Econometrie

Introducere in modelarea economica

1.Ce este econometria? 2.Ce poate si ce nu poate realiza econometria. 3.Concepte

Ce este econometria ?

Termenul econometrie a fost introdus n anul 1926 de ctre economistul i statisticianul norvegian R. Frisch prin analogie cu termenul biometrie" utilizat de Galton i Pearson. Aa cum "biometrie" desemna cercetrile biologice cu ajutorul statisticii i matematicii, econometria avea s nsemne studiul economiei cu ajutorul acestor tiinte fundamentale. Econometria este o disciplin care s-a conturat ca o sintez ntre

economie, matematic i statistic. Din economie provin teoriile economice, din matematic modelele teoretice care exprim teoriile economice, iar din statistic datele empirice i metodele de prelucrare a acestora. Pe baza datelor din economie, econometria construiete modele (expresii cantitative) pentru realittile economice studiate care au un corespondent n teoriile economice. Prin procedeele de inferen statistic, econometria estimeaz parametrii modelelor i realizeaz predictii asupra realittii studiate. Obiect: Aria de studiu a econometriei este realitatea economic privit ca un ansamblu de relatii i interconditionri. Econometria studiaz legturile dintre fenomenele economice, dintre diferitele componente ale economiei n ansamblul su. Metod: Econometria studiaz realittile economice sub aspect cantitativ, utiliznd metoda statisticii. Econometria contribuie la 8 cunoaterea realittii economice prin modul su specific de a surprinde cantitativ relatiile din viata economic real cu ajutorul unui instrument specific: modelul econometric. Scop: Scopul principal al econometriei este identificarea, estimarea i testarea modelelor prin care se surprind relatiile dintre fenomenele economice reale.

Ce poate i ce nu poate realiza econometria

Metodele de prelucrare a datelor urmresc ndeosebi msurarea, cuantificarea unor relatii dintre procesele economice, avnd n vedere mai ales relaiile de tip cauz-efect.

Rolul econometriei rezult din soluionarea unor obiective precum: Evidentierea, pe baze mai obiective, a relatiilor de cauzalitate din economie; Exprimarea numeric a efectului datorat creterii cu o unitate a factorului; Stabilirea proportiei n care unul sau mai multi factori determin evolutia unei variabile-efect, precum i ordonarea factorilor dup important; Previziunea unui fenomen economic n raport cu factorii determinanti sau tinnd cont de comportamentul fenomenului n perioadele anterioare; Aprecierea prin expresii numerice a implicatiilor pe care o actiune de politic economic o are asupra mai multor sectoare economice; Stabilirea intensittii i directiei fluctuatiilor din economie; Aprecierea elementelor semnificative din economie de elementele nesemnificative (datorate hazardului). Aspecte pe care econometria nu le poate rezolva sau nc nu le poate rezolva satisfctor sunt urmtoarele: ncorsetarea ntr-un model generalizator, de mare amploare, a tuturor relatiilor existente n economie; 9 Introducerea n calcule a variabilelor calitative cu o suficient mare acuratete, astfel nct rolul acestora sau amploarea modificrii lor s poat fi msurate cu suficient de mare precizie;

 Departajarea suficient de precis a rolului fiecrui factor asupra unui proces economic, n situatiile n care factorii evolueaz foarte asemntor (prezint un grad nalt de coliniaritate); Prognoza suficient de precis n situatii conjuncturale diferite sau n situaii n care interactiunea factorilor reprezint ea nsi un factor; Econometria nu i propune stabilirea de valori numerice privind indicatorii economici (agregate de tip PIB, Venit national, etc.), unele stri de lucruri din economie (concentrarea, corelaia, proportia unor realizri) i nici obtinerea de solutii optime (stocul optim, ruta optim n transporturi) sau solutii care nu apartin domeniului relatiilor de cauzalitate, manifestate la un moment dat sau n decursul timpului.

Concepte

n cercetarea econometric se utilizeaz o serie de concepte, notiuni i termeni specifici: model, variabile, parametri, estimator, estimatii, ca i termeni statistici. Modelul econometric: Modelul este o schem simplificat a realittii care are rolul de a explica realitatea studiat n dimensiunile ei fundamentale, esentiale. Modelul econometric este o prezentare formalizat a problemei sau a realittii economice studiate. De regul,

modelul econometric este o ecuaie sau un sistem de ecuaii construit pe baza variabilelor statistice.

Exemple : Relatie dintre vnzri i pret: Vnzri = a + b Pret + u Evolutia productiei n raport cu factorii determinanti: Productie = a Capital Munca

Variabile: n cercetarea econometric se utilizeaz variabile statistice ntre care exist relatii de interdependent. Variabil = nsuire, element caracteristic care poate nregistra diverse niveluri exprimate, de regul, numeric. Exemple: pretul produsului, rata dobnzii, cantitatea produs, valoarea tranzactiilor la burs. Variabile de tip calitativ (nenumerice): culoarea, religia, anotimpul. Variabila aleatoare prezint drept element caracteristic faptul c poate nregistra orice valoare ntr-un ansamblu de valori specificat corespunztor unei repartitii de probabilitate. Exemple: cursul de schimb, vnzrile pe o piat liber, abaterea (eroarea) dintre nivelul preconizat i cel realizat.

Tipuri de variabile: variabil endogen, numit i variabil dependent, rezultativ sau efect, rezultat. Este variabila pentru care modelul, n urma estimrii, poate genera valori. Variabila endogen este

pozitionat n stnga semnului egalittii n ecuatia n care ea reprezint obiectivul, dar poate s apar i n postura de factor n alte ecuatii. Se noteaz de regul cu y. variabila exogen, numit i variabil independent, factorial, factor de influent sau regresor, care determin un anumit efect asupra variabilei rezultat. Este variabila aflat n postura de cauz a evolutiei variabilei endogene, avnd valori preluate din statistici. Locul variabilei exogene este n dreapta semnului egalitii i este, de regul, notat cu x. Alturi de aceste dou categorii de variabile, n econometrie se utilizeaz o categorie special: variabilele reziduale sau eroare. De regul, aceste variabile apar n model ca sum a tuturor influentelor necunoscute sau care nu apar explicit n model. n cercetarea econometric, variabila eroare este o variabil aleatoare care respect anumite proprietti numite i ipoteze clasice.

Variabila rezidual se obtine n urma calculului abaterilor dintre valorile empirice ale variabilei endogene (y) i valorile generate de model ale aceleiai variabile ( ). Locul variabilei rest este, de regul, n partea final a ecuatiei i este notat cu u, dar se mai folosete i v sau e. Este denumit perturbatie sau eroare. Medie = nivel central obtinut n urma unui calcul privind un ansamblu de valori ale variabilei analizate.

Media variabilei aleatoare (speranta matematic, ateptarea) rezult ca o sum a valorilor variabilei aleatoare ponderate cu probabilittile.

Dispersie = indicator sintetic destinat msurrii mprtierii valorilor variabilei de la medie. Dispersia este notat , dar i var sau s (numit i variant). Eantion = subansamblu de elemente (unitti, cazuri) extrase (la ntmplare) dintr-un ansamblu (populatie). Deseori o secvent de valori ale unei variabile urmrite (nregistrate) n decursul timpului este asimilat cu eantionul. Se noteaz cu n numrul de unitti din eantion. Estimare = calcul sau suit de calcule (algoritm) destinate obinerii unei mrimi numerice (coeficient, parametru) pe baza datelor unui eantion. Se noteaz estimatiile cu Estimarea parametrilor unei functii se situeaz n centrul atentiei econometricienilor. Test = verificare a unei prezumtii (ipoteza nul H0, a negrii existentei unei caliti a estimaiei), n conditiile existentei unei repartitii proprii estimatiei analizate. n urma testrii, ipoteza nul poate fi acceptat sau poate fi infirmat (respins) n favoarea ipotezei alternative H1. frecvent utilizate n econometrie sunt testele: t Student, F Snedecor, (hi-ptrat). Parametru: Parametrii modelului econometric, numiti i coeficienti de regresie, sunt mrimi reale i necunoscute care apar n model n diferite expresii alturi de variabile.

Parametrii fac obiectul procesului de estimare i testare statistic. Parametrul este o mrime considerat constant, rezultat n urma unui calcul bazat pe datele presupuse de variabilele ecuatiei / ecuaiilor modelului. De regul, se au n vedere estimatii ale parametrilor, motiv pentru care se ataeaz literei un accent circumflex. Locul parametrului n model este alturi de variabila factorial la care se refer (exceptie face parametrul liber). Se noteaz cu a, b, a0, a1, , . Este denumit i coeficient sau estimatie. Estimatori: Estimatorii sunt variabile aleatoare, convenabil construite n procesul de estimare, cu distribuii de probabilitate cunoscute i cu proprietti specifice n baza crora se realizeaz procesul de estimare a parametrilor modelului econometric. Notm parametrul cu simbolul i un estimator al acestuia cu n procesul de estimare, cele mai importante proprieti ale estimatorilor sunt: nedeplasarea - un estimator este nedeplasat dac media sau speranta matematic a acestuia este egal cu parametrul. Un estimator nedeplasat verific relatia: M() = . Dac relatia nu este respectat, atunci estimatorul este deplasat. Autocorelatie, autoregresie = notiuni care se refer la dependenta dintre termenii pozitionati la o anumit distant de timp. Aadar, este presupus dependenta modificrilor variabilei n raport cu propriile modificri realizate ntr-un trecut mai mult sau mai putin apropiat.

Autocorelatia implic determinarea intensittii corelatiei dintre termenul nregistrat n perioada t i termenul din perioada t 1 (coeficientul r1), respectiv din perioada t 2 (coeficientul r2), etc. Autoregresia presupune analiza gradului de dependent dintre seria de date yt i aceeai serie decalat cu 1: yt= a + byt-1+ ut , unde t = 2, 3, ...,n Pot fi considerate variabile explicative seriile decalate, n succesiune cu 1,2,...,k perioade de timp: yt= a + b1yt-1+...+ bkyt-k + ut

Bibliografie :
-Andrei T., 2008, Econometrie, Editura Economica Bucureti; -Andrei T., Spircu L., 2010, Aplicatii n econometrie, Editura Economica

Bucureti; -Pecican E. ., 2006, Econometrie, Editura C. H. Beck, Bucureti