Tema: Modelul unifactorial 4.

Utilizarea modelului econometric unifactorial i previziunea pe baza acestuia n practic, un model econometric se utilizeaz pentru explicarea variaiei unui fenomen y n raport cu variaia factorului sau de influen x, pentru estimarea valorilor probabile ale fenomenului y n funcie de posibilele valori pe care le poate nregistra x, precum i previziunea fenomenulu y. Pentru ca utilizatorii s poat verifica performanele unui model econometric, acesta trebuie prezentat cu urmtoarele informaii: ( ) ( ) Dispunnd de aceste informaii se poate verifica: independena erorilor (ipoteza I4) testul Durbin Watson (statistica d); semnificaia parametrilor testul Student / t-statistic (statistica t); semnificaia modelului testul Fisher/ F-statistic (statistica F). n situaii, cnd s-au estimat dou modele pentru spaii diferite (dou localiti/raioane sau dou piee diferite) sau pentru perioade de timp diferite pe baza acelorai fenomene y i x, de exemplu, M1: i M2: , se poate testa ipoteza omogenitii sau stabilitii relative a legitii dintre cele dou fenomene: H0: b1 = b2 cele dou modele sunt relativ omogene sau legtura este relativ stabil n timp; H1: b1 b2 cele dou modele nu sunt omogene (legtura nu este relativ stabil n timp. Pentru verificarea acestor ipoteze se va utiliza testul t. Valoarea empiric a statisticii t:
| |

Valoarea teoretic a statisticii t: t variabil normal, dac n30, preluat din tabelul distribuiei normale, n funcie de o valoare a probabilitii psau a nivelului de semnificaie (p+=1, =0,05). Dac tcalc t se accept H1 . Dac tcalc t se accept H0 . Acceptarea ipotezei H0 este important pentru situaiile n care se efectueaz prognoze pe baza unui model dinamic, deoarece aceasta presupune existena unei

legturi relativ stabile n timp, premis care justific previziunea fenomenului y pe baza valorilor viitoare ale fenomenului x. n acelai timp, n toate situaiile n care poate fi utilizat un model econometric, valorile fenomenului y pot fi estimate sau previzionate, fie prin previziuni punctuale (punctiforme), fie prin interval de ncredere. Pentru modelul liniar de regresie, valoarea de previziune real a variabilei endogene yp este aratat prin intermediul relaiei: yp=a+bxp+ep , unde ep este variabil aleatoare, ce urmeaz o lege de repartiie normal. Previziunea punctual a fenomenului y se efectueaz utiliznd ecuaia modelului estimat i cunoscnd valoarea de previziune a variabilei factoriale (xp): Astfel se observ c la efectuarea previziunii se comite o eroare de predicie (previziune) egal cu: ) ( ) ( i mai mult, innd cont de faptul c previziunea prin interval de ncredere se va efectua pe baza celei punctiforme, va fi necesar de a lua n calcul aceast eroare de previziune. Dup cum se tie, media erorilor este zero: (E(ei)=0), deci, prin analogie, poate fi demonstrat faptul c i media erorii de previziune la fel este nul: (E(ep)=0). Dar efectul negativ al erorii de previziune se cuantific nu prin nivelul mediu al su, ci prin variana sa (dispersia). n aa fel, variana erorii de previziune comise, n cazul n care se dorete efectuarea unei previziuni pentru fenomenul y, este: ( ) unde ( ) ( ) ( ) [
( ( ) )

] ,

Atunci cnd datele statistice pe baza crora a fost construit i estimat modelul econometric caracterizeaz un eantion, vom calcula estimaiile dispersiei erorii de previziune ( ): [ ( ( ) ) ] ( ( ) )

Ipoteza de normalitate a erorii permite determinarea unui interval de ncredere a previziunii, la un nivel de semnificaie fixat (de regul, =5%). Intervalul de previziune va fi definit de realaia: ( ) ( ) Este necesar de menionat c mrimea intervalului de previziune este cu att mai mic, cu ct numrul de valori pe baza crora se estimeaz parametrii modelului este mai mare. Precum i cu ct nivelul de previziune al variabilei exogene este mai aproape de media variabilei exogene - , cu att calitatea previziunii va fi mai nalt.