Sunteți pe pagina 1din 41

Modelarea econometric a seriilor de timp cu component sezonier Comer,anul II, seriile A i B Cursurile 13-14

Prof.univ.dr. Simona Ghi

Caracterizarea econometric a seriilor cronologice cu component sezonier

Componentele termenilor unei serii cronologice sunt:


1. TRENDUL reprezint tendina general, ce corespunde unei evoluii sistematice, generale, fundamentale, sesizabile pe perioade lungi de timp, generate de aciunea unor factori de lung durat. Este componenta principal a termenilor unei serii cronologice 2. COMPONENTA SEZONIER Oscilaiile sezoniere sunt fluctuaii regulate, cu periodicitate constant, care se repet n cadrul unei perioade complete de pn la un an

Trendul (componenta de lunga durata) (ytT); Componenta sezoniera (ytS); Componenta ciclica (ytC) este mai dificil de determinat; Componenta reziduala, aleatoare (ytR).

Componentele termenilor unei serii cronologice

Sunt sesizabile cnd termenii seriei se refer la perioade mai mici dect anul (date trimestriale, lunare, zilnice, orare etc.) Apar sunt influena a dou categorii de factori: - factori naturali, climatici (prod. agricol, vnzri de buturi rcoritoare, de articole de mbrcminte etc.) - factori sociali tradiii, obiceiuri, concedii (vnzrile de rechizite colare, de ou, de pomi de iarn etc.) E format din fluctuaii regulate, manifestate pe termen mai lung, care devin complete pe parcursul ctorva ani. Sunt cauzate de dou categorii de factori: - naturali (oscilaiile produciei agricole, datorate ciclurilor meteo) - economico-sociali (ciclurile de afaceri, datorate modernizrii aparatului de producie, aprovizionarea cu materii prime etc.)

3. COMPONENTA CICLIC

Componentele termenilor unei serii cronologice

4. COMPONENTA ALEATOARE (REZIDUAL)

Fluctuaiile aleatoare apar sub forma unor abateri accidentale ale termenilor seriei de la linia de trend, sub influena unor factori imprevizibili, accidentali (greve, conflicte de munc spontane, calamiti naturale, rzboaie etc.)

uneori nu se identific toate cele patru componente, atunci cnd analizm o serie cronologic:

Cel mai adesea, componenta ciclic nu se poate determina La unele serii, poate lipsi chiar trendul (serii staionare)

Componentele termenilor unei serii cronologice


Pentru a reconstitui termenii unei serii cronologice, cele 4 componente se pot combina dup dou modele: MODELUL ADITIV:

yt ytT ytS ytR


Se presupune c abaterile aleatoare se compenseaz reciproc, deci suma lor e zero, iar media componentei reziduale este nul. Modelul este recomandat a se folosi atunci cnd amplitudinea oscilaiilor fa de linia de trend este aproximativ constant. Efectul sezonier se msoar, n acest model, sub forma devierilor (abaterilor) sezoniere. Devierile sezoniere arata cu cte unitati de masura se abate, n medie, n fiecare sezon, nivelul variabilei analizate fa de trend; iau valori pozitive i negative, astfel nct suma devierilor sezoniere, pentru toate sezoanele, este egal cu zero.

Componentele termenilor unei serii cronologice

Aplicarea modelului aditiv

Componentele termenilor unei serii cronologice

MODELUL MULTIPLICATIV: yt ytT ytS ytR

n acest model, doar componenta de trend i termenii reali au valori absolute, concrete, n timp ce componenta sezonier i cea aleatoare au valori relative (sunt rezultatele unor rapoarte). Media componentei aleatoare are valoarea neutr 1. Modelul este recomandat a se folosi atunci cnd amplitudinea oscilaiilor fa de linia de trend este cresctoare sau descresctoare (oscilaii amplificate sau atenuate). Efectul sezonier se msoar, n acest model, sub forma indicilor de sezonalitate. Indicii de sezonalitate msoar, n medie, de cte ori se abate nivelul variabilei, n fiecare sezon, de la trend; iau valori supraunitare sau subunitare, astfel nct produsul lor este egal cu 1

Componentele termenilor unei serii cronologice

Aplicarea modelului multiplicativ

Caracterizarea econometric a seriilor cronologice cu component sezonier

Determinarea componentei sezoniere se face prin eliminarea, din nivelul real al termenilor seriei, a celorlalte componente ale acesteia (trendul i componenta aleatoare) Deci, nainte, trebuie identificat trendul, cu o metod analitic sau, dintre metodele mecanice, cu metoda mediilor mobile.

Metoda mediilor mobile

Este utilizat cu deosebire atunci cnd seria cronologic prezint fluctuaii regulate (sezoniere sau ciclice), pentru a netezi evoluia. Tendina pe termen lung se determin sub form unor medii, calculate din atia termeni succesivi (m), la ci se manifest o oscilaie complet. Mediile se numesc mobile, glisante, deoarece, n permanen, n calculul unei astfel de medii, se las n afar primul termen al mediei anterioare i se introduce urmtorul termen.

Metoda mediilor mobile


m

Determinarea numrului de termeni din care se calculeaz media mobil

Metoda mediilor mobile

Dac mediile mobile sunt calculate, spre exemplu, din cinci termeni, fiecare valoare ajustat va cuprinde termenul din perioada respectiv, cei doi termeni anteriori i cei doi termeni urmtori.
y tTMM y t 2 y t 1 y t y t 1 y t 2 , t 3, n 2 5

n general, dac mediile sunt calculate din m termeni (m, numr impar) se vor pierde, prin calculul mediilor mobile, (m-1) termeni; fiecare valoare ajustat va fi situat n dreptul unei valori nregistrate, deci mediile mobile astfel calculate vor constitui chiar valorile ajustate (de trend).

Metoda mediilor mobile

Dac, ns, mediile mobile se calculeaz din m termeni (m numr par), atunci valorile medii se situeaz ntre termenii reali i vom centra nivelurile, astfel ajustate, prin calculul unor medii de medii. Spre exemplu, dac o oscilaie complet are loc la 6 termeni, atunci calculm medii mobile centrate:

y t 3 y y t 2 y t 1 y t y t 1 y t 2 t 3 2 , t 4, n 3 y tTMM 2 6

n acest caz se vor pierde, prin calculul mediilor centrate, m termeni.

Metoda mediilor mobile


Avantaje ale metodei: -Este flexibila, uor de aplicat -Nu necesit ndeplinirea prealabil a unor condiii; Dezavantaje ale metodei: -Se pierde informaie (cu ct nr. de termeni din care se calculeaz media mobil este mai mare, cu att se pierde mai mult informaie) -Nu permite previzionarea fenomenului pe o perioad viitoare

Caracterizarea econometric a seriilor cronologice cu component sezonier

Exemplu
S considerm seria cronologic privind sosirile trimestriale de turiti, n hotelul CREASTA dintr-o zon montan (tabelul nr. 1):
Tabelul nr. 1

Anii 2009 2010 2011 2012

Sosiri turiti n trimestrul I II III IV 940 650 1934 1360 952 706 2072 1406 992 734 2088 1478 1026 740 2190 1492

Sosiri turisti
1000 1500 2000 2500 500 0

Sosiri trimestriale de turiti la Hotelul Creasta Cronograma

I'0 9 II' 09 III '0 9 IV '0 9 I'1 0 II' 10 III '1 0 IV '1 0 I'1 1 II' 11 III '1 1 IV '1 1 I'1 2 II' 12 III '1 2 IV '1 2

Caracterizarea econometric a seriilor cronologice cu component sezonier

Pentru calcularea tendinei pe termen lung, folosind metoda mediilor mobile din 4 termeni (la ci se manifest o oscilaie complet), putem sistematiza datele astfel (tabelul nr. 2):

Calculul mediilor mobile


Anul
0

Tabelul nr. 2
yt
3

Trimestrul
1

Perioada (t)
2

ytT
4

2009

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

940 650 1934 1360 952 706 2072 1406 992 734 2088 1478 1026 740 2190 1492

1222 1231 1255 1278 1289 1297 1303 1314 1327 1332 1346 1360

2010

2011

2012

Caracterizarea econometric a seriilor cronologice cu component sezonier

Prima medie mobil centrat este: y y1 y2 y3 y4 5 2 y3T 2 4


940 952 650 1934 1360 2 1222 y3T 2 4
persoane.

Cea de-a doua medie mobil centrat este:

y4T

650 706 1934 1360 952 2 1231 persoane 2 4

.a.m.d.

Determinarea tendinei seculare, folosind mediile mobile


2500 2000

Sosiri turisti

1500 1000

500

I'0 9 II' 09 III '0 9 IV '0 9

I'1 0 II' 10 III '1 0 IV '1 0

I'1 1 II' 11 III '1 1 IV '1 1

Perioada

Valori reale
Figura nr.1:

Medii mobile

I'1 2 II' 12 III '1 2 IV '1 2

Determinarea componentei sezoniere n modelul aditiv


Pentru determinarea devierilor sezoniere se parcurg urmtorii pai: 1. Se nltur din valorile seriei cronologice (yt) componenta de trend (ytT).

yt ytT ytS ytR

2. Pentru fiecare sezon n parte, calculm media diferenelor obinute la pasul 1. n felul acesta (prin calculul mediei) se nltur cea mai mare parte din variaiile reziduale (dei foarte rar le putem nltura n ntregime). Aceste medii ale diferenelor, calculate pentru m sezoane, msoar abaterile fenomenului, fa de linia de tendin, date de componenta sezonier (devieri sezoniere brute). 3. Se determina media devierilor sezoniere obtinute la pasul 2. 4. Se corecteaza (prin scadere) devierile sezoniere brute cu media lor, obtinandu-se devierile sezoniere corectate ( a caror suma este egal cu zero).

Caracterizarea econometric a seriilor cronologice cu component sezonier

Exemplu

Dup cum se tie, industria turistic este subiectul unor serioase variaii sezoniere. Folosind datele din tabelul nr. 2, vom urmri s determinm devierile sezoniere ale variabilei, sosiri de turiti. Pentru aceasta, vom nltura mai nti componenta de trend (col. 3 col. 4, tabelul nr. 2), iar rezultatele (ytS+ytR) le vom sistematiza n tabelul nr. 4.

Caracterizarea econometric a seriilor cronologice cu component sezonier


Tabelul nr. 3
Anul 0 Trimestrul 1 I II III IV I II III IV Perioada (t) 2 1 2 3 4 5 6 7 8 yt 3 940 650 1934 1360 952 706 2072 1406 ytTMM 4 1222 1231 1255 1278 1289 1297 yt-ytT = ytS+ytR 5 712 129 -303 -572 783 109 -311 -580 761 146 -320 -620 -

2009

2010

2011

I II III IV
I II III IV

9 10 11 12
13 14 15 16

992 734 2088 1478


1026 740 2190 1492

1303 1314 1327 1332


1346 1360

2012

Caracterizarea econometric a seriilor cronologice cu component sezonier


Tabelul nr. 4

Determinarea devierilor sezoniere


Trimestrul Anii I
0 1

Suma II
2

III
3

IV
4 5

2009 2010 2011 2012 Media (dev.sez. brute) DBSj Devieri sezoniere corectate DSCj

-303 -311 -320 -311,3

-572 -580 -620 -590,7

712 783 761 752

129 109 146 128

-22

-306

-585

758

133

Caracterizarea econometric a seriilor cronologice cu component sezonier


Pentru fiecare sezon vom determina media abaterilor (devieri sezoniere brute):

303 (311) (320) 311,3 pentru trimestrul I: ; 3 572 (580) (620) pentru trimestru II: DSBII ; 590,7 3 712 783 761 DSB 752 III pentru trimestrul III: ; 3 DSBI
pentru trimestrul IV:

DSBIV

129 109 146 128 . 3

Devierile sezoniere n trimestrele I i II sunt negative (niveluri sub trend), iar trimestrele III i IV sunt pozitive (vrfuri de activitate).

Caracterizarea econometric a seriilor cronologice cu component sezonier


Cum suma acestor medii ale abaterilor este diferit de zero

y
k 1

Sk

(311,3) (590 ,7) 752 128 22


22

5,5 , obinnd devieri sezoniere vom ajusta mediile calculate cu valoarea 4 corectate, astfel: y S1 311,3 (5,5) 305,8 306 persoane yS2 590,7 (5,5) 585,2 585 persoane yS 3 752 (5,5) 757 ,5 758 persoane yS 4 128 (5,5) 133 ,5 133 persoane

Rezultatele ne arat c factorul sezonier deviaz numrul sosirilor de turiti n trimestrul I cu 306 persoane sub linia de trend, n trimestrul II cu 585 persoane sub trend, iar n trimestrele III i IV cu 758, respectiv, cu 133 persoane peste tendina de lung durat.

Previzionarea fenomenelor afectate de sezonalitate


A. n cazul n care am determinat devieri sezoniere, paii pentru previzionare sunt: 1. Pentru seria desezonalizat ( y t y Sk y tT y tR ) se determin trendul ( y tT ), folosind o metod mecanic sau analitic. 2. Pentru perioada viitoare, se previzioneaz componenta de trend y ( n p ) T . 3. Se adun valorile previzionate pe sezoane cu devierile sezoniere ( y Sk ) pentru a obine previziunea final:

y ( n p ) y ( n p ) T y Sk

Previzionarea fenomenelor afectate de sezonalitate

Pe baza datelor trimestriale, din perioada 2009-2012 ( t 1,16 ) privind sosirile de turiti, n hotelul CREASTA dintr-o zon montan, s-a determinat tendina de lung durat folosind metoda modificrii medii absolute: Tabelul nr. 6 t Serie desezonalizat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 940+306=1246 650+585=1235 1934-758=1176 1360-133=1227 952+306=1258 706+585=1291 2072-758=1314 1406-133=1273 992+306=1298 734+585=1319 2088-758=1330 1478-133=1345

13
14 15 16

1026+306=1332
740+585=1325 2190-758=1432 1492-133=1359

Previzionarea fenomenelor afectate de sezonalitate


, ytT 1246 (t 1) 7,53

t 1, n , n 16

y1T 1246 ; y16T 1359 y nT

i devierile sezoniere (trimestriale),

y Sk

y S1 306 , y S2 585 , y S3 758 , y S4 133 .

Atunci, pentru previzionarea sosirilor trimestriale de turiti, pentru anii 2013 i 2014 vom calcula (tabelul nr. 7).

Previzionarea fenomenelor afectate de sezonalitate


Tabelul nr. 7 Previzionarea sosirilor trimestriale de turiti
Anul
0

Trimestrul
1

p
2

y (n p)T
3

y Sk
4

Previziune

y (n p)
5

2013

2014

I II III IV I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8

1359+7,53=1367 1359+27,53=1374 1359+37,53=1382 1359+47,53=1389 1359+57,53=1397 1359+67,53=1404 1359+77,53=1412 1359+87,53=1419

-306 -585 758 133 -306 -585 758 133

1061 789 2140 1522 1091 819 2170 1552

Rezolvare SPSS Crearea cronogramei

Rezolvare SPSS Crearea cronogramei

Rezolvare SPSS Calculul mediilor mobile

Exemplu SPSS Calculul mediilor mobile

Exemplu SPSS calculul devierilor/abaterilor sezoniere

ytS (DSC)
SCR desezonalizata

ytR

Calculul mediilor mobile - Excel

Calculul mediilor mobile - Excel

Calculul mediilor mobile - Excel

Calculul mediilor mobile - Excel