Instituto Politcnico Nacional Escuela Superior de Ingeniera Mecnica y Elctrica Ingeniera Elctrica Mtodos Numricos

Ecuaciones Diferenciales

Mtodos de Runge-Kutta
Profesor: Tenorio Huertas Jos Javier. Integrantes: Gutirrez Gutirrez Vctor Manuel. Nez Rocha Baruc Daniel. Hernndez Valdivia Alan. Salazar Ramrez Gustavo ngel.

Mezzana Palacios Daniel David.

Mtodos de Runge-Kutta: Antecedentes: Qu es una Ecuacin Diferencial? Una ecuacin diferencial es una ecuacin en la que intervienen derivadas de una o ms funciones. Dependiendo del nmero de variables independientes respecto de las que se deriva, las ecuaciones diferenciales se dividen en: Ecuaciones diferenciales ordinarias, aqullas que contienen derivadas respecto a una sola variable independiente. Y Ecuaciones en derivadas parciales, aqullas que contienen derivadas respecto a dos o ms variables. Las ecuaciones diferenciales son muy utilizadas en todas las ramas de la ingeniera para el modelado de fenmenos fsicos. Su uso es comn tanto en ciencias aplicadas, como en ciencias fundamentales como son la fsica, qumica, biologa o matemticas. Como se dijo anteriormente, las ecuaciones diferenciales juegan un papel importante en varias ramas del estudio prctico y experimental, teniendo como problema que algunas ecuaciones no se pueden resolver exactamente, con lo cual hay que acudir a mtodos de aproximacin para tener una idea general de la solucin al problema. Los mtodos de Runge-Kutta son mtodos genricos de resolucin numrica de ecuaciones diferenciales. Este conjunto de mtodos fue inicialmente desarrollado alrededor del ao 1900 por los matemticos Carl Runge y Martin Kutta, ambos Alemanes. Carl Runge pas sus primeros aos en La Habana, donde su padre Julius Runge ejerca como cnsul dans. La familia se traslad ms adelante a Bremen, donde Julius muri prematuramente (en 1864). En 1880 Carl recibi su doctorado en matemtica en Berln. En 1886 lleg a ser profesor en Hanver. En 1904 fue a Gotinga, donde permaneci hasta su retiro en 1925. Una hija suya se cas con el matemtico Courant. Sus intereses incluan la matemtica, la espectroscopia, la geodesia y la astrofsica. Adems de en matemtica pura, realiz una gran cantidad de trabajo experimental estudiando las lneas espectrales de varios elementos, y estuvo muy interesado en la aplicacin de su trabajo a la espectroscopia astronmica.

El crter Runge en la Luna le debe su nombre. Desarrollo el Fenmeno de Runge el cual es un problema que sucede cuando se usa interpolacin polinmica con polinomios de alto grado. Por otro lado Martin Kutta naci en Pitschen, Alta Silesia (en la actualidad pertenece a Polonia). Asisti a la Universidad de Breslau de 1885 a1890. Contino sus estudios en Mnich hasta 1894, donde se convirti en asistente del Prof. von Dyck, eminente matemtico alemn. En 1898 pas un ao en la Universidad de Cambridge. Kutta se convirti en profesor en la Universidad de Stuttgart en 1911, plaza que ocup hasta su retiro en 1935. En 1901 desarroll, en colaboracin con Carl Runge, el mtodo de Runge-Kutta para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. Ser recordado tambin por el mtodo Zhukovsky-Kutta el cual es un teorema fundamental de la aerodinmica. Cabe destacar que estos dos grandes matemticos se diferencian en que Runge se baso ms en desarrollar mtodos y estudiar fenmenos por si solo, recibiendo poca ayuda, mientras que Kutta es ms conocido por trabajar en equipo. Por lo que podemos decir que los mtodos de Runge-Kutta son una excepcin al Carl Runge trabajar en equipo. El objetivo de los mtodos numricos de Runge-Kutta, es el anlisis y solucin de los problemas de valor inicial de ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO), estos son una extensin del mtodo de Euler, pero con un orden de exactitud mas alto que este.

Mtodo de Runge-Kutta de 2do Orden: Este mtodo de Rungen-Kutta es un mtodo numrico para resolver EDO. El esquema clsico del mtodo de Runge-Kutta de 2 orden (RK2) es la siguiente: Se requiere de un punto Y(0) y elegir en que intervalo se quiere analizar en X(0),X(n) Para calcular la dimensin del paso h se emplea la sig. Ecuacin. h= ahora se emplea la ecuacin general de RK2:

Yi+1 = Yi +

[ f(Yi ,Xi )+ f(Yi+1 ,Xi +1)]

donde : Yi+1= Yi +h*f(Yi, Xi ) donde : Xi : Es la coordenada X inicial Yi : Es la coordenada Y inicial Yi+1: Es la nueva coordenada X Xi+1: Es la nueva coordenada Y F(xi,yi) es la derivada evaluada en el punto anterior

Si factorizamos la ecuacin general y le agregamos un cambio de variable se tiene que:

K1 = h*f(Yi, Xi ) K2 = h*f(Yi +K1 , Xi+1 ) donde : K1 y K2 son los cambio de variable Sustituyendo K1 y K2 en la ecuacin general se tiene la nueva ecuacin general: Yi+1 = Yi +

Serie de Taylor: Para que sirve? La serie de Taylor proporciona una buena forma de aproximar el valor de una funcin en un punto en trminos del valor de la funcin y sus derivadas en otro punto.

Cmo funciona? La serie de Taylor se basa en ir haciendo operaciones segn una ecuacin general y mientras mas operaciones tenga la serie mas exacto ser el resultado que se esta buscando. Dicha ecuacin es la siguiente: Al aplicarse el mismo sistema de la serie de Taylor en los mtodos de RungeKutta tenemos que en estos no se calcula un error de truncamiento. Esto ya que los mtodos de RK con forme aumentan de grado se hacen ms exactos, teniendo de por si que el de 2do Orden da valores sumamente exactos. Luego veremos las diferencias de error entre los Runge-Kutta y Euler.

Ejemplo de Runge-Kutta 2 orden: Con la ecuacin diferencial: y con las condiciones :

y 2 * x * y
X ( 0) 0 Xf 0.5 h 0 .1 Y ( 0) 1
Donde:
Xo

es el limite inferior. es el limite superior.

Xf

h es el valor de incremento de x.

Y (0) es el valor inicial de y.

Nota: Si se desconoce el valor de h se ocupara la formula que hemos venido ocupando en los anteriores mtodos la cual es: h ( X X (0)) / n Donde n es el nmero en que se dividir el rango que va de La formula de Runge-Kutta 2 orden esta denotada por:

X (0) a Xf .

1 Yi 1 Yi [ K1 K 2] 2
en donde K1 y K2 se calculan con la formula:

K1 h *[ f ( X (0), Y (0))] K 2 h *[ f ( X (0) h, Y (0) K1)]

Aplicando dichas formulas antes mencionadas procederemos a realizar el ejercicio antes mencionado.

1 Iteracin: Primero calculamos K1 Y K2, los cuales quedan como:

K1 (0.1) *[2 * (0) * (1)] 0 K 2 (0.1) *[2 * (0 0.1) * (1 0)] 0.2

Con los valores de K1 y K2 se aplica la formula de Runge-Kutta y queda como:

2 Iteracin:

1 Y1 1 [0 0.02] 1.01 2

Para esta iteracin X 0 se le sumara el valor de h y a este nuevo valor se denotara como X 1 .

X (1) X (0) h 0 0.1 0.1

Y el nuevo valor de y(0) ser el valor de Y (1) . Con lo antes mencionado K1, K2 y Y2 quedan como:

K1 h * f ( X (1), Y (1)) 0.1*[2 * (0.1) * (1.01)] 0.0202 K 2 h * f ( X (1) h, Y (1) K1) 0.1*[2 * (0.1 0.1) * (1.01 0.0202)] 0.041203 1 1 Y 2 Y 1 [ K1 K 2] 1.01 [0.0202 0.041203] 1.040704 2 2
Y as como se procedi para calcular y se har lo mismo para las dems iteraciones cabe mencionar que las Iteraciones dependern del nmero que se divida el rango que va de

X (0) a Xf .

A continuacin se presenta la tabla conforme a los resultados obtenidos de la iteracin 1 a la 5.

X 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Y 1 1.01 1.040704 1.0939875 1.1731825 1.283461

Por medio de esta tabla podemos notar que Runge-Kutta de 2 orden se aproxima mucho al valor analtico de la ecuacin que tiene un valor de: Valor verdadero=1.284025417 Con este valor se puede calcular un error el cual es el siguiente:

1.284025417 1.283461 error [ ] *100 0.04395684015% 1.284025417

Grfica
1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 Grfica

Mtodo de Runge-Kutta de 4to Orden: Es un mtodo numrico comnmente utilizado para encontrar solucin a ecuaciones diferenciales ordinarias.

Mtodo Clsico de Runge-Kutta (4to Orden): El mtodo RK4, es el mas utilizado por ser extremadamente exacto. Se calcula la derivada ( ) en 4 puntos diferentes del rectngulo de vrtices , , , , , en el plano XY. Para representar el rectngulo de vrtices en el plano XY, usaremos Xn=1 y Yn=1. Por lo tanto tendremos el punto inicial (Xn,Yn) = (1,1).

Rectngulo de Vrtices
3 2 1 0 0 1 2 3

Una de las formas anlogas de generar mtodos de Runge-Kutta es a partir de las formulas de Taylor de orden superior, pero las manipulaciones algebraicas son tediosas. Para construir RK4 es necesario resolver un sistema de ecuaciones con 12 incgnitas. Al llevarse a cabo se genera el esquema de RK4. El esquema clsico de Runge-Kutta de cuarto orden es:

Representacin grfica del mtodo de Runge-Kutta de orden 4:

Esta forma del mtodo de Runge-Kutta, es un mtodo de cuarto orden lo cual significa que el error por paso es del orden de , mientras que el error total acumulado tiene el orden . Por lo tanto, la convergencia del mtodo es del orden de , razn por la cual es usado en los mtodos computaciones. Esto quiere decir que si tenemos un h=0.2, el error ser un valor cercano al valor de h elevado a la 4, por lo que tendremos en este caso un error menor a:

Debido a su exactitud, RK4 no tiene error de truncamiento, por esto las nicas formas de calcular algn error son mediante el error porcentual y la diferencia entre el valor analtico (real) que origina la ecuacin diferencial y el valor numrico que arroja el mtodo. Error Porcentual = (Valor Real Valor Numrico / Valor Real )*100. Diferencia = Valor Real Valor Numrico.

Modos de Paro para el Runge-Kutta de Orden 4: 1. Por iteraciones. 2. Por valor final dado por una ecuacin de la forma Y( ), pararemos cuando nuestra X llegue al valor de luego de aumentar sumndole h en cada iteracin. En este caso nos darn siempre una ecuacin de la forma Y( )=valor, y lo que podr variar ser que nos den directamente el valor de h(valor de paso) o nos den un numero de intervalos (n) a tratar y con este generamos el valor de h de la siguiente manera:

EJEMPLO ANALITICO:
Ecuacin:

Solucin:

Agrupamos y de un lado, x del otro:

Encontramos c constante con nuestros valores iniciales: X=0; F(0)=1 Y=1; Sustituimos:

Integramos:

1-1=c
C=0

Valores iniciales: X=0; F(0)=1 Y=1; Sustituimos en nuestra solucin: h=0.1

x 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

y 1 1.010050167 1.040810774 1.094174284 1.173510871 1.284025417

1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
Grfica Series2

EJEMPLO METODO:
Ecuacin: Valores iniciales: F(0)=1 Formula de mtodo: =0; =1;

=f( =f( = f( = f(

) h) h) h)

EJEMPLO METODO:
Ecuacin: 2xy =f( , )

=2(0)(1)=0 =f( x y h)

=2*(0+ *0.1)(1+ *0*0.1)=0.1 = f( h)

=2*(0+ *0.1)(1+ *0.1*0.1)=0.1005 = f( h) =2*(0+ 0.1)(1+ 0.1005*0.1)=0.20201 Valores iniciales: =0; F(0)=1 =1; h=0.1

Sustituimos:

=1.010050167; Nuevos valores: =0.1; h=0.1 =1.010050167;

EJEMPLO METODO:
Ecuacin: 2xy =f( , ) =2(0.1)(1.010050167)=0.2020100334 =f( h)

=2*(0.1+ *0.1)(1.010050167+ * 0.2020100334*0.1)=0.3060452006 =f( h) =2*(0.1+ *0.1)(1.010050167+ * 0.3060452006 *0.1)=0.3076057281 = f( h) =2*(0.1+ 0.1)(1.010050167 + 0.3076057281 *0.1)=0.4163242959

EJEMPLO METODO:

= 0.2020100334 = 0.3060452006 Sustituimos:

= 0.3076057281 = 0.4163242959 =1.010050167;

Tabla comparativa de mtodos utilizados para resolver ecuaciones diferenciales.

Grfica 1 comparativa de mtodos utilizados para resolver ecuaciones diferenciales.

Metodos
1.3 1.28 1.26 1.24 1.22 1.2 1.18 1.16 1.14 1.12 1.1 1.08 1.06 1.04 1.02 1 0 0.1

0.2

0.3

0.4

0.5 Analitico

Euler

Euler-Gauss

Runge kutta 2do orden

Runge kutta 4to orden

Grfica 2 comparativa de mtodos utilizados para resolver ecuaciones diferenciales.

Metodos
1.3 1.28 1.26 1.24 1.22 1.2 1.18 1.16 1.14 1.12 1.1 1.08 1.06 1.04 1.02 1 0 Euler Runge kutta 4to orden 0.1 0.2 Euler-Gauss Analitico 0.3 0.4 0.5 Runge kutta 2do orden

Ejercicios:

Resuelva la siguiente Ecuacin Diferencial Ordinaria utilizando los mtodos de Runge-Kutta de 2do Orden y 4to Orden.

y=x+2xy para X de 0.5 a 1 con valores iniciales de y=1 y x=0.5 y h=0.1

Resuelva la siguiente Ecuacin Diferencial Ordinaria utilizando los mtodos de Runge-Kutta de 2do Orden y 4to Orden.

y=y-

+1 para X de 0 a 2 con y(0)=0.5 y h=0.2