematic Finane Master Finane corporative-asigurri

2. Date despre disciplin 2.1 Denumirea disciplinei Econometrie financiar 2.2 Titularul activitilor de curs Prof. univ. dr. Lazar Dorina 2.3 Titularul activitilor de seminar Prof. univ. dr. Lazar Dorina 2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare E

2.7 Regimul disciplinei Ob

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice) 3.1 Numr de ore pe sptmn 3 Din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 3.4 Total ore din planul de nvmnt 42 Din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator Distribuia fondului de timp: Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri Tutoriat Examinri Alte activiti: .................. 3.7 Total ore studiu individual 108 3.8 Total ore pe semestru 3.9 Numrul de credite 150 6

2 28 ore 40 20 40 4 4

4. Precondiii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum Statistic 4.2 de competene 5. Condiii (acolo unde este cazul) 5.1 De desfurare a cursului 5.2 De desfurare a seminarului/laboratorului Videoproiector, acces la internet Laborator cu calculatoare, soft statistic, acces la internet

Competene profesionale

6. Competenele specifice acumulate Utilizarea analizei statistice si econometrice in fundamentarea deciziilor financiare, in cadrul entitatilor economice Identificarea metodelor cantitative moderne de gestiune financiara si optimizarea structurii financiare a entitatilor economice Modelarea dinamica si aplicarea creativa a metodelor de cercetare si proiectare a unor instrumente financiare Aplicarea metodelor de previziune in elaborarea strategiilor privind gestiunea si trezoreria entitatilor/organizatiilor private si publice -

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei 7.2 Obiectivele specifice Cursul i propune o introducere in problematica econometriei financiare. Are ca si obiectiv nsuirea de ctre studeni a metodelor econometrice utile n modelarea variabilelor din domeniul financiar respectiv in testarea unor ipoteze clasice formulate de teoria financiara. Tematica disciplinei cuprinde tehnici statistice de analiz i previziune precum i metode specifice econometriei clasice si in special econometriei seriilor de timp. Dintre tehnicile clasice de previziune se abordeaz modelele liniare univariate de tip autoregresiv-medie mobil respectiv modele de tip Garch. Din econometria clasica si econometria seriilor de timp sunt dezbtute tehnici ce i gsesc aplicabilitate direct n finante corporative, gestiunea eficienta a portofoliilor, finante internationale, managementul riscului, asigurari. Observaii 1 prelegere (2 ore) 1 prelegere 1 prelegere 1 prelegere 1 prelegere 1 prelegere 1 prelegere

8. Coninuturi 8.1 Curs Metode de predare Metode statistice de netezire (filtre). Aplicatii in Prelegere + Explicaii+Discuii analiza tehnica Predictibilitatea ratei rentabilitatii. Teste de mers Prelegere + Explicaii+Discuii aleator si teste de radacin unitate Modelarea si previziunea seriilor financiare prin modele de tip autoregresiv medie mobila ARIMA(p,d, q) Previziunea seriilor de timp financiare prin modele de tip GARCH(p,q) Modele econometrice clasice, in teoria financiara Modele de regresie pentru serii financiare stationare Econometria seriilor financiare integrate Prelegere + Explicaii+Discuii Prelegere + Explicaii+Discuii Prelegere + Explicaii+Discuii Prelegere + Explicaii+Discuii Prelegere + Explicaii+Discuii

Competene transversale

Bibliografie Lazar, D., Econometrie financiar, Casa Crtii de Stiint, 2011. Campbell, J.Y., Lo, A.W., MacKinlay, A.C., The Econometrics of Financial Markets , Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1996. Florea I., Parpucea I., Buiga A., Lazar D., Statistic inferenial, Presa Universitar Clujean, 2000. Harris R., Sollis R., Applied time series modeling and forecasting, John Wiley & Sons, 2003. Mills, T.C., The econometric modelling of financial time series, Cambridge University Press, 1999. Pecican, E.S., Econometria pentru economiti, Editura Economic, 2004. Pecican, E.S., Piata valutara, banci si econometrie, Editura Economic, 2000 Todea A., Eficienta informationala a pietelor de capital, Casa Cartii de Stiinta, 2005. 8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaii Baze de date i softuri destinate econometriei Discutii+Exemplificari Sptmna 1 Medii mobile respectiv metode de neteire Rezolvare probleme n Sptmna 2 exponentiala utilizate in analiza tehnica soft+Discuii proiect individual Estimare funcie de autocorelaie. Testarea gradului Rezolvare probleme n soft+ Sptmna 3 de eficienta a pietelor financiare Discuii proiect individual Teste de radacin-unitate. Teste de mers aleator. Rezolvare probleme n soft+ Sptmna 4 Discuii proiect individual Elaborarea unui model ARIMA Rezolvare probleme n soft+ Sptmna 5, 6 Discuii proiect individual Modelarea variantei. Elaborare modele de tip Rezolvare probleme n soft+ Sptmna 7 GARCH(p,q) Discuii proiect individual Etape in elaborarea unui model de regresie liniara Rezolvare probleme n soft+ Sptmna 8 clasica Discuii proiect individual Modele econometrice clasice din teoria financiara Rezolvare probleme n soft+ Sptmna 9 Discuii proiect individual Cauzalitate Granger Rezolvare probleme n soft+ Sptmna 10 Discuii proiect individual Analiza relaiilor de cointegrare. Teste de cointegrare Rezolvare probleme n soft+ Sptmna 11 Discuii proiect individual Aplicatii in finante ale modelelor de corecie a Rezolvare probleme n soft+ Sptmna 12 erorilor Discuii proiect individual Valoarea la risk. Metode de estimare Rezolvare probleme n soft+ Sptmna 13 Discuii proiect individual Analiza statistica a activelor cu venituri fixe. Produse Rezolvare probleme n soft+ Sptmna 14 derivate Discuii proiect individual Bibliografie Lazar, D., Econometrie financiar, Casa Crtii de Stiint, 2011. Campbell, J.Y., Lo, A.W., MacKinlay, A.C., The Econometrics of Financial Markets , Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1996. Florea I., Parpucea I., Buiga A., Lazar D., Statistic inferenial, Presa Universitar Clujean, 2000. Harris R., Sollis R., Applied time series modeling and forecasting, John Wiley & Sons, 2003. Mills, T.C., The econometric modelling of financial time series, Cambridge University Press, 1999. Pecican, E.S., Econometria pentru economiti, Editura Economic, 2004. Pecican, E.S., Piata valutara, banci si econometrie, Editura Economic, 2000 Todea A., Eficienta informationala a pietelor de capital, Casa Cartii de Stiinta, 2005.

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Coninutul disciplinei are in vedere o armonizare continu a programei analitice cu cele de la facultile de profil din ar i din strintate, ncorporarea noutilor din domeniu, i realizarea unui corelaii ale programei cu cerinele pieei forei de munc. 10. Evaluare Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din nota final 10.4 Curs ntelegerea conceptelor i Examen scris 35% examen scris operarea cu fundamentele specifice econometriei Capacitatea de identificare a metodelor adecvate rezolvrii unor probleme concrete din domeniul financiar 10.5 Seminar/laborator Abilitatea de aplicare a Examen scris + Proiect 35% examen scris rezultatelor teoretice in individual 30% proiect domeniul financiar Utilizarea softurilor specifice Interpretarea corect a rezultatelor, i capacitatea de a extrage informatii utile din punt de vedere economic. 10.6 Standard minim de performan nsuirea conceptelor de baz i capacitatea de identificare a metodelor adecvate rezolvrii unor probleme concrete din domeniul financiar si asigurari. Interpretarea corect a rezultatelor furnizate de soft i analiza concluziilor desprinse, din punt de vedere al teoriei financiare.

Data completrii 11.04.2013

Semntura titularului de curs Prof. univ. dr. Lazar Dorina

Semntura titularului de seminar Prof. univ. dr. Lazar Dorina

Data avizrii n departament 18.04.2013

Semntura directorului de departament Prof. univ. dr. Diana Andrada FILIP