Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE I GESTIUNEA AFACERILOR DEPARTAMENTUL DE FINANE Anul universi !

r "#$"%"#$&

PROGRAMA ANALITIC'

Dis(i)lin!* EVALUAREA DERIVATELOR FINANCIARE S)e(i!li+!re! * M!s er! !nul II B,n(i -i Pie.e /e C!)i !l lini! In0inerie Fin!n(i!r,

C!)1$1 R! ! D234n+ii 1.1. Tipologoia ratei dobnzii 1.2. Msurarea ratei dobnzii 1.3. Ratele forward 1.4. Forward Rate Agreement C!)1 "1 De !r5in!re! )re.uril2r 62r7!r/ -i 6u ures 2.1. A i!ele pentru in!esti"ii !ersus a ti!ele pentru onsum 2.2. #re"ul forward al unui a ti! destinat in!esti"iilor 2.3. $!aluarea ontra telor forward 2.4. %unt pre"urile forward &i pre"urile futures egale' 2.(. )eterminarea pre"urilor futures ale ontra telor pe indi i bursieri 2.*. #re"urile forward &i futures ale ontra telor pe !alut C!)1&1 S7!)-ul 3.1. A!anta+ul omparati! moti! al realizrii swap,ului 3.2. -atura ratelor swap 3.3. $!aluarea swap,ului de dobnzi 3.4. $!aluarea swap,ului !alutar C!) 81 Pr2)rie ,.ile 2).iunil2r )e !(.iuni 4.1. Fa torii are influen"eaz pre"ul op"iunilor 4.2. #aritatea #ut , .all 4.3. $/er itarea 0nainte de s aden" a op"iunilor 4.4. $fe tul di!idendelor C!)191 Ar32rele 3in25i!l (.1. Arborele binomial u o ramifi a"ie (.2. Arborele binomial u dou ramifi a"ii C!)1:1 Pr2(esele ;iener -i Le5! lui I 2 *.1. #roprietatea Mar1o!

*.2. #ro ese sto 2asti e ontinue *.3. 3ema lui 4to C!)1 <1 M2/elul Bl!(= !n/ S(>2les 5.1. .on eptele de la baza modelului 6la 1 and % 2oles 5.2. Forula lui 6la 1 and % 2oles C!)1?1 Ev!lu!re! 2).iunil2r 7.1. Formula de e!aluare a op"iunilor 7.2. $!aluarea op"iunilor pe indi i bursieri 7.3. $!aluarea op"iunilor pe !alut 7.4. $!aluarea op"iunilor pe ontra te futures C!)1 $#1 Li erele 0re(e- i 18.1. )elta 18.2. T2eta 18.3.9amma 18.4. Rela"ia dintre )elta: T2eta &i 9amma 18.(. ;ega 18.*. R2o

Bi3li20r!6ie
1. 6reale< A.: M<ers %.: #rin iples of orporate finan e: M 9raw, =ill: 1>>1. 2. Fabozzi Fran1 ?. editor: =andboo1 of Finan e : !ol.1 Finan ial Mar1ets and 4nstruments: $d. ?o2n @ile< and %ons 4n : -ew ?erse<: 2887 3. ?o2n =ull: Aptions: Futures et Autres A tifs )eri!es: ed.(.: $di"ia fran ez oordonata de #atri 1 Roger: $d. #earson $du ation: #aris: 2884 4. ?o2n =ull: Aptions: futures and ot2er deri!ati!es: $d. #renti e =all: 2885 5. )on .2an e: An 4ntrodu tion to deri!ati!es: $d. )r<den #ress: -ew,Bor1: 2881

Dire( 2r /e De)!r !5en @ Pr261univ1/r1 Cris in! CIUMA

Ti ul!r /is(i)lin,@

C2n61univ1/r1 C2/ru.! M!ri! F'T