Tema 1: Introducere. Ce este econometria?

Conf.univ., dr. RUSU Viorica anul universitar 2013/2014 Cuprins: Scurt istoric privind apariia i dezvoltarea econometriei Definiiile econometriei Noiuni i concepte fundamentale ale econometriei Locul i rolul econometriei n sistemul tiinelor economice

Scurt istoric privind apariia i dezvoltarea econometriei coala Aritmeticii politice engleze nceputul secolului al XVII-lea - englezul W. Petty pune bazele aritmeticii politice prin care se foloseau sistematic fapte i cifre n elaborarea unor studii legate de populaie, finane, comer exterior sau impozitare. Laboratoarele biometrice engleze sfritul sec. al XIX-lea i nceputul sec. al XX-lea, n Anglia se desfurau activiti de cercetare a legilor naturii i a geneticii umane. Reprezentani: F. Galton, K. Pearson, R.A: Fisher, F.Y. Edgeworth. Societatea de econometrie La 29 decembrie 1930, la Cleveland (S.U.A.) a fost ntemeiat Societatea de Econometrie, instituie care a creat i promovat termenul de econometrie. Dintre membrii societii, menionm cele mai importante figuri: Irving Fisher, R. A. Fisher (matematician i biolog, care a dezvoltat analiza dispersional), Jan Timbergen (fizician olandez), R. Frisch (primul preedinte al societii) .a. Mari gnditori ai secolului al XX-lea Econometria se dezvolt prin contribuia unor cercettori importani, din diferite direcii ale cercetrii: - producie, Cobb C.W. i Douglas P.H.; - cererea de consum, K. Schultz, P.A. Samuelson; - teoriile economice i construirea modelelor, J. Timbergen, T. Haavelmo, R. Frisch, L. R. Klein, H. Theil; - studiul riscului i incertitudinii n economie, modele macroeconomice, J.M. Keynes.

Econometria - instrument metodologic de baz, indispensabil teoriei i practicii economice pentru investigarea riguroas a fenomenelor i proceselor economice
Definiiile econometriei : definiia istoric; definiia restrictiv; definiia extins.

Definiia istoric: formulat de R. Frisch n primul numr al revistei Econometrica, n ianuarie 1933: experiena a artat c fiecare din urmtoarele trei puncte de vedere, al statisticii, al teoriei economice i al matematicii, este o condiie necesar, dar nu i suficient, pentru o nelegere efectiv a realitilor cantitative din economia modern; unificarea lor este aceea care asigur eficiena. Econometria este tocmai aceast unificare. Definiia restrictiv: propus de Cowles Commission for Research in Economics (Chicago, 1940-1950): nu exist econometrie dac investigarea fenomenelor economice nu se face cu ajutorul modelelor aleatoare (stochastice). Un studiu econometric presupune: - existena prealabil a unei teorii economice privind fenomenul, procesul sau sistemul economic cercetat, pe baza creia se construiete modelul economic, care reprezint formalizarea ipotezelor teoriei economice cu privire la fenomenul, procesul sau sistemul investigat; - posibilitatea aplicrii metodelor induciei statistice la verificarea ipotezelor teoriei economice; construirea modelului econometric i rezolvarea acestuia. exclude din domeniul econometriei cercetrile economice care nu se fundamenteaz pe: - o teorie economic implicit sau explicit privind modelul econometric al fenomenului, procesului sau sistemului studiat; - o interpretare aleatoare a modelului respectiv. Definiia extins: prin econometrie, n sensul larg al termenului, se nelege econometria, definit n mod restrictiv, la care se adaug metodele cercetrii operaionale: teoria optimului, teoria stocurilor, teoria grafelor, teoria deciziilor, teoria jocurilor, etc.).

n prezent, n domeniul econometriei se includ i tehnicile moderne de analiz a datelor sau analiza marilor tabele.

Noiuni i concepte fundamentale ale econometriei Metoda modelelor sau metoda modelrii reprezint principalul instrument de investigare econometric a fenomenelor econometrice. MODELUL reprezint un instrument de cercetare tiinific, o imagine convenional, homomorf, simplificat a obiectului supus cercetrii. Reprezentrile econometrice, spre deosebire de modelele economice care explic structura fenomenului sau procesului economic de pe poziia teoriei economice, au ntotdeauna o finalitate practic, operaional, ele devenind instrumente de control i dirijare, de simulare i de previziune a fenomenelor economice. VARIABILELE care formeaz structura unui sistem econometric, dup natura lor, pot fi: variabile economice; variabila eroare (aleatoare), u; variabila timp, t.

Variabilele economice
ENDOGENE EXOGENE

Variabila ALEATOARE, u, sintetizeaz ansamblul variabilelor, cu excepia variabilelor Xj, care influeneaz variabila endogen Yi, dar care nu sunt specificate n modelul econometric. Aceste variabile (factori), pe baza ipotezelor teoriei economice, sunt considerate factori ntmpltori (neeseniali), spre deosebire de variabilele Xj, care reprezint factorii determinani (eseniali) ai variabilei Yi. Variabila TIMP, t, se introduce n anumite modele econometrice ca variabil explicativ a fenomenului endogen Yi, imprimndu-se acestora un atribut dinamic, spre deosebire de modelele statice. Sursa de date: variabilele economice se introduc ntr-un model econometric cu valorile lor reale/empirice (yi = y1, y2,, yn; xi = x1, x2,, xn; n = numrul unitilor observate).

valorile variabilelor unui model se pot obine: pe baza sistemului informaional statistic (banca de date) efectuarea de observri statistice special organizate (anchete statistice).
PROBLEMELE DE BAZ LA ACEAST ETAP: calitatea autenticitatea veridicitatea datelor statistice

Cerine de baz asupra datelor statistice ce privesc variabilele economice specificate n model:
culese fr erori sistematice de observare prelucrare calitativ a datelor respectarea omogenitii datelor

Omogenitatea datelor presupune: colectarea lor de la uniti statistice omogene; reprezentarea acelorai definiii i metodologii de calcul cu privire la sfera de cuprindere ale acestora n timp sau n spaiu;

 descrierea evoluiei fenomenelor ntr-un interval de timp n care nu s-au produs modificri fundamentale privind condiiile de desfurare a procesului analizat; exprimarea variabilelor n aceleai uniti de msur, condiie care se refer, n mod special, la evaluarea indicatorilor economici n preuri comparabile sau preuri reale.

abaterea medie ptratic a variabilei X:

= dispersia variabilei. Se consider c variabila X urmeaz o distribuie normal de medie x i de abatere medie ptratic x : L(x) = N( x ,x).

Un model econometric poate fi format dintr-o singur relaie sau dintr-un sistem de relaii statistice. Aceste relaii pot fi: relaii de identitate sau deterministe, relaii de comportament, relaii tehnologice i relaii instituionale. Relaiile statistice pe care se bazeaz modelul econometric: relaii de identitate sau deterministe: sunt formulri logice cu privire la procesul economic descris (exemplu: VN=VB - I ); relaii de comportament: au n vedere modificrile tradiiilor, atitudinilor, nclinaiilor (sub raportul satisfacie/efort) (exemplu: C = a + bV ); relaii tehnologice: restriciile impuse output-urilor n raport cu input-urile (exemplu: funcia Cobb Douglas: Q = IL1-, 01); relaii instituionale: conform unor reglementri impuse de lege (exemplu:amortizarea, impozitul pe venit etc.).

Tipologia modelelor econometrice: dup numrul factorilor luai n considerare modele unifactoriale: se fundamenteaz pe ipoteza c n rndul factorilor de influen ai variabilei rezultative y exist un factor determinant x, ceilali factori cu excepia acestuia avnd o influen ntmpltoare (exprimat prin intermediul variabilei reziduale u) sau fiind invariabili n perioada analizat y = f(x)+u modele multifactoriale: elimin deficiena modelului unifactorial, ns trebuie ca numrul factorilor luai n considerare s nu fie foarte mare pentru a nu fi mult prea complex, dificil de estimat etc. y = f(x1,x2,...,xp)+u dup forma legturii dintre variabila rezultativ i variabilele cauz modele liniare: dac legtura este liniar modele neliniare: dac legtura este neliniar dup includerea factorului timp n model modele statice: dependena variabilei endogene y fa de valorile variabilei exogene xj se realizeaz n aceeai perioad de timp: y = f(x1t,...,xjt,...,xkt) + ut modele dinamice: introducerea variabilei timp ca o variabil explicativ y = f(xt,t) + ut autoregresive: variabila rezultativ cu valori decalate este una din variabilele explicative y = f(xt,yt-k) + ut model cu decalaj: variabila explicativ x i exercit influena asupra variaiei variabilei rezultative pe mai multe perioade de timp: y = f(xt,xt-1,... xt-k) + ut dup numrul de ecuaii din model modele cu o singur ecuaie

 modele cu ecuaii multiple: sunt formate dintr-un sistem de ecuaii Forma structural a unui model cu ecuaii multiple este:

variabile rezultative sau endogene variabile explicative sau exogene Ipoteza statistica reprezint o presupunere asupra parametrilor uneia sau unor repartiii sau chiar asupra repartiiei n sine. Testele statistice reprezint metode matematice de verificare a ipotezelor statistice.

Urmtorul pas: se creeaz funcia discriminant statistic (forma testului), a crei valoare calculat se compar cu valori tabelate corespunztoare tipului de repartiie n care se ncadreaz. Pe scurt, etapele de urmat n verificarea prin test statistic vor fi: 1. Enunarea ipotezei. Se definesc ipotezele: nula, respectiv alternativa. Acestea urmresc scopul cercetrii, exprimnd ceea ce avem de verificat. 2. Alegerea parametrului de studiu (poate sa fie coninut implicit n enunarea ipotezei). Ca exemple avem: media, varianta, relaia exprimata prin corelaie, parametrii de regresie, proporii n cadrul populaiilor, etc. 3. Deducerea si calculul statisticii discriminante dorite aplicnd regula de decizie. De exemplu, la compararea mediilor se poate lua n calcul o noua variabila aleatoare definita ca diferena ntre indicatori. n acest caz aceasta poate urma o distribuie de tip t (Student) sau Z, deci normala. 4. Acceptarea sau respingerea ipotezei prin calculul semnificaiei p. Se calculeaz statistica (t, Z sau Fisher spre exemplu) din datele eantioanelor de lucru. Corespunztor se deduce valoarea p, care reprezint probabilitatea de a avea o eroare de tip I. Aceasta este o integrala n cadrul distribuiei de frecventa determinate si reprezint semnificaia testului. Semnificaia statistic este nivelul de probabilitate la care acceptm eroarea de tip I (este eroarea de a decide greit ca H1 este adevrat, deci exist diferena fals). Aceasta este considerat puternic dac are valoarea p=5% (deci 95% din cazuri caracteristica este majoritar). Testele de ipoteza sunt foarte importante deoarece reprezint o metoda statistica de decizie bazata pe cntrirea cunotinelor obiective, prin estimri probabilistice asupra setului de valori determinate practic. Erori posibile n econometrie situaiile cercetate se verific prin prisma a dou ipoteze alternative: H0 i H1.

Se pot comite n aceasta situaie doua erori : Eroare de tip I s se accepte n mod greit ipoteza alternativ H1, cnd n realitate H0 este adevrat! Eroare de tip II sa se accepte n mod greit ipoteza nul H0, cnd n realitate H1 este adevrat!

Cerina de baz fa de erori:

CIT MAI MICI POSIBILE! Soluie: VOM FOLOSI VOLUME MARI DE DATE CARE V-OR DUCE N SPECIAL LA MICORAREA ERORILOR DE TIP II! Grafic, putem reprezenta problema prin doua curbe Gauss-Laplace care se suprapun pe o anumita poriune:

Cu ct cele doua distribuii se suprapun mai puin cu att erorile de decizie sunt mai mici!

Observaie: Nivelul de semnificaie de 5% definete pragul (n situaia unui test unilateral) sau pragurile (pentru un test bilateral) corespunztoare. Este de ateptat ca aceste limite sa fie diferite, deoarece probabilitatea de 5% reprezint suprafaa cuprins n regiunea de respingere. n testul bilateral avem dou suprafee simetrice, iar n cazul testului unilateral avem doar o singura regiune de respingere. Astfel, pentru 5% semnificaie unilateral avem valoarea Z tabelat (p=0,05) = 1,65 , iar pentru semnificaie bilateral avem Z tabelat(p=0,025) = 1,96.

Locul i rolul econometriei n sistemul tiinelor economice

Necesitatea elaborrii unor instrumente de investigare i de sporire a eficienei metodelor de organizare, dirijare i conducere a economiei, pe de o parte, i succesele metodelor statistico-matematice n alte domenii ale tiinei fizic, chimie, astronomie etc. pe de alt parte, au determinat adoptarea de ctre tiinele economice a acestor metode. Econometria s-a format i se dezvolt nu n urma unui proces de diversificare a tiinei economice, ci prin integrarea dintre teoria economic, matematic i statistic.

Limitele econometriei n sistemul tiinelor economice sunt definite de: aspectele calitative ale fenomenelor economice; un model econometric nu se poate elabora dac nu s-a constituit o teorie economic a obiectului cercetat. Modelul construit n baza unei teorii economice bine definite reprezint o verig intermediar ntre teorie i realitate. El reprezint o cale de confruntare a teoriei cu practica, singurul mod de experimentare pe baza cruia tiina economic i poate fundamenta ipotezele, din moment ce obiectul su de cercetare poate fi numai observat, nu i izolat i cercetat n laborator. Tipologia metodelor econometrice utilizate de tiinele economice este extrem de vast. Utilizarea din ce n ce mai ampl a acestora se datoreaz: progrese nsemnate fcute n domeniul metodelor de estimare a parametrilor modelelor i al testelor de verificare pe care se fundamenteaz acestea

 utilizrii calculatoarelor electronice care permit rezolvarea operativ a celor mai complexe modele econometrice. De menionat corespondena dintre modelarea econometric i previziunea macro/microeconomic care reprezint un domeniu ce utilizeaz n mare msur rezultatele simulrii i, mai ales, ale prediciei econometrice; sistemul financiar-contabil, domeniu n care modelarea ptrunde tot mai mult (modelele ARCH). De asemenea, trebuie remarcat faptul c, la elaborarea modelelor econometrice, se recomand, cu o tot mai mare insisten, introducerea relaiilor financiar-bancare, ca fiind deosebit de semnificative pentru descrierea mecanismelor economice. domeniul cooperrii economice internaionale, ca, de altfel, i cel privind comerul interior, domeniu n care previziunile sunt greu de realizat, altfel dect cu ajutorul metodelor statistice, reprezint, de asemenea, sectoare ale economiei ce pot beneficia de rezultatele econometriei n ceea ce privete planificarea i eficientizarea activitilor desfurate domeniul biologiei, medicinii, demografiei i, n special, n domeniul marketingului, managementului/ viitorologiei.

n concluzie,
Metoda econometriei este metoda modelrii sau metoda modelelor. Modelul econometric expresie formal, inductiv a unei legiti economice reprezint un mijloc de cunoatere a unui obiect economic, iar modelarea econometric este o metod care conduce la obinerea de cunotine sau informaii noi privind starea, structura (conexiunile dintre elemente) i evoluia unui proces sau sistem economic.

Bibliografie: Bourbonnais, R. Econometrie, 5-e edition, Dunod, Paris, 2003 Gujarati, D.N. Basic Econometrics, 3-rd Edition, McGraw-Hill, 1995 Greene, W.H. Econometric Analysis, 5-e ed.,Prentice Hall, 2005 Maddala, G.S. Econometrics, McGraw-Hill, 1987 Brooks, C., (2008), Introductory Econometrics for Finance, 2nd Edition, Cambridge University Press