STATISTIC MATEMATIC N ASIGURRI

I. Cursuri necesare, recomandate i complementare cursului Statistic Matematic n Asigurri 1. Cursuri necesare: i. Elemente de Analiz Matematic curs anul I, semestrul II: ofer baza necesar calcului diferenial i integral necesar aplicrii metodelor de estimare i optimizare pe care se bazeaz evaluarea cantitilor actuariale. ii. Elemente de Teoria Probabilitilor i Statistic Matematic curs anul II, semestrul I: ofer baza necesar pentru adecvarea repartiiilor specifice asigurrilor i estimarea parametrilor acestora, cu ajutorul crora se pot calcula prime, rezerve, probabiliti de pierdere tehnic i de ruin, precum i alte cantiti actuariale. iii. Econometrie curs anul I, semestrul II: ofer instrumentele teoretice i practice de estimare, testare i interpretare n diverse modele economico-matematice. 2. Cursuri recomandate: i. Teoria Riscului ii. Matematici Financiare. Not: Deoarece aceste cursuri nu sunt prevzute n programa obligatorie pentru cei trei ani de studiu, va fi alocat un anumit timp pentru introducerea n aceste cursuri i prezentarea elementelor eseniale. 3. Cursuri complementare: Modele Matematice n Asigurri - curs opional prevzut pentru anul III, semestrul I. Cursul Statistic Matematic n Asigurri constituie un prim pas n teoria matematic a asigurrilor non-via, putnd fi continuat, pentru completarea cunotinelor necesare unui actuar, cu cursul Modele Matematice n Asigurri (asigurri de via). II. Avantaje i competene dobndite: Competene: competente cognitive: dobndirea de cunotine privind calculul actuarial, de la stabilirea preurilor produselor de asigurare, pn la formarea rezervelor i reasigurare; studentul absolvent al acestui curs va fi capabil s calculeze/estimeze prime, rezerve, s calculeze probabilitile de pierdere tehnic i de ruin, s estimeze daunele viitoare, s analizeze diverse scenarii de pierdere cauzat de evenimente de tip catastrofa (evenimente care au probabilitatea de aparitie mic, dar au impact puternic asupra unei companii de asigurri).

 competene tehnice sau profesionale: formarea de aptitudini necesare analizei actuariale riguroase att din punct de vedere teoretic, ct i practic; corelarea tuturor informaiilor obinute n urma analizei n vederea eficientizrii procesului decizional; competente afectiv valorice: formarea si dezvoltarea capacitii de analiz i decizie. Avantaje: Cursul are o aplicabilitate practic evident; Ofer absolventului posibilitatea de a continua studiile n acest domeniu prin studii de Masterat (de exemplu: 1) Masterul de Managementul Riscului in Asigurari si Tehnici Actuariale: master profesional recunoscut de CSA certificarea ca actuar de ctre CSA; este organizat de ASE n colaborare cu Institutul de Asigurri (un consoriu format din primele 6 societi de asigurare din Romnia) i finanat de Guvernul Germaniei n proporie de 30%; reprezint un sistem de perfectionare profesionala a angajailor din asigurri. 2) Programe de master oferite de Facultatea de Cibernetic, Statistic i Informatic Economic care prevd cursuri necesare n actuariat; 3) Programe de master n actuariat oferite de universiti din strintate) sau/i de doctorat. Ofer o deschidere spre profesia de actuar, profesie pentru care societile de asigurri solicit n fiecare an recomandri de la instituiile de nvmnt superior. Societile de asigurri sunt din ce n ce mai mult dispuse s investeasc n persoane capabile s elaboreze modele interne acest lucru nsa nu se poate face far o baza matematic (actuariala) ce i este oferit studentului care promoveaz acest curs. n msura n care studenii sunt interesai de cercetare teoretic i practic - n acest domeniu, pot fi invitai s participe la diverse proiecte de cercetare n acest domeniu mpreun cu cadrele didactice sau pot iniia astfel de proiecte de cercetare. III. Materiale oferite cursanilor, software Cursul are la baz volumele 3, 6 i 7 din selecia bibliografic de mai jos. De asemenea este n curs de elaborare un material special pentru acest curs Statistic Matematic n Asigurri. Pe lng acestea, exist numeroase volume care completeaz acest curs, ce pot fi puse la dispoziia cursanilor. Prezentm, mai jos, o scurt selecie. Bibliografie (selecie) 1. Bowers, N.L., Hans U. Gerber, James C. Hickman, Donald A. Jones, Cecil J. Nesbit Actuarial Mathematics Soc. of Actuaries, Itasca, Illinois, 1986. 2. Burlacu, V., Gh. Cenu Bazele matematice ale asigurrilor Ed. Teora, Bucureti, 2000. 3. Burlacu, V., Gh. Cenusa, R. Ciumara - Matematici financiare si actuariale. Teorie si practica (vol I si II) Ed. Cison, 2006.

4. Gourieroux, C. Statistique de lAssurance, Collection Economie et Statistique Avancees 5. Iosifescu, M, Gh. Mihoc, R. Theodorescu Teoria probabilitilor i statistic matematic Ed. Tehnic, 1966. 6. Klugman, S.A, Harry H. Panjer, Gordon E. Willmot Loss Models. From Data to Decisions John Wiley and Sons, Inc., 1998. 7. Mircea, I. Modele matematice n asigurri Ed. Plus, 2004. 8. Panjer, H. Actuarial Mathematics Rhode Island, USA, 1986. 9. Vcrel, I., F. Bercea Asigurri i reasigurri Ed. Expert, Bucureti, 1993. Dup fiecare curs, studenii vor primi (electronic) cursul respectiv, mpreun cu o list de probleme ce vor fi rezolvate la orele de seminar. Software: - pentru estimare, testare, optimizare: Matlab, E-Views, SPSS; - Excell; - RiskMetrics. IV. Modul de examinare examen scris: 70%; activitatea la seminar: 20%; lucrri practice: 10%.

V. Programa analitic a cursului Statistic Matematic n Asigurri 1. Construirea unui model matematic n asigurrile non via: contracte; produse de asigurare; procesul de producie al unei companii de asigurri; funcii pierdere; principii de calculare a primelor; asigurare optimal; predicia statistic a riscului. 2. Compararea riscurilor: indici de risc; prime de asigurare si reasigurare; prime individuale i collective; distribuii de risc; reserve; descrierea claselor de risc; clase de risc discrete i continue; clase de risc omogene; modele parametrice. 3. Modelul individual: modele generale; repartiii clasice pentru modelarea severitii; caracteristicile generale ale distribuiei mrimii cererii (severitii); metode de estimare (empiric, parametric, Bayes ian); principii de calculare a premiilor; modele de pierdere; prime Bayes- iene. 4. Repartiii pentru modelarea numrului de cereri (repartiii de frecven): repartiia Poisson; repartiia negativ binomial; repartiia binomial; clasa (a,b,0) a repartiiilor de frecven; trunchierea i modificarea la 0; modele de frecven compuse; modele de frecven mixate. 5. Modelul colectiv cerere agregat: repartiii compuse pentru cereri aggregate; calcularea funciei de repartiie a cererii aggregate; metoda recursiv; algoritmul Panjer; metode de inversiune; metode de aproximare; comparaii ntre metode;

aproximarea unui model individual printr-un model colectiv; modelul colectiv ca limit a unui model individual. 6. Modele pe termen lung: probabilitatea de ruin n orizont infinit; formula lui Beekman; coeficientul de ajustare i inegalitatea lui Lundberg; formula lui Cramer; probabilitatea de ruin n orizont finit; algoritmi numerici pentru probabilitatea de ruin i coeficientul de ajustare. 7. Teoria credibilitii i abordarea Bayes-ian: modelul Buhlmann; cazul normal; cazul Gamma Poisson; extensia la cazul multivariate; familii conjugate; generalizri. 8. Asigurri auto sisteme bonus-malus: modelarea unui portofoliu de asigurri auto; modelul Poisson portofoliu omogen; modelul negativ binomial; modelul geometric; mixturi Poisson; stabilirea tarifelor pentru asigurri auto RCA tarifare a priori; tarifare a posteriori sisteme bonus malus; construcia unui sistem bonus-malus pe baza modelului negativ binomial; msurarea eficienei unui sistem bonus-malus; sisteme bonus-malus n tarifare a priori. VI. Recomandare de a urma acest curs Cursul pune bazele unei bune pregtiri n domeniul actuariatului. Absolvenii Academiei de Studii Economice care au urmat cursuri de acest tip (de exemplu absolvenii Seciei de Economie Matematic sau ai celei de Cibernetic) sunt recunoscui acum ca specialiti de valoare n domeniul asigurrilor, lucrnd fie n Romnia (la societi din top Allianz, ING, Omniasig, Interamerica), fie n strintate. Absolventul unui astfel de curs poate continua pregtirea n acest domeniu pentru a putea ocupa una dintre cele mai importante poziii n cadrul unei societi de asigurare, i anume, poziia de actuar.