Sunteți pe pagina 1din 2

Biletul 1 FABBV Subiectul 1.

Se consider C t i Vt consumul i venitul anual per capita la nivelul unei ri exprimate n euro (la momentul t). Folosind seriile de date din perioada 1980- 010 s-au o!inut re"ultatele de mai #os$

' = & 0.% + 0.(00 C Vt ) modelul de re*resie +olosit pentru anali"a relaiei dintre consum i t ( .%) (1&.9)
venit. (,n parante"e su! +iecare estimaie sunt trecute valorile statisticilor t-Student calculate n ipote"a nul potrivit creia valoarea parametrului nu di+er semni+icativ de "ero).ivelul mediu al consumului pentru ntrea*a perioad a +ost 18&00 euro/locuitor-

' = 1 .% .

Se cere$ a) S se enumere c0teva condiii pe care seriile de date le-au respectat pentru a estima parametrii modelului de re*resie de mai sus!) S se veri+ice dac panta dreptei de re*resie di+er semni+icativ de "ero pentru un pra* de semni+icaie = 0.01 pentru care ttab = .% c) Folosind testul F s se sta!ileasc dac cei doi parametrii di+er semni+icativ de "ero (se consider c pentru pra*ul de semni+icaie = 0.01 valoarea ta!elar este %.%2)d) 3u c0t se modi+ic consumul dac venitul crete cu &4 5 e) S se estime"e printr-un interval de ncredere valoarea consumului anual dac venitul anual este e*al cu %0 mii euro n condiiile n care re"ultatul este *arantat cu o pro!a!ilitate 1 = 0.91 iar valoarea ta!elat este .%. +) S se calcule"e i s se interprete"e indicatorii$ R 6 R 6 AIC . Subiectul 2. Se consider un model liniar de re*resie de+init pentru o sin*ur varia!il explicativ6 pentru care sunt vala!ile urmtoarele ipote"e$ i) yi = b + axi + i 6 i = 16...6 n ii) re"idurile sunt necorelate i normal reparti"ateiii) var( i ) = u x i 6 unde X este o varia!il necorelat cu varia!ila X 1. Se cer urmtoarele$ a) Sa se estime"e parametrii modelului prin metoda celor mai mici ptrate!) S se estime"e parametrii prin metoda celor mai mici ptrate *enerali"atc) S se studie"e proprietatile celor doi estimatorid) Sa se compare re"ultatele o!tinute prin cele dou metode. S se alea* cel mai !un estimator. Subiectul 3. Se consider varia!ile macroeconomice Yt venitul disponi!il6 Ct consumul privat i

I t investiiile. 7ac Ct i Yt sunt varia!ile endo*ene6 I t este varia!il exo*en iar ut este un
"*omot al! se de+inete modelul cu ecuaii simultane (89S) prin$

Ct = b + aYt + ut Yt = Ct + It
a) !) c) d) S se scrie 89S n +orma redusS se calcule"e$ cov(Yt 6 ut ) i cov(Yt 6 Ct )S se determine ordinul de inte*rare al 89SS se pre"inte pentru modelul de mai sus metoda celor mai mici ptrate n dou stadii.

Subiectul 4. ,n urma aplicrii procedurii :ox-;en<ins seriei de date ( xt ) t = 16...6T s-a identi+icat un model liniar autore*resiv de +orma xt = 0.% xt 1 + t 0.1t 1 unde t este "*omotul al! ( t N (06 1% ) . a) Speci+icai tipul de model liniar autore*resiv +olosit!) S se calcule"e media i variana procesuluic) S se determine valorile +unciei de autocorelaie)d) S se scrie modelul su! +orma MA( e) 9numerai etapele procesului :ox-;en<ins parcurse pentru o!inerea modelului de mai sus+) S se estime"e printr-un interval de ncredere valorile xT + 1 i xT + n condiiile n care re"ultatele sunt *arantate cu o pro!a!ilitate de

1 > 0.91 ( z = 1.9&) .

Subiectul 5. Folosind seriile de date nre*istrate pentru trei varia!ile =7> ) >rodusul intern !rut6 ? ) >opulaia ocupat i @ ) 3apitalul +ix s-au estimat parametrii unui model de re*resie +olosind 9AieBs. ,n ta!elul de mai #os sunt pre"entate re"ultatele estimri parametrilor. Se cere$ a) S se scrie modelul de re*resie +olosind estimaiile din primul ta!el!) 3omentai re"ultatele o!inute n primul ta!el din punct de vedere econometric i economic.

Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Sample: 197 199 !n"luded obser#ations: $1 Variable %oe&&i"ient % 11'*$9+$ LOG(L) )*'.$++*LOG(/) )*'*,*9 9 012(3D *'11++*1 2)squared *'9971Durbin)5atson stat *'7$.*,

Std' (rror t)Statisti" ,'**-+,$ ,'-- -**'$+*$1$ )$'1 ,*97 *'*1.1*7 )$'*.1$,* *'*1 +.+ -'199+*. 4)statisti" Prob(4)statisti")

Prob' *'**19 *'*+,, *'*,99 *'**** 199.'*,. *'******