Sunteți pe pagina 1din 5

1

ANEX Decizii optime dup diferite reguli

TEORIA DECIZIEI

Un proces decizional este format din : 1) Mulimea variantelor V1,,Vm ; 2) Mulimea strilor S1,,Sn ; ) Mulimea valorilor economice ai ! ale fiecrei variante V" #n raport cu fiecare stare S! $ %) Mulimea pro&a&ilitilor p1,,pn ale strilor S1,,Sn ' p1((pn ) 1) $ Sintetic , procesul decizional are forma de ta&el : S*+," S1 Sn V-,"-.*/ V1 a11 a1n $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Vm am1$amn 0ro&a&iliti 1$ p1 $$$pn

1ecizii optime #n condiii de incertitudine

2n acest caz pro&a&ilitile p1,,pn nu se cunosc$ -le3erea deciziei optime se ia dup una din re3ulile : ") ,e3ula optimistului'ma4i5ma4) Varianta optim V6 este aceea dintre variantele V1,,Vm pentru care avem :

Ma4'Ma4 a i ! )
i !

'cea mai mare valoare din valorile economice ma4ime ale liniilor)$ "") ,e3ula pesimistului 'ma4i5min) Varianta optim V6 este aceea dintre variantele V1,,Vm pentru care avem :

Ma4'Min a i ! )
i !

'cea mai mare valoare din valorile economice minime ale liniilor)$ """) ,e3ula mi4t '7ur8icz) 9ie [6;1] coeficientul de optimism :i 15 [6; 1] coeficientul de pesimism$ Varianta optim V6 este aceea dintre variantele V1,,Vm pentru care avem :

Ma4@ Ma4 a i! + '1 ) Min a i! A


i ! !

'cea mai mare din valorile economice mi4te ale liniilor)$ "V) ,e3ula mediei';aplace) Varianta optim V6 este aceea dintre variantele V1,,Vm pentru care avem :

Ma4'
i

'cea mai mare dintre mediile valorilor economice ale liniilor) $ V) ,e3ula re3retului'Sava3e) ,e3retul variantei Vi fa de starea S! este :

a i1 + $$$ + a i m ) m

&i! = Ma4 a i! a i!
i, !

Varianta optim V6 este aceea dintre variantele V1,,Vm pentru care avem :

Min'Ma4 &i! )
i !

'cel mai mic din re3retele ma4ime ale liniilor)$ %$1$2 1ecizii optime #n condiii de risc 1ac se cunosc pro&a&ilitile p1,,pn ale strilor , vom calcula mediile : 1 ) a11p1((a1npn m ) am1p1((amnpn a&aterile5standard 'riscurile) : 1)[a11p12 ((a1npn2 5 12]1<2 $ m)[am1p12 ((amnpn2 5 m2]1<2 :i coeficienii de risc : r1 ) 1 < 1 ,, rm ) m < m $ Varianta optim #n condiii de risc V6 va fi aceea dintre variantele V1,,Vm pentru care avem :

Ma4 i sau Min ri


i i

/4emplu Un a3ent economic are un ma3azin :i vrea s mresc v=nzrile$ Variante: V1 ) >onstruirea unui ma3azin nou #n alt zon ; V2 ) 2nc?irierea unui spaiu nou de v=nzare #n alt zon ; V ) /4tinderea ma3azinului e4istent; V% ) Mrirea numrului de ore #ntre care este desc?is ma3azinul e4istent $

Stri : S1 ) >erere mare ; S2 ) >erere mi!locie; S ) >erere mic $ *a&loul decizional are forma : S1 S*+," V-,"-.*/ V1 B6 V2 C6 V 166 V% C6 0ro&a&iliti 6$B S2 6 D6 F6 D6 6$2 S 16 E6 26 B6 6$

a) S se alea3 decizia optim dac nu se cunosc pro&a&ilitile strilor S1, S2, S 'incertitudine)$ &) S se alea3 decizia optim dac se cunosc pro&a&ilitile strilor S1, S2, S 'risc)$ Soluie

a) ") Ma4'a1! ) = B6 ; Ma4'a 2 ! ) = C6 ; Ma4'a ! ) = 166 ; Ma4'a % ! ) = C6


! ! ! !

Ma4'B6;C6;166;C6) = 166
i

deci V este varianta optim dup re3ula optimistului$

"") Min'a1! ) = 16 ; Min'a 2 ! ) = E6 ; Min'a ! ) = 26 ; Min'a % ! ) = B6


! ! ! !

Ma4'16;E6;26;B6) = E6
i

deci V2 este varianta optim dup re3ula pesimistului$ """) 9ie ) 6$%

Ma4'a1! ) + '1 ) Min'a1! ) = 6$% B6 + 6$E 16 = 2E ;


! ! ! ! !

Ma4'a 2 ! ) + '1 ) Min'a 2 ! ) = 6$% C6 + 6$E E6 = EC ;


!

Ma4'a ! ) + '1 ) Min'a ! ) = 6$% 166 + 6$E 26 = B2 ;


!

Ma4'a % ! ) + '1 ) Min'a % ! ) = 6$% C6 + 6$E B6 = E2 ;


!

Ma4'2E;EC;B2;E2) = EC
i

deci V2 este varianta optim dup criteriul mi4t $

"V)

a11 + a12 + a1 a 1 +a 2 +a
i

= 6 ; = D6 ;

a 21 + a 22 + a 2 a %1 + a %2 + a %

= D6 ; = EE$D ;

Ma4' 6;D6;D6;EE$D) = D6
deci variantele V2 :i V sunt optime dup re3ula mediei$ V) Valoarea ma4im ai! pentru i ) 1,2, ,% :i ! ) 1,2, re3retelor &i! este : S1 S*+," V-,"-.*/ V1 B6 V2 26 V 6 V% 26
! !

este e3al cu 166 deci ta&loul

S2 D6 6 16 6

S F6 %6 C6 B6
! !

Ma4'&1! ) = F6 ; Ma4'& 2 ! ) = %6 ; Ma4'& ! ) = C6 ; Ma4'& % ! ) = B6 ; Min 'F6;%6;C6;B6))%6


i

deci V2 este varianta optim dup re3ula re3retelor $ &) -vem mediile : 1 ) B6 4 6$B ( 6 4 6$2 (16 4 6$ ) % ; 2 ) C6 4 6$B (D6 4 6$2 (E6 4 6$ ) D2 ; ) 166 4 6$B (F6 4 6$2 (26 4 6$ ) D% ; % )CB6 4 6$B (D6 4 6$2 (B6 4 6$ ) EF ;

Ma4' %;D2;D%;EF) = D%
i

deci varianta V este optim dup criteriul mediei ma4ime $ -vem riscurile : 1 ) [B62 4 6$B ( 62 4 6$2 (162 4 6$ 5 %2] 1 < 2 ) 1D$%% ; 2 ) [C62 4 6$B (D62 4 6$2 (E62 4 6$ 5 D22] 1 < 2 ) C$D2 ; ) [1662 4 6$B (F62 4 6$2 (262 4 6$ 5 D%2] 1 < 2 ) %C$%1 ; % ) [C62 4 6$B (D62 4 6$2 (B62 4 6$ 5 EF2] 1 < 2 ) 1 r1 ) 1 < 1 ) 6$B1 ; r2 ) 2 < 2 ) 6$12 ; r ) < ) 6$EB ; r% ) % < % ) 6$1F ; Min '6$B1 ; 6$12 ; 6$EB ; 6$1F ) ) 6$12 deci varianta optim este V2 dup criteriul riscului minim $ 0rocesul decizional de mai sus este static adic valorile economice ai ! sunt constante , ceace este adevrat la un moment dat $ 2n realitate valorile economice ai ! se sc?im& #n timp , decizii premature sau tardive a!un3=nd s fie inoperante $

2n procesul decizional dinamic vom avea : ai ! 't) ) i ! $t2 ( i ! $t ( i ! ; 'i ! , i ! G 6 ) -ceste valori economice au valori pozitive #n intervalele @ 'i ! H ' i ! )1 < 2 ) < ' 5 2 i !) ; 'i ! ( ' i ! )1 < 2 ) < ' 5 2 i !) A unde i ! ) ' i ! )1 < 2 H %$ i !$ i ! :i au valoarea ma4im pentru momentul de timp i ! < ' 5 2 i !) $ Momentul minim #n luarea unei decizii este :

0entru fiecare valoare concret t [*1; *2] modelul devine static :i varianta optim V6 se ale3e ca mai sus$ /4emplu S1 S*+," V-,"-.*/ V1 5t2(16t52% V2 5t2(Dt512 S2 5t2(Et5B 5t2(Dt516

i! i! *1 = Min i, ! 2 i!

i! + i! iar cel ma4im este *2 = Ma4 i, ! 2 i!

-vem a11't) ) 5t2(16t52% I 6 pentru t [%;E] ; a12't) ) 5t2(Et5B I 6 pentru t [1;B] ; a21't) ) 5t2(Dt512 I 6 pentru t [ ;%] ; a22't) ) 5t2(Dt516 I 6 pentru t [2;B] -vem *1 ) Min '%;1; ;2) ) 1 ; *2 ) Ma4 ' E;B;%;B) ) E $ 0entru orice t [1;E] modelul devine static :i se ale3e varianta optim V6 ca mai sus $