Sunteți pe pagina 1din 19

Modelarea proceselor economice

27

3. MODELAREA DECIZIILOR MONOCRITERIALE

[ACKOFF, 1975], [ANDREICA, 1998], [HILLIER, 2005], [KAUFMANN, 1987], [KRAJEWSKI, 2005] [IONESCU, 1999]

ANALIZA DECIZIILOR MONOCRITERIALE CU AJUTORUL MATRICEI DE DECIZIE

Cursurile alternative de acţiune – elaborarea deciziei, prin definiţie, implică două sau mai multe opţiuni, cursuri sau alternative de acţiune (strategii). Capacitatea de a crea alternative depinde de creativitatea şi imaginaţia managerilor. Managerul creativ, de obicei, vede mai multe alternative decât realizează unul conservator. Sunt variabile de decizie independente.

Stările naturii – numite şi evenimente posibile, sunt rezultatul unei forţe necunoscute, necontrolabile. Într-o situaţie decizională numărul stărilor naturii nu este prea mare. Sunt parametrii necontrolabili independenţi.

Probabilităţile stărilor naturii – reprezintă şansele de apariţie a stărilor naturii. Se consideră că numai una din stări va apare în viitor. Sunt parametrii necontrolabili independenţi. Observaţie. Stările naturii formează un sistem complet de evenimente.

Plăţile (consecinţele sau rezultatele) - sunt asociate cu o alternativă şi o stare a naturii. Sunt variabile dependente.

Matricea plăţilor

Stările naturii

St ările naturii Alternative

Alternative

S 1

S 2

.

.

S j

.

.

.

.

.

S n

p 1

p 2

.

.

p j

.

.

.

.

.

p n

 
 

A

1

 

a

11

a 12

a 1j

 

.

.

.

.

.

a

1n

A

2

a

21

a 22

a 2j

.

.

.

.

.

a

2n

A

i

a

i1

a i2

.

.

.

.

a ij

.

.

.

.

.

a in

….

   

A

m

a

m1

a m2

 

a mj

 

a mn

ELABORAREA DECIZIILOR MONOCRITERIALE ÎN CONDIŢII DE INCERTITUDINE

1. CRITERIUL OPTIMIST (maximax)

Decidentul are o atitudine optimistă – alege alternativa care îi maximizează plata. Se presupune că cea mai bună stare a naturii va apare. În prima etapă se va selecta plata maximă posibilă pentru fiecare alternativă, apoi se va alege alternativa cu plata cea mai mare.

28

Dorin Lixăndroiu

Decizia optimă va fi:

D maxmax , 1,2, , 1,2,

i

a

ij

m

j

i

j

,

n

(1)

2. CRITERIUL PESIMIST (maximin) - (Criteriul lui WALD)

Decidentul are o atitudine pesimistă – încearcă să maximizeze plata minimă posibilă. Se presupune că cea mai rea stare a naturii se va produce, indiferent ce alternativă va alege. În prima etapă se va selecta cea mai rea plată pentru fiecare alternativă, apoi se va alege alternativa cu plata cea mai mare. De fapt Wald apreciază că “dacă ignor stările naturii voi adopta atitudinea cea mai prudentă”.

Decizia optimă va fi:

D maxmin , 1,2, , 1,2,

i

a

ij

m

j

i j

,

n

(2)

3. CRITERIUL REGRETELOR (Criteriul lui SAVAGE)

Conceptul regretului este echivalent cu determinarea pierderii oportunităţii. Costul oportunităţii indică semnificaţia pierderii suferite din neselectarea celei mai bune alternative. Savage argumentează în mod logic, că un decident raţional va încerca întotdeauna să minimizeze cel mai mare regret posibil, anticipat. Aplicarea criteriului regretului presupune folosirea unui criteriu de opţiune de tip minimax. Calculul furnizează “regretul între alegerea efectuată şi alegerea cea mai favorabilă dacă s-ar cunoaşte stările naturii”.

Pasul 1. Construim matricea regretelor (R). Regretul este diferenţa dintre plata cea mai bună pentru o stare a naturii dată şi celelalte plăţi ale alternativelor pentru respectiva

stare. r

ij max , 1,2,

i

aij aij i

,

m

,

j

1,2,

,

n

(3)

Pasul 2. Se determină regretul maxim pentru fiecare alternativă, apoi se va alege alternativa cu cel mai mic regret posibil.

Decizia optimă va fi:

r

D minmax , 1,2, , 1,2,

i

j

ij

i

m

j

,

n

(4)

4. CRITERIUL REALISMULUI (Criteriul lui HURWICZ)

Conceptul de realism presupune că un decident nu este nici complet optimist, nici complet pesimist. Hurwicz sugerează că fiecare decident este caracterizat de un anumit

Modelarea proceselor economice

29

coeficient de optimism (notat alfa), care în mod normal va fi măsurat pe o scară între 0 şi 1, în care extremele sunt:

- pesimismul total, deci alfa = 0

- optimismul total, deci alfa = 1

În mod logic decidentul va avea şi un coeficient de pesimism (1-alfa), care se aplică la plata, consecinţa cea mai rea. Hurwicz introduce o valoare nouă de apreciere a alternativelor candidate, care se calculează pentru fiecare alternativă, astfel:

plata cea mai bună x alfa + plata ce mai rea x (1 alfa)

Avantajul metodei: decidentul introduce în decizie propria argumentare bazată pe experienţă, intuiţie, informaţie, etc.

Pasul 1. Se determină aprecierea fiecărei alternative:

H i max min 1 , 1,2, ,

j

ij

j

ij

i

a

a

Pasul 2. Decizia optimă va fi:

D max , 1,2,

Hi

i

i

m

m

(5)

(6)

5. CRITERIUL ECHIPROBABILITĂŢII (Criteriul lui LAPLACE)

Decidentul consideră că toate stările naturii sunt echiprobabile. Se calculează pentru fiecare alternativă o valoare aşteptată, iar apoi va fi selectată alternativa cu valoarea aşteptată maximă.

Pasul 1. Se determină coeficientul de echiprobabilitate

e

1

,

unde n reprezintă numărul de stări ale naturii

n

Pasul 2. Calculăm valoarea aşteptată pentru fiecare alternativă:

L

i

n

 

e

j 1

a

ij

,

i

1,2,

,

m

Pasul 3. Decizia optimă va fi:

D max , 1,2,

Li

i

i

m

(7)

30

Dorin Lixăndroiu

6. CRITERIUL LUI BERNOULLI

Ca şi în cazul Criteriului lui Laplace decidentul consideră că toate stările naturii sunt echiprobabile, dar utilizează logaritmul plăţilor în calculul valorii aşteptate. Va fi selectată alternativa cu valoarea aşteptată maximă. Evident, acest criteriu se poate aplica dacă valorile din matricea plăţilor sunt toate pozitive, adică

aij 0,

i 1,2,

,m,

j 1,2,

,n

Pasul 1. Se determină coeficientul de echiprobabilitate

e

1

,

unde n reprezintă numărul de stări ale naturii

n

Pasul 2. Calculăm valoarea aşteptată pentru fiecare alternativă, :

B

i

n

 

e

j 1

a

ln

ij

,

i

Pasul 3. Decizia optimă va fi:

D max , 1,2,

Bi

i

i

1,2,

m

,

m

(8)

7. CRITERIUL LUI PASCAL (Criteriul valorii medii)

În situaţia în care stările naturii nu sunt echiprobabile se calculează pentru fiecare alternativă valoarea medie (valoarea aşteptată), iar apoi va fi selectată alternativa cu valoarea medie maximă.

Pasul 1. Calculăm valoarea medie pentru fiecare alternativă:

n

P i

p

j

j 1

a

ij ,

i

1,2,

,

m

Pasul 2. Decizia optimă va fi:

D max , 1,2,

Pi

i

i

m

(9)

Modelarea proceselor economice

31

STUDIUL DE CAZ Nr. 1 - Dezvoltarea unui produs

Pentru dezvoltarea unui produs, o firmă are 3 alternative:

A1 – extinderea capacităţilor de producţie existente A2 – construirea unei noi fabrici (noi capacităţi de producţie) A3 – subcontractarea unor capacităţi de producţie de la alţi producători

Analiza a identificat următoarele stări ale naturii:

S1 - o cerere mare, datorată unei rate ridicate de acceptare a produsului pe piaţă S2 – o cerere moderată, datorată unei reacţii concurenţiale semnificative S3 – o cerere mică rezultată dintr-o rată slabă de acceptare a produsului S4 – un eşec total, o rată zero de acceptare a produsului

Matricea plăţilor

Stările naturii

Stările naturii Alternative

Alternative

S1

S2

S3

S4

Cerere mare

Cerere

Cerere mică

Cerere zero

moderată

A1 Extindere

500

250

-250

-450

A2 Construcţie nouă

700

300

-400

-800

A3 Subcontractare

300

150

-10

-100

Rezolvarea

Management (QM).

cu

modulul

Decision

Analysis

din

produsul

software

Quantitative

Datele problemei sunt introduse în modulul din QM (figura 4).

problemei sunt introduse în modulul din QM (figura 4). Figura 1 Soluţiile în cazul următoarelor criterii

Figura 1

32

Dorin Lixăndroiu

1. CRITERIUL ECHIPROBABILITĂŢII (Criteriul lui LAPLACE)

2. CRITERIUL PESIMIST (maximin) - (Criteriul lui WALD)

3. CRITERIUL OPTIMIST (maximax)

4. CRITERIUL REALISMULUI (Criteriul lui HURWICZ)

(maximax) 4. CRITERIUL REALISMULUI (Criteriul lui HURWICZ) Figura 2 5. CRITERIUL REGRETELOR (Criteriul lui SAVAGE)

Figura 2

5. CRITERIUL REGRETELOR (Criteriul lui SAVAGE)

Soluţia pentru Criteriul lui Savage este dată în figura 3.

pe ntru Criteriul lui Savage este dată în figura 3. Să recapitulăm: Figura 3 - conform

Să recapitulăm:

Figura 3

- conform criteriului lui Laplace luăm decizia de subcontractare

- conform criteriului lui Wald (maximin) luăm decizia de subcontractare

- conform criteriului lui Savage(regretelor) luăm decizia de extindere

- conform criteriului optimist (maximax) luăm decizia de construcţie nouă

- conform criteriului lui Hurwicz (realismului) cu alfa = 0.7 luăm decizia de construcţie nouă

Modelarea proceselor economice

33

Cele 5 criterii aplicate nu conduc la aceeaşi decizie. Pentru a compara diferitele criterii de decizie în condiţii de incertitudine, numeroşi autori pentru a justifica decizia optimă propun realizarea unei analize prin construirea unui tabel de clasificare. Minimizarea sumei rangurilor obţinute de alternativele studiate, relativ la cele 5 criterii, ar putea justifica alegerea deciziei optime. Este însă posibil să se ajungă la rezulate de tipul paradoxului lui Condorcet (clasamente non tranzitive).

Criteriul
Criteriul

Alternativa

           

Suma

Laplace

Wald

Savage

Optimist

Hurwicz

rangurilor

A1 Extindere

2 2

 

1

2

2

= 0.7)

9

= 0.7)

2

= 0.3)

9

= 0.3)

         

1            (α = 0.7) 11 (α = 0.7)

 

= 0.7)

11

= 0.7)

A2 Construcţie nouă

3 3

3

1

3A2 Construcţie nouă 3 3 3 1 (α = 0.3) 13 (α = 0.3)

= 0.3)

13

= 0.3)

A3 Subcontractare

1 1

 

2

3

3

= 0.7)

10 (α = 0.7)

1

= 0.3)

8

= 0.3)

În tabelul de clasificare s-au introdus pentru Criteriului lui Hurwicz două rezultate:

pentru cazul optimist (alegerea lui α = 0.7) şi pentru cazul pesimist, sau mai corect

prudent (alegerea lui α = 0.3).

Concluzia finală:

- un comportament prudent indică alegerea alternativei -

- un comportament mai optimist indică alegerea alternativei -

A3 Subcontractare A1 Extindere

STUDIUL DE CAZ Nr. 2 - Construcţia unui motel

Un investitor doreşte construirea unui motel pe un traseu turistic frecventat intens. Cumpără un teren cu ieşire directă la şosea cu 50.000 um. Îşi propune construirea pe acest teren a unui motel, dar nu ştie încă la ce capacitate să-l realizeze: 20, 30, 40 sau 50 de camere. Devizul cheltuielilor este următorul:

1. Cheltuieli anuale independente de numărul S al camerelor:

amenajarea terenului, construcţia, etc. costă 100.000 um şi admitem că vor amortizate în 10 ani

-

10.000 um

- cheltuieli de reparaţii şi întreţinere (partea fixă)

1.500 um

- salariu pază de noapte

6.000 um

- salariu angajat întreţinere

8.000 um

-------------------------------

TOTAL 25.500 um

34

Dorin Lixăndroiu

Notă. Preţul de cumpărare al terenului nu este luat în calcul deoarece se consideră că valoarea acestei investiţii creşte aproximativ ca un capital plasat cu o rată normală a dobânzii. Salariile care sunt prezentate reprezintă total cheltuieli salariale, adică includ şi contribuţia angajatorului.

2. Cheltuieli anuale proporţionale cu numărul S de camere construite:

 

Explicaţii

 

S = 20

S = 30

 

S = 40

S = 50

Construcţia, amenajarea, mobilarea unei camere revine la 40.000 um şi se consideră o amortizare constantă pe 10 ani.

80.000

 

120.000

 

160.000

200.000

Se calculează o cameristă pentru 10 camere cu un salariu anual de 6.000 um.

12.000

 

18.000

 

24.000

30.000

Întreţinere

şi

reparaţii:

150

um

pe

an

şi

pe

       

cameră.

   

3.000

 

4.500

 

6.000

7.500

Asigurări: 25 um pe an şi pe cameră.

   

500

 

750

 

1.000

1.250

 

TOTAL

95.500

143.250

 

191.000

238.750

3.

Cheltuielile anuale proporţionale cu numărul mediu R de camere ocupate:

 
 

Explicaţii

 

R = 0

 

R = 10

R = 20

R = 30

R = 40

R = 50

Spălat, călcat lenjerie:

               

5

um / zi / cameră (360 zile)

   

0

18.000

36.000

54.000

72.000

90.000

Electricitate, gaz şi apă:

               

5

um / zi / cameră (360 zile)

   

0

18.000

36.000

54.000

72.000

90.000

 

TOTAL

 

0

 

36.000

72.000

108.000

144.000

180.000

Încasările Se apreciază că la un preţ de 60 um / cameră / pe zi, sumele încasate în funcţie de cerere vor fi:

Explicaţii

R = 0

R = 10

R = 20

R = 30

R = 40

R = 50

Încasările la un preţ de 60 um / zi / cameră (365 zile)

0

219.000

438.000

657.000

876.000

1.095.000

Beneficiile anuale (mii um)

 

R = 0

R = 10

R = 20

R = 30

R = 40

R = 50

S

= 20

- 121,00

62,00

245,00

245,00

245,00

245,00

S

= 30

- 168,75

14,25

197,25

380,25

380,25

380,25

S

= 40

- 216,50

-33,50

149,50

332,50

515,50

515,50

S

= 50

- 264,25

-81,25

101,75

284,75

467,75

650,75

Modelarea proceselor economice

35

Investitorul are mari probleme: dacă va construi 20 de camere, poate câştiga 245.000 um, dar riscă să piardă 121.000 um; pentru 30 de camere, beneficiul maximal posibil va fi mai mare (380,25 um), dar şi pierderea maximă va fi mai mare (168,75um).

Aplicarea diferitelor metode de decizie în condiţiile de incertitudine date de încasările realizate conduce la următoarele decizii:

1. Criteriul lui LAPLACE

Considerăm probabilităţile stărilor naturii echiprobabile şi egale cu 1/6. Stările naturii

sunt date de gradele de ocupare ale camerelor.

naturii sunt date de gradele de ocupare ale camerelor. Figura 4 Conform acestui criteriu, EMV (valoare

Figura 4

Conform acestui criteriu, EMV (valoarea monetară aşteptată) cea mai mare (210.32) corespunde deciziei de a construi S = 40 camere (figura 4).

2. Criteriul lui WALD

Conform celor prezentate se va alege:

max mina

i

j

ij

adică valoarea -121, ceea ce corespunde deciziei de a construi S = 20 camere (figura 5).

i j ij    adică valoarea -121 , ceea ce corespunde deciziei de a

Figura 5

36

Dorin Lixăndroiu

3. Criteriul lui HURWICZ

Vom prezenta rezultatele pentru diferite valori ale coeficientului de optimism alfa.

- alfa =0.1 corespunde deciziei de a construi S = 20 camere (figura 6)

corespunde deciziei de a construi S = 20 camere (figura 6) Figura 6 - alfa =0.2

Figura 6

- alfa =0.2 corespunde deciziei de a construi tot S = 20 camere (figura 7)

deciziei de a construi tot S = 20 camere (figura 7) Figura 7 - alfa =0.5

Figura 7

- alfa =0.5 corespunde deciziei de a construi S = 50 camere (figura 8)

S = 20 camere (figura 7) Figura 7 - alfa =0.5 corespunde deciziei de a construi

Figura 8

Modelarea proceselor economice

37

- alfa =0.8 corespunde deciziei de a construi S = 50 camere (figura 9)

corespunde deciziei de a construi S = 50 camere (figura 9) Figura 9 - alfa =0.9

Figura 9

- alfa =0.9 corespunde deciziei de a construi tot S = 50 camere (figura 10)

deciziei de a construi tot S = 50 camere (figura 10) Figura 10 Constat ăm că

Figura 10

Constatăm că atitudinea pesimistă dominantă conduce la decizia de a construi S = 20 camere, în timp ce atitudinea optimistă indică S = 50 camere.

4. Criteriul lui SAVAGE

optimistă indică S = 50 camere. 4. Criteriul lui SAVAGE Figura 11 Aplicarea acestui criteriu conduce

Figura 11

38

Dorin Lixăndroiu

Concluzie

Investitorul are de ales între următoarele soluţii:

a) conform criteriului lui Laplace va construi 40 camere;

b) conform criteriului lui Wald va construi 20 camere;

c) conform criteriului lui Hurwicz va construi 20 camere dacă este pesimist şi 50 camere dacă este optimist;

d) conform criteriului lui Savage va construi 40 camere;

Investitorul nu se poate lansa în afacere, dacă nu are o informaţie, cel puţin parţială, asupra şanselor de reuşită. El obţine informaţii asupra cererii medii înregistrate în ultimii ani:

Cererea

0

10

20

30

40

50

Probabilitatea

0,01

0,09

0,20

0,30

0,30

0,10

În această situaţie poate aplica:

5. Criteriul lui PASCAL

Se calculează valoarea medie a câştigului în fiecare din cele 4 alternative:

S

 20 30 E201210,01 E30305,22 620,09 2450,2 0,3 0,3 0,1224,87

  50 40

analog:

S

S

S

E40330,675

E50301,12

Se observă că, soluţia cea mai favorabilă (valoarea maximă) este de a construi 40 camere.

Alegerea unui criteriu Este o problemă dificilă, care implică evaluarea şanselor de ruină şi a şanselor de succes. Se consideră:

α – probabilitatea subiectivă de a obţine rezultate proaste; γ – probabilitatea subiectivă de a avea succes; β – probabilitatea situaţiilor intermediare, astfel încât:

Dacă notăm cu:

1

P - suma rezultatelor proaste; I - suma rezultatelor intermediare; S - suma rezultatelor satisfăcătoare,

atunci :

Modelarea proceselor economice

39

P

m

I

n

p S

reprezintă în fiecare ipoteză, o estimaţie subiectivă a speranţei matematice, unde m, n, p sunt numerele de rezultate reţinute pentru fiecare categorie. Problema fundamentală va fi să determinăm în care categorie trebuie clasificat fiecare rezultat. O primă soluţie ar fi să considerăm ca rezultate proaste cele care conduc la o pierdere, adică cele negative din tabela Beneficii anuale:

- pentru S = 40 avem:

- pentru S = 30 avem:

P

216,5

33,5

m

P

2

125

168,75

168,75

m 1

Aceasta contrazice intuiţia, care ne spune că riscul creşte cu numărul de camere construite.

Din această cauză preferăm o a doua soluţie care consideră ca rezultate proaste numai cele de pe prima coloană din tabela Beneficii anuale (corespunzătoare lui R = 0). Se poate considera că o pierdere uşoară este echivalentă cu un câştig uşor (de exemplu în cazul R = 10, câştigul de14,25 ≈ pierderea de -33,5). Această soluţie conduce natural prin simetrie la considerarea ca rezultate satisfăcătoare a celor care corespund cererii maxime R = 50.

Să considerăm un exemplu concret şi presupunem că întreprinzătorul evaluează la 10% probabilitatea de ruină şi cu 20% probabilitatea de succes.

Astfel, pentru 0,1

0,2, rezultă că 0,7 şi se pot calcula:

analog:

E

20



121

1

0,1

E30E40250,2 E50229,3 238,8

62

 

3

245

4

0,7

245

1

0,2

176,4

ceea ce conduce la decizia de a construi 40 camere.

40

Dorin Lixăndroiu

STUDIUL DE CAZ Nr. 3 - Problema investiţiilor (plasamente financiare)

Departamentul investiţiilor doreşte să maximizeze randamentul investiţiilor

(lichidităţilor disponibile) pentru o perioadă de un an. Problema este incertă şi nimeni nu poate prezice exact mişcările acţiunilor şi ale pieţei obligaţiunilor. Studiul relaţiei dintre randamentul posibilelor investiţii şi starea economiei, bazat pe experienţa trecută, conduce la următoarele concluzii:

Dacă va apare o creştere economică sănătoasă: obligaţiunile vor produce profituri de 12 %, acţiunile de 15% şi depozitele la termen de 6,5%.

Dacă va apare stagnarea economică: obligaţiunile vor produce 6% câştiguri, acţiunile 3% , iar depozitele la termen de 6,5%.

Dacă apare inflaţia: obligaţiunile vor produce 3% câştiguri, valoarea acţiunilor va scădea cu 2% , iar depozitele la termen vor produce normal tot 6,5%.

Matricea plăţilor (Tabel de decizie)

 

S1 -Creştere econ.

S2 - Stagnare

S3 - Inflaţie

P1=0,5

P2=0,3

P3=0,2

A1 Obligaţiuni

12

6

3

A2 – Acţiuni

15

3

-2

A3 Depozit

6,5

6,5

6,5

15 3 -2 A3 – Depozit 6,5 6,5 6,5 Test de evaluare a cunoştinţelor 1. Definiţi

Test de evaluare a cunoştinţelor

1.Definiţi problema deciziei monocriteriale în condiţii de incertitudine. 2. Prezentaţi cele 7 criterii decizionale descrise.

3. Studiul de caz nr. 1 – Plecând de la matricea plăţilor refaceţi calculele pentru

cele 5 criterii fără a utiliza produsul software QM.

4. Studiul de caz nr. 2 – Pentru rezultatele obţinute prin aplicarea celor 5 criterii

( Lapace, Wald, Hurwicz, Savage şi Pascal) construiţi un tabel de clasificare şi

comparaţi rezultatul cu concluziile studiului. 5. Rezolvaţi Studiul de caz nr.3 prin aplicarea criteriilor Lapace, Wald, Hurwicz (alfa=0.3 şi alfa=0.7), Savage, Pascal şi optimist.

6. Studiul de caz nr. 3 – Analizaţi rezultatele obţinute cu ajutorul unui tabel de

clasificare.

Modelarea proceselor economice

41

ANALIZA DECIZIILOR CU AJUTORUL ARBORELUI DE DECIZIE

Arborele de decizie reprezintă forma grafică a matricei plăţilor. Conceptul de arbore de decizie permite o abordare sistematică a multor probleme decizionale.

Un arbore de decizie este compus din următoarele elemente:

Noduri de decizie - sunt punctele arborelui în care decidentul optează pentru o acţiune (alternativă) din mai multe posibile; se reprezintă de regulă printr-un pătrat

Noduri şansă – sunt puncte de ramificaţie ale arborelui în care responsabilitatea alegerii revine naturii”, adică unor factori independenţi; se reprezintă de regulă printr-un cerc

Noduri terminale – sunt frunzele arborelui şi au asociate o plată (consecinţă); se reprezintă de regulă printr-un romb

Alternativele sunt reprezentate de arcele (ramurile arborelui) care pleacă dintr- un nod decizional sau un nod şansă; unei alternative i se poate asocia un cost; fiecare alternativă poate sfârşi într-un alt nod de decizie, nod şansă sau nod terminal.

Cum se construieşte arborele de decizie:

- construirea arborelui se face de la stânga la dreapta, cu un nod de decizie iniţial;

- alternativele posibile de decizie sunt reprezentate prin arce care ies din acest nod;

- în continuare se adaugă alte noduri de decizie sau noduri şansă corespunzător cu evenimentele sau deciziile care sunt aşteptate să apară;

- arborele se dezvoltă astfel spre dreapta până sunt atinse nodurile terminale ce au asociate o plată (consecinţă).

Abordăm problema în care trebuie aleasă la fiecare pas o decizie dintr-un număr finit de posibilităţi şi întregul proces decizional se termină după un număr finit de paşi.

STUDIUL DE CAZ Nr. 4 – Lansarea pe piaţă a unui nou produs

O firmă de produse alimentare doreşte lansarea pe piaţă a unui nou produs. S-au efectuat câteva teste care au confirmat calităţile produsului şi plasarea bună pe piaţă printre produsele similare. Departamentul de marketing apreciază probabilitatea de succes a produsului la 0,3 şi acesta ar aduce un beneficiu anual total de 3000 u.m. În cazul unui eşec pierderea firmei va fi de 250 u.m. Firma poate alege una din cele trei alternative:

- să renunţe la lansarea produsului;

- să pună imediat produsul în vânzare;

- să testeze vânzarea produsului într-un lanţ de supermagazine; în această situaţie costul testării este de 50 u.m. şi sunt posibile următoarele situaţii (evenimente):

42

Dorin Lixăndroiu

a) EV1- produsul va fi încercat de mai puţin de 10% din potenţialii consumatori;

b) EV2- produsul va fi încercat de mai mult de 10% din potenţialii consumatori, dar mai puţin de 50% din aceştia vor reveni să cumpere produsul şi a doua oară (este cunoscut faptul că prima cumpărare nu inseamnă neapărat şi acceptarea noului produs; aceasta poate fi doar rezulatatul curiozităţii consumatorilor);

c) EV3- produsul va fi încercat de mai mult de 10% din potenţialii consumatori, şi cel puţin 50% din aceştia vor reveni să cumpere produsul şi a doua oară,

ceea ce înseamnă acceptarea produsului. Firma după efectuarea testului poate alege una dintre următoarele alternative:

- renunţă la punerea în fabricaţie a produsului

- lansează produsul pe piaţă.

Pe baza experienţei anterioare şi a estimaţiilor subiective ale unor experţi se apreciază probabilităţile de succes / eşec în cazul testării produsului pe piaţă. Aceste rezultate sunt date în tabelul de mai jos.

 

EV1 - Încearcă mai puţin de

EV2 - Încearcă mai mult de 10% şi revin mai puţin de

EV3 - Încearcă mai mult de 10% şi revin mai mult de 50%

Probabi-

lităţi

10%

50%

S (succes)

0,03

0,07

0,20

0,30

E (eşec)

0,47

0,18

0,05

0,70

Probabilităţi

0,50

0,25

0,25

1

Principiile analizei:

Valoarea fiecărui nod în care “natura” efectuează alegerea nu depinde decât de evenimentele viitoare şi nu de deciziile precedente.

În nodurile în care decizia revine decidentului se alege întotdeauna acea decizie pentru care următorul nod la care se ajunge este cel mai profitabil; valoarea nodului actual este egală cu valoarea nodului următor din care se scade costul deplasării.

Evaluarea intregului sistem şi determinarea deciziei optime se poate face începând cu nodurile terminale şi deplasându-ne în sensul contrar celui urmat de procesul real, până ajungem în nodul iniţial.

Arborele de decizie asociat acestei probleme este dat în figura 12.

Modelarea proceselor economice

43

5 3000 2 0 10 S R R 6 -250 L 3 7 E 1
5
3000
2
0
10
S
R
R
6
-250
L
3
7
E
1
L
EV1
T
-50
EV2
8
4
EV3
9
0 S 13 E
0
S
13 E

16 3000

17 -250

11 0 S 18 R 14 L E
11
0
S
18
R
14
L
E
19 12 0 R 20 15 S L E 21
19
12
0
R
20
15 S
L
E
21

3000

-250

3000

-250

Figura 12

Evaluarea arborelui Notăm cu B1, B2,

B15 valorile calculate (beneficiile) în nodurile respective.

, În nodul 1 putem ajunge din:

Nodul 2, care corespunde renunţării la lansare şi deci beneficiul este zero; Rezultă B2 = 0 u.m.;

Nodul 3, care corespunde punerii imediate în vânzare şi în acest caz, beneficiul

va fi: B3 30000.3 2500.7 725u.m.
Pesec/EV1Psucces/EV1B13 30000.06 0.47/0.50 0.03/0.50 2500.94 0.94 0.06 55u.m. Pesec/EV2Psucces/EV2B14 30000.28 0.18/0.25 0.07/0.25 2500.72 0.72 0.28 660u.m.

Nodul 4, care corespunde testării şi care are un cost de 50 u.m., va fi evaluat pornind de la nodurile din partea dreaptă a arborelui şi determinăm succesiv:

-

valoarea nodului 13:

valoarea nodului 7:

-

-

B7 maxB10,B13max0,550u.m.

valoarea nodului 14:

44

Dorin Lixăndroiu

- valoarea nodului 8:

B8 maxB11,B14max0,660660u.m.

- valoarea nodului 15:

Pesec/EV3Psucces/EV3B15 30000.8 0.05/0.25 2500.20/0.25 0.2  2350u.m. 0.2 0.8 B4 00.5 6600.25 23500.25 752.50u.m. B4 752.50 50 702.50u.m.

B9 maxB12,B15max0,23502350u.m.

- valoarea nodului 9:

- valoarea nodului 4:

din această valoare se scade costul testării (costul ajungerii în nodul 4) şi va rezulta:

- valoarea nodului 1:

B1 maxB2,B3,B4max0,725,702.50725u.m.

Rezultă că testarea pieţei nu este justificată şi decizia va fi: produsul va fi lansat direct pe piaţă. Dacă costul testării ar fi mai mic de 752.50 725 27.50u.m. , atunci ar putea fi luată decizia de testare. Rezolvarea cu modulul Decision Analysis (Decisions Trees) din produsul software Quantitative Management (QM) este redată în figura 13.

Analysis (Decisions Trees) din produsul software Quantitative Management (QM) este redată în figura 13 . Figura

Figura 13

Modelarea proceselor economice

45

În figura 14 este reprezentat graful corespunzător realizat în QM.

14 este reprezentat graful corespunzător realizat în QM. Figura 14 Test de evaluare a cunoştinţelor 1.
14 este reprezentat graful corespunzător realizat în QM. Figura 14 Test de evaluare a cunoştinţelor 1.

Figura 14

Test de evaluare a cunoştinţelor

1. Rezolvaţi Studiul de caz nr. 3 Problema investiţiilor cu ajutorul arborelui de

decizie urmând metoda de calcul prezentată.

2. Rezolvaţi Studiul de caz nr. 3 Problema investiţiilor cu ajutorul arborelui de

decizie utilizând QM.

3. Comparaţi rezultatele obţinute prin cele două metode: matricea de decizie şi

arborele de decizie.