Media erorilor este nula M( i)=0 M( i)=0 => M(Y,X)=0+1X Testarea ipotezei : Ipoteze H0 : M( )=0, - nu difera 0 H1 : M( sig exista

ta diferente semnificative intre

Ipoteze de homoscedasticitate V( i)= Presupune ca variatia erorilor sa fie constanta : V( = Presupune o variant constanta si egala a erorilor la nivelul distributiilor conditionate de forma Y|X=xi Ipoteze: H0 : V( = homoscedasticitate H1: heteroscedasticitate Test Student : tt = ta/2 Tcal= r / AH0 |tcal| | RH0 AH1| tcal| | | | sig<

Ipoteze de normalitate i Erorile urmeaza o lege normal de medie 0 si variant Incalcarea ipotezei : atunci estimatorii parametrilor modelului de regresie nu urmeaa o lege normala Verificarea normalitatii: a)Procedee grafice: Histograma si curba de frecventa : forma de clopot Box-Plot simetrica tre sa fie P-P PLOT b)Testul Kolmogorov smirnov-Lilliefors (KSL) H0 erori normale sig H1 eori nule sig <a In table sig calculat>a AH0

Test Student : tt=t t= t calc= M( )/ | AH0 |tcal| | RH0 AH1| tcal| |

| sig

Presupunem ca variant valorilor este constanta

M( -mean -residual =0 => AH0 sig >0 => AH0 Tabel : One sample statistics One sample test Residual statiscics Cu o probablilitate de ex . 95 % garantez ca media erorilor =0, nu difera semnificativ de 0 Corectarea: cu ajutorul estimatiei erorilor calculate la nivelul esantion Yi=yi- M( , unde yi=0+ixi+ui

c)Testul Jarque-Bera H0 normalitate H1 nu e normalitate Daca e spearman facem calculele de mai sus si ne JB=n/6(sk+ku/4) Sw= -cof asimetrie skewnes uitam in test spearman Ku= cof boltire kurtosis Cu o prob de 95 % erorile sunt heteroscedastice. Glejer : Verifica 1 y =0+1*X+e, | | *xi+ui H0: a1=0, homo sig AH0 a1 RH0 AH1 test student : tt= a/2 Tcal= a1/Sa1 (std eror din coeficients) Goldfeld-Quand H0 : V( = homo H1: hetero Fisher : Ft=Fa;n-k,n-k Fc=RSS/RSS1 (cel mai mare la cel mai mic) Daca Fc>Ft, sig <0.05 R H0

Sw= ei= yi-

; Ku = ;

regula de decizie: Statistica JB urmeaza legea Xa,2 daca valoarea calc a st test JBc> Xa,2, sau sig <a atunci R H0

Daca Fc<Ft, sig >0.05 AH0

De necorelare sau independent a erorilor cov ( j, j)=0 Autocorelarea sau corelatia seriala: Presiunea existent unei autocorelari intre erorile , astfel spus cov( Coeficientul de corelatie:

Durbin Watson Ipoteze: H0 erori nu sunt autocorelate H1 erori autocorelate cov( Deoarece -1 Interpretare Daca Daca Daca

cov(

valorile sunt date pe intervalul 0

nu exista autocorelare

0<dcal<dl R H0 autocore pozitiva 4-du<dcal<4-dl regiuni nedeterminate nu se poate decide autocorel Du<dcal<4-du AH0, nu sunt autocorelat 4-dl<dcal<4 RH0 inregistreaza autocrorelare negatica

Tetsul Runs: H0 distribuit normal(nui autocorelare) H1-nu e distrib normal(ipoteza incalcata)

Tcal=k-M(k)/sk; k- nr de runs
|tcal| | a/2,n-2| AH0 ne uitam la sig in table