Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Cursul
7.3. Semnale aleatoare cu
7.3.1. Zgomot
12
speciale
proprietlfi statistice
alb ZA
Zgomotul alb ZA este un proces stochastic cu proprietdli statistice ideale fiind prototipul proceselor total ne corel ate si impre di ctib ile " Funclia de autocorelalie (autocovarianfi) exprimI faptul cd intr-o realizare u(t) a unui proces de tip ZA semnalul poate lua orice valoare la un moment dat (adic6 valorile trecute nu influenteazd, deloc valorile actuale iar acestea nu au nici un efect asupra valorilor viitoare); pe scurt trecutul nu influen,te azd prezentul si nici viitorul . Prin definifie funcfia de autocorelafie (autocovarian!1) a ZA este de tip impuls Dirac - adic6 total necorelat (deci impredictibiD (in cazul continuu respectiv discret) fiind : Ruu(r) = n{"Q)'u(t +r)}= o26Q)
RuuQ) =
{o' i*0 l0 ;
i -- 0 i
Vt-Z
unde o' - este dispersia.(varian{a) iar d este impulsul Dirac. Densitatea spectrald aZA este constantd pentru orice frecvenlE din spectru: S,,(o) = S,(ar) = FlRuu(r)] = \o' Aglr-iat 6" - o2
ZA
estecaracteri zat de: distributi.-nor-ul5 de medie nuld si dispersie o2 , necorel at (Ruu:f d) si densitate spectralS constantd (S,u:o2), Observafie Principalautilizare aZA este in modelarea perturbafiile aleatoare (stochastice) v(t) ce nu pot fi descrise intr-un mod determinisl deoarece nu sunt reproductibile. Zgomotul
in cazul aleator, are acelagi rol cu impulsul Dirac in cazul determinist. Perturbaliile deterministe fundamentale: impuls Dirac, treapti gi rampd pot fi descrise ca rezultate ale trecerii unui impuls Dirac printr-un filtru a$a cum este prezentat in fig. Filtrele corespunzdtoarc poartd numele de modele de perturbalii. Oricare ar fi perturbalia deterministd ea se poate obline prin trecerea unui impuls Dirac printr-un model de perturbalie (filtru) av6nd o structuri adecvatd. Cunoagterea modelului de perturbalie este echivalentd cunoagterii perfurbafiei.
alb,
Similar in cazul stochastic ZA constituie un semnal generator. Fie, in cazul discret, o secvenld de variabile aleatoare gaussiene de tip ZA, de valoare medie nul6 E{u(k)}:0 $i varianld D:var(e(k):&. Aceast[ secvenfd va fi notatd v(k) cu k e z Si va fi caructerizatd prin parametrii (0,o) "O parte dintr-o astfel de secvenli este prezentatlin fig.
HL#
Modelare si Simulare
in
d2.
{9, R(0)'
RN(o) =
l,
yi e z
in cazul zgmotului alb gaussian, cunoagterea lui v(k) nu permite prediclia unei aproximdri pentru vlk+I), v(k+2), cea mai bund aproximare fiind zero. Aceasti proprietate de independenli se traduce in proprietatea urmdtoare a autocorel[rilor: R(f)=9, YkeZ* =Z/{0} dupi cum este reprezentatdin figura urmdtoare:
-2-l
012
in cazul zgomotutui alb discret : R(t):O pentru orice i l0 (diferit de zero). Diferitele tipuri de perturbalii aleatoare avdnd o densitate spectralS a cdrei dependenfi frecven{iald poate fi exprimatd printr-o funcfie rafionald in frecven{5, pot fi considerate ca rezultate ale trecerii unui zgomot alb printr-unfiltru. Ex. Model (proces) de tip medie alunecdtoare MA- (Moving Average) Forma generalf, a unui model (proces) de tip MA (medie alunecitoare) este:
v(k) = c(q-t )v(ft), vft e .a/
unde
C(q-') = 1+
fr,r-'
FieprocesulMA:
y(k):r(k)+c1v(k-l):(+cg-)vft) oricarearfi keAIce corespunde trecerii unui zgomot alb printr-un filtru 1+",e-t, a$a cum este reprezentat?n figura urmdtoare.
- Eyz(/.)=+ ir':+E
^;frr:i7:l;iir;:t;t|ZA.Prin
y(k-r)
Modelare si Simulare
(l):
-11
= Ey(k)y(k
=*T
y&)y(k-t)
+I
vz
&) = ctr.2
to{i ceilalli termeni fiind nuli (media de produse de secvenle zgomot alb decalate)" Se verificd in acelaqi mod cd R (2):0, R (3):0, "..rezulta functia autocorelayiilor normalizate pentru acest proces de tip medie alunecitoare de ordin I
Dacd C(q-') (filtrul generator) este cunoscut el permite determinarea repartiliei spectrale energiei. Acest model de IUIA este folosit pentru a modela perturbafii de tip zgomot colorat.
-2-1
012
limitatl ZABL
Deoarece ZA ideal nu poate fi realizat (fiind asociat cu un spectru de putere infinit[ la ro+m) in practic[ se aceeptd$ilizarea unor semnale cu proprietSli ce aproximeazd ZA , dintre acestea cel mai simplu fiind ZA cu bandd limitatd de frecvente:
s,,, (ar) _
f
0.rest
(o) =
t;,,
A, ,@ l-ar,@rf
7t o)c
_r-ia"t
-=;'"
A2
sinat-r
Se observ6 din reprezentarea grafrcd, cd ZABL aproximeazd (pfi. or--+co) funclia de autocorelalie a ZA (impulsul Dirac).
7.3.3. Semnal pseudoaletor binar (SPAB) Este un semnal binar (0,1); (-1,+1); (-A,+A) care desi din punct de vedere al generdrii este
determinist,
in
al propriet[filor
statistice poate
aproxima suficient de bine semnalul zgomot alb. Caracterul aleator nu constd in valoarea amplitudinii semnalului, ci in momentele in care are loc trecerea dintr-o stare in alta.
Modelare si Simulare
Generarea SPAB se poate face soft sau hard ( ex. printr-un registru de deplasare cu reac{ii suma modulo-2 ponderate prin coeficienlii binari ai iar l/q- q-l semnificd intarzkea cu un tact a semnalului):
registru de
T [N)
nulleg
Exemplu:
n = 3 => 23 Presupunem: at
If-
-l - 7 tacte,reprezerrtdnd g'
ds
=L;a,
xl{h+l}
tr{k}
Modelare si Simulare
u(i-t)
k
0
1
s{,
tl
d)
x,(fr+1) I
I
0
xr(k)
1
xr(k)
0
1
1
xr(k):u(k)
0 0
I
1
2
3
I
0 0
I
0
I I
1
4
5
I
0 0
I
0 0
7 Obs.
I I
I
0
l.
,1,,-+ 4ori
-T 22..,,0,,-> 3ori =T
*l
-I
1+l
T+l 2T
I
2
E{i}
=g
h,&)=*b,r, Dn._k)={ry
L
?," 4{ s N Obs: numdrul de ,,coincidenfe" ale
Itr
, k=o
r,
,!: ,n
=7
sra".f J - rcrih,,7r*k ^
"1.
li -^uq.c/'"hAi&r.*et
(+A/-A)@
in
modelarea prin prelucrarea datelor experirnentale aplicarea semnalului SPAB aproxima re a ZA conduce la rezultate deosebite (deconvolutia Wiener-Hopfl.
Modelare si Simulare
Relafia care exprim5 legatura dintre func{ia de intercorelafie IlE (Rr) si funclia de autocorela[ie a intrarii .Ru, numita si convolulia Wiener-Hopf, este similard cu relafia care exprim6 iegirea ca integrald de convolulie intre intrarea gi rdspunsul pondere al sistemelor
liniare.
Pentru sistemele
@
+ V(s)
y(t) - Jnpyult
-qdT
Deoarece u si v sunt semnale independente (necorelate) rezulti c5 R-:0 In principiu "rezolvarea" convolutiei W-H inseamn6 determinarea rdspunsului pondere ft avand calculate funcfiile de intercorelalie R, si autocorelafie Ruo .
RurG)=
Demonstrafie: R,r(")
=
lg
1T@@1T.
si
S,r(i a)
s
(i a)S u,,(i
cD),
unde
,S,y
(iaD
(I lE),
suu(ico)
si
so7ot) - densitatea
Modelare si Simulare
prin
- Hopf
Metodele de analizd corelafional[ urmdresc determinarea modelului unui proces ca o consecinld a propritililor statistice ale semnalelor aleatoare/stochastice de IIE . De ex. in principiu,'orezolvarea" convoluliei Wiener-Hopf in sensul determindrii rdspunsului pondere ft pebaza calculului funcfiilor de intercorelatje R, si autocorelalie R u. Abordarea in acest sens, (care se numeste deconvolu{ia Wiener-Hopfl, inseamnd de fapt, determinarea unui model neparametric (rdspunsul pondere) al procesului prin prelucrarea statisticd a datelor de IlE" O solulie relativ simplS este rezolvarea in cazul discret (deconvolulia discretd Wiener HopD Observatie: Forma ,,discret6" a integralei de convolufie Wiener - Hopf se obline prin
discretizare
Ir +kT "_ ' '"-_' direct[, utilizand substitutiile i ,T- =1' --_1: ' Lo + iT"'T'
N-l
=lng1n,u(k -D = I hQ)R,,(k - i), deoarece h(i) -0, i > N ; unde u*'=j..rupus ca sirtliU este stabil si rdspunsul pondere se anuleazdpt rZN. Explicitand
Ry,(k)
[R/,
Jnr,o) = t.............
I
h(o)Ruu(l)
1)
h(l)Ruu(0)
.............+
LR/,
(N
= h(O)Rou(i/
(1)
Ruu(N-l)
Ru, (N
R,,
- z) I I
I lttol
llt
,rtl
I
I
Ru,,(0) J
lar-t;J
Ryu =
Rrrh+ cu
solutia
;
= n,)Ry,,
relafie care exprimd, deconvolu[ia Wiener - Hopf discretd. unde t - vectorul rdspuns pondere discret; R,ueste matricea de autocovarianpd a intr6rii. Aceasta este o matrice Toeplitz simetricd (deci pozitiv semidefiniti) pentru care exist[ proceduri eficiente de
'
inversare.
Existd totusi cazuri in care se poate evita inversarea matricii de autocovarianfd: a. Semnal de intrare de tip zgomot alb (Z$ In acest caz matricea de autocovariantd este diagonal[ Ruu = o2 r
Modelare si Simulare
hQ1
=4 o,
/4\' = orN? ^*
rn
i = 0,1,2...N
-r
b. Semnal de introre de ttp pseudoaleator binar SPAB Pentru acest semnal de intrare care aproximeazdzgomoful alb autocovarianfd se calculeazd simplu (vezi par.7 .3.3.)
ZA, functia
de
l-",nr',-k>o
L
::::
Inlocuind
(o) I
l^,,1" - tyJ
L-" -lr
= n*G)=
A'-l
J '1;
:::
L;,;_,,1
R*(D = -+htol* h(r)+...+ h(k-r)- Nh(k) + h(k+r)+ ...+ h(N-l)t h@l pentru linia n'
pentru
R, (o)
=Er(')-(r/+rpror{
#)
#)
R,,(r) =
E ho-(N+r)/,0){- #)
Iv:l
z2 \[
ir l
iv-l
Rr,(N-1) = Ert,l-(N+rrtrl{
=+EhQ)>i*nr,>=#En,Q)
Inlocuind rezultd
R y,
(k)
=l#i
^*
(,)
- (n . ur,o,][-
+)=
o,N
h(k)
=#[
(k). Ry,
b'&,ri
o=
{
reprezintd modelul neparametric rdspuns pondere