Ipoteza 1 Datele tabelului demonstreaz c n fiecare an la bugetul public

naional
s-au acumulat tot mai multe venituri. Pn n anul 2008 executarea bugetului
public naional se ncheia cu un deficit bugetar tot mai mare cu fiecare an, n anul
respectiv nregistrnd un deficit de 629,1 mil.lei (1%) din PIB, n 2009 an de criz
economic- a atins cifra maxim de 3836,6 mil.lei sau 6,4% din PIB, pe cnd n
2010, n procesul revenirii din criz, deficitul bugetar se micoreaz pn la 1786,2
mil.lei sau 2,5% din PIB, iar n 2011 pn la 1961,3 mil.lei sau 2,4% din PIB.

Variabilele x i y nu sunt afectate de erori de msur. Aceast ipotez se poate verifica cu
regula celor trei sigma, regul care const n verificarea urmtoarelor relaii

x t x x t
x x x x x o o o 3 3 ) 3 ( + < < e

y t y y t
y y y y y o o o 3 3 ) 3 ( + < < e

Unde:


( )
n
x x
t
x


=
2
o

( )
n
y y
t
y


=
2
o


123 . 149
30
6 . 667131
= =
x
o

14683 . 4
30
887 . 515
= =
y
o

123 . 149 * 3 00 . 160 123 . 149 * 3 160.00 + < <
t
x

37 . 607 287.3695 - < <
t
x

14683 . 4 * 3 490 . 41 14683 . 4 * 3 41.490 + < <
t
y


9305 . 53 29.0494 < <
t
y

Concluzie: Valorile acestor variabile aparin intervalelor , ipoteza de mai sus poate fi
acceptat fr rezerve.

Ipoteza 2.Ipoteza de heteroscedasticitate a variabilei reziduale.
Conform acestei ipoteze eroeile nu au dispersii egale, ci diferite. ntre variabila x i u nu
exist legturi exist homescedatitate, n caz contrar cnd exist legtur exist
heterodestacitate. Detectarea heteroscedasticitii se poate realiza prin mai multe procedee:
I2.1 Metoda grafic , care const n construirea corelogramei privind valorile variabilei factoriale
x i ale variabilei reziduale u.

I2.2 Procedeul dispersiilor variabilelor reziduale. Conform acestei ipoteze seria se mparte n
dou i pentru fiecare grup se calculeaz dispersiile.

| |
| |

= =
2 / ) 1 ( /
2 / ) 1 ( /
2
2
2
1
2
2
2
1
k n u
k n u
S
S
F
u
u
cal
; unde: n=30 i k=1

( ) | |
( ) | |
099432 . 3
2 / 1 1 30 / 72 . 79
2 / 1 1 30 / 12 . 251
=


=
cal
F

|
.
|

\
|
=
2
1
,
2
1
,
k n k n
F
tab
o
; F
tab
=F
(0,05;28;28)
=1,65
Concluzie: F
cal
>F
tab
, deci nu se accept ipoteza de homoscedasticitate.
I2.3 Calculul coeficientului de corelaie liniar simpl

x u
t t
x u
n
x x u
r
o o * *
) ( *
/


=

0
146 . 4 * 23 . 149 * 30
0
/
= =
x u
r
,
Coeficientul este egal cu zero deci rezult c se accept ipoteza de homoscedasticitate,
variabilele u i x fiind independente.

I2.4 Acceptarea sau respingerea ipotezei de homoscedaticitate se mai poate realiza i cu ajutorul
metodei analizei variaiei.

( )

=
2
y y A
t

515.887 = A

( )

=
2
y Y B
t
06 . 185 = B
( )

=
2
t t
Y y C 8256 . 330 = C
-15
-10
-5
0
5
10
15
0 5 10 15 20 25 30 35
Series1
Dac A=B+C; 185.06+330.8256=515.887 astfel constatm c variabilele u i x sunt
independente i se accept ipoteza de homoscedasticitate.

I 2.5 Testul Goldfeld-Quandt
Testul Goldfeld-Quandtse realizeaz prin urmtorii pai:
1) X
t
trebuie s fie n ordine cresctoare
2) Omiterea a c observri centrale unde e specificat a priori. Dac n=30 i c=4
3) Efectuarea regresii aplicnd M.C.M.M.P asupra celor dou subeantion de dimensiunea (n-
c)/2 i calcularea sumei ptratelor erorilor pentru fiecare subeantion n parte.
4) Calcularea raportului dintre sumele ptratelorerorilor sau dispersiilor acestora
corespunztoare celor 2 subeantioane.
perioada x, mil $ y,% xy x^2 Y y^2

(y-Y)^2
01.01.2009 81,4 41 3337,4 6625,96 36,51 1681

20,15
01.02.2009 99 42,8 4613,84 11620,84 38,18 1831,84

21,31
01.03.2009 99,1 36,2 4101,46 12836,89 38,53 1310,44

5,44
01.04.2009 106,3 33,8 3346,2 9801 37,63 1142,44

14,64
01.05.2009 107,8 35,8 3805,54 11299,69 38,09 1281,64

5,24
01.06.2009 113,3 30,7 3042,37 9820,81 37,63 942,49

48,06
01.07.2009 117,4 37,4 4390,76 13782,76 38,79 1398,76

1,94
01.08.2009 120,3 39,9 4799,97 14472,09 38,98 1592,01

0,86
01.09.2009 134,4 41,5 5938,65 20477,61 40,42 1722,25

1,17
01.10.2009 143,1 46,6 8108,4 30276 42,38 2171,56

17,84
01.11.2009 174 49,5 9939,6 40320,64 44,07 2450,25

29,44
01.12.2009 179 40,7 7285,3 32041 42,69 1656,49

3,97
01.01.2010 200,8 47,2 6343,68 18063,36 39,87 2227,84

53,75
total 1675,9 523,1 69053,17 231438,7 513,77 21409,01

223,81


perioada x, mil $ y,% xy x^2 Y y^2

(y-Y)^2
01.01.2009 81,4 41 3337,4 6625,96 36,51 1681

20,15
01.02.2009 99 42,8 4613,84 11620,84 38,18 1831,84

21,31
01.03.2009 99,1 36,2 4101,46 12836,89 38,53 1310,44

5,44
01.04.2009 106,3 33,8 3346,2 9801 37,63 1142,44

14,64
01.05.2009 107,8 35,8 3805,54 11299,69 38,09 1281,64

5,24
01.06.2009 113,3 30,7 3042,37 9820,81 37,63 942,49

48,06
01.07.2009 117,4 37,4 4390,76 13782,76 38,79 1398,76

1,94
01.08.2009 120,3 39,9 4799,97 14472,09 38,98 1592,01

0,86
01.09.2009 134,4 41,5 5938,65 20477,61 40,42 1722,25

1,17
01.10.2009 143,1 46,6 8108,4 30276 42,38 2171,56

17,84
01.11.2009 174 49,5 9939,6 40320,64 44,07 2450,25

29,44
01.12.2009 179 40,7 7285,3 32041 42,69 1656,49

3,97
01.01.2010 200,8 47,2 6343,68 18063,36 39,87 2227,84

53,75
total 1675,9 523,1 69053,17 231438,7 513,77 21409,01

223,81


( )
( )

+ |
.
|

\
|
(

+
|
.
|

\
|
= =
1
2
/
1
2
/
2
2
2
1
2
2
2
1
k
c n
u
k
c n
u
S
S
F
u
u
cal
; unde n=30, c=4, k=1
( )
( )
3,07392
1 1
2
4 30
/ 81 . 72
1 1
2
4 30
/ 81 . 223
=
(

+
|
.
|

\
|
(

+
|
.
|

\
|
=
cal
F
|
.
|

\
|
+

= ) 1 (
2
), 1 (
2
, k
c n
k
c n
F
tab
o
;
F
tab
= F
(0,01;11;11)
= 4,40
Concluzie: F
cal
< F
tab
, deci se accept ipoteza de homoscedasticitate.
Ipoteza 3. Ipoteza de autocorelaie a erorilor.
Autocorelarea erorilor se datoreaz analizei n timp a legturii dintre variabile, valorile
variabilei reziduale u
i
i u estimat sunt necorelate, respectiv nu exist fenomenul de autocorelare
a erorilor. Depistarea autocorelrii erorilor se poate face utiliznd urmtoarele procedee:
- Procedeul grafic
Se realizeaz corelograma ntre valorile estimate de variabilei endogene (Y) i valorile
variabilei reziduale (u):



- Coeficientul de autocorelaie de ordinul I

=
2
1
1
*
t
t t
u
u u
r
;
0.13362
330.8
44.205
1
= = r

Concluzie: r=0,13362 i deci putem afirma c exist autocorelaia pozitiv a erorilor.

- Testul Durbin-Watson.
-15
-10
-5
0
5
10
15
0 5 10 15 20 25 30 35
Series1
Este necesar ndeplinirea simultant a urmtoarelor condiii:
1. Modelul s aib termen constant
2. Nr. De observaii s fie mai mare dect 15
3. Variabilele explicate s nu figureze printre variabilele explivative.
4. Pentu serile de date observate n mod instantaneu acestea trebuie s fie
ordonate dup variabilele explicate


( )

=
2
2
1
*
t
t t
u
u u
DW
;
661919 . 1
83 . 330
549.80
= = DW
;
d
1
=1,35 d
2
=1,49
Concluzie: Conform valorilor critice cu un prag de semnificaie de 95% se accept ipoteza de
autocorelaie pozitiv, se accept existena unei corelri pozitive.
Ipoteza 4
Verificarea ipotezei de normalitate a erorilor se face prin:
a) Metoda grafic. n cadrul creia pe axa OX se vor reprezenta valorile ajustate a variabilei
Y. Iar pe axa OY valorile variabilei reziduale estimate u.

t
tab
=2,763 ; Su= 4.2923

Valorile empirice ale variabilei reziduale se nscriu n banda ttab*Su, (2,763*
4.2923) cu un anumit prag de semnificaie =1% , ipoteza de normalitate a variabilei
reziduale este acceptat cu acest prag de semnificaie.
b) Testul Jarque-Berra.
Care este i el un test asimptotic ce urmeaz o distribuie hi ptrat cu un numr al
gradelor de libertate egal cu 2, avnd urmtoarea form:
( )
(

+ =
24
2 ^ 3
6
2 ^
*
k S
n JB


unde: n=30;
Coeficientul de asimetrie:

( )
3
3 ^ * / 1
y
y y n
S
o

=


-0.3605334
3 (4.14683)^
(-771.288) * 30 / 1
= = S


Coeficientul de aplatizare sau boltiere:
( )
4
4 ^ * / 1
y
y y n
k
o

=

( )
2701363 . 3
4 ^ 4.14683
29010.404 * 30 / 1
= = k


( ) ( )
0.74113
24
2 ^ 3 2701363 . 3
6
2 ^ 3605334 . 0 (
* 30 =
(

= JB

ttab=4.60., unde =10%
n urma calculelor efectuate putem concluziona c se accept ipoteza de normalitate a erorilor
deoarece JB < ttab
Utilizarea modelului econometric unifactorial.
Preveziunea unui fenomen y pe baza valorii viitoare a fenomenului x pot fi estimate fie pe
baza estimaiei punctelor, fie pe baza unui interval de ncredere.
Estimarea punctelor

vi n v n
bx a y
+ +
+ =

Estimarea prin intervalul de ncredere
o = + s s
+ +
+ + +
1 ) * * (

v n v n
y tab v n v n y tab v n
S t y y S t y P

Unde:
v n
y
+
- estimaia punctual a valorii de prognozare pentru variabila y.

v n
y
S
+

- abaterea medie ptratic a erorii de preveziune,cu urmtoarea relaie de calcul

( )
|
|
.
|

\
|

+ + =

+
+ 2
2
2

) ( 1
1 *
x x
x x
n
S S
v n
u y
v n

Xn+v valoarea prognozat, care e egal cu valoarea maxim a lui x mulit cu 2,
Xn+v =242.7*2=485.4 00 . 160 = x

6864672 . 4
667131.6
) 160 7 . 242 7 . 242 (
30
1
1 * 4.29238
2

=
|
|
.
|

\
| +
+ + =
+v n
y
S

101926 . 62 485.4 * 0.063 31.355 = + =
+v n
y

ttab=1,313 (=80%).
6864672 . 4 * 313 . 1 101926 . 62 6864672 . 4 * 313 . 1 101926 . 62 + s s
+v n
y

25525 . 68 9485 . 55 s s
+v n
y

Cu o probabilitate de 80% nivelul prognozat se va ncadra n intervalul 55.9485 uniti pn la
68.25525 uniti.
Sigurana prognozei este dat de probabilitatea (y) cu care este estimat intervalul de ncredere,
iar precizia prognozei de relaia erorii:
( ) 10 ..... 5 % 100 *

*

= s =
+
+
E
y
S t
e
v n
y
r
v n
o


90844 . 9 100 *
101926 . 62
6864672 . 4 * 313 . 1
= =
r
e

Concluzie: Nu se renun la model. E o eroare acceptabil.
Analiza capacitii de prognoz a unui modelpoate fi realizatpe baza urmtorilor indicatori:
Coeficientul Theil
( )


+

=
2 2
2
*
1
*
1
*
1
y
n
Y
n
y Y
n
T

0,03988
52158.49 *
30
1
51827.66 *
30
1
330.83 *
30
1
=
+
= T

Semnificaia acestui indicator este invers proporional cu mrimea lui, respectiv cu ct valoarea
acestuia este mai mic, tinznd ctre zero, cu att capacitatea de prognoza modelului este mai
bun.
Ponderea abaterii
( )
( )

=
2
2
*
1
y Y
n
y Y
T
A


0
83 . 330 *
30
1
0
= =
A
T

Interpretarea acestui indicator, care evideniaz existena unor erori sistematice, este aceea c
valoarea sa este egal cu zero.
Ponderea dispersiei
( ) ( )
2
2
2 2
*
1 1
u
D
y y
n
y Y
n
T
o
(

=


0,2035239
13.59078
887 . 515 *
30
1
185.06 *
30
1
2
=
(

=
D
T

Valoarea sa sczut, aproape de zero, indic o capacitate bun de prognoz.
Ponderea covariaiei
( )
( )
2
*
1
* * 1 * 2

=
y Y
n
r
T
y Y Y
C y
o o

( )
0.7491684
83 . 330 *
1
2.48368 * 4.14683 * 0,59893 1 * 2
=

=
n
T
C

Unde e coeficientul de corelaie liniar a variabilei:
( ) ( )
y Y
Y
n
y y Y Y
r
y
o o * *
*

=

0,5989363
48368 . 2 * 47722 . 5 * 30
185.06
= =
y
Y
r