MANAGEMENT - Lecia 2 PROCESUL DECIZIONAL DEFINITII; ELEMENTE; CLASIFICARE Act esenial al activitii manageriale, decizia constituie produsul cel

mai reprezentativ i totodat, instrumentul cel mai eficace al acesteia. Luarea deciziilor este o parte a muncii tuturor managerilor. Managerii din organizaie, de la toate nivelurile, iau constant decizii. Decizia constituie punctul central al activitii de management, deoarece ea se regsete n toate funciile procesului de management. Decizia poate fi definit ca fiind cursul e aciu!e sau "# ali$a$ea% aleas& 'e!$ru realizarea u!uia sau "ai "ul$#r #(iec$i)e% i!$r-# "uli"e e )aria!$e% i!*! c#!$ e a!u"i$e cri$erii+ , Decizia este rezultatul unui proces secvenial de informare, analiz i deliberare, denumit 'r#ces ecizi#!al. Elementele i clasificarea procesului decizional Decidentul, persoana sau grupul care urmeaz s adopte o decizie! n funcie de acest element e"ist #$% procese de decizie individuale i #&% procese de decizie de grup! Variantele (alternativele), notate 'i , unde i ( $,&,)m, reprezint totalitatea soluiilor posibile, dintre care, pe baz de analiz i evaluare, decidentul trebuie s aleag! n funcie de acest element e"ist #$% procese de decizie cu numr finit de variante i #&% procese de decizie cu numr infinit de variante! Criteriile, notate *+ , unde + ( $,&,)n, sunt reprezentate de punctele de vedere pe care le consider decidentul pentru a evalua mulimea variantelor! n funcie de acest element e"ist #$% procese de decizie unicriteriale i #&% procese de decizie multicriteriale! Consecinele, notate "i+,, reprezint totalitatea rezultatelor corespunztoare fiecrui criteriu n fiecare din variantele e"istente, adic elementele de ordin cantitativ #valori, mrimi i date reprezentate de cifre% sau-i de ordin calitativ #reprezentate de calificative%, care, ulterior vor fi transformate n mrimi cantitative prin aplicarea de algoritmi de transformare%! Strile naturii, notate ., , unde , ( $,&,)p, reprezint comple"ul de condiii e"terne, independente de voina i controlul decidentului, care pot genera valori diferite ale consecinelor, pentru fiecare criteriu n fiecare din variantele e"istente! strile naturii pot fi starea economiei #inflaia%, condiiile atmosferice #ploaie%, situaie politic #alegerea unui anumit partid de guvernm/nt%, sau alte situaii pe care decidentul nu le poate controla! strile naturii sunt rezultatul 0azardului sau al multor fore care acionez n direcii diferite! n funcie de acest element e"ist #$% 'r#cese ecizi#!ale ,! c#! iii e cer$i$u i!e! n aceste condiii sunt disponibile informaii complete, adic e"ist o singur stare a naturii cu probabilitate #p ,% cert, #p$ ( $%! astfel, decidentul tie precis care va fi rezultatul fiecrei variante #alternative%! de e"emplu, alternativa de a investi ntr1un depozit bancar la termen este una despre care se poate spune c informaia disponibil referitoare la viitoare rentabilitate a investiiei este complet. #&% 'r#cese e ecizie ,! c#! iii e risc! cunoscute ca situaii decizionale 'r#(a(ilis$e sau s$#c-as$ice, sunt acelea n care pot e"ista doua sau mai multe rezultate pentru o singur alternativ, dar a cror ans de apariie este cunoscut! motivul pentru care ar putea fi mai multe rezultate pentru aceai alternativ este e"istena mai multor stri ale naturii care nu sunt controlabile de decident i a cror probabiliti de $-2

apariie sunt cunoscute, #p, ( $%! un e"emplu clasic al unei astfel de situaii este ruleta! tabla ruletei este divizat n 32 de csue egale $4 negre, $4 roii i $ marcat cu zero! +uctorul cunoate probabilitatea fiecrei stri a naturii reprezentat de fiecare csu a ruletei $4-32 pentru negru, $4-32 pentru rou i $-32 pentru zero! i #3% 'r#cese e ecizie ,! c#! iii e i!cer$i$u i!e ! n aceste condiii decidentul se confrunt cu dou sau mai multe rezultate pentru aceai variant dar ansele lor de apariie sunt necunoscute! adic mai multe stri ale naturii a cror probabilitate de apariie este necunoscut, #p, ( $%! de e"emplu este imposibil s se evalueze ansele de succes ale lansrii pe pia a unei noi mrci de produs. 5c0ematic, elementele procesului decizional pot fi sintetizate n form tabelar astfel 5tarea naturii .$ *riteriul ) *& "$&$ "&&$ . . . "m&$ ) ) ) ) ) ) 5tarea naturii .& *riteriul ) *& "$&& "&&& . . . "m&& ) ) ) ) ) ) 'ariante )
*riteriul

*riteriul

*riteriul

*riteriul

*$ "$$$ "&$$ . . . "m$$

*n "$n$ "&n$ . . . "mn$

*$ "$$& "&$& . . . "m$&

*n "$n& "&n& . . . "mn&

) ) ) ) ) ) )

*riteriul

*$ "$$p "&$p . . . "m$p

5tarea naturii .p *riteriul ) *& "$&p "&&p . . . "m&p ) ) ) ) ) )

*riteriul

*n "$np "&np . . . "mnp

'$ '& . . . 'm

REZOL.AREA PRO/LEMELOR DE DECIZIE 0N CONDI1II DE CERTITUDINE Aa cum a fost precizat, deciziile n condiii de certitudine sunt caracterizate de e"istena unei singure stri a naturii care ofer rezultate certe. Decidentul va compara variantele considerate i va alege varianta cea mai bun. De e"emplu, se consider alocarea a trei mecanici dintr1o ec0ip de ntreinere i reparaii pentru repararea a trei autoturisme defecte #fr/ne, c0iulas i ambreia+%. 6azat pe situaiile trecute, eful de ec0ip tie e"act timpul de e"ecutare a reparaiei de ctre fiecare mecanic pentru fiecare din cele trei defecte. Datele sunt prezentate n tabelul de mai +os. Defect Mecanic 8on :igi .icu 7r/ne #7% #ore% 3 9 3 *0iulas #*% #ore% 2 ; 4 Ambreia+ #A% #ore% 9 ; <

Evident, decizia efului de ec0ip urmrete alegerea variantei de alocare a mecanicilor care s ofere timpul total de reparaii minim. =oate variantele de alocare mpreun cu timpul total de reparaie a celor trei autoturisme sunt prezentate n tabelul urmtor. 'arianta de alocare '$ ( 8on > 7, :igi > *, .icu > A '& ( 8on 1 7, :igi > A, .icu > * '3 ( 8on > *, :igi > 7, .icu > A '9 ( 8on > *, :igi > A, .icu > 7 '< ( 8on > A, :igi > 7, .icu > * '; ( 8on > A, :igi > *, .icu 1 7 =imp total de reparaii 3 ? ; ? < ( $9 3 ? ; ? 4 ( $2 2 ? 9 ? < ( $; 2 ? ; ? 3 ( $; 9 ? 9 ? 4 ( $; 2 3 4 3 5 6 75 &-2

Cea "ai (u!&

@rin compararea timpilor totali de reparaii pentru toate variantele, se gsete c varianta ' ; este cea mai bun, deoarece timpul total de reparaii este cel mai mic. An alt e"emplu, poate fi urmtorul av/ndu1se n vedere rsp/ndirea geografic a diverselor uniti operaionale ale firmei, managementul a 0otr/t s ac0iziioneze un ec0ipament de video1 conferine. =e0nica video1conferinelor, printre alte avanta+e, ar urma s creasc viteza de adoptare a deciziilor operative prin punerea n legtur n acelai timp a tuturor managerilor regionali. Bn acest conte"t, managementul a elaborat o list de variante posibile reprezentate de productorii de astfel de ec0ipamente. Dintre acetia au fost reinute trei firme productoare care au cele mai recente realizri n domeniu, i anume *isco 5Cstems, 3*om *orp i *abletron 5Cstems. De asemenea, s1a 0otr/t ca decizia s se adopte pe baza a trei criterii, i anume pre, durata de instalare i calitatea ec0ipamentului, soft1ului i alte faciliti post1v/nzare oferite. Elementele acestei probleme de decizie sunt prezentate n tabelul urmtor. *riteriul 'arianta *abletron 5Cstems 3*om *orp *isco 5Cstems @re #@% mii D $<E $;< $2E Durat 8nstalare #D8%
zile

*alitate #*% calificative buna f. buna e"celenta

9< $< 3E

5e poate observa particularitatea acestei probleme de decizie comparativ cu e"emplul precedent. Bn problema de fa avem de1a face cu departa+area varintelor pe baza a trei criterii. Aceste criterii sunt neomogene at/t din punctul de vedere al unitilor de msur c/t i din cel al performanei urmrite de decident. La dou dintre criterii se urmrete alegerea variantei care ofer minimul rezultatului, este vorba de criteriile @re i Durat de 8nstalare, iar la cel de1al treilea, *alitate, urmrindu1se ma"imul pe scala de calificative utilizat. M#$i)ul 78 Ne#"#9e!i$a$ea cri$eriil#r Fezolvarea unei astfel de probleme va presupune apelarea la un alt concept utilizat n problemele decizionale, i anume c#!ce'$ul e u$ili$a$e. Acesta urmeaz a fi prezentat n paragraful urmtor.

REZOL.AREA PRO/LEMELOR DE DECIZIE 0N CONDI1II DE RISC G problem de decizie n condiii de risc presupune e"istena a dou sau mai multor rezultate pentru criteriile de departa+are a variantelor, funcie de cele dou sau mai multe stri ale naturii care se manifest, rezultate a cror probabiliti de apariie sunt ns cunoscute. De e"emplu, decizia pentru o investiie financiar pe un an. 5ituaia economic este un element incert i analitii economici prognozeaz diverse scenarii de evoluie care vor afecta c/tigurile estimate n diversele variante de investiii. Aceste scenarii sunt o cretere continu cu anse estimate la <EH, o stagnare care are numai 3EH anse, i un declin economic #inflaie% posibil s apar cu o probabilitate de &EH. 5unt considerate trei variante investiionale, i anume ' $ 1 investiia la un fond mutual, '& > investiia la burs n aciuni, i ' 3 investiia ntr1un depozit bancar la termen. */tigurile reprezentate de dob/nzi, precum i strile naturii reprezentate de posibilele evoluii economice considerate i probabilitile lor de realizare estimate de analiti sunt artate n tabelul urmtor.

3-2

S$&rile !a$urii .aria!$e .7 = F#! "u$ual .2 = Aciu!i (urs& .5 = De'#zi$ la $er"e!

Pr#(a(ili$&i De!u"ire

:%; N7-Cre<$ere $&H $<H ;,<H

:%5 N2-S$a9!are ;H 3H ;,<H

:%2 N5=I!>laie 3H 1&H ;,<H

*e variant de investiie ar trebui aleasI G astfel de problem de decizie se rezolv prin calcularea )al#rii a<$e'$a$e ?.A@ din fiecare variant considerat, compararea i alegerea variantei cu cea mai mare valoare, conform formulei 'A#'i % = ma" c i, p , , dac criteriul utilizat este ma"imizant, sau
i =$ m

'A#'i % = min c i, p , , dac criteriul utilizat este minimizant

i =$

NOTA8 eBe"'lul u$iliza$ es$e u! caz 'ar$icular al u!ui 'r#ces e ecizie u!icri$erial% al$>el% $re(uie a'ela$ la c#!ce'$ul e u$ili$a$e+ 'alorile ateptate ale fiecrei variante sunt 'A#'$% ( $&H#E,<% ? ;H#E,3% ? 3H#E,&% ( 4,9H 'A#'&% ( $<H#E,<% ? 3H#E,3% ? #1&H%#E,&% ( 4,EH 'A#'3% ( ;,<H#E,<% ? ;,<H#E,3% ? ;,<H#E,&% ( ;,<H 7iind vorba de un criteriu ma"imizant prin utilizarea c/tigurilor din dob/nzi, varianta cu valoarea ateptat cea mai mare este varianta de investiie n fondul mutual. =rebuie specificat c aceast metod de alegere a variantelor bazat pe calcularea valorii ateptate poate adesea produce rezultate inaceptabile pentru decident. Aceasta se nt/mpl deoarece muli oameni sunt averi fa de risc, ceea ce nseamn c ei vor simi c posibilitatea unei anume pierderi, este mai dureroas dec/t posibilitatea de a obine un profit. Bn e"emplul precedent, un investitor poate g/ndi c n eventualitatea unei evoluii economice stagnante sau-i de declin #care mpreun ec0ilibreaz probabiltatea de cretere economic% ar fi evident mai avanta+at dac ar alege varianta investirii ntr1un depozit bancar la termen. M#$i)ul 28 A)ersi$a$ea la risc a eci e!il#r 51a observat de asemenea c odat cu creterea acumulrii de bunstare valoarea banilor c/tigai suplimentar scade. De e"emplu, valoarea unui leu c/tigat suplimentar la $E lei este mai mare dec/t valoarea aceluiai leu adugat la $.EEE de lei. M#$i)ul 58 .al#area sur'lusului e c*<$i9 )ariaz& cu ca!$i$a$ea la care se a au9& *ele trei motive prezentate conduc la utilizarea unei funcii care msoar atractivitatea c/tigurilor i omogenizeaz c/nd este cazul rezultatele criteriilor utilizate, denumit >u!cia e u$ili$a$e.

9-2

CONCEPTUL DE UTILITATE Evident, managementul dorete alegerea celei mai avanta+oase, folositoare sau JutileK variante. Dac ne referim la e"emplul cu alegerea unui ec0ipament de video conferin, este de observat c n urma comparaiei celor trei variante, nu ne putem pronuna care este mai util. Aceasta se nt/mpl ori de c/te ori avem de1a face cu procese decizionale multicriteriale, dac criteriile de departa+are au semnificaii diferite i deci consecinele lor sunt neomogene #unti de msur diferite%. .eomogenitatea consecinelor face imposibil determinarea utilitii totale a variantelor pentru a putea astfel s fie departa+ate i n final aleas cea mai util variant. De asemenea, dac ne referim la e"emplul investiional este posibil ca un decident s doreasc s in cont n decizie de aversitatea sa la risc sau-i de utilitatea diferit pe care o percepe vis1a1vis de potenialele c/tiguri n raport de riscurile pe care i le1ar asuma. Astfel, n procesul decizional a fost introdus conceptul de utilitate. Acesta permite transformarea semnificaiilor diferite ale criteriilor ntr1o semnificaie unic pentru toate, i anume utilitatea. Aplicarea utilitii ca o msur a valorii #consecinei% unui rezutat a fost propus de 'on .eumann i Morgenstern n lucrarea Teoria jocurilor i comportament economic n $L<3. Deoarece utilitatea este o mrime subiectiv, depinz/nd de aprecierea decidentului, este necesar ca ea s fie riguros definit. *a urmare, au fost formulate cinci a"iome pe baza crora s1a introdus funcia de utilitate av/nd ca domeniu de definiie mulimea variantelor, iar ca domeniu de valori mulimea numerelor reale. @roprietile care au fost stabilite pentru funcia de utilitate permit transformarea consecinelor n numere reale, ntr1un mod obiectiv, determin/ndu1se astfel c/t este de util fiecare variant la fiecare din criteriile e"istente. @rocedeul practic de transformare a consecinelor n utiliti const n a alege un interval real nc0is #de obicei ntre E i $%, alocarea limitei minime E celei mai defavorabile consecine la criteriul considerat i a limitei ma"ime $ celei mai favorabile, iar apoi prin interpolare, calcularea celorlalte utiliti intermediare. Bn final, departa+area se va face prin compunerea utilitii globale a fiecrei variante pe baza utilitilor pe care aceasta le va avea pentru fiecare criteriu. Bn cazul e"emplului alegerii ec0ipametului de video conferin, matricea utilitilor va fi #consider/nd o apreciere subiectiv pentru calificativele care e"prim calitatea%

'arianta *abletron 5Cstems 3*om *orp *isco 5Cstems

@ $ E,&< E

D8 E $ E,<

* E,2 E,L $

Atilitate global Ai ( u i+
+

$,2 &,$< $,<

N#$& Bn selecia variantelor se poate ine cont i de atribuirea unei importane diferite criteriilor, fie prin alocarea unor coeficieni de importan fie prin ngustarea intervalului de valori al funciei de utilitate #de obicei minimizarea limitei ma"ime%.

<-2

Bn e"emplul investiional din condiii de risc, varianta preferat va fi investirea n fond mutual cu utilitatea total E,;$&

S$&rile !a$urii .aria!$e .7 = F#! "u$ual .2 = Aciu!i (urs& .5 = De'#zi$ la $er"e!

:%; N7-Cre<$ere E,4&9 $ E,<

:%5 N2-S$a9!are E,92 E,&L9 E,<

:%2 N5=I!>laie E,&L9 E E,<

Atilitate global Ai (

u
k

i,

p,

E,;$& E,<44 E,<

REZOL.AREA PRO/LEMELOR DE DECIZIE 0N CONDI1II DE INCERTITUDINE @roblema de decizie n condiii de incertitudine, presupune formularea unei decizii n condiiile n care probabilitile de apariie a strilor naturii sunt necunoscute. Felu/nd e"emplul investiional i presupun/nd c probabilitile ce caracterizeaz o anumit evoluie a economiei sunt necunoscute, funcie de preferina la risc a decidentului, acesta poate aplica pentru selecie diverse metode dup cum urmeaz. Regula de pruden #Mald% > #regula ma imin sau minima %, conform creia varianta preferat este pentru criterii ma"imizante o ma"i #min, Ai,%, dac se utilizeaz utiliti! sau o ma"i #min, ci,%, dac se utilizeaz valorile ateptate pentru criterii minimizante o mini #ma", Ai,%, dac se utilizeaz utiliti! sau o mini #ma", ci,%, dac se utilizeaz valori ateptate Bn e"emplul investiiei, ma"Nmin#$&H, ;H, 3H%! min#$<H, 3H, 1&H%! min#;,<H, ;,<H, ;,<H%O ( ma"#3H! 1&H! ;,<H% ( ;,<H, deci varianta de investiie n depozit la termen. Regula optimist > #regula ma ima sau minimin% conform creia varianta preferat va fi aceea care este cea mai bun indiferent de starea naturii. Bn e"emplul investiiei, varianta de investire n aciuni care ofer cel mai mare c/tig potenial de $<H, sau $ utilitate. Ma"ima" este o regul super1optimist, de aceea pentru decideni cu un optimism moderat PurQicz a propus alocarea unui coeficient de optimism celei mai bune variante i celei mai slabe din strile naturii e"istente, ignor/nd strile naturii intermediare #practic este o trecere n condiii de risc, prin presupunerea cunoaterii probabilitilor%! n cazul e"emplului, fiind doar dou stri ale naturii, aloc/nd de e"emplu coeficientul de optimism E,2 pentru starea naturii de cretere economic i respectiv E,3 pentru starea naturii de declin economic, varianta investiiei n aciuni ar fi cea mai bun cu L,LH ;-2

'A#'$% ( $&H#E,2% ? 3H#E,3% ( L,3H .A?.2@ 6 7;C?:%D@ 3 ?-2C@?:%5@ 6 E%EC 'A#'3% ( ;,<H#E,2% ? ;,<H#E,3% ( ;,<H

Regula ec!ili"rului #Laplace% > sau de probabiliti egale, n care strile naturii sunt considerate ec0iprobabile i varianta preferat este cea care are valoarea ateptat sau utilitatea global ma"ime. Bn e"emplul utilizat, varianta de investire n fond mutual va fi din nou cea mai bun cu o valoare ateptat de &$H #$&H ? ;H ? 3H% sau o utilitate global de $,<44 #E,4&9 ? E,92 ? E,&L9%. Regula regretelor #5avage% > pe baza acestei reguli se construiete matricea regretelor scz/nd toate consecinele sau utilitile n fiecare stare a naturii din consecina cea mai bun sau utilitatea ma"im, pentru care decidentul nu va avea nici un regret dac se realizeaz #adic ar fi cea mai avanta+oas situaie%. Bn cazul e"emplului investiional matricea regretelor este

S$&rile !a$urii N7-Cre<$ere .aria!$e .7 = F#! "u$ual .2 = Aciu!i (urs& .5 = De'#zi$ la $er"e! 3 E 4,<

N2-S$a9!are E,< 3,< E

N5=I!>laie 3,< 4,< E

Mi!i"aB E,< E E

Apoi, selecia se face dup regula minima sau ma imin, invers fa de regula Mald. Bn e"emplul investiional varianta preferat fiind investiia n depozit la termen care, dei egal la total cu cea bursier, adun totui, spre deosebire de investiia bursier, dou regrete zero pentru dou stri ale naturii.

2-2