Monitoria 1- EAE0324- Econometria I Professor: Moiss Diniz Vassallo Monitor: Pedro Schneider Email: pschneider@usp.

br Data de Entrega: 09/08 at no MXIMO 30 min aps o incio da monitoria

Introduo
A Econometria baseada no desenvolvimento de mtodos estatsticos para estimar relaes econmicas, a partir de um modelo matemtico. Objetivo inferir uma relao causal de uma varivel em outra varivel. Por exemplo, se mais anos de educao causam um aumento na produtividade do trabalhador. Abordagem ceteris paribus (tudo o mais constante) Exemplos de Aplicaes: Previses de variveis macroeconmicas e Teste de alguma teoria econmica. Metodologia: 1. Estabelecimento de Teoria ou hiptese 2. Especicao do modelo matemtico para a teoria 3. Especicao do modelo economtrico/estatstico. 4. Obteno dos Dados 5. Estimao dos parmetros do modelo de economtrico. 6. Teste de hipteses 7. Previso 8. Uso do modelo para controle ou para ns de poltica. Regresso x Causalidade: Anlise de regresso apesar de omar uma varivel como dependente de outras variveis, no implica necessariamente causalidade. Resultado uma relao estatstica Regresso x Correlao: Anlise de correlao visa medir o grau de associao linear entre duas variveis, que so tratadas igualmente Anlise de causalidade tenta estimar ou prever o valor mdio de uma varivel com base em valores xados de outras variveis.

Estrutura dos Dados Econmicos

Cross-Section: As observaes so "indivduos"(famlias, cidades, rmas,...) em um mesmo e determinado ponto do tempo. Assume-se normalmente que os dados foram obtidos a partir de uma amostra aleatria/estocstica (IID). Ex. Dados sobre 526 trabalhadores no ano de 1976: Salrios( em dlares por hora), educao (em anos), experincia (em anos).

 Sries de Tempo: Dados coletados ao longo do tempo. Podem ser coletados em intervalos regulares(diariamente, semanalmente,...) (No so IID) Ex. Dados sobre salrio mnimo e desemprego no Brasil entre 1995 e 2010. Preo das aes. taxa de desemprego, IPCA, PIB. Painel: As observaes so indivduos no tempo. Mesmas unidades de cross-section observadas por um dado perodo de tempo.

Softwares para rodar regresses e Fontes de Dados:

Nosso software padro para resoluo de exerccios empricos ser o Gretl, pela sua simplicidade e gratuidade. Todavia, limitado ao escopo da graduao e no muito usado no mercado de trabalho. Por isso, tambm sero aceitas resolues em outros softwares mais difundidos como o Stata, o Matlab e o Eviews - Link para download do Gretl: http://gretl.sourceforge.net/ Os dados mais comuns so disponibilizados facilmente na internet: - http://www.ipeadata.gov.br/ - http://www.bcb.gov.br/?serietemp - http://www.sidra.ibge.gov.br/

O GRETL

- O Gretl bem intuitivo e funciona basicamente no "dedmetro". mais fcil aprender suas funes "fuxicando"do que lendo manuais. - Ferramentas | Registro de Comandos e Abrir Sequncia de Comandos. Cada caminho clicado equivale a um cdigo.

4.1

Preparao da Base de Dados no Excel

Nome das variveis na primeira linha Identicadores ou datas de cada observao na primeira coluna. Arquivo / Abrir Dados / Importar / Excel Comear a leitura na Coluna 1 e na Linha 1 implica que a base ser interpretada como srie de tempo (Pq?) Comeando na coluna 2, base ser entendida como cross-section. O Gretl tem seu prprio formato de arquivo (.gdt). Aps criar sua base de dados, v em Arquivo / Salvar Dados para salv-la. Tambm possvel salvar informaes geradas consideradas importantes como os resultados de uma regresso, grcos e estatsticas descritivas, indo em Arquivo / Arquivos de Sesso / Salvar Sesso, criando arquivo .gretl

4.2

Anlise de Dados

Para vericar os valores de um conjunto de dados, basta clicar duas vezes sobre a varivel de interesse. possvel obter Estatsticas Descritivas de sries. Selecione as variveis de interesse e clique com o lado direito do mouse e escolha estatsticas descritivas. Em Amostra, pode-se, por exemplo, restringir a amostra para valores desejados. Caso tpico: Ativar ou desativar uma Dummy(varivel binria que assume valor 0 ou 1)

4.3

Criar Novas Variveis

Logaritmo Natural: Selcione a varivel + Acrescentar + Logartmo obs: Obviamente, a srie no pode conter zeros ou valores negativos Varivel Defasada: Selecione a varivel + Acrescentar + Defasagens das variveis selecionadas + Escolher a defasagem. Dummies -> Para dummicar uma varivel, necessrio vericar se est sendo interpretada como categrica. (Varive/Editar Caractersticas). Depois Acrescentar/Variveis Auxiliares para as variveis discretas selecionadas). E por m, Denir nova varivel com as categorias desejadas.

4.4

Grco Y contra X

"Grco de disperso XY"

4.5

Estimar Modelos
- Selecione a varivel explicada ou dependente (Y). Selecionar variveis explicativas ou independentes (X).

Modelo / Mnimos Quadrados Ordinrios

Exerccios

Por favor, deixar evidente o desenvolvimento das questes. No caso dos exerccios empricos, necessrio entregar o Registro de Comandos no caso do Gretl, (.Do le no casa do Stata, por exemplo) que explicitam quais comandos foram usados para chegar ao resultado 1. Reviso Estatstica.1: Sendo X e Y v.a e Var(X)=9, Var(Y)=4 e Corr(X,Y)=1/6, calcule: (a) Var(X+Y) (b) Var(X-3Y+4) 2. Reviso Estatstica.2: Os lucros anuais de uma rma seguem a distribuio normal com mdia R$700 mil e desvio padro de R$ 150 mil. Calcule a probabilidade de, num dado ano, os lucros: 3

(a) Serem maiores que R$800 mil (b) Serem menores que R$ 600 mil. (c) Estarem entre R$ 350 mil e R$ 500 mil. 3. Reviso Estatstica.3 Seja e 2 a mdia e varincia populacionais. Calcule a esperana e a varincia do estimador n 1X da mdia amostral xi n i=1 (a) Dados de sries temporais so sempre preferveis, pois capturam mais informao do que dados em cross-section. (b) Se um investidor deseja saber mais sobre a evoluo do preo de uma determinada ao e decide coletar alguns dados para anlise, o mais correto seria coletar dados em sries temporais. (c) Dados em painel so observaes de uma determinada caracterstica de indivduos, grupos,etc em um nico ponto do tempo. 5. Eletricidade e Nmero de Crianas em Botswana O arquivo em anexo corresponde a dados coletados sobre as mulheres que viviam em Botswana em 1988. A varivel children corresponde ao nmero de crianas vivas. A varivel eletric um indicador binrio (dummy) que assume valor 0 se a casa da mulher entrevistada no tem energia eltrica e igual a 1 caso o contrrio. Usando um dos softwares estatsticos indicados, responda: (a) Encontre o maior e o menor valor de children na amostra. Qual o nmero mdio de crianas? (b) Qual o percentual de mulheres que tem eletricidade em casa? (c) Compute a mdia de children para aquelas mulheres sem eletricidade e para aquelas com eletricidade. Comente. (d) Do tem anterior possvel inferir que ter acesso a energia eltrica causou no perodo da amostra as mulheres terem menos lhos? Justique.

4. V ou F, justicando as falsas: