Problema estimrii frecvenelor unor semnale

sinusoidale n prezena zgomotului

Modelul semnalului. Caracteristici spectrale i
de corelaie
S considerm cazul unor exponeniale complexe n prezena unui zgomot alb,
necorelat cu semnalul, de valoare medie nul i dispersie
w
2
:

( ) ( ) ( ) ( )
1 1
i i
P P
j j n
i
i i
i
y n = +w n n +w n
e e A
x

= =
=

Amplitudinile | ) , 0
i
A i frecvenele unghiulare | | ,
i
se
presupun deterministe, dar necunoscute;
fazele
i
sunt variabile aleatoare necorelate, uniform distribuite n | | , .

Modelul ARMA
( )
i i
jn j
i i
e e A n x

=
( ) ( ) 1 = n x e n x
i
j
i
i

sau introducnd operatorul ntrziere cu un tact
1
q , sau introducnd operatorul ntrziere cu un tact q ,
( ) ( ) ( ) ( ) 0 1
1 1
= =

n x q e n x q e n x
i
j
i
j
i
i i



Pentru P=1
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) n w n x n y
n w n x n y
i
i
+ =
+ = 1 1 1

nmulind prima ecuaie cu
i
j
e

i scznd-o din a doua se elimin ( ) n x
i
:
( ) ( ) ( ) ( ) n w q e n y q e
i i
j j 1 1
1 1

=

( ) ( ) ( ) ( ) n w q e n y q e
i i
1 1 =
n cazul general a P componente se obine deci
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

=

= =
P
i
j
q e q A n w q A n y q A
i
1
1
1 unde



Observaii
-Este o form particular de model ARMA (model ARMA degenerat)
-Polinomul ( ) q A poart informaia complet asupra frecvenelor { }
P
i
i
1 =
,
deoarece rdcinile sale sunt
P i e q
i
j
i
, , 1 = =


-Scriind
( ) 1 ,
0
0
= =

=

a q a q A
i
P
i
i

rezult
( ) ( )

= =
=
P
i
i
P
i
i
i n w a i n y a
0 0


Funcia de autocorelaie
Evalum mai nti
( ) ( ) ( ) { } { }
( )
{ }
l i l i
l l i i
j j n j
l i
n j j
l
n j j
i l i
e e e A A
e e A e e A n x n x l i F




=
= = =
E
E E ,

Pentru l i = ,
{ } 1 E =

l i
j j
e e

{ } 1 E = e e
iar pentru l i
{ } { } { } 0 d
2
1
d
2
1
E E E =
(
(

(
(

= =

j j j j j j
e e e e e e
l i l i

deci
( )

=
=
l i
l i A
l i F
i
0
,
,
2


La fel se deduce c
( ) ( ) { }

=
=

l i
l i e A
k n x n x E
i
jk
i
l i
0
,
2

aa nct rezult
( ) ( ) ( ) { } ( ) ( ) ( ) ( ) { }
P P

= = + =


( ) ( ) ( ) { } ( ) ( ) ( ) ( ) { }
( ) ( )
{ }
( ) ( )
i
1 1
2 2
w w
1 1 1
E E
E +
l
l
P P
yy
i
i l
P P P
jk 2
i
i
i l i
k y n y n k x n x n k E w n w n k
r
x n x n k k k
e A




= =

= = =

= = + =
`
)

= + =
`
)



Densitatea spectral de putere
Se calculeaz ca transformat Fourier n timp discret a funciei de autocorelaie.
( ) ( ) { } ( )
2
1
2
2 TFTD
w
P
i
i i yy
j
yy
A k r e P

+ = =

=



( )
j
yy
e P

2

2
2
2 A
2
3
2 A


2
w

2
1
2 A
Vectorul de date
( ) ( ) ( ) ( ) | |
T
n y n y n y n 1 , , 1 , + = y
Vectorii frecven
( )
| | P i e e e
T
j j j
i
i i i
, , 1 , , , , , 1
1 2
= =

e
Matricea de autocorelaie R asociat vectorului de date este Matricea de autocorelaie R asociat vectorului de date este
( ) ( ) { }
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
(
(
(
(
(
(

= =
0 2 1
2 0 1
1 1 0
E
xx xx xx
xx xx xx
yy yy yy
H
r r r
r r r
r r r
n n

y y R
( ) ( ) ( ) ( ) | | n x n x n x n
P c
, , ,
2 1
= x
( ) ( ) ( ) | | n n n
P
e e e A , , ,
2 1
=
Deoarece
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

=

=
+ = + =
P
i
jk
i
P
i
i
k n w e n x k n w k n x k n y
i
1 1

( ) ( ) ( ) n n n
c
w Ax y + =
( ) ( ) { } ( ) ( ) { } ( ) ( ) { }
( ) ( ) { } I A x x A
w w A x Ax y y R
2
E
E E E
w
H H
c c
H H H
c c
H
n n
n n n n n n
+ =
= + = =


( ) ( ) { } { }
2 2 2
1 2
diag , , ,
H
c c P
E n n A A A = P x x
( ) ( ) { } ( ) ( ) { }
2
E E
H H H
c c w
n n n n = = + R y y A x x A I


I APA R
2
v
H
+ =
v

( ) ( ) , = } { E =
2
w
1 i
2
I e e y y R +

=
H
i i
P
i
H
A n n
Dar

=
= =
P
i
H H
i i i S
A
1
2
APA e e R
este matricea de autocorelaie a semnalului, iar
I R
2
= I R
2
w W
=
este matricea de autocorelaie a zgomotului, deci:
W S
R R R + =

Valori proprii, vectori proprii
Vom presupune >P.
Rangul matricei
S
R este P, iar al matricelor
W
R deci i R, este .
In consecin, matricea
S
R are P valori proprii P i
Si
, , 1 , = nenule
(pozitive), iar restul de -P sunt nule.
Vectorii proprii v
i
asociai valorilor proprii nenule poart numele de
vectori proprii principali. n consecin,
S
R poate fi exprimat sub forma:

=
=
P
i
H
i i Si S
1
v v R

Vectorii v
i
definesc acelai subspaiu al semnalelor P-dimensional ca i vectorii e
i
.
ntr-adevr, ei sunt ortogonali i satisfac relaia:
i
Si i S
v v R =
i
Si i
P
k
H
k
k
k
A v v e e =

=1
2

=1

=1

=1

=
=

i
H
i i
1
v v I
deci
( )
H
i

i
i i
H
i

P i
i w
H
i
P
i
i w Si
H
i

i
i w
H
i
P
i
i Si
v v v v v v v v v v R

= + = = = =
= + + = + =
1 1
2
1
2
1
2
1

Din relaia de mai sus rezult c se pot mpri vectorii proprii ai matricei de Din relaia de mai sus rezult c se pot mpri vectorii proprii
i
ai matricei de
autocorelaie n dou categorii
-vectorii proprii principali, v
1
,...,v
P
, care corespund valorilor proprii
P i
w Si i
, , 1 ,
2
= + =
(cele mai mari); ei sunt n acelai timp vectori proprii ai matricei de autocorelaie
a semnalului; vom spune c acetia genereaz subspaiul semnal i i vom nota
P i
i i
, , 1 , = = v s P i
i i
, , 1 , = =
Cu acetia se formeaz matricea
| | ( ) P
P
= s s s S , , ,
2 1


-vectorii proprii v
P+1
,...,v
N
, corespund toi valorilor proprii
2
2 1
, , ,
w P P
=
+ +
; ei
genereaz subspaiul zgomot. Aceti vectori se vor nota
P i
i P i
= =
+
, , 1 , v g
i cu ei se formeaz matricea
| | ( ) ( ) P = g g g G , , , | | ( ) ( ) P
P
=

g g g G , , ,
2 1


| |
1 2
, , ,

Q v v v
= RQ Q
{ }
(

= =
2
1
1
, diag
0
0

{ }
P
, , diag
1 1
=

{ }
P
, , diag
1 2

+
=

= RQ Q
| | | |
(

=
2
1
0
0
G S G S R
| | | |
(

=
2
1
0
0
G S G S R


2
1
G RG
S RS
=
=

Din ultima relaie
0
1 P

(
(

+

G G APA G
0
G RG
2 2
1
w
H
w

+ = =
(
(
(

=
+

de unde
0 G APA =
H


Dar P este o matrice diagonal cu elemente nenule pe diagonal, iar A este de tip
Vandermonde, deci are rangul egal cu numrul de coloane, aa nct rezult
0 G A =
H

ceea ce implic
P k P i k i
k
H
i
= = = , , 1 , , , 1 , , , 0 g e
deci
P i
H
i
, , 1 , = = 0 G e

Totodat, relaia de mai sus implic
P k
k
H
= = , , 1 , 0 g A
ceea ce nseamn c vectorii
k
g aparin spaiului nul al matricei
H
A :
( )
H
k
A g
sau spaiul coloan al matricei G este identic cu spaiul nul al matricei
H
A : sau spaiul coloan al matricei G este identic cu spaiul nul al matricei A :
( ) ( )
H
A G N C =
Dar din ortogonalitatea vectorilor proprii rezult
( ) ( )
H
S G N C =

Din ultimele dou relaii
( ) ( )
H H
A S N N =
n mod asemntor se deduce c
( ) ( ) A S C C =
n consecin vectorii e
i
genereaz acelai subspaiu ca i vectorii proprii principali i
sunt ortogonali pe subspaiul zgomot. sunt ortogonali pe subspaiul zgomot.
Pornind de la observaiile de mai sus exist dou categorii de metode de estimare
a frecvenelor. Unele se bazeaz pe subspaiul semnal, celelalte pe subspaiul zgomot.