Sunteți pe pagina 1din 53

1

CAPITOLUL 1




SEMNALE ALEATOARE

Un proces sau semnal aleator, numit i stochastic, este un
proces care se desfoar n timp i este guvernat, cel puin n parte,
de legi probabilistice. Importana teoretic i practic a studiului
semnalelor aleatoare rezid n faptul c semnalele purttoare de
informaie, indiferent de natura lor, i zgomotele care apar n
procesul transmisiunii sunt modelate cel mai bine prin astfel de
semnale.

1.1. Definirea semnalului aleator, a variabilei
aleatoare, a funciei i a densitii de repartiie

Pentru a defini un semnal aleator se consider o experien
oarecare. Prin rezultatul unei experiene se nelege una din
posibilitile de realizare a acesteia. Mulimea rezultatelor posibile
se va numi n continuare spaiul eantioanelor i va fi notat cu O.
Din punct de vedere matematic, un semnal aleator este o
funcie de dou variabile ( )
( )
( ) t f t k f
k
= , , unde k ia valori n spaiul
eantioanelor. Funciile
( )
( ) t f
k
reprezint realizri particulare ale
semnalului aleator. O reprezentare geometric intuitiv a unui
semnal aleator este dat n figura 1.1.


2

Fig. 1.1. Reprezentarea geometric a unui semnal aleator

n figura 1.1, prin
N
e e e ,..., ,
2 1
s-au notat elementele din
spaiul eantioanelor, iar prin
( )
( )
( )
( )
( )
( ) t f t f t f
N
,..., ,
2 1
, realizrile
particulare ale semnalului aleator notat cu f(t). Cu alte cuvinte,
semnalul aleator este format din mulimea realizrilor particulare,
adic:
( )
( )
( )
{ }
k
f t f t = (1.1)
Dac variabila t ia valori pe axa real, atunci semnalul ( ) f t
se va numi proces aleator sau stochastic, continuu n timp.
Dac variabila t ia numai valori ntregi, adic t Z e , atunci
semnalul aleator ( ) f t se va numi proces aleator sau stochastic,
discret n timp.
Pentru a face o distincie ntre cele dou procese aleatoare, se
va nota procesul aleator discret n timp cu [ ] x n , adic
( )
{ }
[ ] [ ] ,
k
x n x n n Z = e (1.1)
Funciile
( )
[ ]
k
x n se numesc realizri particulare ale
procesului aleator discret n timp.
Pentru orice valoare particular a lui
i
t t = sau
i
n n =
mulimea valorilor funciilor ( )
( )
( )
i
k
i
t f t k f = , , respectiv


3
( )
[ , ] [ ]
k
i i
x k n x n = , definete o variabil aleatoare, notat n
continuare cu ( )
i
f t , respectiv [ ]
i
x n . Cu alte cuvinte, se poate scrie:
( )
( )
( )
{ }
k
i i
f t f t = (1.2)
respectiv,
( )
{ }
[ ] [ ]
k
i i
x n x n = (1.2)
Din (1.2) sau (1.2) se observ c un proces aleator este o
mulime de variabile aleatoare indexate.
Fie numrul real
i
x ce aparine domeniului de valori ale
variabilei aleatoare ( )
i
t f sau [ ]
i
x n . Dac se noteaz cu n numrul
realizrilor particulare pentru care
( )
( )
i i
k
x t f s , respectiv
| |
( ) k
i i
x n x s , i cu N numrul total al realizrilor particulare, atunci
raportul n/N, cnd N este suficient de mare, va reprezenta
probabilitatea ca variabila aleatoare
( )
i
f t , respectiv [ ]
i
x n , s fie
mai mic sau egal cu
i
x i va fi notat cu ( ) { }
i i
x t f P s , respectiv
{ }
i i
P x n x s [ ] . Aceast probabilitate este n general o funcie ce
depinde att de numrul real
i
x , ct i de momentul de timp
i
t sau
i
n . Notnd aceast funcie cu ( )
i i
t x F ;
1
, respectiv ( )
1
;
i i
F x n , se
poate scrie relaia:
( ) ( ) { }
1
;
i i i i
F x t P f t x = s (1.3)
respectiv
( ) { }
1
; [ ]
i i i i
F x n P x n x = s (1.3)
Funcia definit cu relaia (1.3), respectiv (1.3), se numete
funcie de repartiie de ordinul nti, fapt consemnat prin indicele
unu al funciei F.


4
Derivata parial n raport cu
i
x a funciei de repartiie de
ordinul nti definete densitatea de repartiie sau de probabilitate
de ordinul nti i va fi notat cu ( )
i i
t x w ;
1
, adic:
( )
( )
i
i i
i i
x
t x F
t x w
c
c
=
;
;
1
1
(1.4)
respectiv
( )
( )
1
1
;
;
i i
i i
i
F x n
w x n
x
c
=
c
(1.4)
Produsul ( )
i i i
dx t x w ;
1
, respectiv ( )
1
;
i i i
w x n dx , reprezint
probabilitatea ca procesul aleator f(t), respectiv x[n], la momentul
i
t t = , respectiv
i
n n = , s treac prin vecintatea valorii
i
x , aa cum
este reprezentat intuitiv n figura 1.2.

Fig. 1.2. Reprezentarea geometric intuitiv a produsului ( )
i i i
dx t x w ;
1

Matematic, aceasta se scrie astfel:
( ) ( ) { }
1
;
i i i i i i i
w x t dx P x f t x dx = < s + (1.5)
respectiv
( ) { }
1
; [ ]
i i i i i i i
w x n dx P x x n x dx = < s + (1.5)
Densitatea de repartiie sau probabilitate de ordinul nti
determin probabilitatea unei anumite valori a procesului aleator la
un moment de timp dat, nespecificnd ns nimic n legtur cu
desfurarea n timp a acestuia. n scopul cunoaterii mai
amnunite a unui proces aleator, se definesc funcii de repartiie i
densiti de repartiie de ordin superior.


5
n general, funcia de repartiie de ordinul N se definete cu
relaia :
( )
( ) ( ) ( ) { }
1 2 1 2
1 1 2 2
, ,..., ; , ,...,
; ;...;
N N N
N N
F x x x t t t
P f t x f t x f t x
=
= s s s
(1.6)
respectiv
( )
| | | | | | { }
1 1
1 1 2 2
,..., ; ,...,
, ,...,
N N N
N N
F x x n n
P x n x x n x x n x
=
= s s s
(1.6)
Densitatea de repartiie sau de probabilitate de ordinul N se
definete cu relaia:
( )
( )
1 2 1 2
1 2 1 2
1 2
, ,..., ; , ,...,
, ,..., ; , ,...,
...
N
N N N
N N N
N
F x x x t t t
w x x x t t t
x x x
c
=
c c c
(1.7)
respectiv
( )
( )
1 2 1 2
1 2 1 2
1 2
, ,..., ; , ,...,
, ,.., ; , ,...
...
N N N
N N N
N
F x x x n n n
w x x x n n n
x x x
c
=
c c c
(1.7)
Reprezentarea geometric intuitiv n acest caz este dat n figura
1.3.


Fig. 1.3. Reprezentarea geometric intuitiv a desfurrii n timp a procesului
aleator

Expresia analitic sau reprezentarea grafic a densitii de
repartiie n raport cu variabilele
1 2
, ,.....,
N
x x x determin legea de
repartiie a procesului sau secvenei aleatoare.


6
Astfel, legea de repartiie monodimensional normal sau
gaussian este de forma:
( )
( )
2
2
2
1
1
2
1
m x
i
i
e x w

=
o
o t
(1.8)
unde prin
2
o s-a notat dispersia i prin m valoarea medie a
variabilei aleatoare.
ntre densitile de repartiie i probabiliti exist o serie de
analogii, care vor fi sintetizate n Tabelul 1.1, n cazul particular al
densitii de repartiie de ordinul doi.
Tabelul 1.1
Probabiliti Densiti de repartiie
(probabilitate)
( ) 1 0 s s
j i
x x p ( ) 0 ,
2
>
j i
x x w
( )

= =
=
n
i
m
j
j i
x x p
1 1
1
( )
} }


= 1 ,
2 j i j i
dx dx x x w
( ) ( ) ( )
( ) ( )
j i j
i j i j i
x x p x p
x x p x p x x p
/
/
=
= =

( ) ( ) ( )
( ) ( )
j i j
i j i j i
x x w x w
x x w x w x x w
2 1
2 1 2
,

= =

( ) ( )

=
=
m
j
j i i
x x p x p
1

( ) ( )
}


=
j j i i
dx x x w x w ,
2 1

( ) ( )
1
n
j i j
i
p x p x x
=
=


( ) ( )
}


=
i j i j
dx x x w x w ,
2 1

( ) ( ) ( )
j i j i
x p x p x x p =
n cazul evenimentelor
independente
( ) ( ) ( )
j i j i
x w x w x x w
1 1 2
, =
n cazul variabilelor aleatoare
independente
Procesul aleator cu un numr finit de valori ale amplitudinii, se va
numi discret n amplitudine.



7
1.2. Valori medii statistice i temporale ale procesului
aleator, continuu n timp

Procesele aleatoare care modeleaz din punct de vedere
matematic perturbaiile sau zgomotele n cazul unei transmisiuni, nu
pot fi cunoscute n detaliu. Pentru caracterizarea lor se calculeaz
valori medii de diferite ordine.
Valorile medii de diferite ordine se pot calcula fie pe
mulimea realizrilor particulare la momente de timp alese arbitrar,
,..., ,..., ,
2 1 n
t t t fie dintr-o singur realizare particular
( )
( ) t f
k
. n
primul caz, se spune c se obin valori medii statistice (sau medii pe
mulimi), iar n al doilea caz, valori medii temporale.
Valorile medii statistice folosite frecvent n aplicaii sunt:

1. Valoarea medie (momentul de ordinul nti)
( ) ( ) { } ( ) { } ( )
1 1 1 1 1 1 1 1 1
; f t m f t E f t x w x t dx

= = =
}
(1.9)
2. Valoarea ptratic medie (momentul iniial de ordinul doi)
( ) ( ) { } ( ) { } ( )
2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1
; f t m f t E f t x w x t dx

= = =
}
(1.10)

3. Funcia de autocorelaie (momentul iniial reunit de ordinul doi)
( ) ( ) ( ) ( ) { }
( )
} }


=
= = =
2 1 2 1 2 1 2 2 1
2 1 1 2 1
, ; , dx dx t t x x w x x
t f t f m t f t f B
ff
(1.11)

4. Funcia de corelaie (momentul iniial mixt de ordinul doi)


8
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) { }
( ) ( ) { } ( )
1 2 1 2 1 1 2
1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2
,
, ; ,
fg
B t t f t g t m f t g t
E f t g t x y w x y t t dx dy


= = =
=
} }
(1.12)
unde ( )
1
f t i ( )
2
g t sunt variabile aleatoare obinute din procesele
aleatoare f(t) i g(t) la momentele
1
t t = , respectiv
2
t t = , iar
1
x i
2
y
valori din domeniul posibil al acestor variabile aleatoare.

5. Dispersia (moment centrat de ordinul doi)
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )
2 2
2 2
1 1 1 1 1 1 1
2
2
1 1
2 t f t f t f t f t f t f t
f t f t
o
( (
= = + =

= (

(1.13)

6. Funcia de autovarian
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
1 2 1 1 2 2
1 2 1 2
,
,
ff
ff
K t t f t f t f t f t
B t t f t f t
( (
= =

=
(1.14)

7. Funcia de covarian
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
1 2 1 1 2 2
1 2 1 2
,
,
fg
fg
K t t f t f t g t g t
B t t f t g t
( (
= =

=
(1.15)
Valorile medii temporale folosite frecvent n aplicaii sunt:

1. Valoarea medie temporal
( )
( )
( )
( )
`````````````````
2
2
1
lim
T
k k
T
T
f t f t dt
T

(
(
=
(
(

}
(1.16)


9
Din (1.16), se constat c aceast valoare medie determin
componenta continu a realizrii particulare respective. Se poate
arta uor c valoarea medie temporal nu depinde de originea
timpului.
ntr-adevr:
( )
( )
( )
( )
````````````````````````````
2
0 0
2
1
lim
T
k k
T
T
f t t f t t dt
T

(
(
+ = +
(
(

}
(1.17)
Efectund schimbarea de variabil
0
; t t u dt du + = = (1.18)
rezult:
( )
( )
( )
( )
( )
( )
0
0
````````````````````````````` `````````````````` 2
0
2
1
lim
T
t
k k k
T
T
t
f t t f u du f t
T
+

(
(
+ = =
(
(

}
(1.19)

2. Valoarea ptratic medie temporal
( )
( ) | |
( )
( ) | |
(
(
(

=
}


dt t f
T
t f
T
T
k
T
k
2
2
2
````` `````````` ``````````
2 1
lim (1.20)
n mod analog, se poate demonstra c aceast mrime medie
temporal nu depinde de originea timpului.

3. Funcia de autocorelaie temporal
( )
( )
( )
( )
( )
````````````````````````````````````````````````````````
1 2 1 2
,
k k
ff
R t t f t t f t t = + + =
( )
( )
( )
( )
2
1 2
2
1
lim
T
k k
T
T
f t t f t t dt
T

(
(
= + +
(
(

}
(1.21)


10
Se poate demonstra c:
( ) ( ) ( )
1 2 2 1 2 1
, t t R t t R t t R
ff ff ff
= = (1.22)
sau, dac se noteaz:
t =
1 2
t t (1.23)
rezult:
( ) ( ) t t =
ff ff
R R (1.24)
adic, funcia de autocorelaie temporal este o funcie par.
ntr-adevr, efectund schimbarea de variabil:
1
; t t u dt du + = = (1.25)
n (1.21), rezult:
( )
( )
( )
( )
( ) ( )
1
1
2
1 2 2 1 2 1
2
1
, lim
T
t
k k
ff ff
T
T
t
R t t f u f t u t du R t t
T
+

(
(
= + =
(
(

}
(1.26)
Efectund schimbarea de variabil:
2
; t t v dt dv + = = (1.27)
n aceeai relaie (1.21), rezult:
( )
( )
( )
( )
( ) ( )
2
2
2
1 2 1 2 1 2
2
1
, lim
T
t
k k
ff ff
T
T
t
R t t f v f t v t dv R t t
T
+

(
(
= + =
(
(

}
(1.28)
Din (1.26) i (1.28) rezult (1.22).

4. Funcia de corelaie temporal
( )
( )
( )
( )
( ) = + + =
````` `````````` `````````` `````````` `````````` ``````````
2 1 2 1
, t t g t t f t t R
k k
fg

( )
( )
( )
( )
(
(
(

+ + =
}


dt t t g t t f
T
k
T
T
k
T
2
2
2
1
1
lim (1.29)
Dac n relaia (1.29) se face schimbarea de variabil (1.25), rezult:


11
( )
( )
( )
( )
( ) ( )
1
1
2
1 2 2 1 2 1
2
1
, lim
T
t
k k
fg fg
T
T
t
R t t f u g t u t du R t t
T
+

(
(
= + =
(
(

}
(1.30)
Dac ns n relaia (1.29) se face schimbarea de variabil (1.27),
rezult:
( )
( )
( )
( )
( ) ( )
2
1 2 1 2 1 2
2
1
, lim
T
k k
fg gf
T
T
R t t g v f t v t dv R t t
T

(
(
= + =
(
(

}
(1.31)
Comparnd (1.30) cu (1.31), rezult:
( ) ( )
2 1 1 2
t t R t t R
gf fg
= (1.32)
sau cu notaia (1.23):
( ) ( ) t t =
gf fg
R R (1.33)

5. Dispersia temporal
( )
( ) | |
( )
( )
2
``````` ``````````
````` `````````` ``````````
2
2
(

= t f t f
k k
o (1.34)

1.3. Procese aleatoare continue n timp, staionare

Procesele aleatoare ale cror proprieti statistice sunt
invariante la schimbarea arbitrar a originii timpului se numesc
staionare. Rezult, deci, c pentru procesele aleatoare staionare se
poate scrie relaia:
( )
( )
1 2 1 2
1 2 1 2
, ,..., ; , ,...,
, ,..., ; , ,...,
N N N
N N N
w x x x t t t
w x x x t t t t t t
=
= + + +
(1.35)
Dac n relaia (1.35) se nlocuiete
1
t = t , se poate scrie
echivalent:


12
( )
( )
1 2 1 2
1 2 2 1 1
, ,..., ; , ,...,
, ,..., ; ,...,
N N N
N N N
w x x x t t t
w x x x t t t t
=
=
(1.36)
Procesele aleatoare pentru care sunt adevrate relaiile (1.35)
sau (1.36) se numesc staionare n sens strict.
Pentru n=1, relaia (1.36) devine:
( ) ( )
1 1 1 1 1
; x w t x w = (1.37)
adic densitatea de repartiie de ordinul nti nu depinde de timp.
Pentru n=2, relaia (1.36) devine:
( ) ( )
1 2 2 1 2 2 1 2 1 2
; , , ; , t t x x w t t x x w = (1.38)
n aceste condiii, valoarea medie statistic, valoarea ptratic medie
statistic si dispersia sunt constante.
ntr-adevr, innd cont de (1.37), relaia (1.9) devine:
( ) ( )
1 1 1 1 1
a const. f t x w x dx

= = =
}
(1.39)
iar din relaia (1.10), se obine:
( ) ( )
2 2
1 1 1 1 1
b const. f t x w x dx

= = =
}
(1.40)
Cu (1.39) i (1.40), relaia (1.13) devine:
( )
2 2
1
b a const. t o = = (1.41)
Dac n relaia (1.11) se ine cont de (1.39), rezult:
( ) ( ) ( )
1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1
, , ;
ff ff
B t t x x w x x t t dx dx B t t


= =
} }
(1.42)
n mod analog, se poate arta c i funciile de corelaie,
autovarian i covarian depind numai de diferena de timp
1 2
t t .
Procesele aleatoare care sunt staionare pn la ordinul doi,
adic pentru care sunt satisfcute relaiile (1.37) i (1.37), se numesc
staionare n sens larg.


13
Evident, procesele aleatoare staionare n sens strict sunt
staionare i n sens larg, reciproca nefiind totdeauna adevrat.
Procesele aleatoare staionare n sens strict sau larg, aa cum
au fost definite mai sus, sunt idealizri, deoarece, practic, nici un
semnal nu poate fi urmrit de la = t la = t . n realitate,
semnalele sunt observate un timp finit T. Dac pe acest interval
proprietile care caracterizeaz staionaritatea se menin n limitele
unei bune aproximri, ele se consider staionare pe intervalul
respectiv.
O categorie foarte larg de procese aleatoare staionare n
sens larg se bucur de proprietatea de ergodicitate, a crei esen
const n aceea c valorile medii statistice sunt egale cu valorile
medii temporale corespunztoare. Deoarece valoarea medie,
valoarea ptratic medie i dispersia temporal sunt constante, iar
funciile de autocorelaie, corelaie, autovarian i covarian
temporale depind numai de diferenele dintre momentele
1
t i
2
t ,
pentru ca aceste valori medii temporale s fie egale cu valorile
medii statistice corespunztoare este necesar s fie ndeplinite
relaiile (1.37) i (1.38), adic procesele aleatoare trebuie s fie
staionare n sens larg.
Ipoteza ergodicitii este foarte important n practic,
deoarece teoria statistic matematic opereaz cu valori medii
statistice, n timp ce, practic, se pot calcula numai valorile medii
temporale, dispunndu-se de o singur realizare particular a
procesului aleator ce modeleaz un zgomot sau o perturbaie.
Egalitatea dintre valorile medii statistice i valorile medii temporale
corespondente trebuie neleas n sensul convergenei n
probabilitate. Astfel, egalitatea:


14
( )
( )
( )
`````````````````````````
1
k
f t f t
(
=

(1.43)
nseamn:
( )
( )
( )
```````````````````````
1
lim 1
k
T
T
P f t f t c



(
< =
`


)
(1.44)
pentru orice 0 > c , arbitrar de mic.
n relaia (1.44), prin
( )
( )
`````````` ``````````
t f
k
T
s-a notat valoarea medie
temporal a realizrii particulare trunchiate, adic:
( )
( )
( )
( ), pentru
2
0, pentru
2
k
k
T
T
f t t
f t
T
t

>

(1.45)

1.4. Determinarea nivelului de prag n cazul
recepiei pe canale perturbate

Problema determinrii tensiunii de prag se pune n cazul n
care trebuie stabilit un nivel de prag, astfel nct atunci cnd
semnalul recepionat este sub nivelul de prag, s se decid c s-a
recepionat numai zgomot, iar la recepionarea unui semnal care
depete nivelul de prag, s se decid c n semnalul recepionat
este i semnal util. n acest caz, fie se va lua o decizie, fie semnalul
recepionat va trebui prelucrat adecvat n scopul extragerii
semnalului purttor de informaie cu un grad de fidelitate impus.
Pentru fixarea ideilor, se presupune c zgomotul de pe
canalul de transmisiuni este reprezentat de o tensiune fluctuant
(aleatoare), modelat matematic de un proces aleator staionar i


15
ergodic. Fie
( )
( )
k
u t o realizare particular a tensiunii de zgomot
fluctuante, aa cum este reprezentat n figura 1.4.


Fig. 1.4. Tensiunea fluctuant de pe canalul de transmisiuni

Datorit ipotezei de ergodicitate, se consider c valoarea
medie statistic este egal cu valoarea medie temporal.
Ptratul valorii efective,
2
ef
U , a componentei alternative a
tensiunii fluctuante se determin cu relaia:
2
ef
U =
T
lim ( )
2
2
( )
2
1
T
k
T
u t u dt
T

(
(
(

(
(

}
(1.46)
Deoarece:
( ) ( ) ( )
2
2
( ) 2
2
1
lim
T
k
T
T
u t dt u t
T

(
(
=
(
(

}
(1.47)
( ) ( )
2
( )
2
1
lim
T
k
T
T
u t dt u t
T

(
(
=
(
(

}
(1.48)

relaia (1.46) devine:
( ) ( ) | |
2
2 2
t u t u U
ef
= (1.49)


16
Comparnd relaiile (1.13) cu (1.49) rezult c ptratul
valorii efective a componentei alternative a tensiunii fluctuante este
egal cu dispersia, adic:
( )
2
1
2
ef
U t = o (1.50)
Dac zgomotul de pe canalul de transmisiuni, reprezentat de
tensiunea fluctuant, este repartizat dup o lege normal
monodimensional, conform relaiei (1.8), se poate scrie:
( )
( )
2
2
1
2
1
1
2
ef
u u
U
ef
w u e
U t


= (1.51)
Pe de alt parte, conform relaiei (1.5), se poate scrie:
( ) { }
1 i
w u du P u u u du = < s + (1.52)
unde ( )
i i
u u t = .
Probabilitatea ca tensiunea fluctuant s fie ntre pragurile u
1

i u
2

1 2
( ) u u < se poate calcula atunci cu relaia:
{ } ( ) ( ) ( )
2 2 1
1
1 2 1 1 1 2 1
,
u u u
u
P u u u w u du w u du w u du u u

< s = = >
} } }
(1.53)
nlocuind (1.51) n (1.53), rezult:
{ }
( ) ( )
2
2 1
2 2
1 1
2 2
1 2
1 1
2 2
ef ef
u u u u
u u
U U
ef ef
P u u u e du e du
U U t t



< s =
} }
(1.54)
Efectund schimbarea de variabil:
,
ef
ef
u u
v du U dv
U

= = (1.55)
rezult:


17
2 1
2 2
1 1
1 2 2 2
1 1
2 2
ef ef
u u u u
U U
v v
ef ef
u u u u
P v e dv e dv
U U t t





< s =
`

)
} }
(1.56)
Cele dou integrale din relaia (1.56) nu pot fi exprimate prin
funcii elementare, n schimb este tabelat integrala sau funcia
Laplace, de forma:
( )
2
1
2
1
2
x
v
F x e dv
t

=
}
(1.57)
a crei reprezentare grafic este dat n figura 1.5.


Fig.1.5. Reprezentarea grafic a funciei Laplace

Funcia Laplace, F( ) x , se bucur de urmtoarele proprieti:
( )
( )
( )
( ) ( )

=
=
=
=
x F x F
F
F
F
1
1
5 , 0 0
0
(1.58)
Cu (1.57), relaia (1.56) devine:
1 2 2 1
ef ef ef ef
u u u u u u u u
P v F F
U U U U
| | | |

< s =
| | `
| |

) \ . \ .
(1.59)
Impunndu-se condiia determinrii probabilitii de depire
a unei tensiuni de prag
p
U , n relaia (1.59) trebuie nlocuit
1 p
u U =
i
2
u = , rezultnd:


18
( )
p p
ef ef
U u U u
P v F F
U U
| |


> = |
`
|

) \ .
(1.60)
Considernd, n continuare, c tensiunea fluctuant ce
reprezint zgomotul de pe canalul de transmisiuni are component
continu nul ( ) 0 = u , rezult:
{ }
1
p
p
ef
U
P u U F
U
| |
> =
|
|
\ .
(1.61)
Dac 3
p ef
U U ~ , consultnd tabelul cu valorile integralei
Laplace, rezult c F(3)~0,999 , ceea ce nseamn:
{ }
3 0
ef
P u U > ~ (1.62)
Din relaia (1.62) rezult c n condiiile menionate mai sus
(zgomot repartizat normal cu valoare medie nul), probabilitatea ca
zgomotul s depeasc tensiunea de prag,
ef p
U U 3 = , este practic
nul i deci, alegnd un astfel de prag, dac semnalul recepionat l
depete, se decide c n semnalul recepionat, pe lng zgomot,
exist i semnal util.

1.5. Teorema Wiener-Khintcine

Fie ( )
k
f t o realizare particular a unui proces aleator
continuu n timp. De obicei:
( )
( )
k
f t dt


}
(1.63)
motiv pentru care transformata Fourier i, deci, analiza armonic
clasic nu poate fi utilizat. Pentru a se putea aplica i n acest caz
transformata Fourier, realizarea particular a procesului aleator se


19
trunchiaz. Notnd cu
( )
( ) t f
k
T
realizarea particular trunchiat,
aceasta este definit cu relaia:
( )
( )
( ),
2
0,
2
k
k
T
T
f t t
f
T
t

>

(1.64)
Intervalul de trunchiere, T, se alege astfel nct realizarea
trunchiat s admit transformat Fourier. Notnd cu
( )
( ) e j F
k
T

transformata Fourier a realizrii particulare trunchiate i innd cont
de (1.64), se poate scrie:
( )
( )
( )
( )
( )
( )
} }

= =
2
2
T
T
j k
T
j k
T
k
T
dt e t f dt e t f j F
e e
e (1.65)
respectiv, transformata invers:
( )
( )
( )
( )
}


= e e
t
e
d e j F t f
j k
T
k
T
2
1
(1.66)
Dac se noteaz cu
( ) k
T
P i
( ) k
T
E puterea, respectiv energia realizrii
particulare trunchiate, se poate scrie:
( )
( )
( )
( )
2
2
2
1
T
k
k k
T
T T
T
E
P f t dt
T T

(
= =

}
(1.67)
innd cont de (1.64) i(1.66), rezult:

( )
( )
( )
( )
( )
( )
1 1
2
k k k j t
T T T
P t f t F j e d dt
T
e
e e
t


= =
} }

( )
( )
( )
( )
( )
( )
2
1 1
2 2
k k k j t
T T T
F j f t e dtd F j d
T T
e
e e e e
t t


=
} } }
(1.68)
Mrimea


20
( )
( )
( )
( ) e
e
j S
T
j F
k
ff
not
k
T
T
.
2
= (1.69)
poart denumirea de densitatea spectral de putere a realizrii
particulare trunchiate. Din (1.69) rezult c aceast mrime este o
funcie real, deci va conine numai puteri pare ale lui e j . Cu
notaia (1.69), puterea realizrii particulare trunchiate se poate scrie
sub forma:
( ) ( )
( )
( )
( )
} }

= =
0
1
2
1
e e
t
e e
t
d j S d j S P
k
ff
k
ff
k
T
T T
(1.70)
Considernd, n continuare, mulimea realizrilor particulare i
notnd cu ( ) e j S
T
ff
densitatea spectral de putere a procesului
aleator trunchiat, rezult:
( )
( )
( )
{ }
( )
( )
2
1 1
T T
k
T
k
ff ff
F j
S j m S j m
T
e
e e


= = =
`

)


( )
( )
( )
( )
{ } 1
1
k k
T T
m F j F j
T
e e =

( )
( )
( )
( )
1 2
2 2
1 1 1 2 2
2 2
1
T T
k k j t j t
T T
T T
m f t e dt f t e dt
T
e e



=
`

)
} }

( )
( )
( )
( )
{ }
( )
1 2
2 2
1 1 2 1 2
2 2
1
T T
k k j t t
T T
T T
m f t f t e dt dt
T
e

} }
(1.71)
Pe de alt parte
( )
( )
( )
( ) { } ( )
2 1 2 1 1
, t t B t f t f m
T
ff
k
T
k
T
= (1.72)


21
reprezint funcia de autocorelaie a procesului aleator trunchiat.
Dac se presupune c procesul aleator este staionar n sens larg, se
poate scrie:
( ) ( )
2 1 2 1
, t t B t t B
T T
ff ff
= (1.73)
innd cont de (1.72) i(1.73), relaia (1.71) devine:
( ) ( )
( )
1 2
2 2
1 2 1 2
2 2
1
T T
T T
j t t
ff ff
T T
S j B t t e dt dt
T
e
e


=
} }
(1.74)
Integrala dubl din (1.74) reprezint volumul cuprins ntre
suprafaa
( ) ( )
( )
2 1
2 1 2 1
t t j
ff
e t t B t t
T

=
e
| (1.75)
i ptratul cu latura T (figura1.6).


Fig. 1.6.

Aceast integral dubl poate fi transformat ntr-o integral
simpl, dac se face observaia c pentru
1 2
. t t const t = = (1.76)


22
funcia ( ) t | este constant pe dreapta de pant unu:
1 2
t t t = + (1.77)
Conform figurii, se poate scrie succesiv:
ds BC h =

2
d
h
t
=
( ) t t =
(

|
.
|

\
|
= = T
T T
AB BC 2
2 2
2 2
Deoarece t poate lua i valori negative, rezult:
( ) t = T BC 2 (1.78)
Rezult atunci c ( | |) ds T d t t = .
Cu (1.76) i(1.78), relaia (1.74) devine:
( ) ( ) ( )
( )
1
1
T T
T
T
j
ff ff
T
T
j
ff
T
S j B e T d
T
B e d
T
et
et
e t t t
t
t t

= =
| |
=
|
\ .
}
}
(1.79)
La limit, cnd T ,
1 1 lim =
|
|
.
|

\
|


T
T
t
(1.80)
i procesul aleator trunchiat devine netrunchiat. n aceste condiii,
densitatea spectral de putere a procesului trunchiat, ( ) e j S
T
ff
,
devine densitatea spectral de putere a procesului netrunchiat,
( ) e j S
ff
, iar funcia de autocorelaie a procesului aleator trunchiat,
( ) t
T
ff
B , devine funcia de autocorelaie a procesului aleator


23
netrunchiat, ( )
ff
B t . Cu aceste observaii, atunci cnd T ,
relaia (1.79) se poate scrie sub forma:
( ) ( ) t t e
et
d e B j S
j
ff ff


}
= (1.81)
Din (1.81) rezult c n cazul proceselor aleatoare staionare
n sens larg, densitatea spectral de putere a procesului este
transformata Fourier a funciei de autocorelaie a acestuia.
Transformata Fourier invers este:
( ) ( ) e e
t
t
et
d e j S B
j
ff ff }


=
2
1
(1.82)
Relaiile (1.81) i (1.82), care arat c densitatea spectral de
putere i funcia de autocorelaie ale unui proces aleator, staionar n
sens larg, sunt perechi Fourier, sunt cunoscute sub numele de
teorema Wiener-Khintcine.
n mod similar se poate demonstra c n cazul proceselor
aleatoare staionare n sens larg transformata Fourier a funciei de
corelaie determin densitatea spectral de putere de interaciune,
adic ( ) ( ) { }
fg fg
S j F B e t = .
Conform relaiei (1.70), rezult c puterea unui proces
aleator, staionar n sens larg, se poate calcula cu relaia:
( ) ( )
0
1 1
2
ff ff
P S j d S j d e e e e
t t

= =
} }
(1.83)
deoarece densitatea spectral de putere ( )
ff
S je este o funcie par
n e .
Un caz particular interesant, frecvent ntlnit n aplicaii, l
reprezint zgomotul alb, care este caracterizat de o densitate
spectral de putere constant,
0
S , n toat banda de frecvene


24
< < e . n cazul zgomotului alb, conform relaiei (1.82), se
poate scrie
( ) ( )
0
0
2
j
ff
S
B e d S
et
t e o t
t

= =
}
(1.84)
unde ( ) t o este distribuia Dirac.
Din punct de vedere fizic, funcia de autocorelaie msoar
dependena statistic dintre eantioanele prelevate dintr-un proces
aleator. Deoarece ( ) 0 = t o pentru 0 = t , din (1.84) rezult c
( ) 0 = t
ff
B numai pentru 0 = t , ceea ce semnific faptul c, n cazul
unui proces aleator de tipul zgomotului alb, eantioanele prelevate
sunt statistic independente, orict de apropiate ar fi ntre ele.

1.6. Proprietile principale ale funciei de
autocorelaie

Relaia (1.82) poate fi scris echivalent, sub forma:
( ) ( )( )
1
cos sin
2
ff ff
B S j j d t e et et e
t

= +
}
(1.85)
Deoarece att ( ) t
ff
B ct i ( ) e j S
ff
sunt funcii reale, din
(1.85) rezult:
( ) ( )
1
cos
2
ff ff
B S j d t e et e
t

=
}
(1.86)
Relaia (1.86) specific prima proprietate a funciei de
autocorelaie a unui proces aleator, staionar n sens larg, i anume
c este o funcie par:
( ) ( ) t t =
ff ff
B B (1.87)


25
Prima proprietate, c funcia de autocorelaie este par, se
poate demonstra i astfel:
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1 1 1 1 ff ff
B f t f t f t f t B t t t t = + = + = (1.88)
Pentru a deduce a doua proprietate a funciei de autocorelaie,
se consider un proces aleator, staionar n sens larg, i dou
variabile aleatoare ( )
1
f t i ( )
1
f t t + . Conform relaiei (1.11),
rezult:
( ) ( ) ( )
1 1 ff
B f t f t t t = +
Dac t , cele dou variabile aleatoare ( )
1
f t , respectiv
( )
1
f t t + , prelevate din procesul aleator ( ) f t , devin statistic
independente i, deci, se poate scrie relaia:
( ) ( ) ( )
2
1 1
.
ff
B f t f t a a a const = + = = = (1.89)
unde prin a s-a notat valoarea medie statistic.
Cu alte cuvinte, cnd t , funcia de autocorelaie a
procesului aleator, staionar n sens larg, tinde asimptotic la o
constant (n particular la zero) fie aperiodic, fie periodic amortizat,
aa cum este reprezentat n figura 1.7.

Fig 1.7. Reprezentarea grafic a funciei de autocorelaie ce tinde aperiodic la a
2
,
a), respectiv periodic amortizat, b).
Deoarece funcia de autocorelaie reprezint o msur a
dependenei statistice ntre variabilele aleatoare ( )
1
f t i ( )
1
f t t + ,


26
rezult intuitiv c pentru 0 = t dependena statistic este cea mai
puternic, adic ( ) 0
ff
B este valoarea maxim a funciei de
autocorelaie. Acest lucru se poate demonstra riguros, adic:
( ) ( ) t
ff ff
B B > 0 (1.90)
care reprezint a treia proprietate a funciei de autocorelaie.
ntr-adevr, plecndu-se de la inegalitatea evident:
( ) ( )
2
1 1
0 f t f t t
(
+ >

(1.91)
rezult:
( ) ( ) ( ) ( )
2 2
1 1 1 1
2 0 f t f t f t f t t t + + + > (1.92)
Dar
( ) ( ) ( ) ( )
2
1 1 1
0
ff
f t f t f t B = = (1.93)
( ) ( ) ( ) ( )
1 1 1 1 ff ff
f t f t B t t B t t t + = + = (1.94)
( ) ( ) ( ) ( )
2
1 1 1
0
ff
f t f t f t B t t t + = + + = (1.95)
Cu (1.93), (1.94) i (1.95), relaia (1.92) devine:
( ) ( ) 0 0
ff ff
B B t > (1.96)
care este echivalent cu relaia (1.90), ce trebuia demonstrat.
Pentru a pune n eviden a patra proprietate a funciei de
autocorelaie, se pleac de la relaia (1.82), care se particularizeaz
pentru 0 = t i se ine cont de (1.83), rezultnd:
( ) ( ) P d j S B
ff ff
= =
}


e e
t 2
1
0 (1.97)
Relaia (1.97) evideniaz faptul c valoarea funciei de
autocorelaie n origine este egal cu puterea procesului aleator,
staionar n sens larg.


27
n fine, a cincea proprietate a funciei de autocorelaie se
deduce din (1.13), (1.89) i (1.93), adic:
( ) ( ) ( ) = B B t
ff
0
1
2
o (1.98)
Cele cinci proprieti ale funciei de autocorelaie sunt puse n
eviden n figura 1.7 a,b.
Fie, n continuare, dou procese aleatoare, staionare n sens
larg, notate cu ( ) f t , respectiv ( ) g t . Fie, de asemenea, dou
variabile aleatoare ( )
1
f t i ( )
1
g t t + .
Se pot scrie urmtoarele relaii:
( ) ( ) ( ) ( )
1 1 1 1 fg fg
f t g t B t t B t t t + = + = (1.99)
( ) ( ) ( ) ( )
1 1 1 1 gf gf
g t f t B t t B t t t + = + ( =

(1.100)
Deoarece
( ) ( ) ( ) ( )
1 1 1 1
f t g t g t f t t t + = + (1.101)
din (1.99) i (1.100) rezult c n cazul o dou procese aleatoare,
staionare n sens larg, este adevrat relaia:
( ) ( ) t t =
gf fg
B B (1.102)
Din relaia (1.102) rezult c funcia de corelaie nu mai este
o funcie par n t , aa cum este funcia de autocorelaie. n
general, funcia de corelaie nu se bucur de cele cinci proprieti ale
funciei de autocorelaie.

1.7. Determinarea funciei de autocorelaie a
semnalelor recepionate, afectate de perturbaii

Se presupune c se transmite semnalul ( ) t s , purttor de
informaie pe un canal perturbat de zgomot, modelat matematic de
un proces aleator ( ) n t , staionar n sens larg. Deoarece, n general,


28
perturbaiile care apar pe canalul de transmisiuni au un caracter
aditiv, semnalul recepionat ( ) r t va fi de forma
( ) ( ) ( ) r t s t n t = + (1.103)
Funcia de autocorelaie a semnalului recepionat se determin cu
relaia
( ) ( ) ( )
rr
B r t r t t t = + (1.104)
nlocuind (1.103) n (1.104), rezult
( ) [ ( ) ( )][ ( ) ( )]
( ) ( ) ( ) ( )
rr
ss sn ns nn
B s t n t s t n t
B B B B
t t t
t t t t
= + + + + =
= + + +
(1.105)
unde
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
ss
sn
ns
nn
B s t s t
B s t n t
B n t s t
B n t n t
t t
t t
t t
t t
= +
= +
= +
= +
(1.106)
Zgomotul de pe canalul de transmisiuni este statistic independent de
semnalul util, deoarece acesta apare fie c pe canal se transmite
semnal util, fie c nu se transmite. Considernd, de asemenea, c
procesul aleator staionar n sens larg, ce descrie zgomotul de pe
canal are valoare medie statistic nul, adic
( ) 0 n t = (1.107)
rezult
( ) ( ) ( ) ( )0 0
( ) ( ) ( ) 0 ( ) 0
sn
ns
B s t n t s t
B n t s t s t
t t
t t t
= + = =
= + = + =
(1.108)
Cu (1.108), relaia (1.105) devine
( ) ( ) ( )
rr ss nn
B B B t t t = + (1.109)


29
Se consider, n continuare, c semnalul util, purttor de
informaie este de forma
( ) cos s t A t e = (1.110)
Rezult atunci:
(
(
(

+ = =
}


2
2
) ( ) (
1
lim ) ( ) (
T
T
T
ss ss
dt t s t s
T
R B t t t (1.111)
sau, innd cont de (1.110):
(
(
(

+ + =
=
(
(
(

+ =
} }
}


2
2
2
2
2
2
2
2
cos
1
) 2 ( cos
1
lim
2
) ( cos cos
1
lim ) (
T
T
T
T
T
T
T
T
ss
dt
T
dt t
T
A
dt t t
T
A B
et t e
t e e t
(1.112)
Deoarece:
( )
2
2
1
lim cos 2 0
T
T
T
t dt
T
e t

(
(
+ =
(
(

}
(1.113)
i
et et cos cos
1
lim
2
2
=
(
(
(


T
T
T
dt
T
(1.114)
relaia (1.112) devine:
et t cos
2
) (
2
A
B
ss
= (1.115)
Pe de alt parte, conform relaiei (1.89), rezult:
0 ) (
2
= = a B
nn
(1.116)


30
Din relaia (1.115) rezult c funcia de autocorelaie a
semnalului util, presupus periodic, este de asemenea periodic i,
deci, atunci cnd n semnalul recepionat exist i semnal util
periodic, funcia de autocorelaie a semnalului recepionat, pentru t
suficient de mare, va fi un semnal periodic de forma (1.115).
Dac n semnalul recepionat nu exist i semnal util
periodic, funcia de autocorelaie a semnalului recepionat, pentru t
suficient de mare, tinde asimptotic la zero.
Pe baza acestui rezultat se poate decide dac n semnalul
recepionat exist sau nu semnal util, purttor de informaie, chiar n
situaiile severe, cnd nivelul semnalului util recepionat este mai
mic dect nivelul zgomotului i cnd spectrul semnalului util este
inclus n spectrul zgomotului. n astfel de condiii, prin nici o
metod clasic determinist (filtrare sau detectare de amplitudine)
nu se poate decide dac n semnalul recepionat exist sau nu
semnal util.

1.8. Determinarea funciei pondere a unui sistem
liniar invariant n timp prin metoda corelaiei

Pentru determinarea funciei pondere a unui sistem liniar
invariant (SLI) n timp prin metoda corelaiei, se folosete schema
bloc din figura 1.8, unde ( ) f t este zgomot alb, ( ) g t rspunsul
sistemului liniar invariant n timp la zgomotul alb, iar corelatorul, o
instalaie tehnic care poate calcula funcia de corelaie dintre ( ) f t i
( ) g t . Conform relaiei (1.29), pentru un T suficient de mare i
2 1
t t t = , rezult:


31
2
2
1
( ) ( ) ( )
T
fg
T
R f t g t dt
T
t t

= +
}
(1.117)

Fig. 1.8. Schema bloc pentru determinarea funciei pondere
a unui S. L. I.

Dac se noteaz cu ( ) h t funcia pondere (necunoscut) a
sistemului liniar invariant n timp, conform integralei de convoluie, se
poate scrie:
( ) ( ) ( ) g t h u f t u du

=
}
(1.118)
nlocuind (1.118) n relaia (1.117), se obine:
2
2
1
( ) ( ) ( ) ( )
T
fg
T
R f t h u f t u du dt
T
t t

= + =
} }

2
2
1
( ) ( ) ( )
T
T
h u f t f t u dtdu
T
t


= +
} }
(1.119)
Dar:
2
2
1
( ) ( ) ( )
T
ff
T
f t f t u dt R u
T
t t

+ =
}
(1.120)


32
reprezint funcia de autocorelaie a semnalului de la intrarea
sistemului.
Dac acest semnal se consider zgomot alb, ergodic, cu
densitatea spectral de putere S
0
, conform relaiei (1.84):

0
( ) ( )
ff
R u S u t o t = (1.121)
unde o(t-u) este distribuia Dirac.
innd cont de (1.121) i de proprietatea de filtrare a
distribuiei Dirac, relaia (1.119) devine
0 0
( ) ( ) ( ) ( )
fg
R h u S u du S h t o t t

= =
}
(1.122)
Din (1.122) rezult c funcia de corelaie este proporional cu
funcia pondere a sistemului liniar invariant, necunoscut. Cunoscndu-
se densitatea spectral de putere S
0
a semnalului ( ) f t , care poate fi
considerat zgomot alb pentru sistemul respectiv i calculndu-se
funcia de corelaie dintre ( ) f t i rspunsul sistemului, se poate
deduce funcia pondere a acestuia.
Avantajul principal al acestei metode fa de metodele clasice
deterministe (aplicarea la intrare a unui impuls scurt i nregistrarea
rspunsului sau determinarea prin puncte a funciei de transfer etc.),
const n faptul c funcia pondere astfel determinat nu este afectat
de perturbaiile care intervin n funcionarea sistemului.
Un alt avantaj al acestei metode const n faptul c se poate
determina funcia pondere a sistemului n funciune, deci n condiii
reale.





33
1.9. Determinarea funciei de autocorelaie i a
densitii spectrale de putere la ieirea unui sistem
analogic, liniar, invariant n timp

Se consider ( ) f t un proces aleator, staionar n sens larg,
care se aplic la intrarea unui sistem analogic, liniar, invariant n timp.
Dac ( ) h t este funcia pondere a acestui sistem, la aplicarea lui ( ) f t ,
la ieire va rezulta de asemenea un proces aleator staionar n sens
larg, notat n continuare cu ( ) g t , care se poate determina cu integrala
de convoluie, dup cum urmeaz:
( ) ( ) ( ) g t f t u h u du

=
}
(1.123)
Funcia de autocorelaie ( )
gg
B t a procesului aleator de la
ieirea sistemului se poate calcula, conform relaiei (1.11), astfel:


1 1 1
( ) { ( ) ( )}
gg
B m g t g t t t = + =

1 1 1
{ ( ) ( ) ( ) ( ) } m f t u h u du f t v h v dv t


= + =
} }


1 1 1
( ) ( ) { ( ) ( )} h u h v m f t u f t v dudv t


= +
} }
(1.124)
Dar
1 1 1
{ ( ) ( )} ( )
ff
m f t u f t v B v u t t + = + (1.125)
reprezint funcia de autocorelaie a procesului aleator ( ) f t de la
intrarea sistemului analogic, liniar, invariant n timp. Cu (1.125),
relaia (1.124) devine:


34
( ) ( ) ( ) ( )
gg ff
B B v u h u h v dudv t t


= +
} }
(1.126)
Densitatea spectral de putere de la ieirea sistemului analogic,
liniar, invariant n timp, conform teoremei Wiener - Khintcine, este
transformata Fourier a funciei de autocorelaie, adic:
( ) ( )
j
gg gg
S j B e d
et
e t t

=
}
(1.127)
nlocuind ( ) t
gg
B din (1.126) n relaia (1.127), rezult:
( ) ( ) ( ) ( )
j
gg ff
S j B v u h u h v e dudvd
et
e t t


= +
} } }
(1.128)
Pentru o scriere mai compact, se face schimbarea de variabil:
v u t u + = ; d d t u = (1.129)
Cu (1.129), relaia (1.128) devine:
( ) ( ) ( ) ( )
j u j v j
gg ff
S j h u e du h v e dv B e d
e e eu
e u u



=
} } }
(1.130)
Dar:
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
j u
j v
j
ff ff
h u e du H j
h v e dv H j
B e d S j
e
e
u
e
e
u u e

=
`

)
}
}
}
(1.131)
unde ( ) H je este funcia de transfer a sistemului analogic, liniar,
invariant n timp, iar ( )
ff
S je , densitatea spectral de putere a
procesului aleator de la intrarea sistemului respectiv.
Cu (1.131), relaia (1.130) devine:


35
2
( ) ( ) ( )
gg ff
S j H j S j e e e = (1.132)
n cazul n care la intrarea sistemului se aplic zgomot alb cu
densitatea spectral de putere S
0
, rezult:
2
0
( ) ( )
gg
S j H j S e e = (1.133)

1.10. Generarea de zgomote cvasialbe

Zgomotul alb este un proces aleatoriu cu densitatea spectral
de putere constant ntr-o band infinit de frecvene. Aceasta
nseamn c un generator de zgomot alb ar trebui s dezvolte la
ieire o putere infinit, ceea ce practic nu este posibil. Avnd n
vedere avantajele pe care le prezint zgomotul alb, se folosesc
aproximaii ale acestuia n sensul c se genereaz procese aleatoare
cu densitatea spectral de putere constant ntr-o anumit band
(zgomote cvasialbe).
S-a constatat c sursele primare ca: rezistoare, tranzistoare,
diode Zener etc., n anumite condiii de funcionare genereaz
zgomote cu densitatea spectral de putere constant ntr-o band
suficient de mare, ns n domeniul frecvenelor ultrajoase,
densitatea spectral de putere tinde ctre zero.
Deoarece banda de trecere a majoritii instalaiilor
industriale este sub 5 Hz, este necesar a genera un zgomot cu
densitatea spectral constant ntre 0 i aproximativ 50 de Hz. n
general, n practic se alege banda de frecvene a zgomotului
generat de zece ori mai mare dect banda de trecere a sistemului
cercetat. Pentru aceasta zgomotul de la sursa primar este amplificat
i apoi trecut printr-un filtru trece band cu
2 1
2 f f f A = , astfel
nct la ieirea filtrului se obine un zgomot cu densitatea spectral


36
de putere constant n aceast band. Dup o nou amplificare, prin
modularea zgomotului cu un tren de impulsuri dreptunghiulare de
frecven convenabil aleas i o nou filtrare cu un filtru trece jos se
poate obine un semnal cu densitate spectral de putere constant
ntr-o band de frecvene ncepnd cu frecvena de zero heri.
Zgomotul cvasialb generat de surse primare i prelucrat aa
cum a fost descris este folosit tot mai rar n aplicaii, deoarece
prezint instabilitate n timp i este greu de prelucrat. De aceea, n
ultimul timp zgomotul cvasialb este generat prin secvene
pseudoaleatoare periodice. Aceste secvene se bucur de
urmtoarele proprieti:
a. Semnalul se prezint ca o succesiune de impulsuri de durat
elementar i multipli de , n cadrul unor asemenea
intervale putnd lua valorile constante +a sau a;
b. Numrul total de intervale elementare in cadrul unei
perioade este 2 1
p
N = , unde p este un numr ntreg
pozitiv;
c. n fiecare perioad, numrul de intervale elementare n care
semnalul are valoarea +a este cu o unitate mai mare dect
numrul de intervale elementare in care semnalul are
valoarea a;
d. Dac se definete prin stare numrul de intervale elementare
succesive n care semnalul este egal numai cu +a, sau
numai cu a, atunci numrul total de stri este egal cu
1
1
2
2
p
N

+
= ;
e. n cadrul unei perioade, jumtate din numrul de stri au o
durata egala cu , un sfert din numrul de stri au durata de


37
2, o optime au durata 3 etc., exceptnd o stare cu valoarea
+a de durata p si starea cu valoarea a de durata (p-1);
f. Efectund o permutare ciclic asupra unei succesiuni date se
obine o nou succesiune care, comparat cu succesiunea
original, prezint un numr de necoincidene cu o unitate
mai mare dect numrul de coincidene.
De obicei, secvenele pseudoaleatoare periodice se obin din
secvene binare pseudoaleatoare periodice.
Secvenele binare pseudoaleatoare se obin relativ simplu cu
registre de deplasare cu reacii convenabil alese.
n cazul folosirii registrelor de deplasare cu reacii se obin
secvene de impulsuri cu valoarea 1 logic si 0 logic. Printr-o
convertire relativ uoar se poate obine pentru 1 logic valoarea
+a si pentru 0 logic valoarea a.
Astfel, pentru fixarea ideilor, se considera schema din figura
1.9, unde
1 2 3
, , B B B sunt circuite basculante bistabile (celule binare).

Fig. 1.9. Registru de deplasare cu reacie ntocmit dup polinomul
2 3
( ) 1 g x x x =

Dac
' ' '
1 2 3
, , x x x sunt variabilele de la intrarea celulelor binare, iar
1 2
, x x i
3
x strile celulelor binare, naintea aplicrii tactului, se
poate scrie:


38
'
1 1 3
'
2 1
'
3 2
x x x
x x
x x
=

=
`
=
)
(1.134)
Sub form matriceal sistemul de ecuaii (1.134) se poate
scrie echivalent sub forma:
'
1 1
'
2 2
'
3 3
1 0 1
1 0 0
0 1 0
x x
x x
x x
(
( (
(
( (
=
(
( (
(
( (


(1.135)
Presupunnd c iniial celulele binare se afl in starea 1 logic,
adic:
1
(0) 1
1
S
(
(
=
(
(


i dac se noteaz cu [T] matricea
| |
1 0 1
1 0 0
0 1 0
T
(
(
=
(
(

, (1.136)
atunci la aplicarea primului tact starea registrului devine:
| |
0
(1) (0) 1
1
S T S
(
(
= =
(
(


La urmtoarele tacte se poate scrie:
| |
1
(2) (1) 0
1
S T S
(
(
= =
(
(

;
| |
0
(3) (2) 1
0
S T S
(
(
= =
(
(

;


39

| |
0
(4) (3) 0
1
S T S
(
(
= =
(
(


| |
1
(5) (4) 0
0
S T S
(
(
= =
(
(

;
| |
1
(6) (5) 1
0
S T S
(
(
= =
(
(


Se observ uor ca la urmtorul tact se revine in starea
iniial, adic:
| |
1
(7) (6) 1
1
S T S
(
(
= =
(
(


Secvena de ieire a ultimei celule binare are structura
1110100. Se poate verifica uor c toate cele ase proprieti ale
unei secvene pseudoaleatoare periodice sunt verificate. Ieirile
celorlalte celule binare vor fi, de asemenea, secvene
pseudoaleatoare periodice, fiind permutri ciclice ale primei
secvene.
n general, dac registrul de deplasare este format din p
celule binare, atunci, innd cont ca fiecare celul poate fi n dou
stri 1 sau 0, rezult c registrul de deplasare poate fi in 2
p
stri
distincte.
Excluznd starea cu toate celulele binare n 0 logic, rezult
2 1
p
stri distincte, deci secvene formate din maximum
2 1
p
bii.
Pentru obinerea lungimii maxime 2 1
p
, reaciile trebuie
conectate convenabil (vezi tabelul 1). n caz contrar lungimile
secvenelor vor rezulta mai mici.


40
Tabelul 1
Numrul de
celule binare
Celulele de la care se iau
semnele pentru reacia
sum modulo 2
Perioada semnalului
2
1 2
3
3
1 3 sau 2 3
7
4
3 4 sau 1 4
15
5
3 5 sau 2 5
31
6
1 6 sau 5 6
63
7
4 7
127
8
4 5 6 8
255
9
5 9
511
10
7 10
1023
11
9 11
2047
12
1 12 sau 4 12
4095

Avnd in vedere caracterul periodic al secvenei, si funcia sa
de autocorelaie va fi periodic. Calculul funciei de autocorelaie
ntr-o perioada N se efectueaz folosind relaia:
1
2
1 1 1
1
0
1
( ) ( ) ( )
n
N
i
N
xx
n
R k x t x t k dt
N
+
A
=
A = + A
A

}
(1.137)
n care:
n numerotarea strilor;
n
i - numrul de intervale elementare corespunztoare strii a
n-a;
n k
a a
+
= este valoarea semnalului decalat cu k intervale fata
de semnalul de baz;


41
kA - parametrul de ntrziere sau decalare.
Funcia de autocorelaie scris sub aceast form se poate
calcula separat, pe intervale n care semnalele sunt identice sau
decalate.
Se disting urmtoarele cazuri:
1) k=0
1 1
2
2 2
2
1 1
0
1
(0)
n
N N
i
N
xx n n n
n n
a
R a a dt i a
N N
+ +
A
= =
= = A =
A A

}
(1.138)
deoarece suma numrului de intervale elementare corespunztoare
tuturor strilor este egal cu N, adic
1
2
1
N
n
n
i N
+
=
=

(1.139)
2) | | 1 k <
1
2
1 1 1
1
0
1
2
1 1 1 1 1 1
1
0
1
( ) ( ) ( )
1
( ) ( ) ( ) ( )
n
n
N
i
N
xx
n
N
i k
n
k
R k x t x t k dt
N
x t x t k dt x t x t k dt
N
+
A
=
+
A A
=
A
A = + A =
A
(
= + A + + A
(
A
(

} }
(1.140)
innd cont c pe intervalul 0 k A strile celor dou
secvene nu coincid, iar pe intervalul
n
k i A A strile celor dou
secvene coincid, relaia (1.140) devine
1
2
2 2
1
1
2
2 2 2 2
1
1
( ) ( )
1
1 1
2
( 2 ) 1 2 1
N
N
xx n
n
N
n
n
R k a k a i k
N
N
N
a i a k a k k a
N N N
+
=
+
=
( A = A + A A =

A
+
| |
|
+
| |
= =
| |
\ .
|
\ .

(1.141)


42
3) | | 1 k >
Considernd mai nti k ntreg, rezult, conform proprietii
f) c numrul de necoincidene este mai mare cu unu dect numrul
de coincidene i, deci:
2
2
1
( ) ( )
N
xx
a
R k a
N N
A = A =
A
(1.142)
Datorit caracterului ciclic al secvenei pentru | | 1 k > , adic
decalaje mai mari dect , proprietatea f) se conserv i funcia de
autocorelaie pstreaz aceeai valoare dat de (1.142).
Rezult atunci c reprezentarea grafic a funciei de
autocorelaie n funcie de parametrul k t = A este dat n figura.
1.10.

Fig. 1.10. Reprezentarea grafic a funciei de autocorelaie a unei secvene
pseudoaleatoare periodice

Din figura 1.10 se observ c funcia de autocorelaie a unei
secvene pseudoaleatoare se apropie cu att mai mult de funcia de
autocorelaie a zgomotului alb, cu ct este mai mic si N este mai
mare.




43
1.11. Probleme rezolvate

1. Un punct efectueaz o micare armonic de forma x=asinet.
S se determine densitatea de repartiie de ordinul nti, ( )
1
w x , a
mrimii x n orice moment de timp t, dac probabilitatea aflrii
punctului n intervalul (x, x+dx] este proporional cu lungimea
intervalului dx i invers proporional cu viteza din momentul de timp
corespunztor. S se determine apoi funcia de repartiie de ordinul
nti, ( )
1
F x , i probabilitatea ca punctul s se afle n intervalul
( ) 2 a x a < s .
Soluie
Conform relaiei (1.52), se poate scrie:

1
( ) w x dx Cdt =
unde C este o constant de proporionalitate.
Rezult atunci:
1
2
( )
cos
1 sin
dt C C C
w x C
dx
dx a t
a t
dt
e e
e e
= = = = =


2 2 2
2
1
C C
x a x
a
a
e
e
= =


Deoarece ( )
1
w x este o mrime real, rezult:

1
2 2
( )
C
w x
a x e
=

, pentru |x| < a


Pentru determinarea constantei de proporionalitate, se
folosete relaia general:


44

1 1 1 1
( ; ) 1 w x t dx

=
}

n acest caz:

2 2
1 arcsin 1
a
a
a a
Cdx C x
C
a
a x
e
e t
e
= = =

}

Deci:

1
2 2
1
( ) w x
a x t
=

, pentru |x| < a


1 1
2 2
1 1 1
( ) ( ) arcsin arcsin
2
x
x x
a a
dx x x
F x w x dx
a a
a x
t t
t
= = = = +

} }


2 2
1 1 1
( ) ( ) ( )
2
a a
a
a
a
P a x w x dx w x dx w x dx




< s = = =
`
)
} } }


1 1 1 1
1 1 1 1
( ) ( ) ( ) arcsin
2 2 2 2
1 1 1 1 1 1
arcsin( 1)
6 2 2 6 3
a
F F F a F
t
t t
t t t
| | | |
= + = +
| |
\ . \ .
| | | |
= = =
| |
\ . \ .


2. Valoarea efectiv a tensiunii fluctuante ce corespunde
zgomotului staionar cu component continu nul descris de o lege
de repartiie normal este U
ef
=16V. S se determine probabilitatea ca
zgomotul s depeasc nivelul de prag U
p
=20V. Se d valoarea
funciei Laplace F(1,25)=0,895.

Soluie
Conform relaiei (1.51), legea de repartiie a zgomotului,
reprezentat prin tensiunea fluctuant, este de forma:


45
2
2
2
2
1
2
216
1
1 1
( )
2 16 2
ef
u
u
U
ef
w u e e
U t t


= =
Conform relaiei (1.61), rezult:

{ } { }
2
2
20
1 1 1
20
1 20
216
20 ( ) ( ) ( )
1
( )
16 2
p
u
P u U P u w u du w u du w u du
F e du
t

> = > = = =
=
} } }
}

Efectund schimbarea de variabil:

16
u
v = , 16 du dv =
rezult:
{ }
20
2
16
2
1 20
20 1 1 1 (1, 25)
16 2
v
P u e dv F F
t

| |
> = = = =
|
\ .
}

1 0,895 0,105 = =

3. Funcia caracteristic este definit ca transformata Fourier a
densitii de repartiie de ordinul nti cu semnul lui e inversat,
adic o funcie (e) de forma:
1
( ) ( )
j x
w x e dx
e
e

=
}

S se demonstreze c
{ }
1 1 1
0
1 ( )
( ) ( )
d
f t m f t
j d
e
e
e
=
(
= =
(


{ }
0
2
2
2 1
2
1 1
2
) ( 1
) ( ) (
=
(

= =
e
e
e
d
d
j
t f m t f
etc., unde 1 = j .


46
S se calculeze apoi, pe aceast cale, valoarea medie n cazul
legii de repartiie uniforme, definite prin relaia:
1
1
, pentru
( )
0 , pentru
a x b
b a
w x
x b si x a

s s

> <



Soluie
1 1 1
0
0
( )
( ) ( ) ( )
j x
d
jxw x e dx j xw x dx j f t
d
e
e
e
e
e

=
=
(
= = =
(

} }

1
0
1 ( )
( )
d
f t
j d
e
e
e
=
(
=
(


2
2 2
1 2
0
0
( )
( )
j x
d
j x w x e dx
d
e
e
e
e
e

=
=
(
= =
(

}

2
2 2 2 2 2
1 1 1 2 2
0
1 ( )
( ) ( ) ( )
d
j x w x dx j f t f t
j d
e
e
e

=
(
= = =
(

}

n cazul legii de repartiie uniforme, funcia caracteristic este
de forma:
1
1 1
( ) ( ) ( )
( )
b
j x j x j b j a
a
w x e dx e dx e e
b a j b a
e e e e
e
e

= = =

} }

2 2
0 0
( ) 1 ( ) ( )
2
j b j a j b j a
d jbe jae j j e e b a
j
d b a j
e e e e
e e
e e
e e
= =
+
= =


Rezult atunci:
1
0
1 ( )
( )
2
d b a
f t
j d
e
e
e
=
+
= =



47
4. Un semnal staionar i ergodic, x, este caracterizat prin
densitatea spectral de putere:
2
2
( )
1 4
xx
S je
e
=
+

Dac semnalul x este repartizat dup o lege normal, s se
determine aceast lege.
Soluie
2
2
1
( )
2
1
1
( )
2
x x
w x e
o
to

=
unde x i
2
o reprezint valoarea medie i dispersia.
Conform relaiilor (1.89) i (1.98), rezult:
( )
xx
x B = i
2
(0) ( )
xx xx
B B o =
Pentru a calcula funcia de autocorelaie ( )
xx
B t , se folosete
teorema Wiener - Khintcine:
1
( ) ( )
2
j
xx xx
B S j e d
et
t e e
t

=
}

Efectund schimbarea de variabil:
j s e = ,
( )
1
d ds
j
e = i atunci:
2
2 1
( )
1 1 1
4 2
4 2 2
xx
S s
s s s
= =
| | | || |
+
| | |
\ . \ .\ .

Funcia de autocorelaie se poate calcula folosind teorema
reziduurilor.
1
( )
1 1 2
2
2 2
j
s
xx
j
e ds
B
j
s s
t
t
t


= =
| || |
+
| |
\ .\ .
}



48
2
1
2
2
1
2
1
, pentru 0
1 2
2
2
1
, pentru 0
1 2
2
2
s
s
s
s
e
e
s
e
e
s
t t
t t
t
t

=
=

= >
| |

|

\ .

= <

| |

+
|

\ .




Deci:

1
2
1
( )
2
xx
B e
t
t

=
i atunci
( ) 0
xx
x B = = , iar
2
(0) ( ) 1/ 2
xx xx
B B o = =
Legea de repartiie a semnalului va fi de forma:
2
1
1
( )
x
w x e
t

=



49
5. S se deduc funcia de autocorelaie de la ieirea unui filtru
trece jos ideal, caracterizat prin funcia de transfer
( ) ( )
( ) j
H j A e
| e
e e = , unde:
1
1
, pentru
( )
0, pentru
A
A
e e
e
e e

=

>


dac la intrarea acestuia se aplic zgomot alb cu densitatea spectral
de putere S
0
.

Soluie
Conform relaiei (1.133), rezult:
2
0 1
2
0
1
, pentru
( ) ( )
0, pentru
gg
A S
S j H j S
e e
e e
e e

= =

>


Conform teoremei Wiener - Khintcine:
1
1
2 2
0 0
1
1
( ) ( ) sin
2 2
j j
gg gg
A S A S
B S j e d e d
e
et et
e
t e e e et
t t tt


= = =
} }


6. Fie filtrul RC din figura alturat.


S se determine funcia de autocorelaie de la ieire, ( )
gg
B t , dac la
intrare se aplic zgomot alb f(t), cu densitatea spectral de putere
( )
0 ff
S j S e =


50
Soluie
Conform relaiei (1.132), rezult:
2
( ) ( ) ( )
gg ff
S j H j S j e e e =
Funcia de transfer, ( ) H je a filtrului este:
1
)
1
H(j
j RC
e
e
=
+

Rezult atunci:
2
2
1 1 1
( )
1 1 1 ( )
H j
j RC j RC RC
e
e e e
= =
+ +

Deoarece ( )
0 ff
S j S e = , rezult:
0
2
1
( ) , ( ) ( )
1 ( ) 2
j
gg gg gg
S
S j B S j e d
RC
et
e t e e
e t

= =
+
}

Efectund schimbarea de variabil s j = e , ds
j
d
|
.
|

\
|
=
1
e i atunci:
0 0
2
1
( )
1 1
2 (1 )(1 ) 2 ( )
( )( )
j j
s s
gg
j j
S S e ds e ds
B
j sRC sRC j RC
s s
RC RC
t t
t
t t


= = =
+
+
} }


0
2
0
1
0
2
0
1
( )
, pentru 0
1 2
( )
pentru 0
1 2
,
s
RC
s
RC
s
RC
s
RC
S
e
S RC
e
RC
s
RC
S
e
S RC
e
RC
s
RC
t
t
t
t
t
t

=
=

= >
| |

|

\ .

= <

| |

+
|

\ .


Scris sub form compact, rezult:


51
0
( )
2
RC
gg
S
B e
RC
t
t

=

7. Fie
( )
( ) { ( )}
k
X t x t = i
( )
( ) { ( )}
k
Y t y t = dou procese
aleatoare legate prin relaia ( ) [ ( )]
t
Y t L X t = , unde
t
L este un operator
liniar ce opereaz asupra variabilei t. Dac
t
L este operatorul de
derivare, s se arate c:
1 2
1 2
2
( , )
( , )
XX
XX
B t t
B t t
t
c
=
c

;
1 2
1 2
1
( , )
( , )
XX
XX
B t t
B t t
t
c
=
c

;
2
1 2
1 2
1 2
( , )
( , )
XX
XX
B t t
B t t
t t
c
=
c c

, unde
( )
( )
X t
X t
t
c
=
c

, iar
1 2
( , )
XX
B t t este
funcia de autocorelaie. Dac ( ) X t este staionar n sens larg, s se
arate c:
1 2
1 2
2
( )
( )
XX
XX
B t t
B t t
t
c
=
c

;
1 2
1 2
1
( )
( )
XX
XX
B t t
B t t
t
c
=
c

;
2
1 2
1 2
1 2
( )
( )
XX
XX
B t t
B t t
t t
c
=
c c


Soluie
Fie
( )
1 1
( ) { ( )}
k
X t x t = i
( )
1 1
( ) { ( )}
k
Y t y t = dou variabile
aleatoare ale proceselor aleatoare ( ) X t i ( ) Y t . Cele dou procese
aleatoare sunt legate prin relaia


52
( ) [ ( )]
t
Y t L X t = (p7.1)
Multiplicnd la stnga relaia (p7.1) cu
1
( ) X t i mediind apoi ambii
membri pentru
2
t t = , rezult

2 2
1 2 1 2 1 2
{ ( ) ( )} { ( ) [ ( )]} [ { ( ) ( )]
t t
E X t Y t E X t L X t L E X t X t = =
Dar
1 2 1 2
{ ( ) ( )} ( , )
XY
E X t Y t B t t =
reprezint funcia de corelaie i

1 2 1 2
{ ( ) ( )} ( , )
XX
E X t X t B t t =
reprezint funcia de autocorelaie.
Deci, se poate scrie
2
1 2 1 2
( , ) [ ( , )]
XY t XX
B t t L B t t = (p7.2)
Multiplicnd la dreapta relaia (p7.1) cu
2
( ) X t i mediind
apoi ambii membri pentru
1
t t = , rezult

1 1
1 2 1 2 1 2
{ ( ) ( )} { [ ( )] ( )} [ { ( ) ( )}]
t t
E Y t X t E L X t X t L E X t X t = =
sau
1
1 2 1 2
( , ) [ ( , )]
YX t XX
B t t L B t t = (p7.3)
Multiplicnd la dreapta relaia (p7.1) cu
2
( ) Y t i mediind
apoi ambii membri pentru
1
t t = , rezult

1 1
1 2 1 2 1 2
{ ( ) ( )} { [ ( )] ( )} [ { ( ) ( )}]
t t
E Y t Y t E L X t Y t L E X t Y t = =
sau
1
1 2 1 2
( , ) [ ( , )]
YY t XY
B t t L B t t = (p7.4)
n cazul particular cnd operatorul
t
L este de derivare i procesul
aleator ( ) X t este staionar n sens larg, relaiile (p7.2), (p7.3), (p7.4)
devin
1 2
1 2
2
( )
( )
XX
XX
B t t
B t t
t
c
=
c

(p7.2)


53
1 2
1 2
1
( )
( )
XX
XX
B t t
B t t
t
c
=
c

(p7.3)
2
1 2
1 2
1 2
( )
( )
XX
XX
B t t
B t t
t t
c
=
c c

(p7.4)
Dac se face notaia
1 2
t t t = , se poate scrie echivalent:
( )
( )
XX
XX
B
B
t
t
t
c
=
c

(p7.2)
( )
( )
XX
XX
B
B
t
t
t
c
=
c

(p7.3)
2
2
( )
( )
XX
XX
B
B
t
t
t
c
=
c

(p7.4)

S-ar putea să vă placă și