Sunteți pe pagina 1din 8

Modelare si Simulare

Cursul
7.3. Semnale aleatoare cu
7.3.1. Zgomot

12
speciale

proprietlfi statistice

alb ZA

Zgomotul alb ZA este un proces stochastic cu proprietdli statistice ideale fiind prototipul proceselor total ne corel ate si impre di ctib ile " Funclia de autocorelalie (autocovarianfi) exprimI faptul cd intr-o realizare u(t) a unui proces de tip ZA semnalul poate lua orice valoare la un moment dat (adic6 valorile trecute nu influenteazd, deloc valorile actuale iar acestea nu au nici un efect asupra valorilor viitoare); pe scurt trecutul nu influen,te azd prezentul si nici viitorul . Prin definifie funcfia de autocorelafie (autocovarian!1) a ZA este de tip impuls Dirac - adic6 total necorelat (deci impredictibiD (in cazul continuu respectiv discret) fiind : Ruu(r) = n{"Q)'u(t +r)}= o26Q)
RuuQ) =

E{u(k). u(k +i)} = o26( D =

{o' i*0 l0 ;

i -- 0 i

Vt-Z

unde o' - este dispersia.(varian{a) iar d este impulsul Dirac. Densitatea spectrald aZA este constantd pentru orice frecvenlE din spectru: S,,(o) = S,(ar) = FlRuu(r)] = \o' Aglr-iat 6" - o2

ZA

estecaracteri zat de: distributi.-nor-ul5 de medie nuld si dispersie o2 , necorel at (Ruu:f d) si densitate spectralS constantd (S,u:o2), Observafie Principalautilizare aZA este in modelarea perturbafiile aleatoare (stochastice) v(t) ce nu pot fi descrise intr-un mod determinisl deoarece nu sunt reproductibile. Zgomotul

in cazul aleator, are acelagi rol cu impulsul Dirac in cazul determinist. Perturbaliile deterministe fundamentale: impuls Dirac, treapti gi rampd pot fi descrise ca rezultate ale trecerii unui impuls Dirac printr-un filtru a$a cum este prezentat in fig. Filtrele corespunzdtoarc poartd numele de modele de perturbalii. Oricare ar fi perturbalia deterministd ea se poate obline prin trecerea unui impuls Dirac printr-un model de perturbalie (filtru) av6nd o structuri adecvatd. Cunoagterea modelului de perturbalie este echivalentd cunoagterii perfurbafiei.
alb,

Similar in cazul stochastic ZA constituie un semnal generator. Fie, in cazul discret, o secvenld de variabile aleatoare gaussiene de tip ZA, de valoare medie nul6 E{u(k)}:0 $i varianld D:var(e(k):&. Aceast[ secvenfd va fi notatd v(k) cu k e z Si va fi caructerizatd prin parametrii (0,o) "O parte dintr-o astfel de secvenli este prezentatlin fig.

HL#

Modelare si Simulare

Funclia de autocorelalie sau autocovarianld R(i) este

in

cazul discret media statistici


Vi eZ

produsului dintre secvenld gi aceeagi secvenld decalatd cu i pagi:

R(t)= Ev(k)v(k-i)= lim a f,v@)v(k-i), N-+a N

Evident R(0) : Var

d2.

Uneori se define gte covorianla normalizatd (sau outocorelalia normalizatd):


RN(r) =

{9, R(0)'

RN(o) =

l,

yi e z

in cazul zgmotului alb gaussian, cunoagterea lui v(k) nu permite prediclia unei aproximdri pentru vlk+I), v(k+2), cea mai bund aproximare fiind zero. Aceasti proprietate de independenli se traduce in proprietatea urmdtoare a autocorel[rilor: R(f)=9, YkeZ* =Z/{0} dupi cum este reprezentatdin figura urmdtoare:

-2-l

012

in cazul zgomotutui alb discret : R(t):O pentru orice i l0 (diferit de zero). Diferitele tipuri de perturbalii aleatoare avdnd o densitate spectralS a cdrei dependenfi frecven{iald poate fi exprimatd printr-o funcfie rafionald in frecven{5, pot fi considerate ca rezultate ale trecerii unui zgomot alb printr-unfiltru. Ex. Model (proces) de tip medie alunecdtoare MA- (Moving Average) Forma generalf, a unui model (proces) de tip MA (medie alunecitoare) este:
v(k) = c(q-t )v(ft), vft e .a/

unde

C(q-') = 1+

fr,r-'

Procesele de tip medie ulurr.r=itoare au proprietat ea R(k):0 oricar e ke(-ng, +nc).

FieprocesulMA:

y(k):r(k)+c1v(k-l):(+cg-)vft) oricarearfi keAIce corespunde trecerii unui zgomot alb printr-un filtru 1+",e-t, a$a cum este reprezentat?n figura urmdtoare.

Valoarea medie a lui y(k) este (de unde denumirea de MA


vM

Medie Alunecatoare): +c,)E{v(k)}

=Ey(k)=+I y&)=+X vg)++E v&.l)=(1


:

Varianla procesului este


R,(0)

- Eyz(/.)=+ ir':+E

v2&).+E ,21r,-t1-lr+Xvo;)v(k-r)=(1+ ,?)o',


decalare se obline

pentru cd at treilea termen este nul

^;frr:i7:l;iir;:t;t|ZA.Prin

y(k-r)

Modelare si Simulare

ceea ce permite calculul lui R R/(1)

(l):
-11

= Ey(k)y(k

=*T

y&)y(k-t)

+I

vz

&) = ctr.2

to{i ceilalli termeni fiind nuli (media de produse de secvenle zgomot alb decalate)" Se verificd in acelaqi mod cd R (2):0, R (3):0, "..rezulta functia autocorelayiilor normalizate pentru acest proces de tip medie alunecitoare de ordin I

Dacd C(q-') (filtrul generator) este cunoscut el permite determinarea repartiliei spectrale energiei. Acest model de IUIA este folosit pentru a modela perturbafii de tip zgomot colorat.

-2-1

012

7.3.2.'oZgomot alb" cu bandl

limitatl ZABL

Deoarece ZA ideal nu poate fi realizat (fiind asociat cu un spectru de putere infinit[ la ro+m) in practic[ se aceeptd$ilizarea unor semnale cu proprietSli ce aproximeazd ZA , dintre acestea cel mai simplu fiind ZA cu bandd limitatd de frecvente:
s,,, (ar) _
f

0.rest
(o) =

t;,,

A, ,@ l-ar,@rf
7t o)c

Funclia de autocorelalie al ZABL este, conform definifiei, transformata Fourier a densitltii


spectrale de putere:

'i RuuG)=+ Jor rir" 4, llt


-ac

A2 ei'" _ A2 ,ia"t - 2tr ir lr" jr l-'" 2n u


I

_r-ia"t

-=;'"

A2

sinat-r

Se observ6 din reprezentarea grafrcd, cd ZABL aproximeazd (pfi. or--+co) funclia de autocorelalie a ZA (impulsul Dirac).

7.3.3. Semnal pseudoaletor binar (SPAB) Este un semnal binar (0,1); (-1,+1); (-A,+A) care desi din punct de vedere al generdrii este

determinist,

in

anumite conditii, din punct de vedere

al propriet[filor

statistice poate

aproxima suficient de bine semnalul zgomot alb. Caracterul aleator nu constd in valoarea amplitudinii semnalului, ci in momentele in care are loc trecerea dintr-o stare in alta.

Modelare si Simulare

Generarea SPAB se poate face soft sau hard ( ex. printr-un registru de deplasare cu reac{ii suma modulo-2 ponderate prin coeficienlii binari ai iar l/q- q-l semnificd intarzkea cu un tact a semnalului):

Periodicitatea maximd: N-T = 2n -l + secvenld maximald, dupd care


semnalul devine repetitiv.

registru de

Coeficienlii ct; semnificd (in cazul gener6rii SPAB cu

T [N)

deplasare), existenfa (sau nu) a legdturii de reacfie corespunz[toare

It,=leg a,-< '


10,

nulleg

Exemplu:
n = 3 => 23 Presupunem: at

If-

-l - 7 tacte,reprezerrtdnd g'
ds

secvenfa dupd care se reia forma semnalului.

=L;a,

xl{h+l}

tr{k}

Modelare si Simulare

u(i-t)
k
0
1

s{,

tl

d)

x,(fr+1) I
I
0

xr(k)
1

xr(k)
0
1
1

xr(k):u(k)
0 0

I
1

2
3

I
0 0

I
0

I I
1

4
5

I
0 0

I
0 0

7 Obs.

I I

I
0

l.

,1,,-+ 4ori

-T 22..,,0,,-> 3ori =T

*l

-I

A fix = .. z. Iilfl ' N-.N?'


nfi l=o

1+l

T+l 2T

I
2

3. Se ,,centreazd" semnalul Calculand

pentru a anula valoarea medie

i = 2Au - I - A{2u -1} *

E{i}

=g

Funcfia de autocorelafie a semnalului centrat

h,&)=*b,r, Dn._k)={ry
L
?," 4{ s N Obs: numdrul de ,,coincidenfe" ale
Itr

, k=o

r,

,!: ,n

=7

sra".f J - rcrih,,7r*k ^

"1.

li -^uq.c/'"hAi&r.*et

(+A/-A)@

lui t(t) $i q1:lpeste

egal cu numdrul de necoincidente

in

modelarea prin prelucrarea datelor experirnentale aplicarea semnalului SPAB aproxima re a ZA conduce la rezultate deosebite (deconvolutia Wiener-Hopfl.

Modelare si Simulare

7.4 Convolufia Wiener - Hopf


Ideea principali in aplicarea metodelor corelalionale in modelarea proceselor este ca prin calculul funcfiilor de intercorelSlie (covariantd) si autocovarian{i sd se elimine efectul nedorit al perturbaliilor v(t) asupra iesirii sistemului. Aceasta rezult6, linand cont de proprietatea cd perfurbaliile sunt in general necorelate cu intrarea z si deci cd R*:0 .

Relafia care exprim5 legatura dintre func{ia de intercorelafie IlE (Rr) si funclia de autocorela[ie a intrarii .Ru, numita si convolulia Wiener-Hopf, este similard cu relafia care exprim6 iegirea ca integrald de convolulie intre intrarea gi rdspunsul pondere al sistemelor
liniare.

Pentru sistemele
@

liniare: f(s) = H(s)U(s)

+ V(s)

y(t) - Jnpyult

-qdT

+v(t) - integrala de convolu{ie;


pondere

unde ho7r1 -frJals;] - este r[spunsul - funclia de intercorelafie I I E;

; y(t)- iesirea sistemului

Deoarece u si v sunt semnale independente (necorelate) rezulti c5 R-:0 In principiu "rezolvarea" convolutiei W-H inseamn6 determinarea rdspunsului pondere ft avand calculate funcfiile de intercorelalie R, si autocorelafie Ruo .

( convolufi" ;i;.r - Hopf)


l3x

RurG)=

lTco +r)dt = [nEe1n,,,(-0 +r)dO + R,,u; I"<OtQ


o

tot o integral[ de convolulie

Demonstrafie: R,r(")
=

lg

1T@@1T.

I"Of [nOVf, -0 +r)dl]at

lnpyt]Xn !Q)u(t -0 +rptfdl =

=!rt >^,o(r -o)de: R,y(r)


Nota: Se remarcd "inlocuirea" formali in integrala de convolulie Wiener Hopf a"iesirii" "intrarii" prin funcfiile de intercorelafie, respectiv de autocorela{ie (autocovarianfd).
Aplicand transformata Fourier si definilia densitdlii spectrale, se poate demonstra si cf,
:

si

S,r(i a)
s

(i a)S u,,(i

cD),

oUa) =ln(i4|' s,,(ia)

unde

,S,y

(iaD

este densitate interspectrald

(I lE),

suu(ico)

si

so7ot) - densitatea

spectrald a semnalului de intrare respectiv de iesire;

Modelare si Simulare

7.5 Determinarea modelului neparametric rispuns pondere discret

prin

metoda deconvolufiei Wiener

- Hopf

Metodele de analizd corelafional[ urmdresc determinarea modelului unui proces ca o consecinld a propritililor statistice ale semnalelor aleatoare/stochastice de IIE . De ex. in principiu,'orezolvarea" convoluliei Wiener-Hopf in sensul determindrii rdspunsului pondere ft pebaza calculului funcfiilor de intercorelatje R, si autocorelalie R u. Abordarea in acest sens, (care se numeste deconvolu{ia Wiener-Hopfl, inseamnd de fapt, determinarea unui model neparametric (rdspunsul pondere) al procesului prin prelucrarea statisticd a datelor de IlE" O solulie relativ simplS este rezolvarea in cazul discret (deconvolulia discretd Wiener HopD Observatie: Forma ,,discret6" a integralei de convolufie Wiener - Hopf se obline prin
discretizare

Ir +kT "_ ' '"-_' direct[, utilizand substitutiile i ,T- =1' --_1: ' Lo + iT"'T'
N-l

Rezulti convolulia W-H discretd:

=lng1n,u(k -D = I hQ)R,,(k - i), deoarece h(i) -0, i > N ; unde u*'=j..rupus ca sirtliU este stabil si rdspunsul pondere se anuleazdpt rZN. Explicitand
Ry,(k)

[R/,

(0) = h(o)Ruu(0)+fr(l)R u,?r)+...................,..........+ h(N -|)Ruu(-/r+1)

Jnr,o) = t.............
I

h(o)Ruu(l)
1)

h(l)Ruu(0)

.............+

h(N -t)R,,(-N +2)

LR/,

(N

= h(O)Rou(i/

- l) + h(l)Ruu(N -2) +...........+ h(N -t)R,,, (0)

Jinand cont ca funcfia de autocovarianp este simetricd, R", &) oblinem:

: Ruu (-k) in notalie matriciall

(o) tt-t f^rrr-tlJ l-*,,qt-ty R,u(N -z)


I
I

[R/,(0) I f R,,(0) R,,(l)


nr, (l) _ I
R,,

(1)

Ruu(N-l)
Ru, (N

R,,

- z) I I

I lttol

llt

,rtl

I
I

Ru,,(0) J

lar-t;J

Ryu =

Rrrh+ cu

solutia
;

=fnp1 ng1 h(z) ".....h(N-1)l'

= n,)Ry,,

relafie care exprimd, deconvolu[ia Wiener - Hopf discretd. unde t - vectorul rdspuns pondere discret; R,ueste matricea de autocovarianpd a intr6rii. Aceasta este o matrice Toeplitz simetricd (deci pozitiv semidefiniti) pentru care exist[ proceduri eficiente de

'

inversare.

Existd totusi cazuri in care se poate evita inversarea matricii de autocovarianfd: a. Semnal de intrare de tip zgomot alb (Z$ In acest caz matricea de autocovariantd este diagonal[ Ruu = o2 r

Modelare si Simulare

Iar solufia este imediatti

hQ1

=4 o,

/4\' = orN? ^*
rn

\ //\ - fi; f.uft)y@

i = 0,1,2...N

-r

b. Semnal de introre de ttp pseudoaleator binar SPAB Pentru acest semnal de intrare care aproximeazdzgomoful alb autocovarianfd se calculeazd simplu (vezi par.7 .3.3.)

ZA, functia

de

lA',k -o R,,,,(k)=i ' A2


I

l-",nr',-k>o
L
::::

Inlocuind

:r ]l:iil tlru ,!:::: l|+ ]:_u,[;'r, I.lur =l;1o,:::: :rll^; :: r,l


[R.,
I

(o) I

l^,,1" - tyJ

L-" -lr
= n*G)=

A'-l

J '1;

:::

L;,;_,,1

R*(D = -+htol* h(r)+...+ h(k-r)- Nh(k) + h(k+r)+ ...+ h(N-l)t h@l pentru linia n'
pentru

[i^o-(N+t,^-,][-#J k: A. ... N-1, rczulta:

R, (o)

=Er(')-(r/+rpror{

#)
#)

R,,(r) =

E ho-(N+r)/,0){- #)

=} n*G)=[-;JLrI h@-(N+tyf atirJ =

Iv:l

z2 \[

ir l

iv-l

Rr,(N-1) = Ert,l-(N+rrtrl{

=+EhQ)>i*nr,>=#En,Q)
Inlocuind rezultd
R y,

(k)

=l#i

^*

(,)

- (n . ur,o,][-

+)=
o,N

h(k)

=#[

(k). Ry,

b'&,ri

o=

{
reprezintd modelul neparametric rdspuns pondere

Componentele h(k) - pentru k:0....N-1, discret, obtinut fara inversare de matrice.

S-ar putea să vă placă și