Serii cronologice 11.12.

2013

Slide 1

Serii cronologice

Cadrul conceptual Componentele seriilor cronologice Determinarea trendului Trendul si componenta sezoniera Regresia

Slide 2

Cadrul conceptual

Cunoscand valorile variabilelor in trecut, vom putea intelege mai bine comportamentul pe care l-au avut si vom putea realiza previziuni mai bune ale comportamentului variabilelor in viitor O serie cronologica reprezinta un set de observatii pentru o variabila, observatii efectuate de-a lungul unor perioade succesive de timp sau la momente succesive de timp. Obiectivul metodelor de analiza a seriilor de timp este determinarea legilor dupa care au evoluat fenomenele in trecut si extrapolarea lor in viitor

Slide 3

Componentele seriilor cronologice

Componenta trend Se refera la evolutii sistematice care se manifesta pe perioade lungi de timp. Trendul apare, de obicei, ca rezultat al modificarilor populatiei,demografice, tehnologice si preferintelor consumatorilor. Componenta ciclica Reprezinta fluctuatii regulate ce se manifesta pe termen lung si devin complete in decursul unei perioade de cativa ani. Cauzele lor pot fi naturale (cicluri meteorologice) sau economice sau sociale.
Slide 4

Componentele seriilor cronologice

Componenta sezoniera Reprezinta secventa repetitiva cu o periodicitate constanta de pana intr-un an. Factorii care produc aceste oscilatii sunt: factori naturali (consumul de bauturi racoritoare) sau sociali (sarbatori, concedii) . Abaterile aleatoare Apar datorita unor factori imprevizibili (calamitati naturale, razboaie). Nu toate seriile cronologice prezinta componentele prezentate.

Slide 5

Determinarea trendului- Metoda Regresiei

Ecuatia trendului liniar Tt = b0 + b1t unde Tt = valorea variabilei la momentul t b0 = intercept b1 = panta dreptei trendului t = timpul Nota: t este variabila independenta.

Slide 6

Determinarea trendului- Metoda Regresiei

Calculul pantei (b1) si termenului liber (Intercept (b0)) b1 = tYt - (t Yt)/n t 2 - (t )2/n b0 = (Yt/n) - b1t/n = Y - b1t unde

Yt = valoarea in perioada t n = numarul de perioade

Slide 7

Exemplu: Sailboat Sales, Inc.

Sailboat Sales este unul dintre cei mai importanti dealeri de ambarcatiuni din Chicago. Firma a inregistrat o crestere a vanzarilor in ultimii ani. Managementul doreste sa dezvolte un model de previziune pentru a putea controla mai bine stocurile. Vanzarile anuale exprimate in numarul barcilor in ultimii 5 ani sunt: An 1 2 3 4 5 Vanzari 11 14 20 26 34

Slide 8

Exemplu: Sailboat Sales, Inc.

Ecuatia trendului liniar t 1 2 3 4 5 15 Yt 11 14 20 26 34 105 tYt 11 28 60 104 170 373 t2 1 4 9 16 25 55

Total

Slide 9

Exemplu: Sailboat Sales, Inc.

Extrapolarea seriei b1 = 373 - (15)(105)/5 = 5.8 55 - (15)2/5 b0 = 105/5 - 5.8(15/5) = 3.6

Tt = 3.6 + 5.8t
T6 = 3.6 + 5.8(6) = 38.4

Slide 10

Trendul si Componenta sezoniera

Modelul multiplicativ Calculul indicilor sezonieri Desezonalizarea seriei Utilizarea seriei desezonalizate in determinarea trendului Adaugarea componentei sezoniere

Slide 11

Modelul multiplicativ

Utilizand Tt , St , si At pentru identificarea trendului, componentei sezoniere si componentei aleatoare la momentul t, vom descrie valoarea Yt cu ajutorul modelului multiplicativ, astfel: Yt = Tt x St x At

Tt este exprimat in unitati concrete de masura. St si At sunt exprimate in marimi relative (coeficienti), valorile supraunitare indicand modificari deasupra trendului, iar valorile subunitare indicand modificari sub trend.
Slide 12

Calculul indicilor de sezonalitate

1. Se calculeaza trendul prin metoda mediilor mobile.Se vor calcula medii mobile de m termeni, mreprezentand numarul de subperioade (sezoane) din cadrul unei perioade. 2. Daca m este numar impar se vor calcula direct medii mobile definitive, iar daca m este numar par se vor calcula medii mobile initiale si apoi medii mobile definitive. 3. Se imparte fiecare termen initial al seriei cronologice la mediile mobile definitive corespunzatoare, pentru a separa componenta sezoniera-aleatoare. 4. Pentru fiecare sezon m, se va calcula media componentelor sezoniere-aleatoare pentru a elimina influenta componentei aleatoare si pentru a obtine o estimare a influentei sezoniere, numita indice sezonier. Slide

13

Desezonalizarea seriei cronologice

Scopul determinarii indicilor sezonieri este acela de a elimina componenta sezoniera din seria initiala. Acest proces poarta denumirea de desezonalizarea seriei cronologice. Impartind fiecare termen al seriei cronologice initiale la indicele sezonier corespunzator, obtinem seria cronologica desezonalizata. Pe baza seriei desezonalizate putem realiza comparatii relevante intre termenii seriei din perioade succesive.

Slide 14

Utilizarea seriei desezonalizate in determinarea trendului

Pentru identificarea trendului liniar, vom utiliza metoda regresiei liniare, descrisa mai devreme; in acest caz se utilizeaza termenii seriei desezonalizate. Cu alte cuvinte, Yt acum se refera la termenii seriei desezonalizate la momentul t Ecuatia de regresie va fi utilizata pentru a realiza previziuni, asa cum am prezentat intr-un paragraf anterior.

Slide 15

Adaugarea componentei sezoniere

Ultima etapa in efectuarea previziunilor este utilizarea indicilor sezonieri pentru ajustarea trendului. Previziunea pentru perioada t, sezonul s, este obtinuta multiplicand valoarea previzionata obtinuta pe baza trendului pentru perioada t, cu indicele sezonier aferent sezonului s. Yt,s = Is[b0 + b1(t )]

Slide 16

Exemplu: Eastern Athletic Supplies

Managementul EAS doreste sa previzioneze vanzarile trimestriale pentru un anumit tip de rachete. Vanzarile trimestriale (mii bucati) pentru ultimii 3 ani sunt prezentate in urmatorul slide:

Slide 17

Exemplu: Eastern Athletic Supplies

An 1 Trimestru 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Vanzari 3 9 6 2 4 11 8 3 5 15 11 3
Slide 18

Exemple: Eastern Athletic Supplies

An 1 Trim Vanzari MMP(4) MM(2) 1 3 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 9 6 2 4 11 8 3 5 15 11 3 5.00 5.25 5.75 6.25 6.50 6.75 7.75 8.50 8.50 5.13 5.50 6.00 6.38 6.63 7.25 8.13 8.50

Slide 19

Exemplu: Eastern Athletic Supplies

An Trim Vanzari MM(2) 1 1 3 2 9 3 6 5.13 4 2 5.50 2 1 4 6.00 2 11 6.38 3 8 6.63 4 3 7.25 3 1 5 8.13 2 15 8.50 3 11 4 3 sez_aleat

1.17 0.36 0.67 1.72 1.21 0.41 0.62 1.76

Slide 20

Exemplu: Eastern Athletic Supplies

Trim 1 2 3 4 Ind. sezonier 0.65 1.74 1.19 0.39 Sez-aleat 0.67, 0.62 1.72, 1.76 1.17, 1.21 0.36, 0.41 Indice sezonier 0.65 1.74 1.19 0.39 Total = 3.97

Factor ajust. Ind sezonier ajust 3.97/4 .655 3.97/4 1.753 3.97/4 1.199 3.97/4 .393 Total = 4.000
Slide 21

Exemplu: Eastern Athletic Supplies

An Trim 1 1 2 3 4 2 1 2 3 4 3 1 2 3 4 Vanz Ind.sez.ajust. Serie desez. 3 .655 4.58 9 1.753 5.13 6 1.199 5.00 2 .393 5.09 4 .655 6.11 11 1.753 6.27 8 1.199 6.67 3 .393 7.63 5 .655 7.63 15 1.753 8.56 11 1.199 9.17 3 .393 7.63
Slide 22

Exemplu: Eastern Athletic Supplies

Previzionarea trendului Tt = 4.066 + .3933t T13 = 4.066 + .3993(13) = 9.1789

Utilizand doar componenta trend, vom obtine o valoare previzionata a vanzarilor de 9,179 rachete tenis pentru perioada 13 (anul 4, trimestrul 1).

Slide 23

Exemplu: Eastern Athletic Supplies

Ajustarile sezoniere Perioada Trendul t previz. 13 14 15 16 9,179 9,572 9,966 10,359 Indicele sezonier .655 1.753 1.199 .393 Previziuni trimestriale 6,012 16,780 11,949 4,071

Slide 24

Modele bazate pe date lunare

In multe studii se utilizeaza date lunare in locul datelor trimestriale Procedura care se aplica este asemanatoare celei prezentate pentru date trimestriale, cu mici modificari: Se calculeaza medii mobile din 12 termeni, in loc de 4. Vor trebui calculati 12 indici sezonieri, in loc de 4.

Slide 25

Componenta ciclica

Modelul multiplicativ poate fi extins, adaugand componenta ciclica, care este exprimata ca procent din trend.

Yt Tt Ct St I t

Dificultati intampinate in adaugarea componentei ciclice: Un ciclu include un numar mai mare de ani, deci seria trebuie sa cuprinda un numar suficient de mare de termeni. Ciclurile variaza in lungime.

Slide 26

Regresia

Una sau mai multe variabile independente pot fi utilizate pentru a explicita variabila dependenta si pentru a o previziona. Variabillele independente pot fi constituite din: Valori anterioare ale variabilei dependente Variabile economice/demografice Timpul

Slide 27

Regresia

Un model autoregresiv este un model de regresie in care variabilele independente sunt valori ale variabilei dependente la momente anterioare de timp.

Slide 28

Regresia

Pentru o functie care include independente , vom utiliza notatiile:

variabile

Yt = valoarea seriei in perioada t x1t = valoarea variabilei independente 1 in perioada t x2t = valoarea variabilei independente 2 in perioada t xkt = valoarea variabilei independente k in perioada t

Slide 29

Regresia

Pentru previzionarea vanzarilor de frigidere, am considerat urmatoarele 5 variabile independente:

x1t = pretul frigiderului in perioada t x2t = vanzarile de frigidere in perioada t - 1 x3t = numarul de autorizatii de constructie de noi locuinte emise in perioada t - 1 x4t = populatia previzionata pentru perioada t x5t = bugetul alocat reclamei in perioada t

Slide 30

Regresia

Pentru cele n perioade, datele necesare estimarii ecuatiei de regresie sunt prezentate in urmatoarea forma: Seria de timp (Yt)
Y1 Y2 . . Yn

Per. (t)
1 2 . . n

Valorile variabilei independente (x1t) (x2t) (x3t) . . (xkt)

x11 x12 . . x1n x21 x31 x22 x32 . . . . x2n x3n . . . . . . xk1 . xk2 . . . . . xkn

Slide 31