Metode de analiza si prognoza pentru sistemul sanitar

Managementul serviciilor de sanatate An univ. 2013 2014 Daniela.hincu@man.ase.ro

MAPSS 2013-2014

Cuprins
I. Prezentare generala - problematica previziunii.
I.1. Previziunea suport al managementului/ luarii deciziilor. I.2. Teme de discutie - Tema de discutie 2: Prognoze n profil teritorial. Exemplificare a rezultatelor de previziune. Comentariu - Construirea intervalului de incertitudine asociat proieciei privind inflaia din scenariul de baz I.3. Acuratetea metodei de previziune I.4. Analiza seriilor dinamice. Exemplificari asupra unor serii dinamice

II. Metode de previziune aplicate

II.1. Metode de ajustare. Ajustarea exponentiala simpla (Brown) aplicatie nr. 1 Curs valutar II.2. Metode de extrapolare Extrapolarea analitica si fenomenologica II.3. Analiza de regresie si corelatie aplicatia nr. 2. Previziunea numarului de doctori practicieni

III. Metoda regresiei logistice

MAPSS 2013-2014

Introducere
John Naisbitt omul supravieuiete numai prin capacitatea sa de a aciona n prezent, pe baza experienei trecute, cu consecine n viitor. Asumndu-i viitorul, omul i face prezentul suportabil i trecutul semnificativ. Trecutul, prezentul i alternativele viitoare sunt ntreptrunse n anticipaia i previziunea aciunilor viitoare.

MAPSS 2013-2014

I. Prezentarea generala problematica previziunii Previziunea suport al managementului / luarii deciziilor

Demers fundamental al procesului managerial, previziunea identific, contureaz i stabilete cursul viitor al aciunilor ntr-o organizaie. A aparut i s-a dezvoltat n timp din necesitatea sporirii capacitii de adaptare a omului la perturbatiile / mutaiile intervenite n mediul extern, n scopul asigurrii creterii performanelor aciunilor sale. Aceste perturbatii aduc cu ele riscuri i/sau deschid oportuniti care pot plasa organizaia n zona creterii, stagnrii sau chiar a ncetrii existenei. Previziunea (prognoza) economic reprezint procesul prin care sunt anticipate evenimente i prin care este realizat estimarea evoluiei viitoare a unor indicatori economici privind, n general, fenomene care nu sunt direct controlate de entitatea implicat n procesul de previziune. Planificarea este una din funciile de baz ale managementului i reprezint o activitate ce are n vedere stabilirea modalitilor concrete de realizare a unor obiective prestabilite. Previziunea precede planificarea i ofer informaii necesare pentru realizarea acesteia. Previziunea reprezint un suport al procesului decizional n timp ce planificarea reprezint mai mult un rezultat sau o component a procesului decizional.
MAPSS 2013-2014 4

Tema de discutie 1 - Intrebri fundamentale: Poate fi studiat viitorul? cum poate fi studiat ? Dac prima ntrebare ne conduce spre studierea structurii viitorului, cea de-a doua ne conduce obligatoriu spre metodologia de studiu a acestuia. Viitorul pentru o organizaia economic (publica sau privata) sau ptr. o institutie, se prezint sub forma unui spectru / evantai foarte larg de posibiliti - care fac trimitere ctre: viitori alternativi, viitori posibili, dezirabili/ nedezirabili.

MAPSS 2013-2014

Previziunea - este o metod sistematic de obinere a unei estimri a valorii viitoare a unei variabile; se bazeaz, de obicei, pe analiza unei colecii de observaii privind comportamentul trecut al fenomenului /procesului/ organizaiei studiate. - const n ansamblul proceselor prin intermediul crora se determin obiectivele organizaiei i a componentelor sale, se formuleaz modalitile de aciune n vederea realizrii acestora i se aloc resursele necesare. Indiferent de noiunile care se folosesc (previziune, prognoz, planificare, programare, predicie, proiecie, prospectiv, prognostic etc.), scopul demersului este s limiteze nesigurana, s limiteze efectul apariiei unor factori neprevzui. Nesigurana n activitate i, ndeosebi n actul decizional este urmarea de cele mai multe ori a lipsei de informaii. Finalul activitii de previziune se concretizeaz n stabilirea prioritilor.

MAPSS 2013-2014

Finalul activitii de previziune se concretizeaz n stabilirea unor prioriti n alocarea unor resurse limitate (de exemplu, pentru a ti ce trebuie fcut mai nti?/ ce se cere n momentul de fa?, ce este esenial n activitatea managerial la orice nivel?)

Prioritile pot fi determinate prin folosirea unor criterii de caracterizare de tip: urgen: timpul n care trebuie dat rspunsul; ntietate: n cadrul unor aciuni legate logic ntr-un lan continuu de evenimente; tendina de variaie: cele cu variaie rapid fa de cele cu variaie lent, avnd n vedere i volumul de variaie; importan: n cadrul unui ir lung de aciuni importana subiectiv nu trebuie s dicteze.
MAPSS 2013-2014 7

Cerine n metodologia de previziune:

calitatea previziunilor depinde hotrtor de cunoaterea temeinic a

realitii; necesitatea folosirii unei metodologii complexe de previziune (o gam ct mai larg de metode i tehnici); necesitatea folosirii pe o scar tot mai larg a instrumentarului oferit de metodele statistico-matematice moderne, fapt ce permite obinerea mai multor variante de soluii.

MAPSS 2013-2014

Instrumentele previziunii
Previziunea nu poate fi considerat o tiint tentativa de a defini o futurologie

s-a incheiat printr-un esec. Spre deosebire de predicie, care este bazat pe o revelaie de natur explicabil, previziunea ncearc s se sprijine ct mai mult posibil pe instrumente tiinifice deturnate de la utilizarea lor de origine, n scopul unic de a asigura o anumit reproductibilitate a demonstraiei sale. Exerciiul previziunii necesit in primul rnd o viziune larg, sistemic a domeniului, singura care va permite definirea limitelor cmpului de observare i a variabilelor pertinente pentru analiz tinnd seama de orizontul reinut pentru previziune.
Acesta necesit i o cultur istoric privind evoluia economic i nlnuirea mecanismelor economice. Acesta se bazeaz pe un diagnostic economic aprofundat al trecutului i prezentului n perspectiva unor previziuni. Colectarea informaiilor necesare va fi influenat de acest obiectiv; n special, vor fi cutai in mod sistematic indicatorii precursori ai schimbrilor, anchetele sau sondajele eventualelor modificri de comportament i ntelegerea mecanismelor de anticipare ale agenilor. Recurgerea la opiniile unor experi este, de asemenea, adesea utilizat; pentru ca acest tip de informaii s fie utilizabil, este necesar o formalizare foarte constrngtoare n vederea constituirii eantionului permanent (de tip panel) i a colectrii datelor; de ex., procedura DELPHI vizeaz interogarea iterativ a unui larg eantion permanent de experi din toate disciplinele privind probabilitatea producerii unui eveniment la o anumit dat sau privind data realizrii probabile a unui eveniment dat.
MAPSS 2013-2014 9

Etapele fundamentale ale elaborrii previziunilor

1) Stabilirea obiectului previziunii; 2) Fixarea perioadei de timp pentru care se elaboreaz previziunea (orizontul prognozei), precum i al gradului de detaliere al acesteia (global sau pe fiecare produs n parte). 3) Colectarea i evaluarea fondului de date necesar elaborrii previziunii 4) Alegerea metodei de previziune (realizat n general n funcie de datele disponibile) 5) Elaborarea propriu-zis a previziunilor 6) Alegerea modalitii de prezentare a rezultatelor previziuni (alegerea din multitudinea de alternative a variantei cele mai probabile; prezentarea rezultatelor sub forma unor scenarii - pesimist, realist, optimist; sau prezentarea sub form de interval de ncredere etc.) 7) Evaluarea acurateei metodei utilizate prin compararea valorilor prognozate cu datele reale odat ce acestea devin disponibile (etap foarte util n selectarea ulterioar a metodei celei mai potrivite).

MAPSS 2013-2014

10

Dup rolul lor n fundamentarea previziunilor

fundamentale instrumentale elementare orienteaz modul de abordare i interpretare a fenomenelor i proceselor economice, ntreaga concepie i strategie previzional (analiza, sinteza, abordarea sistemic s.a.) permit abordarea mai nuanat a fenomenelor (balanele previzionale, modelarea matematic) cu ajutorul lor se determin elementele (variabilele) previziunii care devin, de regul, componente ale metodelor instrumentale (extrapolarea, interpolarea, anchetele statistice, metoda comparaiilor, metoda morfologic etc.); se utilizeaz la formularea unor ipoteze (preri, opinii) cu privire la desfurarea unor evenimente (metoda scenariilor, Delphi, Brainstorming, etc.)

intuitive

Dup atitudinea factorului decident fa de obiectul previziunii

explorative cu ajutorul lor, viitorul este conceput n funcie de tendinele trecute i prezente. Se recomand ca rezultatele acestor metode s fie corectate pe baza altor elemente previzibile ale viitorului; presupun luarea n consideraie att a evoluiei tendeniale ct i, mai ales, a unor elemente noi, cu caracter dezirabil, introduse n mod deliberat de decideni

normative

Dup scopul urmrit

de proiectare de echilibrare metode mixte acestea dimensioneaz unele valori, cantiti sau structuri economice viitoare dar, i prevd unele evenimente servesc la armonizarea cantitativ a necesitilor cu resursele proiecteaz dinamica i structureaz raional componentele procesului astfel nct fiecare element s funcioneze corect i cu maxim eficien

Dup tehnica folosit

cantitative calitative exprim legtura dintre mai multe variabile prin intermediul unor relaii matematice: de definiie, deterministe, econometrice de echilibru, de trend" etc. relev sensul principal al evoluiei n cazul unei dinamici sinuoase (neregulate)

MAPSS 2013-2014

11

Clasificari ale metodelor de previziune

- termen foarte scurt (orizont de pn la 3 luni, n care ponderea trecutului este preponderent) - termen scurt (pn la anul viitor) - termen scurt-mediu (orizont pe 3 ani, deosebit de adaptat pentru deciziile n cadrul ntreprinderii din cauza legturii puternice cu perspectivele de investiii curente) - termen mediu (5 ani potrivit planificrii de tip francez) termen lung (peste 10 ani, pentru care se pot preconiza si discontinuitati in comportament).
Acest decupaj pare s corespund unor preocupri omogene, unor variabile explicative specifice i chiar unor instrumente previzionale difereniate. Totui, acesta i-a artat limitele mai ales n ceea ce privete instrumentele de aplicat pentru a elabora previziunea particularizate n funcie de domeniul de aplicare.
MAPSS 2013-2014 12

MAPSS 2013-2014

13

Domenii care fac obiectul unor demersuri specifice pentru analiza:

previziunea demografic datorit importanei i

dificultii trecerii de la informaii spaiale la informaii temporale - previziunea tehnologic consacrat prevederii apariiei unor noi produse i tehnologii - previziunea regionala - prospectiva cu caracteristica principal de a oferi o gama larg de alegeri ntre diferite viitoruri posibile.

MAPSS 2013-2014

14

Tipuri de previziune
Previziuni economice

e.g., rata inflatiei, cresterea anuala a PIB (%), PIB/per capita etc. Adresate previziunii proceselor de schimbare tehnologice Previzioneaza vanzarilor de produse noi Previzioneaza vanzarile de produse existente in mod curent pe piata

Previziuni tehnologice

Previziunea vanzarilor

MAPSS 2013-2014

15

Abordari cantitative-calitative
Metode calitative
- Folosite atunci cand informatiile sunt vagi, nestructurate, precare din punct de vedere calitativ (precizie) sau incomplete Produse noi Tehnologii noi - Implica apelul la intuitie, experienta - e.g., previziunea dimensiunii unor retele sociale (vanzari/publicitate pe Internet, nr. utilizatori Facebook)
Exemple: Chestionari ale unor experti, Metoda Delphi, Anchete statistice
MAPSS 2013-2014 16

Metode cantitative
Folosite mai ales atunci cand exista informatii relativ consistente despre trecutul / istoria indicatorului analizat Implica utilizarea unor tehnici statistice e.g., previziunea vanzarilor de bunuri de folosinta indelungata

Exemplificari de metode cantitative

Prognoza naiva Medii mobile
Model e bazat e pe ser i i de t i m p (i T m eser i es Model s)

Ajustarea exponentiala
Proiectia unor tendinte

Regresia liniara
Modele logistice
Met ode cauzal e (a C usal m odel s)

MAPSS 2013-2014

17

Incercarea de a lua n considerare diferiti factori (controlabili sau nu) conduce la utilizarea unor metode diferite de previziune
In funcie de posibilitatea de a aciona asupra factorilor i de a le influena evoluia: Tipologia metodelor de previziune

interni

asupra carora o organizaie poate aciona prin intermediul deciziilor sale (nivelul unor stocuri, termene de livrare, nr. Personal, etc.) prin aciunea contient / concertata a managementul organizatiei (pretul unor materii prime petrol, evolutia ratei inflatie intr-o economice, curs de schimb valutar etc.)

cauzale pentru care este posibil identificarea unor relaii funcionale

Y=f(x1, x2, , xn) bazate pe serii de timp n

externi care nu pot fi controlai

cazul n care evoluia curent a unui indicator depinde de nivelul anterior (n ipoteza pstrrii unui comportament inerial al fenomenului)

Y=f(Yt-1, Y0)
Unde: Y este indicatorul studiat, X factori de influenta ai acestuia

MAPSS 2013-2014

18

Tema de discutie 2 -

Prognoze n profil teritorial

- o estimare pe termen scurt i mediu asupra cadrului macroeconomic al unei regiuni, n contextul unei previziuni naionale anterior stabilit. prognozele regionale i implicit evaluarea discrepanelor macroeconomice se axeaz cu preponderen pe evaluarea modificrii n termeni reali a formrii produsului intern brut regional, pe previziunea valorificrii resurselor umane (ocupare i venituri salariale) i pe estimarea contribuiei regionale la realizarea exportului i importului naional de bunuri. Elaborarea prognozelor n profil teritorial reprezint un demers necesar i util din perspectiva integrrii Romniei n Uniunea European. - evaluarea disparitilor economice dintre regiuni i a potenialului de dezvoltare a fiecrei zone ofer un suport gnoseologic important n orientarea i utilizarea cu eficien maxim a fondurilor structurale i de coeziune de care Romnia va beneficia dup integrare. Metodele importante dup care se face prognoza regional sunt: metoda ascendent (n cadrul creia se pornete de la informaiile relative ale unitilor dintr-o regiune i se nsumeaz pentru obinerea totalului regional); metoda descendent (prin care se repartizeaz o cifr naional ntre diferite regiuni, cu ajutorul cheilor de repartiie) i metoda mixt (combinarea metodelor ascendente i descendente, n funcie de datele disponibile i fiabile la nivelul regiunii respective).
Sursa: Disparitile regionale la orizontul anului 2008, CNP,

MAPSS 2013-2014

19

Comentariu - Construirea intervalului de incertitudine asociat proieciei privind inflaia din scenariul de baz (1)
Apariia unor elemente neprevzute - de natura ocurilor - att ca origine, ct i ca magnitudine sau direcie de manifestare este n msur s altereze de multe ori acurateea proieciilor. Utilizarea erorilor de prognoz ca msur general a incertitudinii asociate proieciei inflaiei cu ajutorul unui model macroeconomic (n cazul de fa, modelul BNR de prognoz pe termen mediu) are avantajul de a oferi o sintez a efectelor tuturor ocurilor neanticipate care au acionat n trecut i care au condus, astfel, la abaterea proieciei de inflaie de la valorile efective (determinate ex post). Metodologia propus se bazeaz pe utilizarea erorilor de prognoz n vederea construirii intervalului de incertitudine asociat prognozei de inflaie din scenariul de baz. Aceast soluie are urmtoarele avantaje: sintetizeaz efectul cumulat i cuantificabil asupra ratei inflaiei al tuturor ocurilor din perioadele anterioare, indiferent de natura i magnitudinea acestora; folosind ntreaga istorie a proieciilor macroeconomice trimestriale (ncepnd cu cea publicat n Raportul asupra inflaiei din august 2005), se vor surprinde att abaterile ce au condus la supraestimarea inflaiei proiectate, ct i pe cele de subestimare a acesteia; evit cuantificarea unor ipoteze arbitrare privind factorii de risc individuali, care s-ar putea dovedi extreme n termenii magnitudinii prevzute a acestora i a efectelor pe care le-ar produce asupra variabilelor endogene din cadrul modelului; prezint o anumit flexibilitate, n sensul c intervalul de incertitudine determinat pe baza calculelor referitoare la erorile de prognoz poate fi ajustat pentru a reflecta evalurile decidenilor de politic monetar cu privire la magnitudinea incertitudinii viitoare relativ la cea din perioadele anterioare.
MAPSS 2013-2014 20

20

Comentariu - Construirea intervalului de incertitudine asociat proieciei privind inflaia din scenariul de baz (2)
Printre dezavantaje putem include faptul c, fiind o msur sintetic, nu distinge suficient importana relativ a acelor factori de risc considerai cu prioritate relevani pentru orizontul de prognoz. Detaliile tehnice privind calculul limitelor intervalului de incertitudine se refer la urmtoarele aspecte: erorile de prognoz aferente ciclurilor de prognoz din intervalul august 2005 - august 2008 s-au calculat ca diferene ntre valorile proiectate (folosind modelul de prognoz pe termen mediu) i cele efective ale inflaiei la orizonturi de 1,2,..., 8 trimestre; s-au folosit erorile calculate pe baza valorilor inflaiei medii trimestriale i nu a inflaiei anuale sfrit de perioad, avnd n vedere utilizarea n modelul de prognoz a seriilor de timp avnd frecven trimestrial (n concordan cu orizontul la care se presupune c mecanismele teoretice descrise de acesta au eficacitate relevant); pentru a sintetiza informaiile obinute, a fost calculat un indicator sintetic de tipul erorii medii absolute (MAE - mean absolute error), corespunztor fiecrui orizont temporal relevant (1,2,..., 8 trimestre); valorile rezultate au fost ajustate logaritmic pentru a netezi limitele intervalului i a se evita tendinele de ngustare/amplificare neregulat a incertitudinii la diferite orizonturi de timp. Mrimea intervalului de incertitudine asociat proieciei de inflaie din scenariul de baz trebuie neleas n termeni simpli, ca fiind o medie a efectelor posibile rezultate din aciunea n viitor a unor factori de risc inceri n momentul actual att ca surs, ct i ca magnitudine sau direcie de manifestare. Este, n acelai timp, o aproximare de ordin cantitativ a incertitudinii anticipate pentru proiecia de inflaie. Mrimea acestui interval ilustreaz incertitudinea general medie asociat proieciei de inflaie i nu neaprat pe cea particular, asociat unor factori de risc specifici proieciei curente.
MAPSS 2013-2014 21

21

I.3. Acuratetea metodei de previziune

Se foloseste un indicator mediu de eroare erori ex-post)

Eroaret=val_realat-val_prevt
Se alege din: Media aritmetica a erorilor Suma erorilor CFE Media patratica - MSE Media abaterilor absolute MAD Media abaterilor procentuale MAPE Altele semnal de urmarire (tracking signal), etc.

MAPSS 2013-2014

22

22

Acuratetea previziunii
Forecasting is a prediction

of what will occur in the future, and it is an uncertain process. Because of the uncertainty, the accuracy of a forecast is as important as the outcome predicted by the forecast.

MAPSS 2013-2014

23

23

Masuri ale acuratetei previziunii

Denoting a series of interest as yt and a forecast of it as ft, the resulting forecast error is given as et = yt - ft, for t = 1,...,T. the mean error (ME), the mean squared error (MSE), the mean absolute error (MAE), the mean percentage error (MPE), the mean absolute percentage error (MAPE), Theil's U-statistics - doua dintre specificatii, denumite U1 si U2 respectiv.
MAPSS 2013-2014 24

24

I.4. Analiza seriilor dinamice

Seria dinamic reprezint un ir de date care corespund unor caracteristici msurate n diferite momente succesive. Din punct de vedere matematic, o serie dinamic este un eantion din populaia unui proces aleator sau un ir de valori luate de o serie de variabile statistic dependente.

O serie cronologic este o succesiune (un ir) de valori care sunt ordonate n timp i reprezint acelai fenomen economic. Datorit unei prelucrri adecvate, aceast baz istoric permite efectuarea unei previziuni. O serie cronologic xt (valoarea observat a seriei x n momentul t) poate fi descompus in mai multe componente: - o tendint, Tt, care corespunde unei variaii lente i continue; - un ciclu, Ct, care reprezint o micare periodic (de ex., cicluir lungi Kondratieff de 40-60 ani, cicluri Kuznets de 20 ani, cicluri Juglar de 10 ani, cicluri conjuncturale de tip Kitchin de 4-5 ani); - sezonalitate, St, care corespunde in general, unor variaii cu o frecvent lunar sau trimestrial i uneori saptmnala sau chiar zilnic; - micri reziduale ale seriei Rt care pot fi aleatorii sau pot corespunde unor cauze externe.
MAPSS 2013-2014 25

25

Obiective ale analizei seriilor de timp

- obinerea unei descrieri ct mai concise a unei serii de timp particulare - determinarea unei reprezentri ct mai corecte a mecanismului de generare a procesului care a produs realizarea dat (construirea unui model). Modelul reprezint o relaia matematic determinat pentru o realizare dat. realizarea, pe baza rezultatelor obinute anterior, a prediciei valorilor viitoare ale seriei, utiliznd valorile anterioare conducerea procesului care a generat seria, prin examinarea a ceea ce se poate ntmpla dac se modific anumii parametri ai modelului sau prin stabilirea unei politici de intervenie, atunci cnd deviaiile procesului n raport cu un obiectiv depesc o anumit valoare.
O secven de date de observaie, n mod obinuit ordonat n timp, este denumit serie de timp, sau serie dinamic. Datele se refer la valori discrete msurate la intervale egale de timp. Metodologia care se ocup cu analiza unor astfel de date se numete analiza seriilor de timp sau analiza seriilor dinamice. Caracteristica esenial a acestui tip de analiz (care o difereniaz de alte analize statistice) este recunoaterea implicit a importanei ordinii de apariie a nregistrrilor.
MAPSS 2013-2014 26

26

Componente de baza ale unei serii dinamice

Trendul (Tt) - tendina general a evoluiei fenomenului indicatorului Yt desfurat pe o perioad lung de timp. Identificarea trendului se poate efectua reprezentnd grafic, la scar, termenii seriei sau analitic, prin ncercarea mai multor funcii dintre care se alege cea cu deviaia standard minim (diferena

ntre valorile reale ale seriei introduse n calculator i valorile ajustate cu funciile matematice menionate). Variaia ciclic (Ct) se manifest prin oscilaii relativ ample ale indicatorului sau fenomenului analizat, iar durata ciclului se poate observa n perspectiva mai multor ani. Oscilaiile sunt generate de alternana perioadelor de cretere, cu perioadele de stagnare, precum i de alte cauze generale sau locale. Variaia sezonier (St) apare ca urmare a influenelor sezonale din timpul perioadei previzionate. Are oscilaie mai frecvent dect componenta ciclic. Uneori variaia sezonier este generat de anotimpuri i comportamentul oscilant n funcie de acestea sau de obiceiuri, tradiii sau fenomene sociale. Variaia aleatoare (Rt) se produce fr a avea cauze speciale care s o determine n mod previzibil sau cauzal i fr posibilitatea de a i se atribui un model de repetare sistematic.

MAPSS 2013-2014

27

27

Evolutii posibile - Reprezentarea grafic a unei serii de timp evideniaz cele mai importante caracteristici ale datelor acesteia: prezena/absena tendinei, caracterul sezonier, existena unor discontinuiti, etc.

Tendinta

Ciclu

Variatii aleatoare / perturbatii Timp Evolutii sezoniere

Timp

Trend si variatii sezoniere Timp

MAPSS 2013-2014

Timp
28

28

Metodele de descompunere (sau decompoziie)

- presupun identificarea, n mod separat, a componentelor tipice (caracteristici) n variaia unei serii dinamice i prognoza acestora izolat: tendina general T; micarea ciclic C; fluctuaii sezoniere V; variaii neregulate (perturbatoare) R.

xt

Tt

Ct

St

Tehnica de descompunere-recompunere se bazeaz pe un model; exist trei mari scheme de descompunere: 1. schema aditiv care presupune ortogonalitatea (independena) diferitelor componente; xt=Tt+Ct+St+Rt; 2. schema multiplicativ xt=Tt*Ct*St+Rt n care componenta sezonier este legat de factorii extrasezonieri (sezonalitate supl, cu variaie a amplitudinii in decursul timpului); 3. schema multiplicativ complet xt=Tt*Ct*St*Rt; interaciune care poate fi redus la schema aditiv prin logaritmare) este cea mai utilizat n prelucrrile econometrice. Odat primele trei componente (se consider c factorul rezidual este de speran nul) clar identificate i estimate, le putem extrapola independent unele de altele n orizontul de previziune h ales. Previziunea este atunci calculat n funcie de schema de descompunere. De exemplu, n cadrul unei scheme multiplicative, previziunea realizat la nivelul t pentru momentul h este dat de relaia:

MAPSS 2013-2014

29

29

Forme de compunere/descompunere

Modelul aditiv
cnd factorii componeni sunt independeni (de exemplu: mrimea variaiei sezoniere nu este afectat de valoarea tendinei); variaiile sezoniere i cele ciclice nu sunt proporionale cu mrimea valorilor din seria de date (n aceast situaie, amplitudinea variaiilor sezoniere este aproximativ constant n timp).
Y

Modelul

multiplicativ
utilizat n mod frecvent cnd caracteristicile interacioneaz (n care variaiile sezoniere cresc proporional cu trendul)
Y

timp

timp MAPSS 2013-2014 30

30

Exemplificari asupra unor serii dinamice

(sursa: ANEXA 1 - Indicatorii strii de sntate din Romnia n context internaional din Raportul UN SISTEM SANITAR CENTRAT PE NEVOILE CETEANULUI, Raportul Comisiei Prezideniale pentru analiza i elaborarea politicilor din domeniul sntii publice din Romnia, Noiembrie 2008, Bucuresti)

Figura 1. Indicele brut de natalitate / 1000 locuitori Figura 2. Indicele brut de mortalitate / 1000 locuitori Figura 3. Rata de mortalitate infantil Figura 4. Rata standardizat a mortalitii prin tuberculoz Figura 5. Sperana de via la natere Figura 6. Numr avorturi / 1000 nscui vii

MAPSS 2013-2014

31

31

http://data.euro.who.int/hfadb/ Figura 1. Indicele brut de natalitate / 1000 locuitori (tendinta de scadere, cu varfuri de scadere )

MAPSS 2013-2014

32

32

Figura 2. Indicele brut de mortalitate / 1000 locuitori - serie cu caracter stationar - pentru EU members since 2004 or 2007 media indicatorului exprima semnificativ nivelul indicatorului) - serie cu tendinta de crestere pentru Romania - serie cu tendinta de scadere (comportament liniar) pentru EU members before May 2004

MAPSS 2013-2014

33

33

http://data.euro.who.int/hfadb/ Figura 3. Rata de mortalitate infantil - serie de date cu tendinta liniara/neliniara (???) de scadere pentru Romania

MAPSS 2013-2014

34

34

http://data.euro.who.int/hfadb/

Figura 4. Rata standardizat a mortalitii prin tuberculoz - valorile pentru Romania - serie de date cu comportament atipic

MAPSS 2013-2014

35

35

http://data.euro.who.int/hfadb/ Figura 5. Sperana de via la natere

MAPSS 2013-2014

36

36

http://data.euro.who.int/hfadb/ Figura 6. Numr avorturi / 1000 nscui vii - serie de date ce prezinta discontinuitate majora

MAPSS 2013-2014

37

37

Previziuni pe termen mediu / lung surse de informatii

Comisia Nationala de Prognoza: http://www.cnp.ro/ro/prognoze
Proiecia principalilor indicatori economico sociali

n PROFIL TERITORIAL pn n 2016 (feb. 2013) Decalaje regionale la orizontul anului 2010

MAPSS 2013-2014

38

II. Metode de previziune aplicate II.1. Metode de ajustare

Prin ajustarea unei serii temporale se nlocuiesc valorile observate ale variabilei studiate Y cu alte valori, noile valori sunt calculate prin metode adecvate cu scopul de a pune n eviden componentele considerate eseniale ale seriei de date: trendul, fluctuaiile ciclice, sezoniere, neregulate. Aceste metode (dintre care cele mai utilizate sunt metoda mediilor mobile, metoda nivelrii exponeniale) sunt, de obicei, aplicate n previziunile pe termen scurt, de pe o zi pe alta, de pe o lun pe alta, de pe un trimestru pe altul.
MAPSS 2013-2014 39

Metoda mediilor mobile

- determin previziunea pentru o perioad de timp (or, zi, sptmn, lun, trimestru, semestru, an etc.) prin medierea datelor din ultimele n" perioade de timp potrivit formulei: xt xt 1 ... xt n 1 Ft 1 n n care: Ft+1 - valoarea previzionat n perioada t+1; xt - valoarea realizat n perioada ti; n = ordinul mediei mobile (valori uzuale 3, 4 sau/i 12) Adoptnd ordine diferite ale mediei mobile, se poate ajunge la o coresponden mai apropiat sau mai ndeprtat a curbei previziunii fa de curba evoluiei datelor reale. Eroarea poate fi apreciat pe baza diferenelor dintre realitate i previziune m folosind formula erorii medii: ( Ft xt ) 2 t n n care: e m n Ft - valorile previzionate pentru perioadele t=1,...,m; xt - valorile reale disponibile; m - numrul de valori ale seriei de timp disponibile.
MAPSS 2013-2014 40

Metoda mediilor mobile

Caracteristici: medii mobile diferite dau previziuni diferite ptr. acelai fenomen; cu ct este mai mare nr. perioadelor din media mobil, cu att mai mare este efectul de nivelare; dac tendina datelor anterioare este considerat a fi relativ stabil pe intervale alese aleator, atunci trebuie luat n calcul un nr. mai mare de perioade; Limite: se acord o importan egal tuturor valorilor cuprinse n calculul mediilor mobile, dei datele mai recente sunt mai relevante; calculul mediilor mobile nu ine seama de datele din afara perioadelor cuprinse n medii; efecte neltoare deoarece pot ascunde anumite variaii sezoniere.

MAPSS 2013-2014

41

Metoda nivelrii exponeniale

n cazul seriilor de date cu caracter staionar , pentru care nu se nregistreaz trend i variaii ciclice sau sezoniere se poate utiliza modelul lui R.G. Brown model de nivelare exponenial n jurul mediei.

Formule de calcul: Ft+1= * Xt + (1 - ) * Ft sau Ft+1 = Ft + * et = Ft + * (Xt - Ft)

Unde: Ft+1 previziunea pentru momentul t+1, Ft previziunea pentru momentul t, Xt nivelul real al indicatorului inregistrat la momentul t; et eroarea de previziune et=Xt-Ft, (alpha) coeficient de ajustare sau de nivelare
MAPSS 2013-2014 42

42

Ecuatii ajustarea exponentiala

Pentru luarea in considerare a tuturor valorilor din seria de date reale:

Ft

= Xt - 1 + (1- )Xt - 2 + (1- )2Xt - 3 + (1- )3Xt - 4 + ... + (1- )t-1X0

Ft = valoarea previziunii pentru momentul t Xt = valoarea reala la momentul t alpha = constanta de ajustare Pe masura ce datele reale au vechime mai mare, contributia lor la fundamentarea previziunii este din ce in ce mai mica.

Ft

= Ft-1 + (Xt-1 - Ft-1)

Relatia de recurenta Ft = functie(Ft-1)
MAPSS 2013-2014 43

Constanta alpha din metoda Brown

Constanta - determin modul n care observaiile trecute sunt netezite pentru obinerea prediciei. Coeficientul este o constant cu valori n [0, 1]; Alegerea valorii lui alpha influenteaza ajustarea oscilatiilor din seria de date reale. Alegerea lui influeneaz acurateea prognozei - apreciata in functie de un indicator mediu de eroare de obicei se foloseste media erorii in forma patratica (MSE Mean of squared errors). Dac seria de timp este una puternic oscilant i conine o substanial variabilitate aleatoare nseamn c, pentru ca previziunea s fie ct mai apropiat de realitate este necesar a fi folosit o pondere mic . Pentru serii stabile, cu variabilitate aleatoare redus, constantele de ajustare mai mari sunt preferate (au avantajul c n cazul producerii unor erori de previziune nsemnate pot ajusta fr ntrziere previziunea, conferind astfel acesteia o capacitate de reacie rapid la schimbrile de condiii). Pentru determinarea celei mai potrivite valori a coeficientului de nivelare se poate folosi tehnica simulrii (testri succesive), generndu-se valori n intervalul [0,1]. Datele reale intervin cu ponderi diferite in fundamentarea previziunii. Pe masura ce datele reale sunt mai vechi, acestea participa din ce in ce mai putin la fundamentarea valorii Ft+1: (1- )> (1- )2> (1- )3
0,3500 0,3000 0,2500 0,2000 0,1500 0,1000 0,0500 0,0000 2221201918171615141312 1110 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ponderi

MAPSS 2013-2014

44

Calculul erorilor de prognoz se realizeaz cu ajutorul indicatorilor: e(t) = x(t) - F(t)=x(t) - F(t-1)
0,000300

Eroarea cumulat de prognoz

CFE (Cumulative Forecast Error) = e(t), t=1,...,n unde n este numrul gradelor de libertate; 0,000250

0,000200
0,000150 0,000100 0,000050 0,000000 0,1 0,2 0,3

0,0002

Media abaterilor absolute

MAD (Mean Absolute Deviation) = , t=1,...,n

Media erorilor ptratice

MSE (Mean Square Error) = , t=1,...,n

Media erorilor procentuale

MAPE (Mean Absolute Percent Error) = 100 * , pentru t=1,...,n

valoarea MSE 0,4 0,5 0,6 minim

0,7

0,8

0,9

semnalul de urmrire
Tracking Signal (TS) = CFE / MAD. n general, se consider c pentru TS > 5 (n valoare absolut) se poate pune n eviden o tendin real de cretere/descretere a datelor seriei dinamice. Deoarece TS arat tendina erorilor de prognoz, cele mai bune rezultate se obin pentru TS apropiat (n modul) de 0 i se recomand ca unde (limit maxim acceptabil).

MAPSS 2013-2014

45

45

 este denumit constant sau parametru de netezire

exponenial; determin modul n care observaiile trecute sunt netezite pentru obinerea prediciei. Cnd valoarea lui este mic ponderile ( 1 )k vor fi mici i vor descrete foarte rapid. In acest caz, valoarea de predicie va depinde de media ponderat a unui numr mare de date din trecut.
vezi: Aplicatie 1. Previziunea CURS VALUTAR fisier EXCEL 13-14 MAPSS_seminar_aplicatii_prognoza foaie de calcul curs valutar (datele sunt actualizate ptr. septembrie octombrie 2013). Relevana efecturii previziunii asupra cursului de schimb deriv din importana acestei variabile economice asupra oricrei previziuni de fluxuri financiare; mai mult, experiena practic arat c, n majoritatea cazurilor, organizaiile private i, deopotriv, cele publice folosesc cursul de schimb ca reper sau variabil de referin n ceea ce privete estimrile veniturilor viitoare. Cursul de schimb este preul relativ la care o valut este schimbat pe o alt valut (se exprim n termenii costului de valut intern pentru cea strin). Estimrile medii anuale i trimestriale se calculeaz ca medie aritmetic simpl pe baza datelor lunare medii corespondente.
MAPSS 2013-2014 46

46

Medii lunare http://www.bnro.ro/Cursuri-medii-3544.aspx

Cursul de schimb mediu lunar se calculeaz ca medie aritmetic simpl a cursurilor valutare zilnice ale pieei valutare.

MAPSS 2013-2014

47

47

Extragere de date info financiar BNR http://www.bnro.ro/Cursul-de-schimb-524.aspx

MAPSS 2013-2014

48

48

Date reale - curs de schimb - octombrie 2010

02.nov.2010 01.nov.2010 29.oct.2010 28.oct.2010 27.oct.2010 26.oct.2010 25.oct.2010 22.oct.2010 21.oct.2010 20.oct.2010 19.oct.2010 18.oct.2010 ... ...

4,2848 4,2771 4,2664 4,2643 4,2819 4,2744 4,2727 4,3083 4,3126 4,3084 4,2940 4,2807

MAPSS 2013-2014

49

curs de schimb leu/euro

01 .1
4,2200 4,2300 4,2400 4,2500 4,2600 4,2700 4,2800 4,2900 4,3000 4,3100 4,3200

03 .1

alpha= 0

val reale zi val ajust

Influenta valorii (constanta de ajustare)

MAPSS 2013-2014
curs de schimb leu/euro
4,2200 4,2300 4,2400 4,2500 4,2600 4,2700 4,2800 4,2900 4,3000 4,3100

0.2 00 9 0.2 00 05 9 .1 0.2 00 07 9 .1 0.2 00 09 9 .1 0.2 00 11 9 .1 0.2 00 13 9 .1 0.2 00 15 9 .1 0.2 00 17 9 .1 0.2 00 19 9 .1 0.2 00 21 9 .1 0.2 00 23 9 .1 0.2 00 25 9 .1 0.2 00 27 9 .1 0.2 00 29 9 .1 0.2 00 9

4,3200

alpha= 1

val reale val ajust

zi

01 .1 0.2 00 03 9 .1 0.2 00 05 9 .1 0.2 00 07 9 .1 0.2 00 09 9 .1 0.2 00 11 9 .1 0.2 00 13 9 .1 0.2 00 15 9 .1 0.2 00 17 9 .1 0.2 00 19 9 .1 0.2 00 21 9 .1 0.2 00 23 9 .1 0.2 00 25 9 .1 0.2 00 27 9 .1 0.2 00 29 9 .1 0.2 00 9

50

50

Ajustarea exponentiala

ponderi 0.2500 0.2000 0.1500 0.1000 0.0500 0.0000

Y1 3 Y1 2 Y1 1 Y1 0 Y9 Y8 Y7 Y6 Y5 Y4 Y3 Y2 Y1
51

MAPSS 2013-2014

51

Alegerea constantei de ajustare

Se minimizeaza unul dintre indicatorii de eroare:
MAD (media abaterilor absolute) MSE (media erorilor patratice) MAPE (media erorilor in forma procentuala)
0,000300

0,000250 0,000200 0,0002 0,000150

0,000100 0,000050

0,000000 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 minim 0,9 1

valoarea MSE

MAPSS 2013-2014

52

52

Semnalul de urmarire - Tracking Signal

Masoara cat de bine previziunea ajusteaza valorile din seria de date reale Reprezinta raportul intre suma erorilor de previziune si madia abaterilor patratice (MAF)

Se urmareste minimizarea acestui indicator

Traking _ signal

forecast error MAD

Poate fi considerat satisfacator intre anumite

limite (se introduce un anume grad de subiectivitate)

MAPSS 2013-2014 53

53

Alte metode de ajustare

Pentru metodele de ajustare, alegerea formei particulare (cu un singur parametru , cu doi parametri , sau cu trei parametri , , ) se poate face, ntr-un mod aproximativ prin reprezentarea grafic a seriei de date: dac pentru seria de date reprezentat se poate pune n eviden o tendin liniar cresctoare sau descresctoare se alege modelul cu trend (cu doi parametri , ); dac pentru seria de date se pot evidenia variaii sezoniere se va alege modelul de ajustare cu sezonalitate (cu doi parametri , ); n situaia n care, n mod simultan se pot observa o component de tip trend i variaii sezoniere se poate alege modelul de ajustare cu trend -sezonalitate (se folosesc trei parametri , , ). O versiune mai sofisticat a metodei netezirii exponeniale o reprezint algoritmul Holt-Winters care poate fi aplicat i n cazul seriilor cu tendin i sau component sezonier.

MAPSS 2013-2014

54

54

Ajustarea exponentiala cu trend

Previziunea cu trend (FTt) = previziunea in forma ajustata exponential (Ft) + trendul ajustat exponential (Tt)
Ft = alpha* valoare_reala_momentul_t+(1- alpha) * (Previziunea_ ultima_perioada + trendul_ajustat _ultima_perioada)
sau

Ft = (Xt) + (1- )(Ft-1 + Tt-1)

Tt = * (previziunea_perioada_t previziune_perioada_t-1)+ (1- )(Trend_estimat_ultima_perioada)
Sau

Tt = (Ft - Ft-1) + (1- )Tt-1

MAPSS 2013-2014

55

55

Tema efectuati previziunea ptr. cv

MAPSS 2013-2014

56

II.2. Metodele de extrapolare

Metodele de extrapolare a tendinei sugereaz dezvoltarea inerial (prelungirea n viitor) a unor elemente ale proceselor i fenomenelor economice, n perspectiva creia viitorul apare ca extindere argumentat a trecutului i prezentului. Extrapolarea poate fi aplicat cu rezultate bune numai dac procesul la care se refer prezint un caracter de repetabilitate cu aceeai intensitate a dinamicii. Metoda extrapolrii cunoate o foarte larg utilizare, cel mai des n previziunile cantitative; se admite ipoteza conform creia evoluia anterioar a unui fenomen sau proces este condiionat de anumite elemente ce se conserv sau care prezint variaii viitoare ce pot fi cunoscute, i care determin, n mod univoc, dezvoltarea viitoare. Prezentarea metodei presupune i evidenierea unor limite de aplicare: - se poate folosi cu succes numai pentru procesele economice ce evolueaz fr discontinuiti majore; - ofer numai o imagine orientativ asupra perspectivei de evoluie dac se recunoate faptul c viitorul nu reproduce fidel strile i evoluiile din trecut; - riscul i incertitudinea impun considerarea n prelucrarea rezultatelor extrapolrii a unor metode adiionale; - pentru ca rezultatele s fie ct mai plauzibile se recomand operarea pe orizonturi de prognoz ct mai scurte.
MAPSS 2013-2014 57

57

Tipuri de extrapolare
Extrapolarea analitic
- utilizeaz drept baz informaional iniial un ir de date; Seria poate fi extrapolat pe baza unei funcii matematice a evoluiei indicatorului n timp. Ideea de baz - considerarea seriei de date ca o succesiune de valori msurat ale unei funcii dependente de timp y=f(t), funcie care ar urma s fie determinat cu aproximaie prin metode matematice.

Extrapolarea fenomenologic
utilizeaz drept baz informaional iniial nu un ir de date (seriile

de date disponibile sunt relativ scurte), ci ipoteze legate de structura fenomenului investigat.

Formal, deosebirea dintre extrapolarea analitic i cea fenomenologic const n modul diferit de identificare al clasei de funcii care descrie tendina de variaie a fenomenului investigat.
MAPSS 2013-2014 58

58

Extrapolarea fenomenologic
Spre deosebire de extrapolarea analitic, aceasta utilizeaz drept baz informaional iniial nu un ir de date (seriile de date disponibile sunt relativ scurte), ci ipoteze legate de structura fenomenului investigat. Formal, deosebirea dintre extrapolarea analitic i cea fenomenologic const n modul diferit de identificare al clasei de funcii care descrie tendina de variaie a fenomenului investigat. Acest tip de extrapolare este utilizat cu precdere n cazul n care seriile de date disponibile sunt relativ scurte; se pornete de la emiterea unor ipoteze asupra indicatorilor ce caracterizeaz fenomenul sau procesul.

O prim metod const n utilizarea experienei empirice sau a unor rezultate deja obinute n domeniul n care se efectueaz cercetare; exist astfel, tipuri de curbe asociate unor tipuri de fenomene. O alt metod const n identificarea unor legi de variaie ale fenomenului urmrit i n descrierea evoluiei pe baza acestei legi. Modelul exponenial formalizeaz legea empiric a aa-numitei schimbri sociale, conform creia viteza de schimbare este proporional cu numrul celor ce beneficiaz de aceast schimbare sau n general, viteza de variaie a unei mrimi la un moment dat este proporional cu nivelul atins de respectiva mrime la momentul t. Modelul logistic formalizeaz ipoteza c o mrime evolund n timp nu poate depi un anumit nivel de saturaie, iar viteza sa de variaie n fiecare moment t este proporional att cu valoarea atins n momentul t, ct i cu diferena dintre valoarea de saturaie i valoarea atins. Modelul are aplicaii pentru descrierea fenomenelor de cretere dintr-un potenial finit (de exemplu, creterea natural a populaiei pe o regiune limitat), pentru descrierea progresului tehnologic, n marketing, pentru lansarea noilor produse etc.

10/28/2013

MAster Management Previziune Economica - 2010 - 2011 MAPSS 2013-2014

59 59

Extrapolarea analitic
Tipul de funcie matematic asociat seriei se identific prin metoda diferenelor finite astfel: a.Dac momentele ti, i=1,...,m sunt ordonate aritmetic, iar diferenele finite de ordinul 1 ale valorilor seriei[1], notate , sunt constante, relaia dintre Xi i ti este o dreapt de forma: Xi = a + b* ti ; b.Dac momentele ti, i=1,...,m sunt ordonate aritmetic, iar diferenele de ordinul p (p >1) notate sunt constante, atunci relaia dintre Xi i ti se exprim printr-un polinom de ordinul p astfel: Xi = a + b1* ti + b2* t2i+...+ bp* tpi ; 3 2 X i ,... nu ajung la valori constante, X X i , i, c.Dac diferenele finite calculate succesiv: nseamn c seria dinamic conine pe lng tendine i alte componente i intr n categoria extrapolrii seriilor decompozabile; d.Dac momentele ti, i=1,...,m se succed aritmetic, iar X i formeaz o progresie geometric, relaia de legtur dintre acestea va fi o funcie exponenial de forma: Dac se observ un ritm de variaie relativ constant, dup care acesta se micoreaz, cu tendina de a se apropia de zero, se recomand funcia logistic: k X k i sau . X 1 ab ti i bt

Xi

a bti

1 a e

In oricare din cazurile a, b i d menionate anterior, parametrii funciei se pot stabili prin metoda celor mai mici ptrate (potrivit acesteia se scrie o funcie sum a ptratelor diferenelor dintre valorile statistice Xi i valorile obinute cu funcia de ajustare formulat, care se minimizeaz). [1] diferenele dintre valori consecutive pentru variabila Xi
MAPSS 2013-2014 60

Modelul Gompertz

10/28/2013

MAPSS 2013-2014

61 61

Metode cauzale - Regresia

Scopul analizei de regresie: de a arta cum este legat o variabil Y de una sau mai multe variabile Xi cu ajutorul unei ecuaii care d posibilitatea de a previziona variabilele dependente n funcie de valorile cunoscute ale variabilelor independente Xi. Prin analiza de corelaie se urmrete: msurarea gradului de interdependen ntre variabila dependent Y i variabilele independente Xi, interdependen explicat prin ecuaia de regresie utilizat.

MAPSS 2013-2014

62