Master Management 2013- 2014 Simularea proceselor economice

Curs 2 - CUPRINS Simularea si variabilele probabiliste Generarea fr calculator a valorilor variabilelor probabiliste (seminar) Ideea de baz a metodei Monte Carlo Generarea numerelor aleatoare Utilizarea metodei Monte Carlo pentru generarea valorilor variabilelor probabiliste Distribuii de probabilitate Generarea variabilelor probabiliste
Master Management, an I, Simularea Proceselor Economice, 2013 - 2014 1

Simularea si variabilele probabiliste

Modelele de simulare sunt utilizate in cazul problemelor in care intervin marimi cu mai multe valori posibile cauzate de factori intamplatori (aleatori).
De exemplu:

Cererea pentru un anumit produs in luna urmatoare

Profitul unei investitii

Numarul de vehicule cu marfa care vor sosi la un punct de descarcare intr-o zi

Master Management, an I, Simularea Proceselor Economice, 2013 - 2014 2

consideram problemele de decizie referitoare la:

Proiectarea unor facilitati receptionarea unor marfuri pentru primirea/ descarcarea/

Determinarea unor politici de control al stocurilor

Vehicule de diferite marimi, cu diferite tipuri de marfa, sosesc la un depozit pentru a fi descarcate.

Master Management, an I, Simularea Proceselor Economice, 2013 - 2014

Proiectarea unor facilitati pentru primirea/ descarcarea/ receptionarea marfurilor

T r u c k

D o c k 3

T r u c k

D o c k 2

T r u c k

D o c k 1

Iesire

Intrare

Truck in asteptare

Truck in asteptare
4

Master Management, an I, Simularea Proceselor Economice, 2013 - 2014

Exista incertitudini referitoare la:

Momentul sosirii unui vehicul cu marfa

Tipul de marfa si cantitatea ce trebuie descarcata

Durata descarcarii unui vehicul
Mrimile de mai sus au mai multe valori posibile. Nu se cunoaste nsa cu certitudine ce valoare va avea fiecare din aceste marimi la un moment dat. Variabilele ale cror valori nu sunt cunoscute cu certitudine, dar pot fi descrise prin distribuii de probabilitate se numesc variabile stochastice sau probabiliste.

Master Management, an I, Simularea Proceselor Economice, 2013 - 2014

Apar urmatoarele probleme de decizie:

Cate puncte de primire/ descarcare/ receptionare trebuie construite ? Ce tip si cate echipamente pentru preluarea mafurilor sunt necesare? Cati lucratori sunt necesari si pentru ce perioada?
Master Management, an I, Simularea Proceselor Economice, 2013 - 2014 6

Modul in care va fi realizat proiectul unei facilitati pentru primirea/ descarcarea/ receptionarea marfurilor va afecta costul su de constructie si de operare.

Obiectiv:
Managerul trebuie sa realizeze cel mai bun compromis intre costul de achizitie si de utilizare a diferitelor resurse pe de parte i costul de asteptare al autovehiculelor pentru a fi descarcate pe de alta parte
Master Management, an I, Simularea Proceselor Economice, 2013 - 2014 7

Determinarea unor politici de control al stocurilor Simularea poate fi utilizata pentru a studia diferite modele de control al stocurilor.
Fabrica

Depozit 1

Depozit 2

Depozit 3

Cerere

Cerere
Master Management, an I, Simularea Proceselor Economice, 2013 - 2014

Cerere
8

In acest model, fabrica produce bunuri

care sunt trimise la diferite depozite pentru a satisface cererea clientilor Variabilele probabiliste sunt: - Cererea zilnica a clientilor - Timpul de livrare de la fabrica la fiecare depozit.
Master Management, an I, Simularea Proceselor Economice, 2013 - 2014 9

Simularea poate fi utilizata pentru a studia diferite modele de control al stocurilor.

Problemele de decizie se pot referi la:

Cand si ce cantitate sa fie comandata de fiecare depozit catre fabric? La ce nivel trebuie mentinut stocul la fabric pentru a satisface comenzile depozitelor?

Master Management, an I, Simularea Proceselor Economice, 2013 - 2014

10

Principalele costuri care intervin:

Costul de stocare Costul de transport al bunurilor de la fabrica la un depozit Costul nesatisfacerii cererii clientilor de catre depozite Obiectivul problemei de decizie este de a gasi o politica de stocare si de comand, astfel incat sa se minimizeze costul total si sa se asigure cantitatea ceruta de clenti.
Master Management, an I, Simularea Proceselor Economice, 2013 - 2014 11

In simularea problemelor prezentate, va fi necesar sa se genereze valori ale variabilelor probabiliste: - Numarul de vehicule care sosesc pe zi la depozit pentru descarcare - Timpul de descarcare a unui vehicul - Cererea zilnica pentru un produs - Timpul de livrare n simulare, pentru a imita variabilitatea unei astfel de variabile este necesar generarea valorilor posibile pe baza distribuiei sale de probabilitate.
Master Management, an I, Simularea Proceselor Economice, 2013 - 2014

12

Generarea valorilor unei variabile probabiliste

Exemplul 1: Pe baza datelor inregistrate in trecut (100 zile), s-a stabilit ca numarul de vehicule care sosesc intr-o zi pentru a fi descarcate are urmatoarea distributie de frecvente: Numarul de vehicule/zi 0 1 2 Frecventa (nr. zile) 10 20 30 Frecventa relativa 0.10 0.20 0.30

3
4 5

20
10 10
Master Management, an I, Simularea Proceselor Economice, 2013 - 2014

0.20
0.10 0.10
13

O modalitate de a genera la intamplare numarul de vehicule care sosesc intr-o zi ar putea fi fi urmtoarea: Se pregtesc 100 de bilete de hrtie de aceeai culoare i dimensiune si se scrie:
numrul 0 pe 10 dintre ele numrul 1 pe 20 dintre ele numrul 2 pe 30 dintre ele numrul 3 pe 20 dintre ele numrul 4 pe 10 dintre ele numrul 5 pe 10 dintre ele

Se mpturesc biletele cu partea scris spre interior i se amestec ntr-un bol. Se extrage un bilet i se citete numrul de pe bilet care reprezinta numarul de vehicule care sosesc intr-o zi pentru descarcat.
Master Management, an I, Simularea Proceselor Economice, 2013 - 2014 14

Alt modalitate de generare a numarul de vehicule care sosesc intr-o zi const n folosirea ruletei.

5 (10.0%)

0 (10.0%) 1 (20.0%)

4 (10.0%)

3 (20.0%)

2 (30.0%)

Sectorul in care se va opri acul indicator, va arata numarul de vehicule care sosesc intr-o zi pentru descarcare.
Master Management, an I, Simularea Proceselor Economice, 2013 - 2014

15

 Dei uor de neles, metodele bazate pe bilete numerotate sau pe rulet ar fi dificil de utilizat pentru generarea unui numr mare de valori. este necesar o alt metod, care s poat fi implementat pe calculator i care s selecteze, la ntmplare, valorile unei mrimi stochastice descrise printr-o distribuie de probabilitate.

Biletele de aceeai culoare i dimensiune au rolul de a acorda fiecrui bilet aceeai ans de a fi extras, indiferent de numrul care l conine.
Master Management, an I, Simularea Proceselor Economice, 2013 - 2014 16

Rezult c biletele de aceeai culoare i dimensiune sau acul ruletei bine calibrat reproduc ntmplarea din sistemul real. Ele sunt nlocuite n programele de simulare pe calculator cu generatoare de numere aleatoare uniform distribuite. De asemenea, pentru a reproduce realitatea, numarul de bilete asociat unei valori a marimii probabiliste simulate este

direct proportional cu probabilitatea asociata acelei valori.

Legatura dintre cele dou componente se realizeaza prin metoda Monte Carlo
Master Management, an I, Simularea Proceselor Economice, 2013 - 2014 17

IDEEA DE BAZ A METODEI MONTE CARLO

Procesul de generare aleatoare a valorilor unei variabile probabiliste este referit n literatura de specialitate ca metoda Monte Carlo. Metoda const n generarea: mai nti a unui numr aleator i apoi utilizarea numrului obinut pentru extragerea unei valori din distribuia de probabilitate care descrie comportamentul variabilei probabiliste.
Master Management, an I, Simularea Proceselor Economice, 2013 - 2014 18

IDEEA DE BAZ A METODEI MONTE CARLO

Metoda Monte Carlo presupune utilizarea: unui generator de numere aleatoare uniform distribuite n intervalul [0, 1] i a funciei distribuiei cumulative asociat variabilei probabiliste respective

Master Management, an I, Simularea Proceselor Economice, 2013 - 2014

19

GENERAREA NUMERELOR ALEATOARE

Un numr aleator este orice numr care poate

fi obinut ntr-un asemenea mod nct valoarea lui nu poate fi prevzut dinainte. Astfel: biletele cu numere zarurile ruleta tabelele de numere aleatoare pot fi utilizate pentru generarea numerelor aleatoare, dar utilizarea acestora nu este convenabil pentru simularea pe calculator.
Master Management, an I, Simularea Proceselor Economice, 2013 - 2014 20

n acest curs, pentru numere aleatoare se va utiliza terminologia folosit de obicei de practicienii n domeniul simulrii i anume c numerele aleatoare sunt numere uniform distribuite ntre 0 i 1.
Numerele aleatoare necesare simulrii pe calculator sunt obinute prin proceduri aritmetice numite generatori. Numerele generate de calculator pe baza unor proceduri aritmetice se numesc numere pseudoaleatoare deoarece, dei irul de numere obinut verific testul caracterului aleator, aceste numere sunt predictibile i reproductibile.
Master Management, an I, Simularea Proceselor Economice, 2013 - 2014 21

Se consider c un generator de numere aleatoare este bun dac ndeplinete urmtoarele condiii:
Numerele generate au o perioad lung de repetiie. Numerele generate pot fi reproduse. irul de numere nu este degenerat, adic nu conine unul sau mai multe numere care se repet. Numerele generate sunt uniform distribuite n intervalul [0, 1]. Procedura este rapid i nu necesit mult memorie intern de calcul. Produce numere care verific testul caracterului aleator adic numerele sunt stochastic independente.
Exist un numr mare de metode aritmetice care pot fi utilizate pentru generarea de numere pseudoaleatoare. Acest tip de metode utilizeaz proceduri recursive.
Master Management, an I, Simularea Proceselor Economice, 2013 - 2014 22

Dintre metodele aritmetice de generare a numerelor aleatoare, cele mai studiate din punct de vedere teoretic i cu bune rezultate practice sunt metodele congrueniale liniare care se bazeaz pe clase de resturi. Procedura recursiv const din trei pai:

Pasul 1. Alege o valoare iniial x0 Pasul 2. xi+1 (axi + c) modulo m ui+1 =

x i 1 m

Pasul 3. xi = xi+1 si repet Pasul 2 .

Master Management, an I, Simularea Proceselor Economice, 2013 - 2014 23

Valoarea iniial x0 se numete smn (seed).

xi+1 (axi + c) modulo m

nseamn c valoarea lui xi+1 este egal cu restul mpririi lui (axi + c) la m.
Fiecare valoare ui+1 reprezinta un bilet ales la intamplare din bolul cu bilete. Toate limbajele de programare generale i speciale i programele comerciale de tip foi de calcul conin generatori de numere aleatoare foarte bine verificai i testai. n EXCEL, numerele aleatoare uniform distribuite n intervalul [0. 1] se pot obine cu =RAND().
Master Management, an I, Simularea Proceselor Economice, 2013 - 2014 24

UTILIZAREA METODEI MONTE CARLO PENTRU GENERAREA VALORILOR VARIABILELOR PROBABILISTE

n simulare, pentru a imita variabilitatea unei astfel de variabile este necesar generarea valorilor posibile pe baza distribuiei sale de probabilitate. n simulare, cunotinele despre probabiliti sunt necesare att n faza de construire a modelului de simulare ct n faza de analiz a rezultatelor simulrii.
Master Management, an I, Simularea Proceselor Economice, 2013 - 2014 25

Probability random event Definitions of independent and mutually exclusive events When two events are mutually exclusive and one happens, it turns the probability of the other one to 0. When two events are independent and one happens, it leaves the probability of the other one alone.
Master Management, an I, Simularea Proceselor Economice, 2013 - 2014 26

Probabilitile pot fi obinute n mai multe moduri: Cea mai simpl este metoda subiectiv, prin care experii estimeaz pe o scar de la zero la unu probabilitatea ca un anumit eveniment s se realizeze O alt metod este metoda obiectiv sau metoda bazat pe frecvenele relative care utilizeaz datele istorice sau obinute prin msurarea direct a valorilor unei mrimi stochastice.
Master Management, an I, Simularea Proceselor Economice, 2013 - 2014 27

Pentru construirea distribuiei de probabilitate a unei variabile stochastice sau probabiliste pe baza datelor istorice sau obinute prin msurare direct se poate aplica o procedur format din trei etape: 1. Colectarea datelor referitoare la valorile variabilei probabiliste 2. Gruparea datelor pe intervale i construirea histogramei frecvenelor relative

3. Analiza graficului histogramei frecvenelor relative pentru a stabili dac seamn cu forma unei distribuii teoretice cunoscute. Tipul distribuiei de probabilitate poate fi apreciat prin teste de concordan (Kolmogorov, Smirnov, Pearson sau 2)
Master Management, an I, Simularea Proceselor Economice, 2013 - 2014 28

Exist dou categorii de variabile probabiliste i anume: variabile probabiliste discrete variabile probabiliste continue
Variabilele probabiliste discrete pot avea numai valori specifice (de ex., numai valori ntregi)
Variabilele probabiliste continue pot avea orice valoare real ntr-un interval i, prin urmare, numrul valorilor posibile este infinit.
Master Management, an I, Simularea Proceselor Economice, 2013 - 2014 29

Obinerea de selecii simulate n cazul variabilelor probabiliste discrete

n cazul variabilelor discrete de probabilitate, lista valorilor posibile i a probabilitilor corespunztoare formeaz o distribuie discret de probabilitate.
n terminologia teoriei probabilitilor, se poate nota cu X variabila probabilist cu mai multe valori posibile i cu xi {x1, x2, ..., xm} o anumit valoare particular a variabilei X. Probabilitatea ca valoarea unei variabilei probabiliste X s fie egal cu o anumit valoare xi se noteaz: P(X = xi) = P(xi).
Master Management, an I, Simularea Proceselor Economice, 2013 - 2014 30

Probabilitatea ca valoarea unei variabilei probabiliste X s fie mai mic sau egal cu o anumit valoare xi se numete funcie de distribuie cumulativ i se noteaz F(xi):

F(xi) = P(X xi) pentru xi{x1, x2, ..., xm} ,

cu proprietatea F(xi) 1.

Funcia distribuiei cumulative F(xi) este suma probabilitilor asociate valorilor mai mici sau egale cu xi. Distributiile de probabilitate pot fi: - empirice - teoretice
Master Management, an I, Simularea Proceselor Economice, 2013 - 2014 31

n cazul distribuiilor empirice, construite pe

baza datelor istorice sau prin msurarea direct a valorilor variabilei probabiliste, valorile variabilelor probabiliste pot fi prezentate sub forma Tabelului 1.
Tabelul 1 Frecvena de apariie fi f1 f2 ... fm

Valoarea variabilei probabiliste xi x1 x2 ... xm

Master Management, an I, Simularea Proceselor Economice, 2013 - 2014

32

Frecvenele relative vor fi folosite pentru a

calcula probabilitile
m

P(X=xi) = P(xi) = fi/

pentru i=1,...,m

k 1

fk

Funcia de distribuie cumulativ F(xi) = P(X xi) se obine prin cumularea probabilitilor P(xi).
Master Management, an I, Simularea Proceselor Economice, 2013 - 2014 33

Aplicatie 1. Pe baza datelor inregistrate in trecut (100 zile), s-a stabilit ca numarul de vehicule care sosesc intr-o zi pentru a fi descarcate are urmatoarea distributie de frecvente:

Numarul de vehicule/zi

Frecventa (nr. zile)

Frecventa relativa

0 1 2 3 4 5

10 20 30 20 10 10
Master Management, an I, Simularea Proceselor Economice, 2013 - 2014

0.10 0.20 0.30 0.20 0.10 0.10

34

Procedura pentru aplicarea metodei Monte Carlo n cazul variabilelor probabiliste discrete
Pasul 1. Se calculeaz probabilitile P(X=xi) = P(xi) i funcia de distribuie cumulativ P( v) F(xi) = P(X xi) = v xi pentru xi {x1, x2, ..., xm}. Pasul 2. Se asociaz intervale de numere aleatoare fiecrei valori a variabilei discrete. Acest lucru se poate realiza grafic sau tabelar.
Master Management, an I, Simularea Proceselor Economice, 2013 - 2014 35

Se reprezint funcia de distribuie cumulativ a variabilei discrete analizate. Se observ c n cazul variabilelor probabiliste discrete, funcia F(xi) are forma unor trepte. nlimea fiecrei trepte fa de treapta precedent este egal probabilitatea P(xi) i cu lungimea intervalului de numere aleatoare asociat valorii xi.

Grafic.

Probabilitati
1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0

0.8 0.6 0.3 0.1

0 1 2 3

0.9

F(xi)

6 xi
36

Master Management, an I, Simularea Proceselor Economice, 2013 - 2014

Tabelar.
In Tabelul 2, fiecrei valori xi se asociaz intervalul [F(xi1), F(xi)) cu F(x0) = 0.
Tabelul 2
Valoarea xi a variabilei probabiliste Probabilitatea P(X =xi) = P(xi) Funcia distribuiei cumulative F(xi) Intervale [F(xi-1), F(xi))

x1 x2 ... xm

P(x1) P(x2) ... P(xm)

F(x1) = P(x1) F(x2) = P(x1)+P(x2) ... F(xm) = P(xm-1)+P(xm)

[F(x0), F(x1)) [F(x1), F(x2)) ... [F(xm-1), F(xm)]

Master Management, an I, Simularea Proceselor Economice, 2013 - 2014

37

Pasul 3. Se genereaz un numr aleator u uniform repartizat n intervalul [0, 1] utiliznd un generator de numere aleatoare (de exemplu, cu funcia =RAND() din Excel). Pasul 4. Generarea unei valori xi a variabilei probabiliste discrete. Se poate realiza grafic sau tabelar.

Master Management, an I, Simularea Proceselor Economice, 2013 - 2014

38

Grafic
Probabilitate 1.2

1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 0

Numrul generat u se reprezint printr-un punct pe axa vertical

F(xi)

0.8

0.9

0.6

0.3
0.1
1 2

Se citeste valoarea xi de la baza barei verticale, pe axa orizontala xi = 2

3 4 5

xi
6
39

Master Management, an I, Simularea Proceselor Economice, 2013 - 2014

Tabelar.

Se caut n Tabelul 2, intervalul [F(xi-1),F(xi)) cruia i aparine numrul aleator u. Se scrie, ntr-un tabel, n dreptul numrului aleator utilizat, valoarea xi identificat.

Pasul 5. Se reia procedura de la Pasul 3 pn cnd se obine volumul dorit al seleciei simulate.

Master Management, an I, Simularea Proceselor Economice, 2013 - 2014

40

Aplicatie:
Pe baza datelor inregistrate in trecut (100 zile), s-a stabilit ca numarul de vehicule care sosesc intr-o zi, la un depozit pentru a fi descarcate, are distributia:
Nr. vehicule care sosesc intr-o zi Frecventa Frecventa relativa Frecventa Cumulative Interval de numere aleatoare

0
1 2 3 4 5

10
20 30 20 10 10

0.10
0.20 0.30 0.20 0.10 0.10

0.10
0.30 0.60 0.80 0.90 1.00

[0.00 0.10)
[0.10 0.30) [0.30 0.60) [0.60 0.80) [0.80 0.90) [0.90 1.00)
41

Master Management, an I, Simularea Proceselor Economice, 2013 - 2014

Simulati sosirile vehiculelor cu marfa pentru 10 zile. Se presupune ca exista o singura statie de servire cu un ritm mediu de descarcare de 2 vehicule/ zi.
Nr zi Numar aleator Numar de Numar total de Numar vehicule sosiri descarcat/zi descarcate Numar vehicule amanate pt. ziua urmatoare

0.97

2
3 4 5 6 7 8 9

0.02
0.80 0.66 0.43 0.55 0.50 0.29 0.58

0
4

3
5

2
2

1
3

10

0.14

Master Management, an I, Simularea Proceselor Economice, 2013 - 2014

42